国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证申万证券行业指数（LOF） 场内简称 券商基金 LOF 基金主代码 501016 交易代码 501016 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日 报告期末基金份额总额 1,794,274,565.48 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与 业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固 定收益类投资工具投资策略；4、资产支持证券投 资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准 中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收 益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 国泰中证申万证券行业 国泰中证申万证券行业 称 指数（LOF）A 指数（LOF）C 下属分级基金的交易代 501016 015598 码 报告期末下属分级基金 1,760,573,321.41 份 33,701,244.07 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 主要财务指标 国泰中证申万证券行业 国泰中证申万证券行业 指数（LOF）A 指数（LOF）C 1.本期已实现收益 9,612,950.44 188,583.51 2.本期利润 659,246,357.43 12,448,848.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.3695 0.3359 4.期末基金资产净值 2,177,344,273.28 41,518,252.02 5.期末基金份额净值 1.2367 1.2320 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰中证申万证券行业指数（LOF）A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 43.14% 2.26% 39.43% 2.18% 3.71% 0.08% 过去六个月 32.11% 1.87% 28.05% 1.84% 4.06% 0.03% 过去一年 20.67% 1.60% 17.07% 1.59% 3.60% 0.01% 过去三年 1.44% 1.50% -5.38% 1.51% 6.82% -0.01% 过去五年 23.34% 1.64% 6.06% 1.66% 17.28% -0.02% 自基金合同 23.67% 1.69% -3.86% 1.72% 27.53% -0.03% 生效起至今 2、国泰中证申万证券行业指数（LOF）C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 43.07% 2.26% 39.43% 2.18% 3.64% 0.08% 过去六个月 31.99% 1.87% 28.05% 1.84% 3.94% 0.03% 过去一年 20.43% 1.61% 17.07% 1.59% 3.36% 0.02% 自新增 C 类 31.37% 1.51% 23.61% 1.51% 7.76% 0.00% 份额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 4 月 27 日至 2024 年 9 月 30 日) 1．国泰中证申万证券行业指数（LOF）A： 注：本基金的合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同约定。 2．国泰中证申万证券行业指数（LOF）C： 注：本基金的合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同约定。自 2022 年 5 月 18 日起，本基金增加 C 类份额并于 2022 年 5 月 19 日开始计算 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 国泰 硕士。2001 年 5 月至 2006 年 黄金 9 月在华安基金管理有限公司 ETF 联 任量化分析师；2006 年 9 月至 接、国 2007 年 8 月在汇丰晋信基金 泰上 管理有限公司任应用分析师； 证 180 2007年9月至2007年10月在 金融 平安资产管理有限公司任量 ETF 联 化分析师；2007 年 10 月加入 接、国 国泰基金，历任金融工程分析 泰上 师、高级产品经理和基金经理 证 180 助理。2014 年 1 月起任国泰黄 金融 金交易型开放式证券投资基 ETF、 金、上证 180 金融交易型开放 国泰 式指数证券投资基金、国泰上 中证 证180金融交易型开放式指数 计算 证券投资基金联接基金的基 艾小军 机主 2017-04- - 23 年 金经理，2015 年 3 月至 2020 题 ETF 27 年 12 月任国泰深证 TMT50 指 联接、 数分级证券投资基金的基金 国泰 经理，2015 年 4 月至 2021 年 黄金 1 月任国泰沪深 300 指数证券 ETF、 投资基金的基金经理， 2016 国泰 年4月起兼任国泰黄金交易型 中证 开放式证券投资基金联接基 军工 金的基金经理，2016 年 7 月起 ETF、 兼任国泰中证军工交易型开 国泰 放式指数证券投资基金和国 中证 泰中证全指证券公司交易型 全指 开放式指数证券投资基金的 证券 基金经理，2017年3月至2017 公司 年5月任国泰保本混合型证券 ETF、 投资基金的基金经理， 2017 国泰 年 3 月至2018 年 12 月任国泰 国证 策略收益灵活配置混合型证 航天 券投资基金的基金经理，2017 军工 年3月起兼任国泰国证航天军 指数 工指数证券投资基金（LOF） （LOF 的基金经理，2017 年 4 月起兼 ）、国 任国泰中证申万证券行业指 泰中 数证券投资基金（LOF）的基 证申 金经理，2017 年 5 月至 2023 万证 年9月任国泰策略价值灵活配 