南方润元纯债债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013 年 8 月 27 日 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 南方润元纯债债券 基金主代码 202108 交易代码 202108 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 20 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,410,591,395.66 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 南方润元纯债债券 A/B 南方润元纯债债券 C 下属分级基金的交易代码: 202108 202110 下属分级基金的前端交易代码 202108 - 下属分级基金的后端交易代码 202109 - 报告期末下属分级基金的份额总额 1,510,903,556.01 份 899,687,839.65 份注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方润元”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国 家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将 根据宏观经济、基准利率水平,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率 水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,做出最佳的资产配置及 风险控制。 2、债券投资策略 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限 结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期; 其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再 次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行 投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的 操作方式,获取超额的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。 第 3 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 鲍文革 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-662758532.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 南方润元纯债债券 A/B 南方润元纯债债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2013 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 54,570,725.34 33,731,639.66 本期利润 73,395,731.84 46,541,602.31 加权平均基金份额本期利润 0.0354 0.0333 本期基金份额净值增长率 3.37% 3.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0313 0.0279 期末基金资产净值 1,570,325,400.19 931,998,873.26 期末基金份额净值 1.039 1.036注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第 4 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方润元纯债债券 A/B 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.38% 0.13% -0.38% 0.16% 0.00% -0.03% 过去三个月 1.07% 0.10% 0.98% 0.10% 0.09% 0.00% 过去六个月 3.37% 0.08% 2.42% 0.08% 0.95% 0.00%自基金合同 4.92% 0.06% 2.34% 0.07% 2.58% -0.01%生效起至今 南方润元纯债债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.38% 0.13% -0.38% 0.16% 0.00% -0.03% 过去三个月 1.07% 0.09% 0.98% 0.10% 0.09% -0.01% 过去六个月 3.17% 0.07% 2.42% 0.08% 0.75% -0.01%自基金合同 4.62% 0.06% 2.34% 0.07% 2.28% -0.01%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为中证全债指数。 第 5 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 6 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定: 本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%,其中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的 80%。基金持有现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2.本基金自基金合同生效日(2012 年 07 月 20 日)至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模超过 2,000 亿元,旗下管理 42 只开放式基金,1 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 本基 香港科技大学理学硕士,具有基金 金的 从业资格。2005 年 5 月加入南方基 2012 年 7 夏晨曦 基金 - 8 金,曾担任金融工程研究员、固定 月 20 日 经 收益研究员、风险控制员等职务, 理、 现任固定收益部总监助理。2008 年 第 7 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 固定 5 月至 2012 年 7 月,任固定收益部 收益 投资经理,负责社保、专户及年金 部总 组合的投资管理;2012 年 7 月至今, 监助 任南方润元基金经理;2012 年 8 月 理 至今,任南方理财 14 天基金经理; 2012 年 10 月至今,任南方理财 60 天基金经理;2013 年 1 月至今,任 南方理财 30 天基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方润元纯债债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1-5 月份,宽松的流动性环境使得收益率曲线出现了显著的陡峭化下行,南方润元在年初制 第 8 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要定了以“城投债+短融”为主的配置思路,在市场上涨中获取了较好的绝对回报,随后 6 月份银行间市场陷入流动性危机,央行公开市场按兵不动加剧了恐慌情绪,在机构去杠杆的压力下债券市场经历大幅回调。二季度润元的配置结构没有大的调整,仍以短融+中高等级城投债作为核心配置,期间适度参与了中长期利率债的波段操作,此外自 6 月初开始陆续降低仓位应对流动性管理。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期南方润元 A/B 级基金净值增长率为 3.37%,同期业绩比较基准增长率为 2.42%;南方润元 C 级基金净值增长率为 3.17%,同期业绩比较基准增长率为 2.42%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一段时间,随着我们对新一届政府政策脉络和逻辑的理解逐步清晰,我们认为中国经济在下半年仍将继续面临一定的下行压力,三季度当季 GDP 增速可能会降至 7.5%的政府预期目标之下,但劳动力市场供给偏紧降低了宏观政策明确转向刺激经济的必要性,财政和货币政策将以调整存量财政和信贷资金为主。此外,受外部流动性变化的影响,银行间市场流动性将会系统性趋紧,并抬升实体经济短期利率水平,对经济的抑制作用将会逐渐体现,但若三季度后期中国经济下行压力加大,央行货币政策仍然具有进一步放松的可能性。基于对宏观经济和货币政策的展望,我们认为三季度仍然可以维持债券市场战略性持有的投资方向,但信用风险是下一阶段需要重点关注的问题,信用债投资将进一步向中高等级倾斜,并需要继续加强对个券信用风险的甄别。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,由于本基金 A/B 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售 第 9 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;本基金收益每年最多分配 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%;若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本基金于 2013 年 2 月 22 日进行了收益分配,各类份额每 10 份派 0.10 元。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为 39,841,084.90 元。