浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................... 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................... 12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 13 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明....................................... 13§5 托管人报告........................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 13 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................... 13§6 审计报告............................................................................................................................................... 14 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................... 14 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................... 14§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 15 7.1资产负债表................................................................................................................................... 15 7.2利润表........................................................................................................................................... 17 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 18 7.4报表附注....................................................................................................................................... 20§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 45 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 45 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 48 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 55 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 55 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 55 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 55 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 55 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 55 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................... 55 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 55§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 56 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 56 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 57 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 57§10开放式基金份额变动........................................................................................................................... 57§11重大事件揭示....................................................................................................................................... 57 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 57 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 57 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 58 11.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 58 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................... 58 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................... 58 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................. 58 11.8其他重大事件............................................................................................................................. 60§12备查文件目录....................................................................................................................................... 66 12.1备查文件目录............................................................................................................................. 66 12.2存放地点..................................................................................................................................... 67 12.3查阅方式..................................................................................................................................... 67 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月8日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 76,143,064.82 2.2基金产品说明 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思 投资目标 维实现可持续发展的上市公司的投资机会，在科学管 理风险的前提下，追求基金资产的中长期持续稳定增 值。 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策 略，主要通过资产配置策略与股票选择策略，优选运 投资策略 用新思维实现可持续发展的上市公司股票，在科学管 理风险的前提下构建投资组合，以充分分享中国可持 续发展的经济成果，实现组合资产中长期持续稳定增 值的投资目标。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率× 45% 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益 风险收益特征 高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基 金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品 种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 名称 浙商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 姓名 郭乐琦 罗菲菲 露负责 联系电话 021-60350812 010-58560666 人 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 北京市西城区复兴门内大街2 路208号1801室 号 浙江省杭州市教工路18号世 北京市西城区复兴门内大街2 办公地址 贸丽晶城欧美中心1号楼D区6 号 层606室 邮政编码 310012 100031 法定代表人 肖风 洪崎 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》、《证券时报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.zsfund.com 址 基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人的住所 点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路1266号恒隆广场 （特殊普通合伙） 50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 34,179,768.76 21,231,473.06 54,968,484.57 本期利润 38,645,848.18 23,786,035.75 24,481,110.35 加权平均基金份额本期利润 0.8212 0.4826 0.1899 本期加权平均净值利润率 36.86% 37.00% 17.45% 本期基金份额净值增长率 47.04% 45.72% 16.86% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 118,304,146.46 28,142,147.02 12,440,624.50 期末可供分配基金份额利润 