融通医疗保健行业混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通医疗保健行业混合型证券投资基金（以下简 称“本基金”）基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润 分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 16 6.1 审计报告基本信息 ...... 16 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 19 7.3 净资产变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ......57 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 64 8.12 投资组合报告附注 ...... 64 §9 基金份额持有人信息...... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65 §10 开放式基金份额变动...... 65 §11 重大事件揭示...... 66 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66 11.4 基金投资策略的改变 ...... 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67 11.8 其他重大事件 ...... 69 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71 §13 备查文件目录...... 71 13.1 备查文件目录 ...... 71 13.2 存放地点 ...... 71 13.3 查阅方式 ...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 基金简称 融通医疗保健混合 基金主代码 161616 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 26 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 724,083,313.51 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 融通医疗保健行业混合 A/B 融通医疗保健行业混合 C 下属分级基金的交易代码 161616 009275 下属分级基金的前端交易代码 161616 - 下属分级基金的后端交易代码 161617 - 报告期末下属分级基金的份额 642,124,638.86 份 81,958,674.65 份 总额 2.2 基金产品说明 投资目标 主要投资于医疗保健行业股票，在合理控制投资风险的基础上，获取基金资产 的长期增值，力争实现超越业绩基准的长期收益。 投资策略 本基金主要投资于医疗保健行业股票，立足行业未来发展主要驱动力“变革与 创新”，把握医疗政策改革机遇，发展以药物创新为主的核心竞争力，根据“高 增长＋核心竞争力”的选股原则精选个股，力争获取超越业绩基准的业绩表现。 业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 涂卫东 郭明 负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55 13、14 层 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55 13、14、15 层 号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 张威 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 （特殊普通合伙） 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2023 年 2022 年 2021 年 1 期 间数 融通医疗保健 融通医疗保 融通医疗保健 融通医疗保 融通医疗保健 融通医疗保 据和 行业混合 A/B 健行业混合 C 行业混合 A/B 健行业混合 C 行业混合 A/B 健行业混合 C 指标 本期 已实 -42,815,338.9 -1,100,120. -280,504,807. -20,515,300 282,041,313.8 17,101,932. 现收 6 27 00 .38 5 43 益 本期 -91,392,067.6 -13,544,907 -391,200,534. -30,265,922 -48,785,577.0 1,879,534.4 利润 6 .42 93 .03 6 9 加权 平均 基金 -0.1403 -0.1994 -0.5882 -0.6171 -0.0742 0.0470 份额 本期 利润 本期 加权 平均 -7.10% -10.22% -26.87% -28.50% -2.51% 1.60% 净值 利润 率 本期 基金 份额 -6.51% -6.99% -21.44% -21.84% -4.66% -5.11% 净值 增长 率 3.1. 2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末数 据和 指标 期末 可供 477,278,624.1 57,555,769. 562,486,531.3 38,386,565. 841,573,118.3 53,088,527. 分配 3 60 1 28 0 68 利润 期末 可供 分配 0.7433 0.7023 0.8122 0.7796 1.2282 1.2025 基金 份额 利润 期末 基金 1,253,805,024 157,104,105 1,446,459,623 101,465,321 1,822,255,375 116,422,264 资产 .91 .15 .38 .13 .46 .82 净值 期末 基金 1.953 1.917 2.089 2.061 2.659 2.637 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末指 标 基金 份额 累计 169.95% 5.85% 188.75% 13.81% 267.56% 45.61% 净值 增长 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配 利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通医疗保健行业混合 A/B 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 4.27% 1.24% 0.22% 0.92% 4.05% 0.32% 过去六个月 4.22% 1.20% -0.97% 0.90% 5.19% 0.30% 过去一年 -6.51% 1.15% -5.09% 0.84% -1.42% 0.31% 过去三年 -29.97% 1.69% -23.29% 1.19% -6.68% 0.50% 过去五年 120.93% 1.69% 38.86% 1.22% 82.07% 0.47% 自基金合同生效 169.95% 1.72% 112.71% 1.29% 57.24% 0.43% 起至今 融通医疗保健行业混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 4.13% 1.24% 0.22% 0.92% 3.91% 0.32% 过去六个月 3.90% 1.20% -0.97% 0.90% 4.87% 0.30% 过去一年 -6.99% 1.15% -5.09% 0.84% -1.90% 0.31% 过去三年 -31.02% 1.69% -23.29% 1.19% -7.73% 0.50% 自基金合同生效 5.85% 1.73% -5.67% 1.22% 11.52% 0.51% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、本基金业绩基准项目分段计算，其中 2015 年 9 月 30 日之前（含此日）采用“申万医 药生物行业指数收益率×80% +中信标普全债指数收益率×20%”，自 2015 年 10 月 1 日起采用“申 万医药生物行业指数收益率×80% +中债综合全价（总值）指数收益率×20%”。 