海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 7.12 投资组合报告附注......49 §8 基金份额持有人信息 ......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......51 §9 开放式基金份额变动 ......51 §10 重大事件揭示 ......51 10.1 基金份额持有人大会决议......51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 其他重大事件......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息......54 §12 备查文件目录 ......56 12.1 备查文件目录......56 12.2 存放地点......56 12.3 查阅方式......56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 海富通中证 500 增强 基金主代码 519034 交易代码 519034 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,656,789.54 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C 下属分级基金的交易代码 519034 009004 报告期末下属分级基金的份额总额 16,274,599.95 份 2,382,189.59 份 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础 投资目标 上，通过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力 求实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指 数基础上通过数量化模型进行投资组合优化，力争在控制跟踪误差的基础 上获取超越标的指数的投资收益。 投资策略 本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 500 指数。本基金主要策略为复制 目标指数，投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用海 富通定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制 组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在指数跟踪的同时力求 超越指数。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后） 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 岳冲 王小飞 信 息 披 露 联系电话 021-38650788 021-60637103 负责人 电子邮箱 chongyue@hftfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 40088-40099 021-60637228 传真 021-33830166 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区金融大街25号 1802-1803室以及19层 1901-1908室 中国（上海）自由贸易试验区 办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区闹市口大街1号 1802-1803室以及19层 院1号楼 1901-1908室 邮政编码 200120 100033 法定代表人 谢乐斌 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C 本期已实现收益 763,483.55 90,958.38 本期利润 1,880,360.66 282,359.95 加权平均基金份额本期利润 0.1106 0.1416 本期加权平均净值利润率 6.47% 8.37% 本期基金份额净值增长率 7.25% 7.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C 期末可供分配利润 13,068,301.92 1,856,683.45 期末可供分配基金份额利润 0.8030 0.7794 期末基金资产净值 29,342,901.87 4,238,873.04 期末基金份额净值 1.8030 1.7794 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C 基金份额累计净值增长率 20.20% 17.01% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通中证 500 增强 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.20% 0.77% 4.09% 0.75% 0.11% 0.02% 过去三个月 3.96% 1.43% 0.97% 1.43% 2.99% 0.00% 过去六个月 7.25% 1.25% 3.21% 1.29% 4.04% -0.04% 过去一年 20.47% 1.54% 18.83% 1.64% 1.64% -0.10% 过去三年 -10.61% 1.24% -7.61% 1.29% -3.00% -0.05% 自基金合同生 20.20% 1.31% 3.97% 1.27% 16.23% 0.04% 效起至今 海富通中证 500 增强 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.18% 0.77% 4.09% 0.75% 0.09% 0.02% 过去三个月 3.89% 1.43% 0.97% 1.43% 2.92% 0.00% 过去六个月 7.12% 1.25% 3.21% 1.29% 3.91% -0.04% 过去一年 20.16% 1.54% 18.83% 1.64% 1.33% -0.10% 过去三年 -11.27% 1.24% -7.61% 1.29% -3.66% -0.05% 自基金合同生 17.01% 1.31% 3.97% 1.27% 13.04% 0.04% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 3 月 5 日至 2025 年 6 月 30 日） 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C 注：本基金转型日期为 2020 年 3 月 5 日。按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同转 型生效起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，于 2003 年 4 月 1 日发起设立。目前，公司的股东为国泰海通证券股份有限公司、法国巴黎资产管理 BE 控股公司，注册资本为 3 亿元人民币。 截至 2025 年 6 月 30 日，本基金管理人旗下运作的公募基金共有 98 只，分别是：海富通精选证 券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子 信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金、海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券投资基金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通量化选股混合型证券投资基金、海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证A500 交易型开放式指数证券投资基金、海富通远见回报混合型证券投资基金、海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、海富通中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金、海富通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、海富通致远量化选股股票型发起式证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员资格证 书。2008 年 4 月至 2010 年 1 月任 MNJ Capital Management 交易员， 2010 年 7 月至 2011 年 6 月任 BlackRock 研究员，2011 年 7 月 至 2016 年 3 月任国家外汇管理局 中央外汇业务中心基金经理，2016 年 3 月至 2019 年 8 月任上海均直 资产管理有限公司基金经理，2019 年 9 月至 2022 年 8 月任野村东方 本基金的基金 2023-02-1 国际证券量化投资主管。2022 年 8 李自悟 经理；量化投 5 - 17 年 月加入海富通基金管理有限公司， 资部副总监。 现任量化投资部副总监。2023 年 2 月起任海富通中证 500 增强基金 经理。2023 年 2 月至 2025 年 3 月 兼任海富通量化前锋股票基金经 理。2023 年 4 月起兼任海富通阿 尔法对冲混合基金经理。2024 年 3 月起兼任海富通中证 2000 增强策 略 ETF 基金经理。2024 年 7 月起 兼任海富通量化选股混合基金经 理。2025 年 3 月起兼任海富通欣 益混合基金经理。 美国密歇根大学定量金融与风险 管理硕士，持有基金从业人员资格 证书。历任中欧基金管理有限公司 风险管理部量化风控岗。