1.5537 0.7368 0.1920 期末基金资产净值 194,447,211.28 66,338,474.78 77,227,218.47 期末基金份额净值 2.554 1.737 1.192 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 155.40% 73.70% 19.20% 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 17.70% 1.28% 9.92% 0.92% 7.78% 0.36% 过去六个月 10.28% 2.33% -7.13% 1.47% 17.41% 0.86% 过去一年 47.04% 2.06% 7.82% 1.37% 39.22% 0.69% 过去三年 150.39 1.49% 35.33% 0.98% 115.06 0.51% % % 自基金合同生效日起 155.40 120.25 至今（2012年03月08 % 1.37% 35.15% 0.92% % 0.45% 日-2015年12月31日） 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同 要求，基准指数每日按照55%、45%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时 间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2012-03-08 2012-09-17 2013-04-09 2013-10-29 2014-05-16 2014-11-28 2015-06-16 2015-12-31 浙商聚潮新思维混合 业绩比较基准 注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月8日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时 间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2012年3月8日至2012年9月7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符 合基金合同约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2012年 2013年 2014年 2015年 浙商聚潮新思维混合 业绩比较基准 注：本基金2012年实际运作期间为2012年3月8日（基金合同生效日）至2012年12月31日，合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 基金自2012年3月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司（简称“浙商基金”）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙江浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。 截至2015年12月31日，浙商基金共管理七只开放式基金--浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基 金、浙商日添利货币市场基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 张文洁女士，上海社会科 本基金 学院产业经济学硕士。历 张文洁 的基金 2012年12月 2015年4月3 10 任国泰君安证券股份有限 经理 31日 日 公司证券研究所通信行业 研究员，长信基金管理有 限责任公司研究员。 本基金 的基金 倪权生先生，上海交通大 经理， 2015年3月 学金融学博士。历任博时 倪权生 公司股 30日 － 5 基金管理有限公司研究部 票投资 研究员、高级研究员。 部副总 经理 莫华寅先生，CFA，上海 本基金 外国语大学工商管理硕 莫华寅 的基金 2015年4月3 2015年8月 8 士。历任中银基金销售与 经理 日 14日 市场部华南区总经理，东 吴证券固定收益部高级交 易员。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投 资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时 对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，全球经济整体难言复苏，除了少数发达经济区采取强力的量化宽松计划使得经济出现一定的复苏迹象外，多数新兴国家因经济基础相对薄弱，且受到资产价格波动和资本流出的影响，经济状况不容乐观。由于经济持续不景气，特别是中国的经济增速继续下行，导致能源及原材料需求下滑，几乎所有大宗商品价格出现大幅跳水。 2015年中国经济总体下行，从第一季度的7%温和回调至第四季度的6.8%，全年经济增长6.9%，实现了"7%左右"的年度增长预期目标。三大产业增速均下滑,第二产业增速下滑幅度最大,第三产业(尤其金融业和房地产业)对GDP的贡献率明显增加。固定资产投资持续回落,消费增长平稳,消费对经济增长贡献率稳定提高。 2015年全年上证综指上涨11.79%，深证成指上涨18.12%。期间股市经历了大幅波动，上半年上证综指上涨35.11%，其中年初至6月中旬高点上涨63.19%，深证成指上半年上涨33.72%，其中年初至6月中旬高点上涨68.79%。6月中旬后经历股灾，股票出现大面积跳水，股指回落。 2015年，浙商聚潮新思维选股主要基于自下而上的思路，在大多数行业向上趋势不显著的背景下，精挑个股。年初股票配置的非银金融行业个股、金融类股票、地产类股票和医药类股票。年中配置逐步转向消费、农业、化工、医药等领域，随着上半年估值的上升，下半年逐渐配置转向金融、地产、汽车等估值较低的领域。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 截至2015年12月31日，本基金份额净值为2.554元，报告期内净值增长率为47.04%，业绩比较基准收益率为7.82%，沪深300指数收益率为5.58%，基金净值增长率超越业绩比较基准收益率39.22%，超越沪深300指数收益率41.46%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，总需求乏力而资本存量大幅积累，对实体经济的资本回报率无法形成过高预期，投资率下降，去产能还需等待。经济增长在中枢下降与政策托底之间缺乏弹性，结构性问题重于周期性问题。 货币政策方面，政策整体基调继续中性，货币环境不会太紧，但边际上变松的空间弱于2015年。地方债置换继续推进，进而推升货币活化程度，可能会降低降准的频率和概率。资金通过金融工具和金融创新进入资本市场，将会引起监管部门的重视，加大市场波动幅度。 财政政策方面，阶段性提高赤字率，扩大赤字规模，相应增加国债发行规模。政策将以基建为抓手，带动基建投资继续承担托底经济的角色。我们观察到企业拿地积极性开始上升，房地产及此后的制造业投资将可能低位企稳，由此带动整个经济增速下滑的态势趋于稳定。 汇率问题，今后人民币汇率的重心将从盯美元转向盯一篮子货币，长期看，中国在全球的相对生产率和竞争力是汇率的最终保障底线，中短期看，利率是重心，汇率是结果，两个稳定--国内利率水平及和外金融净头寸，是汇率稳定的重要前提。 我们认为蕴藏机遇的行业包括农业（养殖）、医药研发、医疗美容、体育用品、云计算（SaaS）、养老产业、高端制造及一部分转型的重组公司；我们认为存在风险收益不匹配的领域包括传媒、计算机以及靠收购实现增长且市值大于200亿的公司。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制，保证本基金投资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度，对公司投研、营销、运作等业务进行专项检查，开展员工行为合规检查，进行投资研究、销售等业务的合规培训，来增强员工合规意识，促进公司业务的合规运作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上 时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金 管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了 相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监 督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期 内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期内未进行收益分配。4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 -4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法 安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—浙商基金管理有限公司在浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浙商聚潮新思维混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由浙商聚潮新思维混合型证券投资基金管理人—浙商基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1600412号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 我们审计了后附的第1页至第30页的浙商聚潮新思 维混合型证券投资基金(以下简称“浙商聚潮新思 引言段 维基金”)财务报表，包括2015年12月31日的资产 负债表、2015年度的利润表、所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是浙商聚潮新思维基金 管理人浙商基金管理有限公司管理层的责任，这 种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布 的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下 管理层对财务报表的责任段 简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会 发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报 表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 注册会计师的责任段 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报 表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允 列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价浙商基金管理有限公司管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，浙商聚潮新思维基金财务报表在所有 重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业 会计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监 审计意见段 会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行 业实务操作的规定编制，公允反映了浙商聚潮新 思维基金2015年12月31日的财务状况以及2015年 度的经营成果及基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 王国蓓 水青 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场50楼 审计报告日期 2016-03-24 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 银行存款 7.4.7.1 60,632,966.66 10,869,517.66 结算备付金 242,947.10 841,522.41 存出保证金 62,568.49 206,026.19 交易性金融资产 7.4.7.2 133,948,296.26 54,783,364.17 其中：股票投资 133,948,296.26 45,891,930.27 基金投资 － － 债券投资 － 8,891,433.90 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 － 2,029,498.53 应收利息 7.4.7.5 17,800.12 34,904.45 应收股利 － － 应收申购款 63,196.55 4,099.81 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 194,967,775.18 68,768,933.