东方双债添利债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方双债添利债券 基金主代码 400027 交易代码 400027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日 报告期末基金份额总额 879,706,854.99 份 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的 投资目标 条件下，对固定收益类资产进行积极主动的投资 管理，在此基础上通过个股精选配置权益类资 产，实现基金资产长期、稳定的投资回报。 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的 基础上，通过投资于股票市场提高投资收益。本 基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况 投资策略 和风险收益特征，结合对宏观经济环境、国家政 策趋向及利率变化趋势等重点分析，判断债券市 场和股票市场的相对投资价值，在债券资产与股 票资产之间进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收 益率×20% 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低 风险收益特征 风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类 下属分级基金的交易代码 400027 400029 报告期末下属分级基金的份额总额 850,723,220.46 份 28,983,634.53 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ） 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类 1．本期已实现收益 12,927,107.72 448,315.79 2．本期利润 33,994,824.92 1,426,762.28 3．加权平均基金份额本期利润 0.0383 0.0352 4．期末基金资产净值 1,059,166,620.62 35,925,676.39 5．期末基金份额净值 1.2450 1.2395 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方双债添利债券 A 类 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 3.10% 0.28% 1.09% 0.20% 2.01% 0.08% 月 过去六个 1.78% 0.41% 0.73% 0.27% 1.05% 0.14% 月 过去一年 7.44% 0.46% 4.84% 0.26% 2.60% 0.20% 过去三年 22.61% 0.38% 13.45% 0.26% 9.16% 0.12% 过去五年 17.11% 0.32% 13.70% 0.23% 3.41% 0.09% 自基金合 同生效起 78.33% 0.63% 27.79% 0.30% 50.54% 0.33% 至今 东方双债添利债券 C 类 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 3.00% 0.28% 1.09% 0.20% 1.91% 0.08% 月 过去六个 1.57% 0.41% 0.73% 0.27% 0.84% 0.14% 月 过去一年 7.02% 0.46% 4.84% 0.26% 2.18% 0.20% 过去三年 21.27% 0.38% 13.45% 0.26% 7.82% 0.12% 过去五年 14.92% 0.32% 13.70% 0.23% 1.22% 0.09% 自基金合 同生效起 73.87% 0.63% 27.79% 0.30% 46.08% 0.33% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本 基 金 公司副总经理、固定收益投 基 金 经 资总监、公募投资决策委员 理、公司 会副主任委员。西安交通大 副 总 经 学应用经济学博士，16 年投 杨贵宾（先 理、固定 2019 年 11 资从业经历。曾任富国基金 生） 收 益 投 月 14 日 - 16 年 管理有限公司固定收益研 资总监、 究员、基金经理，上海海通 公 募 投 证券资产管理有限责任公 资 决 策 司投资主办、固定收益投资 委 员 会 总监、公司总助职位。2019 副 主 任 年 9 月加盟本基金管理人， 委员 曾任公司总经理助理，现任 东方双债添利债券型证券 投资基金基金经理、东方多 策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方可 转债债券型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度，全球经济继续走在复苏的路上，尽管局部疫情还有反复，但中国、欧美等主要经济体疫苗注射进展顺利，经济数据继续向好。不过，随着去年基数的逐渐太高，各项经济同比数据开始出现预期之内的回落。同时，大宗商品价格涨势趋缓，通胀预期有所回落。 二季度美债收益率出现小幅回落，市场对美联储收紧货币政策的预期也有所缓解。在此背景下，美股续创新高，A 股也走出震荡上行走势，基本收复一季度失地，但整体走势较弱且结构分化较为严重。除新能源、新能源车、半导体、医药等少数行业外，A 股多数行业走势疲弱，赚钱效应较差。债市方面，国内债市二季度也是并未随美债起舞，尽管中低等级信用债继续萎靡，但高等级信用债和利率债收益率下行，表现较好。