东方双债添利债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方双债添利债券 基金主代码 400027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日 报告期末基金份额总额 1,434,021,799.89 份 投资目标 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下， 对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，在此基础 上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资产长期、 稳定的投资回报。 投资策略 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上， 通过投资于股票市场提高投资收益。本基金紧密跟踪债 券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征，结合对 宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分 析，判断债券市场和股票市场的相对投资价值，在债券 资产与股票资产之间进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品 种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合 型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类 下属分级基金的交易代码 400027 400029 报告期末下属分级基金的份额总额 1,334,264,346.14 份 99,757,453.75 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日） 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类 1.本期已实现收益 -5,432,327.42 -207,131.56 2.本期利润 -4,420,409.79 27,673.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0035 0.0003 4.期末基金资产净值 1,633,172,613.04 121,494,739.04 5.期末基金份额净值 1.2240 1.2179 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方双债添利债券 A 类 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.20% 0.50% -0.28% 0.16% 0.08% 0.34% 过去六个月 4.40% 0.46% 0.89% 0.16% 3.51% 0.30% 过去一年 -2.38% 0.47% -1.81% 0.19% -0.57% 0.28% 过去三年 11.16% 0.50% 1.61% 0.24% 9.55% 0.26% 过去五年 26.86% 0.44% 9.96% 0.25% 16.90% 0.19% 自基金合同 84.50% 0.61% 23.86% 0.29% 60.64% 0.32% 生效起至今 东方双债添利债券 C 类 阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -0.30% 0.50% -0.28% 0.16% -0.02% 0.34% 过去六个月 4.19% 0.46% 0.89% 0.16% 3.30% 0.30% 过去一年 -2.84% 0.47% -1.81% 0.19% -1.03% 0.28% 过去三年 9.78% 0.50% 1.61% 0.24% 8.17% 0.26% 过去五年 24.40% 0.44% 9.96% 0.25% 14.44% 0.19% 自基金合同 78.36% 0.61% 23.86% 0.29% 54.50% 0.32% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 公司副总经理、固定收益投资总监、公募 本基金基 投资决策委员会副主任委员。西安交通大 金经理、 学应用经济学博士，18 年证券从业经历。 公司副总 曾任富国基金管理有限公司固定收益研 经理、固 究员、基金经理，上海海通证券资产管理 定收益投 2019 年 11 月 有限责任公司投资主办、固定收益投资总 杨贵宾 资总监、 14 日 - 18 年 监、公司总助职位。2019 年 9 月加盟本 公募投资 基金管理人，曾任公司总经理助理，东方 决策委员 多策略灵活配置混合型证券投资基金基 会副主任 金经理，现任东方双债添利债券型证券投 委员 资基金基金经理、东方可转债债券型证券 投资基金基金经理、东方兴润债券型证券 投资基金基金经理。 注：①2023 年 7 月 1 日，公司发布了《东方兴润债券型证券投资基金基金经理变更公告》，自 20 23 年 7 月 3 日起杨贵宾先生不再担任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。 ②此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 2 季度，国际地缘政治局势虽有扰动但整体逐渐稳定。美国经济再次好于预期，联储 继续加息，人民币阶段性贬值。国内 2 季度经济恢复情况弱于预期，信贷增速未能延续 1 季度快速增长态势，货币政策继续略偏宽松，但财政刺激政策仍低于预期。整体而言，国内经济 2 季度延续弱复苏态势，股票市场震荡偏弱，债市整体表现较好。 本基金操作方面，我们适时调整了 2 季度的投资策略。在二季度经济环比走弱的情况下，对 于政府是否出台强力刺激政策，起初市场仍存在博弈。但随着国常会多次释放的信号来看，政策环境仍保持友好，但在会议提出“底线思维、极限思维”背景下，强刺激政策的出台概率降低，未来经济大概率延续温和复苏。这种环境下，成长板块比如数字经济、人工智能相关板块仍会受益。 因此我们对股票和债券市场的预期要做出调整，减少与经济周期相关的仓位，增加了科技成长板块，考虑到组合弹性较低，因此增加了可转债配置比例。