中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2025 年第 3 季度报告 2025 年 09 月 30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 10 月 27 日 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中信保诚双盈债券(LOF) 场内简称 中信保诚双盈 LOF 基金主代码 165517 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 04 月 14 日 报告期末基金份额总额 2,611,704,835.56 份 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩 投资目标 比较基准的投资收益。 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依 照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基 金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。 投资策略 在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值 水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调 整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其 风险收益特征 预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 中信保诚双盈债券 中信保诚双盈债 中信保诚双盈债券 下属分级基金的基金简称 (LOF)A 券(LOF)C (LOF)D 下属分级基金场内简称 中信保诚双盈 LOF - - 下属分级基金的交易代码 165517 023611 020962 2,514,282,515.69 报告期末下属分级基金的份额总额 7,570.18 份 97,414,749.69 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2025 年 07 月 01 日-2025 年 09 月 30 日） 主要财务指标 中信保诚双盈债券 中信保诚双盈债券 中信保诚双盈债券 (LOF)A (LOF)C (LOF)D 1.本期已实现收益 63,937,084.47 958.35 668,287.39 2.本期利润 44,231,004.78 -2,975.09 512,743.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0175 -0.0556 0.0139 4.期末基金资产净值 2,541,026,214.71 7,648.42 98,428,625.58 5.期末基金份额净值 1.0106 1.0103 1.0104 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信保诚双盈债券(LOF)A 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.75% 0.18% -0.92% 0.08% 2.67% 0.10% 过去六个月 3.08% 0.16% 0.82% 0.09% 2.26% 0.07% 过去一年 5.52% 0.15% 2.87% 0.10% 2.65% 0.05% 过去三年 9.02% 0.12% 13.21% 0.08% -4.19% 0.04% 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 过去五年 17.51% 0.12% 24.63% 0.07% -7.12% 0.05% 自基金合同生效起 55.67% 0.23% 54.96% 0.07% 0.71% 0.16% 至今 中信保诚双盈债券(LOF)C 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.69% 0.18% -0.92% 0.08% 2.61% 0.10% 过去六个月 3.04% 0.16% 0.82% 0.09% 2.22% 0.07% 自基金合同生效起 2.71% 0.16% 0.35% 0.10% 2.36% 0.06% 至今 中信保诚双盈债券(LOF)D 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.74% 0.18% -0.92% 0.08% 2.66% 0.10% 过去六个月 3.06% 0.16% 0.82% 0.09% 2.24% 0.07% 过去一年 5.51% 0.15% 2.87% 0.10% 2.64% 0.05% 自基金合同生效起 6.53% 0.13% 5.85% 0.10% 0.68% 0.03% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中信保诚双盈债券(LOF)A 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 中信保诚双盈债券(LOF)C 中信保诚双盈债券(LOF)D 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 杨立春先生，经济学博 士。曾任职于江苏省社 会科学院，从事研究工 作。2011 年 7 月加入中 信保诚基金管理有限公 2015 年 04 杨立春 基金经理 - 14 司，担任固定收益分析 月 09 日 师。现任中信保诚双盈 债券型证券投资基金 （LOF）、中信保诚三得 益债券型证券投资基金 的基金经理。 韩海平先生，经济学硕 士，CFA，FRM。历任招 2019 年 08 商基金数量分析师，国 韩海平 副总经理、基金经理 - 20 月 27 日 投瑞银基金固定收益组 副总监、基金经理，融 通基金固定收益部总 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 监、基金经理，国投瑞 银基金总经理助理、固 定收益部总经理。2019 年 3 月加入中信保诚基 金管理有限公司，历任 总经理助理、混合资产 投资部总监。现任副总 经理，中信保诚双盈债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）、中信保诚至裕 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同、招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司对旗下所有投资组合的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本投资组合与公司旗下管理的其它投资组合之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2025 年三季度，美国经济增长边际放缓，劳动力市场整体降温，通胀基本符合预期，联储重启降息， 美元弱势震荡，美债收益率震荡下行。国内供需指标整体有所走弱，工业增加值、固投、消费增速放缓，出口支撑下供给相对强于需求，内需明显承压。