国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证申万证券行业指数（LOF） 场内简称 券商基金 LOF 基金主代码 501016 交易代码 501016 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日 报告期末基金份额总额 1,826,632,693.90 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与 业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固 定收益类投资工具投资策略；4、资产支持证券投 资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准 中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收 益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 国泰中证申万证券行业 国泰中证申万证券行业 称 指数（LOF）A 指数（LOF）C 下属分级基金的交易代 501016 015598 码 报告期末下属分级基金 1,788,199,610.34 份 38,433,083.56 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 主要财务指标 国泰中证申万证券行业 国泰中证申万证券行业 指数（LOF）A 指数（LOF）C 1.本期已实现收益 1,400,813.58 8,761.64 2.本期利润 -128,243,825.59 -2,205,682.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0722 -0.0568 4.期末基金资产净值 1,544,981,266.62 33,094,028.11 5.期末基金份额净值 0.8640 0.8611 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰中证申万证券行业指数（LOF）A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -7.70% 1.27% -8.16% 1.31% 0.46% -0.04% 过去六个月 -11.95% 1.38% -12.35% 1.40% 0.40% -0.02% 过去一年 -9.41% 1.38% -10.44% 1.40% 1.03% -0.02% 过去三年 -26.07% 1.43% -30.10% 1.45% 4.03% -0.02% 过去五年 -16.29% 1.59% -27.78% 1.62% 11.49% -0.03% 自基金合同 -13.60% 1.66% -31.05% 1.70% 17.45% -0.04% 生效起至今 2、国泰中证申万证券行业指数（LOF）C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -7.75% 1.27% -8.16% 1.31% 0.41% -0.04% 过去六个月 -12.03% 1.38% -12.35% 1.40% 0.32% -0.02% 过去一年 -9.60% 1.38% -10.44% 1.40% 0.84% -0.02% 自新增 C 类 -8.18% 1.38% -11.34% 1.40% 3.16% -0.02% 份额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 4 月 27 日至 2024 年 6 月 30 日) 1．国泰中证申万证券行业指数（LOF）A： 注：本基金的合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同约定。 2．国泰中证申万证券行业指数（LOF）C： 注：本基金的合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同约定。自 2022 年 5 月 18 日起，本基金增加 C 类份额并于 2022 年 5 月 19 日开始计算 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 国泰 硕士。2001 年 5 月至 2006 年 黄金 9 月在华安基金管理有限公司 ETF 联 任量化分析师；2006 年 9 月至 接、国 2007 年 8 月在汇丰晋信基金 泰上 管理有限公司任应用分析师； 证 180 2007年9月至2007年10月在 金融 平安资产管理有限公司任量 ETF 联 化分析师；2007 年 10 月加入 接、国 国泰基金，历任金融工程分析 泰上 师、高级产品经理和基金经理 证 180 助理。