可转债方面，在之前较低的位置基础上，转债市场二季度表现较好，转债指数接近近几年的高点。 个人认为，此次疫情极大提高了中国经济在全球的重要性，同时极为克制的财政政策和略中性的货币政策，使得中国经济的健康程度相对美国显著提升，经济中不平衡（地产占比太高、杠杆率过高）情况也有好转。未来经济格局将是增速相对欧美日仍快但趋势缓步下行，消费保持稳定，制造业重要性再次得到重视（疫情下强大的制造能力成为经济稳定基础、外围制裁封锁要求我们保证自己制造业链条完整），出口仍将保持稳定增长，通胀稳中有降。 在此判断下，报告期间，本基金在坚持绝对收益、淡化排名、均衡配置、风险对冲指导思想的同时，在权益操作方面，逐渐形成大消费（含医药）+大科技（先进制造）两大板块，少量持有周期龙头。具体个股上基本以行业龙头为主，大消费（食品饮料医药社服）、科技（TMT 先进制造）和周期（机械建材券商）大致 45:45:10 的配置比例。转债方面，维持了较为均衡的行业配置，双低转债与平衡型转债大致 7:3 的配置，维持了转债仓位。纯债方面，继续保持短久期高资质信 用债仓位（不冒信用风险），同时维持了一成多仓位的长端利率债用于对冲和平衡组合波动。 从净值表现结果来看，二季度双债净值表现尚可，但与预期仍有差距。市场震荡格局下，需要保持平和心态。组合中股票部分陆续集中于朝阳行业和稳定增长行业，可转债有不少仓位在二季度开始走强，期待在未来逐渐走出底部。个人对自己的持仓有着较强的信心，并有耐心去耐心等待，在未来两个季度力争创造更多收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日，本基金 A 类净值增长率为 3.10%，业绩比较基准收 益率为 1.09%，高于业绩比较基准 2.01%；本基金 C 类净值增长率为 3.00%，业绩比较基准收益率 为 1.09%，高于业绩比较基准 1.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 210,563,253.75 15.07 其中：股票 210,563,253.75 15.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,166,924,125.04 83.54 其中：债券 1,166,924,125.04 83.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,173,433.67 0.23 8 其他资产 16,176,138.90 1.16 9 合计 1,396,836,951.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 145,285,459.25 13.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 95,400.00 0.01 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,243,600.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 22,299,094.40 2.04 业 J 金融业 16,394,480.00 1.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,528,000.00 0.69 M 科学研究和技术服务业 11,374,546.68 1.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,255,673.42 0.21 R 文化、体育和娱乐业 3,087,000.00 0.28 S 综合 - - 合计 210,563,253.75 19.23 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002027 分众传媒 800,000 7,528,000.00 0.69 2 600570 恒生电子 70,000 6,527,500.00 0.60 3 601318 中国平安 96,000 6,170,880.00 0.56 4 600298 安琪酵母 110,000 5,981,800.00 0.55 5 600036 招商银行 110,000 5,960,900.00 0.54 6 600887 伊利股份 150,000 5,524,500.00 0.50 7 300012 华测检测 170,000 5,419,600.00 0.49 8 002230 科大讯飞 80,000 5,406,400.00 0.49 9 600519 贵州茅台 2,600 5,347,420.00 0.49 10 300673 佩蒂股份 239,950 5,341,287.00 0.49 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 156,174,500.00 14.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 92,338,800.00 8.43 其中：政策性金融债 58,793,300.00 5.37 4 企业债券 201,135,750.00 18.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 382,533,000.00 34.93 7 可转债（可交换债） 334,742,075.04 30.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,166,924,125.04 106.