华富收益增强债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富收益增强债券 基金主代码 410004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 5 月 28 日 报告期末基金份额总额 1,382,291,866.13 份 投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流 动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上， 积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，力争基金资 产的持续增值。 投资策略 本基金以系统化研究为基础，通过对固定收益类资产的 主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申购、转 债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投 资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险 和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基 金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B 下属分级基金的交易代码 410004 410005 报告期末下属分级基金的份额总额 1,335,901,570.32 份 46,390,295.81 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B 1.本期已实现收益 -1,385,474.64 -88,812.24 2.本期利润 7,357,735.76 904,787.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0221 4.期末基金资产净值 1,958,396,012.68 67,029,833.48 5.期末基金份额净值 1.4660 1.4449 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富收益增强债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.59% 0.09% 1.92% 0.08% -0.33% 0.01% 过去六个月 2.55% 0.12% 4.31% 0.08% -1.76% 0.04% 过去一年 2.01% 0.17% 6.59% 0.07% -4.58% 0.10% 过去三年 7.90% 0.19% 17.29% 0.06% -9.39% 0.13% 过去五年 20.48% 0.21% 27.16% 0.07% -6.68% 0.14% 自基金合同 200.99% 0.32% 101.66% 0.08% 99.33% 0.24% 生效起至今 华富收益增强债券 B 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.48% 0.09% 1.92% 0.08% -0.44% 0.01% 过去六个月 2.34% 0.12% 4.31% 0.08% -1.97% 0.04% 过去一年 1.60% 0.17% 6.59% 0.07% -4.99% 0.10% 过去三年 6.60% 0.19% 17.29% 0.06% -10.69% 0.13% 过去五年 18.09% 0.21% 27.16% 0.07% -9.07% 0.14% 自基金合同 181.99% 0.32% 101.66% 0.08% 80.33% 0.24% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为 2008 年 5 月 28 日至 2008 年 11 月 28 日，建仓期结束时各项资产配置比 例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 2、本基金自 2015 年 9 月 30 日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中 证全债指数”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 兰州大学工商管理硕士，硕士研究生学 历。历任上海君创财经顾问有限公司顾问 本基金基 部项目经理、上海远东资信评估有限公司 金经理、 集团部高级分析师、新华财经有限公司信 公司副总 用评级部高级分析师、上海新世纪资信评 经理、固 估投资服务有限公司高级分析师、德邦证 定收益部 2018年8 月28 券有限责任公司固定收益部高级经理。 尹培俊 总监、公 日 - 十九年 2012年7月加入华富基金管理有限公司， 司公募投 曾任固定收益部信用研究员、总监助理、 资决策委 副总监、公司总经理助理，自 2014 年 3 员会联席 月 6 日起任华富强化回报债券型证券投 主席 资基金基金经理，自 2018 年 1 月 30 日起 任华富安享债券型证券投资基金基金经 理，自 2018 年 8 月 28 日起任华富收益增 强债券型证券投资基金基金经理，自 2021 年 1 月 28 日起任华富安华债券型证 券投资基金基金经理，自 2021 年 8 月 26 日起任华富安盈一年持有期债券型证券 投资基金基金经理，自 2021 年 11 月 8 日起任华富吉丰 60 天滚动持有中短债债 券型证券投资基金基金经理，自 2022 年 6月6日起任华富安业一年持有期债券型 证券投资基金基金经理，自 2023 年 7 月 28 日起任华富荣盛一年持有期混合型证 券投资基金基金经理，具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内方面，2024 年以来，宏观数据显示出中国经济企稳迹象明显，但市场对经济至今为止是否能算全面复苏，依然分歧很大，分歧的主要原因，一是在于国内独立于海外的低迷通胀环境， 使得实际 GDP 一季度同比录得 5.3%、好于市场预期，但名义 GDP 增长相对不高，同比增速仅为 3.97%；二是企业效益分层显著，今年二季度以来，大型企业制造业 PMI 维持在 50%荣枯线以上， 而中型企业 5、6 月的 PMI 分别为 49.4%、49.8%，小型企业则为 46.7%、47.4%，均为荣枯线下方； 三是宏观经济仍处在结构转型中，主要增长引擎尚不明确，传统增长主要拉动力的房地产业及建筑业仍显疲软，尤其是房地产行业在各地政策放松的背景下尚未呈现明显的复苏，消费中的住宿与餐饮业增长也呈现增长不足，新的增长动力可能来源于工业和信息技术行业，但对于支撑起整体宏观经济的增长动能尚需一定时间。 