东方双债添利债券型证券投资基金2015年 半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标....................................................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................16§5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................17§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................17 6.1 资产负债表................................................................................................................................17 6.2 利润表........................................................................................................................................19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 6.4 报表附注....................................................................................................................................20§7 投资组合报告.....................................................................................................................................39 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................45 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................45 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................45§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................48§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................48§10 重大事件揭示...................................................................................................................................49 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................51§11 备查文件目录...................................................................................................................................53 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................53 11.2 存放地点..................................................................................................................................53 11.3 查阅方式..................................................................................................................................53 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金 基金简称 东方双债添利债券 基金主代码 400027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月24日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 588,439,625.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类 下属分级基金的交易代码： 400027 400029 报告期末下属分级基金的份额总额 467,949,575.73份 120,490,049.74份 2.2基金产品说明 投资目标 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类资产进行 积极主动的投资管理，在此基础上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资 产长期、稳定的投资回报。 投资策略 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上，通过投资于股票市场 提高投资收益。本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特 征，结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析，判断债 券市场和股票市场的相对投资价值，在债券资产与股票资产之间进行动态调 整。 业绩比较基准 本基金采用“中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%”作 为投资业绩比较基准。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均 预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国民生银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 赵天杰 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-58560666 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 95568 400-628-5888 传真 010-66578700 010-58560798 注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街 2 号1-4层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街 2 号1-4层 号 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 洪崎 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com 或 网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015 报告期(2015年1月1日- 年6月30日) 2015年6月30日) 本期已实现收益 50,880,833.47 39,539,169.00 本期利润 30,079,944.89 52,391,992.16 加权平均基金份额本期利润 0.1364 0.3003 本期加权平均净值利润率 9.15% 20.40% 本期基金份额净值增长率 21.68% 21.