南方稳健成长贰号证券投资基金2012年半年度报告摘要 南方稳健成长贰号证券投资基金 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南方稳健成长贰号混合 基金主代码 202002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月25日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,525,911,385.84份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南稳贰号”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为稳健成长型基金,在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。 投资策略 在股票投资方面,本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力,主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征,并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的80%。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证综合指数×80%+上证国债指数×20%。 风险收益特征 本基金为混合基金,属证券投资基金中的风险收益适中的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 -289,343,378.61 本期利润 66,278,678.02 加权平均基金份额本期利润 0.0077 本期基金份额净值增长率 1.69% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0585 期末基金资产净值 3,839,542,130.08 期末基金份额净值 0.4503 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.83% 0.78% -4.91% 0.78% 3.08% 0.00% 过去三个月 2.69% 0.76% -1.09% 0.77% 3.78% -0.01% 过去六个月 1.69% 0.94% 1.42% 0.90% 0.27% 0.04% 过去一年 -13.27% 0.93% -14.97% 0.94% 1.70% -0.01% 过去三年 -17.84% 1.13% -17.85% 1.13% 0.01% 0.00% 自基金合同生效起至今 56.32% 1.44% 35.74% 1.53% 20.58% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近2,000亿元,旗下管理32只开放式基金,2只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马北雁 本基金基金经理 2008年4月11日 - 11 土壤学博士,具有基金从业资格。曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005年9月加入南方基金,2008年4月至今,任南方稳健基金经理 2008年4月至今,任南稳贰号基金经理。 李源海 本基金的基金经理 2010年7月15日 - 11 管理学博士,具有基金从业资格。曾任职于中国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资银行部及证券投资部 2002年起进入基金行业,历任万家基金管理有限公司(原天同基金管理有限公司)研究部高级经理、基金管理部基金经理 2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金(原天同保本增值证券投资基金)基金经理 2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理 2006年2月至2009年8月,任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理 2008年7月至2009年8月,任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2009年8月,加入南方基金,任职于产品开发部 2010年1月至今,担任南方基金投资部副总监、南方积配基金经理 2010年7月至今,任南方稳健、南稳贰号基金经理。 陈虎 本基金经理助理 2010年10月18日 - 3 清华大学生物学博士,2008年加入南方基金,现任机械行业高级研究员 2010年10月至今,任南方稳健、南稳贰号基金经理助理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为14次,其中12次是由于报告期初指数基金成份股调整,1次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1次是由于社保201组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年的股票市场涨跌时间相当,上证指数基本上回到起点附近。一季度欧元区实施“量化宽松”,国内宏观政策继续预调微调,放松预期强烈,国内股市出现反弹 4月份证券公司等金融改革措施出台,沪深300ETF发行成功,刺激市场上行。整体而言,5月份之前地产、有色、煤炭和券商等高弹性板块表现突出。随着经济超预期的下滑,上市公司盈利不佳,加上期待中的刺激政策并不明显,银行、中游制造业、上游周期品引领市场下跌。 本基金管理人认为,经济面临结构调整,不少行业因产能供给过剩盈利难以改善,故在操作中继续持有了剩余期限较长的债券,行业上始终低配有色、煤炭、建材、机械和券商等高弹性板块,一直重点配置食品饮料、医药和信息服务等稳定类板块,考虑对经济的拉动作用超配了地产、建筑装饰等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 虽然重点配置的稳定类板块表现不错,但在银行、周期性板块有所配置,上半年基金净值仅上涨1.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,宏观基本面上,传统主导产业消退、新的经济增长点没有形成,企业盈利因需求不足依然难有改观。本基金管理人将继续基于公司的核心竞争优势、成长的确定性和估值水平建立投资组合,提高投资前瞻性,努力提高基金绩效。