海外方面，2024 年第二季度整体总结是“经济的微妙平衡、通胀的再度回落”。海外二季度 的整体通胀没有延续一季度的反弹，在商品和住房通胀的带动下、重回下降趋势。在此宏观背景下，降息预期多次起伏，10Y 美债收益率在 4.2-4.7%的区间内震荡、COMEX 黄金价格也在 2300-2450美元/盎司的区间内震荡；由于欧洲方面的降息已开启，日本央行的加息一直不及预期，叠加地缘政治局势的变化，美元指数整体波动上行，在二季度末站稳 105，人民币汇率波动相对较大。 资产表现方面，权益方面，4 月至 5 月中上旬市场延续了反弹行情，5 月下旬以来 A 股出现了 不小的回撤，整体市场结构与宏观经济环境的分化存在一致性，大企业表现好于小企业，中证 100、 沪深 300、中证 500、中证 1000、中证 2000 指数二季度分别录得-1.89%、-2.14%、-6.5%、-10.02%、 -13.75%。可转债方面，二季度转债整体表现还是好于正股，一方面得益于转债的抗跌，且下修等条款对转债的平价有一定的抬升，另一方面，转债相较于股债更易受资金流动影响，5 月份资金的净流入驱动了转债行情。但转债市场表现分化显著，低价券在 6 月经历了更大的波动，核心原因是权益市场调整和转债市场的信用风险担忧和流动性问题。二季度债券市场表现较好，利率债 方面，虽然 4、5 月因市场担心禁止手工补息的影响而出现震荡，但 6 月收益率趋势向下，10Y 国 债从季初的 2.30%一度降至 2.22%的前低位置；30Y 国债收益率再度下破 2.5%的市场心理点位，一度低至 2.41%（距离上一轮前低的 2.39%仅一步之遥）。信用债方面，二季度整体表现强势，除四月末跟随利率有所调整外，收益率整体下行，且信用利差、期限利差和等级利差均继续收窄。 本基金在二季度维持中短久期信用债为底仓的配置，加仓二永债和利率债，股票资产大幅降低仓位，转债部分也降低了平衡型成长风格的转债。二季度风险资产冲高回落，组合相对较好地把握了高点减仓的机会，净值表现有所上涨并相对平稳。 展望 2024 年三季度，随着前期政策逐步落地，预计宏观数据或继续结构性修复。结构上，前 期增发国债项目继续施工，三季度地方专项债加速发行进一步促开工，政府支出可能仍然是三季 度宏观经济最重要的拉动因素。此外，地产“517”新政后，多地城市跟进，政策出台的节奏均快于市场预期。目前二手房销售已经出现企稳迹象，未来房地产市场有望按照“二手房销售→房价→新开工→新房销售→投资”的顺序逐步阶段性修复。另外，工业品价格初期回升后，有望引导部分企业利润走出阴霾。 海外宏观经济方面，预计通胀降温有一定进展，美债市场目前演绎 9 月降息预期明显升温， 但叠加近期美国大选变数较多，市场对于资产定价的逻辑变化较大，“降息交易”、“美国贸易条件收紧推升通胀”、“地缘降温”、“美元长期走弱”、“中美贸易摩擦加剧”等多重逻辑交错，未来一段时间内全球风险资产预计呈现波动率放大的特征。 在资产配置上，由于市场对经济增长的预期仍然不足，债券市场的胜率仍在，但现阶段赔率不高，在保持基础久期和仓位的情况下，可考虑等待市场调整之后再进行积极配置，考虑流动性和利差水平，利率或高等级品种或优于中低等级品种。而股票市场仍然处于中长期低位区间，市场情绪逐步修复，整体估值水平很低，风险溢价水平充分。此前监管层推出暂缓 IPO 和大股东减持、严格退市制度等措施，都有助于股票市场长期供需格局的稳定，另外，新“国九条”站在投资者立场重点提出“加大退市监管、强化分红、改善盈利质量”等要求，这都是中长期利好 A 股的制度建设。行业配置层面，目前仍相对看好低估值蓝筹、资源（油气、煤炭、有色、贵金属、交运等），关注具有海外产能建设和扩张，以及行业竞争格局稳定、盈利回升的价值成长类品种，主题机会适当关注 AI 应用方向。可转债方面，转债的信用违约率定价处于高位区间，低价券修复策略仍有可为；截止六月末跌破债底的转债占比超 20%，远高于信用债市场违约率，违约定价水平已达到历史的极值水平，低价券定价水平较不合理；随着资金逐渐平稳，评级披露风险释放较为充分，市场筹码在恢复和重构中，理性定价会逐步回归，此外，条款博弈的机会也陆续出现。目前整体性价比较高，将以较为积极的双低增强的思路，挖掘非对称性收益机会。 本基金考虑降低组合的风险收益特征，更为注重回撤控制，股票风格整体偏向价值，转债部分也主要以低价和困境反转品种作为主要配置方向；纯债部分将考虑继续提升票息策略强度，等待调整拉长久期。中期而言，本基金将根据性价比进一步平衡股债配置，股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念，寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对稳健地做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富收益增强债券 A 份额净值为 1.4660 元，累计份额净值为 2.4810 元。报告 期，华富收益增强债券 A 份额净值增长率为 1.59%,同期业绩比较基准收益率为 1.92%。截止本期 末，华富收益增强债券 B 份额净值为 1.4449 元，累计份额净值为 2.3829 元。报告期，华富收益 增强债券 B 份额净值增长率为 1.48%,同期业绩比较基准收益率为 1.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,812,318.67 1.80 其中：股票 38,812,318.67 1.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,101,964,564.70 97.61 其中：债券 2,081,487,680.32 96.66 资产支持证券 20,476,884.38 0.95 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 12,326,191.00 0.57 8 其他资产 234,576.70 0.01 9 合计 2,153,337,651.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,175,578.67 0.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 19,152,270.00 0.95 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 106,470.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,378,000.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,812,318.67 1.