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － 1,333,563.12 应付赎回款 30,530.08 118,035.43 应付管理人报酬 178,241.79 82,834.28 应付托管费 29,706.96 13,805.72 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 126,364.72 406,606.75 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 应交税费 25,605.30 25,605.30 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 130,115.05 450,007.84 负债合计 520,563.90 2,430,458.44 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 76,143,064.82 38,196,327.76 未分配利润 7.4.7.10 118,304,146.46 28,142,147.02 所有者权益合计 194,447,211.28 66,338,474.78 负债和所有者权益总计 194,967,775.18 68,768,933.22 注：①报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.554元，基金份额总额76143064.82份。 7.2利润表 会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014 2015年12月31日 年12月31日 一、收入 41,773,190.08 26,984,206.47 1.利息收入 464,091.46 550,254.38 其中：存款利息收入 7.4.7.11 272,418.38 91,401.48 债券利息收入 133,156.01 367,295.10 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 58,517.07 91,557.80 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 36,633,559.36 23,869,191.40 列） 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 其中：股票投资收益 7.4.7.12 35,576,565.19 19,847,308.14 基金投资收益 7.4.7.13 － － 债券投资收益 7.4.7.14 549,774.79 3,600,836.11 资产支持证券投资收 － － 益 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 7.4.7.15 － － 股利收益 7.4.7.16 507,219.38 421,047.15 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 4,466,079.42 2,554,562.69 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” － － 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 209,459.84 10,198.00 填列） 减：二、费用 3,127,341.90 3,198,170.72 1．管理人报酬 1,564,667.05 966,590.81 2．托管费 260,777.93 161,098.56 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.19 1,137,956.49 1,628,353.34 5．利息支出 1,650.43 53,949.01 其中：卖出回购金融资产支 1,650.43 53,949.01 出 6．其他费用 7.4.7.20 162,290.00 388,179.00 三、利润总额（亏损总额以 38,645,848.18 23,786,035.75 “-”号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 38,645,848.18 23,786,035.75 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 单位：人民币元 本期 项 目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 38,196,327.76 28,142,147.02 66,338,474.78 值) 二、本期经营活动产生的基 － 38,645,848.18 38,645,848.18 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 37,946,737.06 51,516,151.26 89,462,888.32 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 135,004,463.47 165,730,811.05 300,735,274.52 2.基金赎回款 -97,057,726.41 - -211,272,386.20 114,214,659.79 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 － － － 动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益 76,143,064.82 118,304,146.46 194,447,211.28 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 64,786,593.97 12,440,624.50 77,227,218.47 值) 二、本期经营活动产生的基 － 23,786,035.75 23,786,035.75 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -26,590,266.21 -8,084,513.23 -34,674,779.44 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,042,013.53 1,239,971.41 4,281,984.94 2.基金赎回款 -29,632,279.74 -9,324,484.64 -38,956,764.38 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 － － － 动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益 38,196,327.76 28,142,147.02 66,338,474.78 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 李志惠 唐生林 唐生林 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]2041号文)批准，由浙商基金管理有限公司(以下简称"浙商基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》于2012年2月6日至2012年3月5日公开发售，募集资金总额人民币784,917,869.79元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币 784,601,312.72元，有效认购资金在募集期间产生利息人民币316,557.07元，共折合 784,917,869.79份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并出具了KPMG-B (2012) CR No.0010号验资报告。本基金为契约型开放式基 金，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为中国民生银 行股份有限公司(以下简称"民生银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的比 例范围为30%-80%，其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产 的80%，债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为20%-70%，其中基金持有全部权证 的市值不超过基金资产净值的3%，扣除股指期货保证金以后基金保留的现金或到期日 在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的股票投资部分的业 绩比较基准为沪深300指数收益率，债券投资部分为上证国债指数收益率，复合业绩比 较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。7.