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 199,570,699.20 51,059,062.24 期末可供分配基金份额利润 0.4265 0.4238 期末基金资产净值 746,435,385.22 191,857,059.71 期末基金份额净值 1.5951 1.5923 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 59.51% 59.23% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方双债添利债券A类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -7.36% 1.46% -1.43% 0.69% -5.93% 0.77% 过去三个月 17.21% 1.49% 3.45% 0.53% 13.76% 0.96% 过去六个月 21.68% 1.59% 6.36% 0.46% 15.32% 1.13% 过去一年 59.51% 1.53% 16.71% 0.42% 42.80% 1.11% 过去三年 59.51% 1.53% 16.71% 0.42% 42.80% 1.11% 自基金合同 59.51% 1.53% 16.71% 0.42% 42.80% 1.11% 生效起至今 东方双债添利债券C类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -7.33% 1.46% -1.43% 0.69% -5.90% 0.77% 过去三个月 17.14% 1.49% 3.45% 0.53% 13.69% 0.96% 过去六个月 21.51% 1.59% 6.36% 0.46% 15.15% 1.13% 过去一年 59.23% 1.53% 16.71% 0.42% 42.52% 1.11% 过去三年 59.23% 1.53% 16.71% 0.42% 42.52% 1.11% 自基金合同 59.23% 1.53% 16.71% 0.42% 42.52% 1.11% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2014年9月24日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份27%；渤海国际信托有限公司，持有股份9%。截至2015年6月30日，本公司管理24只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 15年证券 从 业 经 历，曾任 宝钢集团 财务有限 责任公司 投 资 经 理、宝钢 集团有限 本基金基 公司投资 金经理、 经理、宝 固定收益 岛（香港） 李仆（先 部 总 经 2014年11月 - 15年 贸易有限 生） 理、投资 25日 公司投资 决策委员 部 总 经 会委员 理、华宝 信托有限 责任公司 资管部投 资 副 总 监、信诚 基金管理 有限公司 基 金 经 理。 2014 年2月加 盟东方基 金管理有 限责任公 司，现任 固定收益 部 总 经 理、投资 决策委员 会委员、 东方稳健 回报债券 型证券投 资基金基 金经理、 东方双债 添利债券 型证券基 金基金经 理、东方 永润18个 月定期开 放债券型 证券投资 基金、东 方赢家保 本混合型 证券投资 基金基金 经理。 对外经济 贸易大学 金融学硕 士，CFA， FRM，7年 证券从业 经历。曾 徐 昀 君 本基金基 2014年9月 - 7年 任安信证 （先生） 金经理 24日 券资产管 理部研究 员、投资 经理，华 西证券资 产管理部 投 资 经 理。 2013 年3月加 盟东方基 金管理有 限责任公 司，曾任 东方安心 收益保本 混合型证 券投资基 金基金经 理助理、 东方稳健 回报债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、东方 安心收益 保本混合 型证券投 资基金基 金经理。 现任东方 稳健回报 债券型证 券投资基 金基金经 理、东方 强化收益 债券型证 券投资基 金基金经 理、东方 多策略灵 活配置混 合型证券 投资基金 基 金 经 理、东方 双债添利 债券型证 券基金基 金经理、 东方添益 债券型证 券投资基 金基金经 理、东方 利群混合 型发起式 证券投资 基金基金 经理、东 方永润18 个月定期 开放债券 型证券投 资基金。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，宏观经济维持低位，增长乏力，各项实体经济数据均走低。具体而言，一、二季度GDP增速为7%，工业生产增速季度环比下降，工业企业利润累计同比不断下滑，国内外需求依然疲弱；通胀水平维持低位，工业通缩压力较大；PMI制造业指数不断下行，已逼近荣枯线，指向制造业景气度偏弱。 在经济低迷的压力下，2015年上半年我国财政政策和货币政策不断加码。财政政策方面，赤字不断加大，正式出炉地方置换债券，大规模批复新投资项目；货币政策方面，先后三次降准、三次降息，降低公开市场回购利率，并通过MLF、SLF续作等宽松操作释放流动性，提振经济。 对于上半年债券市场而言，在央行大幅释放流动性后，资金面总体较为宽松，回购利率推动货币利率的下行。具体而言，1-2月债市整体延续慢牛行情，中长端利率债收益率创三年来的新低，信用利差降至较低位置；3月，受地方债务置换政策出台的影响，利率债收益率上行，期限利差有所扩大；4月，受央行宽松货币政策的影响，收益率有所下行；5月，受中核IPO、地方债挤压等因素，收益率再度反弹，期限利差不断变陡；6月，债券收益率在降息降准的影响下重新回落至低位，中长端利率下行幅度较小，二季度末期限利差有所扩大。 对于上半年权益市场而言，波动幅度较大，一季度至二季度六月中上旬，A股牛市行情开启，场外资金跑步进场，场内资金不断加杠杆，新增开户数和两融余额不断攀升，六月中下旬受清理场外配资的影响，股市大幅下跌，投资者恐慌情绪加重，信心有所削弱。 报告期内，本基金积极参与了股票和可转债市场，取得了较好收益，组合收益增厚明显。普通债券方面，组合仓位较低，获得了较好的票息收入。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年1月1日至6月30日，本基金A类净值增长率为21.68%，业绩比较基准收益率为6.36%，高于业绩比较基准15.32%；本基金C类净值增长率为21.51%，业绩比较基准收益率为6.36%，高于业绩比较基准15.15%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济下行压力较大，仍需政策托底。具体而言，制造业产能过剩、出口增长有限等因素制约经济上行；股票交易萎缩、IPO暂停等因素制约金融业对GDP的拉动；7月中采PMI跌至临界点，新订单指数持续回落至12年9月以来的最低值，工业经济仍未企稳。对于经济面临的困难，7月30日的中央政治局会议表示将会保持宏观政策的连续性和稳定性，加大定向调控力度。下半年宏观政策仍将维持较为宽松的基调，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，不断推动地方政府债务的置换，并有望于下半年通过降准及定向操作工具释放流动性。 对于下半年债券市场而言，从需求角度来看，受海外机构进入银行间市场、新股IPO暂停、两融配资受限的影响，高收益优先级产品规模缩小，打新基金重新配置，债券需求回归，具备投资优势；从供给角度来看，截至7月30日各地已发行一般及专项地方债券1.41万亿元，中标利率均落在招标利率下限，其对下半年债券市场的挤出扰动效应有望缩小；从宏观角度来看，货币政策有望保持定向宽松的基调，从而进一步推动中长端利率水平的下行，经济走低将催生信用债分化，仍需警惕违约事件的发生。 对于下半年权益市场而言，随着救市行动的持续维稳、场外融资的逐步规范，A股市场有望在经历一段时间的调整、去伪存真后出现反弹，高估值的中小盘成长股将面临不断分化的趋势，估值合理、业绩良好的个股仍具备投资价值。政策面较为确定的军工股、国企改革主题、冬奥会主题、京津冀一体化主题值得关注。 未来，本基金将提高组合中普通债券的占比，提升组合静态收益，同时根据市场行情变化，择机参与股票和可转债市场，选择相对强势的资产和标的参与。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和风险管理部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议； 基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权； 交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供风险管理部； 风险管理部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格； 登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据风险管理部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作； 监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。 