南方稳健成长贰号证券投资基金2018年 年度报告摘要 2018年12月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年03月27日 重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 南方稳健成长贰号证券投资基金 基金简称 南方稳健成长贰号混合 基金主代码 202002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月25日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,693,363,637.19份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南稳贰号”。 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流 动性的前提下，力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。 投资策略 在股票投资方面，本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力，主要可以 区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票 的特征，并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合 内股票的比例不低于股票投资部分的80%。 业绩比较基准 上证综合指数×80%+上证国债指数×20%。 风险收益特征 本基金为混合基金，属证券投资基金中的风险收益适中的品种。 注:- 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 常克川 郭明 负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -133,680,859.96 126,429,851.22 -161,093,824.08 本期利润 -413,843,187.73 333,548,751.94 -321,082,534.38 加权平均基金份额本期利润 -0.1100 0.0802 -0.0719 本期基金份额净值增长率 -23.05% 19.16% -12.00% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0980 0.0154 -0.0530 期末基金资产净值 1,375,801,917.84 1,936,262,196.93 1,826,684,421.42 期末基金份额净值 0.3725 0.4975 0.4175 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -13.35% 1.21% -8.97% 1.21% -4.38% 0.00% 过去六个月 -17.33% 1.13% -9.41% 1.09% -7.92% 0.04% 过去一年 -23.05% 1.07% -19.09% 0.98% -3.96% 0.09% 过去三年 -19.31% 1.10% -22.37% 0.91% 3.06% 0.19% 过去五年 39.60% 1.41% 21.28% 1.19% 18.32% 0.22% 自基金合同 124.30% 1.38% 60.06% 1.33% 64.24% 0.05% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：元 年度 每10份基金份额分现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2018年 0.1400 21,723,979.75 31,749,422.19 53,473,401.94- 2017年 - - - -- 2016年 2.5300 423,108,180.51 439,663,779.34 862,771,959.85- 合计 2.6700 444,832,160.26 471,413,201.53 916,245,361.79- §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目 前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公 司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地 设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南 方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分 支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元，旗下 管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 北大光华管理学院管理学 硕士，具有基金从业资格。 曾担任长城基金管理公司 行业研究员，2007年加 入南方基金，2007年 5月至2009年2月，任 南方宝元基金经理； 2007年5月至2012年 本基金基 2012年11月 11月，任南方成份基金 应帅 金经理 23日 - 17 经理；2010年12月至 2016年3月，任南方宝 元基金经理；2012年 11月至今，任南方稳健 基金经理；2012年11月 至今，任南稳贰号基金经 理；2016年3月至今， 任南方驱动基金经理； 2017年8月至今，任南 方智造股票基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 就全年而言，2018年资本市场出现了较大幅度的下跌，是过去十年中跌幅最大的一年。无论是大盘蓝筹，还是中小创业板，整体都出现了较为明显的调整。2018年货币政策出现了明显的变化，金融去杠杆，股市下跌，大量融资盘出现风险；而中美关系在2018年也出现了前所未有的挑战，中美贸易争端不断升级；同时，这两个因素叠加了2018年本轮经济周期开始向下的风险，因此2018年股市持续震荡下行。本基金年初仓位依然偏高，主要集中在银行、白酒和家电等大盘蓝筹，都错失了一月份的地产以及一季度的医药、云计算，因此后期持续在做组合的均衡配置调整；但前期强势板块后期都有较大幅度的调整，因此配置效果比较一般；另，本基金一直重仓白酒和家电，但由于行业和公司本身的原因，导致在这两个板块在后期也有比较明显降仓。随着中美贸易关系不断恶化，宏观经济预期越来越差，本基金摒弃了一直以来的高仓位运作模式，在四季度进行了较大幅度的减仓。本基金过去一年在投资策略上需加强定力，提高大盘的预测能 力；未来本基金还将继续以绝对收益为理念，至下而上，精选个股，持续不断为持有人创造收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金净值增长率为-23.05%%，业绩基准为-19.09%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，我们谨慎乐观。相比2018年，股市应该会有更理想的表现，毕竟2018年跌幅较大，同时目前市场估值已经处于历史底部。更重要的是压制市场的金融去杠杆政策已经有明显的改变，而中美贸易关系也开始走向谈判合作的正确道路上，市场风险正在逐步扫清。而未来市场将主要关注本轮经济周期向下的底部以及调整结束的时间，我们认为资本市场将会领先经济基本面，率先触底反弹。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业 务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规 风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业 务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查 基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度； 完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则 积极开展各项反洗钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱 风险评估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投 资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、 风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟 悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金 管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假 设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则 和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益 冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内2018年1月16日已分配数（每10份基金份额派发红利0.14元）为以往年度收益分配。 