2020 年 8 月加入海富通基金管理有限公司， 历任量化研究员、量化投资部基金 经理助理。2023 年 11 月起任海富 通富利三个月持有、海富通沪深 本基金的基金 2025-01-1 300 增强的基金经理。2023 年 11 林立禾 经理 3 - 6 年 月至 2025 年 3 月兼任海富通欣益 混合的基金经理。2024 年 10 月至 2025 年 5 月兼任海富通量化多因 子混合基金经理。2025 年 1 月起 兼任海富通中证 500 指数增强基 金经理。2025 年 3 月起兼任海富 通量化前锋股票、海富通中证 A500 指数增强基金经理。2025 年 6 月起兼任海富通致远量化选股 股票发起基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日； 非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组 合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组 合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内方面，上半年经济运行稳中向好，实现了实际 GDP 增速 5.3%。节奏上，今年一季度经济 实现开门红，实际 GDP 同比增长 5.4%，二季度在关税战扰动下，经济增长仍有韧性，实际 GDP 同 比增长 5.2%。结构上，在抢出口影响下上半年国内生产和出口保持强势，在消费补贴支撑下上半年社零稳健增长，但国内地产仍在寻底，固定资产投资增速走低；政策上，今年 3 月两会财政目标赤字率提高至 4.0%左右，5 月央行降准降息，财政政策靠前发力，有力支撑经济增长。同时，国内坚持高质量发展，因地制宜发展新质生产力，把科技创新作为经济复苏与重塑竞争优势的战略方向。 海外方面，一季度美国抢进口导致 GDP 负增，降息预期不断延后。美国 OBBB 减税法案已经 通过，财政赤字率温和扩张，对美国经济起到托底作用。6 月美国通胀数据显示关税推升商品通胀， 美联储更倾向于等待关税扰动结束后再采取行动。 从 A 股市场运行来看，上半年上证指数涨幅为 2.76%，沪深 300 为 0.03%，中证 800 为 0.87%， 创业板指为 0.53%。行业板块方面，根据申万一级行业分类，表现靠前的板块是有色金属、银行、国防军工、传媒、通信，而煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等板块则表现靠后。从行情节奏看，年初市场在 DeepSeek 催化下持续上涨，但 4 月初在特朗普对等关税冲击下市场迎来调整；后续，随着中央汇金等公告增持中国股票资产，积极入市呵护市场流动性，特朗普新政引发全 球恐慌加速去美元化，5 月 7 日央行宣布降准降息，5 月 12 日中美宣布日内瓦联合声明，国内市场 风险偏好明显回暖，市场结构性机会不断。 回顾本报告期的投资操作，本基金持续按照“超额稳健”的思路运作，在风格、行业相对严格约束的基础上，精选个股以获取超额。一季度相比去年年末，我们调降了多数风险维度上的风险敞口，包括行业和风格，个股上也增加了基准指数的成分股比例，试图减小跟踪误差，在风险暴露相对可控的情况下，主要利用个股选择上的超额收益战胜基准；而二季度相比于一季度，本基金调降了换手率，在风险特性维持稳定的情况下，小幅增加持仓数量，试图进一步增加超额稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通中证 500 增强 A 净值增长率为 7.25%，同期业绩比较基准收益率为 3.21%。 海富通中证 500 增强 C 净值增长率为 7.12%，同期业绩比较基准收益率为 3.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从国内经济来看，今年上半年 GDP 增速略超预期，全年 GDP 增速实现 5%的难度不大。海外经 济方面，特朗普发动的关税战抑制全球需求，降低了全球经济增长预期。目前市场比较关注美联储的降息节奏，一旦美联储启动降息，将对全球金融市场、各类资产产生显著影响，外部金融环境有望改善。但是，由于特朗普发动的关税战持续扰动通胀，美联储降息路径有不确定性。 从资本市场看，今年两会再提了“稳住楼市股市”，7 月中共中央政治局会议强调“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”，在监管层的积极呵护下，市场信心得到提振，资本市场有望实现震荡向上。从投资机会看，市场主线或更丰富，呈现多点开花的局面。 投资策略上，我们拥抱以机器学习和深度学习算法构建的 AI 策略，策略以超额稳定和投资者持有体验为首要目标。展望未来，三季度中本基金计划小幅放开部分风格因子的风险敞口，以增加超额收益弹性，但总体来说，本基金将延续“以稳为主”的理念，在以基准指数成份内选股为主要 alpha来源的基础上，力求提供具有较高胜率、超额回撤幅度较低和回撤修复周期较短的指数增强产品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红。法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 2024 年 7 月 8 日至 2025 年 6 月 30 日，本基金连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于 五千万元的情形。基金管理人已根据法规要求向中国证券监督管理委员会上海监管局报告并提出解决方案。 自 2024 年 10 月 8 日起，由基金管理人承担本基金项下相关固定费用。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 74,779.08 1,589,923.10 结算备付金 578,572.46 476,011.92 存出保证金 287,795.36 155,921.76 交易性金融资产 6.4.7.2 31,159,826.08 30,231,793.23 其中：股票投资 29,540,326.71 29,212,682.00 基金投资 - - 债券投资 1,619,499.37 1,019,111.23 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,400,000.00 - 应收清算款 100,150.41 - 应收股利 - - 应收申购款 8,244.95 3,655.18 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 83,560.82 59,214.05 资产总计 33,692,929.16 32,516,519.24 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 54.96 应付赎回款 26,083.50 88,150.03 应付管理人报酬 21,496.10 19,767.67 应付托管费 5,374.02 4,941.93 应付销售服务费 840.79 596.87 应付投资顾问费 - - 应交税费 3,690.41 6,788.96 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 53,669.43 146,953.21 负债合计 111,154.25 267,253.63 净资产： 实收基金 6.4.7.7 18,656,789.54 19,202,599.89 未分配利润 6.4.7.8 14,924,985.37 13,046,665.72 净资产合计 33,581,774.91 32,249,265.61 负债和净资产总计 33,692,929.16 32,516,519.24 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.8030 元，C 类基金份额净值 1.7794 元。 基金份额总额 18,656,789.54 份，其中 A 类基金份额 16,274,599.95 份，C 类基金份额 2,382,189.59 份。 6.2 利润表 会计主体：海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 2,328,275.30 -1,932,720.73 1.利息收入 9,505.19 11,111.80 其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,904.75 10,259.96 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,600.44 851.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,005,910.67 -1,710,519.08 其中：股票投资收益 6.4.7.10 519,968.75 -2,080,550.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 7,475.14 3,057.70 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.12 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 133,134.97 25,677.84 股利收益 6.4.7.14 345,331.81 341,295.83 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 1,308,278.68 -649,975.03 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 4,580.76 416,661.58 减：二、营业总支出 165,554.69 268,422.01 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 128,535.71 97,997.77 2．