除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 注：截至2015年6月30日，交易部与登记清算部合并为运营部。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》和《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》，托管东方双债添利债券型证券投资基金（以下简称“东方双债添利债券基金”）。 本报告期内，中国民生银行在东方双债添利债券基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——东方基金管理有限责任公司在东方双债添利债券基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，基金管理人——东方基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由东方双债添利债券基金管理人——东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东方双债添利债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 45,392,448.51 5,342,155.83 结算备付金 10,742,530.89 7,053,857.51 存出保证金 731,542.93 182,800.31 交易性金融资产 6.4.7.2 1,018,850,420.51 264,725,549.17 其中：股票投资 166,046,001.31 41,123,205.47 基金投资 - - 债券投资 852,804,419.20 223,602,343.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,929,858.71 - 应收利息 6.4.7.5 13,481,261.36 1,205,327.74 应收股利 - - 应收申购款 66,805.26 4,056,043.05 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,099,194,868.17 282,565,733.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 129,999,635.00 66,599,987.40 应付证券清算款 20,961,047.40 3,550,890.84 应付赎回款 7,588,632.79 3,099,744.81 应付管理人报酬 594,004.66 114,136.21 应付托管费 169,715.64 32,610.35 应付销售服务费 124,339.56 24,822.66 应付交易费用 6.4.7.7 1,167,066.90 412,129.80 应交税费 - - 应付利息 75,245.06 1,453.23 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 222,736.23 111,004.55 负债合计 160,902,423.24 73,946,779.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 588,439,625.47 159,162,690.21 未分配利润 6.4.7.10 349,852,819.46 49,456,263.55 所有者权益合计 938,292,444.93 208,618,953.76 负债和所有者权益总计 1,099,194,868.17 282,565,733.61 注：①报告截止日2015年6月30日，A类基金份额净值1.5951元，C类基金份额净值1.5923元；基金份额总额588,439,625.47份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额467,949,575.73份，C类基金份额总额120,490,049.74份。 ②本基金基金合同于2014年9月24日生效，上年度为不完整会计年度。6.2利润表 会计主体：东方双债添利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 项 目 2015年1月1日至2015年6月 30日 一、收入 89,745,371.68 1.利息收入 10,422,341.15 其中：存款利息收入 6.4.7.11 248,111.80 债券利息收入 10,156,190.80 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 18,038.55 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 86,641,041.57 其中：股票投资收益 6.4.7.12 36,660,519.73 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13.1 49,569,461.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 411,060.71 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17 -7,948,065.42 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 630,054.38 减：二、费用 7,273,434.63 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,004,083.09 2．托管费 6.4.10.2.2 572,595.17 3．销售服务费 6.4.10.2.3 500,223.88 4．交易费用 6.4.7.19 1,964,954.67 5．利息支出 2,067,217.84 其中：卖出回购金融资产支出 2,067,217.84 6．其他费用 6.4.7.20 164,359.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 82,471,937.05 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 82,471,937.05 注：本基金基金合同于2014年9月24日生效，无上年度可比期间数据。6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方双债添利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 159,162,690.21 49,456,263.55 208,618,953.76 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 82,471,937.05 82,471,937.05 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 429,276,935.26 217,924,618.86 647,201,554.12 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,013,916,226.58 552,671,603.26 1,566,587,829.84 2.基金赎回款 -584,639,291.32 -334,746,984.40 -919,386,275.72 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 588,439,625.47 349,852,819.46 938,292,444.93 （基金净值） 注：本基金基金合同于2014年9月24日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______孙晔伟______ ______秦熠群______ ____张蓉梅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 东方双债添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2014年5月14日中国证监会《关于核准东方双债添利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]486号）和《关于东方双债添利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函[2014]1137号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》自2014年9月1日至2014年9月19日公开募集设立。