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、数量化投资总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 每一基金份额享有同等分配权 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年,本基金托管人在对南方稳健成长贰号证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年,南方稳健成长贰号证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方稳健成长贰号证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方稳健成长贰号证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方稳健成长贰号证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:南方稳健成长贰号证券投资基金 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 106,965,568.96 117,050,024.41 结算备付金 3,485,309.43 4,588,457.67 存出保证金 2,062,847.60 2,164,835.74 交易性金融资产 3,676,743,407.06 3,708,412,302.66 其中:股票投资 2,849,979,407.06 2,826,447,706.86 基金投资 - - 债券投资 826,764,000.00 881,964,595.80 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 20,000,000.00 70,000,000.00 应收证券清算款 21,681,016.56 5,639,636.79 应收利息 18,452,513.36 7,002,693.38 应收股利 302,274.00 - 应收申购款 149,967.51 34,896.82 递延所得税资产 - - 其他资产 10,000.00 10,000.00 资产总计 3,849,852,904.48 3,914,902,847.47 负债和所有者权益 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 39,195,534.04 应付赎回款 1,504,538.13 771,512.42 应付管理人报酬 4,777,348.31 5,070,032.27 应付托管费 796,224.71 845,005.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,521,099.22 1,186,098.19 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,711,564.03 1,912,407.61 负债合计 10,310,774.40 48,980,589.91 所有者权益: 实收基金 4,011,612,788.57 4,108,061,991.89 未分配利润 -172,070,658.49 -242,139,734.33 所有者权益合计 3,839,542,130.08 3,865,922,257.56 负债和所有者权益总计 3,849,852,904.48 3,914,902,847.47 注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.4503元,基金份额总额 8,525,911,385.84份。 6.2 利润表 会计主体:南方稳健成长贰号证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 105,303,348.66 -341,156,083.95 1.利息收入 16,732,118.02 19,330,591.40 其中:存款利息收入 709,127.19 1,293,332.62 债券利息收入 15,628,433.76 17,905,980.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 394,557.07 131,278.78 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -267,190,627.10 37,335,993.24 其中:股票投资收益 -286,551,438.48 23,789,473.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,186,414.14 -4,855,929.60 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 17,174,397.24 18,402,449.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 355,622,056.63 -398,403,957.63 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 139,801.11 581,289.04 减:二、费用 39,024,670.64 52,035,396.00 1.管理人报酬 6.4.4.2.1 28,880,238.83 37,218,948.07 2.托管费 6.4.4.2.2 4,813,373.16 6,203,158.02 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,117,499.03 8,386,134.66 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 213,559.62 227,155.25 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 66,278,678.02 -393,191,479.95 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 66,278,678.02 -393,191,479.95 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方稳健成长贰号证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,108,061,991.89 -242,139,734.33 3,865,922,257.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 66,278,678.02 66,278,678.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -96,449,203.32 3,790,397.82 -92,658,805.50 其中:1.基金申购款 19,789,760.90 -1,019,386.62 18,770,374.28 2.基金赎回款 -116,238,964.22 4,809,784.44 -111,429,179.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,011,612,788.57 -172,070,658.49 3,839,542,130.08 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,527,835,700.14 975,036,445.34 5,502,872,145.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -393,191,479.95 -393,191,479.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -313,122,830.94 -48,661,693.87 -361,784,524.81 其中:1.基金申购款 89,139,591.28 14,075,539.78 103,215,131.06 2.