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 人民币7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款 项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： —所转移金融资产的账面价值 —因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11基金的收益分配政策 根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额 收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投 资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成 本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已 经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确 认为估值增值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据估值处理标准，本基金自2015年3月30日起，对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015年3月30日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点 改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花 税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得 额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 60,632,966.66 10,869,517.66 定期存款 － － 其中：存款期限1-3个月 － － 其他存款 － － 合计 60,632,966.66 10,869,517.66 注：本基金本期内未投资于定期存款。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 124,748,430.46 133,948,296.26 9,199,865.80 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 124,748,430.46 133,948,296.26 9,199,865.80 项目 上年度末2014年12月31日 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 成本 公允价值 公允价值变动 股票 41,701,196.84 45,891,930.27 4,190,733.43 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 8,348,380.95 8,891,433.90 543,052.95 债券 银行间市场 － － － 合计 8,348,380.95 8,891,433.90 543,052.95 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 50,049,577.79 54,783,364.17 4,733,786.38 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于2015年末未持有任何衍生金融资产。(2014年：零)7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于2015年末未持有任何买入返售金融资产。(2014年：零)7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于2015年末未持有任何买入返售金融资产。(2014年：零)7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 13,162.88 1,693.04 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 应收结算备付金利息 109.30 378.70 应收债券利息 － 32,739.87 应收买入返售证券利息 － － 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 应收申购款利息 4,499.84 0.14 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 28.10 92.70 合计 17,800.12 34,904.45 7.4.7.6其他资产 本基金于2015年年末其他资产余额为零。（2014年：零）7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 125,839.72 406,606.75 银行间市场应付交易费用 525.00 － 合计 126,364.72 406,606.75 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 － － 应付赎回费 115.05 7.84 审计费 50,000.00 50,000.00 信息披露费 80,000.00 400,000.00 合计 130,115.05 450,007.84 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,196,327.76 38,196,327.76 本期申购 135,004,463.47 135,004,463.47 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 本期赎回（以“-”号填列） -97,057,726.41 -97,057,726.41 本期末 76,143,064.82 76,143,064.82 注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,845,588.54 -2,703,441.52 28,142,147.02 本期利润 34,179,768.76 4,466,079.42 38,645,848.18 本期基金份额交易产 53,887,083.26 -2,370,932.00 51,516,151.26 生的变动数 其中：基金申购款 177,421,882.45 -11,691,071.40 165,730,811.05 基金赎回款 -123,534,799.19 9,320,139.40 -114,214,659.79 本期已分配利润 － － － 本期末 118,912,440.56 -608,294.10 118,304,146.46 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 活期存款利息收入 255,931.81 78,550.30 定期存款利息收入 － － 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 6,834.22 9,518.68 其他 9,652.35 3,332.50 合计 272,418.38 91,401.48 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 月31日 月31日 卖出股票成交总额 354,180,717.65 538,647,365.08 减：卖出股票成本总额 318,604,152.46 518,800,056.94 买卖股票差价收入 35,576,565.19 19,847,308.14 7.4.7.13基金投资收益 本基金在本年度及上年度均无基金投资收益。7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑 549,774.79 3,600,836.11 付）差价收入 债券投资收益——赎回差价 － － 收入 债券投资收益——申购差价 － － 收入 合计 549,774.79 3,600,836.11 7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 卖出债券（、债转股及债券 58,367,018.64 105,636,256.27 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 57,517,019.58 101,299,507.32 债券到期兑付）成本总额 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 减：应收利息总额 300,224.27 735,912.84 买卖债券差价收入 549,774.79 3,600,836.11 7.4.7.15衍生工具收益 本基金在本年度及上年度均无衍生工具收益。7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 507,219.38 421,047.15 基金投资产生的股利收益 － － 合计 507,219.38 421,047.15 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 4,466,079.42 2,554,562.69 ——股票投资 5,009,132.37 2,035,909.74 ——债券投资 -543,052.95 518,652.95 ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － ——贵金属投资 － － ——其他 － － 2.衍生工具 － － ——权证投资 － － 3.其他 － － 合计 4,466,079.42 2,554,562.69 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 基金赎回费收入 209,459.84 10,198.00 合计 209,459.84 10,198.00 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 交易所市场交易费用 1,137,948.99 1,628,353.34 银行间市场交易费用 7.50 － 合计 1,137,956.49 1,628,353.34 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 80,000.00 300,000.00 银行汇划费用 590.00 539.00 债券帐户维护费 31,700.00 36,000.00 其他 － 1,640.00 合计 162,290.00 388,179.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 交总额的比例 浙商证券 134,994,608.7 17.87% 64,158,368.98 6.03% 3 7.4.10.1.2债券交易 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 交总额的比例 浙商证券 28,426,099.58 27.66% 42,645,363.40 20.83% 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购成交总额的 成交金额 购成交总额的 比例 比例 浙商证券 5,000,000.00 11.74% 54,700,000.00 18.62% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 浙商证券 123,522.60 17.56% 18,428.16 14.64% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 浙商证券 58,409.85 6.03% 44,012.98 10.82% 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用浙商证券股份有限公司证券交易专用交易单 元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从浙商证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 1,564,667.05 966,590.81 付的管理费 其中：支付销售机构 411,387.33 386,560.00 的客户维护费 注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 260,777.93 161,098.56 付的托管费 注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.2.3销售服务费 本基金没有销售服务费。