广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 审计报告 ......14 6.1 审计意见......14 6.2 形成审计意见的基础......14 6.3 其他信息......15 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......15 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......15 §7 年度财务报表 ......16 7.1 资产负债表......16 7.2 利润表......18 7.3 净资产变动表......20 7.4 报表附注......21 §8 投资组合报告 ......50 8.1 期末基金资产组合情况......50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......67 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......67 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67 8.12 投资组合报告附注......67 §9 基金份额持有人信息 ......68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......68 §10 开放式基金份额变动 ......69 §11 重大事件揭示......69 11.1 基金份额持有人大会决议......69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......69 11.4 基金投资策略的改变......69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70 11.8 其他重大事件......72 §12 影响投资者决策的其他重要信息......72 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......72 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......73 §13 备查文件目录 ......73 13.1 备查文件目录......73 13.2 存放地点......74 13.3 查阅方式......74 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发量化多因子混合 基金主代码 005225 交易代码 005225 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,440,895.38 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的基础上，通过量化模型构建股票组合，力争实现 投资目标 超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度 进行综合分析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益，在严格控制风 投资策略 险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资 比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型 风险收益特征 基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 程才良 王小飞 负责人 联系电话 020-83936666 021-60637103 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 95105828 021-60637228 传真 020-34281105 021-60635778 广东省珠海市横琴新区环岛东 注册地址 北京市西城区金融大街25号 路3018号2608室 广东省广州市海珠区琶洲大道 东1号保利国际广场南塔31－ 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 33楼；广东省珠海市横琴新区 院1号楼 环岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 100033 法定代表人 孙树明 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.gffunds.com.cn 网网址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 基金年度报告备置地点 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 会计师事务所 中国 北京 通合伙） 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年 本期已实现收益 -1,578,502.09 -50,742,822.65 53,858,126.14 本期利润 4,820,684.55 -53,000,919.93 -18,436,012.16 加权平均基金份额本期利润 0.1756 -0.4642 -0.1052 本期加权平均净值利润率 12.78% -30.51% -5.46% 本期基金份额净值增长率 -1.34% -23.91% -4.95% 3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末可供分配利润 21,468,102.56 31,369,874.07 104,272,324.53 期末可供分配基金份额利润 0.3612 0.3797 0.8133 期末基金资产净值 80,908,997.94 113,991,595.08 232,475,619.29 期末基金份额净值 1.3612 1.3797 1.8133 3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 基金份额累计净值增长率 36.12% 37.97% 81.33% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.63% 0.94% -6.30% 0.71% 8.93% 0.23% 过去六个月 0.42% 0.91% -9.64% 0.77% 10.06% 0.14% 过去一年 -1.34% 0.87% -10.20% 0.76% 8.86% 0.11% 过去三年 -28.65% 1.16% -30.99% 1.00% 2.34% 0.16% 过去五年 64.46% 1.22% 13.60% 1.09% 50.86% 0.13% 自基金合同生 36.12% 1.21% -13.37% 1.11% 49.49% 0.10% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 3 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、 QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投 资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 易威先生，应用统计硕士，持有 易威 经理；广发东 2023-07-0 - 11 年 中国证券投资基金业从业证书。 财大数据精选 6 曾任广发基金管理有限公司中央 灵活配置混合 交易部股票交易员、量化投资部 型证券投资基 量化研究员、量化投资部投资经 金的基金经 理。 理；广发对冲 套利定期开放 混合型发起式 证券投资基金 的基金经理 李育鑫，统计学博士，持有中国 本基金的基金 2023-10-2 证券投资基金业从业证书。曾先 李育鑫 经理 3 - 4 年 后任广发基金管理有限公司资产 配置部量化研究员、量化投资部 量化研究员。 陈宇庭先生，理学和金融学双硕 士，持有中国证券投资基金业从 业证书。曾任海富通基金管理有 限公司量化投资部投资经理助 理，广发基金管理有限公司量化 投资部研究员、广发对冲套利定 期开放混合型发起式证券投资基 本基金的基金 金基金经理助理(自 2019 年 2 月 经理；广发百 25 日至 2020 年 5 月 6 日)、广发 发大数据策略 量化多因子灵活配置混合型证券 陈宇庭 精选灵活配置 2020-05-0 2023-07-06 8 年 投资基金基金经理助理(自 2019 混合型证券投 6 年 2 月 25日至2020年 5月 6 日)、 资基金的基金 广发转型升级灵活配置混合型证 经理助理 券投资基金基金经理助理(自 2019 年 7 月 22 日至 2020 年 10 月 19 日)、广发对冲套利定期开放混 合型发起式证券投资基金基金经 理(自 2020 年 5 月 6 日至 2023 年 7 月 6 日)、广发量化多因子灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理(自 2020 年 5 月 6 日至 2023 年 7 月 6 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中，未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 76 次，其中 72 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年权益市场波动较大，中证全指全年震荡下跌，但不同宽基指数、行业、风格的分化程度较为明显，结构性机会的特征突出。从宽基指数看，上证 50、沪深 300 等市值较大的指数跌幅较大，市值较小的国证 2000 指数反而表现相对较好；从行业来看，通信、传媒、煤炭等一级行业指数期间收益率领先，而建材、电力设备及新能源、房地产、消费者服务等行业则跌幅较大；从风格看，红利、低估值、小市值等风格表现持续强势，量价类因子超额收益较好，预期类因子表现不佳； 期间，本基金维持均衡的投资思路，在重视长期有效的基本面因子超额收益基础上，持续挖掘量价类因子的应用价值，并运用机器学习算法改善策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.34%，同期业绩比较基准收益率为-10.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，随着海外通胀预期的缓和，权益资产的投资风险偏好有望提升。同时，国内经济增长预期的修复将驱动企业盈利改善与资本支出扩张。经历了大幅调整，不少行业的股票处于估值低位，譬如电子、医药、有色金属、银行、保险等。此外，成本控制能力与国际竞争优势突出的细分行业机会也值得关注。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度，公司严格遵循“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化核心理念，稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况如下： （一）扎实推进各项重要监管规定贯彻落实，建立并完善内部制度及监测报告等工作机制，并按要求进行合规核查。 （二）强化内外部监督检查，针对重要工作环节开展了专项检查，并就发现的问题进行整改，推动内部管理机制优化完善。 （三）聚焦员工行为管理，强化投研人员行为、销售宣传业务、投资申报行为的管理，组织开展专题培训，促进全员规范执业。 （四）强化投资组合日常风险监控，防范投资风险，并不断探索提升信息化管理水平，实现对 投资组合更精细化的风险管理。 （五）持续完善合规管理工作机制，稳步推进新规内化和管理规范化工作，强化合规培训宣导和合规考核，优化管理方式方法。 （六）扎实开展反洗钱专项检查及相关系统排查等工作，积极配合监管机构开展反洗钱宣传活动。 （七）加强子公司合规管理，及时跟踪、督导工作，指导境内外子公司完善风险管理体系和工作机制。