华富中证 100 指数证券投资基金 招募说明书更新摘要 (2011 年第1 号) 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 2 重要提示 华富基金保证本基金的《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金的 《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。 华富基金郑重提醒投资人在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本 基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益 特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是 否和投资人的风险承受能力相适应。 本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债,本基金投资于中证 100 指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%~95%,属于基金产 品中具有较高风险和较高预期收益的股票型证券投资基金,适合有稳定收入来 源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资人。 中国资本市场发展前景广阔,但股市投资始终伴随风险,股价波动更是无法 避免。本基金至少90%的资产投资于股票市场,基金份额净值必然会随股市行情 变化上下波动,持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对 希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资人 可能面临较大的风险。 华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金旗 下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险,由投资人自行负担。 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期 3 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得 收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、指数基金的 特定风险,也包括管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。巨额赎回 风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基 金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每6 个月更新一次,并于每6 个月结 束之日后的45 日内公告,更新内容截至每6 个月的最后1 日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011 年6 月30 日,有关财务数据和 净值表现截止日为2011 年3 月31 日。 4 (一)基金合同生效的日期 本基金基金合同已于2009 年12 月30 日生效。 (二)基金管理人 1、基金管理人概况 名称:华富基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层 邮政编码:200120 法定代表人:章宏韬 设立日期:2004 年4 月19 日 核准设立机关:中国证监会 核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.2 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人:尤艳 电话:021-68886996 传真:021-68887997 股权结构:华安证券有限责任公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、 合肥兴泰控股集团有限公司24% 2、主要人员情况 (1)基金管理人董事会成员 章宏韬先生,董事长,本科学历,工商管理硕士学位。历任安徽省农村经济 管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书, 安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽省证券公 司合肥蒙城路营业部总经理,华安证券有限责任公司总裁办副主任、总裁助理兼 总裁办主任,现任华安证券有限责任公司党委委员、副总裁。 李工先生,董事,本科学历、学士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、 副局长,合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记,合肥市政府副秘书长、合肥 5 市财政局党组书记,合肥市商业银行董事长、党组书记、行长,合肥市政府副秘 书长、党组副书记,合肥市政府办公厅主任,中共肥西县委书记、肥西县人大常 委会主任,安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券有限责任公 司党委书记、董事长,华安期货有限责任公司董事。 杨新潮先生,董事,大专学历,高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财 金处调研员,安徽省经贸投资集团总经理,安徽省中小企业担保公司董事长、总 经理。现任安徽省信用担保集团副总经理,安徽省科技产业投资公司董事长。 刘庆年先生,董事,大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员,副营职 干事,合肥市财政局任党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长(主持工作)、 合肥市财政证券公司总经理(法人代表),国元证券寿春路第二营业部总经理、 华富基金管理有限公司督察长。 刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师;中国经济体 制改革研究所助理研究员、信息部主任;中国国际期货经纪有限公司任信息部经 理、深圳公司副总经理;北京商品交易所常务副总裁;深圳特区证券公司(现巨 田证券)高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁,中国社会科学院金融 研究中心兼职研究员、深圳神华期货经纪有限公司独立董事。 陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长、 申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问。现任 宁波国际银行上海分行行长。 汪明华先生,独立董事,法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、 处长、主任、合肥市中级人民法院副院长、省高级法院经济庭、民二庭庭长等职, 现任安徽承义应用法学研究所所长,兼任安徽省法学会民商法研究会总干事。 (2)基金管理人监事会成员 王忠道先生,监事会主席,本科学历,历任上海财经大学金融理论教研室助 教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信 用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团 有限责任公司总经济师。 梅鹏军先生,监事,金融学博士。先后供职于安徽省国际经济技术合作公司, 安徽省物资局(后更名为“安徽省徽商集团有限公司”),合肥兴泰控股集团有 6 限公司。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。 陈大毅先生,监事,研究生学历,先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营 业部、徐家汇路营业部;华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。现 任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。 (3)基金高级管理人员及督察长 姚怀然先生,公司总经理,学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分 行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼 证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理, 华富基金管理有限公司董事长。 邹牧先生,公司副总经理,金融学博士,历任华夏证券公司投资银行部高级 经理,首创证券董事会秘书兼总经理助理,大通证券北京营业部总经理,鹏华基 金管理有限公司北京分公司副总、华富基金管理有限公司总经理助理兼市场总 监、机构投资部总监等职。 