广发天天利货币市场基金 2024 年第 1 季度报告 2024 年 3 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发天天利货币 基金主代码 000475 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日 报告期末基金份额总额 116,077,320,920.27 份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持 有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率 曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风 险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发天天利货币 A 广发天天利货币 B 广发天天利货币 E 称 下属分级基金的交易代 000475 000476 001134 码 报告期末下属分级基金 115,683,063,621.9 370,377,529.10 份 23,879,769.26 份 的份额总额 1 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日) 主要财务指标 广发天天利货币 广发天天利货 广发天天利货币 A B 币 E 1.本期已实现收益 523,750,928.3 1,766,875.95 122,548.62 3 2.本期利润 523,750,928.3 1,766,875.95 122,548.62 3 3.期末基金资产净值 370,377,529.10 23,879,769.26 115,683,063,6 21.91 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发天天利货币 A: 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4558% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.3673% 0.0005% 过去六个月 0.9053% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.7274% 0.0006% 过去一年 1.8020% 0.0005% 0.3558% 0.0000% 1.4462% 0.0005% 过去三年 5.6118% 0.0008% 1.0656% 0.0000% 4.5462% 0.0008% 过去五年 10.1829% 0.0010% 1.7762% 0.0000% 8.4067% 0.0010% 自基金合同 32.0242% 0.0042% 3.6138% 0.0000% 28.4104% 0.0042% 生效起至今 2、广发天天利货币 B： 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.5158% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4273% 0.0005% 过去六个月 1.0267% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.8488% 0.0006% 过去一年 2.0473% 0.0005% 0.3558% 0.0000% 1.6915% 0.0005% 过去三年 6.3758% 0.0008% 1.0656% 0.0000% 5.3102% 0.0008% 过去五年 11.5141% 0.0010% 1.7762% 0.0000% 9.7379% 0.0010% 自基金合同 35.2740% 0.0042% 3.6138% 0.0000% 31.6602% 0.0042% 生效起至今 3、广发天天利货币 E： 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4559% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.3674% 0.0005% 过去六个月 0.9054% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.7275% 0.0006% 过去一年 1.8023% 0.0005% 0.3558% 0.0000% 1.4465% 0.0005% 过去三年 5.6123% 0.0008% 1.0656% 0.0000% 4.5467% 0.0008% 过去五年 10.1841% 0.0010% 1.7762% 0.0000% 8.4079% 0.0010% 自基金合同 25.6179% 0.0036% 3.2054% 0.0000% 22.4125% 0.0036% 生效起至今 注： 本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发天天利货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 1 月 27 日至 2024 年 3 月 31 日) 1、广发天天利货币 A： 2、广发天天利货币 B： 3、广发天天利货币 E： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 任爽女士，经济学硕士，持 有中国证券投资基金业从 业证书。曾任广发基金管理 有限公司固定收益部交易 员兼研究员、广发鑫惠灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理(自 2016 年 11 月 16日至2018年3月20日)、 广发鑫利灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(自 2016 年 12 月 2 日至 2018 年 11 月 9 日)、广发纯债债 券型证券投资基金基金经 本基金的基金经理； 理(自2012年12月12日至 广发天天红发起式货 2019 年 1 月 8 日)、广发稳 币市场基金的基金经 鑫保本混合型证券投资基 理；广发钱袋子货币 金基金经理(自 2016 年 3 任爽 市场基金的基金经 2014- - 15.8 月 21 日至 2019 年 3 月 26 理；广发活期宝货币 01-27 年 日)、广发鑫益灵活配置混 市场基金的基金经 合型证券投资基金基金经 理；现金指数投资部 理(自2016年11月16日至 副总经理 2019 年 10 月 29 日)、广发 利鑫灵活配置混合型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2019 年 3 月 27 日至 2019 年 10 月 29 日)、广发理财 7 天债券型证券投资基金 基金经理(自 2013 年 6 月 20日至2020年4月21日)、 广发安盈灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(自 2016 年 12 月 9 日至 2020 年 5 月 28 日)、广发聚泰混 合型证券投资基金基金经 理(自 2015 年 6 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日)、广发景 宁纯债债券型证券投资基 金基金经理(自 2020 年 4 月 22 日至 2020 年 12 月 21 日)、广发鑫惠纯债定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理(自2018年3 月 21 日至 2021 年 10 月 14 日)。 本基金的基金经理； 曾雪兰女士，经济学硕士， 广发现金宝场内实时 持有中国证券投资基金业 申赎货币市场基金的 从业证书。曾任广发基金管 基金经理；广发景荣 理有限公司固定收益部债 纯债债券型证券投资 券交易员、债券研究员、基 基金的基金经理；广 2020- 13.7 金经理助理、广发集安债券 曾雪兰 发添利交易型货币市 12-22 - 年 型证券投资基金基金经理 场基金的基金经理； (自2017年2月6日至2018 广发中债 1-3 年农发 年 10 月 9 日)、广发理财 行债券指数证券投资 30 天债券型证券投资基金 基金的基金经理；广 基金经理(自 2016 年 7 月 发钱袋子货币市场基 22日至2020年9月24日)。 