财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表...... 17 6.3 净资产变动表...... 18 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 46 7.1 期末基金资产组合情况...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 59 7.12 投资组合报告附注...... 59 §8 基金份额持有人信息...... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 61 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63 10.4 基金投资策略的改变...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.8 其他重大事件...... 70 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 71 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 71 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 72 §12 备查文件目录...... 72 12.1 备查文件目录...... 72 12.2 存放地点...... 72 12.3 查阅方式...... 72 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（L OF） 基金简称 财通福瑞混合发起（LOF） 场内简称 财通福瑞混合LOF 基金主代码 501028 交易代码 501028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月29日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 158,507,918.41份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年02月20日 下属分级基金的基金简称 财通福瑞混合发起（L 财通福瑞混合发起（L OF）A OF）C 下属分级基金场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 501028 014627 报告期末下属分级基金的份额总额 52,823,189.88份 105,684,728.53份 注：(1)自2018年12月29日起，“财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金”的基金名称变更为“财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）”，并正式实施基金转型； (2)本基金自2021年12月22日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。2.2 基金产品说明 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和 投资目标 利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有 人创造超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基 本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面 因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整 体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未 来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置 及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场 工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风 险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别 的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争 提高收益。 本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策 略、主题策略、定向增发策略以及动量策略等多策 略体系，并根据市场环境的变化进行针对性运用； 固定收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利 率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积 极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取 稳定的收益；在严格控制风险的前提下进行权证投 资；根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货 的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。在基本面分析和债券市场宏观分 析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信 用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采 取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期 利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资 产支持证券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益 率×45% 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和 风险收益特征 风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低 于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基 金产品。 本基金是混合型证券投 本基金是混合型证券投 下属分级基金的风险收益特征 资基金，其预期收益和 资基金，其预期收益和 风险水平高于债券型基 风险水平高于债券型基 金产品和货币市场基 金产品和货币市场基 金、低于股票型基金产 金、低于股票型基金产 品，属于中高风险、中 品，属于中高风险、中 高收益的基金产品。 高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 方斌 郭明 露负责 联系电话 021-20537888 （010）66105799 人 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-9888 95588 传真 021-68888169 （010）66105798 注册地址 上海市虹口区吴淞路619号50 北京市西城区复兴门内大街5 5室 5号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68 北京市西城区复兴门内大街5 号时代金融中心43/45楼 5号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 吴林惠 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.ctfund.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人和基金托管人办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日) 财通福瑞混合发起 财通福瑞混合发起 （LOF）A （LOF）C 本期已实现收益 406,370.42 499,144.84 本期利润 -458,245.26 -744,550.71 加权平均基金份额本期利润 -0.0085 -0.0070 本期加权平均净值利润率 -0.69% -0.86% 本期基金份额净值增长率 -0.72% -0.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末可供分配利润 11,630,511.07 -20,519,480.72 期末可供分配基金份额利润 0.2202 -0.1942 期末基金资产净值 64,453,700.95 85,165,247.81 期末基金份额净值 1.2202 0.8058 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 基金份额累计净值增长率 66.63% -19.42% 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通福瑞混合发起（LOF）A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.76% 0.76% -1.52% 0.26% -0.24% 0.50% 过去三个月 -1.60% 0.72% -0.29% 0.41% -1.31% 0.31% 过去六个月 -0.72% 0.92% 2.37% 0.49% -3.09% 0.43% 过去一年 -9.16% 0.76% -3.00% 0.48% -6.16% 0.28% 过去三年 -32.26% 0.87% -14.36% 0.57% -17.90% 0.30% 自基金合同 生效起至今 66.63% 1.19% 22.70% 0.65% 43.93% 0.54% 财通福瑞混合发起（LOF）C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.79% 0.76% -1.52% 0.26% -0.27% 0.50% 过去三个月 -1.68% 0.72% -0.29% 0.41% -1.39% 0.31% 过去六个月 -0.87% 0.92% 2.37% 0.49% -3.24% 0.43% 过去一年 -9.44% 0.76% -3.00% 0.48% -6.44% 0.28% 自增加C类 基金份额起 -19.42% 0.71% -12.46% 0.57% -6.96% 0.14% 至今 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：(1)财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效日为2016年11月22日，自2018年12月29日转型为财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）；(2)本基金建仓期是合同生效日起6个月，截至建仓期末及本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求； (3)本基金自2021年12月22日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月正式成立。