满志弘女士,公司督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司 财务部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书。 (4)本基金基金经理简介 郭晨先生,四川大学技术经济及管理专业硕士,四年证券从业经验,历任平 安资产管理公司投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员,2009 年11 月加入华富基金管理有限公司,现任华富中证100 指数证券投资基金基金 经理助理。 本基金历任基金经理: 韩玮先生,于 2009 年12 月30 日至2011 年1 月24 日担任华富中证100 指 数证券投资基金基金经理。 (5)投资决策委员会成员 投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构,由公司分管投资业务 的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人 员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任,负责投 决会的召集和主持。 投资决策委员会成员姓名和职务如下: 7 程坚先生总经理助理兼首席投资官 姚怀然先生 总经理 陈茹女士 研究部总监 曾刚 固定收益部总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金托管人 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:胡怀邦 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码:200120 注册时间:1987年3月30日 注册资本:562.59亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:张咏东 电话:021-32169999 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞 行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市, 是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂 志公布的2009年全球1000家银行排名,交通银行总资产排名位列第56位,一级资 本排名位列第49位。截止2010年12月末,交通银行资产总额超过人民币3.95万亿 元,2010年实现净利润人民币390.42亿元。 交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经 验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术 职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬, 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 (四)相关服务机构 1、基金份额发售机构 1)直销机构: 8 名称:华富基金管理有限公司直销中心 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层 联系人:李晔 咨询电话:400-700-8001,021-50619688 传真:021-68415680 网址:www.hffund.com 2)代销机构: (1)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:胡怀邦 联系人:蔡雪 电话:021-58781234 传真:021-58408842 客户服务统一咨询电话:95559 网址:http://www.bankcomm.com (2)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:郭树清 联系人:何奕 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (3)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 9 联系电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 客服电话:95555 公司网址:http://www.cmbchina.com (4)中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号 法定代表人:刘安东 联系人:陈春林 客服电话:11185 传真:010-66415194 网址:www.psbc.com (5)深圳发展银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人: 肖遂宁 联系人:姜聃 联系电话:0755-82088888 传真电话:0755- 82080714 客户服务电话:95501 网址:www.sdb.com.cn (6)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:汤嘉惠、虞谷云 联系电话:021-61618888 传真:021-63604199 客户服务热线:95528 10 公司网站:www.spdb.com.cn (7)北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 法定代表人:阎冰竹 联系人:王曦 客服电话:010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海) 公司网址:http://www.bankofbeijing.com.cn (8)华夏银行股份有限公司 住所: 北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 电话:(010)85238425 传真:(010)85238680 联系人: 马旭 客服电话:95577 网址: http://www.hxb.com.cn/chinese/index.html (9)渤海银行股份有限公司 住所: 天津市河西区马场道 201-205 号 法定代表人:刘宝凤 电话:(022)58314846 传真:(022)58316259 联系人: 王宏 客服电话:400-888-8811 网址: http:// www.cbhb.com.cn/ (10)深圳农村商业银行股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人:李伟 联系人:曾明 电话:0755-25188371 11 传真:0755-25188785 网站: www.961200.net 客户服务电话:961200,4001961200 (11)上海农村商业银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦15 至23 楼 法定代表人:胡平西 联系人:周睿 电话:021-38576666 客服电话:021-962999,400-696-2999 网址:www.srcb.com (12)华安证券有限责任公司 住所:安徽省合肥市长江中路 357 号 法定代表人:李工 联系人:甘霖 联系电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客户服务热线:0551-96518 400-809-6518 公司网址:www.huaans.com.cn (13)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14/16/17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:0755-82288968 网址:www.cc168.com.cn (14)长江证券股份有限公司 住所:武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 12 联系人:李良 电话:021-63219781 传真:021-51062920 客户服务热线:4008-888-999 或027-85808318 网址:www.95579.com (15)东北证券股份有限公司 住所:吉林省长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话:400-600-0686 0431-85096733 网址:www.nesc.cn (16)东海证券有限责任公司 住所:常州延陵西路 59 号常信大厦18、19 楼 法定代表人:朱科敏 联系人:程学军 电话:021-50586660 传真:021-50586660-8881 客户服务热线: 021-52574550 公司网址:http://www.longone.com.cn (17)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务热线:10108998 