具体在股票操作方面，2 季度减持了周期类股票、大金融类股票和 1 季度表现较好的中药股，增持了 TMT、电子和先进制造如机器人等科技板块。整体表现尚可。可转债方面，我们减持了部分双低转债，增加了可转债组合的弹性，并增加了转债仓位。纯债方面，信用债保持较短久期高资质高仓位，利率债微幅增持。整个2 季度业绩来看，基本达到预期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为-0.20%，业绩比较基准 收益率为-0.28%，高于业绩比较基准 0.08%；本基金 C 类净值增长率为-0.30%，业绩比较基准收益率为-0.28%，低于业绩比较基准 0.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 348,009,411.88 16.26 其中：股票 348,009,411.88 16.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,773,913,492.49 82.89 其中：债券 1,773,913,492.49 82.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 14,316,049.04 0.67 8 其他资产 3,794,405.69 0.18 9 合计 2,140,033,359.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,010,000.00 0.97 C 制造业 211,812,152.90 12.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 8,901,000.00 0.51 E 建筑业 20,330,000.00 1.16 F 批发和零售业 1,301,100.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,510,498.98 3.56 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,849,000.00 1.02 M 科学研究和技术服务业 1,491,360.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,804,300.00 0.39 S 综合 - - 合计 348,009,411.88 19.83 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600150 中国船舶 500,000 16,455,000.00 0.94 2 002027 分众传媒 2,100,000 14,301,000.00 0.82 3 601800 中国交建 1,200,000 13,092,000.00 0.75 4 003021 兆威机电 140,000 12,282,200.00 0.70 5 002747 埃斯顿 400,016 11,200,448.00 0.64 6 600938 中国海油 550,000 9,966,000.00 0.57 7 688012 中微公司 60,000 9,387,000.00 0.53 8 688072 拓荆科技 22,000 9,371,340.00 0.53 9 600941 中国移动 100,000 9,330,000.00 0.53 10 688111 金山办公 17,000 8,027,740.00 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 59,403,146.36 3.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 162,902,055.53 9.28 其中：政策性金融债 34,224,733.97 1.95 4 企业债券 174,971,921.05 9.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 144,238,271.85 8.22 7 可转债（可交换债） 1,232,398,097.70 70.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,773,913,492.49 101.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110088 淮 22 转债 685,000 79,458,029.45 4.53 2 127056 中特转债 539,393 59,441,359.82 3.39 3 102002082 20 吴中国太 500,000 51,516,956.16 2.94 MTN002 4 188689 21 京投 02 500,000 51,306,049.32 2.92 5 111099 20SZMC08 500,000 51,123,224.66 2.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有 22 海通 02（185359），发行人海通证券股份有限公司（以下简称“公司”），受 到处罚。2023 年 6 月 15 日，公司因未依法履行职责，被上海证券交易所给予警示的处罚决定。 公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有川投转债（110061），发行人四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）， 受到处罚。2022 年 11 月 17 日，公司控股股东四川省投资集团有限责任公司董事长刘体斌因未依 法履行其他职责已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对日常经营活动产生重大影响。 本基金所持有 20 中证 15（163774），发行人中信证券股份有限公司（以下简称“公司”），受 到处罚。