目前公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、QDII、受托管理保险资金投资管理等业务资格。公司股东为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江亨通控股股份有限公司，注册资本2亿元人民币，注册地上海。成立近13年来，公司收获了“三大报”权威奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内权威大奖。 截至2024年6月末，财通基金合计管理规模约1,267.14亿元，其中，公募基金管理规模约921.26亿元。公司以打造“特色鲜明、多元发展、客户信赖”的一流资产管理公司为企业愿景，坚持多元化业务布局，旗下公募基金覆盖股票、混合、债券、指数、货币等完整产品线，可满足不同类型客户的多元化需求。同时公司在专户业务中勇于突破，不断探索定增+、固收+、量化+等特色领域，努力以专业创造价值。 财通基金始终恪守“敬畏、感恩、专业、责任”的核心价值观，坚信投研是核心竞争力，为客户创造收益才是硬道理。公司以资产管理为本源，坚守初心、苦练内功，配备了一支资深投研专家团队，纵深一级半、二级市场，持续为投资者创造价值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 伦敦政治经济学院统计学 硕士。历任香港伟享证券有 限公司分析师。2017年2月 顾弘原 本基金的基金经理 2023- - 7年 加入财通基金管理有限公 04-11 司，曾任量化投资部助理研 究员、研究员，现任量化投 资部基金经理。 注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金持续聚焦中长期有投资价值的优质公司，投资策略上力求通过多种策略的动态调整，通过量化的方法，着力构建长期业绩可视度高、短期成长性得到验证、具有高性价比的投资组合。在持股风格上，阶段性会有价值风格的暴露，在持股周期上，以中周期低换手为主，阶段性可能会有以应对短期风格切换为目的的小范围波段操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，财通福瑞混合发起（LOF）A基金份额净值为1.2202元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.72%，同期业绩比较基准收益率为2.37%；截至报告期末，财通福瑞混合发起（LOF）C基金份额净值为0.8058元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.87%，同期业绩比较基准收益率为2.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾2024年上半年，国内宏观经济依旧维持弱复苏态势，但动能有所衰弱。3月份开始，信贷脉冲持续走弱，背后一方面是私人部门需求疲软，个人和企业信贷乏力。另一方面，今年财政节奏偏缓，实物工作开展进度偏慢。除此之外，M1和M2剪刀差持续收敛，其中有取消“手工补息”监管的影响，但也有实体微观活力不足的隐忧。从PMI来看，信贷下滑的结果是5、6月份连续两个月略弱于预期的经济扩张幅度。“供强需弱”格局下，今年二季度，国内CPI、PPI整体小幅回升，但“回升”斜率并不陡峭，企业盈利改善较难“一蹴而就”。 海外方面，今年以来市场反复博弈美联储是否会提前降息，但目前美国经济数据依旧不弱，6月份议息会议基本确认美联储将继续维持“Higherfor Longer”的货币政策导向。与此同时，近期美国大选风险逐渐进入视野，我们认为这使得短期内美债利率或将继续维持高位。对于国内而言，货币政策在需求走弱的环境下，虽有加码必要，但考虑到内外息差下汇率承压，加之“资金防空转”导向下，我们认为货币政策上进行价格型调控的空间相对有限，结构性货币政策在未来一段时间内或将仍是调控主线。 经济目前仍在持续复苏的脉络上，展望下半年宏观基本面，市场风险与机遇并存。机遇方面，国内政策层面大概率不会“大水漫灌”，而是继续以“固本培元”稳增长为主。我们认为可能的主线有两条：一是专项债发行节奏能否提速，进而形成有效实物工作量，二是“两会”提出的“新质生产力”相关扶持政策辐射范围能否进一步扩增。除此之外，如果海外增长超预期，或美联储超预期提前降息，海外金融条件将有望进一步放松，从而为国内货币政策提供更多空间。风险方面，下半年海外经济增速的放缓和地缘政治摩擦或将通过出口链给国内增长带来一定压力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《关于发布中基协 （AMAC）基金行业股票估值指数的通知》《关于固定收益品种的估值处理标准》《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》《资产管理产品相关会计处理规定》等法律法规、自律规则，公司设立估值委员会并制定估值委员会议事规则。 估值委员会成员由常设委员和非常设委员组成。常设委员为委员会会议必然参会人员，非常设委员根据审议议题邀请参会。常设委员包括总经理、督察长、基金清算部门分管领导、风险管理部负责人、法律合规部负责人、基金清算部负责人；非常设委员为会议议题涉及的投资组合经理和研究人员及其所在部门负责人、分管领导，在每次会议召集时确定。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用、风险管理等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力。如果基金经理认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管人同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序、确定调整/暂停估值方案，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 根据相关法律法规及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本报告期内本基金未进行过利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 7,427,542.92 1,226,927.94 结算备付金 62,858.58 685,922.36 存出保证金 26,703.87 28,153.78 交易性金融资产 6.4.7.2 131,660,444.72 128,079,825.66 其中：股票投资 96,596,054.22 99,971,199.47 基金投资 - - 债券投资 35,064,390.50 28,108,626.19 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 15,036,000.00 24,017,473.98 应收清算款 4,865,223.75 - 应收股利 - - 应收申购款 203.69 14.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 159,078,977.53 154,038,318.70 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 9,025,723.65 - 应付赎回款 - 2,093.83 应付管理人报酬 74,625.30 78,698.08 应付托管费 18,656.33 19,674.51 应付销售服务费 21,223.00 21,992.01 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 319,800.49 357,480.89 负债合计 9,460,028.77 479,939.32 净资产： 实收基金 6.4.7.7 158,507,918.41 160,727,655.62 未分配利润 6.4.7.8 -8,888,969.65 -7,169,276.24 净资产合计 149,618,948.76 153,558,379.38 负债和净资产总计 159,078,977.53 154,038,318.70 注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额158,507,918.41份。其中A类基金份额净值1.2202元，份额总额52,823,189.88份；C类基金份额净值0.8058元，份额总额 105,684,728.53份。 6.2 利润表 会计主体：财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 -429,392.04 8,063,106.48 1.利息收入 19,633.19 487,496.65 其中：存款利息收入 6.4.7.9 10,360.30 40,973.77 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 9,272.89 446,522.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 1,651,814.13 4,193,434.30 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -443,588.14 1,995,421.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 346,497.17 130,169.66 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 1,748,905.10 2,067,842.89 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 -2,108,311.23 3,373,980.84 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.15 7,471.87 8,194.69 填列） 减：二、营业总支出 773,403.93 991,532.06 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 455,794.27 571,255.55 2.托管费 6.4.10.2.2 113,948.56 142,813.81 3.