400-888-8788 网址:http:// www.ebscn.com (18)国泰君安证券股份有限公司 13 住所:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 联系电话:021-38676161 传真:021-38670161 客户服务热线:4008-888-666 网址:http://www.gtja.com.cn (19)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 联系人:金芸 联系电话:021-53594566 传真:021-53858549 客户服务热线:021-962503 网址:http:// www.htsec.com (20)恒泰证券有限责任公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:鞠瑾 联系人:张同亮 电话: 0471-4913998 传真: 0471-4930707 客户服务电话: 0471-4961259 公司网址:www.cnht.com.cn (21)红塔证券股份有限公司 住所:云南省昆明市北京路 155 号红塔大厦9 楼 法定代表人:况雨林 电话:0871-3577930 14 传真:0871-3578827 客服热线:0871-3577930 网址:www.hongtastock.com (22)爱建证券有限责任公司 住所:上海市南京西路 758 号24 楼 法定代表人:张建华 电话:021-32229888 传真:021-62878701 联系人:陈敏 客服热线:021-63340678 网址:www.ajzq.com (23)华泰联合证券有限责任公司 住所:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 客户服务热线:400-888-8555 公司网址:www.lhzq.com (24)南京证券有限责任公司 住所:江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人:张华东 联系人:徐翔 电话: 025-83364032 传真:025-83320066 客户服务电话:400-828-5888 网址:www.njzq.com.cn (25)平安证券有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 法定代表人:杨宇翔 15 联系人:周璐 电话:0755-22627802 传真:0755-82433794 客户服务电话: 400-881-6168 公司网址:www.pa18.com (26)申银万国证券股份有限公司 住所:常熟路 171 号 法定代表人:丁国荣 联系人:王序微 电话:54033888 传真:54038844 客户服务电话:962505 网址:www.sw2000.com.cn (27)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦41/42 层 法定代表人:卢长才 联系人:张婷 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 客服热线:0755-83199511 网址:www.csco.com.cn (28)万联证券有限责任公司 住所:广州市中山二路 18 号广东电信广场36-37 层 法定代表人:李舫金 联系人:罗创斌 电话:020-37865070 传真:020-37865008 客服热线:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn 16 (29)厦门证券有限公司 住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦17 楼 法定代表人:傅毅辉 联系人: 卢金文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客户服务电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn (30)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦10 层 法定代表人:张志刚 电话:010-88626476 传真:010-88656290 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (31)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 法定代表人: 顾伟国 联系人:李洋 电话:010-66568047 传真:010-66568116 客户服务热线:400-888-8888 网址:http://www.chinastock.com.cn (32)中国建银投资证券有限责任公司 住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层至20 层 法定代表人:杨小阳 电话:0755-82026521 传真:0755-82026539 17 联系人:刘权 客服热线:400-600-8008 网址:www.cjis.cn (33)中信建投证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 电话:010-65183888 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (34)中信万通证券有限责任公司 住所:青岛市崂山区香港东路 316 号 办公地址:青岛市东海西路 28 号 法定代表人:史洁民 联系人:丁韶燕 电话:0532-85022026 传真:0532-85022511 网址:www.zxwt.com.cn (35)中信金通证券有限责任公司 住所:杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼A 座 法定代表人:刘军 联系人:俞会亮 电话:0571-85776115 传真:0571- 85783771 客服电话:0571- 96598 网址:www.bigsun.com.cn (36)齐鲁证券有限责任公司 住所:山东省济南市经十路 128 号 18 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-82093669 传真:0531-81283900 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (37)新时代证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 1 号A 座8 层 法定代表人:马金声 电话:010-68083578 传真:010-68084986 联系人:秦予 客户服务电话:010-68083601 网址:www.xsdzq.cn (38)大通证券股份有限公司 住所: 大连市中山区人民路 24 号 法定代表人:于宏民 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (39)民生证券有限责任公司 住所:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座 法定代表人:岳献春 联系人:赵明 电话:010-85127622 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (40)世纪证券有限责任公司 19 住所:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦41/42 层 法定代表人:卢长才 联系人:张婷 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (41)天风证券有限责任公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 电话:027-87618882 传真:027-87618863 联系人:翟璟 客户服务电话:027-87618882、028-86711410 网址: www.tfzq.com (42)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686703 传真:0351-8686619 联系人:张治国 客户服务电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (43)国联证券股份有限公司 法定代表人:雷建辉 住所:无锡市县前东街 168 号 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:徐欣 客户服务电话:400-888-5288,0510-82588168 20 网址:www.glsc.com.cn (44)国都证券有限责任公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4028 号荣超经贸中心26 层11、12 办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183390 