本基金为债券型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集243,209,779.67元人民币，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2014]第230097号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》于2014年9月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为243,248,751.68份基金单位，其中认购资金利息折合38,972.01份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金所指的信用债券是指企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。 本基金还可投资于股票和权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一年保持一致，会计估计发生变更。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），经与会计师事务所协商一致，本公司旗下公募基金自2015年3月30日起实施新的债券估值标准。对在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价。对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用成本估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 45,392,448.51 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 45,392,448.51 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 147,629,082.32 166,046,001.31 18,416,918.99 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 155,983,005.46 152,850,619.20 -3,132,386.26 银行间市场 699,300,649.01 699,953,800.00 653,150.99 合计 855,283,654.47 852,804,419.20 -2,479,235.27 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,002,912,736.79 1,018,850,420.51 15,937,683.72 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 20,326.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,350.69 应收债券利息 13,452,284.73 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4,002.68 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 296.28 合计 13,481,261.36 注：其他为应收结算保证金利息。6.4.7.6其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,152,959.71 银行间市场应付交易费用 14,107.19 合计 1,167,066.90 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16,904.24 预提费用 205,831.99 合计 222,736.23 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 东方双债添利债券A类 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 101,680,957.37 101,680,957.37 本期申购 637,179,553.31 637,179,553.31 本期赎回(以"-"号填列) -270,910,934.95 -270,910,934.95 本期末 467,949,575.73 467,949,575.73 金额单位：人民币元 东方双债添利债券C类 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 57,481,732.84 57,481,732.84 本期申购 376,736,673.27 376,736,673.27 本期赎回(以"-"号填列) -313,728,356.37 -313,728,356.37 本期末 120,490,049.74 120,490,049.74 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 东方双债添利债券A类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 19,075,652.39 12,537,097.91 31,612,750.30 本期利润 50,880,833.47 -20,800,888.58 30,079,944.89 本期基金份额交易 129,614,213.34 87,178,900.96 216,793,114.30 产生的变动数 其中：基金申购款 219,186,820.77 153,124,775.07 372,311,595.84 基金赎回款 -89,572,607.43 -65,945,874.11 -155,518,481.54 本期已分配利润 - - - 本期末 199,570,699.20 78,915,110.29 278,485,809.49 单位：人民币元 东方双债添利债券C类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,759,494.51 7,084,018.74 17,843,513.25 本期利润 39,539,169.00 12,852,823.16 52,391,992.16 本期基金份额交易 760,398.73 371,105.83 1,131,504.56 产生的变动数 其中：基金申购款 107,989,396.33 72,370,611.09 180,360,007.42 基金赎回款 -107,228,997.60 -71,999,505.26 -179,228,502.86 本期已分配利润 - - - 本期末 51,059,062.24 20,307,947.73 71,367,009.97 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 130,321.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 88,362.05 其他 29,428.60 合计 248,111.80 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 647,517,057.50 减：卖出股票成本总额 610,856,537.77 买卖股票差价收入 36,660,519.73 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,613,239,238.53 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,543,615,875.19 本总额 减：应收利息总额 20,053,902.21 买卖债券差价收入 49,569,461.13 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期未投资资产支持证券。