销售服务费 6.4.10.2.3 128,655.02 165,708.11 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 6.4.7.16 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.17 75,006.08 111,754.59 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -1,202,795.97 7,071,574.42 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -1,202,795.97 7,071,574.42 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -1,202,795.97 7,071,574.42 6.3 净资产变动表 会计主体：财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 160,727,655.62 -7,169,276.24 153,558,379.38 二、本期期初净资 160,727,655.62 -7,169,276.24 153,558,379.38 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 -2,219,737.21 -1,719,693.41 -3,939,430.62 列） （一）、综合收益 - -1,202,795.97 -1,202,795.97 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -2,219,737.21 -516,897.44 -2,736,634.65 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 55,984.07 11,122.35 67,106.42 2.基金赎回 -2,275,721.28 -528,019.79 -2,803,741.07 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 158,507,918.41 -8,888,969.65 149,618,948.76 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 189,648,497.20 194,794.51 189,843,291.71 二、本期期初净资 189,648,497.20 194,794.51 189,843,291.71 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 -15,033,506.79 6,663,472.86 -8,370,033.93 列） （一）、综合收益 - 7,071,574.42 7,071,574.42 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -15,033,506.79 -408,101.56 -15,441,608.35 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 144,685.01 48,769.84 193,454.85 2.基金赎回 -15,178,191.80 -456,871.40 -15,635,063.20 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 174,614,990.41 6,858,267.37 181,473,257.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 徐春庭 刘为臻 刘为臻 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金转型而成，财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2009号文《关于准予财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2016年11月22日生效，首次设立募集规模为3,082,380,658.22份基金份额。根据《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》及《财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2018年12月29日起转型为上市开放式基金（LOF）并更名为财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据基金管理人财通基金管理有限公司于2021年12月21日发布的《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并相应修改法律文件的公告》，自2021年12月22日起，本基金增加收取销售服务费的C类基金，并对本基金的基金合同作相应修改。本基金原基金份额全部归入A类份额。 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为C类基金份额。 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产比例为基金资产的50%～95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报 告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况、自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公 告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 7,427,542.92 等于：本金 7,426,906.48 加：应计利息 636.44 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 7,427,542.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 100,075,007.11 - 96,596,054.22 -3,478,952.89 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 34,652,071.07 340,890.50 35,064,390.50 71,428.93 债 银行间市场 券 - - - - 合计 34,652,071.07 340,890.50 35,064,390.50 71,428.93 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 134,727,078.18 340,890.50 131,660,444.72 -3,407,523.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 15,036,000.00 - 银行间市场 - - 合计 15,036,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 248,194.41 其中：交易所市场 248,194.41 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 71,606.08 合计 319,800.49 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 财通福瑞混合发起（LOF）A 金额单位：人民币元 项目 本期 (财通福瑞混合发起（LOF）A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 55,042,943.82 55,042,943.82 本期申购 53,108.11 53,108.11 本期赎回（以“-”号填列） -2,272,862.05 -2,272,862.05 本期末 52,823,189.88 52,823,189.88 6.4.7.7.2 财通福瑞混合发起（LOF）C 金额单位：人民币元 项目 本期 (财通福瑞混合发起（LOF）C) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 105,684,711.80 105,684,711.80 本期申购 2,875.96 2,875.96 本期赎回（以“-”号填列） -2,859.23 -2,859.23 本期末 105,684,728.53 105,684,728.53 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 财通福瑞混合发起（LOF）A 单位：人民币元 项目 (财通福瑞混合发起（L 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 OF）A) 上年度末 32,178,519.86 -19,573,010.01 12,605,509.85 本期期初 32,178,519.86 -19,573,010.01 12,605,509.85 本期利润 406,370.42 -864,615.68 -458,245.26 本期基金份额交易产 生的变动数 -1,227,226.53 710,473.01 -516,753.52 其中：基金申购款 28,808.40 -17,021.70 11,786.70 基金赎回款 -1,256,034.93 727,494.71 -528,540.22 本期已分配利润 - - - 本期末 31,357,663.75 -19,727,152.68 11,630,511.07 6.4.7.8.2 财通福瑞混合发起（LOF）C 单位：人民币元 项目 (财通福瑞混合发起（L 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 OF）C) 上年度末 -17,542,267.06 -2,232,519.03 -19,774,786.09 本期期初 -17,542,267.06 -2,232,519.03 -19,774,786.09 本期利润 499,144.84 -1,243,695.55 -744,550.71 本期基金份额交易产 24.26 -168.18 -143.92 生的变动数 其中：基金申购款 -543.67 -120.68 -664.35 基金赎回款 567.93 -47.50 520.43 本期已分配利润 - - - 本期末 -17,043,097.96 -3,476,382.76 -20,519,480.72 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 7,123.