华富中证 100 指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证 100 指数 基金主代码 410008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 180,223,855.42 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控 制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.35%和年跟踪误差不超过 4%，以实现对中证 100 指数的 有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证 100 指数。本基 金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其 权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）× 5% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品 种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 -6,057,074.59 2.本期利润 -1,837,722.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0099 4.期末基金资产净值 195,020,679.77 5.期末基金份额净值 1.0821 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -0.87% 0.73% -1.77% 0.74% 0.90% -0.01% 过去六个月 2.05% 0.86% 1.43% 0.87% 0.62% -0.01% 过去一年 -8.23% 0.85% -9.66% 0.86% 1.43% -0.01% 过去三年 -28.34% 1.02% -34.67% 1.04% 6.33% -0.02% 过去五年 15.59% 1.09% -17.84% 1.11% 33.43% -0.02% 自基金合同 66.76% 1.31% 0.21% 1.31% 66.55% 0.00% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准收益率=中证 100 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 2009 年 12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日，建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证 100 指数证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学理学博士，博士研究生学历。历 任方正证券股份有限公司博士后研究员、 上海同安投资管理有限公司高级研究员。 2017年4月加入华富基金管理有限公司， 自 2018 年 2 月 23 日起任华富中证 100 指数证券投资基金基金经理，自 2019 年 12月24日起任华富中证人工智能产业交 本基金基 2018年2 月23 易型开放式指数证券投资基金基金经理， 郜哲 金经理 日 - 十一年 自2020年4月23日起任华富中证人工智 能产业交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理，自 2022 年 7 月 22 日起任华富消费成长股票型证券投资基 金基金经理，自 2022 年 8 月 31 日起任华 富中证科创创业 50 指数增强型证券投资 基金基金经理，自 2024 年 3 月 20 日起任 华富产业智选混合型证券投资基金基金 经理，具有基金从业资格。 李孝华 本基金基 2021 年 5 月 7 - 十年 南开大学经济学硕士、硕士研究生学历。 金经理、 日 历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰 指数投资 安信息技术有限公司量化投资平台设计 部权益指 与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基 数经理 金经理助理。2019 年 10 月加入华富基金 管理有限公司，曾任基金经理助理，自 2021 年 5 月 7 日起任华富中证 100 指数 证券投资基金基金经理，自 2021 年 6 月 28 日起任华富中证证券公司先锋策略交 易型开放式指数证券投资基金基金经理， 自2021年8月11日起任华富中证稀有金 属主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2021 年 11 月 17 日起任华 富中小企业 100 指数增强型证券投资基 金基金经理，自 2022 年 9 月 5 日起任华 富灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，自 2023 年 2 月 9 日起任华富中证人 工智能产业交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自 2023 年 2 月 9 日起任 华富中证人工智能产业交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理，自 2023 年 2 月 9 日起任华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金基金经理， 自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配 置混合型证券投资基金基金经理，具有基 金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾刚过去的 2024 年二季度，为促进资本市场发展及宏观经济增长，政府层面相继出台了一系列的政策措施。4 月份国务院发布了新的“国九条”，在严格公司上市及退市、加大回报股东力度及行业日常监管等环节提出了具体的指导意见，是未来一段时间资本市场发展的纲领性文件；此外二季度政府还针对房地产市场的健康发展出台了放宽限购、降首付、降利率等一系列重磅针对性政策。 具体到 A 股，过去的一个季度整个权益市场承受了底部盘整的压力，较低迷的市场情绪并未 完全得到扭转，A 股在 5 月份后又重新进入调整。整个二季度期间，沪深 300、中证 500 和中证 1000 分别下跌 2.14%、6.5%和 10.02%，大盘蓝筹表现得相对抗跌。风格层面，市场仍呈现出明显 的防御性特征，期间沪深 300 价值上涨，沪深 300 成长下跌， 高分红板块领先。 本基金跟踪的中证 100 指数在二季度表现较好，期间小幅下跌，中证 100 指数成分作为核心 资产集合在今年以来表现出了非常强的韧性。华富中证 100 作为紧密跟踪中证 100 指数的被动基金，未来将继续跟踪好标的指数，以期为投资者提供满意的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.0821 元，累计基金份额净值为 1.7521 元。报告期，本基 金份额净值增长率为-0.87%，同期业绩比较基准收益率为-1.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 183,708,467.92 94.00 其中：股票 183,708,467.92 94.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 11,704,934.76 5.99 8 其他资产 30,655.16 0.02 9 合计 195,444,057.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,161,688.00 1.11 B 采矿业 13,811,670.50 7.08 C 制造业 106,881,546.54 54.81 D 电力、热力、燃气及水生产和 9,416,002.88 4.83 供应业 E 建筑业 3,251,064.50 1.67 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,694,675.06 3.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 10,253,360.00 5.26 务业 J 金融业 22,717,690.90 11.65 K 房地产业 2,590,473.93 1.33 L 租赁和商务服务业 2,234,460.63 1.15 M 科学研究和技术服务业 1,801,094.02 0.92 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 879,088.56 0.45 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 183,692,815.52 94.19 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,263.20 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,389.20 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,652.40 0.01 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 11,292 16,569,767.88 8.50 2 300750 宁德时代 47,180 8,493,815.40 4.36 3 601318 中国平安 196,300 8,118,968.00 4.16 4 600036 招商银行 225,800 7,720,102.00 3.96 5 600900 长江电力 222,714 6,440,888.88 3.30 6 000333 美的集团 89,673 5,783,908.50 2.97 7 601899 紫金矿业 300,398 5,277,992.86 2.71 8 002594 比亚迪 16,591 4,151,897.75 2.13 9 601398 工商银行 639,087 3,642,795.90 1.87 10 002475 立讯精密 87,238 3,429,325.78 1.76 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002709 天赐材料 300 5,268.00 0.00 2 600588 用友网络 300 3,000.00 0.00 3 002410 广联达 240 2,299.20 0.00 4 300142 沃森生物 200 2,276.00 0.00 5 300413 芒果超媒 100 2,090.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,369.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19,285.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 30,655.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 205,320,067.20 报告期期间基金总申购份额 1,710,835.66 减：报告期期间基金总赎回份额 26,807,047.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 180,223,855.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 的时间区间 份额 份额 份额 别 机 1 20240401-2024063038,194,798.11 0.00 0.0038,194,798.11 21.19 构 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中证 100 指数证券投资基金基金合同 2、华富中证 100 指数证券投资基金托管协议 3、华富中证 100 指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证 100 指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日