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本年度与上年度均未持有过本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 60,632,966.66 255,931.81 10,869,517.66 78,550.30 股份有限公司 注：本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金，于2015年12月31日的相关余额为人民币242,947.10元。(2014年12月31日：人 民币841,522.41元) 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金在本年度未进行过利润分配。（2014年：零）7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2015年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2015年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 于2015年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期期末2015年12月31日，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程小组负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通 过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程 度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可 承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行民生银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用债券投资。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 AAA － 4,693,717.30 AAA以下 － 4,197,716.60 未评级 － － 合计 － 8,891,433.90 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2015 1个月以 1-3 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 内 个月 -1年 资产 银行存款 60,632, － － － － － 60,632, 966.66 966.66 结算备付金 242,947 － － － － － 242,947 .10 .10 存出保证金 62,568. － － － － － 62,568. 49 49 交易性金融 － － － － － 133,948 133,948 资产 ,296.26 ,296.26 应收利息 － － － － － 17,800. 17,800. 12 12 应收申购款 994.04 － － － － 62,202. 63,196. 51 55 资产总计 60,939, － － － － 134,028 194,967 476.29 ,298.89 ,775.18 负债 应付赎回款 － － － － － 30,530. 30,530. 08 08 应付管理人 － － － － － 178,241 178,241 报酬 .79 .79 应付托管费 － － － － － 29,706. 29,706. 96 96 应付交易费 － － － － － 126,364 126,364 用 .72 .72 应交税费 － － － － － 25,605. 25,605. 30 30 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 其他负债 － － － － － 130,115 130,115 .05 .05 负债总计 － － － － － 520,563 520,563 .90 .90 利率敏感度 60,939, － － － － 133,507 194,447 缺口 476.29 ,734.99 ,211.28 上年度末 1个月以 1-3 3个月 2014年12月 内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 10,869, － － － － － 10,869, 517.66 517.66 结算备付金 841,522 － － － － － 841,522 .41 .41 存出保证金 206,026 － － － － － 206,026 .19 .19 交易性金融 2,057,5 6,833,9 － － 45,891, 54,783, 资产 30.00 03.90 930.27 364.17 应收证券清 － － － － － 2,029,4 2,029,4 算款 98.53 98.53 应收利息 － － － － － 34,904. 34,904. 45 45 应收申购款 － － － － － 4,099.8 4,099.8 1 1 资产总计 11,917, 2,057,5 6,833,9 － － 47,960, 68,768, 066.26 30.00 03.90 433.06 933.22 负债 应付证券清 － － － － － 1,333,5 1,333,5 算款 63.12 63.12 应付赎回款 － － － － － 118,035 118,035 .43 .43 应付管理人 － － － － － 82,834. 82,834. 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 报酬 28 28 应付托管费 － － － － － 13,805. 13,805. 72 72 应付交易费 － － － － － 406,606 406,606 用 .75 .75 应交税费 － － － － － 25,605. 25,605. 30 30 其他负债 － － － － － 450,007 450,007 .84 .84 负债总计 － － － － － 2,430,4 2,430,4 58.44 58.44 利率敏感度 11,917, 2,057,5 6,833,9 － － 45,529, 66,338, 缺口 066.26 30.00 03.90 974.62 474.78 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末2015年12月31 上年度末2014年12月 日 31日 市场利率下降25个基点 － 84,745.61 市场利率上升25个基点 － -84,745.61 注：本年末本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未 进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相 关政策浮动。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，主要通过资产配置策略与股票选择策略，优选运用新思维实现可持续发展的上市公司股票，在科学管理风险的前提下构建投资组合，以充分分享中国可持续发展的经济成果，实现组合资产中长期持续稳定增值的投资目标。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%，其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产的80%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，扣除股指期货保证金以后基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 133,948,296.2 68.89 45,891,930.27 69.18 6 交易性金融资产-基金投资 － － － － 交易性金融资产-债券投资 － － 8,891,433.90 13.40 交易性金融资产-贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产－权证投资 － － － － 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 其他 － － － － 合计 133,948,296.2 68.89 54,783,364.17 82.58 6 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末(2015年12月31 上年度末(2014年12月 日) 31日) 沪深300指数上升5% 7,835,975.33 2,661,731.96 沪深300指数下降5% -7,835,975.33 -2,661,731.96 注：本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 133,948,296.26 68.70 其中：股票 133,948,296.26 68.70 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 6 银行存款和结算备付金合计 60,875,913.76 31.22 7 其他各项资产 143,565.16 0.07 8 合计 194,967,775.18 100.00 注：由于位数保留及尾差问题，本报告期末各基金资产占基金总资产的比例合计可能不等于1。 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 97,021,396.85 49.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 － － 业 E 建筑业 7,504,105.28 3.86 F 批发和零售业 17,398,367.66 8.95 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 7,160,070.00 3.68 K 房地产业 2,247,705.00 1.16 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 3,751.47 － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 2,612,900.00 1.34 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 133,948,296.26 68.89 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600976 健民集团 334,858 11,328,246.14 5.83 2 300006 莱美药业 251,300 10,052,000.00 5.17 3 002370 亚太药业 271,734 9,627,535.62 4.95 4 002563 森马服饰 629,666 7,807,858.40 4.02 5 002100 天康生物 768,300 7,729,098.00 3.97 6 600529 山东药玻 395,700 7,648,881.00 3.93 7 002051 中工国际 295,516 7,485,420.28 3.85 8 002035 华帝股份 411,400 7,314,692.00 3.76 9 000963 华东医药 74,062 6,070,121.52 3.12 10 000625 长安汽车 