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金于 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 5 月 26 日，2023 年 6 月 20 日至 2023 年 9 月 12 日，2023 年 10 月 10 日至 2023 年 12 月 7 日出现了基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 安永华明（2024）审字第 70009676_G91 号 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2023 年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 冯所腾 林亚小 中国 北京 2024 年 3 月 28 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 384,370.06 14,346,379.64 结算备付金 397,762.91 898,879.22 存出保证金 481,182.64 646,491.74 交易性金融资产 7.4.7.2 76,890,970.89 98,402,399.91 其中：股票投资 73,013,116.59 98,402,399.91 基金投资 - - 债券投资 3,877,854.30 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 3,002,825.76 - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 161,339.66 - 应收股利 - - 应收申购款 27,485.08 3,203.04 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 81,345,937.00 114,297,353.55 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 108,798.91 - 应付管理人报酬 50,509.25 93,585.32 应付托管费 10,101.84 23,396.32 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.02 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 267,529.04 188,776.83 负债合计 436,939.06 305,758.47 净资产： 实收基金 7.4.7.8 59,440,895.38 82,621,721.01 未分配利润 7.4.7.9 21,468,102.56 31,369,874.07 净资产合计 80,908,997.94 113,991,595.08 负债和净资产总计 81,345,937.00 114,297,353.55 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 1.3612 元，基金份额总额 59,440,895.38 份。 7.2 利润表 会计主体：广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 5,410,850.92 -50,658,113.02 1.利息收入 26,672.81 64,827.98 其中：存款利息收入 7.4.7.10 23,345.10 64,827.98 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,327.71 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,780,857.60 -48,561,712.12 其中：股票投资收益 7.4.7.11 -2,007,503.90 -50,925,200.28 基金投资收益 7.4.7.12 - - 债券投资收益 7.4.7.13 48,452.42 147,726.70 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 84,486.52 -1,010,842.81 股利收益 7.4.7.17 93,707.36 3,226,604.27 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 6,399,186.64 -2,258,097.28 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 765,849.07 96,868.40 减：二、营业总支出 590,166.37 2,342,806.91 1．管理人报酬 393,117.59 1,748,985.91 2．托管费 90,735.28 437,246.38 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.20 - - 7．税金及附加 824.14 0.24 8．其他费用 7.4.7.21 105,489.36 156,574.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 4,820,684.55 -53,000,919.93 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,820,684.55 -53,000,919.93 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 4,820,684.55 -53,000,919.93 注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其 他利息收入”中列示。 7.3 净资产变动表 会计主体：广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 82,621,721.01 31,369,874.07 113,991,595.08 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资产 82,621,721.01 31,369,874.07 113,991,595.08 三、本期增减变动额（减 -23,180,825.63 -9,901,771.51 -33,082,597.14 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - 4,820,684.55 4,820,684.55 （二）、本期基金份额交 易产生的净资产变动数 -23,180,825.63 -14,722,456.06 -37,903,281.69 （净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 125,251,609.69 43,132,676.27 168,384,285.96 2.基金赎回款 -148,432,435.32 -57,855,132.33 -206,287,567.65 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 59,440,895.38 21,468,102.56 80,908,997.94 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 128,203,294.76 104,272,324.53 232,475,619.29 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资产 128,203,294.76 104,272,324.53 232,475,619.29 三、本期增减变动额（减 -45,581,573.75 -72,902,450.46 -118,484,024.21 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - -53,000,919.93 -53,000,919.93 （二）、本期基金份额交 易产生的净资产变动数 -45,581,573.75 -19,901,530.53 -65,483,104.28 （净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 51,471,481.24 22,444,930.36 73,916,411.60 2.基金赎回款 -97,053,054.99 -42,346,460.89 -139,399,515.88 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 82,621,721.01 31,369,874.07 113,991,595.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2017〕1514 号《关于准予广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （“基金合同”）发起，于 2018 年 2 月 12 日向社会公开发行募集并于 2018 年 3 月 21 日正式成立。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 3 月 16 日，为契约型开放式基金，存续期限不 定，募集资金总额为人民币 237,368,420.96 元，有效认购户数为 1,851 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 48,803.01 元，折合基金份额 48,803.01 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金 融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。基金份额拆分/折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分/折算日根据拆分/折算前的基金份额数及确定的拆分/折算比例计算认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； （4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； （5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）黄金租借的租金收入，在租约持有期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认； （9）黄金质押的利息收入，在质押期间按质押合同约定的费率和计算方法逐日确认； （10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民 币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）印花税 境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实 施减半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 384,370.06 14,346,379.64 等于：本金 383,834.77 14,344,952.90 加：应计利息 535.29 1,426.74 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 384,370.06 14,346,379.64 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 72,936,408.93 - 73,013,116.59 76,707.66 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 3,818,905.76 54,094.30 3,877,854.30 4,854.24 债券 银行间市场 - - - - 合计 3,818,905.76 54,094.30 3,877,854.30 4,854.24 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 76,755,314.69 54,094.30 76,890,970.89 81,561.90 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 104,850,314.65 - 98,402,399.91 -6,447,914.74 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 104,850,314.65 - 98,402,399.91 -6,447,914.74 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 日 项目 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 3,487,770.00 - - - 其中：股指期货投资 3,487,770.