2、本基金于 2020 年 4 月 13 日增设 C 类份额，该类份额首次确认日为 2020 年 4 月 14 日，故 本基金 C 类份额的统计区间为 2020 年 4 月 14 日至本报告期末。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注： 本基金 C 类份额于 2020 年 4 月 13 日增设，该类份额确认当年按实际存续期计算，未按 整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 融通医疗保健行业混合 A/B 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 份额分红数 2023 - - - - - 2022 - - - - - 2021 - - - - - 合计 - - - - - 融通医疗保健行业混合 C 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 份额分红数 2023 - - - - - 2022 - - - - - 2021 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚通 证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII 基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 万民远先生，博士，12 年证券、基金行业 从业经历，具有基金从业资格。2011 年 1 月至2012年4月就职于中国银河证券任研 究员，2012 年 5 月至 2014 年 4 月就职于 国海证券任研究员，2014 年 4 月至 2015 年 6 月就职于融通基金管理有限公司任行 万民 本基金的 2023 年 3 - 12 年 业研究员，2015 年 6 月至 2016 年 6 月就 远 基金经理 月 15 日 职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司 投资经理。2016 年 7 月再次加入融通基金 管理有限公司，曾任融通医疗保健行业混 合型证券投资基金基金经理，现任融通健 康产业灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、融通鑫新成长混合型证券投资基金 基金经理、融通价值成长混合型证券投资 基金基金经理、融通医疗保健行业混合型 证券投资基金基金经理、融通远见价值一 年持有期混合型证券投资基金基金经理。 蒋秀蕾先生，中国药科大学药物化学硕士， 16 年证券、基金行业从业经历，具有基金 从业资格。2006 年 7 月至 2007 年 10 月任 朗生医药(深圳)有限公司职员，2007 年 10 月至2008年8月就职于招商证券股份有限 公司研发中心任研究员，2008 年 8 月至 2009 年 1 月就职于深圳嘉联融丰投资有限 公司任投资经理，2009 年 2 月至 2016 年 9 月就职于融通基金管理有限公司任行业研 蒋秀 本基金的 2018 年 1 2023 年 3 16 年 究员、行业研究组组长、融通医疗保健行 蕾 基金经理 月 19 日 月 15 日 业混合型证券投资基金基金经理、融通健 康产业灵活配置混合型证券投资基金基金 经理，2016 年 9 月至 2017 年 11 月就职于 新疆前海联合基金管理有限公司任投资经 理。2017 年 12 月再次加入融通基金管理 有限公司，历任权益投资部总经理、融通 医疗保健行业混合型证券投资基金基金经 理、融通新蓝筹证券投资基金基金经理、 融通创新动力混合型证券投资基金基金经 理。 注：1.任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。 2、2024 年 3 月 15 日，本基金管理人发布了《融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经 理变更公告》，自 2024 年 3 月 15 日起，基金管理人增聘刘曦阳担任本基金的基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金投资风格上坚持“守正出奇，逆向投资”，用绝对收益的理念做相对收益。即注重个股的估值安全边际，通过集中个股、分散细分领域，同时放弃估值泡沫的收益来控制组合的回撤风险。个股选择则坚持“逆向思维，人多的地方不去”原则，在企业经营阶段性低点布局，组合构建遵循产业趋势优先，成长与估值匹配。本基金按照基金合同的规定要求，精选赛道及成长性较好且估值相对较低的板块及个股进行重点配置，中线持股的心态从容守候，用时间换空间，并适时调整组合结构。医药投资我们依然坚持顺着行业变革的趋势寻找投资机会, 目前基金重点布局创新药及其产业链（受益于未来用药结构优化）、高端器械（受益于进口替代）、零售药店（受益于行业集中度提升及处方外流）、类消费（受益于消费复苏）及原料药（受益于成本下降及需求复苏）等资产。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通医疗保健行业混合 A/B 基金份额净值为 1.953 元，本报告期基金份额净 值增长率为-6.51%，同期业绩比较基准收益率为-5.09%； 截至本报告期末融通医疗保健行业混合 C 基金份额净值为 1.917 元，本报告期基金份额净值 增长率为-6.99%，同期业绩比较基准收益率为-5.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年全年经济曲折修复，需求不足导致内生动力不强，消费不及预期，地产持续下行对经济的拖累依旧，也表明三年疫情对居民及政府的资产负债表冲击及损伤较大，且短期仍将延续。展望 2024 年，经济下行压力仍大，稳地产、稳增长、促消费等稳经济稳信心的政策仍需加码，加之灵活的财政政策及货币政策持续发力，经济弱复苏的态势有望延续。中国经济正处在结构升级转型期，将从过去的高速增长进入高质量增长，我们对中国经济长期发展依然充满信心。 短期，A 股市场整体弱势震荡，市场整体表现为存量博弈，跷跷板效应较为明显。随着经济 探底回升，中国经济有望温和复苏，A 股市场整体也处在底部区域，且与全球主流权益资产相比，A 股整体估值性价比明显，当前定价也对市场悲观预期反应较为充分，我们对 A 股市场整体谨慎乐观，结构性机会将长期存在，居民资产向权益转移的趋势也依然不变。