华富中证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  华富中证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证 100 指数 基金主代码 410008 交易代码 410008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 33,907,523.99 份 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和 数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较基准 投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%和年跟踪 误差不超过 4%,以实现对中证 100 指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金,本基金的标的指数为中证 100 指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略, 投资策略 即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力争净 值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 中证 100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益 业绩比较基准 率(税后)×5% 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高 风险收益特征 收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  华富中证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 777,703.82 2.本期利润 1,711,125.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0495 4.期末基金资产净值 33,212,623.23 5.期末基金份额净值 0.9795 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 5.13% 0.75% 2.68% 0.73% 2.45% 0.02% 第 3 页 共 10 页  华富中证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:根据基金合同的规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 100 指数的 成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,本基金投资于 中证 100 指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的 90%~95%,基金保留的现金以及投资 于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2009 年 12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内, 本基金严格执行了《华富中证 100 指数证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 华富中证 2012 年 12 上海交通大学安泰管理学 朱蓓 - 九年 100 指 数 月 19 日 院会计学硕士、研究生学 第 4 页 共 10 页  华富中证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 基金基金 历,曾担任平安资产管理有 经理、华 限责任公司量化投资部投 富量子生 资经理助理,2009 年 11 月 命力混合 进入华富基金管理有限公 型基金基 司,曾任金融工程研究员、 金经理、 产品设计经理。 华富中小 板指数增 强型基金 基金经理 注:这里的任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场处于震荡盘整期。国内基本面依然疲弱,市场处于流动性受限的困局,市场缩量 盘整。经济减速、政策态度、联储加息的变化成为影响市场波动的主要因素。三季度沪深 300 指 数上涨 3.15%,中小板指数下跌 1.58%。其中,涨幅最大的三个行业分别为建筑材料、综合、建筑 第 5 页 共 10 页  华富中证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 装饰,跌幅最大的三个行业分别为计算机、传媒、有色金属。 本基金是完全复制的指数基金,为投资者提供有效跟踪市场的投资工具,通过严格的投资约 束和数量化风险控制,力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定,保持对基 准的紧密跟踪,使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。 四季度联储加息预期仍在,来自美国大选和欧、日央行的决策对联储的决定会有重要影响。 加之三季报中小公司的财务数据不尽如人意,人民币汇率下跌,房价持续上涨,我们预期四季度 A 股市场仍为存量资金博弈,但是波动会加大,市场会继续延续震荡盘整走势至少 6 个月以上。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2009 年 12 月 30 日正式成立。截至 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 0.9795 元,累计基金份额净值为 0.9795 元。本基金本报告期份额净值增长率为 5.13%,同期业绩比较基 准收益率为 2.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2015 年 10 月 22 日起至本报告期末(2016 年 9 月 30 日),本基金基金资产净值存在连续 六十个工作日低于五千万元的情形,至本报告期期末(2016 年 9 月 30 日)基金资产净值仍低于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施, 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 31,535,316.03 94.17 其中:股票 31,535,316.03 94.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 300,000.00 0.90 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,649,685.05 4.93 8 其他资产 3,081.12 0.01 9 合计 33,488,082.20 100.00 第 6 页 共 10 页  华富中证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,003,096.17 3.02 C 制造业 8,033,970.71 24.19 电力、热力、燃气及水生产和 D 1,304,062.82 3.93 供应业 E 建筑业 1,283,433.62 3.86 F 批发和零售业 229,537.00 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 691,009.38 2.08 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 918,966.15 2.77 务业 J 金融业 15,747,206.11 47.41 K 房地产业 1,948,446.51 5.87 L 租赁和商务服务业 52,762.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 135,989.00 0.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 186,836.56 0.56 S 综合 - - 合计 31,535,316.03 94.95 注:本基金本报告期指数投资部分含拟于 2016 年 10 月 1 日调入中证 100 指数的备选成分股,具 体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 第 7 页 共 10 页  华富中证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 1 601318 中国平安 60,455 2,065,142.80 6.22 2 600016 民生银行 148,623 1,376,248.98 4.14 3 601166 兴业银行 75,805 1,210,605.85 3.65 4 000002 万 科A 44,603 1,167,260.51 3.51 5 600036 招商银行 57,562 1,036,116.00 3.12 6 600519 贵州茅台 2,849 848,745.59 2.56 7 600000 浦发银行 49,593 817,788.57 2.46 8 600837 海通证券 46,376 737,842.16 2.22 9 600030 中信证券 45,113 727,221.56 2.19 10 601988 中国银行 212,241 715,252.17 2.15 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 第 8 页 共 10 页  华富中证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,609.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 876.82 5 应收申购款 595.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,081.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 35,773,530.60 报告期期间基金总申购份额 1,349,449.46 减:报告期期间基金总赎回份额 3,215,456.07 第 9 页 共 10 页  华富中证 100 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 33,907,523.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、华富中证 100 指数证券投资基金基金合同 2、华富中证 100 指数证券投资基金托管协议 3、华富中证 100 指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证 100 指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 第 10 页 共 10 页