341,900 5,802,043.00 2.98 11 000001 平安银行 483,000 5,791,170.00 2.98 12 600276 恒瑞医药 106,100 5,211,632.00 2.68 13 600066 宇通客车 229,000 5,150,210.00 2.65 14 000639 西王食品 285,691 4,833,891.72 2.49 15 300040 九洲电气 286,500 3,899,265.00 2.01 16 600385 山东金泰 140,100 3,841,542.00 1.98 17 000017 深中华A 272,000 3,780,800.00 1.94 18 002250 联化科技 190,000 3,585,300.00 1.84 19 300196 长海股份 100,600 3,580,354.00 1.84 20 002311 海大集团 237,463 3,317,358.11 1.71 21 300347 泰格医药 85,000 2,612,900.00 1.34 22 300261 雅本化学 154,400 2,331,440.00 1.20 23 000046 泛海控股 179,100 2,247,705.00 1.16 24 000587 金叶珠宝 70,400 1,496,000.00 0.77 25 601169 北京银行 130,000 1,368,900.00 0.70 26 002781 奇信股份 500 18,685.00 0.01 27 002782 可立克 500 10,635.00 0.01 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 28 600593 大连圣亚 73 3,751.47 － 29 601616 广电电气 100 861.00 － 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002100 天康生物 12,337,393.64 18.60 2 600976 健民集团 11,568,517.40 17.44 3 300327 中颖电子 11,335,705.90 17.09 4 000001 平安银行 10,316,650.06 15.55 5 000639 西王食品 10,160,383.60 15.32 6 002563 森马服饰 9,544,994.00 14.39 7 002370 亚太药业 9,402,705.84 14.17 8 300006 莱美药业 8,192,997.88 12.35 9 002051 中工国际 8,005,102.62 12.07 10 600529 山东药玻 7,659,915.00 11.55 11 600588 用友网络 6,998,845.01 10.55 12 002035 华帝股份 6,457,450.00 9.73 13 600593 大连圣亚 6,318,718.54 9.52 14 000712 锦龙股份 5,716,504.99 8.62 15 000625 长安汽车 5,605,093.00 8.45 16 002311 海大集团 5,511,715.00 8.31 17 000963 华东医药 5,408,837.60 8.15 18 300218 安利股份 5,323,760.04 8.03 19 600066 宇通客车 5,106,479.00 7.70 20 002250 联化科技 5,027,747.92 7.58 21 601318 中国平安 4,905,069.51 7.39 22 600276 恒瑞医药 4,567,082.05 6.88 23 000858 五 粮 液 4,514,214.76 6.80 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 24 600109 国金证券 4,472,406.48 6.74 25 300059 东方财富 4,365,442.00 6.58 26 600211 西藏药业 4,131,161.12 6.23 27 000895 双汇发展 4,112,447.00 6.20 28 000017 深中华A 4,110,183.68 6.20 29 002766 索菱股份 3,904,597.01 5.89 30 601633 长城汽车 3,882,870.96 5.85 31 601166 兴业银行 3,798,921.00 5.73 32 600617 国新能源 3,712,806.00 5.60 33 300040 九洲电气 3,639,801.30 5.49 34 600750 江中药业 3,622,280.00 5.46 35 000401 冀东水泥 3,589,640.00 5.41 36 600315 上海家化 3,574,732.00 5.39 37 600385 山东金泰 3,554,818.00 5.36 38 000902 新洋丰 3,450,954.52 5.20 39 002458 益生股份 3,442,184.00 5.19 40 600498 烽火通信 3,263,921.39 4.92 41 601377 兴业证券 3,222,811.00 4.86 42 002234 民和股份 3,132,655.00 4.72 43 300347 泰格医药 2,987,611.00 4.50 44 600486 扬农化工 2,965,697.00 4.47 45 002304 洋河股份 2,907,099.24 4.38 46 600779 *ST水井 2,867,119.00 4.32 47 600805 悦达投资 2,863,000.00 4.32 48 300404 博济医药 2,821,482.00 4.25 49 601818 光大银行 2,820,000.00 4.25 50 300389 艾比森 2,731,320.00 4.12 51 600259 广晟有色 2,681,772.40 4.04 52 002124 天邦股份 2,678,758.00 4.04 53 002365 永安药业 2,606,744.88 3.93 54 600055 华润万东 2,600,141.03 3.92 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 55 300036 超图软件 2,573,979.00 3.88 56 300190 维尔利 2,496,617.00 3.76 57 002699 美盛文化 2,457,570.40 3.70 58 601688 华泰证券 2,454,219.00 3.70 59 300265 通光线缆 2,431,604.00 3.67 60 600061 国投安信 2,415,591.00 3.64 61 000046 泛海控股 2,362,123.00 3.56 62 300196 长海股份 2,237,359.00 3.37 63 600559 老白干酒 2,195,859.00 3.31 64 002650 加加食品 2,044,579.17 3.08 65 601988 中国银行 2,028,098.00 3.06 66 601328 交通银行 2,024,648.00 3.05 67 000999 华润三九 2,002,801.00 3.02 68 601601 中国太保 2,002,763.00 3.02 69 002684 猛狮科技 1,958,984.00 2.95 70 002400 省广股份 1,956,909.57 2.95 71 300295 三六五网 1,942,685.00 2.93 72 002496 辉丰股份 1,929,470.84 2.91 73 600436 片仔癀 1,920,490.00 2.89 74 600783 鲁信创投 1,873,213.00 2.82 75 600965 福成五丰 1,853,196.00 2.79 76 300261 雅本化学 1,829,563.00 2.76 77 600999 招商证券 1,821,176.00 2.75 78 002039 黔源电力 1,771,502.00 2.67 79 600536 中国软件 1,620,626.29 2.44 80 300398 飞凯材料 1,615,400.10 2.44 81 000908 景峰医药 1,568,152.00 2.36 82 000568 泸州老窖 1,557,479.00 2.35 83 000587 金叶珠宝 1,435,643.00 2.16 84 300027 华谊兄弟 1,366,149.00 2.06 85 002178 延华智能 1,355,274.00 2.04 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 86 000651 格力电器 1,351,005.00 2.04 87 600030 中信证券 1,350,951.00 2.04 88 600028 中国石化 1,350,948.00 2.04 89 601225 陕西煤业 1,350,684.00 2.04 90 600648 外高桥 1,349,857.52 2.03 91 000333 美的集团 1,349,805.00 2.03 92 600875 东方电气 1,349,718.13 2.03 93 600036 招商银行 1,347,930.00 2.03 94 600837 海通证券 1,347,422.00 2.03 95 002368 太极股份 1,341,963.48 2.02 96 600310 桂东电力 1,341,200.00 2.02 97 601169 北京银行 1,339,747.00 2.02 98 002241 歌尔声学 1,339,682.00 2.02 99 600547 山东黄金 1,335,929.78 2.01 100 300133 华策影视 1,335,749.68 2.01 101 002236 大华股份 1,329,225.00 2.00 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300327 中颖电子 13,248,281.51 19.97 2 600588 用友网络 7,836,606.90 11.81 3 600593 大连圣亚 7,725,800.00 11.65 4 000639 西王食品 7,666,572.90 11.56 5 601318 中国平安 7,455,991.60 11.24 6 002100 天康生物 7,266,270.62 10.95 7 300218 安利股份 6,890,515.95 10.39 8 600109 国金证券 6,121,960.29 9.23 9 300059 东方财富 5,943,534.66 8.96 10 601166 兴业银行 5,873,356.14 8.85 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 11 000712 锦龙股份 5,704,923.16 8.60 12 002234 民和股份 5,242,828.77 7.90 13 002766 索菱股份 5,183,535.42 7.81 14 601688 华泰证券 5,094,467.01 7.68 15 300036 超图软件 4,836,320.76 7.29 16 000001 平安银行 4,494,121.20 6.77 17 600559 老白干酒 4,421,113.52 6.66 18 600211 西藏药业 4,292,655.64 6.47 19 601328 交通银行 4,115,030.40 6.20 20 601601 中国太保 4,075,435.84 6.14 21 000895 双汇发展 4,026,301.12 6.07 22 300265 通光线缆 4,016,943.00 6.06 23 600704 物产中大 3,920,896.36 5.91 24 000858 五 