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 3,487,770.00 - - - 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 4,553,160.00 - - - 其中：股指期货投资 4,553,160.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 4,553,160.00 - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IF2402 IF2402 1.00 1,033,740.00 37,920.00 IF2406 IF2406 1.00 1,035,960.00 -49,440.00 IH2401 IH2401 1.00 698,160.00 -31,470.00 IH2402 IH2402 1.00 699,660.00 22,740.00 合计 - - - -20,250.00 减：可抵销期货暂 - - - -20,250.00 收款 净额 - - - - 注：衍生金融资产项下的衍生工具为国债/股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持国债/股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,002,825.76 - 银行间市场 - - 合计 3,002,825.76 - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末及上年度末无债权投资。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 102.33 - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 164,426.71 34,776.83 其中：交易所市场 164,426.71 34,776.83 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 103,000.00 154,000.00 合计 267,529.04 188,776.83 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 82,621,721.01 82,621,721.01 本期申购 125,251,609.69 125,251,609.69 本期赎回（以“-”号填列） -148,432,435.32 -148,432,435.32 本期末 59,440,895.38 59,440,895.38 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 37,155,442.56 -5,785,568.49 31,369,874.07 本期期初 37,155,442.56 -5,785,568.49 31,369,874.07 本期利润 -1,578,502.09 6,399,186.64 4,820,684.55 本期基金份额交易产生的 -13,657,233.43 -1,065,222.63 -14,722,456.06 变动数 其中：基金申购款 43,496,665.58 -363,989.31 43,132,676.27 基金赎回款 -57,153,899.01 -701,233.32 -57,855,132.33 本期已分配利润 - - - 本期末 21,919,707.04 -451,604.48 21,468,102.56 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 13,989.26 51,033.26 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8,738.71 13,084.66 其他 617.13 710.06 合计 23,345.10 64,827.98 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,007,503.90 -50,925,200.28 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 -2,007,503.90 -50,925,200.28 7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 472,040,708.51 570,392,986.03 减：卖出股票成本总额 472,818,584.81 619,773,871.21 减：交易费用 1,229,627.60 1,544,315.10 买卖股票差价收入 -2,007,503.90 -50,925,200.28 7.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 22,449.76 507.75 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 26,002.66 147,218.95 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 48,452.42 147,726.70 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 5,583,122.66 1,012,740.80 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,479,522.24 865,000.00 本总额 减：应计利息总额 77,593.88 519.76 减：交易费用 3.88 2.09 买卖债券差价收入 26,002.66 147,218.95 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股指期货投资收益 84,486.52 -1,010,842.81 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利收益 93,707.36 3,226,604.27 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 93,707.36 3,226,604.27 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 6,529,476.64 -2,368,137.28 ——股票投资 6,524,622.40 -2,368,137.28 ——债券投资 4,854.24 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -130,290.00 110,040.00 ——权证投资 - - ——股指期货投资 -130,290.00 110,040.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 6,399,186.64 -2,258,097.28 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 757,257.09 79,220.64 基金转换费收入 8,591.98 17,647.76 合计 765,849.07 96,868.40 7.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日 31日 审计费用 23,000.00 34,000.00 信息披露费 80,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 2,489.36 2,574.38 合计 105,489.36 156,574.38 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记机 构、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、基金销售机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国 基金管理人全资子公司 际资产管理有限公司） 瑞元资本管理有限公司 基金管理人全资子公司 广发期货有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 - - 84,245,806.38 7.88% 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 3,300.00 0.02% 24,000.00 1.70% 司 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 - - - - 司 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 61,609.79 7.00% - - 司 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 393,117.59 1,748,985.91 其中：应支付销售机构的客户维护费 68,237.11 44,239.15 应支付基金管理人的净管理费 324,880.48 1,704,746.76 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 90,735.28 437,246.38 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的托管费年费率由 0.25%调整为本 费率。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 22,434,938.68 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 22,434,938.68 - 报告期末持有的基金份额占基 37.74% - 金总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有 384,370.06 13,989.26 14,346,379.64 51,033.26 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，该关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计算。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 11306 博 23 2023-1 1 个月 新债 20,000 20,001 9 转债 2-25 内(含） 流通 100.00 100.01 200.00 .00 .32 - 受限 11804 诺泰 2023-1 1 个月 新债 3,000. 3,000. 