信贷表现疲弱，经济内生动能不强，信用扩张依赖政府债支撑，社融增速上行至 9%后有所回落。物价修复缓慢，食品项影响下 CPI 同比依然低迷，反内卷政策和基数效应下 PPI 同比降幅收窄。 宏观政策方面，7 月政治局会议未超市场预期，总量政策重在落实落细。货币政策延续支持性立场， 使用买断式逆回购、MLF 等工具呵护流动性，财政政策增量有限，仍在原有政策框架下逐步落地。 从债券市场看，三季度利率债收益率整体震荡上行，市场风险偏好明显抬升，权益市场表现强势，股债跷跷板效应明显，9 月基金销售费用新规征求意见稿引发预防性赎回，债市情绪偏弱，10 年国债收益率 从 1.65%附近上行至接近 1.9%，30 年国债收益率从 1.85%上行至 2.25%左右，曲线陡峭化上行。信用债收 益率跟随利率调整，中短端信用利差收窄，长端和超长端信用利差走阔。权益方面，三季度沪深 300 指数上涨 17.9%，中证转债指数上涨 9.4%。 报告期内组合仓位以中高等级信用债为主，利率债以短久期现金资产为主，少量参与了中长端利率 波段操作。随着市场风险偏好回升，债基赎回对债市形成冲击，长久期债券收益率整体上行，组合降低债券久期，降低纯债部分仓位。组合在三季度保持了较高的转债仓位水平，在转债估值上行过程中适度降仓， 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 及时兑现涨幅较多的个券，同时增加了估值相对合理的平衡型转债的仓位，兼顾转债的条款博弈。 展望 2025 年四季度，美国滞胀压力依然存在，但联储降息对冲下，经济软着陆可能性更大，衰退风 险有限。国内经济增长压力或有所上升，一是去年四季度基数走高，二是出口动能或边际放缓，三是财政前置效应减弱，新型政策性金融工具对内需的拉动效果仍有不确定性，社融增速继续回落的可能性更大。通胀方面，基数效应下 PPI 同比降幅可能继续收窄，但回正仍待时日，CPI 同比或维持小幅正增长。政策方面，稳增长压力上升，货币政策继续保持流动性合理充裕的必要性较强，总量宽松仍有空间，但在货币和财政协同发力的背景下，宽松力度仍需观察财政加码情况。 债券市场投资方面，四季度经济承压可能性较大，央行态度仍偏呵护，基本面环境对市场依然较为有利，但权益表现对债市情绪仍有影响，基金销售费用新规后续实际落地影响仍不确定，市场波动可能加剧。信用债方面，票息仍是组合主要收益来源，久期策略仍需谨慎。转债以择券为主，关注“十五五”规划与AI 算力、半导体、机器人等科技主线机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中信保诚双盈债券(LOF)A 份额净值增长率为 1.75%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%； 中信保诚双盈债券(LOF)C 份额净值增长率为 1.69%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%；中信保诚双盈债券(LOF)D 份额净值增长率为 1.74%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不 满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,210,014,982.33 99.04 其中：债券 3,210,014,982.33 99.04 资产支持证券 - - 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,927,825.13 0.55 8 其他资产 13,077,248.86 0.40 9 合计 3,241,020,056.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,005,933.42 0.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 602,718,738.06 22.83 其中：政策性金融债 132,647,131.50 5.03 4 企业债券 1,139,897,175.79 43.19 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 974,812,970.16 36.93 7 可转债（可交换债） 489,580,164.90 18.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,210,014,982.33 121.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 值比例（%） 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 1 242580022 25 民生银行永续债 01 1,500,000 148,836,164.38 5.64 2 242720 25 洪政 01 1,000,000 99,918,739.73 3.79 3 190204 19 国开 04 800,000 82,446,268.49 3.12 4 185339 22 张科 01 800,000 80,940,107.40 3.07 5 232580002 25 建行二级资本债 01BC 800,000 80,386,362.74 3.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，中国建设银行股份有限公司受到中国人民银行处罚（银罚决字[2025]1 号），受到国家金融监督管理总局处罚；中国民生银行股份有限公司受到中国人民银行处罚（银罚决字[2024]44 号），受到国家金融监督管理总局处罚；国家开发银行受到国家金融监督管理总局北京监管局、中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局处罚（京金罚决字[2024]43 号、银罚决字[2025]66 号、京汇罚[2025]30 号）。 对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,876.44 2 应收证券清算款 12,990,728.96 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 20,643.46 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,077,248.