2014 年 1 月起任国泰黄 金融 金交易型开放式证券投资基 ETF、 金、上证 180 金融交易型开放 国泰 式指数证券投资基金、国泰上 中证 证180金融交易型开放式指数 计算 证券投资基金联接基金的基 艾小军 机主 2017-04- - 23 年 金经理，2015 年 3 月至 2020 题 ETF 27 年 12 月任国泰深证 TMT50 指 联接、 数分级证券投资基金的基金 国泰 经理，2015 年 4 月至 2021 年 黄金 1 月任国泰沪深 300 指数证券 ETF、 投资基金的基金经理， 2016 国泰 年4月起兼任国泰黄金交易型 中证 开放式证券投资基金联接基 军工 金的基金经理，2016 年 7 月起 ETF、 兼任国泰中证军工交易型开 国泰 放式指数证券投资基金和国 中证 泰中证全指证券公司交易型 全指 开放式指数证券投资基金的 证券 基金经理，2017年3月至2017 公司 年5月任国泰保本混合型证券 ETF、 投资基金的基金经理， 2017 国泰 年 3 月至2018 年 12 月任国泰 国证 策略收益灵活配置混合型证 航天 券投资基金的基金经理，2017 军工 年3月起兼任国泰国证航天军 指数 工指数证券投资基金（LOF） （LOF 的基金经理，2017 年 4 月起兼 ）、国 任国泰中证申万证券行业指 泰中 数证券投资基金（LOF）的基 证申 金经理，2017 年 5 月至 2023 万证 年9月任国泰策略价值灵活配 券行 置混合型证券投资基金（由国 业指 泰保本混合型证券投资基金 数 变更而来）的基金经理，2017 （LOF 年 5 月至 2018 年 7 月任国泰 ）、芯 量化收益灵活配置混合型证 片 券投资基金的基金经理，2017 ETF、 年 8 月起至 2019 年 5 月任国 国泰 泰宁益定期开放灵活配置混 中证 合型证券投资基金的基金经 计算 理，2018 年 5 月至 2022 年 3 机主 月任国泰量化成长优选混合 题 型证券投资基金的基金经理， ETF、 2018 年 5 月至 2019 年 7 月任 国泰 国泰量化价值精选混合型证 中证 券投资基金的基金经理，2018 全指 年 8 月至 2019 年 4 月任国泰 通信 结构转型灵活配置混合型证 设备 券投资基金的基金经理，2018 ETF、 年 12 月至2019 年 3 月任国泰 国泰 量化策略收益混合型证券投 中证 资基金（由国泰策略收益灵活 全指 配置混合型证券投资基金变 通信 更而来）的基金经理， 2019 设备 年 4 月至2019 年 11 月任国泰 ETF 联 沪深300指数增强型证券投资 接、国 基金（由国泰结构转型灵活配 泰中 置混合型证券投资基金变更 证全 而来）的基金经理，2019 年 5 指证 月至2019年11月任国泰中证 券公 500 指数增强型证券投资基金 司 ETF （由国泰宁益定期开放灵活 联接、 配置混合型证券投资基金变 国泰 更注册而来）的基金经理， 纳斯 2019 年 5 月起兼任国泰 CES 达克 半导体芯片行业交易型开放 100 式指数证券投资基金（由国泰 （QDI CES 半导体行业交易型开放式 I-ETF 指数证券投资基金更名而来） ）、国 的基金经理，2019 年 7 月至 泰标 2021年1月任上证5年期国债 普 交易型开放式指数证券投资 500ET 基金和上证 10 年期国债交易 F、国 型开放式指数证券投资基金 泰中 的基金经理，2019 年 7 月起兼 证半 任国泰中证计算机主题交易 导体 型开放式指数证券投资基金 材料 的基金经理，2019 年 8 月起兼 设备 任国泰中证全指通信设备交 主题 易型开放式指数证券投资基 ETF 的 金的基金经理，2019 年 9 月起 基金 兼任国泰中证全指通信设备 经理、 交易型开放式指数证券投资 投资 基金发起式联接基金的基金 总监 经理，2020 年 12 月起兼任国 （量 泰中证计算机主题交易型开 化）、 放式指数证券投资基金联接 金融 基金（由国泰深证 TMT50 指数 工程 分级证券投资基金转型而来） 总监 的基金经理，2021 年 5 月起兼 任国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经 理，2023 年 5 月起兼任纳斯达 克100交易型开放式指数证券 投资基金和国泰标普500交易 型开放式指数证券投资基金 （QDII）的基金经理， 2023 年7月起兼任国泰中证半导体 材料设备主题交易型开放式 指数证券投资基金的基金经 理。2017 年 7 月起任投资总监 （量化）、金融工程总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度，A 股市场在国内外多重因素的影响下，呈现出了较大的波动性。宏观经济方面，呈现出总体需求不足，国内整体经济仍然偏弱的态势，资产荒蔓延，债券市场收益率持续下行；新“国九条”和一系列配套政策文件落地，高股息的上游资源类行业以及具有龙头垄断属性的公用事业类行业吸引力上升；另外 一方面，全球 AI 浪潮仍然持续扩散，国内外大语言模型的投入持续加大，国内半导体先进制程国产化进程稳步推进，经过前期的下跌的风险释放，包括半导体设备、存储以及光模块等板块迎来了一波估值修复行情；整体市场呈现高股息和AI 科技板块哑铃型结构行情，投资者持股周期偏短，板块轮动加快。5 月下旬以来，由于美联储偏鹰派言论、欧美对部分产品加征关税、汇率贬值等外部因素扰动，加上国内金融数据等反映出内需仍然偏弱，近期市场回调。 全季度来看，上证指数宽幅震荡小幅收跌 2.43%，大盘蓝筹股的表征指数如 上证 50 指数微跌 0.83%，沪深 300 指数下跌 2.14%，成长性中盘股表征指数如中 证 500 下跌 6.5%，小盘股表征指数中证 1000 下跌 10.02%。板块上新能源汽车、 医药医疗科技占比较多的创业板指下跌 7.41%，硬科技占比较高的科创板 50 下挫 6.64%。 在行业表现上，按照申万一级行业划分，二季度表现靠前的为银行、公用事业、煤炭、石油石化等高分红高股息防御板块，表现落后的为计算机、社会服务、医药生物等。风格特征上，二季度市场风格偏向大市值、高分红，成长、消费有所回调。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-7.70%，同期业绩比较基准收益率为-8.16%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-7.75%，同期业绩比较基准收益率为-8.16%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为国内经济将继续稳步恢复，政策层面的支持和市场信心的逐步修复将为 A 股市场提供支撑。