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方稳健成长贰号证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，南方稳健成长贰号证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方稳健成长贰号证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方稳健成长贰号证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为53,473,401.94元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方稳健成长贰号证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23176号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：南方稳健成长贰号证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 73,000,064.87 43,015,707.29 结算备付金 2,992,336.42 2,986,323.89 存出保证金 450,704.51 626,719.38 交易性金融资产 1,160,365,310.75 1,864,571,066.24 其中：股票投资 763,101,826.25 1,459,252,206.84 基金投资 - - 债券投资 397,263,484.50 405,318,859.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 130,000,000.00 - 应收证券清算款 7,710,177.19 32,622,920.85 应收利息 7,722,858.22 5,234,151.66 应收股利 20,000.00 20,000.00 应收申购款 113,341.59 151,703.16 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,382,374,793.55 1,949,228,592.47 负债和所有者权益 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,098,890.08 6,454,427.35 应付赎回款 456,804.43 1,726,096.76 应付管理人报酬 1,791,820.11 2,461,816.59 应付托管费 298,636.68 410,302.82 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,529,996.63 1,512,266.53 应交税费 9.07 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 396,718.71 401,485.49 负债合计 6,572,875.71 12,966,395.54 所有者权益： 实收基金 1,737,807,346.94 1,831,377,530.34 未分配利润 -362,005,429.10 104,884,666.59 所有者权益合计 1,375,801,917.84 1,936,262,196.93 负债和所有者权益总计 1,382,374,793.55 1,949,228,592.47 注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.3725元，基金份额总额 3,693,363,637.19份。 7.2利润表 会计主体：南方稳健成长贰号证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 -374,997,898.86 380,222,995.26 1.利息收入 16,934,513.55 16,957,647.37 其中：存款利息收入 1,001,300.89 1,145,663.73 债券利息收入 15,380,907.28 14,995,466.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 552,305.38 816,516.99 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -111,996,175.76 155,792,179.86 其中：股票投资收益 -126,502,546.39 134,262,183.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 95,389.88 17,000.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 14,410,980.75 21,512,996.52 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -280,162,327.77 207,118,900.72 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 226,091.12 354,267.31 减：二、费用 38,845,288.87 46,674,243.32 1．管理人报酬 25,121,005.31 28,480,982.75 2．托管费 4,186,834.08 4,746,830.51 3．销售服务费 - - 4．交易费用 9,103,535.94 13,007,974.35 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.97 - 7．其他费用 433,912.57 438,455.71 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -413,843,187.73 333,548,751.94 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -413,843,187.73 333,548,751.94 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方稳健成长贰号证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 1,831,377,530.34 104,884,666.59 1,936,262,196.93 值） 二、本期经营活动产生的基金 - -413,843,187.73 -413,843,187.73 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -93,570,183.40 426,493.98 -93,143,689.42 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 82,436,976.72 869,571.48 83,306,548.20 2.基金赎回款 -176,007,160.12 -443,077.50 -176,450,237.62 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -53,473,401.94 -53,473,401.94 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 1,737,807,346.94 -362,005,429.10 1,375,801,917.84 值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 2,058,453,106.65 -231,768,685.23 1,826,684,421.42 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 333,548,751.94 333,548,751.94 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -227,075,576.31 3,104,599.88 -223,970,976.43 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 60,560,024.14 -1,145,177.90 59,414,846.24 2.基金赎回款 -287,635,600.45 4,249,777.78 -283,385,822.67 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 1,831,377,530.34 104,884,666.59 1,936,262,196.93 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。7.4.1.1会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。7.4.1.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.1.