天弘中证证券保险指数A | 指数型 | 中高风险
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
基金代码: 001552基金状态: 开放交易
1.1328
最新净值(2024-11-21 )
-4.5463%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.00%) 6折
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单位:元
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历史累计涨幅
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基金全称 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘中证证券保险指数A 成立日期 2015-06-30
基金代码 001552 总规模 27.42亿份 (2024-09-30)
基金类型 指数型 总资产 30.33亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
中国平安 601318 7,195,458 410,788,697.22 14.12
中信证券 600030 10,922,954 297,104,348.80 10.21
东方财富 300059 14,102,501 286,280,770.30 9.84
中国太保 601601 3,835,491 149,967,698.10 5.15
海通证券 600837 11,060,785 121,889,850.70 4.19
华泰证券 601688 5,734,610 100,929,136.00 3.47
国泰君安 601211 5,163,518 95,421,812.64 3.28
中国人寿 601628 1,866,915 82,144,260.00 2.82
招商证券 600999 4,158,772 80,846,527.68 2.78
东方证券 600958 5,859,472 65,098,733.92 2.24
达梦数据 688692 175 51,353.75 0.00
无线传媒 301551 652 82,080.28 0.00
珂玛科技 301611 804 24,071.76 0.00
合合信息 688615 289 56,129.58 0.00
强邦新材 001279 2,642 25,574.56 0.00
风险等级
中高风险
业绩比较标准
中证证券保险指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
基金经理
陈瑶 -- 基金经理
陈瑶女士,金融学硕士,13年证券从业经验。2011年 7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证 50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2024年 09月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年 09月至 2019年 11月)、天弘中证医药 100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证 800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证红利低波动 100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年 12月至 2021年 06月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 01月至 2022年 02月)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 01月至 2024年 09月)、天弘中证 100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年 07月至 2024年 10月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 05月至 2022年 06月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 10月至2022年 12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2022年 12月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2020年 12月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 12月至 2022年 12月)、天弘中证 500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2020年 08月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘沪深 300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至2019年 12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 09月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 12月至 2022年 12月)、天弘创业板 300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 05月至 2021年 10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年 03月至 2024年 09月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证 A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘上证 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证证券保险指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票、银行存款、债券、债券回购等。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证证券保险指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证证券保险指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证证券保险指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证证券保险指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.30%
持有期限 ≥ 30天 0.05%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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