华富中证100指数证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%~95%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年12月30日到2010年6月30日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:这里的任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况 相关信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一月份市场延续了自去年年底以来的强劲表现,主要归结于市场对宏观经济弱复苏的一致认可,以及对政府换届之年的改革预期会释放制度红利。另一方面,年初宽裕的流动性也导致市场整体估值的提升,助推了以银行地产为代表的周期股上涨。二、三月份,随着陆续公布的经济数据不及预期,市场也逐渐出现了对经济弱复苏的质疑之声,市场逐渐进入调整阶段,但成长股依然活跃。 本基金是完全复制的指数基金,为投资者提供有效跟踪市场的投资工具,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定,保持对基准的紧密跟踪,使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于2009年12月30日正式成立。截止2013年3月31日,本基金份额净值为0.7312元,累计份额净值为0.7312元。报告期,本基金份额净值增长率为-2.40%,同期业绩比较基准收益率为-2.79%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度我们判断宏观经济维持弱复苏状态,但是存在一些负面因素,比如朝鲜半岛战争、流感疫情爆发等不确定性会导致避险情绪上升。另外,美国经济数据持续低于预期也导致全球市场风险偏好见顶。但是我们对中长期市场依旧乐观,二季度前期震荡回调概率较大,后期若幅度调整到位,有望进入新的上涨行情。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ 注:本基金本报告期指数投资部分含拟于2013年4月1日调入中证100指数的备选成分股,具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本报告期内本基金无股指期货投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富中证100指数证券投资基金基金合同 2、华富中证100指数证券投资基金托管协议 3、华富中证100指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证100指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 基金简称 华富中证100指数 基金主代码 410008 交易代码 410008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月30日 报告期末基金份额总额 231,397,194.87份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金,本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略,即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 -2,233,494.21 2.本期利润 -5,692,945.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0255 4.期末基金资产净值 169,190,523.15 5.期末基金份额净值 0.7312 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.40% 1.60% -2.79% 1.58% 0.39% 0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱蓓 华富中证100指数基金基金经理、华富量子生命力基金基金经理、华富中小板指数增强基金基金经理 2012年12月19日 - 六年 上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历,曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部投资经理助理,华富基金金融工程研究员、产品设计经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 159,437,484.90 94.05 其中:股票 159,437,484.90 94.05 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 9,487,515.44 5.60 6 其他资产 602,445.91 0.36 7 合计 169,527,446.25 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 315,591.16 0.19 B 采矿业 15,672,769.90 9.26 C 制造业 38,552,302.07 22.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,640,655.43 2.74 E 建筑业 5,836,676.55 3.45 F 批发和零售业 1,329,954.08 0.79 G 交通运输、仓储和邮政业 4,180,788.90 2.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,995,067.87 1.18 J 金融业 76,569,702.11 45.26 K 房地产业 7,247,630.36 4.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 968,997.61 0.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,127,348.86 1.26 合计 159,437,484.90 94.24 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 1,203,673 11,603,407.72 6.86 2 600036 招商银行 769,173 9,714,654.99 5.74 3 601166 兴业银行 416,772 7,210,155.60 4.26 4 601318 中国平安 154,969 6,473,055.13 3.83 5 600000 浦发银行 615,829 6,238,347.77 3.69 6 000002 万科A 449,447 4,836,049.72 2.86 7 600030 中信证券 323,568 3,937,822.56 2.33 8 600837 海通证券 374,518 3,786,376.98 2.24 9 601088 中国神华 156,793 3,414,951.54 2.02 10 000651 格力电器 114,333 3,266,493.81 1.93 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,309.47 2 应收证券清算款 382,535.52 3 应收股利 - 4 应收利息 4,114.70 5 应收申购款 202,486.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 602,445.91 本报告期期初基金份额总额 216,515,420.29 本报告期期间基金总申购份额 29,499,603.58 减:本报告期期间基金总赎回份额 14,617,829.00 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 231,397,194.87 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日