6.4.7.14贵金属投资收益 根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 411,060.71 基金投资产生的股利收益 - 合计 411,060.71 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -7,948,065.42 ——股票投资 13,558,906.09 ——债券投资 -21,506,971.51 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -7,948,065.42 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 595,622.81 基金转换费收入 34,431.57 合计 630,054.38 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 1,951,639.67 银行间市场交易费用 13,315.00 合计 1,964,954.67 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 117,027.36 债券账户维护费 10,500.00 银行汇划费用 12,037.43 其他费用 - 合计 164,359.98 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与基金托管人--中国民生银行股份有限公司协商一致，本公司自2015年7月7日起，对基金持有的停牌股票潜在调整对前一估值日的基金资产净值影响在0.25%以上的采用“指数收益法”进行估值，并且本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后，恢复采用当日收盘价格进行估值。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 截至本基金报告报出日，本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 50,838,193.22 4.01% 东北证券股份有限公司 注：本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。 债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 92,642,938.49 5.83% 东北证券股份有限公司 注：本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 1,660,200,000.00 14.81% 注：本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 46,282.81 4.01% 46,282.81 4.01% 东北证券股份有限 公司 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ③本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,004,083.09 其中：支付销售机构的客户维护费 258,888.53 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ③本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 572,595.17 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 ③本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方双债添利债券 东方双债添利债券C 合计 A类 类 东北证券股份有限公司 - 0.00 0.00 中国民生银行股份有限 - 156,197.28 156,197.28 公司 东方基金管理有限责任 - 330,175.18 330,175.18 公司 合计 - 486,372.46 486,372.46 注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日东方双债添利债券C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 ③本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国民生银行股 - - - - 381,400,000.00 235,236.76 份有限公司 注：本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有限公司 45,392,448.51 130,321.15 注：本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 本基金基金合同生效日为2014年9月24日，无上年度可比期间数据。6.4.11利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.1.12.1.1受限证券类别：股票 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限股票。 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 15天2015年6 2015年 认购新 132002集EB 月11日 7月2 债 100.00 100.00 11,210 1,121,000.001,121,000.00 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 2015 拟筹 2015 300012华测 年6月 划重 43.07 年7月 38.76 1,273,275 39,314,622.8254,839,954.25 - 检测 15日 大事 27日 项 重大 资产 招商 2015 重组 000024地产 年4月 涉及 31.64 - - 690,000 16,177,381.4621,831,600.00 - 3日 无先 例事 项 威创 2015 筹划 002308股份 年6月 重大 31.00 - - 280,000 6,623,805.20 8,680,000.00 - 12日 事项 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额109,999,635.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 071526002 15兴业证券 2015年7月1 100.07 500,000 50,035,000.00 CP002 日 041460107 14赣高速 2015年7月1 100.60 100,000 10,060,000.00 CP002 日 011599062 15首旅 2015年7月1 100.49 500,000 50,245,000.00 SCP001 日 合计 1,100,000 110,340,000.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额20,000,000.00元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 643,464,000.00 - A-1以下 - - 未评级 - - 合计 643,464,000.00 - 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 110,117,306.10 171,903,469.35 AAA以下 51,622,763.10 40,213,389.42 未评级 - - 合计 161,740,069.20 212,116,858.77 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。6.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 45,392,448.51 - - - 45,392,448.51 结算备付金 10,742,530.89 - - - 10,742,530.89 存出保证金 731,542.93 - - - 731,542.93 交易性金融资产-股票投 - - -166,046,001.31 166,046,001.31 资 交易性金融资产-债券投716,413,482.30 83,382,240.3053,008,696.60 - 852,804,419.20 资 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 9,929,858.71 9,929,858.71 应收利息 - - - 13,481,261.36 13,481,261.36 应收股利 - - - - 0.00 应收申购款 66,805.26 - - - 66,805.26 资产总计 773,346,809.89 83,382,240.3053,008,696.60189,457,121.381,099,194,868.17 负债 卖出回购金融资产款 - - -129,999,635.00 129,999,635.00 应付赎回款 - - - 7,588,632.79 7,588,632.79 应付管理人报酬 - - - 594,004.66 594,004.66 应付托管费 - - - 169,715.64 