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,018.60 其他 217.94 合计 10,360.30 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出股票成交总额 234,510,349.49 减：卖出股票成本总额 234,397,590.84 减：交易费用 556,346.79 买卖股票差价收入 -443,588.14 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 债券投资收益——利息收入 341,975.60 债券投资收益——买卖债券（债转股 4,521.57 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 346,497.17 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 21,101,416.75 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 20,694,592.43 付）成本总额 减：应计利息总额 402,302.75 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 4,521.57 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,748,905.10 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,748,905.10 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 1.交易性金融资产 -2,108,311.23 ——股票投资 -2,195,699.66 ——债券投资 87,388.43 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -2,108,311.23 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 基金赎回费收入 7,471.87 合计 7,471.87 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 11,933.74 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 3,000.00 其他费用 400.00 合计 75,006.08 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司（“财通基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 财通证券股份有限公司（“财通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 财通证券 - - 26,806,163.23 4.05% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 财通证券 - - - - 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 财通证券 24,697.13 4.32% - - 注：(1)上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示； (2)根据相关服务协议，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 455,794.27 571,255.55 其中：应支付销售机构的客户维护费 62,025.38 75,458.54 应支付基金管理人的净管理费 393,768.89 495,797.01 注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金管理费计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 113,948.56 142,813.81 注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通福瑞混合发起（LOF）A 财通福瑞混合发起（LOF）C 合计 财通基金 0.00 128,656.44 128,656.4 4 合计 0.00 128,656.44 128,656.4 4 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通福瑞混合发起（LOF）A 财通福瑞混合发起（LOF）C 合计 财通基金 0.00 165,708.11 165,708.1 1 合计 0.00 165,708.11 165,708.1 1 注：(1)本基金A类基金份额不收取销售服务费。 (2)2022年4月15日前，本基金C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.50%年费率计提；自2022年4月15日起，优惠后的费率为0.30%。计算方法如下：H=E×销售服务费年费率/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 本基金C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 财通福瑞混合发起（LOF）A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年06月30日 2023年06月30日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - - 例 财通福瑞混合发起（LOF）C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年06月30日 2023年06月30日 报告期初持有的基金份额 20,451,797.93 31,821,797.93 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 20,451,797.93 31,821,797.93 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 19.35% 27.19% 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 7,427,542.92 7,123.76 8,672,862.36 21,030.00 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 安乃 2024 1个月内 认购 6033 -06-2 新发 20.56 20.56 684 14,06 14,06 - 50 达 6 （含） 证券 3.04 3.04 6886 灿芯 2024 新股 3,09 6,63 91 股份 -04-0 6个月 限售 19.86 42.51 156 8.16 1.56 - 2 6885 欧莱 2024 新股 3,30 5,53 30 新材 -04-2 6个月 限售 9.60 16.10 344 2.40 8.40 - 9 6887 成都 2024 新股 4,26 5,11 09 华微 -01-3 6个月 限售 15.69 18.79 272 7.68 0.88 - 1 6886 中创 2024 新股 3,47 4,89 95 股份 -03-0 6个月 限售 22.43 31.55 155 6.65 0.25 - 6 6885 上海 2024 新股 4,82 3,38 84 合晶 -02-0 6个月 限售 22.66 15.89 213 6.58 4.57 - 1 6010 永兴 2024 新股 3,14 3,09 33 股份 -01-1 6个月 限售 16.20 15.96 194 2.80 6.24 - 1 6033 龙旗 2024 6个月 新股 26.00 37.49 74 1,92 2,77 - 41 科技 -02-2 限售 4.00 4.26 3 6030 北自 2024 新股 1,36 1,88 82 科技 -01-2 6个月 限售 21.28 29.49 64 1.92 7.36 - 3 6033 星德 2024 新股 1,57 1,85 44 胜 -03-1 6个月 限售 19.18 22.66 82 2.76 8.12 - 3 6033 博隆 2024 新股 1,73 1,63 25 技术 -01-0 6个月 限售 72.46 68.06 24 9.04 3.44 - 3 6033 安乃 2024 新股 1,58 1,58 50 达 -06-2 6个月 限售 20.56 20.56 77 3.12 3.12 - 6 6033 盛景 2024 新股 1,41 1,43 75 微 -01-1 6个月 限售 38.18 38.90 37 2.66 9.30 - 7 6033 西典 2024 新股 1,62 1,42 12 新能 -01-0 6个月 限售 29.02 25.36 56 5.12 0.16 - 4 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防 范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现“风险和收益相匹配”的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。公司经营管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，经营管理层下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的法律合规部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款，结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2024 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年06 月30 日 资产 货币 7,427,542.9 资金 2 - - - - - 7,427,542.92 结算 备付 62,858.58 - - - - - 62,858.58 金 存出 保证 26,703.87 - - - - - 26,703.87 金 交易 性金 13,304,557. 11,742,139. 10,017,693. 96,596,054.2 131,660,444. 融资 40 - 73 37 - 2 72 产 买入 返售 15,036,000. 15,036,000.0 金融 00 - - - - - 0 资产 应收 清算 - - - - - 4,865,223.75 4,865,223.75 款 应收 - - - - - 203.69 203.69 申购 款 资产 35,857,662. 11,742,139. 10,017,693. 101,461,481. 159,078,977. 总计 77 - 73 37 - 66 53 负债 应付 清算 - - - - - 9,025,723.65 9,025,723.65 款 应付 管理 - - - - - 74,625.30 74,625.30 人报 酬 应付 托管 - - - - - 18,656.33 18,656.33 费 应付 销售 服务 - - - - - 21,223.00 21,223.00 费 其他 负债 - - - - - 319,800.49 319,800.49 负债 总计 - - - - - 9,460,028.77 9,460,028.77 利率 敏感 35,857,662. 