其中,南方润元纯债债券 A/B类为 24,863,974.83 元,南方润元纯债债券 C 类为 14,977,110.07 元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 10 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方润元纯债债券型证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 8,357,539.80 47,730,481.71 结算备付金 40,271,481.80 - 存出保证金 33,107.63 - 交易性金融资产 3,696,750,124.56 5,054,242,343.37 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,696,750,124.56 5,054,242,343.37 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 217,540,926.31 应收证券清算款 3,184,903.78 53,371,133.09 应收利息 89,580,918.37 60,243,301.92 应收股利 - - 应收申购款 61,088,927.90 209,409.27 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,899,267,003.84 5,433,337,595.67 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,312,560,698.55 1,190,470,076.64 应付证券清算款 413,330.19 70,496,883.93 应付赎回款 80,389,229.40 42,241,814.82 应付管理人报酬 1,713,922.79 2,691,580.75 应付托管费 527,360.88 828,178.66 应付销售服务费 418,528.48 820,001.66 应付交易费用 40,487.34 85,973.70 第 11 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 应交税费 - - 应付利息 624,004.90 168,911.20 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 255,167.86 253,905.98 负债合计 1,396,942,730.39 1,308,057,327.34所有者权益: 实收基金 2,410,591,395.66 4,066,888,961.32 未分配利润 91,732,877.79 58,391,307.01 所有者权益合计 2,502,324,273.45 4,125,280,268.33 负债和所有者权益总计 3,899,267,003.84 5,433,337,595.67注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额总额 2,410,591,395.66 份,其中 A/B 类基金份额的份额总额为 1,510,903,556.01 份,份额净值 1.039 元; 类基金份额的份额总额为 899,687,839.65份,份额净值 1.036 元。6.2 利润表会计主体:南方润元纯债债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入 152,864,065.79 1.利息收入 95,327,149.79 其中:存款利息收入 530,791.73 债券利息收入 94,443,215.42 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 353,142.64 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 24,818,306.48 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 24,818,306.48 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 31,634,969.15 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,083,640.37 减:二、费用 32,926,731.64 1.管理人报酬 11,572,302.57 2.托管费 3,560,708.50 第 12 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 3.销售服务费 2,865,066.75 4.交易费用 38,398.46 5.利息支出 14,622,896.69 其中:卖出回购金融资产支出 14,622,896.69 6.其他费用 267,358.67 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 119,937,334.15 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 119,937,334.156.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方润元纯债债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,066,888,961.32 58,391,307.01 4,125,280,268.33(基金净值) 二、本期经营活动产生 - 119,937,334.15 119,937,334.15的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -1,656,297,565.66 -46,754,678.47 -1,703,052,244.13产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 2,822,864,149.72 86,746,153.12 2,909,610,302.84 2.基金赎回款 -4,479,161,715.38 -133,500,831.59 -4,612,662,546.97 四、本期向基金份额持 - -39,841,084.90 -39,841,084.90有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 2,410,591,395.66 91,732,877.79 2,502,324,273.45(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨小松_____ ______邓见梁______ ____邓见梁____ 第 13 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 第 14 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要6.4.4 关联方关系6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.5.1.1 股票交易 无。6.4.5.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 华泰证券 293,868,836.27 90.61% 兴业证券 30,468,721.10 9.39%6.4.5.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期债券回购 回购成交金额 成交总额的比例 华泰证券 44,328,000,000.00 97.00% 兴业证券 1,369,394,000.00 3.00%6.4.5.1.4 权证交易 无。 第 15 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金 无。6.4.5.2 关联方报酬6.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 11,572,302.57 其中:支付销售机构的客户维护费 5,494,866.40注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。6.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,560,708.50注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。6.4.5.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方润元纯债债券 南方润元纯债债券 C 合计 A/B 中国建设银行 - 1,234,980.07 1,234,980.07 华泰证券 - 27,493.76 27,493.76 南方基金 - 481,991.30 481,991.30 兴业证券 - 2,788.37 2,788.37 合计 - 1,747,253.50 1,747,253.50注:支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.4%的年费率计提,每日计提,按月支付。由本基金的基金管理人南方基金向本基金的基金托管人中国建设银行发送划付指令,经中国建设银行复核后从基金财产中一次性支付给各销售机构。A/B 类基金 第 16 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 交易金 利息收 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 入 中国建设银行 - 100,672,464.39 - - 200,000,000.00 22,027.406.4.5.4 各关联方投资本基金的情况6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,357,539.80 200,478.84注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额 兴业证券 112156 12 中顺债 新债分销 140,000 14,000,000.00 兴业证券 124261 13 鞍城投 新债分销 150,000 15,000,000.006.4.5.7 其他关联交易事项的说明无。 