6 转债 2-18 内(含） 流通 100.00 100.01 30.00 00 22 - 受限 注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 股票和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 30009 ST 易 2023-12 重大事 6.82 2024-0 5.46 9,300.00 61,689.00 63,426.00 - 6 联众 -29 项停牌 1-02 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 3,854,852.76 - 合计 3,854,852.76 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA - - AAA 以下 23,001.54 - 未评级 - - 合计 23,001.54 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 384,370.06 - - - 384,370.06 结算备付金 397,762.91 - - - 397,762.91 存出保证金 481,182.64 - - - 481,182.64 交易性金融资产 3,877,854.30 - - 73,013,116.59 76,890,970.89 买入返售金融资 3,002,825.76 - - - 3,002,825.76 产 应收清算款 - - - 161,339.66 161,339.66 应收申购款 - - - 27,485.08 27,485.08 资产总计 8,143,995.67 - - 73,201,941.33 81,345,937.00 负债 应付赎回款 - - - 108,798.91 108,798.91 应付管理人报酬 - - - 50,509.25 50,509.25 应付托管费 - - - 10,101.84 10,101.84 应交税费 - - - 0.02 0.02 其他负债 - - - 267,529.04 267,529.04 负债总计 - - - 436,939.06 436,939.06 利率敏感度缺口 8,143,995.67 - - 72,765,002.27 80,908,997.94 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 14,346,379.64 - - - 14,346,379.64 结算备付金 898,879.22 - - - 898,879.22 存出保证金 646,491.74 - - - 646,491.74 交易性金融资产 - - - 98,402,399.91 98,402,399.91 应收申购款 - - - 3,203.04 3,203.04 资产总计 15,891,750.60 - 98,405,602.95 114,297,353.5 - 5 负债 应付管理人报酬 - - - 93,585.32 93,585.32 应付托管费 - - - 23,396.32 23,396.32 其他负债 - - - 188,776.83 188,776.83 负债总计 - - - 305,758.47 305,758.47 利率敏感度缺口 15,891,750.60 113,991,595.0 - - 98,099,844.48 8 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -2,945.76 - 市场利率下降 25 个基点 2,950.36 - 注：本基金上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 公允价值 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 73,013,116.59 90.24 98,402,399.91 86.32 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 23,001.54 0.03 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 73,036,118.13 90.27 98,402,399.91 86.32 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 上升 5% 3,365,357.52 4,879,448.54 下降 5% -3,365,357.52 -4,879,448.54 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 72,949,690.59 98,224,977.88 第二层次 3,941,280.30 - 第三层次 - 177,422.03 合计 76,890,970.89 98,402,399.91 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 177,422.03 177,422.03 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 177,422.03 177,422.03 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或 - - - 损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 168,329.13 168,329.13 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 9,092.90 9,092.90 其中：计入损益的利得或 - 9,092.90 9,092.90 损失 期末余额 - 177,422.03 177,422.03 期末仍持有的第三层次金 - 9,092.90 9,092.90 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 与公 项目 本期末公允 采用的估值技 范围/加权平均 允价 价值 术 名称 值 值之 间的 关系 - - - - - - 不可观察输入值 与公 项目 上年度末公 采用的估值技 范围/加权平均 允价 允价值 术 名称 值 值之 间的 关系 流动性折扣估值处于限售 177,422.03 平均价格亚式 预期年化 18.91%-65.31% 负相 期的股票投资 期权模型 波动率 关 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内及上年度可比期间内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 73,013,116.59 89.76 其中：普通股 73,013,116.59 89.76 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,877,854.30 4.77 其中：债券 3,877,854.30 4.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,002,825.76 3.69 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 782,132.97 0.96 8 其他各项资产 670,007.38 0.82 9 合计 81,345,937.00 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 896,223.00 1.11 C 制造业 46,257,812.85 57.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,534,256.00 3.13 E 建筑业 2,038,005.00 2.52 F 批发和零售业 2,989,807.00 3.70 G 交通运输、仓储和邮政业 548,257.00 0.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,556,315.00 8.10 J 金融业 559,863.00 0.69 K 房地产业 3,589,080.00 4.44 L 租赁和商务服务业 953,570.00 1.18 M 科学研究和技术服务业 1,864,135.00 2.30 N 水利、环境和公共设施管理业 2,800,851.74 3.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 219,178.00 0.27 R 文化、体育和娱乐业 1,205,763.00 1.49 S 综合 - - 合计 73,013,116.59 90.24 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000589 贵州轮胎 88,300 540,396.00 0.67 2 002073 软控股份 80,600 529,542.00 0.65 3 601886 江河集团 79,300 528,138.00 0.65 4 002283 天润工业 90,100 527,085.00 0.65 5 603067 振华股份 51,600 525,804.00 0.65 6 002479 富春环保 110,100 525,177.00 0.65 7 600727 鲁北化工 78,100 513,898.00 0.64 8 002104 恒宝股份 66,200 508,416.00 0.63 9 300709 精研科技 16,100 502,159.00 0.62 10 002662 京威股份 142,900 501,579.00 0.62 11 600351 亚宝药业 71,600 494,040.00 0.61 12 600824 益民集团 128,900 493,687.00 0.61 13 002641 公元股份 95,900 482,377.00 0.60 14 600215 派斯林 56,300 480,802.00 0.59 15 300532 今天国际 28,300 464,686.00 0.57 16 000888 峨眉山 A 51,800 462,574.00 0.57 17 300355 蒙草生态 121,400 455,250.00 0.56 18 600966 博汇纸业 71,600 444,636.00 0.55 19 002588 史丹利 69,600 444,048.00 0.55 20 300145 中金环境 145,100 438,202.00 0.54 21 300043 星辉娱乐 118,000 437,780.00 0.54 22 300102 乾照光电 59,400 436,590.00 0.54 23 002132 恒星科技 138,800 434,444.00 0.54 24 002616 长青集团 81,900 429,975.00 0.53 25 600480 凌云股份 47,100 429,081.00 0.53 26 688226 威腾电气 22,600 424,880.00 0.53 27 300292 吴通控股 113,200 421,104.00 0.52 28 601918 新集能源 76,600 403,682.00 0.50 29 600502 安徽建工 85,900 399,435.00 0.49 30 002622 皓宸医疗 120,100 392,727.00 0.49 31 300414 中光防雷 40,400 389,052.00 0.48 32 300066 三川智慧 76,600 386,830.00 0.48 33 002130 沃尔核材 50,500 381,275.00 0.47 34 600784 鲁银投资 61,600 378,840.00 0.47 35 001217 华尔泰 26,800 378,416.00 0.47 36 002014 永新股份 45,100 376,585.00 0.47 37 301149 隆华新材 30,100 372,337.00 0.46 38 688718 唯赛勃 24,911 372,170.34 0.46 39 002296 辉煌科技 45,100 372,075.00 0.46 40 002419 天虹股份 66,400 367,192.00 0.45 41 000885 城发环境 32,100 364,014.00 0.45 42 000797 中国武夷 121,400 362,986.00 0.45 43 002016 世荣兆业 57,600 362,304.00 0.45 44 603197 保隆科技 6,400 360,960.00 0.45 45 002753 永东股份 43,700 360,525.00 0.45 46 600710 苏美达 50,400 357,336.00 0.44 47 600458 时代新材 38,700 356,427.00 0.44 48 002919 名臣健康 13,800 353,832.00 0.44 49 002909 集泰股份 45,900 350,217.00 0.43 50 002452 长高电新 48,800 346,480.00 0.43 51 603602 纵横通信 23,400 344,916.00 0.43 52 000404 长虹华意 58,400 343,976.00 0.43 53 300453 三鑫医疗 45,000 343,350.00 0.42 54 600594 益佰制药 59,900 340,831.00 0.42 55 300963 中洲特材 25,800 338,496.00 0.42 56 003012 东鹏控股 40,800 336,600.00 0.42 57 000990 诚志股份 40,800 334,968.00 0.41 58 603859 能科科技 8,800 332,024.00 0.41 59 002483 润邦股份 63,600 331,992.00 0.41 60 688108 赛诺医疗 26,077 327,266.35 0.40 61 600979 广安爱众 94,300 326,278.00 0.40 62 603966 法兰泰克 39,700 324,746.00 0.40 63 002478 常宝股份 58,500 318,825.00 0.39 64 603093 南华期货 26,400 316,800.00 0.39 65 600693 东百集团 76,600 307,166.00 0.38 66 600644 乐山电力 43,900 305,544.00 0.38 67 300708 聚灿光电 27,000 304,560.00 0.38 68 002208 合肥城建 47,400 