托管费 6.4.10.2.2 32,133.92 24,499.47 3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,174.96 5,702.95 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 505.10 96.04 8．其他费用 6.4.7.17 205.00 140,125.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 2,162,720.61 -2,201,142.74 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,162,720.61 -2,201,142.74 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 2,162,720.61 -2,201,142.74 6.3 净资产变动表 会计主体：海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 19,202,599.89 - 13,046,665.72 32,249,265.6 产 1 二、本期期初净资 19,202,599.89 - 13,046,665.72 32,249,265.61 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -545,810.35 - 1,878,319.65 1,332,509.30 号填列） （一）、综合收益 - - 2,162,720.61 2,162,720.61 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -545,810.35 - -284,400.96 -830,211.31 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 2,410,696.24 - 1,696,240.79 4,106,937.03 款 2.基金赎回 -2,956,506.59 - -1,980,641.75 -4,937,148.34 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 18,656,789.54 - 14,924,985.37 33,581,774.91 产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 17,503,822.30 - 11,378,643.55 28,882,465.8 产 5 二、本期期初净资 17,503,822.30 - 11,378,643.55 28,882,465.8 产 5 三、本期增减变动 额（减少以“-” 17,694,517.96 - 5,744,680.49 23,439,198.45 号填列） （一）、综合收益 - - -2,201,142.74 -2,201,142.74 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 17,694,517.96 - 7,945,823.23 25,640,341.19 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 40,576,734.91 - 20,333,169.04 60,909,903.95 款 2.基金赎回 -22,882,216.95 - -12,387,345.81 -35,269,562.7 款 6 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 35,198,340.26 - 17,123,324.04 52,321,664.30 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原海富通中证内地低碳经济 主题指数证券投资基金转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1801 号文核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 756,109,208.17 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富 通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 25 日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 756,241,204.93 份基金份额,其中认购资金利息折合 131,996.76 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》的有关规定，海富通中证内地低碳经济主题 指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于 2020 年 3 月 3 日表决通过了《关于海 富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同转型有关事项的议案》。根据《海富通基金管理有限公司关于海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同基金份额持有人大会表 决结果暨决议生效的公告》，《海富通中证 500 增强指数型证券投资基金基金合同》自 2020 年 3 月 5 日起正式生效，原《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同基金合同》自同日 起失效。于 2020 年 3 月 5 日起，海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同的基金份 额全部转换为海富通中证 500 增强指数型证券投资基金的基金份额。 根据《海富通中证 500 增强指数型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销 售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金 份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证 500 增强指数型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票及存托凭证投资占基金资产的比例为不低于 80%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2025 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连 续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金 管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2025 年 6 月 30 日，本基金出现连续 60 个工作日基 金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案，故本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2025 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5.差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 74,779.08 等于：本金 74,735.01 加：应计利息 44.07 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 74,779.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 29,057,406.94 - 29,540,326.71 482,919.77 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 19,589.37 市场 1,601,095.00 1,619,499.37 -1,185.00 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 1,601,095.00 19,589.37 1,619,499.37 -1,185.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 30,658,501.94 19,589.37 31,159,826.08 481,734.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 2,238,440.00 - - - ——股指期货 2,238,440.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 2,238,440.