基金赎回款 -402,262,422.22 -62,737,233.65 -464,999,655.87 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -96,959,361.84 -96,959,361.84 五、期末所有者权益(基金净值) 4,214,712,869.20 436,223,909.68 4,650,936,778.88 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 兴业证券 202,262,492.92 6.04% 388,121,532.33 7.23% 华泰联合证券 192,167,027.65 5.74% - - 6.4.4.1.2 权证交易 无 6.4.4.1.3应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 兴业证券 171,417.57 6.11% 171,417.57 11.28% 华泰联合证券 163,339.53 5.82% 163,339.53 10.74% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 兴业证券 315,349.86 7.05% - - 华泰联合证券 - - - - 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 28,880,238.83 37,218,948.07 其中:支付销售机构的客户维护费 3,617,630.98 4,588,810.77 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,813,373.16 6,203,158.02 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 无 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 106,965,568.96 685,175.41 250,587,881.13 1,259,227.69 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.5 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.5.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000878 云南铜业 2011年7月13日 2012年7月16日 非公开发行流通受限 18.64 17.90 1,500,000 27,960,000.00 26,850,000.00 - 002241 歌尔声学 2012年4月11日 2013年4月12日 非公开发行流通受限 24.69 27.32 200,000 4,938,000.00 5,464,000.00 - 603366 日出东方 2012年5月14日 2012年8月21日 新股流通受限 21.50 19.29 207,900 4,469,850.00 4,010,391.00 - 603000 人民网 2012年4月20日 2012年7月27日 新股流通受限 20.00 41.03 85,277 1,705,540.00 3,498,915.31 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,849,979,407.06 74.03 其中:股票 2,849,979,407.06 74.03 2 固定收益投资 826,764,000.00 21.48 其中:债券 826,764,000.00 21.48 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.52 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 110,450,878.39 2.87 6 其他各项资产 42,658,619.03 1.11 7 合计 3,849,852,904.48 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,725,920.35 0.25 B 采掘业 35,421,051.78 0.92 C 制造业 1,395,638,563.63 36.35 C0 食品、饮料 578,294,366.35 15.06 C1 纺织、服装、皮毛 102,349,968.05 2.67 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 2,616,617.47 0.07 C4 石油、化学、塑胶、塑料 67,283,005.81 1.75 C5 电子 19,584,819.51 0.51 C6 金属、非金属 44,422,495.14 1.16 C7 机械、设备、仪表 393,626,535.66 10.25 C8 医药、生物制品 187,460,755.64 4.88 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 39,257,458.00 1.02 F 交通运输、仓储业 2,571,228.00 0.07 G 信息技术业 134,055,849.14 3.49 H 批发和零售贸易 94,075,917.82 2.45 I 金融、保险业 523,206,790.05 13.63 J 房地产业 461,917,593.06 12.03 K 社会服务业 150,610,119.92 3.92 L 传播与文化产业 3,498,915.31 0.09 M 综合类 - - 合计 2,849,979,407.06 74.23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 858,445 205,297,121.75 5.35 2 601318 中国平安 4,265,319 195,095,691.06 5.08 3 000895 双汇发展 2,711,758 167,803,585.04 4.37 4 600266 北京城建 10,057,544 152,774,093.36 3.98 5 600036 招商银行 10,811,015 118,056,283.80 3.07 6 000002 万科A 12,760,254 113,693,863.14 2.96 7 002154 报喜鸟 7,125,235 97,116,953.05 2.53 8 000858 五粮液 2,893,456 94,789,618.56 2.47 9 600406 国电南瑞 4,358,258 81,455,842.02 2.12 10 000069 华侨城A 11,735,086 74,869,848.68 1.95 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 69,657,938.25 1.80 2 000651 格力电器 63,007,179.03 1.63 3 000783 长江证券 59,180,876.41 1.53 4 600000 浦发银行 57,307,135.50 1.48 5 000069 华侨城A 54,553,135.36 1.41 6 000157 中联重科 54,501,832.00 1.41 7 600511 国药股份 53,948,021.07 1.40 8 601169 北京银行 52,295,797.04 1.35 9 601166 兴业银行 46,320,431.24 1.20 10 000858 五粮液 46,004,596.04 1.19 11 000937 冀中能源 43,382,480.13 1.12 12 000338 潍柴动力 40,531,495.62 1.05 13 600141 