303,834.00 0.38 69 600665 天地源 80,100 302,778.00 0.37 70 600628 新世界 43,000 301,430.00 0.37 71 300441 鲍斯股份 43,300 298,337.00 0.37 72 000931 中关村 50,600 297,022.00 0.37 73 300155 安居宝 50,100 296,592.00 0.37 74 300248 新开普 30,800 295,372.00 0.37 75 300638 广和通 15,500 294,965.00 0.36 76 002565 顺灏股份 86,100 291,879.00 0.36 77 300940 南极光 15,100 291,128.00 0.36 78 300543 朗科智能 26,600 290,472.00 0.36 79 600510 黑牡丹 51,400 290,410.00 0.36 80 600826 兰生股份 32,700 289,068.00 0.36 81 002276 万马股份 28,000 286,160.00 0.35 82 002491 通鼎互联 54,100 283,484.00 0.35 83 300615 欣天科技 17,900 282,999.00 0.35 84 001330 博纳影业 39,300 282,960.00 0.35 85 605066 天正电气 30,600 280,908.00 0.35 86 688678 福立旺 14,800 272,468.00 0.34 87 002314 南山控股 93,900 272,310.00 0.34 88 688365 光云科技 25,000 272,250.00 0.34 89 605167 利柏特 28,300 268,567.00 0.33 90 603045 福达合金 16,800 265,272.00 0.33 91 600114 东睦股份 17,100 264,879.00 0.33 92 000882 华联股份 156,900 263,592.00 0.33 93 300149 睿智医药 34,400 263,160.00 0.33 94 603111 康尼机电 46,400 258,448.00 0.32 95 002158 汉钟精机 11,600 258,216.00 0.32 96 603916 苏博特 25,200 256,788.00 0.32 97 300426 唐德影视 22,800 251,484.00 0.31 98 300956 英力股份 13,400 249,642.00 0.31 99 600778 友好集团 39,400 246,250.00 0.30 100 002206 海利得 48,900 245,478.00 0.30 101 301046 能辉科技 9,000 244,080.00 0.30 102 600531 豫光金铅 40,000 242,000.00 0.30 103 300335 迪森股份 43,000 240,800.00 0.30 104 300230 永利股份 59,400 239,382.00 0.30 105 600409 三友化工 43,300 237,717.00 0.29 106 600094 大名城 79,100 237,300.00 0.29 107 300381 溢多利 32,100 236,577.00 0.29 108 301122 采纳股份 6,900 233,634.00 0.29 109 605177 东亚药业 8,800 233,024.00 0.29 110 600082 海泰发展 66,400 229,080.00 0.28 111 000544 中原环保 32,900 228,326.00 0.28 112 603699 纽威股份 16,200 224,532.00 0.28 113 300566 激智科技 11,900 222,292.00 0.27 114 300872 天阳科技 15,900 217,512.00 0.27 115 603078 江化微 13,300 213,066.00 0.26 116 603316 诚邦股份 31,400 211,636.00 0.26 117 002083 孚日股份 41,700 210,168.00 0.26 118 688607 康众医疗 10,300 209,914.00 0.26 119 300365 恒华科技 30,900 208,884.00 0.26 120 603500 祥和实业 16,800 205,800.00 0.25 121 600664 哈药股份 61,400 205,690.00 0.25 122 300535 达威股份 11,400 199,614.00 0.25 123 300219 鸿利智汇 23,700 199,554.00 0.25 124 000600 建投能源 39,700 198,897.00 0.25 125 300161 华中数控 5,500 197,450.00 0.24 126 300084 海默科技 25,700 196,348.00 0.24 127 300120 经纬辉开 26,600 193,116.00 0.24 128 300687 赛意信息 8,700 189,486.00 0.23 129 002687 乔治白 35,500 189,215.00 0.23 130 300422 博世科 31,400 188,086.00 0.23 131 300634 彩讯股份 9,100 186,277.00 0.23 132 002037 保利联合 21,500 185,115.00 0.23 133 300550 和仁科技 12,300 184,377.00 0.23 134 002063 远光软件 29,800 184,164.00 0.23 135 603113 金能科技 22,800 183,996.00 0.23 136 000586 汇源通信 14,600 183,668.00 0.23 137 688616 西力科技 13,400 182,776.00 0.23 138 300348 长亮科技 17,700 182,487.00 0.23 139 002743 富煌钢构 30,500 182,390.00 0.23 140 300404 博济医药 20,300 181,685.00 0.22 141 300838 浙江力诺 11,100 181,596.00 0.22 142 603787 新日股份 14,500 181,395.00 0.22 143 603920 世运电路 9,900 180,972.00 0.22 144 301098 金埔园林 15,300 180,693.00 0.22 145 300931 通用电梯 21,400 180,616.00 0.22 146 688679 通源环境 13,978 179,337.74 0.22 147 000680 山推股份 36,200 178,828.00 0.22 148 002469 三维化学 29,400 178,164.00 0.22 149 003041 真爱美家 10,700 178,155.00 0.22 150 300815 玉禾田 12,200 178,120.00 0.22 151 000948 南天信息 11,100 167,277.00 0.21 152 601890 亚星锚链 16,800 166,320.00 0.21 153 000090 天健集团 36,000 165,600.00 0.20 154 002212 天融信 16,900 165,282.00 0.20 155 300758 七彩化学 16,200 163,782.00 0.20 156 605183 确成股份 11,100 162,393.00 0.20 157 600572 康恩贝 32,000 161,600.00 0.20 158 603758 秦安股份 14,100 161,304.00 0.20 159 300006 莱美药业 42,200 156,984.00 0.19 160 603811 诚意药业 14,900 154,513.00 0.19 161 300558 贝达药业 2,900 149,495.00 0.18 162 300251 光线传媒 18,200 148,330.00 0.18 163 601801 皖新传媒 20,900 145,255.00 0.18 164 603283 赛腾股份 2,000 145,120.00 0.18 165 002905 金逸影视 13,200 144,672.00 0.18 166 601588 北辰实业 75,200 142,880.00 0.18 167 688163 赛伦生物 7,100 141,929.00 0.18 168 300025 华星创业 14,700 140,973.00 0.17 169 301285 鸿日达 8,800 140,624.00 0.17 170 300816 艾可蓝 5,700 140,619.00 0.17 171 002860 星帅尔 10,800 139,860.00 0.17 172 002277 友阿股份 34,700 139,841.00 0.17 173 002798 帝欧家居 21,200 138,860.00 0.17 174 600284 浦东建设 21,700 136,710.00 0.17 175 688601 力芯微 2,600 136,214.00 0.17 176 002803 吉宏股份 6,500 133,640.00 0.17 177 002449 国星光电 14,000 132,580.00 0.16 178 002668 奥马电器 19,800 130,878.00 0.16 179 002139 拓邦股份 13,400 130,784.00 0.16 180 600379 宝光股份 13,000 130,650.00 0.16 181 003038 鑫铂股份 3,800 130,530.00 0.16 182 603508 思维列控 8,300 130,310.00 0.16 183 300389 艾比森 7,500 130,050.00 0.16 184 688336 三生国健 5,738 129,162.38 0.16 185 301233 盛帮股份 2,900 128,818.00 0.16 186 002455 百川股份 17,200 127,624.00 0.16 187 603682 锦和商管 22,200 127,428.00 0.16 188 301065 本立科技 5,600 127,400.00 0.16 188 688597 煜邦电力 14,000 127,400.00 0.16 189 688081 兴图新科 7,400 127,354.00 0.16 190 002859 洁美科技 5,100 127,245.00 0.16 191 605287 德才股份 7,400 125,578.00 0.16 192 603700 宁水集团 8,800 125,576.00 0.16 193 002551 尚荣医疗 30,800 125,048.00 0.15 194 600390 五矿资本 26,600 124,488.00 0.15 195 000823 超声电子 13,000 124,410.00 0.15 196 688682 霍莱沃 2,600 124,046.00 0.15 197 300126 锐奇股份 17,200 122,980.00 0.15 198 600556 天下秀 20,800 122,928.00 0.15 199 300425 中建环能 26,200 122,616.00 0.15 200 603163 圣晖集成 3,700 122,581.00 0.15 201 002842 翔鹭钨业 14,000 122,080.00 0.15 202 000929 兰州黄河 12,400 121,520.00 0.15 203 600746 江苏索普 16,600 121,512.00 0.15 204 002911 佛燃能源 10,600 121,476.00 0.15 205 603159 上海亚虹 7,400 121,360.00 0.15 206 603601 再升科技 28,200 121,260.00 0.15 207 603366 日出东方 19,400 120,862.00 0.15 208 000543 皖能电力 19,300 120,818.00 0.15 209 688219 会通股份 10,979 120,439.63 0.15 210 301239 普瑞眼科 1,400 120,400.00 0.15 211 300577 开润股份 8,200 120,294.00 0.15 212 002637 赞宇科技 11,200 120,176.00 0.15 213 301109 军信股份 7,600 120,080.00 0.15 214 002589 瑞康医药 36,500 119,355.00 0.15 215 000852 石化机械 19,400 