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2509 IC2509 1.00 1,155,160.00 39,920.00 IC2507 IC2507 1.00 1,173,480.00 50,280.00 合计 - - - 90,200.00 减：可抵销期货暂 - - - 收款 90,200.00 净额 - - - - 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,400,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,400,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 83,560.82 待摊费用 - 合计 83,560.82 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.84 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 13,996.01 其中：交易所市场 13,996.01 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 39,671.58 合计 53,669.43 6.4.7.7 实收基金 海富通中证 500 增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,572,642.01 17,572,642.01 本期申购 1,137,746.89 1,137,746.89 本期赎回（以“-”号填列） -2,435,788.95 -2,435,788.95 本期末 16,274,599.95 16,274,599.95 海富通中证 500 增强 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,629,957.88 1,629,957.88 本期申购 1,272,949.35 1,272,949.35 本期赎回（以“-”号填列） -520,717.64 -520,717.64 本期末 2,382,189.59 2,382,189.59 6.4.7.8 未分配利润 海富通中证 500 增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,182,141.01 -10,213,149.30 11,968,991.71 本期期初 22,182,141.01 -10,213,149.30 11,968,991.71 本期利润 763,483.55 1,116,877.11 1,880,360.66 本期基金份额交易产生的 -1,675,651.04 894,600.59 -781,050.45 变动数 其中：基金申购款 1,457,638.75 -629,240.18 828,398.57 基金赎回款 -3,133,289.79 1,523,840.77 -1,609,449.02 本期已分配利润 - - - 本期末 21,269,973.52 -8,201,671.60 13,068,301.92 海富通中证 500 增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,024,021.73 -946,347.72 1,077,674.01 本期期初 2,024,021.73 -946,347.72 1,077,674.01 本期利润 90,958.38 191,401.57 282,359.95 本期基金份额交易产生的 943,158.05 -446,508.56 496,649.49 变动数 其中：基金申购款 1,592,069.19 -724,226.97 867,842.22 基金赎回款 -648,911.14 277,718.41 -371,192.73 本期已分配利润 - - - 本期末 3,058,138.16 -1,201,454.71 1,856,683.45 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 829.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,054.99 其他 19.87 合计 2,904.75 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 93,023,165.73 减：卖出股票成本总额 92,410,533.67 减：交易费用 92,663.31 买卖股票差价收入 519,968.75 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 10,557.59 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -3,082.45 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 7,475.14 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,220,962.38 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,202,568.45 成本总额 减：应计利息总额 21,476.38 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -3,082.45 6.4.7.12 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股指期货投资收益（税前） 137,720.00 减：股指期货差价收入应缴纳增值税额 4,011.27 减：交易费用 573.76 合计 133,134.97 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 345,331.81 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 345,331.81 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 1,178,638.68 ——股票投资 1,178,258.23 ——债券投资 380.45 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 129,640.00 ——权证投资 - ——股指期货 129,640.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,308,278.68 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 4,580.76 合计 4,580.76 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 - 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行划款手续费 205.00 合计 205.00 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2025 年 1 月 17 日出具《关于同意国 泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）核准，国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司。 自本次吸收合并交割日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安证券股份有限公司（后更名 为“国泰海通证券股份有限公司”）承继及承接海通证券股份有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券股份有限公司所持海富通基金管理有限公司（以下简称“海富通基金”）股权亦归属于国泰海通证券股份有限公司，即国泰海通证券股份有限公司成为海富通基金的主要股东，上海国际集团有限公司成为海富通基金实际控制人。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。与海通证券发生关联交易业务时 间区间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 14 日，与国泰海通证券发生关联交易业务时间区间为 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰海通证券 50,397,636.06 27.30% - - 海通证券 - - 52,844,785.40 14.06% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰海通证券 9,365.39 27.30% 7,317.45 52.28% 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 海通证券 38,888.76 14.55% 2,539.82 2.80% 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金管理人提供的证券投资研究服务等。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人 管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。