169,715.64 应付交易费用 - - - 1,167,066.90 1,167,066.90 应付利息 - - - - 0.00 其他负债 - - - 422,320.85 422,320.85 应付证券清算款 - - - 20,961,047.40 20,961,047.40 负债总计 0.00 0.00 0.00160,902,423.24 160,902,423.24 利率敏感度缺口 773,346,809.89 83,382,240.3053,008,696.60 28,554,698.14 938,292,444.93 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 5,342,155.83 - - - 5,342,155.83 结算备付金 7,053,857.51 - - - 7,053,857.51 存出保证金 182,800.31 - - - 182,800.31 交易性金融资产-股票投 - - - 41,123,205.47 41,123,205.47 资 交易性金融资产-债券投 9,308,146.80149,053,326.9565,240,869.95 - 223,602,343.70 资 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,205,327.74 1,205,327.74 应收股利 - - - - - 应收申购款 4,056,043.05 - - - 4,056,043.05 资产总计 25,943,003.50149,053,326.9565,240,869.95 42,328,533.21 282,565,733.61 负债 卖出回购金融资产款 66,599,987.40 - - - 66,599,987.40 应付赎回款 - - - 3,099,744.81 3,099,744.81 应付管理人报酬 - - - 114,136.21 114,136.21 应付托管费 - - - 32,610.35 32,610.35 应付交易费用 - - - 412,129.80 412,129.80 应付利息 - - - 1,453.23 1,453.23 其他负债 - - - 135,827.21 135,827.21 应付证券清算款 - - - 3,550,890.84 3,550,890.84 负债总计 66,599,987.40 - - 7,346,792.45 73,946,779.85 利率敏感度缺口 -40,656,983.90149,053,326.9565,240,869.95 34,981,740.76 208,618,953.76 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 日） 市场利率下调0.25% 1,211,187.45 1,346,079.90 市场利率上调0.25% -1,201,734.88 -1,331,006.00 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 166,046,001.31 17.70 41,123,205.47 19.71 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 852,804,419.20 90.89 223,602,343.70 107.18 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,018,850,420.51 108.59 264,725,549.17 126.89 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动 假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 沪深300指数下跌5% -5,226,181.50 -3,156,894.21 沪深300指数上涨5% 5,226,181.50 3,156,894.21 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天的风险价值。本期末本基金风险价值为8,652,402.00元，占基金资产净值比例为0.92%；上年度末本基金风险价值为6,225,908.00元，占基金资产净值比例为2.26%。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 166,046,001.31 15.11 其中：股票 166,046,001.31 15.11 2 固定收益投资 852,804,419.20 77.58 其中：债券 852,804,419.20 77.58 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 56,134,979.40 5.11 7 其他各项资产 24,209,468.26 2.20 8 合计 1,099,194,868.17 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,166,575.08 3.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 13,410.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,066,000.00 0.33 业 J 金融业 43,155,125.00 4.60 K 房地产业 29,804,100.00 3.18 L 租赁和商务服务业 9,390.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 54,860,244.25 5.85 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,936,083.90 0.21 R 文化、体育和娱乐业 3,035,073.08 0.32 S 综合 - - 合计 166,046,001.31 17.70 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300012 华测检测 1,273,275 54,839,954.25 5.84 2 000024 招商地产 690,000 21,831,600.00 2.33 3 601989 中国重工 1,040,000 15,392,000.00 1.64 4 601818 光大银行 2,600,000 13,936,000.00 1.49 5 601166 兴业银行 578,100 9,972,225.00 1.06 6 002308 威创股份 280,000 8,680,000.00 0.93 7 002654 万润科技 204,000 6,052,680.00 0.65 8 601169 北京银行 420,000 5,594,400.00 0.60 9 600015 华夏银行 350,000 5,323,500.00 0.57 10 600185 格力地产 130,000 4,192,500.00 0.45 11 601998 中信银行 500,000 3,855,000.00 0.41 12 000540 中天城投 300,000 3,780,000.00 0.40 13 002405 四维图新 70,000 3,066,000.00 0.33 14 000681 视觉中国 73,918 3,035,073.08 0.32 15 000001 平安银行 200,000 2,908,000.00 0.31 16 300015 爱尔眼科 60,015 1,936,083.90 0.21 17 601628 中国人寿 50,000 1,566,000.00 0.17 18 603589 口子窖 1,000 25,340.00 0.00 19 002776 柏堡龙 500 20,290.00 0.00 20 601968 宝钢包装 1,000 13,950.00 0.00 21 002775 文科园林 500 13,410.00 0.00 22 603117 万林股份 1,000 9,390.00 0.00 23 600699 均胜电子 68 2,605.08 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601628 中国人寿 55,865,034.26 26.78 2 300012 华测检测 43,637,025.52 20.92 3 000681 视觉中国 41,251,503.68 19.77 4 300015 爱尔眼科 40,315,047.95 19.32 5 600023 浙能电力 35,965,408.92 17.24 6 600755 厦门国贸 33,803,329.50 16.20 7 601818 光大银行 