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com (45)华泰证券有限责任公司 住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户服务电话: 95597 联系人:张小波 网址:www.htsc.com.cn (46)中山证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心29 层 办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心29 层 法定代表人:吴永良 联系人:李珍 电话:0755-82943755 客服电话:0755-82943755 网址: www.zszq.com.cn (47)中国民族证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦A 座6-9 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦A 座6-9 层 法定代表人:赵大建 联系人:姜建平 电话:010-59355543 21 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com (48)华龙证券有限责任公司 住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-4890100 客服电话:96668 网址:www.hlzqgs.com (49)日信证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座11 层 法定代表人:孔佑杰 联系人: 陈韦杉 电话:010-88086830 公司网站:www.rxzq.com.cn (50)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦27 层 法定代表人:陈林 联系人:陈康菲 电话:021-50122222 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (51)中信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 法定代表人:王东明 电话:010-84683893 传真:010-84865560 22 联系人:陈忠 网址:www.ectic.com 2、登记结算机构 名称:华富基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层 法定代表人:章宏韬 联系人:陈大毅 电话:021-68886996 传真:021-68887997 3、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所: 上海市银城中路 68 号时代金融中心19 楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人: 李永波 经办律师: 吕红、李永波 4、审计基金财产的会计师事务所 名称:天健正信会计师事务所有限公司 住所:北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心4 层401 负责人:梁青民 电话: 021-61264626 传真: 021-61264624 联系人:曹小勤 经办注册会计师:曹小勤、张建华 (五)基金名称 华富中证 100 指数证券投资基金 (六)基金的运作方式 23 契约型开放式。 (七)基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力 争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%和年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100 指数的有效跟踪。 (八)投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股 及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,本基 金投资于中证100 指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%~ 95%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 (九)投资策略 本基金为被动式指数基金,本基金的标的指数为中证100 指数。本基金原则 上采用完全复制指数的投资策略,即按照标的指数成股份及其权重构建股票组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力争净值增长率与业 绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 1.资产配置策略 本基金采用两层次的自上而下资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现 金之间的配置比例,再按照中证100 指数成份股的权重确定个股的配置比例。 2.指数化投资管理的限度和控制 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值和 年平均误差最小化,日均跟踪偏离度的绝对值最大容忍值设定为0.35%,年平均 误差不得超过4%。 3.股票组合构建 本基金在建仓期内,将按照中证 100 指数各成份股及其权重对其逐步买入。 本基金可以根据市场情况适时买入,以降低建仓成本。 4.股票组合调整 24 本基金根据中证100 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金还将 根据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行 适时调整。 (1)定期调整 中证指数委员会每半年召开审核会议,根据指数编制规则,使用最后一个交 易日收盘后的资料进行成份股审核,决定成份股审核结果(指数成份股及其权 重)。本基金将按照中证100 指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组 合进行相应调整。 (2)不定期调整 ① 当中证 100 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调 整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及 其需调整的权重比例,进行相应调整。调整期间原则上定为:中证指数公司调整 决定公布日至该股票除权日之前。 ② 如果预期中证 100 指数的成份股将发生调整,本基金可对投资组合进行 前瞻性调整。 ③ 本基金根据申购和赎回情况,结合现金头寸管理,调整投资股票资产配 置比例。 5.成份股替代股票的选择 如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得本 基金无法购买中证100 指数某成份股或者无法按照中证100 指数某成份股的权重 购买足够数量的该成份股时,本基金可以根据市场情况,买入该成份股的替代股 票,以维持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。 6.跟踪偏离的监控与管理 由于成份股调整和流动性冲击等因素可能会导致基金实际组合与标的指数 表现的出现偏离。本基金每日跟踪基金实际组合与标的指数表现的偏离度,每月 末、每季度末分析基金实际组合与标的指数表现的累计偏离度,并对跟踪误差等 进行分析,确定跟踪误差来源,优化跟踪方案。 (十)标的指数和业绩比较基准 标的指数:中证 100 指数 25 业绩比较基准:中证100 指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税 后)*5% 中证100 指数于2006 年5 月29 日正式发布,中证100 指数是从沪深证券市 场中挑选规模最大的100 只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市 场影响力的一批大市值公司的整体情况。中证100 指数样本覆盖了沪深市场60% 左右的市值,具有良好的市场代表性和可投资性。因此,中证100 指数适合作为 本指数基金的标的指数和业绩比较基准。 如果中证 100 指数被停止编制及发布,或中证100 指数由其他指数替代(单 纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证100 指数不宜继续作为 本基金的业绩比较基准,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有 人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准;并依据市场代表性、流动性、与 原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的业绩比较基准。 