券行 置混合型证券投资基金（由国 业指 泰保本混合型证券投资基金 数 变更而来）的基金经理，2017 （LOF 年 5 月至 2018 年 7 月任国泰 ）、芯 量化收益灵活配置混合型证 片 券投资基金的基金经理，2017 ETF、 年 8 月起至 2019 年 5 月任国 国泰 泰宁益定期开放灵活配置混 中证 合型证券投资基金的基金经 计算 理，2018 年 5 月至 2022 年 3 机主 月任国泰量化成长优选混合 题 型证券投资基金的基金经理， ETF、 2018 年 5 月至 2019 年 7 月任 国泰 国泰量化价值精选混合型证 中证 券投资基金的基金经理，2018 全指 年 8 月至 2019 年 4 月任国泰 通信 结构转型灵活配置混合型证 设备 券投资基金的基金经理，2018 ETF、 年 12 月至2019 年 3 月任国泰 国泰 量化策略收益混合型证券投 中证 资基金（由国泰策略收益灵活 全指 配置混合型证券投资基金变 通信 更而来）的基金经理， 2019 设备 年 4 月至2019 年 11 月任国泰 ETF 联 沪深300指数增强型证券投资 接、国 基金（由国泰结构转型灵活配 泰中 置混合型证券投资基金变更 证全 而来）的基金经理，2019 年 5 指证 月至2019年11月任国泰中证 券公 500 指数增强型证券投资基金 司 ETF （由国泰宁益定期开放灵活 联接、 配置混合型证券投资基金变 国泰 更注册而来）的基金经理， 纳斯 2019 年 5 月起兼任国泰 CES 达克 半导体芯片行业交易型开放 100 式指数证券投资基金（由国泰 （QDI CES 半导体行业交易型开放式 I-ETF 指数证券投资基金更名而来） ）、国 的基金经理，2019 年 7 月至 泰标 2021年1月任上证5年期国债 普 交易型开放式指数证券投资 500ET 基金和上证 10 年期国债交易 F、国 型开放式指数证券投资基金 泰中 的基金经理，2019 年 7 月起兼 证半 任国泰中证计算机主题交易 导体 型开放式指数证券投资基金 材料 的基金经理，2019 年 8 月起兼 设备 任国泰中证全指通信设备交 主题 易型开放式指数证券投资基 ETF 的 金的基金经理，2019 年 9 月起 基金 兼任国泰中证全指通信设备 经理、 交易型开放式指数证券投资 投资 基金发起式联接基金的基金 总监 经理，2020 年 12 月起兼任国 （量 泰中证计算机主题交易型开 化）、 放式指数证券投资基金联接 金融 基金（由国泰深证 TMT50 指数 工程 分级证券投资基金转型而来） 总监 的基金经理，2021 年 5 月起兼 任国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经 理，2023 年 5 月起兼任纳斯达 克100交易型开放式指数证券 投资基金和国泰标普500交易 型开放式指数证券投资基金 （QDII）的基金经理， 2023 年7月起兼任国泰中证半导体 材料设备主题交易型开放式 指数证券投资基金的基金经 理。2017 年 7 月起任投资总监 （量化）、金融工程总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，A 股市场在国内外多重因素的影响下，呈现出了较大的波动性。7月至 9 月上旬，经济数据阶段性承压，制造业 PMI、剔除政府债券的社融同比及M1、M2 同比不断走低，显示出制造业与建筑业活动偏冷，补库较弱、内需不足。在这样的背景下，部分上市公司半年报业绩承压，估值回调。9 月中旬，美联储 超预期降息 50BP，提振全球市场风险偏好、一定程度上为国内货币政策打开空间。9 月底，国内政策端释放重大利好，超出市场预期。 9 月 24 日，国新办新闻发布会宣布一系列增量货币政策，包括“降低存款 准备金和政策利率”、“降低存量房贷利率，统一房贷最低首付比例”、“创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展”。9 月 26 日中央政治局会议部署经济工作，财政方面提出“保证必要的财政支出”，地产方面提出促进市场“止跌回稳”，股市方面提出“要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市”。政策端对于经济及资本市场的积极表态有效提振了市场信心，A 股放量反弹，日均成交额突破万亿。 三季度整体来看，上证指数收涨 12.44%，其中 9 月的最后一周贡献主要涨 幅。大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 指数上涨 15.05% ，沪深 300 指数上涨 16.07%， 成长性中盘股表征指数如中证 500 上涨 16.19%，小盘股表征指数中证1000 上涨 16.6%。板块上，新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上涨29.21%，硬科技占比较高的科创板 50 上涨 22.51%。行业表现上，按照申万一级行业划分，三季度表现靠前的为非银金融、房地产、商贸零售、社会服务、计算机等，而公用事业、石油石化、煤炭等红利板块表现相对落后。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 43.14%，同期业绩比较基准收益率 为 39.43%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 43.07%，同期业绩比较基准收益率 为 39.43%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为国内经济将继续稳步恢复，政策层面的支持和市场信心的逐步修复将为 A 股市场提供支撑。海外美联储降息周期开启，国内货币政策有望进一步打开空间；国内政策预期持续向好，PPI（表征名义增长和企业盈利周期）、M1（表征微观活跃度）、社融同比（表征需求）均处于较为底部的位置， 基本面改善空间较大。政策层面的支持和市场信心的逐步修复将为 A 股市场提供 支撑。 同时，科技创新仍然是推动经济发展的关键力量，特别是在人工智能、半导 体等前沿技术领域，预计将持续吸引投资者的关注。AI 创新持续爆发。AI 领域 大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端 GPU 芯片需求快速增长。 