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.3关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司” 变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月 4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 565,690,018.95 9.47 - - 兴业证券 345,339,463.30 5.78 - - 7.4.4.1.2债券交易 注:无。 7.4.4.1.3债券回购交易 注:无。 7.4.4.1.4权证交易 注:无。 7.4.4.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 515,515.94 9.47 202,777.33 13.26 兴业证券 314,708.12 5.78 38,187.03 2.50 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 - - - - 兴业证券 - - - - 注: 1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 12月31日 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 25,121,005.31 28,480,982.75 其中：支付销售机构的客户维护费 3,235,348.70 3,727,274.69 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% /当年天数。 7.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 12月31日 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,186,834.08 4,746,830.51 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 7.4.4.2.3销售服务费 注:无。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月13日1至日2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 73,000,064.87 950,509.29 43,015,707.29 1,056,202.84 份有限公司 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行约定利率计息。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 7.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。7.4.5利润分配情况 单位：人民币元 序 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备 号 登记日 场内 场外 基金份额 发放总额 发放总额 合计 注 分红数 2018年 2018- 21,723,979 31,749,422. 53,473,401.9 1 01月 - 01-16 0.1400 .75 19 4 - 16日 合 21,723,979 31,749,422. 53,473,401.9 计 - - - 0.1400 .75 19 4 - 7.4.6期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 值单价（单位：成本总额 总额 备注 股） 601860紫金2018-12-202019-01-03新股未 3.14 3.14 15,97050,145.80 50,145.80 - 银行 上市 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌原 期末 复牌 数量 期末 期末 码 名称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单 （股）成本总额 估值总 备注 价 价 额 600030中信2018-12-25重大事 16.012019-01-10 17.15 32 496.56 512.32 - 证券 项 注:本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.6.3.1银行间市场债券正回购 注:无。 7.4.6.3.2交易所市场债券正回购 无。7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为763,051,168.13元，属于第二层次的余额为397,314,142.62元，无属于第三 层次的余额(2017年12月31日：第一层次1,427,965,327.94元，第二层次436,605,738.30元， 无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值 相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 763,101,826.25 55.20 其中：股票 763,101,826.25 55.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 397,263,484.50 28.74 其中：债券 397,263,484.50 28.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 130,000,000.00 9.40 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,992,401.29 5.50 8 其他各项资产 16,017,081.51 1.16 9 合计 1,382,374,793.55 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 14,364,966.00 1.04 B 采矿业 - - C 制造业 467,072,352.26 33.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,438,000.00 1.56 E 建筑业 57,694,500.00 4.19 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,154,433.00 0.52 J 金融业 131,866,845.67 9.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 63,510,729.32 4.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 763,101,826.25 55.47 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 120,260 70,954,602.60 5.16 2 601166 兴业银行 3,914,303 58,479,686.82 4.25 3 300529 健帆生物 1,193,497 49,530,125.50 3.60 4 601888 中国国旅 604,985 36,420,097.00 2.65 5 600887 伊利股份 1,459,911 33,402,763.68 2.43 6 300760 迈瑞医疗 295,600 32,285,432.00 2.35 7 600745 闻泰科技 1,466,916 30,995,935.08 2.25 8 300203 聚光科技 1,200,000 30,780,000.00 2.24 9 002027 分众传媒 5,169,968 27,090,632.32 1.97 10 002371 北方华创 699,952 26,430,187.52 1.92 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 214,967,681.50 11.10 2 601229 上海银行 84,669,111.50 4.37 3 601888 中国国旅 84,113,754.13 4.34 4 601318 中国平安 65,105,005.15 3.36 5 002430 杭氧股份 62,378,077.23 3.22 6 300122 智飞生物 58,988,162.50 3.05 7 600887 伊利股份 56,624,475.86 2.92 8 600030 中信证券 52,547,658.25 2.71 9 300529 健帆生物 51,591,877.29 2.66 10 002027 分众传媒 48,129,281.09 2.49 11 002439 启明星辰 48,116,671.62 2.49 12 603589 口子窖 45,563,560.06 2.35 13 000063 中兴通讯 45,395,205.43 2.34 14 603799 华友钴业 45,052,144.73 2.33 15 601111 中国国航 42,861,969.59 2.21 16 300003 乐普医疗 42,682,118.82 2.20 17 000776 广发证券 42,381,069.21 2.19 18 002460 赣锋锂业 42,354,314.62 2.19 