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600900 长江电力 662,250 19,152,270.00 0.95 2 600690 海尔智家 200,000 5,676,000.00 0.28 3 601966 玲珑轮胎 234,791 4,313,110.67 0.21 4 601965 中国汽研 200,000 3,378,000.00 0.17 5 601677 明泰铝业 200,000 2,312,000.00 0.11 6 002706 良信股份 308,800 2,118,368.00 0.10 7 300638 广和通 100,000 1,710,000.00 0.08 8 601658 邮储银行 21,000 106,470.00 0.01 9 688981 中芯国际 1,000 46,100.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 94,420,047.27 4.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 803,708,416.12 39.68 其中：政策性金融债 225,109,228.06 11.11 4 企业债券 281,796,406.76 13.91 5 企业短期融资券 90,729,876.54 4.48 6 中期票据 505,166,139.79 24.94 7 可转债（可交换债） 206,439,324.83 10.19 8 同业存单 99,227,469.01 4.90 9 其他 - - 10 合计 2,081,487,680.32 102.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 230208 23 国开 08 1,000,000 102,195,452.05 5.05 2 242400005 24 农行永续债 700,000 71,978,357.26 3.55 01 3 232400018 24宁波银行二级 600,000 60,766,520.55 3.00 资本债 01 4 232380021 23浙商银行二级 500,000 52,415,490.41 2.59 资本债 01 5 240205 24 国开 05 500,000 51,968,756.83 2.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 143529 庐陵二 2A 100,000 10,250,804.93 0.51 2 260685 建融贰 3A 100,000 10,226,079.45 0.50 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行、兴业银行股份有限公司、中国 民生银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 60,343.03 2 应收证券清算款 25,212.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 149,021.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 234,576.70 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127045 牧原转债 24,616,663.23 1.22 2 113044 大秦转债 24,155,244.51 1.19 3 110079 杭银转债 20,542,506.31 1.01 4 113623 凤 21 转债 16,973,116.83 0.84 5 113054 绿动转债 13,732,640.82 0.68 6 113641 华友转债 12,176,041.64 0.60 7 123076 强力转债 11,804,015.34 0.58 8 113050 南银转债 11,199,298.94 0.55 9 128125 华阳转债 6,993,072.49 0.35 10 127076 中宠转 2 6,721,081.83 0.33 11 118028 会通转债 6,576,544.25 0.32 12 113064 东材转债 6,522,028.49 0.32 13 113066 平煤转债 6,003,352.33 0.30 14 113052 兴业转债 4,823,261.61 0.24 15 110059 浦发转债 4,662,442.64 0.23 16 123144 裕兴转债 4,620,376.71 0.23 17 123179 立高转债 4,088,067.95 0.20 18 113652 伟 22 转债 3,393,347.67 0.17 19 113060 浙 22 转债 2,502,047.12 0.12 20 118031 天 23 转债 2,275,783.72 0.11 21 127031 洋丰转债 2,250,043.84 0.11 22 128116 瑞达转债 2,214,628.99 0.11 23 111010 立昂转债 2,213,419.18 0.11 24 113048 晶科转债 1,890,136.99 0.09 25 110089 兴发转债 1,685,685.62 0.08 26 113037 紫银转债 1,207,835.26 0.06 27 123147 中辰转债 596,640.52 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B 报告期期初基金份额总额 313,001,724.31 38,839,641.88 报告期期间基金总申购份额 1,093,877,091.84 12,709,760.82 减:报告期期间基金总赎回份额 70,977,245.83 5,159,106.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,335,901,570.32 46,390,295.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 期初 申购 赎回 者 序号 额比例达到 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%） 类 或者超过 别 20%的时间 区间 机 - - - - - - - 构 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富收益增强债券型证券投资基金基金合同 2、华富收益增强债券型证券投资基金托管协议 3、华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日