119,310.00 0.15 216 300903 科翔股份 11,800 118,708.00 0.15 217 601688 华泰证券 8,500 118,575.00 0.15 218 601199 江南水务 23,900 118,544.00 0.15 219 300621 维业股份 10,200 117,198.00 0.14 220 301130 西点药业 4,200 117,096.00 0.14 221 600684 珠江股份 33,300 115,551.00 0.14 222 600880 博瑞传播 22,800 114,228.00 0.14 223 301162 国能日新 2,200 114,136.00 0.14 224 603269 海鸥股份 8,400 113,148.00 0.14 225 300391 长药控股 14,600 113,004.00 0.14 226 600581 八一钢铁 31,000 111,290.00 0.14 227 603258 电魂网络 4,700 108,006.00 0.13 228 002516 旷达科技 21,900 107,967.00 0.13 229 002946 新乳业 9,400 107,912.00 0.13 230 605168 三人行 1,700 107,712.00 0.13 231 002204 大连重工 23,500 107,395.00 0.13 232 600301 华锡有色 8,500 106,930.00 0.13 233 002688 金河生物 22,200 106,782.00 0.13 234 600986 浙文互联 19,400 105,924.00 0.13 235 600761 安徽合力 5,800 105,618.00 0.13 236 301096 百诚医药 1,600 104,160.00 0.13 237 300319 麦捷科技 10,800 104,112.00 0.13 238 300882 万胜智能 4,200 102,312.00 0.13 238 601606 长城军工 8,400 102,312.00 0.13 239 601900 南方传媒 7,800 101,322.00 0.13 240 300594 朗进科技 4,800 100,224.00 0.12 241 002973 侨银股份 9,100 99,827.00 0.12 242 688247 宣泰医药 9,000 98,820.00 0.12 243 002219 新里程 32,600 98,778.00 0.12 244 002402 和而泰 6,900 98,601.00 0.12 245 688687 凯因科技 2,800 97,608.00 0.12 246 000533 顺钠股份 20,700 97,083.00 0.12 247 002237 恒邦股份 9,000 97,020.00 0.12 247 688176 亚虹医药-U 9,000 97,020.00 0.12 248 002367 康力电梯 12,700 95,504.00 0.12 249 688379 华光新材 4,800 94,896.00 0.12 250 300985 致远新能 2,500 94,275.00 0.12 251 300868 杰美特 4,300 93,396.00 0.12 252 000650 仁和药业 14,000 92,820.00 0.11 253 002225 濮耐股份 24,100 91,098.00 0.11 254 300877 金春股份 5,200 90,012.00 0.11 255 300599 雄塑科技 11,200 89,824.00 0.11 256 600266 城建发展 18,500 89,540.00 0.11 257 300218 安利股份 6,600 89,430.00 0.11 258 000426 兴业银锡 9,800 88,984.00 0.11 259 603801 志邦家居 5,300 88,881.00 0.11 260 300203 聚光科技 5,600 88,760.00 0.11 261 600797 浙大网新 13,500 88,560.00 0.11 262 600210 紫江企业 18,600 87,420.00 0.11 263 600691 阳煤化工 26,400 84,744.00 0.10 264 301219 腾远钴业 2,100 82,677.00 0.10 265 688322 奥比中光-UW 2,200 82,676.00 0.10 266 301359 东南电子 3,100 82,491.00 0.10 267 300774 倍杰特 8,000 82,320.00 0.10 268 601137 博威合金 5,300 82,309.00 0.10 269 603303 得邦照明 6,300 80,955.00 0.10 270 002084 海鸥住工 20,300 80,794.00 0.10 271 300843 胜蓝股份 3,500 80,430.00 0.10 272 000863 三湘印象 20,200 79,790.00 0.10 273 002154 报喜鸟 14,000 79,520.00 0.10 274 600744 华银电力 24,500 79,380.00 0.10 275 600743 华远地产 51,700 79,101.00 0.10 276 300679 电连技术 1,900 78,850.00 0.10 277 300194 福安药业 18,000 78,840.00 0.10 278 600425 青松建化 19,900 78,605.00 0.10 279 000850 华茂股份 20,600 78,486.00 0.10 280 600067 冠城大通 30,800 77,308.00 0.10 281 601512 中新集团 10,000 77,100.00 0.10 282 300596 利安隆 2,600 76,856.00 0.09 283 000682 东方电子 9,500 76,475.00 0.09 284 688077 大地熊 3,200 76,320.00 0.09 285 002697 红旗连锁 15,100 75,198.00 0.09 286 002351 漫步者 4,200 74,214.00 0.09 287 301107 瑜欣电子 2,300 73,807.00 0.09 288 002681 奋达科技 14,700 72,765.00 0.09 289 600533 栖霞建设 24,800 72,664.00 0.09 290 300019 硅宝科技 4,400 72,644.00 0.09 291 300172 中电环保 13,500 72,495.00 0.09 292 002669 康达新材 6,000 71,520.00 0.09 293 300228 富瑞特装 10,000 71,000.00 0.09 294 603681 永冠新材 4,700 70,970.00 0.09 295 000045 深纺织 A 6,000 70,800.00 0.09 296 300452 山河药辅 4,900 69,776.00 0.09 297 002833 弘亚数控 3,900 69,186.00 0.09 298 002540 亚太科技 10,300 68,083.00 0.08 299 002322 理工能科 5,300 67,840.00 0.08 300 003002 壶化股份 4,400 66,836.00 0.08 301 300922 天秦装备 3,900 66,573.00 0.08 302 300652 雷迪克 2,400 66,360.00 0.08 303 300407 凯发电气 6,900 65,136.00 0.08 304 300187 永清环保 12,100 65,098.00 0.08 305 301041 金百泽 2,400 64,848.00 0.08 306 301135 瑞德智能 2,600 64,532.00 0.08 307 688503 聚和材料 1,200 64,320.00 0.08 308 300771 智莱科技 5,900 64,133.00 0.08 309 002350 北京科锐 9,500 64,125.00 0.08 310 301079 邵阳液压 3,700 64,010.00 0.08 311 300668 杰恩设计 2,600 63,960.00 0.08 312 300076 GQY 视讯 11,700 63,882.00 0.08 313 605128 上海沿浦 1,100 63,855.00 0.08 314 301063 海锅股份 2,800 63,840.00 0.08 315 603165 荣晟环保 5,300 63,494.00 0.08 316 300096 ST 易联众 9,300 63,426.00 0.08 317 301229 纽泰格 1,900 63,175.00 0.08 318 300333 兆日科技 8,500 62,730.00 0.08 319 300040 九洲集团 11,200 62,720.00 0.08 320 002057 中钢天源 7,800 62,712.00 0.08 321 601956 东贝集团 10,500 62,685.00 0.08 322 603727 博迈科 5,000 62,650.00 0.08 323 002091 江苏国泰 8,000 62,640.00 0.08 324 002922 伊戈尔 4,200 62,370.00 0.08 325 002960 青鸟消防 4,500 62,280.00 0.08 326 300286 安科瑞 2,400 62,232.00 0.08 327 300176 派生科技 9,200 62,192.00 0.08 328 300224 正海磁材 5,300 62,116.00 0.08 329 301036 双乐股份 2,800 62,076.00 0.08 330 300929 华骐环保 5,100 62,067.00 0.08 331 688117 圣诺生物 2,200 62,040.00 0.08 332 600718 东软集团 6,700 61,975.00 0.08 333 601678 滨化股份 14,700 61,887.00 0.08 334 300932 三友联众 3,800 61,864.00 0.08 335 002301 齐心集团 8,700 61,857.00 0.08 336 002706 良信股份 7,000 61,810.00 0.08 337 603232 格尔软件 4,500 61,605.00 0.08 338 002664 信质集团 3,700 61,531.00 0.08 339 603177 德创环保 5,200 61,464.00 0.08 340 605090 九丰能源 2,200 61,446.00 0.08 341 300719 安达维尔 4,600 61,318.00 0.08 342 000068 华控赛格 17,300 61,242.00 0.08 343 002264 新华都 11,100 61,161.00 0.08 344 300334 津膜科技 7,900 61,146.00 0.08 345 300214 日科化学 9,400 61,100.00 0.08 346 000061 农产品 9,400 60,818.00 0.08 347 688136 科兴制药 3,000 60,750.00 0.08 348 601857 中国石油 8,600 60,716.00 0.08 349 600292 远达环保 10,000 60,700.00 0.08 350 300046 台基股份 3,800 60,458.00 0.07 351 000415 渤海租赁 28,200 60,348.00 0.07 352 688501 青达环保 3,600 60,228.00 0.07 353 600717 天津港 14,600 60,006.00 0.07 354 002110 三钢闽光 14,800 59,940.00 0.07 355 600623 华谊集团 9,300 59,892.00 0.07 356 301037 保立佳 3,000 59,790.00 0.07 357 300349 金卡智能 4,800 59,616.00 0.07 357 002105 信隆健康 9,200 59,616.00 0.07 358 300243 瑞丰高材 6,100 59,597.00 0.07 359 601101 昊华能源 9,400 59,408.00 0.07 360 301066 万事利 4,600 59,248.00 0.07 361 301283 聚胶股份 1,800 59,184.00 0.07 362 603109 神驰机电 3,600 59,112.00 0.07 363 301235 华康医疗 2,300 58,949.00 0.07 364 300515 三德科技 