30,171,870.91 14.46 8 600067 冠城大通 28,727,126.11 13.77 9 000024 招商地产 24,045,269.44 11.53 10 002521 齐峰新材 21,383,876.25 10.25 11 601989 中国重工 20,899,688.00 10.02 12 600030 中信证券 18,978,634.17 9.10 13 601618 中国中冶 18,017,013.00 8.64 14 601669 中国电建 17,709,661.34 8.49 15 600999 招商证券 17,020,776.80 8.16 16 601939 建设银行 16,878,000.00 8.09 17 601336 新华保险 14,494,482.58 6.95 18 601318 中国平安 14,398,085.75 6.90 19 002654 万润科技 14,184,270.91 6.80 20 601186 中国铁建 13,202,819.61 6.33 21 601601 中国太保 12,570,076.85 6.03 22 300251 光线传媒 12,135,888.80 5.82 23 601166 兴业银行 9,630,778.22 4.62 24 600009 上海机场 9,561,766.82 4.58 25 000858 五 粮 液 9,111,203.41 4.37 26 601555 东吴证券 8,467,745.00 4.06 27 600699 均胜电子 8,439,011.26 4.05 28 000568 泸州老窖 8,437,895.06 4.04 29 002673 西部证券 7,965,415.00 3.82 30 601668 中国建筑 7,911,897.00 3.79 31 601328 交通银行 7,326,000.00 3.51 32 002308 威创股份 6,623,805.20 3.18 33 002672 东江环保 6,315,190.60 3.03 34 300187 永清环保 6,195,431.11 2.97 35 300203 聚光科技 6,095,512.68 2.92 36 002465 海格通信 5,536,883.74 2.65 37 601169 北京银行 5,442,977.55 2.61 38 600015 华夏银行 5,065,259.00 2.43 39 002408 齐翔腾达 4,850,055.34 2.32 40 600875 东方电气 4,216,474.00 2.02 41 000540 中天城投 4,194,383.18 2.01 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601628 中国人寿 60,236,900.49 28.87 2 600755 厦门国贸 39,994,902.67 19.17 3 600023 浙能电力 38,845,924.16 18.62 4 300015 爱尔眼科 36,138,640.62 17.32 5 000681 视觉中国 35,471,406.01 17.00 6 600067 冠城大通 29,505,430.64 14.14 7 600030 中信证券 27,531,232.87 13.20 8 601669 中国电建 24,521,161.22 11.75 9 601618 中国中冶 23,132,358.00 11.09 10 600999 招商证券 21,903,244.44 10.50 11 002521 齐峰新材 20,906,018.33 10.02 12 601818 光大银行 18,847,012.50 9.03 13 601336 新华保险 18,054,117.83 8.65 14 601186 中国铁建 17,433,726.00 8.36 15 601939 建设银行 16,643,144.73 7.98 16 601601 中国太保 14,909,555.37 7.15 17 300251 光线传媒 14,261,924.82 6.84 18 601318 中国平安 13,997,180.40 6.71 19 601668 中国建筑 10,667,173.00 5.11 20 002654 万润科技 10,421,043.21 5.00 21 600699 均胜电子 9,768,625.40 4.68 22 600009 上海机场 9,433,027.00 4.52 23 000858 五 粮 液 9,109,279.54 4.37 24 601555 东吴证券 8,543,393.79 4.10 25 000568 泸州老窖 8,530,949.26 4.09 26 000024 招商地产 8,075,654.24 3.87 27 002673 西部证券 7,951,257.37 3.81 28 300203 聚光科技 7,898,503.66 3.79 29 601328 交通银行 7,650,925.25 3.67 30 601989 中国重工 6,888,899.80 3.30 31 002465 海格通信 6,212,727.82 2.98 32 002672 东江环保 5,615,865.30 2.69 33 300187 永清环保 5,601,809.22 2.69 34 300012 华测检测 4,585,065.76 2.20 35 002408 齐翔腾达 4,556,161.32 2.18 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 722,220,427.52 卖出股票收入（成交）总额 647,517,057.50 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 1,508,550.00 0.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 46,091,800.00 4.91 其中：政策性金融债 46,091,800.00 4.91 4 企业债券 48,391,103.30 5.16 5 企业短期融资券 643,464,000.00 68.58 6 中期票据 - - 7 可转债 113,348,965.90 12.08 8 其他 - - 9 合计 852,804,419.20 90.89 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132001 14宝钢EB 358,760 66,345,486.80 7.07 2 011599062 15首旅SCP001 500,000 50,245,000.00 5.35 3 011513001 15招商局 500,000 50,160,000.00 5.35 SCP001 4 071503004 15中信CP004 500,000 50,130,000.00 5.34 5 071526002 15兴业证券 500,000 50,035,000.00 5.33 CP002 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定，本基金不投资国债期货。7.11投资组合报告附注 7.11.1 本基金所持有15中信CP004（071503004.IB）的发行主体中信证券股份有限公司于2015年1月19日发布公告。公告称，因存在为到期融资融券合约展期的问题，公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。 本基金投资15中信CP004主要基于以下原因： 中信证券是国内规模最大的证券公司，主营业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。中信证券在若干业务领域保持或取得领先地位。2011年底，经纪业务股票、基金交易总额为人民币4.67万亿元，市场排名第一；股票及债券承销市场份额13.62%，排名市场第一位。公司受托管理资产总规模为人民币620亿元(不含华夏基金)，位居行业第一位。公司与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。 14中信CP004的债项评级为A-1，主体评级为AAA，违约风险较低。且本债券的到期日为2015年7月10日，剩余期限较短，还本付息确定性强。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 731,542.93 2 应收证券清算款 9,929,858.71 3 应收股利 - 4 应收利息 13,481,261.36 5 应收申购款 66,805.