11,742,139. 10,017,693. 92,001,452.8 149,618,948. 度缺 77 - 73 37 - 9 76 口 上年 度末 2023 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12 月31 日 资产 货币 1,226,927.9 资金 4 - - - - - 1,226,927.94 结算 备付 685,922.36 - - - - - 685,922.36 金 存出 保证 28,153.78 - - - - - 28,153.78 金 交易 性金 8,767,089.7 8,722,096.4 10,619,440. 99,971,199.4 128,079,825. 融资 5 - 4 00 - 7 66 产 买入 返售 24,017,473. 24,017,473.9 金融 98 - - - - - 8 资产 应收 申购 - - - - - 14.98 14.98 款 资产 34,725,567. - 8,722,096.4 10,619,440. - 99,971,214.4 154,038,318. 总计 81 4 00 5 70 负债 应付 赎回 - - - - - 2,093.83 2,093.83 款 应付 管理 人报 - - - - - 78,698.08 78,698.08 酬 应付 托管 - - - - - 19,674.51 19,674.51 费 应付 - - - - - 21,992.01 21,992.01 销售 服务 费 其他 负债 - - - - - 357,480.89 357,480.89 负债 总计 - - - - - 479,939.32 479,939.32 利率 敏感 34,725,567. 8,722,096.4 10,619,440. 99,491,275.1 153,558,379. 度缺 81 - 4 00 - 3 38 口 注：表中所示为本基金资产负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰 早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 市场利率下降25个基点 - 38,396.68 市场利率上升25个基点 - -38,396.68 注：本基金上年度末未持有交易性固定收益类投资（不含可转换债券及可交换债券）， 因此市场利率的变动对于本基金上年度末资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整 体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票（含存托凭证）资产比例为基金资产的50%～95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 96,596,054.22 64.56 99,971,199.47 65.11 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 35,064,390.50 23.44 28,108,626.19 18.30 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 131,660,444.72 88.00 128,079,825.66 83.41 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业 绩比较基准的变动。 假设 2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。 4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 业绩比较基准增加1% 1,796,511.06 1,425,225.97 业绩比较基准减少1% -1,796,511.06 -1,425,225.97 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 96,540,743.52 99,850,679.77 第二层次 35,078,453.54 28,108,626.19 第三层次 41,247.66 120,519.70 合计 131,660,444.72 128,079,825.66 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年12月31日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于2024年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 96,596,054.22 60.72 其中：股票 96,596,054.22 60.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 35,064,390.50 22.04 其中：债券 35,064,390.50 22.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,036,000.00 9.45 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 7,490,401.50 4.71 8 其他各项资产 4,892,131.31 3.08 9 合计 159,078,977.53 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 719,952.00 0.48 B 采矿业 1,358,211.96 0.91 C 制造业 66,042,594.63 44.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,526,327.00 5.03 E 建筑业 2,448,073.00 1.64 F 批发和零售业 1,005,290.28 0.67 G 交通运输、仓储和邮政业 8,093,175.10 5.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,361.01 0.02 J 金融业 4,447,669.00 2.97 K 房地产业 754,700.00 0.50 L 租赁和商务服务业 759,777.00 0.51 M 科学研究和技术服务业 1,026,142.00 0.69 N 水利、环境和公共设施管理业 1,553,897.24 1.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 830,884.00 0.56 S 综合 - - 合计 96,596,054.22 64.56 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 300308 中际旭创 22,000 3,033,360.00 2.03 2 300394 天孚通信 30,540 2,700,346.80 1.80 3 002906 华阳集团 88,500 2,368,260.00 1.58 4 300547 川环科技 138,600 2,266,110.00 1.51 5 002774 快意电梯 353,000 2,241,550.00 1.50 6 002073 软控股份 300,000 2,217,000.00 1.48 7 600660 福耀玻璃 42,000 2,011,800.00 1.34 8 601633 长城汽车 75,000 1,897,500.00 1.27 9 603871 嘉友国际 100,200 1,772,538.00 1.18 10 600642 申能股份 194,600 1,718,318.00 1.15 11 688076 诺泰生物 20,561 1,609,515.08 1.08 12 002463 沪电股份 37,200 1,357,800.00 0.91 13 600521 华海药业 77,566 1,322,500.30 0.88 14 600066 宇通客车 48,000 1,238,400.00 0.83 15 601127 赛力斯 13,100 1,193,672.00 0.80 16 002984 森麒麟 47,080 1,134,157.20 0.76 17 600582 天地科技 164,400 1,132,716.00 0.76 18 002126 银轮股份 64,900 1,129,909.00 0.76 19 002422 科伦药业 36,600 1,110,078.00 0.74 20 600699 均胜电子 74,100 1,098,162.00 0.73 21 601598 中国外运 193,300 1,088,279.00 0.73 22 002687 乔治白 257,946 1,083,373.20 0.72 23 603786 科博达 16,800 1,077,720.00 0.72 24 000423 东阿阿胶 17,200 1,076,720.00 0.72 25 001696 宗申动力 100,300 1,067,192.00 0.71 26 603558 健盛集团 106,700 1,061,665.00 0.71 27 300979 华利集团 17,400 1,058,790.00 0.71 28 603179 新泉股份 26,700 1,047,708.00 0.70 29 601001 晋控煤业 63,200 1,044,064.00 0.70 30 601965 中国汽研 60,700 1,025,223.00 0.69 31 301398 星源卓镁 25,200 1,021,860.00 0.68 32 300502 新易盛 9,300 981,615.00 0.66 33 300580 贝斯特 66,629 979,446.30 0.65 34 601766 中国中车 119,000 893,690.00 0.60 35 688578 艾力斯 13,409 854,689.66 0.57 36 002139 拓邦股份 77,900 827,298.00 0.55 37 300638 广和通 47,200 807,120.00 0.54 38 600285 羚锐制药 32,300 781,983.00 0.52 39 000977 浪潮信息 21,300 774,681.00 0.52 40 300207 欣旺达 50,300 763,051.00 0.51 41 688531 日联科技 16,332 753,885.12 0.50 42 688050 爱博医疗 10,252 751,676.64 0.50 43 688408 中信博 8,046 740,875.68 0.50 44 002979 雷赛智能 40,100 729,820.00 0.49 45 603337 杰克股份 27,400 721,168.00 0.48 46 002020 京新药业 68,800 720,336.00 0.48 47 300761 立华股份 31,800 719,952.00 0.48 48 603348 文灿股份 25,900 717,171.00 0.48 49 688581 安杰思 14,267 