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019547 16 国债 19 1,030,000 97,015,700.00 8.86 2 102002082 20吴中国太 500,000 50,465,000.00 4.61 MTN002 3 019536 16 国债 08 480,000 47,121,600.00 4.30 4 108604 国开 1805 330,000 33,089,100.00 3.02 5 101800398 18广州地铁 300,000 30,951,000.00 2.83 MTN002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的贵州茅台（600519）于 2020 年 12 月 31 日公告，公司时任董事董事长高卫东 被上交所予以监管关注。主要内容为“经查明，2020 年 12 月 16 日，贵州茅台酒股份有限公司（以 下简称贵州茅台或公司）召开 2020 年度贵州茅台酱香系列酒全国经销商联谊会。会议上公司董事 长高卫东表示，公司 2020 年预计可完成酱香系列酒销量 2.95 万吨，实现含税销售额 106 亿元， 同比增长 4%。同时，多家媒体对会议内容进行报道，引发了市场和投资者的广泛关注。近期，白酒板块上市公司受到投资者及媒体的广泛关注，相关公司的产销情况及业绩信息是市场高度关注的热点信息，可能对公司股票交易及投资者决策产生较大影响。高卫东作为公司时任董事长，通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息。鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部做出如下监管措施决定：对贵州茅台酒股份有限公司时任董事长高卫东予以监管关注。” 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的招商银行（600036）公司因业务违规受到中国人民银行、各地银保监会处罚。 公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。公司 2020 年 8 月 7 日公告时任行长 助理刘辉被上交所予以监管关注，主要内容为“经查明，2020 年 3 月 9 日，招商银行股份有限公 司（以下简称招商银行或公司）时任行长助理刘辉买入公司股票 18,000 股，买入金额为 618,120 元。2020 年 3 月 21 日,公司披露 2019 年年度报告。刘辉作为上市公司时任高级管理人员，其在 定期报告披露前 30 日内买入公司股票的行为，构成定期报告窗口期违规买卖公司股票，上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条，《上海证券交易所上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 3.1.7 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。对招商银行股份有限公司时任行长助理刘辉予以监管关注。” 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。 本基金投资贵州茅台主要基于以下原因： 国内白酒行业出现弱复苏强分化特征，龙头企业集中度进一步提升，公司是国内白酒龙头，主打高端酒价位带，拥有绝对强的品牌壁垒，业绩表现良好、财务指标过硬。我们认为公司具备较宽的护城河，在国内白酒行业分化的背景之下，公司作为全国化高端龙头具备投资价值。 本基金投资招商银行主要基于以下原因： 公司作为银行业零售龙头，零售客户在规模和质量方面均有较大优势，公司在零售业务方面 有强大的护城河，业务结构和公司业绩相对稳定，零售创新能力突出，具备一定投资价值。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 138,117.15 2 应收证券清算款 3,052,647.97 3 应收股利 - 4 应收利息 12,984,156.18 5 应收申购款 1,217.60 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,176,138.90 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 128116 瑞达转债 17,920,679.10 1.64 2 123033 金力转债 14,221,621.41 1.30 3 128124 科华转债 13,666,678.50 1.25 4 128035 大族转债 13,272,774.20 1.21 5 128064 司尔转债 11,177,821.62 1.02 6 113596 城地转债 10,855,180.00 0.99 7 127020 中金转债 9,873,438.80 0.90 8 123064 万孚转债 9,586,694.40 0.88 9 128117 道恩转债 9,207,441.04 0.84 10 128122 兴森转债 8,761,876.44 0.80 11 113030 东风转债 7,574,030.40 0.69 12 128121 宏川转债 7,017,071.46 0.64 13 110053 苏银转债 6,674,800.00 0.61 14 113508 新凤转债 6,360,690.00 0.58 15 123039 开润转债 5,951,876.53 0.54 16 110073 国投转债 5,924,050.00 0.54 17 123076 强力转债 5,850,560.87 0.53 18 128123 国光转债 5,558,862.96 0.51 19 128132 交建转债 5,515,002.90 0.50 