5,100 58,854.00 0.07 365 605155 西大门 3,800 58,824.00 0.07 366 300717 华信新材 3,500 58,765.00 0.07 367 600019 宝钢股份 9,900 58,707.00 0.07 368 605500 森林包装 7,400 58,682.00 0.07 369 002949 华阳国际 4,200 58,674.00 0.07 370 688026 洁特生物 3,400 58,616.00 0.07 371 002288 超华科技 13,400 58,424.00 0.07 372 688090 瑞松科技 1,800 58,302.00 0.07 373 603655 朗博科技 2,800 58,296.00 0.07 374 300992 泰福泵业 2,700 58,266.00 0.07 375 301197 工大科雅 3,100 58,249.00 0.07 376 300658 延江股份 8,600 58,222.00 0.07 377 002970 锐明技术 1,900 58,159.00 0.07 378 001202 炬申股份 3,300 57,981.00 0.07 379 002039 黔源电力 4,200 57,918.00 0.07 380 603183 建研院 12,400 57,908.00 0.07 381 688168 安博通 1,600 57,856.00 0.07 382 300908 仲景食品 1,400 57,778.00 0.07 383 688221 前沿生物-U 5,800 57,536.00 0.07 384 600857 宁波中百 6,100 57,523.00 0.07 385 605268 王力安防 5,900 57,466.00 0.07 386 600858 银座股份 10,800 57,456.00 0.07 387 300388 节能国祯 8,900 57,227.00 0.07 388 000153 丰原药业 6,100 57,157.00 0.07 389 301257 普蕊斯 900 57,150.00 0.07 390 600756 浪潮软件 4,100 56,867.00 0.07 391 000514 渝开发 13,600 56,712.00 0.07 392 600503 华丽家族 22,200 56,610.00 0.07 393 300369 绿盟科技 5,900 55,637.00 0.07 394 300893 松原股份 1,900 55,537.00 0.07 395 688216 气派科技 2,000 55,340.00 0.07 396 002090 金智科技 5,500 54,890.00 0.07 397 002467 二六三 11,800 54,752.00 0.07 398 603383 顶点软件 1,100 54,230.00 0.07 399 301121 紫建电子 1,300 54,028.00 0.07 400 300440 运达科技 7,200 53,640.00 0.07 401 000601 韶能股份 12,500 53,500.00 0.07 402 603368 柳药集团 2,800 52,976.00 0.07 403 300787 海能实业 3,100 52,142.00 0.06 404 002033 丽江股份 6,400 51,776.00 0.06 405 300694 蠡湖股份 4,100 51,701.00 0.06 406 300960 通业科技 2,300 51,014.00 0.06 407 300582 英飞特 4,200 50,442.00 0.06 408 600970 中材国际 5,400 50,436.00 0.06 409 300113 顺网科技 3,600 50,400.00 0.06 410 301176 逸豪新材 3,000 50,310.00 0.06 411 603017 中衡设计 5,000 50,050.00 0.06 412 002365 永安药业 5,100 49,878.00 0.06 413 000676 智度股份 5,700 49,761.00 0.06 414 002285 世联行 20,400 49,164.00 0.06 415 688568 中科星图 1,000 49,060.00 0.06 416 301077 星华新材 2,400 48,792.00 0.06 417 603186 华正新材 1,400 48,580.00 0.06 418 688579 山大地纬 3,800 48,260.00 0.06 419 688165 埃夫特-U 4,200 48,132.00 0.06 420 300513 恒实科技 4,000 47,520.00 0.06 421 300353 东土科技 4,900 47,432.00 0.06 422 688059 华锐精密 600 47,226.00 0.06 423 603633 徕木股份 4,800 45,984.00 0.06 424 301302 华如科技 1,800 45,198.00 0.06 425 603569 长久物流 3,600 44,604.00 0.06 426 300177 中海达 6,200 44,578.00 0.06 427 301339 通行宝 2,200 44,396.00 0.05 428 000055 方大集团 9,800 44,296.00 0.05 429 688697 纽威数控 2,349 44,231.67 0.05 430 300925 法本信息 3,600 42,300.00 0.05 431 300109 新开源 2,300 41,492.00 0.05 432 603507 振江股份 1,600 41,456.00 0.05 433 002149 西部材料 2,600 40,872.00 0.05 434 002533 金杯电工 5,000 40,400.00 0.05 435 300036 超图软件 1,900 39,710.00 0.05 436 300125 聆达股份 3,100 39,091.00 0.05 437 300377 赢时胜 5,000 38,800.00 0.05 438 601686 友发集团 6,300 38,745.00 0.05 439 000751 锌业股份 11,900 38,675.00 0.05 440 603759 海天股份 4,600 38,226.00 0.05 441 688238 和元生物 4,200 37,758.00 0.05 442 300711 广哈通信 2,800 37,380.00 0.05 443 002987 京北方 2,000 37,160.00 0.05 444 688619 罗普特 2,600 36,556.00 0.05 445 600020 中原高速 9,800 36,064.00 0.04 446 688076 诺泰生物 800 35,960.00 0.04 447 605068 明新旭腾 1,600 35,904.00 0.04 448 688403 汇成股份 3,400 35,870.00 0.04 449 300020 银江技术 4,300 35,690.00 0.04 450 300990 同飞股份 800 35,608.00 0.04 451 002035 华帝股份 5,600 34,776.00 0.04 452 300592 华凯易佰 1,400 34,678.00 0.04 453 300253 卫宁健康 4,800 34,512.00 0.04 454 601218 吉鑫科技 8,600 34,400.00 0.04 455 603278 大业股份 2,700 34,020.00 0.04 456 603158 腾龙股份 3,400 33,116.00 0.04 457 603229 奥翔药业 2,500 33,025.00 0.04 458 688121 卓然股份 1,600 32,368.00 0.04 459 001215 千味央厨 600 31,686.00 0.04 460 300233 金城医药 1,900 31,654.00 0.04 461 300522 世名科技 2,300 31,050.00 0.04 462 001313 粤海饲料 3,600 31,032.00 0.04 463 603238 诺邦股份 2,200 30,250.00 0.04 464 603167 渤海轮渡 3,400 30,192.00 0.04 465 300005 探路者 4,500 29,790.00 0.04 466 688258 卓易信息 600 29,700.00 0.04 467 000791 甘肃能源 5,300 29,521.00 0.04 468 600716 凤凰股份 8,000 29,440.00 0.04 469 000631 顺发恒业 8,800 29,216.00 0.04 470 300129 泰胜风能 2,700 29,079.00 0.04 471 002947 恒铭达 900 28,962.00 0.04 472 001896 豫能控股 6,500 28,405.00 0.04 473 688201 信安世纪 1,400 27,552.00 0.03 474 601208 东材科技 2,200 27,236.00 0.03 475 300602 飞荣达 1,500 27,105.00 0.03 476 000950 重药控股 5,400 26,838.00 0.03 477 688280 精进电动-UW 3,444 26,415.48 0.03 478 600737 中粮糖业 3,200 26,368.00 0.03 479 688158 优刻得-W 1,600 26,320.00 0.03 480 000597 东北制药 4,800 25,680.00 0.03 481 600285 羚锐制药 1,500 25,665.00 0.03 482 603100 川仪股份 900 24,948.00 0.03 483 600629 华建集团 4,800 24,768.00 0.03 484 300571 平治信息 700 24,731.00 0.03 485 688320 禾川科技 600 24,600.00 0.03 486 603505 金石资源 900 24,435.00 0.03 487 603306 华懋科技 900 24,399.00 0.03 488 002126 银轮股份 1,300 24,271.00 0.03 489 300451 创业慧康 3,700 24,235.00 0.03 490 600429 三元股份 5,400 24,084.00 0.03 491 002675 东诚药业 1,300 23,829.00 0.03 492 603931 格林达 900 23,031.00 0.03 493 688313 仕佳光子 1,800 22,878.00 0.03 494 603055 台华新材 1,900 22,876.00 0.03 495 603611 诺力股份 1,200 22,716.00 0.03 496 300128 锦富技术 4,900 22,589.00 0.03 497 300850 新强联 700 22,281.00 0.03 498 300035 中科电气 2,100 22,134.00 0.03 499 603668 天马科技 1,200 22,008.00 0.03 500 300645 正元智慧 1,200 21,828.00 0.03 501 002829 星网宇达 800 21,632.00 0.03 502 600376 首开股份 7,000 21,280.00 0.03 503 003006 百亚股份 1,400 21,224.00 0.03 504 603439 贵州三力 1,100 20,768.00 0.03 505 600331 宏达股份 4,000 20,520.00 0.03 506 000639 西王食品 4,600 20,332.00 0.03 507 300078 思创医惠 4,600 20,148.00 0.02 508 002517 恺英网络 1,800 20,106.00 0.02 509 300525 博思软件 1,300 19,396.00 0.02 510 300322 硕贝德 1,700 18,972.00 0.02 511 300573 兴齐眼药 100 18,232.00 0.02 512 301052 果麦文化 400 17,512.00 0.02 513 300152 新动力 5,800 16,936.00 0.02 514 688565 力源科技 2,000 16,900.00 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000513 丽珠集团 3,604,634.14 3.16 2 600026 中远海能 2,810,216.00 2.47 3 000600 建投能源 2,768,785.00 2.43 4 