698,084.31 0.47 50 600480 凌云股份 70,600 693,998.00 0.46 51 003021 兆威机电 15,020 693,173.00 0.46 52 002928 华夏航空 109,200 692,328.00 0.46 53 600315 上海家化 38,800 689,864.00 0.46 54 603365 水星家纺 40,200 629,130.00 0.42 55 002035 华帝股份 98,100 611,163.00 0.41 56 601126 四方股份 31,200 599,664.00 0.40 57 600011 华能国际 60,300 580,086.00 0.39 58 600023 浙能电力 80,400 571,644.00 0.38 59 601328 交通银行 76,400 570,708.00 0.38 60 600323 瀚蓝环境 27,300 570,570.00 0.38 61 600027 华电国际 81,800 567,692.00 0.38 62 001872 招商港口 28,700 552,475.00 0.37 63 601928 凤凰传媒 50,200 550,192.00 0.37 64 000883 湖北能源 91,200 548,112.00 0.37 65 601991 大唐发电 178,100 536,081.00 0.36 66 000703 恒逸石化 75,300 533,877.00 0.36 67 601963 重庆银行 68,700 532,425.00 0.36 68 601665 齐鲁银行 107,900 529,789.00 0.35 69 600482 中国动力 27,000 525,960.00 0.35 70 000690 宝新能源 102,900 524,790.00 0.35 71 601333 广深铁路 161,800 524,232.00 0.35 72 601868 中国能建 246,100 521,732.00 0.35 73 002608 江苏国信 66,400 514,600.00 0.34 74 600339 中油工程 164,400 512,928.00 0.34 75 002236 大华股份 33,000 510,180.00 0.34 76 601163 三角轮胎 33,300 506,826.00 0.34 77 600125 铁龙物流 84,700 505,659.00 0.34 78 600153 建发股份 56,000 500,080.00 0.33 79 000488 晨鸣纸业 143,600 496,856.00 0.33 80 000035 中国天楹 109,300 495,129.00 0.33 81 002697 红旗连锁 105,800 489,854.00 0.33 82 002225 濮耐股份 119,500 488,755.00 0.33 83 000544 中原环保 62,000 487,940.00 0.33 84 300070 碧水源 115,100 482,269.00 0.32 85 000581 威孚高科 29,300 477,004.00 0.32 86 002572 索菲亚 31,000 475,230.00 0.32 87 601512 中新集团 62,300 474,726.00 0.32 88 688289 圣湘生物 26,729 469,895.82 0.31 89 603156 养元饮品 21,100 448,797.00 0.30 90 601000 唐山港 70,800 332,760.00 0.22 91 600900 长江电力 11,000 318,120.00 0.21 92 600377 宁沪高速 24,800 312,480.00 0.21 93 000333 美的集团 4,800 309,600.00 0.21 94 601088 中国神华 6,900 306,153.00 0.20 95 600674 川投能源 16,200 303,750.00 0.20 96 002233 塔牌集团 41,498 303,350.38 0.20 97 600837 海通证券 35,400 303,024.00 0.20 98 600012 皖通高速 21,500 300,355.00 0.20 99 000429 粤高速A 28,600 297,726.00 0.20 100 600461 洪城环境 25,700 297,606.00 0.20 101 601006 大秦铁路 41,200 294,992.00 0.20 102 600350 山东高速 33,200 293,820.00 0.20 103 600585 海螺水泥 12,347 291,265.73 0.19 104 601186 中国铁建 33,800 289,666.00 0.19 105 601390 中国中铁 44,200 288,184.00 0.19 106 600033 福建高速 86,000 288,100.00 0.19 107 601211 国泰君安 21,100 285,905.00 0.19 108 601318 中国平安 6,900 285,384.00 0.19 109 600030 中信证券 15,600 284,388.00 0.19 110 002736 国信证券 32,600 283,294.00 0.19 111 000651 格力电器 7,200 282,384.00 0.19 112 600820 隧道股份 43,100 281,443.00 0.19 113 601098 中南传媒 22,600 280,692.00 0.19 114 601018 宁波港 82,100 279,140.00 0.19 115 600035 楚天高速 65,000 278,850.00 0.19 116 600368 五洲交通 78,030 278,567.10 0.19 117 600901 江苏金租 55,100 278,255.00 0.19 118 600064 南京高科 45,800 278,006.00 0.19 119 600398 海澜之家 30,081 277,948.44 0.19 120 000776 广发证券 22,800 277,476.00 0.19 121 000685 中山公用 38,300 276,143.00 0.18 122 000778 新兴铸管 79,300 275,964.00 0.18 123 601668 中国建筑 51,900 275,589.00 0.18 124 601158 重庆水务 57,400 275,520.00 0.18 125 600332 白云山 9,300 272,769.00 0.18 126 002061 浙江交科 74,200 270,830.00 0.18 127 002701 奥瑞金 64,900 269,984.00 0.18 128 601688 华泰证券 21,700 268,863.00 0.18 129 600967 内蒙一机 37,100 267,120.00 0.18 130 600390 五矿资本 65,800 266,490.00 0.18 131 600887 伊利股份 10,200 263,568.00 0.18 132 600177 雅戈尔 36,800 262,016.00 0.18 133 600713 南京医药 61,600 259,952.00 0.17 134 600755 厦门国贸 36,200 259,554.00 0.17 135 600479 千金药业 25,300 257,301.00 0.17 136 000783 长江证券 53,000 255,990.00 0.17 137 600998 九州通 50,631 247,079.28 0.17 138 600894 广日股份 21,400 246,100.00 0.16 139 688617 惠泰医疗 350 159,635.00 0.11 140 000858 五粮液 300 38,412.00 0.03 141 603290 斯达半导 280 24,110.80 0.02 142 688439 振华风光 320 21,264.00 0.01 143 688019 安集科技 161 20,253.80 0.01 144 301308 江波龙 200 18,948.00 0.01 145 688016 心脉医疗 182 17,845.10 0.01 146 600612 老凤祥 300 17,457.00 0.01 147 603350 安乃达 761 15,646.16 0.01 148 300957 贝泰妮 300 14,496.00 0.01 149 688625 呈和科技 363 13,198.68 0.01 150 003031 中瓷电子 280 12,947.20 0.01 151 603338 浙江鼎力 200 12,084.00 0.01 152 688410 山外山 539 11,480.70 0.01 153 000999 华润三九 260 11,070.80 0.01 154 300893 松原股份 368 10,513.76 0.01 155 601336 新华保险 300 9,009.00 0.01 156 600547 山东黄金 292 7,994.96 0.01 157 688691 灿芯股份 156 6,631.56 0.00 158 688336 三生国健 321 6,532.35 0.00 159 603197 保隆科技 200 6,300.00 0.00 160 601865 福莱特 300 6,030.00 0.00 161 002847 盐津铺子 140 5,987.80 0.00 162 600161 天坛生物 240 5,856.00 0.00 163 601601 中国太保 200 5,572.00 0.00 164 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 165 688278 特宝生物 100 5,355.00 0.00 166 688709 成都华微 272 5,110.88 0.00 167 688695 中创股份 155 4,890.25 0.00 168 688234 天岳先进 100 4,692.00 0.00 169 601717 郑煤机 300 4,440.00 0.00 170 603855 华荣股份 200 4,422.00 0.00 171 000951 中国重汽 300 4,296.00 0.00 172 603367 辰欣药业 300 4,182.00 0.00 173 600771 广誉远 200 3,766.00 0.00 174 601028 玉龙股份 300 3,750.00 0.00 175 002275 桂林三金 300 3,723.00 0.00 176 002601 龙佰集团 200 3,714.00 0.00 177 601966 玲珑轮胎 200 3,674.00 0.00 178 688584 上海合晶 213 3,384.57 0.00 179 688060 云涌科技 105 3,364.20 0.00 180 000682 东方电子 300 3,312.00 0.00 181 600566 济川药业 100 3,171.00 0.00 182 600557 康缘药业 200 