2023 年 6 月 15 日，公司因未依法履行其他职责，被中国人民银行、中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有国开 1802（018008），发行人国家开发银行（以下简称“公司”），受到行政处 罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有中信转债（113021），发行人中信银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经 济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。 本基金投资 22 海通 02（185359）主要基于以下原因： 公司作为国内头部券商之一，多项经营指标排位全国前列，业务布局广泛，综合实力强劲，信用风险很低，具备投资价值。 本基金所持川投转债（110061）基于以下原因： 控股股东支持力度大，公司营收稳步提升，归母净利润增速创新高；公司清洁能源投资规模扩大，为公司提供了投资收益。 本基金所持 20 中证 15（163774）基于以下原因： 公司为头部券商平台，综合竞争实力极强，行业地位突出，盈利能力强，资产流动性良好，信用风险低，具备投资价值。 本基金所持国开 1802（018008）基于以下原因： 以上债券为政策银行债，发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。 本基金所持中信转债（113021）基于以下原因： 公司资产质量改善，业绩利润增长。债券主体评级为 AAA，表明发行人偿还债务的能力较强， 受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 164,923.37 2 应收证券清算款 3,608,649.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 20,832.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,794,405.69 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110088 淮 22 转债 79,458,029.45 4.53 2 127056 中特转债 59,441,359.82 3.39 3 110061 川投转债 45,124,906.85 2.57 4 113021 中信转债 31,295,063.35 1.78 5 123101 拓斯转债 31,017,394.52 1.77 6 110082 宏发转债 27,898,198.99 1.59 7 113619 世运转债 25,805,013.70 1.47 8 123107 温氏转债 24,868,013.43 1.42 9 113633 科沃转债 24,383,353.43 1.39 10 127041 弘亚转债 24,087,893.15 1.37 11 113045 环旭转债 23,399,298.63 1.33 12 113050 南银转债 22,967,247.78 1.31 13 113638 台 21 转债 21,814,212.33 1.24 14 113060 浙 22 转债 21,771,882.74 1.24 15 123142 申昊转债 21,214,417.88 1.21 16 123122 富瀚转债 20,142,759.48 1.15 17 123113 仙乐转债 18,850,258.35 1.07 18 113542 好客转债 18,776,683.56 1.07 19 127051 博杰转债 18,720,605.85 1.07 20 110062 烽火转债 18,714,554.79 1.07 21 113623 凤 21 转债 18,332,097.29 1.04 22 128123 国光转债 18,270,858.08 1.04 23 123124 晶瑞转 2 18,125,619.04 1.03 24 113602 景 20 转债 18,037,073.43 1.03 25 127050 麒麟转债 17,599,152.15 1.00 26 118014 高测转债 16,577,458.88 0.94 27 113061 拓普转债 16,067,891.86 0.92 28 127066 科利转债 15,808,496.00 0.90 29 128131 崇达转 2 15,775,466.36 0.90 30 118018 瑞科转债 15,693,609.45 0.89 31 113641 华友转债 15,269,987.95 0.87 32 128121 宏川转债 15,266,172.06 0.87 33 113608 威派转债 15,233,767.83 0.87 34 110079 杭银转债 14,941,575.52 0.85 35 123075 贝斯转债 14,909,130.82 0.85 36 128125 华阳转债 14,655,489.86 0.84 37 113632 鹤 21 转债 14,176,989.25 0.81 38 127012 招路转债 13,806,326.03 0.79 39 127052 西子转债 13,681,844.25 0.78 40 113639 华正转债 12,650,852.06 0.72 41 123157 科蓝转债 12,446,428.18 0.71 42 128133 奇正转债 11,387,639.54 0.65 43 110053 苏银转债 11,314,454.79 0.64 44 123065 宝莱转债 11,175,123.29 0.64 45 123108 乐普转 2 10,755,369.17 0.61 46 113043 财通转债 10,683,695.89 0.61 47 127058 科伦转债 10,582,435.07 0.60 48 128136 立讯转债 9,000,637.03 0.51 49 123088 威唐转债 8,935,256.00 0.51 50 118004 博瑞转债 8,503,422.56 0.48 51 127046 百润转债 8,357,538.95 0.48 52 123059 银信转债 7,509,684.06 0.43 53 123099 普利转债 7,427,597.76 0.42 54 123109 昌红转债 7,264,108.19 0.41 55 113588 润达转债 6,416,345.21 0.37 56 113524 奇精转债 6,346,699.89 0.36 57 110089 兴发转债 