上游端，半导体自主可控重要性持续凸显，今明年晶圆厂存储厂保持有序扩 产，国产化进展仍在加速。未来 3 年国产化仍然是行业最强主线之一。随着 AI 的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加 速，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。下游需求端，全球消费电子 需求有望回升，拉动芯片需求触底回暖，芯片及上游制造相关的半导体设备行业 也值得关注。此外，军工板块也有望底部反转。当前随着影响行业运行的不利因 素逐步消退，需求有望在 2025 迎来全面恢复，在“十四五”任务收官和中上游 企业“十五五”需求前置落地的共同作用下，部分公司有望提前兑现订单，加上 后续大规模合同持续推进，行业景气度或迎来抬升；近期，多家军工企业已公告 新签订单。长期看，“百年未有之大变局”下，国防军工行业作为大国博弈下的 必选消费，依然具有较好的景气度。 在全球层面，地缘政治的不确定性仍然是影响市场的重要因素。我们将持续 关注全球政治经济形势的变化，以及其对 A 股市场的潜在影响。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,099,651,095.14 93.22 其中：股票 2,099,651,095.14 93.22 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 113,543,668.46 5.04 7 其他各项资产 39,049,847.95 1.73 8 合计 2,252,244,611.55 100.00 注：报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金 管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易 按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情 况。报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务借出的股票。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 176,640.01 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,754.04 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 321,394.05 0.01 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,099,329,701.09 94.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,099,329,701.09 94.61 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 600030 中信证券 10,710,9 291,337,323.2 13.13 31 0 2 300059 东方财富 13,857,3 281,305,037.3 12.68 91 0 3 600837 海通证券 10,879,3 119,890,216.6 5.40 30 0 4 601688 华泰证券 5,616,26 98,846,228.80 4.45 3 5 601211 国泰君安 5,079,19 93,812,676.24 4.23 2 6 600999 招商证券 4,072,20 79,163,723.52 3.57 8 7 600958 东方证券 5,737,73 63,746,280.29 2.87 9 8 000166 申万宏源 9,892,77 56,586,678.72 2.55 6 9 000776 广发证券 3,247,52 54,233,617.40 2.44 2 10 601377 兴业证券 7,580,25 51,697,339.10 2.33 5 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 301551 无线传媒 652 82,080.28 0.00 2 688692 达梦数据 175 51,353.75 0.00 3 301611 珂玛科技 804 24,071.76 0.00 4 301536 星宸科技 481 18,936.97 0.00 5 301565 中仑新材 711 14,696.37 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除"海通证券"、"招商证券"、"中信证券"、"国泰君安"、"兴业证券"、"东方证券"、"华泰证券"、"广发证券"公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 海通证券以自己名义按照中信中证的报价指令认购中核钛白非公开发行股票，客观上帮助中信中证及其客户取得股票收益，使得中核钛白的定增套利行为得以实现；海通证券与其他参与方共同构成《证券法》第一百八十六条所述违法情形，受到中国证监会责令改正、给予警告，罚款并没收违法所得。此外海通证券及其下属分支机构存在首发保荐业务履职尽责明显不到位、投行质控内核部门未识别项目重大风险及对尽职调查把关不审慎等缺陷，有关责任人未能审慎勤勉执业，受到上海证券交易所监管谈话。 招商证券及其下属分支机构因在从事投资银行类业务过程中，部分投行项目持续督导工作存在督导上市公司规范运作力度不足，对于其他证券服务机构专业意见的审慎运用及独立核查不够，底稿不完善等问题，受到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函；因营业部个别员工在任职期间存在与客户约定分享投资收益的情形，受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函；因员工曾存在借用他人证券账户长期交易股票、私下接受客户委托交易股票、委托他人炒股等违法违规行为，受到中国证监会深圳监管局采取责令增加内部合规检查次数的行政监管措施。 