688556 高测股份 2,727,351.95 2.39 5 600383 金地集团 2,484,286.30 2.18 6 002048 宁波华翔 2,441,448.00 2.14 7 688390 固德威 2,346,831.76 2.06 8 300718 长盛轴承 2,226,050.00 1.95 9 603613 国联股份 2,167,327.83 1.90 10 600809 山西汾酒 2,147,069.00 1.88 11 603589 口子窖 2,131,998.50 1.87 12 300207 欣旺达 2,127,515.00 1.87 13 603883 老百姓 2,121,408.70 1.86 14 600256 广汇能源 2,065,231.00 1.81 15 603233 大参林 2,035,503.20 1.79 16 688559 海目星 2,012,372.02 1.77 17 300896 爱美客 1,994,180.00 1.75 18 300910 瑞丰新材 1,989,138.00 1.74 19 688578 艾力斯 1,973,233.45 1.73 20 000895 双汇发展 1,966,028.22 1.72 注：本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 5,140,145.48 4.51 2 300750 宁德时代 3,687,039.03 3.23 3 000513 丽珠集团 3,661,986.80 3.21 4 600026 中远海能 3,591,237.12 3.15 5 601318 中国平安 3,447,654.68 3.02 6 000600 建投能源 3,148,502.00 2.76 7 688390 固德威 3,022,820.44 2.65 8 603259 药明康德 2,895,689.00 2.54 9 688578 艾力斯 2,863,150.36 2.51 10 600036 招商银行 2,773,850.00 2.43 11 000895 双汇发展 2,747,706.10 2.41 12 600256 广汇能源 2,720,597.00 2.39 13 688556 高测股份 2,711,304.10 2.38 14 603799 华友钴业 2,608,724.20 2.29 15 000725 京东方 A 2,550,541.00 2.24 16 002048 宁波华翔 2,550,131.00 2.24 17 002821 凯莱英 2,524,136.00 2.21 18 300498 温氏股份 2,523,816.00 2.21 19 300910 瑞丰新材 2,496,297.00 2.19 20 002607 中公教育 2,466,759.00 2.16 21 300274 阳光电源 2,464,897.00 2.16 22 603613 国联股份 2,431,299.00 2.13 23 600809 山西汾酒 2,412,231.00 2.12 24 603589 口子窖 2,402,330.00 2.11 25 688599 天合光能 2,392,471.52 2.10 26 600383 金地集团 2,346,608.00 2.06 27 300207 欣旺达 2,286,388.09 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 440,904,679.09 卖出股票收入（成交）总额 472,040,708.51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 3,854,852.76 4.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 23,001.54 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,877,854.30 4.79 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019703 23 国债 10 37,000 3,752,899.86 4.64 2 019694 23 国债 01 1,000 101,952.90 0.13 3 113069 博 23 转债 200 20,001.32 0.02 4 118046 诺泰转债 30 3,000.22 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，恒宝股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。浙江富春江环保热电股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 481,182.64 2 应收清算款 161,339.66 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 27,485.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 670,007.38 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 5,668 10,487.10 26,905,693.44 45.26% 32,535,201.94 54.74% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 8,080,054.97 13.5934% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 >100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2018 年 3 月 21 日)基金份额总额 237,368,420.96 本报告期期初基金份额总额 82,621,721.01 本报告期基金总申购份额 125,251,609.69 减：本报告期基金总赎回份额 148,432,435.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 59,440,895.38 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 10 月 31 日发布公告，王海涛先生自 2023 年 10 月 31 日起任公司副总 经理，窦刚先生自 2023 年 10 月 31 日起任公司副总经理并继续兼任首席信息官。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为本基金提供审计服务，本报告年度的审计费用为 23,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券 4 373,770,284.39 40.94% 275,120.54 36.90% - 申万宏源 1 368,794,673.27 40.40% 344,481.83 46.21% - 中信建投 2 87,038,005.80 9.53% 64,921.85 8.71% - 方正证券 1 81,241,867.14 8.90% 59,412.45 7.97% - 天风证券 2 2,040,588.00 0.22% 1,521.95 0.20% 新增 2 个 国投证券 4 59,969.00 0.01% 44.73 0.01% - 东方证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - 新增 2 个 招商证券 2 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 国海证券 4 - - - - 新增 2 个 华西证券 2 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 野村东方国际 2 - - - - - 广发证券 6 - - - - 新增 2 个 开源证券 2 - - - - - 万和证券 2 - - - - 新增 1 个 海通证券 3 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华宝证券 2 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 光大证券 4 - - - - - 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中信证券 14,982,729.9 99.95% 5,719,000. 100.00% - - 7 00 申万宏源 4,758.60 0.03% - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 野村东方国际 - - - - - - 广发证券 3,300.00 0.02% - - - - 开源证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23 放式基金分红方式变更规则的公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30 年度报告提示性公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 5 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基 中国证监会规定报刊及 2023-07-06 金基金经理变更公告 网站 广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基 中国证监会规定报刊及 6 金管理费率及托管费率并修订基金合同等法 网站 2023-07-08 律文件的公告 7 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-07-20 第 2 季度报告提示性公告 网站 8 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-08-30 中期报告提示性公告 网站 9 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基 中国证监会规定报刊及 2023-10-23 金基金经理变更公告 网站 10 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-10-25 第 3 季度报告提示性公告 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资者类别 持有基金份额比例 期 初 份 申 购 份 赎 回 份 持有份 份额占 序号 达到或者超过20% 额 额 额 额 比 的时间区间 1 20230529-20230619 - 15,274,5 15,274,5 - - 机构 74.20 74.20 2 20231221-20231231 - 22,434,9 - 22,434,9 37.74 38.68 38.68 % 3 20230404-20230423 - 3,479,64 3,479,64 - - 3.68 3.68 4 20230404-20230410 - 3,479,64 3,479,64 - - 3.68 3.68 5 20230913-20231012 - 14,309,7 14,309,7 - - 08.52 08.52 6 20230101-20230305 26,925,2 - 26,925,2 - - 35.34 35.34 7 20230101-20230205 26,759,7 - 26,759,7 - - 72.27 72.27 8 20230101-20230206 18,000,0 - 18,000,0 - - 00.00 00.00 9 20230529-20230619 - 15,274,5 15,274,5 - - 74.20 74.20 个人 1 20231116-20231119 - 4,269,20 - 4,269,20 7.18% 8.02 8.02 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 10 日起，调低本基金的托管费率并对基金 合同有关条款进行修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管 理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 13.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 13.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日