基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2010年10月1日至2010年12月31日。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%~95%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年12月30日到2010年6月30日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:韩玮的任职日期为该基金成立之日,郭晨的任职日期为公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况 相关信息披露真实、完整、准确、及时 基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金为被动型指数基金,与本基金管理人旗下的其他基金没有可比性. 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2010年第四季度,沪深300指数上涨6.56%,涨幅不大,但是走势却异常波折。十一长假结束之后,全球各国量化宽松政策纷纷出台,汇率战争愈演愈烈,通胀成为市场最为担心的因素,我国政府对房地产的打压政策持续出台,这些因素共同作用导致大量资金突然流入股市,强周期类股票全面启动,市场出现了久违了的二八现象,成交量迅速放大,上证综指迅速冲到了3000点以上。11月份,各类不乐观的经济数据纷纷出炉,国内CPI创出新高,通胀超出预期,央行出乎意料的再次上调存款准备金向市场传达管理流动性的决心。国际市场也并不平静,新一轮的欧债危机来临,美元在达到历史低位之后开始大幅反弹,原油、金属期货等大宗商品均出现盘整或者下跌,国内商品期货也跟随大幅下跌,股票市场也跟随调整,尤其是以周期类股票为代表的大盘蓝筹股。而以创业板为代表的新经济类股票本月表现依然活跃,市场热点不断。进入12月份以后,市场交投逐渐清淡,热点不明显,市场窄幅震荡。通胀是本季度市场的主线,央行先后两次宣布加息宣布了加息周期开始。未来我们将继续关注通胀的走势以及与之相关的各种经济政策。 作为被动型指数基金,华富中证100指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标,本季度实现了对基准的有效跟踪。目前本基金运作良好,跟踪偏离度和跟踪误差均符合基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于2009年12月30日正式成立。截止2010年12月31日,本基金份额净值为0.8294元,累计份额净值为0.8294元.报告期,本基金份额净值增长率为5.51%,同期业绩比较基准收益率为5.29%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2011年第一季度的市场,我们并不悲观。经济同比指标低点可能出现在一季度,随后有望逐渐回升,2011年总体将呈现前低后高的态势,市场在此预期之下有望提前见底。预计明年政府仍将对房地产行业保持高压政策,但保障房的大规模投资将弥补商品房投资的缺口。作为“十二五”计划的开局之年,国内投资可以保证,仍是拉动经济重要动力。消费仍是未来经济的长期亮点,在维持经济平稳增长的前提下,“促消费、调结构”以及“防通胀”将是未来的政策主线。 目前处于历史低位的估值是对2011年股市最大的支撑,上市公司明年有望继续保持20%左右的业绩增长,市场未来下跌的空间不大。但在经济处于转型期,高通胀以及流动性紧缩的背景之下,市场大幅上涨的概率也不大,未来市场可能依然是结构性行情,前期小盘股被挖掘的十分充分,估值较大盘股的差距很大,沉寂许久的大盘蓝筹股未来出现价值回归的概率很大。 本基金是完全复制的指数基金,为投资者提供有效跟踪市场的投资工具,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争实现对中证100指数的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定,保持对指数的紧密跟踪,使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ ■ 注:本基金本报告期指数投资部分含拟于2011年1月1日调入中证100指数的备选成分股,具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 ■ 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2报告期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富中证100指数证券投资基金基金合同 2、华富中证100指数证券投资基金托管协议 3、华富中证100指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证100指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。