兴发集团 40,517,384.82 1.05 14 000063 中兴通讯 37,302,316.06 0.96 15 000728 国元证券 36,489,758.71 0.94 16 600383 金地集团 35,629,419.74 0.92 17 600742 一汽富维 33,943,148.00 0.88 18 000800 一汽轿车 33,083,084.62 0.86 19 000926 福星股份 32,731,492.63 0.85 20 000869 张裕A 32,677,458.52 0.85 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601088 中国神华 94,127,762.31 2.43 2 000538 云南白药 60,200,868.99 1.56 3 000001 深发展A 58,400,473.96 1.51 4 601006 大秦铁路 55,325,359.13 1.43 5 601166 兴业银行 54,366,092.54 1.41 6 600993 马应龙 52,769,091.20 1.36 7 601169 北京银行 50,090,321.80 1.30 8 600859 王府井 48,092,501.60 1.24 9 002281 光迅科技 47,880,166.16 1.24 10 600723 首商股份 47,349,340.88 1.22 11 002255 海陆重工 45,210,702.85 1.17 12 002177 御银股份 42,547,169.73 1.10 13 000581 威孚高科 39,109,836.91 1.01 14 600694 大商股份 37,952,253.46 0.98 15 000338 潍柴动力 37,925,492.07 0.98 16 601699 潞安环能 37,746,478.19 0.98 17 600267 海正药业 37,725,627.83 0.98 18 002152 广电运通 37,115,092.73 0.96 19 600195 中牧股份 35,305,161.21 0.91 20 600079 人福医药 33,959,924.20 0.88 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,656,734,412.78 卖出股票收入(成交)总额 1,708,713,076.53 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 30,927,000.00 0.81 2 央行票据 70,007,000.00 1.82 3 金融债券 705,340,000.00 18.37 其中:政策性金融债 705,340,000.00 18.37 4 企业债券 20,490,000.00 0.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 826,764,000.00 21.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 080220 08国开20 5,000,000 483,450,000.00 12.59 2 070311 07进出口11续 1,000,000 100,390,000.00 2.61 3 110417 11农发17 500,000 51,385,000.00 1.34 4 1001074 10央票74 500,000 49,995,000.00 1.30 5 120305 12进出05 300,000 30,135,000.00 0.78 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,062,847.60 2 应收证券清算款 21,681,016.56 3 应收股利 302,274.00 4 应收利息 18,452,513.36 5 应收申购款 149,967.51 6 其他应收款 10,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,658,619.03 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 427,542 19,941.69 30,643,053.21 0.36% 8,495,268,332.63 99.64% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 178.07 0.00% 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006年7月25日)基金份额总额 5,257,868,688.68 本报告期期初基金份额总额 8,730,894,868.48 本报告期基金总申购份额 42,058,824.64 减:本报告期基金总赎回份额 247,042,307.28 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,525,911,385.84 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的专门基金托管部门在本年内无重大人事变动。本基金管理人在本年内无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华创证券有限责任公司 1 834,752,880.41 24.94% 678,398.08 24.18% - 申银万国证券股份有限公司 1 745,994,861.82 22.29% 634,094.19 22.60% - 广发证券股份有限公司 1 391,235,541.31 11.69% 318,310.96 11.35% - 兴业证券股份有限公司 1 202,262,492.92 6.04% 171,417.57 6.11% - 华泰联合证券有限责任公司 1 192,167,027.65 5.74% 163,339.53 5.82% - 西南证券股份有限公司 1 180,041,213.16 5.38% 154,672.30 5.51% - 安信证券股份有限公司 1 147,110,098.54 4.39% 128,189.66 4.57% - 齐鲁证券有限公司 1 131,837,810.68 3.94% 112,063.13 3.99% - 中国银河证券股份有限公司 1 110,172,782.00 3.29% 93,372.40 3.33% - 中国国际金融有限公司 1 93,459,632.82 2.79% 79,439.31 2.83% - 华福证券有限责任公司 1 85,294,686.07 2.55% 72,501.24 2.58% - 国信证券股份有限公司 1 72,174,531.96 2.16% 62,683.95 2.23% - 国盛证券有限责任公司 1 62,053,493.52 1.85% 54,172.69 1.93% - 国泰君安证券股份有限公司 1 57,086,241.24 1.71% 46,382.97 1.65% - 中银国际证券有限责任公司 1 41,826,805.21 1.25% 36,514.76 1.30% - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 国海证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 2012年6月30日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年8月29日