公司的该类佣金协议符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 128,535.71 97,997.77 其中：应支付销售机构的客户维护费 54,802.87 39,408.85 应支付基金管理人的净管理费 73,732.84 58,588.92 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.80%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 32,133.92 24,499.47 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 海富通中证500增强 海富通中证 500 增强 C 合计 A 海通证券 - 0.73 0.73 海富通 - 270.87 270.87 国泰海通证券 - 2.16 2.16 合计 - 273.76 273.76 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 海富通中证500增强 海富通中证500增强C 合计 A 海通证券 - 1.82 1.82 海富通 - 1,234.94 1,234.94 合计 - 1,236.76 1,236.76 注：本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.25%，基金销 售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 74,779.08 829.89 19,057,862.4 4,912.30 9 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会， 负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持 证券（2024 年 12 月 31 日：无）。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 1,619,499.37 1,019,111.23 合计 1,619,499.37 1,019,111.23 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。未评级部分一般为国债、政策性金融债、央票、无第三方评级机构评级的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025年 6月 30日 资产 货币资金 74,779.08 - - - 74,779.08 结算备付金 578,572.46 - - - 578,572.46 存出保证金 8,358.56 - - 279,436.80 287,795.36 交易性金融资产 1,619,499.37 - - 29,540,326.71 31,159,826.08 买入返售金融资 1,400,000.00 - - - 1,400,000.00 产 应收清算款 - - - 100,150.41 100,150.41 应收申购款 - - - 8,244.95 8,244.95 其他资产 - - - 83,560.82 83,560.82 资产总计 3,681,209.47 - - 30,011,719.69 33,692,929.16 负债 应付赎回款 - - - 26,083.50 26,083.50 应付管理人报酬 - - - 21,496.10 21,496.10 应付托管费 - - - 5,374.02 5,374.02 应付销售服务费 - - - 840.79 840.79 应交税费 - - - 3,690.41 3,690.41 其他负债 - - - 53,669.43 53,669.43 负债总计 - - - 111,154.25 111,154.25 利率敏感度缺口 3,681,209.47 - - 29,900,565.44 33,581,774.91 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,589,923.10 - - - 1,589,923.10 结算备付金 476,011.92 - - - 476,011.92 存出保证金 19,712.16 - - 136,209.60 155,921.76 交易性金融资产 1,019,111.23 - - 29,212,682.00 30,231,793.23 应收申购款 - - - 3,655.18 3,655.18 其他资产 - - - 59,214.05 59,214.05 资产总计 3,104,758.41 - - 29,411,760.83 32,516,519.24 负债 应付清算款 - - - 54.96 54.96 应付赎回款 - - - 88,150.03 88,150.03 应付管理人报酬 - - - 19,767.67 19,767.67 应付托管费 - - - 4,941.93 4,941.93 应付销售服务费 - - - 596.87 596.87 应交税费 - - - 6,788.96 6,788.96 其他负债 - - - 146,953.21 146,953.21 负债总计 - - - 267,253.63 267,253.63 利率敏感度缺口 3,104,758.41 - - 29,144,507.20 32,249,265.61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -387.31 -169.41 市场利率下降 25 个基点 388.49 169.86 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 公允价值 净值比例 净值比例 （%） （%） 29,540,326.7 交易性金融资产－股票投资 87.97 29,212,682.00 90.58 1 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 29,540,326.7 87.97 29,212,682.00 90.58 合计 1 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 1,897,941.88 1,768,939.86 2.业绩比较基准下降 5% -1,897,941.88 -1,768,939.86 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 29,540,326.71 29,212,682.00 第二层次 1,619,499.37 1,019,111.23 第三层次 - - 合计 31,159,826.08 30,231,793.23 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不会将相关股票和债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价 值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和债券公允价值应属第二层 次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2024 年 12 月 31 日： 同）。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,540,326.71 87.68 其中：股票 29,540,326.71 87.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,619,499.37 4.81 其中：债券 1,619,499.37 4.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,400,000.00 4.16 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 653,351.54 1.94 8 其他各项资产 479,751.54 1.42 9 合计 33,692,929.16 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 322,198.00 0.96 B 采矿业 684,399.00 2.04 C 制造业 19,568,308.71 58.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 438,311.00 1.31 E 建筑业 26,235.00 0.08 F 批发和零售业 1,867,009.00 5.56 G 交通运输、仓储和邮政业 410,204.00 1.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,582,208.00 7.69 J 金融业 2,947,139.00 8.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,525.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 305,536.00 0.