本基金由于上述原因变更业绩比较基准,基金管理人在履行适当程序后报中 国证监会核准,并中国证监会指定的媒体上公告。 (十一)风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。一 般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 (十二)基金的投资组合报告 基金管理人——华富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的 财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2011 年3 月31 日,本报告财务资料未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 178,967,137.32 93.80 26 其中:股票 178,967,137.32 93.80 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付 金合计 11,406,595.77 5.98 6 其他资产 427,228.43 0.22 7 合计 190,800,961.52 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业 25,771,881.41 13.59 C 制造业 45,365,525.59 23.92 C0 食品、饮料 8,209,381.30 4.33 C1 纺织、服装、皮毛766,258.08 0.40 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑 料 2,364,244.71 1.25 C5 电子 - - C6 金属、非金属 10,913,048.67 5.75 C7 机械、设备、仪表22,633,368.83 11.93 27 C8 医药、生物制品 479,224.00 0.25 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产 和供应业 3,721,104.35 1.96 E 建筑业 5,278,358.65 2.78 F 交通运输、仓储业8,041,763.91 4.24 G 信息技术业 4,420,159.90 2.33 H 批发和零售贸易 2,632,177.14 1.39 I 金融、保险业 74,698,419.72 39.39 J 房地产业 7,277,504.02 3.84 K 社会服务业 1,112,222.79 0.59 L 传播与文化产业 - - M 综合类 648,019.84 0.34 合计 178,967,137.32 94.37 2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资产净 值比例 (%) 1 600036 招商银行 698,349 9,839,737.41 5.19 2 601318 中国平安 163,854 8,104,218.84 4.27 3 600016 民生银行 1,324,601 7,404,519.59 3.90 4 601166 兴业银行 245,190 7,039,404.90 3.71 5 600000 浦发银行 515,189 7,016,874.18 3.70 28 6 600030 中信证券 372,600 5,205,222.00 2.74 7 601088 中国神华 161,222 4,689,947.98 2.47 8 601398 工商银行 1,004,473 4,489,994.31 2.37 9 000002 万 科A 473,296 4,112,942.24 2.17 10 601601 中国太保 153,686 3,399,534.32 1.79 2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8 投资组合报告附注 1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 29 4 应收利息 3,802.99 5 应收申购款 161,425.44 6 其他应收款 12,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 427,228.43 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (十三)基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2009.12.30-20 09.12.31 -0.03% 0.04% 2.63% 1.27% -2.66% -1.23% 2010.01.01-20 10.12.31 -17.04% 1.51% -18.19% 1.50% 1.15% 0.01% 2011.01.01-20 11.03.31 3.74% 1.26% 4.25% 1.25% -0.51% 0.01% 2009.12.30-20 11.03.31 -13.96% 1.46% -12.48% 1.46% -1.48% 0.00% 30 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (十四) 费用概览 1、基金费用的种类 1)基金管理人的管理费; 2)基金托管人的托管费; 3)基金的证券交易费用; 4)基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用; 5)基金份额持有人大会费用; 6)基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费; 7)基金银行汇划费用; 8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内确定,法律法规另有规 定时从其规定。 31 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1)基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.50%。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法 如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2)基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率 0.15%。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法 如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5 个工作 日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 3)除管理费和托管费之外的基金费用由基金管理人和基金托管人根据有关 法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 4、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列 支。 5、基金管理费和基金托管费的调整 32 在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下,基金管理人和基金托管 人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基 金管理人必须最迟于新的费率实施日前2 日在至少一种中国证监会指定媒体及 基金管理人网站上刊登公告。 6、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义 务。 (十五)对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理 办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理 活动,对《华富中证100指数证券投资基金招募说明书(更新)》(2010年第2 号)进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书所载内容截止日期、财务数据 和净值表现截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的基本情况及主要人员情 况。 3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况 进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。 5、在“十、基金投资”中,新增了基金最近一期投资组合报告的内容。 6、在“十一、基金的业绩”一章,增加了基金最近一期的业绩说明。 7、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。 8、在“附件一、基金合同摘要”和“附件二、托管协议摘要”中对基金管 理人和托管人的相关信息进行了更新。 华富基金管理有限公司 2011年7月