20 123049 维尔转债 5,501,399.30 0.50 21 128114 正邦转债 5,496,099.76 0.50 22 113598 法兰转债 5,394,500.00 0.49 23 110067 华安转债 5,156,160.00 0.47 24 128101 联创转债 5,140,204.76 0.47 25 110043 无锡转债 4,845,240.00 0.44 26 128131 崇达转 2 4,832,011.20 0.44 27 128137 洁美转债 4,601,590.11 0.42 28 123059 银信转债 4,524,890.00 0.41 29 113584 家悦转债 4,432,950.00 0.40 30 113579 健友转债 4,356,752.40 0.40 31 123065 宝莱转债 4,030,106.20 0.37 32 113597 佳力转债 3,975,650.00 0.36 33 128125 华阳转债 3,971,116.20 0.36 34 128057 博彦转债 3,880,278.96 0.35 35 113578 全筑转债 3,733,670.00 0.34 36 123028 清水转债 3,453,040.00 0.32 37 110063 鹰 19 转债 3,303,720.00 0.30 38 113602 景 20 转债 2,969,250.00 0.27 39 128133 奇正转债 2,968,650.00 0.27 40 123083 朗新转债 2,831,416.28 0.26 41 128136 立讯转债 2,806,800.00 0.26 42 123007 道氏转债 2,792,379.33 0.25 43 113593 沪工转债 2,413,400.00 0.22 44 123081 精研转债 2,307,380.00 0.21 45 113574 华体转债 2,258,080.00 0.21 46 113568 新春转债 2,217,243.60 0.20 47 123075 贝斯转债 1,952,820.00 0.18 48 123079 运达转债 1,949,198.60 0.18 49 123090 三诺转债 1,933,372.00 0.18 50 128081 海亮转债 1,815,948.70 0.17 51 113542 好客转债 1,772,784.80 0.16 52 113607 伟 20 转债 1,736,400.00 0.16 53 113570 百达转债 1,600,520.70 0.15 54 123078 飞凯转债 1,586,697.34 0.14 55 110061 川投转债 1,571,880.00 0.14 56 113614 健 20 转债 1,548,625.00 0.14 57 128120 联诚转债 1,469,263.92 0.13 58 128119 龙大转债 1,441,200.00 0.13 59 110051 中天转债 1,148,300.00 0.10 60 128069 华森转债 1,055,800.00 0.10 61 110064 建工转债 987,200.00 0.09 62 128094 星帅转债 941,840.00 0.09 63 127015 希望转债 870,720.00 0.08 64 128109 楚江转债 824,180.00 0.08 65 123071 天能转债 814,170.00 0.07 66 123010 博世转债 806,343.65 0.07 67 113603 东缆转债 798,280.00 0.07 68 113604 多伦转债 736,750.00 0.07 69 127024 盈峰转债 660,060.00 0.06 70 123056 雪榕转债 620,640.00 0.06 71 113577 春秋转债 620,493.50 0.06 72 113572 三祥转债 574,500.00 0.05 73 128130 景兴转债 565,450.00 0.05 74 123084 高澜转债 545,509.08 0.05 75 128072 翔鹭转债 501,400.00 0.05 76 123087 明电转债 439,920.00 0.04 77 113610 灵康转债 431,480.00 0.04 78 123025 精测转债 426,997.80 0.04 79 128134 鸿路转债 405,090.00 0.04 80 113534 鼎胜转债 401,560.00 0.04 81 113588 润达转债 284,724.00 0.03 82 123060 苏试转债 280,368.00 0.03 83 128106 华统转债 222,940.00 0.02 84 128118 瀛通转债 152,880.00 0.01 85 123068 弘信转债 135,775.00 0.01 86 128113 比音转债 96,275.20 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方双债添利债券 A 类 东方双债添利债券 C 类 报告期期初基金份额总额 954,440,164.68 56,549,228.47 报告期期间基金总申购份额 10,577,334.16 852,136.07 减:报告期期间基金总赎回份额 114,294,278.38 28,417,730.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 850,723,220.46 28,983,634.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2021 年 7 月 21 日