粮 液 3,856,439.25 5.81 25 600783 鲁信创投 3,853,390.54 5.81 26 600498 烽火通信 3,796,516.22 5.72 27 600061 国投安信 3,783,393.74 5.70 28 600750 江中药业 3,701,712.67 5.58 29 600536 中国软件 3,652,815.58 5.51 30 000902 新洋丰 3,636,467.05 5.48 31 601377 兴业证券 3,570,580.00 5.38 32 000069 华侨城Ａ 3,545,857.18 5.35 33 002124 天邦股份 3,447,440.70 5.20 34 600805 悦达投资 3,410,870.00 5.14 35 601908 京运通 3,377,250.46 5.09 36 600036 招商银行 3,223,692.82 4.86 37 600486 扬农化工 3,127,462.79 4.71 38 300389 艾比森 3,121,190.94 4.70 39 600617 国新能源 3,116,544.00 4.70 40 601633 长城汽车 3,111,825.57 4.69 41 300295 三六五网 3,062,794.60 4.62 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 42 002365 永安药业 3,026,360.45 4.56 43 002699 美盛文化 2,960,984.92 4.46 44 600055 华润万东 2,777,006.80 4.19 45 601818 光大银行 2,730,000.00 4.12 46 000401 冀东水泥 2,723,183.46 4.10 47 600000 浦发银行 2,695,226.98 4.06 48 300404 博济医药 2,685,354.32 4.05 49 002311 海大集团 2,639,659.92 3.98 50 002304 洋河股份 2,625,981.00 3.96 51 002458 益生股份 2,622,256.21 3.95 52 600779 *ST水井 2,507,650.00 3.78 53 000998 隆平高科 2,450,035.02 3.69 54 600965 福成五丰 2,443,799.00 3.68 55 600259 广晟有色 2,400,027.45 3.62 56 600315 上海家化 2,397,214.00 3.61 57 000333 美的集团 2,349,153.50 3.54 58 002496 辉丰股份 2,330,381.61 3.51 59 600436 片仔癀 2,306,889.60 3.48 60 002563 森马服饰 2,277,014.65 3.43 61 000999 华润三九 2,233,553.26 3.37 62 601988 中国银行 2,209,436.00 3.33 63 000908 景峰医药 2,164,117.66 3.26 64 600702 沱牌舍得 2,108,660.49 3.18 65 300063 天龙集团 2,074,571.37 3.13 66 600570 恒生电子 1,993,999.00 3.01 67 002400 省广股份 1,941,590.18 2.93 68 600837 海通证券 1,911,298.00 2.88 69 600015 华夏银行 1,908,129.50 2.88 70 300190 维尔利 1,893,756.30 2.85 71 600895 张江高科 1,867,115.00 2.81 72 002650 加加食品 1,855,248.24 2.80 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 73 002684 猛狮科技 1,835,710.00 2.77 74 000568 泸州老窖 1,819,295.04 2.74 75 600999 招商证券 1,805,047.75 2.72 76 002039 黔源电力 1,765,058.09 2.66 77 600115 东方航空 1,693,227.00 2.55 78 600875 东方电气 1,678,785.25 2.53 79 000651 格力电器 1,665,568.60 2.51 80 002178 延华智能 1,653,358.76 2.49 81 002462 嘉事堂 1,637,047.06 2.47 82 300398 飞凯材料 1,598,813.00 2.41 83 000750 国海证券 1,580,198.55 2.38 84 000681 视觉中国 1,549,039.00 2.34 85 600079 人福医药 1,547,000.00 2.33 86 600718 东软集团 1,531,313.11 2.31 87 002170 芭田股份 1,517,221.00 2.29 88 002268 卫 士 通 1,476,690.40 2.23 89 002051 中工国际 1,469,239.28 2.21 90 002241 歌尔声学 1,468,048.00 2.21 91 601088 中国神华 1,464,301.11 2.21 92 002368 太极股份 1,451,140.00 2.19 93 002236 大华股份 1,438,672.00 2.17 94 300133 华策影视 1,417,291.21 2.14 95 601225 陕西煤业 1,414,687.00 2.13 96 600030 中信证券 1,411,593.00 2.13 97 000418 小天鹅Ａ 1,393,732.58 2.10 98 002035 华帝股份 1,380,609.00 2.08 99 600028 中国石化 1,370,622.00 2.07 100 600547 山东黄金 1,363,299.68 2.06 101 002482 广田股份 1,342,787.70 2.02 102 600648 外高桥 1,333,792.00 2.01 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 401,651,386.08 卖出股票的收入（成交）总额 354,180,717.65 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 62,568.49 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 17,800.12 5 应收申购款 63,196.55 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 143,565.16 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的基 持有人结构 (户) 金份额 机构投资者 个人投资者 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 1,433 53,135.43 52,634,109.28 69.13% 23,508,955.54 30.87% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 23,455.02 0.03% 金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年3月8日)基金份额总额 784,917,869.79 本报告期期初基金份额总额 38,196,327.76 本报告期基金总申购份额 135,004,463.47 减：本报告期基金总赎回份额 97,057,726.41 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 76,143,064.82 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 管理人浙商基金管理有限公司于2015年3月18日发布《浙商基金管理有限公司关于法定代表人、董事长变更的公告》，公告原董事长高玮女士卸任与肖风先生担任董事长、法定代表人的事项。于2015年5月6日发布《浙商基金管理有限公司关于副总经理 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 变更的公告》，公告沈阳、聂挺进任公司副总经理的事项。于2015年8月11日发布《浙 商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告李志惠任公司总经理的事 项。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 占股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 招商证券 1 259,171,720. 34.30% 245,537.68 35.11% 40 浙商证券 2 134,994,608. 17.87% 123,522.60 17.67% 73 世纪证券 1 76,521,004.8 10.13% 69,664.32 9.96% 0 东方证券 1 75,112,820.2 9.94% 68,683.28 9.82% 0 申万宏源 1 61,880,055.5 8.19% 56,790.60 8.12% 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 民生证券 1 52,977,699.7 7.01% 48,307.51 6.91% 0 中信建投 1 48,414,485.6 6.41% 44,372.69 6.35% 7 安信证券 1 46,539,483.6 6.16% 42,369.34 6.06% 6 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中 央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2）中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的， 由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商 议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转 单，分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况： （1）新增券商交易单元：安信证券（31899）。 （2）其余租用券商交易单元未发生变动。