19 600519 贵州茅台 41,438,350.82 2.14 20 002074 国轩高科 41,137,272.73 2.12 21 600872 中炬高新 40,030,661.99 2.07 22 000860 顺鑫农业 39,480,395.17 2.04 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 178,819,029.65 9.24 2 601166 兴业银行 139,374,748.68 7.20 3 000651 格力电器 136,006,148.84 7.02 4 600519 贵州茅台 104,374,087.39 5.39 5 000063 中兴通讯 92,708,067.29 4.79 6 601009 南京银行 84,784,286.62 4.38 7 601229 上海银行 84,784,093.55 4.38 8 603589 口子窖 63,388,202.96 3.27 9 600176 中国巨石 55,438,747.51 2.86 10 600030 中信证券 54,668,595.14 2.82 11 600585 海螺水泥 53,886,870.05 2.78 12 601888 中国国旅 50,562,477.40 2.61 13 000568 泸州老窖 49,793,622.28 2.57 14 000776 广发证券 45,284,142.41 2.34 15 000932 华菱钢铁 44,871,317.48 2.32 16 002217 合力泰 44,573,023.66 2.30 17 002439 启明星辰 44,399,008.82 2.29 18 601288 农业银行 44,061,229.00 2.28 19 002202 金风科技 43,893,133.39 2.27 20 601111 中国国航 42,312,880.71 2.19 21 300323 华灿光电 41,969,659.93 2.17 22 000786 北新建材 40,895,043.34 2.11 23 600703 三安光电 40,504,842.91 2.09 24 002074 国轩高科 39,737,353.78 2.05 25 002460 赣锋锂业 38,850,190.59 2.01 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,846,203,420.98 卖出股票收入（成交）总额 3,129,597,013.42 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 34,807,040.00 2.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 362,456,444.50 26.35 其中：政策性金融债 362,456,444.50 26.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 397,263,484.50 28.88 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （%） 1 140219 14国开19 1,000,000 101,160,000.00 7.35 2 180312 18进出12 900,000 90,207,000.00 6.56 3 180208 18国开08 800,000 81,464,000.00 5.92 4 018005 国开1701 370,800 37,243,152.00 2.71 5 130247 13国开47 200,000 21,364,000.00 1.55 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.1本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.10.2本期国债期货投资评价 8.11投资组合报告附注 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码601166）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年5月4日兴业银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》；《中华人民共和国商业银行法》等法规对公司进行行政处罚，罚款5870万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 450,704.51 2 应收证券清算款 7,710,177.19 3 应收股利 20,000.00 4 应收利息 7,722,858.22 5 应收申购款 113,341.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,017,081.51 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 162,012 22,796.85 9,951,945.62 0.27 3,683,411,691.57 99.73 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 194,704.04 0.0053 注:本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理) 均未持有本基金份额。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额 。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年7月25日）基金份额总额 5,257,868,688.68 本报告期期初基金份额总额 3,892,221,807.71 本报告期基金总申购份额 175,206,975.00 减：本报告期基金总赎回份额 374,065,145.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,693,363,637.19 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用95,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为13年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 比例 总量的比 例 华创证券 1 1,008,546,772.01 16.89% 919,091.32 16.89% - 国泰君安 1 705,173,549.06 11.81% 642,626.94 11.81% - 中金公司 1 680,677,414.02 11.40% 620,302.10 11.40% - 国盛证券 1 680,393,791.77 11.39% 620,004.21 11.39% - 安信证券 1 576,796,342.35 9.66% 525,629.85 9.66% - 华泰证券 2 565,690,018.95 9.47% 515,515.94 9.47% - 华福证券 1 513,542,019.50 8.60% 467,984.09 8.60% - 兴业证券 1 345,339,463.30 5.78% 314,708.12 5.78% - 恒泰证券 1 310,576,557.83 5.20% 283,028.84 5.20% - 西南证券 1 159,483,941.41 2.67% 145,339.06 2.67% - 海通证券 2 157,966,623.23 2.64% 143,955.56 2.64% - 国信证券 1 122,423,591.43 2.05% 111,549.94 2.05% - 国海证券 1 74,074,385.34 1.24% 67,504.64 1.24% - 申万宏源 1 40,587,002.27 0.68% 36,987.40 0.68% - 银河证券 1 31,475,407.39 0.53% 28,683.70 0.53% - 中泰证券 1 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择 标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 安信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国盛证券 45,653,295.00 62.34% 380,000,000.00 60.32% - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 13,031,604.00 17.80% - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 1,456,203.02 1.99% - - - - 华创证券 - - - - - - 华福证券 8,040,800.00 10.98% - - - - 华龙证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 5,047,395.90 6.89% 250,000,000.00 39.68% - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。