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,209,468.26 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113007 吉视转债 1,775,343.70 0.19 2 110030 格力转债 749,307.00 0.08 3 113501 洛钼转债 568,915.20 0.06 4 128009 歌尔转债 793.90 0.00 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 300012 华测检测 54,839,954.25 5.84 拟筹划重大事项 2 000024 招商地产 21,831,600.00 2.33重大资产重组涉及 无先例事项 3 002308 威创股份 8,680,000.00 0.93 筹划重大事项 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 东 方 813 575,583.73 434,789,366.93 92.91% 33,160,208.80 7.09% 双 债 添 利 债券A 类 东 方 1,070 112,607.52 88,538,270.09 73.48% 31,951,779.65 26.52% 双 债 添 利 债券C 类 合计 1,883 688,191.25 523,327,637.02 88.93% 65,111,988.45 11.07% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 东方双债 0.00 0.0000% 添利债券 A类 基金管理人所有从业人员 东方双债 0.00 0.0000% 持有本基金 添利债券 C类 合计 0.00 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方双债添利债券A 0 本公司高级管理人员、基金 类 投资和研究部门负责人持 东方双债添利债券C 0 有本开放式基金 类 合计 0 东方双债添利债券A 0 本基金基金经理持有本开 类 放式基金 东方双债添利债券C 0 类 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方双债添利债 东方双债添利债 券A类 券C类 基金合同生效日（2014年9月24日）基金份 123,970,459.93 119,278,291.75 额总额 本报告期期初基金份额总额 101,680,957.37 57,481,732.84 本报告期基金总申购份额 637,179,553.31 376,736,673.27 减:本报告期基金总赎回份额 270,910,934.95 313,728,356.37 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 467,949,575.73 120,490,049.74 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门不存在重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，公司存在一起未决诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件，公司为被告。截至报告日，上述诉讼仍在审理中。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略无变化。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内为本基金进行审计的会计师事务所未发生变化。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中国国际金融 2 1,215,594,231.85 95.99% 1,106,676.90 95.99% - 有限公司 东北证券股份 2 50,838,193.22 4.01% 46,282.81 4.01% - 有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中国国际金融1,496,123,875.75 94.17%9,547,937,000.00 85.19% - - 有限公司 东北证券股份 92,642,938.49 5.83%1,660,200,000.00 14.81% - - 有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方双债添利债券型证券投 指定报刊、网站 2015年1月1日 资基金年度最后一日净值公 告 2 关于增加增财基金为旗下基 指定报刊、网站 2015年1月8日 金销售渠道及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠活 动的公告 3 关于在海通证券开通东方基 指定报刊、网站 2015年1月20日 金旗下基金转换业务的公告 4 东方双债添利债券型证券投 指定报刊、网站 2015年1月21日 资基金2014年第4季度报告 5 关于在华安证券开通东方基 指定报刊、网站 2015年1月30日 金旗下基金转换业务的公告 6 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2015年2月27日 关于参加数米基金网费率优 惠活动的公告 7 关于在中信证券、中信证券 指定报刊、网站 2015年2月27日 （山东）及中信证券（浙江） 开通东方基金旗下基金转换 业务的公告 8 关于在东莞证券开通东方基 指定报刊、网站 2015年3月4日 金旗下基金转换业务的公告 9 关于在华福证券和江海证券 指定报刊、网站 2015年3月12日 开通东方基金旗下基金转换 业务的公告 10 关于增加邮储银行为旗下部 指定报刊、网站 2015年3月20日 分基金销售渠道及开通定投 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 11 东方双债添利债券型证券投 网站 2015年3月28日 资基金2014年年度报告 12 东方双债添利债券型证券投 指定报刊、网站 2015年3月28日 资基金2014年年度报告摘要 13 关于在京东电商平台开通东 指定报刊、网站 2015年3月30日 方基金官方旗舰店基金网上 直销业务的公告 14 关于增加上海证券为旗下基 指定报刊、网站 2015年3月31日 金销售渠道及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠活 动的公告 15 关于调整旗下基金交易所固 指定报刊、网站 2015年3月31日 定收益品种估值方法的公告 16 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2015年4月3日 关于子公司增加注册资本的 公告 17 东方双债添利债券型证券投 指定报刊、网站 2015年4月20日 资基金2015年第1季度报告 18 关于增加上海利得为旗下基 指定报刊、网站 2015年4月28日 金销售渠道及开通定投业务 并参与其费率优惠活动的公 告 19 东方双债添利债券型证券投 网站 2015年5月7日 资基金招募说明书（更新） （2015年第1号） 20 东方双债添利债券型证券投 指定报刊、网站 2015年5月7日 资基金招募说明书（更新）摘 要（2015年第1号） 21 关于在东海证券和广发证券 指定报刊、网站 2015年5月19日 开通东方基金旗下基金转换 业务的公告 22 东方永润18个月定期开放债 指定报刊、网站 2015年5月26日 券型证券投资基金封闭期内 周净值公告 23 东方双债添利基金暂停2000 指定报刊、网站 2015年6月5日 万元以上（不含2000万元） 申购、转换转入、定期定额投 资公告 24 东方双债添利债券基金恢复 指定报刊、网站 2015年6月17日 2000万元以上（不含2000万 元）申购、转换转入、定期定 额投资公告 25 关于在东海证券开通东方新 指定报刊、网站 2015年6月19日 策略灵活配置混合型证券投 资基金基金转换业务的公告 26 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2015年6月23日 关于子公司增加注册资本的 公告 27 关于增加恒天明泽为旗下基 指定报刊、网站 2015年6月29日 金销售渠道及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠活 动的公告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 一、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告11.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 11.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2015年8月27日