宏观流动性角度，当前国内流动性环境易松难紧、美国高利率的宏观环境可能继续对红利风格构成一定利好，高股息、红利类板块可能依然值得关注。 同时，科技创新仍然是推动经济发展的关键力量，特别是在人工智能、半导体等前沿技术领域，预计将持续吸引投资者的关注。文生视频模型 Sora 面世，Gemini1.5、ChatwithRTX 发布，AI 创新持续爆发。AI 领域大语言模型的持续推 出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端 GPU 芯片需求快速增长。 上游端，半导体自主可控重要性持续凸显，今明年晶圆厂存储厂保持有序扩 产，国产化进展仍在加速。未来 3 年国产化仍然是行业最强主线之一。随着 AI 的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加 速，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。下游需求端，苹果预告 Apple Intelligence 等新品，全球消费电子需求有望回升，拉动芯片需求触底回暖， 芯片及上游制造相关的半导体设备行业也值得关注。此外，军工板块也有望底部 反转。当前随着影响行业运行的不利因素逐步消退，需求有望在 2025 迎来全面 恢复，在“十四五”任务收官和中上游企业“十五五”需求前置落地的共同作用 下，部分公司有望提前兑现订单，加上后续大规模合同持续推进，行业景气度或 迎来抬升；近期，多家军工企业已公告新签订单。长期看，“百年未有之大变局” 下，国防军工行业作为大国博弈下的必选消费，依然具有较好的景气度。 在全球层面，地缘政治的不确定性仍然是影响市场的重要因素。我们将持续 关注全球政治经济形势的变化，以及其对 A 股市场的潜在影响。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 1,457,870,448.88 92.19 其中：股票 1,457,870,448.88 92.19 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 122,135,373.68 7.72 7 其他各项资产 1,408,946.01 0.09 8 合计 1,581,414,768.57 100.00 注：报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金 管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易 按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情 况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 5,957,064.00元，占基金资产净值比例为0.38%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 456,565.56 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,981.02 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 523,624.26 0.03 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,457,346,824.62 92.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,457,346,824.62 92.35 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 600030 中信证券 10,787,5 196,656,690.1 12.46 31 3 2 300059 东方财富 13,956,7 147,383,712.9 9.34 91 6 3 600837 海通证券 10,670,3 91,338,024.80 5.79 30 4 601688 华泰证券 5,656,26 70,081,098.57 4.44 3 5 601211 国泰君安 4,981,59 67,500,571.60 4.28 2 6 600999 招商证券 4,101,30 57,049,194.28 3.62 8 7 600958 东方证券 5,778,53 43,916,896.40 2.78 9 8 000166 申万宏源 9,963,87 42,944,305.56 2.72 6 9 601901 方正证券 5,458,47 42,193,988.56 2.67 2 10 000776 广发证券 3,270,62 39,803,469.74 2.52 2 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.01 2 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 3 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 4 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 5 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除"方正证券"、"海通证券"、"中信证券"、"华泰证券"、"招商证券"、"广发证券"、"东方证券"、"国泰君安"公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 方正证券及下属分支机构因在为机构投资者办理全国中小企业股份转让系统业务权限时，存在未能充分审慎履职、全面了解投资者情况；存在发布证券研究报告前泄露证券研究报告内容和观点的情形等原因，受到监管机构公开处罚。 