3,140.00 0.00 183 601033 永兴股份 194 3,096.24 0.00 184 600511 国药股份 100 3,079.00 0.00 185 000001 平安银行 300 3,045.00 0.00 186 603341 龙旗科技 74 2,774.26 0.00 187 601800 中国交建 300 2,682.00 0.00 188 688676 金盘科技 51 2,659.65 0.00 189 605016 百龙创园 130 2,648.10 0.00 190 600633 浙数文化 300 2,643.00 0.00 191 603801 志邦家居 200 2,616.00 0.00 192 600475 华光环能 300 2,613.00 0.00 193 600926 杭州银行 200 2,610.00 0.00 194 000887 中鼎股份 200 2,448.00 0.00 195 002053 云南能投 200 2,418.00 0.00 196 600970 中材国际 200 2,412.00 0.00 197 300349 金卡智能 200 2,384.00 0.00 198 600528 中铁工业 300 2,196.00 0.00 199 600025 华能水电 200 2,156.00 0.00 200 601985 中国核电 200 2,132.00 0.00 201 002558 巨人网络 200 1,888.00 0.00 202 603082 北自科技 64 1,887.36 0.00 203 601222 林洋能源 300 1,881.00 0.00 204 603344 星德胜 82 1,858.12 0.00 205 000680 山推股份 200 1,854.00 0.00 206 605319 无锡振华 100 1,770.00 0.00 207 001979 招商蛇口 200 1,758.00 0.00 208 002324 普利特 200 1,710.00 0.00 209 601669 中国电建 300 1,677.00 0.00 210 603325 博隆技术 24 1,633.44 0.00 211 002788 鹭燕医药 200 1,576.00 0.00 212 601319 中国人保 300 1,545.00 0.00 213 688799 华纳药厂 35 1,485.05 0.00 214 600271 航天信息 200 1,472.00 0.00 215 603004 鼎龙科技 85 1,440.75 0.00 216 603375 盛景微 37 1,439.30 0.00 217 603312 西典新能 56 1,420.16 0.00 218 601998 中信银行 200 1,340.00 0.00 219 688102 斯瑞新材 112 1,279.04 0.00 220 002003 伟星股份 100 1,255.00 0.00 221 000728 国元证券 200 1,212.00 0.00 222 688150 莱特光电 62 1,202.80 0.00 223 603317 天味食品 100 1,141.00 0.00 224 603231 索宝蛋白 66 1,124.64 0.00 225 603232 格尔软件 100 1,042.00 0.00 226 601618 中国中冶 300 930.00 0.00 227 603357 设计总院 100 919.00 0.00 228 002373 千方科技 100 907.00 0.00 229 603565 中谷物流 100 874.00 0.00 230 600718 东软集团 100 827.00 0.00 231 600236 桂冠电力 100 767.00 0.00 232 600109 国金证券 100 755.00 0.00 233 000598 兴蓉环境 100 752.00 0.00 234 300490 华自科技 100 716.00 0.00 235 000425 徐工机械 100 715.00 0.00 236 600987 航民股份 100 706.00 0.00 237 601555 东吴证券 100 590.00 0.00 238 002746 仙坛股份 100 573.00 0.00 239 002154 报喜鸟 100 544.00 0.00 240 688305 科德数控 5 322.30 0.00 241 300355 蒙草生态 100 220.00 0.00 242 600376 首开股份 100 210.00 0.00 243 002131 利欧股份 100 143.00 0.00 244 600157 永泰能源 100 118.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 002073 软控股份 3,604,622.00 2.35 2 002906 华阳集团 3,575,637.00 2.33 3 300308 中际旭创 3,509,960.00 2.29 4 300547 川环科技 3,458,510.00 2.25 5 603871 嘉友国际 2,897,632.00 1.89 6 002774 快意电梯 2,700,744.00 1.76 7 600660 福耀玻璃 2,358,543.00 1.54 8 601633 长城汽车 2,326,277.00 1.51 9 300394 天孚通信 2,242,308.00 1.46 10 000883 湖北能源 2,190,859.00 1.43 11 601058 赛轮轮胎 2,158,031.88 1.41 12 002687 乔治白 1,982,604.46 1.29 13 600642 申能股份 1,881,468.00 1.23 14 300979 华利集团 1,550,713.00 1.01 15 600699 均胜电子 1,486,196.00 0.97 16 000690 宝新能源 1,483,367.00 0.97 17 601928 凤凰传媒 1,480,124.00 0.96 18 002422 科伦药业 1,468,056.00 0.96 19 688076 诺泰生物 1,444,798.54 0.94 20 002126 银轮股份 1,440,641.21 0.94 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 300893 松原股份 2,999,317.00 1.95 2 000682 东方电子 2,061,948.00 1.34 3 601058 赛轮轮胎 2,025,359.00 1.32 4 603568 伟明环保 2,002,763.51 1.30 5 003031 中瓷电子 1,880,701.00 1.22 6 601865 福莱特 1,877,475.00 1.22 7 688625 呈和科技 1,875,862.62 1.22 8 688102 斯瑞新材 1,821,161.55 1.19 9 605016 百龙创园 1,784,337.00 1.16 10 600547 山东黄金 1,771,467.00 1.15 11 600332 白云山 1,745,156.00 1.14 12 600461 洪城环境 1,704,012.60 1.11 13 000883 湖北能源 1,699,307.00 1.11 14 000858 五粮液 1,627,054.00 1.06 15 300957 贝泰妮 1,608,014.00 1.05 16 600674 川投能源 1,566,661.00 1.02 17 002003 伟星股份 1,512,311.00 0.98 18 002154 报喜鸟 1,486,442.00 0.97 19 600011 华能国际 1,388,469.00 0.90 20 002233 塔牌集团 1,387,594.00 0.90 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 233,218,145.25 卖出股票收入（成交）总额 234,510,349.49 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 35,064,390.50 23.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,064,390.50 23.44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019709 23国债16 131,000 13,304,557.40 8.89 2 019698 23国债05 116,000 11,742,139.73 7.85 3 019736 24国债05 99,000 10,017,693.37 6.70 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,703.87 2 应收清算款 4,865,223.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 203.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,892,131.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 财通 福瑞 混合 1,7 30,999.52 3,716,120.44 7.04% 49,107,069.44 92.96% 发起 04 （LO F）A 财通 福瑞 混合 617,614,121.42 105,684,701.80 99.999 26.73 0.00002 发起 975% 5% （LO F）C 合计 1,7 92,694.69 109,400,822.24 69.0 49,107,096.17 30.98% 10 2% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 财通福瑞混合发起（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 郑英姿 805,016.00 11.48% 2 廖志强 600,000.00 8.56% 3 张晓滨 473,727.00 6.76% 4 张仲媛 311,666.00 4.45% 5 赵新民 233,400.00 3.33% 6 郭永广 227,379.00 3.24% 7 韩尧红 215,007.00 3.07% 8 张志民 197,655.00 2.82% 9 张援月 196,509.00 2.80% 10 李慧芳 148,383.00 2.12% 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额 （份） 比例 财通福瑞混合发起 （LOF）A 39,960.53 0.0756% 基金管理人所有从业人员 财通福瑞混合发起 持有本基金 （LOF）C 10.00 0.0000% 合计 39,970.53 0.0252% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 财通福瑞混合发起 本公司高级管理人员、基金投资 （LOF）A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 财通福瑞混合发起 0 基金 （LOF）C 合计 0~10 财通福瑞混合发起 0 本基金基金经理持有本开放式基 （LOF）A 金 财通福瑞混合发起 （LOF）C 0 合计 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 基金管理人于2016年11月22日运用固有资金10,000,000.00元作为发起式资金认购本基金，并于2020年10月13日赎回，持有期限满足发起份额持有3年的承诺。