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,170.00 0.06 R 文化、体育和娱乐业 350,084.00 1.04 S 综合 - - 合计 29,540,326.71 87.97 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300803 指南针 5,600 451,696.00 1.35 2 300207 欣旺达 20,400 409,224.00 1.22 3 300017 网宿科技 37,300 399,856.00 1.19 4 002414 高德红外 38,700 396,675.00 1.18 5 601555 东吴证券 45,200 395,500.00 1.18 6 600352 浙江龙盛 38,400 390,144.00 1.16 7 600487 亨通光电 24,700 377,910.00 1.13 8 600109 国金证券 42,400 371,848.00 1.11 9 002273 水晶光电 18,500 369,445.00 1.10 10 002624 完美世界 23,900 362,563.00 1.08 11 002340 格林美 56,800 360,680.00 1.07 12 302132 中航成飞 4,100 360,554.00 1.07 13 300496 中科创达 6,300 360,486.00 1.07 14 000733 振华科技 7,200 360,360.00 1.07 15 000887 中鼎股份 20,300 357,077.00 1.06 16 002532 天山铝业 42,600 354,006.00 1.05 17 601696 中银证券 32,800 350,632.00 1.04 18 600704 物产中大 66,400 349,928.00 1.04 19 600699 均胜电子 20,000 348,800.00 1.04 20 002202 金风科技 33,800 346,450.00 1.03 21 002841 视源股份 10,000 346,000.00 1.03 22 600497 驰宏锌锗 65,400 345,966.00 1.03 23 300285 国瓷材料 19,900 345,265.00 1.03 24 002939 长城证券 41,000 343,580.00 1.02 25 600637 东方明珠 45,900 342,873.00 1.02 26 300699 光威复材 10,700 338,869.00 1.01 27 000050 深天马 A 39,400 335,688.00 1.00 28 000960 锡业股份 21,900 335,070.00 1.00 29 603816 顾家家居 13,100 334,312.00 1.00 30 002056 横店东磁 23,500 332,525.00 0.99 31 000987 越秀资本 48,400 332,024.00 0.99 32 603927 中科软 17,100 330,714.00 0.98 33 600535 天士力 21,100 330,215.00 0.98 34 600583 海油工程 60,200 328,692.00 0.98 35 688387 信科移动 57,300 323,745.00 0.96 36 605358 立昂微 13,800 321,540.00 0.96 37 603939 益丰药房 13,100 320,557.00 0.95 38 600528 中铁工业 42,900 316,602.00 0.94 39 601456 国联民生 30,500 315,675.00 0.94 40 603225 新凤鸣 29,600 315,240.00 0.94 41 688425 铁建重工 77,000 314,160.00 0.94 42 600062 华润双鹤 16,800 313,488.00 0.93 43 002299 圣农发展 21,800 311,522.00 0.93 44 600998 九州通 60,300 309,942.00 0.92 45 002739 万达电影 27,100 309,753.00 0.92 46 603589 口子窖 8,900 309,720.00 0.92 47 601168 西部矿业 18,600 309,318.00 0.92 48 002439 启明星辰 19,300 308,607.00 0.92 49 000559 万向钱潮 40,300 308,295.00 0.92 50 600056 中国医药 29,800 308,132.00 0.92 51 000060 中金岭南 67,200 307,776.00 0.92 52 688475 萤石网络 9,700 305,744.00 0.91 53 002266 浙富控股 99,200 305,536.00 0.91 54 002436 兴森科技 23,000 304,520.00 0.91 55 600598 北大荒 21,100 304,262.00 0.91 56 002508 老板电器 15,900 302,259.00 0.90 57 003022 联泓新科 19,000 300,770.00 0.90 58 002507 涪陵榨菜 23,469 300,168.51 0.89 59 688363 华熙生物 5,800 297,830.00 0.89 60 300595 欧普康视 19,500 297,765.00 0.89 61 688819 天能股份 10,700 297,032.00 0.88 62 603233 大参林 18,100 295,030.00 0.88 63 300601 康泰生物 19,300 293,167.00 0.87 64 688295 中复神鹰 14,000 291,200.00 0.87 65 600299 安迪苏 30,000 289,500.00 0.86 66 600582 天地科技 48,200 288,718.00 0.86 67 300140 节能环境 46,600 287,522.00 0.86 68 600517 国网英大 56,200 286,620.00 0.85 69 002625 光启技术 7,000 279,860.00 0.83 70 600380 健康元 25,300 279,059.00 0.83 71 603156 养元饮品 12,800 270,848.00 0.81 72 600956 新天绿能 34,000 262,480.00 0.78 73 600873 梅花生物 23,300 249,077.00 0.74 74 002007 华兰生物 15,800 247,586.00 0.74 75 603290 斯达半导 3,000 243,810.00 0.73 76 300623 捷捷微电 8,000 238,400.00 0.71 77 000034 神州数码 6,300 237,132.00 0.71 78 600867 通化东宝 28,800 236,160.00 0.70 79 601231 环旭电子 15,700 229,691.00 0.68 80 002152 广电运通 15,600 209,664.00 0.62 81 600004 白云机场 22,600 205,660.00 0.61 82 601919 中远海控 13,600 204,544.00 0.61 83 003031 中瓷电子 3,400 180,914.00 0.54 84 603338 浙江鼎力 3,500 165,900.00 0.49 85 000513 丽珠集团 4,600 165,784.00 0.49 86 002065 东华软件 17,000 163,200.00 0.49 87 603696 安记食品 14,000 153,580.00 0.46 88 600079 人福医药 7,300 153,154.00 0.46 89 688589 力合微 6,700 143,313.00 0.43 90 603613 国联股份 5,900 139,771.00 0.42 91 300476 胜宏科技 1,000 134,380.00 0.40 92 301106 骏成科技 4,500 134,100.00 0.40 93 002036 联创电子 12,300 132,963.00 0.40 94 601233 桐昆股份 11,600 122,960.00 0.37 95 601158 重庆水务 24,000 111,360.00 0.33 96 688711 宏微科技 6,200 109,058.00 0.32 97 688629 华丰科技 1,900 108,680.00 0.32 98 300658 延江股份 12,100 78,287.00 0.23 99 300146 汤臣倍健 3,400 38,216.00 0.11 100 688220 翱捷科技 400 31,320.00 0.09 101 300919 中伟股份 900 29,592.00 0.09 102 603596 伯特利 500 26,345.00 0.08 103 000783 长江证券 3,700 25,641.00 0.08 104 300395 菲利华 500 25,550.00 0.08 105 002138 顺络电子 900 25,308.00 0.08 106 600885 宏发股份 1,120 24,987.20 0.07 107 002008 大族激光 1,000 24,370.00 0.07 108 002595 豪迈科技 400 23,688.00 0.07 109 600038 中直股份 600 23,286.00 0.07 110 600060 海信视像 1,000 23,020.00 0.07 111 600549 厦门钨业 1,100 23,012.00 0.07 112 300054 鼎龙股份 800 22,944.00 0.07 113 600143 金发科技 2,200 22,682.00 0.07 114 605589 圣泉集团 800 22,200.00 0.07 115 000528 柳工 2,300 22,103.00 0.07 116 000623 吉林敖东 1,300 22,035.00 0.07 117 600816 建元信托 7,400 21,830.00 0.07 118 600563 法拉电子 200 21,818.00 0.06 119 600909 华安证券 3,700 21,571.00 0.06 120 600312 平高电气 1,400 21,546.00 0.06 121 000009 中国宝安 2,400 21,312.00 0.06 122 002603 以岭药业 1,500 21,150.00 0.06 123 600398 海澜之家 3,000 20,880.00 0.06 124 603529 爱玛科技 600 20,640.00 0.06 125 000921 海信家电 800 20,560.00 0.06 126 600968 海油发展 5,000 20,400.00 0.06 127 300735 光弘科技 800 20,080.00 0.06 128 600329 达仁堂 600 20,016.00 0.06 129 600739 辽宁成大 1,800 