海通证券因在担任公司债券 21 格地 02、22 格地 02 的主承销商和受托管理人期 间，存在以下违规行为：未对个别存货周边楼盘开盘价格低于项目楼面价的情况予以审慎分析核查；在 22 格地 02 期后事项核查中，未对存货可变现净值的评估进行持续关注和尽职调查；未制作咨询审计机构工作底稿；未对发行人重大损失披露临时受托管理事务报告；对发行人差错更正事项披露临时受托管理事务报告不及时等，受到上海证券交易所出具警示函，中国证券监督管理委员会广东监管局责令改正等。 中信证券及其下属分支机构因知悉客户融券目的是定增套利，配合其提供融券服务；保荐公司上市当年即亏损；担任重大资产重组财务顾问过程违规；担任保荐机构过程违规；机房基础设施建设安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等受到证监会及派出机构、沪深交易所罚款、没收违法所得、警告、监管谈话、警示函等处罚。 华泰证券因在现场检查中被发现公司存在部分自营业务合规风控把关不到位。债券做市业务中对关联交易把关不严、对债券投资的风险对冲缺乏有效管控导致扩大亏损等问题，受到江苏证监局责令改正、要求提交书面承诺。其下属营业部在2019 年与外部机构合作举办客户培训交流会，涉及讲解证券行情走势等相关内容,未对活动开展、议程、内容、讲师资质等进行合规审核，受到深圳证监局出具警示函的行政监管措施。 招商证券因营业部个别员工在任职期间存在与客户约定分享投资收益的情形，受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函的行政监管措施；因多名员工曾存在借用他人证券账户长期交易股票、私下接受客户委托交易股票、委托他人炒股等违法违规行为（违法违规行为主要集中在 2021 年以前），受到中国证监 会深圳监管局责令增加内部合规检查次数的行政监管措施。 广发证券及下属分支机构因存在个别员工擅自推介非广发证券股份有限公司自主发行或代销的金融产品的行为；在非公开发行股票的保荐业务中未勤勉尽责等原因，受到监管机构公开处罚。 东方证券因某新建具有交易功能移动 APP 存在上线测试报告中缺少稳定性测试内容、安全测试报告不完整、压力测试报告缺少明确结论问题；未按规定上报结售汇综合头寸日报表；未按规定办理国际收支直接申报等原因，受到监管机构公开处罚。 国泰君安证券及下属分支机构因作为债券受托管理人，在受托管理期间未严格遵守执业行为准则、履职尽责不到位，在保荐公司 IPO 过程中未勤勉尽责，营业部个别员工为客户提供测评答案，违反外汇账户管理规定等，受到中国证监会、各地证监局、深交所警示，地方外管局警告、罚款等处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,809.48 2 应收证券清算款 3,250.77 3 应收股利 740.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,381,002.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 4,143.16 9 合计 1,408,946.01 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 301589 诺瓦星云 233,884.44 0.01 新股锁定 2 688692 达梦数据 30,612.75 0.00 新股锁定 3 603285 键邦股份 24,002.55 0.00 网下中签 4 603350 安乃达 21,608.56 0.00 网下中签 5 601033 永兴股份 20,077.68 0.00 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰中证申万证券行业 国泰中证申万证券行业 项目 指数（LOF）A 指数（LOF）C 本报告期期初基金份额总额 1,768,023,623.86 39,006,544.61 报告期期间基金总申购份额 87,036,350.14 60,503,943.39 减：报告期期间基金总赎回份额 66,860,363.66 61,077,404.44 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,788,199,610.34 38,433,083.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 103,241.79 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 103,241.79 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.01 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）注册的批复 2、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金合同 3、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年七月十九日