嘉实价值优势混合 | 混合型 | 中风险
嘉实价值优势混合型证券投资基金
基金代码: 070019基金状态: 开放交易
1.8350
最新净值(2024-03-28 )
0.7135%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-1.24%
今年来涨幅
0.99%
历史累计涨幅
185.49%
基金全称 嘉实价值优势混合型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实价值优势混合 成立日期 2010-06-07
基金代码 070019 总规模 7.65亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 13.92亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
太阳纸业 002078 10,978,742 133,611,290.14 9.62
万科A 000002 11,397,134 119,214,021.64 8.59
海信视像 600060 5,652,530 118,137,877.00 8.51
万华化学 600309 1,333,545 102,442,926.90 7.38
常熟银行 601128 15,161,962 96,884,937.18 6.98
宇新股份 002986 5,745,659 89,632,280.40 6.46
春秋航空 601021 1,719,711 86,329,492.20 6.22
永创智能 603901 7,101,353 84,506,100.70 6.09
纽威股份 603699 5,284,754 73,246,690.44 5.28
成都银行 601838 6,246,862 70,339,666.12 5.07
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数*95% + 上证国债指数*5%
基金经理
谭丽 -- 基金经理
谭丽女士,硕士研究生,19年证券从业经历,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监。现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、2017年11月14日至今任嘉实价值优势混合型证券投资基金基金经理、2018年9月5日至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年1月8日至今任嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金( LOF)基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金。2020年12月24日至今任嘉实价值长青混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金以价值投资理念为核心,根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判,决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策;其次在个股选择上,通过深入研究寻找优质企业,运用估值方法估算其内在投资价值,并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素,发现具备投资价值的个股。 1、资产配置策略在大类资产配置上,本基金通过公司投资决策委员会所开发使用的大类资产配置模型。大类资产配置模型将综合考虑宏观因素、市场因素、以及估值因素的指标:(1)宏观因素:宏观面关注基本面的重要经济数据以及货币和财政政策的变化。经济基本面我们特别关注GDP 增长、工业增加值、投资增速等各种国民生产统计指标,从而分析对股票市场的影响;而货币和财政政策主要分析利率、CPI、信贷规模指标等的影响。 (2)市场因素:市场方面我们关注货币供给指标以及流动性的变化对资本市场的影响,同时通过反映投资者情绪和信息的技术指标和统计指标来预测未来的市场变化趋势。 (3)估值因素:估值方面我们不仅关注股票市场的估值因素,同时也比较不同市场之间的相对估值变化,在大类资产间寻找相对的估值洼地。 通过该模型,本基金可以对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行比较,合理分配大类资产的投资比例。 2、行业配置策略利用大类资产配置模型,前瞻性地判断市场阶段及趋势,进行行业配置策略的选择,实现超额收益的最大化。在适当的市场环境下,基金经理将比较各行业相对于全市场估值水平的折溢价程度、以及该折溢价程度与历史平均折溢价程度的偏离,同时结合对该行业的周期性分析、基本面研究、可能的政策影响、市场认同度等因素,综合判断该行业估值标准的合理性,相对于比较基准形成较大的行业偏离配置。 3、股票选择策略长期来看股票价格反映投资价值,但在中短期内,企业可能因为技术革新、公司治理制度改善等基本面因素,或是资讯不对称、投资者情绪等市场性因素,导致股票价格低于投资价值的情况。 4、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 5、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,投资流程与风险管理部对行业的偏离风险进行监控并及时预警,同时投资流程与风险管理部也将严控本基金的投资风格偏离风险。在个股选择策略的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2019 2019-03-26 2019-03-26 0.2600 2019-03-27
2017 2017-06-23 2017-06-23 0.3090 2017-06-26
2010 2011-01-21 2011-01-21 0.0320 2011-01-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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