前海开源可转债债券 | 债券型 | 中低风险
前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
基金代码: 000536基金状态: 开放交易
1.5150
最新净值(2022-08-10 )
-0.1976%
日净值增长率(2022-08-10 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
-3.93%
历史累计涨幅
116.30%
基金全称 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 基金公司 前海开源基金管理有限公司
基金简称 前海开源可转债债券 成立日期 2014-03-25
基金代码 000536 总规模 21.22亿份 (2022-06-30)
基金类型 债券型 总资产 34.91亿元 (2022-06-30)
资产分布 (截止日期   2022-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2022-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
大秦转债 113044 2,200,000 239,927,780.82 7.79
G三峡EB1 132018 1,000,000 139,960,958.90 4.55
兴业转债 113052 1,100,000 122,838,687.68 3.99
G三峡EB2 132026 1,050,730 117,730,698.11 3.82
22国债01 019666 1,072,250 108,428,417.02 3.52
起帆转债 111000 0 81,893,983.56 2.66
鼎胜转债 113534 0 76,829,769.10 2.50
楚江转债 128109 0 76,050,337.12 2.47
杭银转债 110079 0 75,169,446.58 2.44
川投转债 110061 0 70,254,246.58 2.28
嘉元转债 118000 0 64,906,167.33 2.11
健友转债 113579 0 62,059,104.11 2.02
捷捷转债 123115 0 61,001,221.29 1.98
恩捷转债 128095 0 59,099,504.40 1.92
奥飞转债 123131 0 56,408,701.28 1.83
金诚转债 113615 0 53,614,037.26 1.74
苏试转债 123060 0 53,528,270.79 1.74
普利转债 123099 0 48,734,286.65 1.58
耐普转债 123127 0 48,577,605.42 1.58
中矿转债 128111 0 39,028,673.81 1.27
蓝晓转债 123027 0 37,507,767.12 1.22
一品转债 123098 0 36,499,878.93 1.19
九典转债 123110 0 36,039,346.18 1.17
洋丰转债 127031 0 34,966,808.26 1.14
利尔转债 128046 0 32,826,359.99 1.07
旺能转债 128141 0 31,021,618.81 1.01
利群转债 113033 0 30,472,819.51 0.99
德尔转债 123011 0 29,761,139.18 0.97
大族转债 128035 0 29,965,268.69 0.97
升21转债 113635 0 29,620,741.55 0.96
明泰转债 113025 0 28,840,755.81 0.94
北港转债 127039 0 28,480,052.58 0.93
18中化EB 132014 0 27,669,356.71 0.90
伯特转债 113626 0 24,523,644.67 0.80
沪工转债 113593 0 23,471,986.91 0.76
石英转债 113548 0 22,680,727.92 0.74
川恒转债 127043 0 22,724,284.67 0.74
蓝帆转债 128108 0 22,399,805.41 0.73
天能转债 123071 0 21,234,325.48 0.69
江银转债 128034 0 21,071,997.87 0.68
盛虹转债 127030 0 21,073,136.80 0.68
利民转债 128144 0 18,686,091.21 0.61
宏发转债 110082 0 18,588,263.01 0.60
亚太转债 128023 0 18,264,676.86 0.59
昌红转债 123109 0 16,397,428.33 0.53
艾华转债 113504 0 12,663,094.85 0.41
元力转债 123125 0 9,427,825.67 0.31
泉峰转债 113629 0 8,666,264.44 0.28
彤程转债 113621 0 8,408,147.15 0.27
文灿转债 113537 0 8,083,493.75 0.26
东风转债 113030 0 7,615,454.79 0.25
闻泰转债 110081 0 7,578,284.74 0.25
百达转债 113570 0 5,235,592.47 0.17
洁美转债 128137 0 5,357,109.38 0.17
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证可转换债券指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深 300指数收益率×10%。
基金经理
易千 -- 基金经理
2005年7月至2007年8月任北京大学生命科学学院团委书记;2009年7月至2010年8月任北京大学中国教育财政科学研究所研究部研究助理;2013年7月至2016年5月,任华安财保资产管理有限责任公司固定收益部研究员;2016年5月至2022年3月任银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理。 2022年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理、投资副总监。
林汉耀 -- 基金经理
2014年7月至2015年3月任招商基金管理有限公司基金核算部职员;2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任固收信用团队基金经理。
投资目标
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括可转债(含分离交易可转债)、公司债等
投资策略
1、资产配置策略在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。针对本基金主要投资标的的可转债,在投资策略上将根据可转债自身特点,分析发行主体赋予其可转债的各项条款,结合分析市场行情,在转股期内做出合理的投资决策。 (1)组合久期配置策略本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。 (2)收益率曲线策略本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 (3)骑乘策略本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。 (4)息差策略本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)可转债投资策略1)可转债套利策略由于受各种市场因素的影响,可转债价格与转股价格会出现偏离,使得可转债投资存在一定的套利空间。基金管理人将通过深入的分析研究和实时跟踪,挖掘出可转债与正股价格之间的定价失衡并加以利用,当处于转股期内,可转债市价低于转股价值,即转股溢价率为负时,在买入可转债同时卖出标的对应正股以获得套利价差;反之,当可转债市价高于转股价格,卖出可转债同时买入标的股票以实现反向套利价差。 2)转股投资策略转股期内,当正股价格显著低于转股价格时,本基金将持有可转债获取稳定的投资收益,与此同时,跟踪把握可能发生的发行人向下修正转股价所带来的期权价值提升的机会;当正股价格在转股价格附近波动,本基金将精选投资具有较好基本面的且未来股价有较大上涨空间的可转债,力求获得正股价格上涨带来的超额收益;当正股价格显著高于转股价格时,可转债价格波动的特征与正股的波动日益趋近。 3)条款获利策略可转债一般均设有修正、赎回、回售等不同于普通债券的特殊条款。本基金将基于对上述条款属性深入研究的基础上,结合公司调研和信息跟踪,及时地了解发行人实施特殊条款的意愿。同时,根据对条款实施方案的情景分析,预测上述条款执行给可转债投资价值带来的可能影响,从而在控制风险的前提下,把握可转债进入转股期后可能出现的套利机会。此外,在可转债筛选过程中,本基金还将综合分析可转债自身包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等基本面要素。同时,本基金还将通过对可转债对应正股基本面的分析,形成对对应正股的价值评估。基金管理人结合可转债自身的基本面评分和其对应正股的基本面评分,最终确定投资品种。 4)分离交易可转债投资策略分离交易可转债是一种附认股权证的公司债,上市后可分离为纯债和认股权证两部分。 分离交易可转债是债券和股票的混合融资品种, 它与传统可转债的本质区别在于上市后债券与期权将各自单独交易。 本基金分离交易可转债投资可以采取与传统可转债类似的投资策略。此外,本基金也将通过调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例来组合成不同风险收益特征的类可转债产品,从而应对不同的市场环境。 3、股票投资策略本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况, 比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标, 优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.06%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.04%
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 0.02%
认购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.40%
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 366天 0.10%
366天 ≤ 持有期限 < 731天 0.05%
持有期限 ≥ 731天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2015 2015-07-14 2015-07-14 0.3700 2015-07-15

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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