中信证券及其下属分支机构因作为保荐机构，未勤勉尽责履行相关职责，对发行人存在内部控制制度未有效执行、财务会计核算不准确等问题的核查工作不到位，未能勤勉尽责，未能持续督导上市公司完善制度、保荐公司上市后业绩迅速恶化；为客户违反限制性规定转让股票行为制定套利方案、搭建交易架构、提供杠杆资金支持等；知悉客户融券目的是定增套利,配合其提供融券服务；从事证券经纪业务营销活动期间,存在向投资者提供风险测评关键问题答案、向投资者 返还微信红包、向投资者承诺保本保息的情形，受到上交所、深交所、北交所、证监会及地方派出机构警示、罚款、立案调查、整改通知等处罚。 国泰君安及其下属分支机构因为机构客户办理开户和开通全国中小企业股份转让系统权限业务中，存在开户和客户回访管理不到位的情形；公司作为泰禾集团股份有限公司公司债券受托管理人，在受托管理期间未严格遵守执业行为准则，存在未及时召集持有人会议、未对发行人未披露相关重大债务逾期及诉讼事项保持必要关注等情形，在受托管理过程中存在履职尽责不到位的情况，未能督导发行人真实、准确、完整、及时披露相关信息，受到中国证券监督管理委员会出具警示函。 兴业证券及其下属分支机构因对员工及配偶、利害关系人投资行为监控不到位，个别员工违规利用未公开信息交易股票，能有效防范员工违法违规风险，在从业人员管理上存在问题，未按规定履行客户身份识别义务，受到证监会、人民银行等监管机构出具警示函、公开处罚。此外公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中,未遵守业务规则和行业规范,未勤勉尽责地对欣泰电气 IPO 申请文件进行审慎核查,出具的发行保荐书,《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之 2012 年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载;在欣泰电气公开发行股票过程中,公司作为主承销商,未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性,未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款,流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载，受到中国证券监督管理委员会公开处罚。 东方证券及其下属分支机构因未妥善保存重要信息系统业务日志，不满足故障分析、调查取证等工作需要，未按规定上报结售汇综合头寸日报表、未按规定办理国际收支直接申报，受到中国证券监督管理委员会上海监管局、国家外汇管理局上海市分局出具警示函、责令改正，并处罚款。 华泰证券因在现场检查中被发现公司存在部分自营业务合规风控把关不到位。债 券做市业务中对关联交易把关不严、对债券投资的风险对冲缺乏有效管控导致扩大亏损等问题，受到江苏证监局责令改正、要求提交书面承诺。其下属营业部在2019 年与外部机构合作举办客户培训交流会，涉及讲解证券行情走势等相关内容,未对活动开展、议程、内容、讲师资质等进行合规审核，受到深圳证监局出具警示函的行政监管措施。 广发证券因未审慎报价、审批复核工作不到位导致报告建议价格区间明显偏高并影响最终报价,个别项目高报价情况引发投资者信访投诉，未履行报价评估和决策程序、定价依据不充分、最终报价逻辑推导过程不完备、网下询价和配售业务制度不完善、未及时根据后续全面注册制相关规则进行更新,制度建设存在一定缺失、重要操作环节履行复核机制不到位、通讯设备管控不到位等，被中国证券业协会列入网下投资者限制名单十二个月以及警示。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,815.14 2 应收证券清算款 19,819,705.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19,219,326.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,049,847.95 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 600837 海通证券 119,890,216.6 5.40 重大事项 0 停牌 2 601211 国泰君安 93,812,676.24 4.23 重大事项 停牌 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 301551 无线传媒 82,080.28 0.00 新股锁定 2 688692 达梦数据 51,353.75 0.00 新股锁定 3 301611 珂玛科技 24,071.76 0.00 新股锁定 4 301565 中仑新材 14,696.37 0.00 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰中证申万证券行业 国泰中证申万证券行业 项目 指数（LOF）A 指数（LOF）C 本报告期期初基金份额总额 1,788,199,610.34 38,433,083.56 报告期期间基金总申购份额 82,513,029.01 33,995,782.48 减：报告期期间基金总赎回份额 110,139,317.94 38,727,621.97 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,760,573,321.41 33,701,244.07 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 103,241.79 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 103,241.79 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.01 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）注册的批复 2、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金合同 3、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日