第 17 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要6.4.6 期末(2013 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.6.1.1 受限证券类别:债券 数量 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总 (单位: 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额 张) 12 鞍 2013 年 4 新债未 124261 - 100.00 100.00 150,000 15,000,000.00 15,000,000.00 - 城投 月 26 日 上市6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 309,299,016.05 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 回购到期 债券代码 债券名称 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 日 130214 13 国开 14 2013 年 7 月 2 100.16 1,050,000 105,168,000.00 日 120238 12 国开 38 2013 年 7 月 3 99.66 600,000 59,796,000.00 日 120413 12 农发 13 2013 年 7 月 3 98.08 500,000 49,040,000.00 日 1280202 12 开封发投 2013 年 7 月 3 102.90 700,000 72,030,000.00 债 日 1282451 12 吉利 2013 年 7 月 3 100.49 400,000 40,196,000.00 MTN1 日 合计 - 326,230,000.006.4.6.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,003,261,682.50 元,于 2013 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 第 18 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 3,696,750,124.56 94.81 其中:债券 3,696,750,124.56 94.81 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 48,629,021.60 1.25 6 其他各项资产 153,887,857.68 3.95 7 合计 3,899,267,003.84 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 第 19 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 224,020,000.00 8.95 其中:政策性金融债 224,020,000.00 8.95 4 企业债券 1,870,875,124.56 74.77 5 企业短期融资券 1,359,256,000.00 54.32 6 中期票据 242,599,000.00 9.69 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,696,750,124.56 147.737.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 041359003 13 杉杉 CP001 1,400,000 139,818,000.00 5.59 2 130214 13 国开 14 1,150,000 115,184,000.00 4.60 3 124034 12 郑城建 1,000,000 102,250,000.00 4.09 4 122213 12 松建化 910,000 92,820,000.00 3.71 5 122621 12 赣城债 800,000 81,296,000.00 3.257.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 第 20 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,107.63 2 应收证券清算款 3,184,903.78 3 应收股利 - 4 应收利息 89,580,918.37 5 应收申购款 61,088,927.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 153,887,857.687.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额 户均持有的 户数 级别 基金份额 占总份额比 占总份 (户) 持有份额 持有份额 例 额比例 南 方 9,951 151,834.34 664,963,717.97 44.01% 845,939,838.04 55.99%润 元纯 债债 券A/B 南 方 8,399 107,118.45 264,754,516.33 29.43% 634,933,323.32 70.57%润 元纯 债债券 C 第 21 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 合计 18,350 131,367.38 929,718,234.30 38.57% 1,480,873,161.36 61.43%注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数(份) 比例 南方润元纯债债券 100,569.89 0.0067% A/B 基金管理人所有从业人员 南方润元纯债债券 1,256.03 0.0001% 持有本基金 C 101,825.92 0.0042% 合计注:1.分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理持有本基金 A/B 类份额的数量区间为 0 至 10 万份(含)。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 南方润元纯债债 南方润元纯债债 项目 券 A/B 券C 3,259,899,102.72 5,302,512,220.88基金合同生效日(2012 年 7 月 20 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,208,918,727.15 1,857,970,234.17 本报告期基金总申购份额 1,704,384,344.91 1,118,479,804.81 减:本报告期基金总赎回份额 2,402,399,516.05 2,076,762,199.33 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,510,903,556.01 899,687,839.65 第 22 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经中国证监会基金部【2013】13 号文函复,基金管理人于 2013 年 1 月 5 日发布公告,自 2013年 1 月 1 日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准,基金管理人于 2013 年 8 月22 日发布公告,自 2013 年 8 月 22 日起,杨小松转任公司总经理职务,不再担任公司督察长职务;由鲍文革担任公司督察长职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 因基金管理人管理的南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(“开元 300ETF”)在集中申购期超过沪深 300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购,然后在建仓期大比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票,致使基金资产受到较大损失,2013 年 4 月 19 日中国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》(【2013】18 号)的行政监管措施决定书,认为基金管理人在开元 300ETF 投资过程中未能履行谨慎勤勉义务,内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱,缺乏 ETF 募集期股票换购的相关制度规定;合规及风控管理未能覆盖 ETF 基金投资环节;关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况,按照《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定,中国证监会责令公司进行为期 3 个月的整改, 第 23 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。 基金管理人于 2013 年 4 月 24 日发布了《南方开元沪深 300ETF 基金持有人补偿公告》,对开元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实际补偿金额为 47,996,008.62 元。 同时,基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 无。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华泰证券 293,868,836.27 90.61% 44,328,000,000.00 97.00% - - 兴业证券 30,468,721.10 9.39% 1,369,394,000.00 3.00% - - 中金公司 - - - - - -注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程 第 24 页 共 25 页 南方润元纯债债券 2013 年半年度报告摘要公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 第 25 页 共 25 页