金的基金经理 本基金的基金经理； 广发添利交易型货币 市场基金的基金经 周卓熙先生，经济学硕士， 理；广发中证同业存 2021- 持有中国证券投资基金业 周卓熙 单 AAA 指数 7 天持有 05-06 - 8.6年 从业证书。曾任广发基金管 期证券投资基金的基 理有限公司固定收益管理 金经理；广发天天红 总部债券交易员。 发起式货币市场基金 的基金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 4 次为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年一季度，资金面整体中性偏宽松，资金利率中枢稳定。1 月初，票据利率大幅上行，导致市场一度较为担心资金面紧张。但由于政府债券发行节奏放慢、信贷平滑，叠加 2023 年四季度发行的特别国债资金支出等，资金面整体处于平稳状态。1 月下旬，央行超预期降准 50BP，释放中长期流动性 1 万亿元，对银行间流动性形成补充。2 月份， 央行调降五年期 LPR 25BP，货币市场宽松预期进一步升温。但是央行未调降 OMO 和 MLF 政策利率，资金利率总体围绕政策利率波动，未有明显下行。 报告期内，本基金作为现金管理工具，主动判断市场收益率变化走势，择时配置高流动性资产，保持合理的久期和杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.4558%，B 类基金份额净值收益 率为 0.5158%，E 类基金份额净值收益率为 0.4559%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 56,695,114,193.60 45.79 其中：债券 56,695,114,193.60 45.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 26,597,696,514.46 21.48 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 40,526,871,664.41 32.73 4 其他资产 494,518.13 0.00 5 合计 123,820,176,890.60 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.36 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值 序号 项目 金额 比例（％） 报告期末债券回购融资余额 7,669,343,777.33 6.61 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最 88 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 61 低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 28.53 6.61 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 7.37 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 32.81 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 13.31 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 24.30 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 106.31 6.61 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,971,054,987.16 6.01 其中：政策性金融债 6,019,249,640.40 5.19 4 企业债券 3,694,789,618.15 3.18 5 企业短期融资券 6,674,917,714.54 5.75 6 中期票据 30,835,342.15 0.03 7 同业存单 39,323,516,531.60 33.88 8 其他 - - 9 合计 56,695,114,193.60 48.84 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 号 (张) 例（％） 1 210409 21 农发 09 15,600,000.00 1,561,682,679.60 1.35 2 210207 21 国开 07 11,500,000.00 1,179,365,866.99 1.02 3 112408111 24 中信银行 11,500,000.00 1,144,583,083.78 0.99 CD111 4 112403044 24 农业银行 11,000,000.00 1,088,666,535.29 0.94 CD044 5 112491072 24北京农商银行 10,000,000.00 998,605,222.67 0.86 CD016 6 112406070 24 交通银行 10,000,000.00 996,958,084.78 0.86 CD070 7 112415086 24 民生银行 10,000,000.00 996,229,932.08 0.86 CD086 8 112303262 23 农业银行 10,000,000.00 994,299,368.59 0.86 CD262 9 112373904 23 杭州银行 10,000,000.00 994,234,276.07 0.86 CD294 10 112490536 24东莞农村商业 10,000,000.00 993,140,644.64 0.86 银行 CD005 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0533% 报告期内偏离度的最低值 0.0275% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0389% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 389,869.38 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 104,648.75 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 494,518.13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E 113,056,561,644. 报告期期初基金份额总额 416,215,748.91 23,756,835.31 85 报告期期间基金总申购份额 269,779,272,174. 35,553,082.96 4,621,696.68 13 报告期期间基金总赎回份额 267,152,770,197. 81,391,302.77 4,498,762.73 07 报告期期末基金份额总额 115,683,063,621. 370,377,529.10 23,879,769.26 91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情 况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1．中国证监会核准广发天天利货币市场基金募集的文件 2．《广发天天利货币市场基金基金合同》 3．《广发天天利货币市场基金托管协议》 4．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 5．法律意见书 6．基金管理人业务资格批件、营业执照 7．基金托管人业务资格批件、营业执照 8．中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年四月十九日