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 财通福瑞混合发起（LO 财通福瑞混合发起（LO F）A F）C 基金合同生效日(2018年12月29 1,196,861,951.45 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 55,042,943.82 105,684,711.80 本报告期基金总申购份额 53,108.11 2,875.96 减：本报告期基金总赎回份额 2,272,862.05 2,859.23 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 52,823,189.88 105,684,728.53 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 长城 1 - - - - - 证券 东吴 1 - - - - - 证券 国金 证券 1 - - - - - 华安 1 - - - - - 证券 华融 1 - - - - - 证券 华西 证券 1 - - - - - 首创 1 - - - - - 证券 五矿 1 - - - - - 证券 新时 代证 1 - - - - - 券 信达 证券 1 - - - - - 财通 证券 2 - - - - - 长江 2 9,351,311.91 2.00% 6,974.70 1.70% - 证券 德邦 证券 2 - - - - - 第一 创业 2 66,699,451.60 14.27% 49,749.94 12.16% - 证券 东北 证券 2 2,500,501.00 0.53% 1,839.98 0.45% - 东方 财富 证券 2 - - - - - 股份 有限 公司 东兴 证券 2 - - - - - 方正 2 5,188.70 0.00% 3.88 0.00% - 证券 光大 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 国海 2 10,212,913.17 2.19% 7,617.53 1.86% - 证券 国联 证券 2 5,279.59 0.00% 3.93 0.00% - 国盛 证券 2 47,964.67 0.01% 35.79 0.01% - 国泰 2 9,865,738.96 2.11% 7,359.25 1.80% - 君安 国投 证券 2 11,500,276.20 2.46% 8,463.15 2.07% - 国信 证券 2 - - - - - 国元 2 - - - - - 证券 海通 证券 2 3,869,709.40 0.83% 2,886.30 0.71% - 华创 证券 2 1,639.00 0.00% 1.22 0.00% - 华福 2 16,741.50 0.00% 12.49 0.00% - 证券 华泰 证券 2 - - - - - 华源 证券 2 - - - - - 江海 证券 2 - - - - - 开源 2 - - - - - 证券 联讯 2 - - - - - 证券 民生 证券 2 25,513,052.08 5.46% 18,973.26 4.64% - 平安 2 - - - - - 证券 山西 2 - - - - - 证券 申港 证券 2 - - - - - 申银 2 - - - - - 万国 太平 洋证 2 - - - - - 券 天风 2 832,821.97 0.18% 787.74 0.19% - 证券 西部 证券 2 - - - - - 西南 证券 2 - - - - - 湘财 2 - - - - - 证券 兴业 证券 2 4,582,541.00 0.98% 3,372.31 0.82% - 银河 证券 2 - - - - - 招商 2 34,371,850.94 7.35% 32,382.86 7.92% - 证券 浙商 证券 2 - - - - - 中金 2 - - - - - 公司 中泰 2 - - - - - 证券 中信 证券 2 93,184,086.20 19.94% 88,110.85 21.54% - 中邮 2 - - - - - 证券 中原 2 - - - - - 证券 东方 证券 3 - - - - - 中信 建投 4 194,835,454.40 41.69% 180,530.48 44.13% - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准； (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金 占当 成交金 占当 成交 占当 成交 占当 额 期债 额 期债 金额 期权 金额 期基 券成 券回 证成 金成 交总 购成 交总 交总 额的 交总 额的 额的 比例 额的 比例 比例 比例 长城证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 首创证券 - - - - - - - - 五矿证券 - - - - - - - - 新时代证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 德邦证券 - - - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方财富证券股 份有限公司 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国海证券 2,802,04 9.4 5,000,00 19.2 - - - - 5.00 7% 0.00 0% 国联证券 - - - - - - - - 国盛证券 14,973,7 50.5 6,000,00 23.0 - - - - 85.00 8% 0.00 5% 国泰君安 999,100. 3.3 - - - - - - 00 7% 国投证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - - - 海通证券 900,014. 3.0 - - - - - - 00 4% 华创证券 - - - - - - - - 华福证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 华源证券 - - - - - - - - 江海证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 申港证券 - - - - - - - - 申银万国 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信证券 9,929,23 33.5 - - - - - - 4.00 4% 中邮证券 - - - - - - - - 中原证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 中信建投证券 - - 15,036,0 57.7 - - - - 00.00 5% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 财通多策略福瑞混合型发起 1 式证券投资基金（LOF）202 中国证监会规定媒介 2024-01-20 3年第4季度报告 关于华融融达期货股份有限 公司终止代理销售财通基金 中国证监会规定媒介 2 管理有限公司旗下基金的公 2024-02-03 告 关于和合期货有限公司终止 3 代理销售财通基金管理有限 中国证监会规定媒介 2024-02-29 公司旗下基金的公告 关于北京增财基金销售有限 公司终止代理销售财通基金 中国证监会规定媒介 4 管理有限公司旗下基金的公 2024-03-29 告 财通多策略福瑞混合型发起 5 式证券投资基金（LOF）202 中国证监会规定媒介 2024-03-30 3年年度报告 关于深圳新华信通基金销售 6 有限公司终止代理销售财通 中国证监会规定媒介 2024-04-13 基金管理有限公司旗下基金 的公告 财通多策略福瑞混合型发起 7 式证券投资基金（LOF）202 中国证监会规定媒介 2024-04-20 4年第1季度报告 8 关于天相投资顾问有限公司 中国证监会规定媒介 2024-04-26 终止代理销售财通基金管理 有限公司旗下基金的公告 关于民商基金销售（上海） 有限公司终止代理销售财通 中国证监会规定媒介 9 基金管理有限公司旗下基金 2024-04-27 的公告 关于深圳富济基金销售有限 公司终止代理销售财通基金 中国证监会规定媒介 10 管理有限公司旗下基金的公 2024-05-17 告 财通基金管理有限公司关于 暂停海银基金销售有限公司 中国证监会规定媒介 11 办理旗下基金相关业务的公 2024-06-07 告 关于江苏天鼎证券投资咨询 有限公司终止代理销售财通 中国证监会规定媒介 12 基金管理有限公司旗下基金 2024-06-14 的公告 财通多策略福瑞混合型发起 13 式证券投资基金（LOF）基 中国证监会规定媒介 2024-06-29 金产品资料概要更新（2024 年06月29日公告） 财通多策略福瑞混合型发起 14 式证券投资基金（LOF）更 中国证监会规定媒介 2024-06-29 新招募说明书（2024年06月2 9日公告） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 序 持有基金份 者 号 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 或者超过2 别 0%的时间 区间 2024-06-24 31,714,568.8 1 至2024-06-3 31,714,568.88 - - 8 20.01% 机 0 构 2024-06-24 2 至2024-06-3 31,714,568.88 - - 31,714,568.8 20.01% 0 8 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同； 3、财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）托管协议； 4、财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书及其更新； 5、报告期内披露的各项公告； 6、法律法规要求备查的其他文件。 12.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼。 12.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本 基金管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二四年八月三十一日