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 例（%） 1 118029 富淼转债 13,983,136.99 0.53 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 2 127020 中金转债 13,650,000.00 0.52 3 123124 晶瑞转 2 11,845,933.15 0.45 4 118052 浩瀚转债 11,308,683.84 0.43 5 118024 冠宇转债 10,673,567.12 0.40 6 118044 赛特转债 10,636,405.48 0.40 7 123160 泰福转债 10,381,128.49 0.39 8 113654 永 02 转债 9,947,047.95 0.38 9 113046 金田转债 9,850,499.73 0.37 10 111016 神通转债 9,776,953.97 0.37 11 113069 博 23 转债 9,736,506.85 0.37 12 123203 明电转 02 9,557,835.62 0.36 13 118021 新致转债 9,274,168.11 0.35 14 123187 超达转债 9,157,474.58 0.35 15 123242 赛龙转债 9,073,389.04 0.34 16 123215 铭利转债 8,705,958.90 0.33 17 123253 永贵转债 8,467,112.88 0.32 18 123212 立中转债 8,455,479.45 0.32 19 110081 闻泰转债 8,379,568.49 0.32 20 113692 保隆转债 8,370,205.48 0.32 21 111018 华康转债 8,330,728.77 0.32 22 123085 万顺转 2 8,297,993.42 0.31 23 113045 环旭转债 8,227,946.30 0.31 24 113681 镇洋转债 8,158,918.36 0.31 25 128141 旺能转债 7,988,173.15 0.30 26 123237 佳禾转债 7,784,835.62 0.29 27 127066 科利转债 7,684,972.60 0.29 28 113651 松霖转债 7,557,200.00 0.29 29 110093 神马转债 7,458,491.23 0.28 30 127072 博实转债 7,359,018.63 0.28 31 123225 翔丰转债 7,176,506.85 0.27 32 123157 科蓝转债 7,169,760.27 0.27 33 110090 爱迪转债 7,153,639.73 0.27 34 123220 易瑞转债 7,090,393.15 0.27 35 123233 凯盛转债 6,991,413.70 0.26 36 113657 再 22 转债 6,910,828.77 0.26 37 113676 荣 23 转债 6,836,357.53 0.26 38 123149 通裕转债 6,790,931.51 0.26 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 39 111000 起帆转债 6,631,493.15 0.25 40 113597 佳力转债 6,533,483.84 0.25 41 123249 英搏转债 5,990,546.30 0.23 42 123158 宙邦转债 5,987,857.53 0.23 43 127078 优彩转债 5,655,014.79 0.21 44 127082 亚科转债 5,563,260.27 0.21 45 127094 红墙转债 5,466,054.79 0.21 46 111019 宏柏转债 5,284,256.44 0.20 47 123119 康泰转 2 5,277,509.04 0.20 48 113623 凤 21 转债 5,224,574.25 0.20 49 123199 山河转债 5,189,731.51 0.20 50 123197 光力转债 5,184,560.00 0.20 51 123247 万凯转债 5,135,491.51 0.19 52 118049 汇成转债 5,112,964.38 0.19 53 123245 集智转债 4,696,062.47 0.18 54 111005 富春转债 4,579,463.01 0.17 55 123059 银信转债 4,544,950.68 0.17 56 118031 天 23 转债 4,423,093.84 0.17 57 123217 富仕转债 4,151,448.52 0.16 58 113632 鹤 21 转债 4,141,364.38 0.16 59 123183 海顺转债 3,904,824.66 0.15 60 118036 力合转债 3,495,414.38 0.13 61 127070 大中转债 3,035,734.79 0.12 62 113689 洛凯转债 3,034,659.73 0.11 63 123129 锦鸡转债 2,773,364.38 0.11 64 118041 星球转债 2,683,917.81 0.10 65 123193 海能转债 2,584,095.89 0.10 66 111021 奥锐转债 2,528,174.79 0.10 67 127075 百川转 2 2,462,410.96 0.09 68 123195 蓝晓转 02 1,320,026.30 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信保诚双盈债券 中信保诚双盈 中信保诚双盈 项目 (LOF)A 债券(LOF)C 债券(LOF)D 报告期期初基金份额总额 2,542,999,713.95 63,816.67 53,515,220.38 报告期期间基金总申购份额 2,260,096.44 309,184.04 89,278,793.28 减：报告期期间基金总赎回份额 30,977,294.70 365,430.53 45,379,263.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - - - 列） 报告期期末基金份额总额 2,514,282,515.69 7,570.18 97,414,749.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 序 份额占 别 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 号 比 的时间区间 2025-07-01 至 机构 1 1,840,489,921.12 - - 1,840,489,921.12 70.47% 2025-09-30 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导 致： (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 3 季度报告 金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》 的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的 约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资 运作和收益水平； (3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； (4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； (5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型 等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、(原)信诚双盈分级债券型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)基金合同 4、中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2025 年 10 月 27 日