19,800.00 0.06 130 601608 中信重工 4,500 19,665.00 0.06 131 688172 燕东微 1,000 19,660.00 0.06 132 601991 大唐发电 6,200 19,654.00 0.06 133 601965 中国汽研 1,100 19,525.00 0.06 134 000598 兴蓉环境 2,700 19,467.00 0.06 135 000709 河钢股份 9,000 19,440.00 0.06 136 000825 太钢不锈 5,400 19,386.00 0.06 137 603379 三美股份 400 19,248.00 0.06 138 301267 华厦眼科 1,000 19,170.00 0.06 139 000027 深圳能源 3,000 19,140.00 0.06 140 601061 中信金属 2,400 18,984.00 0.06 141 600970 中材国际 2,200 18,876.00 0.06 142 688153 唯捷创芯 600 18,606.00 0.06 143 600871 石化油服 9,500 18,525.00 0.06 144 000932 华菱钢铁 4,200 18,480.00 0.06 145 000739 普洛药业 1,300 18,200.00 0.05 146 601118 海南橡胶 3,800 17,936.00 0.05 147 603868 飞科电器 500 17,935.00 0.05 148 000636 风华高科 1,300 17,862.00 0.05 149 000959 首钢股份 5,200 17,680.00 0.05 150 601921 浙版传媒 2,100 16,926.00 0.05 151 600499 科达制造 1,400 13,720.00 0.04 152 688173 希荻微 900 12,294.00 0.04 153 000988 华工科技 200 9,402.00 0.03 154 601126 四方股份 500 8,135.00 0.02 155 600166 福田汽车 3,000 8,130.00 0.02 156 300389 艾比森 700 8,106.00 0.02 157 603839 安正时尚 1,100 8,074.00 0.02 158 603466 风语筑 800 8,072.00 0.02 159 300715 凯伦股份 800 7,928.00 0.02 160 600052 东望时代 1,700 7,820.00 0.02 161 603180 金牌家居 400 7,788.00 0.02 162 601515 东峰集团 2,000 7,640.00 0.02 163 600626 申达股份 2,100 7,623.00 0.02 164 000725 京东方 A 1,900 7,581.00 0.02 165 000910 大亚圣象 1,000 7,560.00 0.02 166 600963 岳阳林纸 1,700 7,531.00 0.02 167 601801 皖新传媒 1,100 7,513.00 0.02 168 002419 天虹股份 1,400 7,504.00 0.02 169 003016 欣贺股份 1,000 7,500.00 0.02 170 600988 赤峰黄金 300 7,464.00 0.02 171 600690 海尔智家 300 7,434.00 0.02 172 003030 祖名股份 400 7,376.00 0.02 173 601868 中国能建 3,300 7,359.00 0.02 174 002521 齐峰新材 800 7,312.00 0.02 175 601766 中国中车 1,000 7,040.00 0.02 176 601728 中国电信 900 6,975.00 0.02 177 600769 祥龙电业 600 6,210.00 0.02 178 600839 四川长虹 600 5,832.00 0.02 179 002025 航天电器 100 5,141.00 0.02 180 300339 润和软件 100 5,083.00 0.02 181 002966 苏州银行 500 4,390.00 0.01 182 002195 岩山科技 600 3,378.00 0.01 183 603808 歌力思 400 3,320.00 0.01 184 000063 中兴通讯 100 3,249.00 0.01 185 002261 拓维信息 100 3,095.00 0.01 186 002797 第一创业 400 2,832.00 0.01 187 600096 云天化 100 2,197.00 0.01 188 601577 长沙银行 200 1,988.00 0.01 189 002746 仙坛股份 300 1,746.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002625 光启技术 1,069,375.00 3.32 2 601231 环旭电子 913,596.00 2.83 3 600418 江淮汽车 855,603.00 2.65 4 300017 网宿科技 839,382.00 2.60 5 300136 信维通信 804,657.00 2.50 6 002152 广电运通 789,549.00 2.45 7 002065 东华软件 783,840.00 2.43 8 000559 万向钱潮 781,611.00 2.42 9 300142 沃森生物 771,461.00 2.39 10 300496 中科创达 689,136.00 2.14 11 600637 东方明珠 674,285.00 2.09 12 601216 君正集团 672,073.71 2.08 13 600487 亨通光电 651,965.00 2.02 14 603816 顾家家居 646,691.00 2.01 15 600998 九州通 631,174.00 1.96 16 002414 高德红外 628,174.00 1.95 17 003022 联泓新科 627,408.00 1.95 18 002841 视源股份 622,132.00 1.93 19 688295 中复神鹰 621,322.21 1.93 20 002624 完美世界 618,820.00 1.92 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000988 华工科技 832,644.00 2.58 2 600418 江淮汽车 825,440.00 2.56 3 300136 信维通信 820,652.00 2.54 4 002625 光启技术 810,405.00 2.51 5 002065 东华软件 809,270.00 2.51 6 601231 环旭电子 753,729.00 2.34 7 300142 沃森生物 744,435.00 2.31 8 000559 万向钱潮 734,820.00 2.28 9 601216 君正集团 729,512.00 2.26 10 002044 美年健康 640,583.00 1.99 11 600739 辽宁成大 624,121.00 1.94 12 300012 华测检测 623,000.00 1.93 13 002152 广电运通 613,655.00 1.90 14 601717 中创智领 613,479.00 1.90 15 601098 中南传媒 599,645.00 1.86 16 002368 太极股份 576,180.00 1.79 17 601061 中信金属 573,902.00 1.78 18 600143 金发科技 572,546.00 1.78 19 300003 乐普医疗 557,196.00 1.73 20 002153 石基信息 538,398.00 1.67 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 91,559,920.15 卖出股票的收入（成交）总额 93,023,165.73 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 1,619,499.37 4.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,619,499.37 4.82 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019749 24 国债 15 15,000 1,519,058.63 4.52 2 019766 25 国债 01 1,000 100,440.74 0.30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，东吴证券股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚，国金证券股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的公开谴责。