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 占债券 成交金 占债券回购 成交金 占权证 额 成交总额比 额 成交总额比 额 成交总额比 例 例 例 招商证券 5,356,21 5.21% － － － － 5.70 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 浙商证券 28,426,0 27.66% 5,000,00 11.74% － － 99.58 0.00 世纪证券 9,664,28 9.40% － － － － 5.40 东方证券 － － － － － － 申万宏源 45,403,8 44.18% 36,000,0 84.51% － － 43.82 00.00 民生证券 13,912,1 13.54% 1,600,00 3.76% － － 09.60 0.00 中信建投 － － － － － － 安信证券 － － － － － － 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商基金2014年度最后一个交易 《上海证券报》、《证券 2015-01-05 日基金资产净值等公告 时报》 2 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 2015-01-20 基金2014年第4季度报告 时报》 浙商基金管理有限公司关于旗下 3 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 2015-02-10 基金所持华侨城A（000069）股 时报》 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 4 部分基金参加招商证券股份有限 时报》 2015-03-11 公司申购费率优惠活动的公告 5 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 2015-03-27 基金2014年年度报告 时报》 6 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 2015-03-27 基金2014年年度报告摘要 时报》 关于旗下基金参与中国工商银行 7 股份有限公司开展的“金融@ 《上海证券报》、《证券 2015-03-31 家”电子银行申购开放式基金产 时报》 品费率优惠活动的公告 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 8 关于旗下基金调整交易所固定收 《上海证券报》、《证券 2015-03-31 益品种估值方法的公告 时报》 浙商基金管理有限公司关于增聘 《上海证券报》、《证券 9 浙商聚潮新思维混合型证券投资 时报》 2015-03-31 基金基金经理的公告 浙商基金管理有限公司关于浙商 《上海证券报》、《证券 10 聚潮新思维混合型证券投资基金 时报》 2015-04-04 基金经理变更的公告 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 11 基金更新招募说明书2015年第1 时报》 2015-04-18 期摘要 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 12 基金更新招募说明书2015年第1 时报》 2015-04-18 期 13 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 2015-04-22 基金2015年第1季度报告 时报》 14 关于新增上海利得基金销售有限 《上海证券报》、《证券 2015-05-06 公司为旗下基金代销机构的公告 时报》 15 关于旗下基金所持城投控股 《上海证券报》、《证券 2015-05-21 （600649）股票估值调整的公告 时报》 16 关于旗下基金所持中国南车 《上海证券报》、《证券 2015-05-22 （601766）股票估值调整的公告 时报》 17 关于旗下基金所持中颖电子 《上海证券报》、《证券 2015-05-22 （300327）股票估值调整的公告 时报》 18 关于旗下基金所持中炬高新 《上海证券报》、《证券 2015-05-23 （600872）股票估值调整的公告 时报》 19 关于旗下基金所持西藏药业 《上海证券报》、《证券 2015-05-26 （600211）股票估值调整的公告 时报》 20 浙商基金新增深圳宜投基金为旗 《上海证券报》、《证券 2015-05-29 下基金代销机构的公告 时报》 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 21 基金所持维尔利（300190）股票 时报》 2015-06-03 估值调整的公告 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 22 基金所持长城汽车（601633）股 时报》 2015-06-27 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 23 基金所持华东医药（000963）股 时报》 2015-06-27 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 24 基金参与交通银行股份有限公司 时报》 2015-06-30 费率优惠活动的公告 25 浙商基金2015年半年度最后一个 《上海证券报》、《证券 2015-07-01 交易日基金资产净值等公告 时报》 浙商基金关于公司、高级管理人 《上海证券报》、《证券 26 员及基金经理投资旗下基金的公 时报》 2015-07-09 告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 27 基金所持长江电力（600900）股 时报》 2015-07-09 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 28 基金所持上海家化（600315）股 时报》 2015-07-09 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 29 基金所持益生股份（002458）股 时报》 2015-07-10 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 30 基金所持景峰医药（000908）股 时报》 2015-07-15 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 31 基金所持大连圣亚（600593）股 时报》 2015-07-18 票估值调整的公告 32 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 2015-07-20 基金2015年第2季度报告 时报》 33 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 2015-07-30 基金所持天龙集团（300063）股 时报》 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 34 部分基金参加数米基金网费率优 时报》 2015-08-05 惠活动的公告 浙商基金关于浙商聚潮新思维混 《上海证券报》、《证券 35 合型证券投资基金基金经理变更 时报》 2015-08-18 的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 36 部分基金参加天天基金网费率优 时报》 2015-08-25 惠活动的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 37 基金所持五粮液（000858）股票 时报》 2015-08-26 估值调整的公告 38 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 2015-08-26 基金2015年半年度报告摘要 时报》 39 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 2015-08-26 基金2015年半年度报告 时报》 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 40 基金所持电广传媒（000917）股 时报》 2015-08-28 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 41 基金所持国投电力（600886）股 时报》 2015-08-28 票估值调整的公告 42 浙商基金新增联讯证券为旗下基 《上海证券报》、《证券 2015-09-01 金代销机构的公告 时报》 浙商基金管理有限公司关于调整 《上海证券报》、《证券 43 旗下开放式基金申购金额下限的 时报》 2015-09-02 公告 浙商基金管理有限公司关于调整 《上海证券报》、《证券 44 旗下部分开放式基金最低申购金 时报》 2015-09-10 额的公告 45 浙商基金管理有限公司关于调整 《上海证券报》、《证券 2015-09-10 旗下开放式基金在天天基金销售 时报》 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 平台申购金额下限的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 46 基金所持雅本化学（300261）股 时报》 2015-09-17 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于新增 47 上海陆金所资产管理有限公司为 《上海证券报》、《证券 2015-09-21 旗下部分基金代销机构并参加费 时报》 率优惠活动的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 48 基金所持铜陵有色（000630）股 时报》 2015-09-26 票估值调整的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 49 基金所持西藏药业（600211）股 时报》 2015-10-16 票估值调整的公告 50 浙商基金旗下部分基金参加平安 《上海证券报》、《证券 2015-10-20 证券申购费率优惠活动的公告 时报》 浙商基金新增上海联泰资产管理 《上海证券报》、《证券 51 有限公司为旗下基金代销机构并 时报》 2015-10-20 参加费率优惠活动的公告 52 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 2015-10-23 基金2015年第3季度报告 时报》 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 53 基金更新招募说明书2015年第2 时报》 2015-10-23 期摘要 浙商聚潮新思维混合型证券投资 《上海证券报》、《证券 54 基金更新招募说明书2015年第2 时报》 2015-10-23 期 浙商基金新增积木基金为旗下基 《上海证券报》、《证券 55 金代销机构并参与费率优惠活动 时报》 2015-10-28 的公告 56 浙商基金旗下基金投资资产支持 《上海证券报》、《证券 2015-11-07 证券的公告 时报》 57 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 2015-11-11 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 部分基金参加好买基金网费率优 时报》 惠活动的公告 浙商基金新增上海汇付金融服务 《上海证券报》、《证券 58 有限公司为旗下基金代销机构并 时报》 2015-11-24 参加费率优惠活动的公告 浙商基金管理有限公司关于增加 59 上海长量基金销售投资顾问有限 《上海证券报》、《证券 2015-11-24 公司为旗下基金代销机构并参加 时报》 费率优惠活动的公告 浙商基金管理有限公司关于旗下 60 部分基金参加北京乐融多源投资 《上海证券报》、《证券 2015-11-25 咨询有限公司费率优惠活动的公 时报》 告 浙商基金管理有限公司关于新增 61 上海陆金所资产管理有限公司为 《上海证券报》、《证券 2015-11-30 旗下部分基金代销机构并参加费 时报》 率优惠活动的公告 浙商基金管理有限公司关于新增 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7、中国证监会要求的其他文件。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年年度报告 12.2存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一六年三月二十五日