5,988,598.90 0.34 58 113030 东风转债 5,561,003.01 0.32 59 123064 万孚转债 5,349,967.18 0.30 60 118015 芯海转债 5,224,793.42 0.30 61 123131 奥飞转债 5,167,585.48 0.29 62 128039 三力转债 4,858,533.70 0.28 63 113063 赛轮转债 4,800,896.30 0.27 64 113636 甬金转债 4,782,919.03 0.27 65 118005 天奈转债 4,678,643.84 0.27 66 113593 沪工转债 4,678,131.25 0.27 67 123145 药石转债 4,513,427.26 0.26 68 113574 华体转债 4,238,829.48 0.24 69 118027 宏图转债 4,157,673.29 0.24 70 123104 卫宁转债 3,935,820.27 0.22 71 123115 捷捷转债 3,507,972.74 0.20 72 113565 宏辉转债 3,474,807.81 0.20 73 123158 宙邦转债 3,411,121.76 0.19 74 127065 瑞鹄转债 3,242,733.04 0.18 75 123119 康泰转 2 3,238,330.41 0.18 76 113598 法兰转债 3,174,084.93 0.18 77 113579 健友转债 3,056,584.93 0.17 78 113573 纵横转债 3,008,178.56 0.17 79 113546 迪贝转债 2,972,525.04 0.17 80 113624 正川转债 2,944,241.12 0.17 81 123133 佩蒂转债 2,923,573.59 0.17 82 118017 深科转债 2,723,900.27 0.16 83 127031 洋丰转债 2,634,883.35 0.15 84 128072 翔鹭转债 2,602,809.18 0.15 85 113628 晨丰转债 2,538,973.70 0.14 86 123126 瑞丰转债 2,446,301.15 0.14 87 127062 垒知转债 2,350,267.40 0.13 88 113055 成银转债 2,334,704.11 0.13 89 113594 淳中转债 2,158,160.96 0.12 90 118003 华兴转债 2,126,167.81 0.12 91 123151 康医转债 2,078,640.00 0.12 92 113561 正裕转债 2,021,888.44 0.12 93 123169 正海转债 2,018,512.03 0.12 94 113643 风语转债 1,967,960.96 0.11 95 127054 双箭转债 1,935,501.37 0.11 96 128122 兴森转债 1,917,501.37 0.11 97 123087 明电转债 1,886,730.47 0.11 98 113650 博 22 转债 1,877,055.20 0.11 99 123039 开润转债 1,621,168.55 0.09 100 128119 龙大转债 1,618,852.52 0.09 101 127022 恒逸转债 1,548,217.46 0.09 102 123170 南电转债 1,476,244.00 0.08 103 110086 精工转债 1,467,633.65 0.08 104 113663 新化转债 1,398,213.70 0.08 105 113519 长久转债 1,369,951.75 0.08 106 127076 中宠转 2 1,346,685.74 0.08 107 128137 洁美转债 1,211,074.52 0.07 108 113062 常银转债 1,194,592.29 0.07 109 127032 苏行转债 1,189,953.42 0.07 110 127071 天箭转债 1,188,244.85 0.07 111 127049 希望转 2 1,112,512.88 0.06 112 123132 回盛转债 1,107,677.53 0.06 113 110067 华安转债 1,098,146.30 0.06 114 128049 华源转债 848,167.95 0.05 115 127072 博实转债 829,652.55 0.05 116 123163 金沃转债 617,574.66 0.04 117 118006 阿拉转债 573,614.41 0.03 118 118008 海优转债 564,185.07 0.03 119 123085 万顺转 2 560,010.96 0.03 120 123061 航新转债 522,379.07 0.03 121 127043 川恒转债 509,059.07 0.03 122 113662 豪能转债 506,973.37 0.03 123 118023 广大转债 500,086.47 0.03 124 123025 精测转债 450,604.11 0.03 125 123127 耐普转债 426,665.62 0.02 126 123162 东杰转债 389,624.79 0.02 127 110058 永鼎转债 359,459.67 0.02 128 118026 利元转债 309,088.77 0.02 129 113657 再 22 转债 274,327.05 0.02 130 127053 豪美转债 245,695.56 0.01 131 128097 奥佳转债 232,008.49 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类 报告期期初基金份额总额 1,129,431,729.71 50,244,355.98 报告期期间基金总申购份额 222,340,368.11 61,794,838.98 减:报告期期间基金总赎回份额 17,507,751.68 12,281,741.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,334,264,346.14 99,757,453.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2023 年 7 月 21 日