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 287,795.36 2 应收清算款 100,150.41 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,244.95 6 其他应收款 83,560.82 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 479,751.54 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 海富通中证 500 2,275 7,153.67 50,315.43 0.31% 16,224,284.52 99.69% 增强 A 海富通中证 500 401 5,940.62 - - 2,382,189.59 100.00 增强 C % 合计 2,676 6,971.89 50,315.43 0.27% 18,606,474.11 99.73% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 海富通中证 500 增强 A 111,909.46 0.6876% 员持有本基金 海富通中证 500 增强 C 9,163.75 0.3847% 合计 121,073.21 0.6489% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 海富通中证 500 增强 A 0 金投资和研究部门负责人 海富通中证 500 增强 C 0 持有本开放式基金 合计 0 海富通中证 500 增强 A 0 本基金基金经理持有本开 海富通中证 500 增强 C 0 放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C 基金合同生效日（2020 年 3 月 5 17,367,521.34 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 17,572,642.01 1,629,957.88 本报告期基金总申购份额 1,137,746.89 1,272,949.35 减：本报告期基金总赎回份额 2,435,788.95 520,717.64 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 16,274,599.95 2,382,189.59 注：总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2025 年 4 月 23 日，海富通基金管理有限公司发布公告，谢乐斌先生自 2025 年 4 月 21 日起担 任公司董事长，路颖女士因工作调整不再担任公司董事长。 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及本基金基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华泰证券 1 88,472,184.10 47.93% 16,446.88 47.94% - 国泰海通证券 3 50,397,636.06 27.30% 9,365.39 27.30% - 国泰君安 1 45,713,265.72 24.77% 8,496.26 24.76% - 瑞银证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 注：1、报告期内本基金未新租交易单元，退租东北证券 1 个交易单元，退租国投证券 1 个交易 单元。上述租用海通证券、国泰君安证券交易单元进行交易时间区间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 14 日，租用国泰海通证券交易单元进行交易时间区间为 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日。 2、交易单元的选择标准： 基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司，租用其交易单元供本基金证券交易。 3、交易单元的选择程序： （1）由牵头部门依据上述交易单元选择标准及公司内控制度要求，对候选券商开展尽职调查，综合评估其财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力。 （2）经评估，牵头部门将符合公司制度要求的券商相关材料提交督察长进行合规性审查，再提交基金管理人的总经理办公会审议。 （3）基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 华泰证券 - - - - - - 国泰海通证券 399,560.00 13.32% 84,600,00 82.15% - - 0.00 国泰君安 2,601,224.00 86.68% 18,385,00 17.85% - - 0.00 瑞银证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 注：上述租用海通证券、国泰君安证券交易单元进行交易时间区间为2025年1月1日至2025年3 月14日，租用国泰海通证券交易单元进行交易时间区间为2025年3月15日至2025年6月30日。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金基 中国证券报、基金管理人 1 金经理变更公告 网站及中国证监会基金 2025-01-14 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于变更主要股东 中国证券报、基金管理人 2 及实际控制人事项获得中国证券监督管理委 网站及中国证监会基金 2025-01-21 员会批复的公告 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于公司主要股东 中国证券报、基金管理人 3 和实际控制人变更的公告 网站及中国证监会基金 2025-03-18 电子披露网站 关于海富通基金管理有限公司旗下部分指数 中国证券报、基金管理人 4 基金指数使用费调整为基金管理人承担并修 网站及中国证监会基金 2025-03-20 订基金合同的公告 电子披露网站 海富通基金管理有限公司旗下公募基金通过 中国证券报、基金管理人 5 证券公司证券交易及佣金支付情况 (2024 年 网站及中国证监会基金 2025-03-31 下半年度) 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于董事长变更的 中国证券报、基金管理人 6 公告 网站及中国证监会基金 2025-04-23 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于终止民商基金 中国证券报、基金管理人 7 销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售 网站及中国证监会基金 2025-06-19 业务的公告 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 个人 1 2025/1/1-2025/6/3 4,373,4 - - 4,373,492.58 23.44% 0 92.58 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额； 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风 险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔 或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本 基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 131 只公募基金。截至 2025 年 6 月 30 日，海富通 管理的公募基金资产规模约 2161 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产 管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托 投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服 务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金基金 偏股混 合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海 富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持 续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中 国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券 投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管 理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取 基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发 的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合 型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上 交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发 的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 2024 年 12 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“债 券型 ETF 典型精品案例”。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金变更注册的文件 (二)海富通中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同 (三)海富通中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书 (四)海富通中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日