2022 年底疫情影响导致部分医疗需求缺失，叠加下半年行业反腐导致三季度大部分公司业绩出现短期调整，2023 年医药板块整体延续了调整态势。医药行业的中长期投资逻辑始终以“量”和“价”这 2 个核心变量为基础。“量”受益于老龄化及疾病谱变化，“价”则受制于医保政策，近 2 年医药板块估值大幅调整也主要受医保政策的扰动，当前医保控费政策边际有所改善，边界逐步清晰。目前板块估值处在历史底部附近，同时交易拥挤度大幅缓解，板块风险释放充分，且产业长期成长逻辑并未破坏，估值匹配的优质医药股迎来真正价值投资机会。展望 2024 年，医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱动下，有望迎来估值提升，乐观看待板块中长期前景，万亿市场的医药板块细分领域众多，不缺结构性机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核相关部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核相关部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管理细则》进行，公司设立由研究相关部门、风险管理部、登记清算部、稽核审计部和法律合规部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 22024 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 融通医疗保健行业混合型证券投资基金全体基金份额持有人： (一)我们审计的内容 我们审计了融通医疗保健行业混合型证券投资基金(以下简称“融通医 疗保健混合基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债 表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通医疗保 健混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果 和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这 形成审计意见的基础 些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通医疗保健混合基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。 融通医疗保健混合基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简 称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 管理层和治理层对财务 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 报表的责任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通医疗保健混合基 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持 续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通医疗保健混合基金、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督融通医疗保健混合基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高 水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 注册会计师对财务报表 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报 审计的责任 单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持 职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计 和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作 为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对融通医疗保健混合基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通医疗保健混合基金不 能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部 控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 沈兆杰 陈逦迤 会计师事务所的地址 中国.上海市 审计报告日期 2024 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：融通医疗保健行业混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 80,909,819.20 150,905,283.02 结算备付金 1,314,186.90 3,855,659.31 存出保证金 191,369.31 470,572.33 交易性金融资产 7.4.7.2 1,329,311,216.98 1,407,346,846.30 其中：股票投资 1,329,311,216.98 1,407,346,846.30 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 9,941,818.46 9,771.69 应收股利 - - 应收申购款 454,686.89 598,571.73 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 1,422,123,097.74 1,563,186,704.38 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 4,494,689.98 应付赎回款 8,428,779.20 5,369,694.03 应付管理人报酬 1,456,753.53 2,002,063.13 应付托管费 242,792.25 333,677.16 应付销售服务费 71,728.34 46,542.34 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 1,013,914.36 3,015,093.23 负债合计 11,213,967.68 15,261,759.87 净资产： 实收基金 7.4.7.10 724,083,313.51 741,808,536.28 其他综合收益 7.4.7.11 未分配利润 7.4.7.12 686,825,816.55 806,116,408.23 净资产合计 1,410,909,130.06 1,547,924,944.51 负债和净资产总计 1,422,123,097.74 1,563,186,704.38 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 724,083,313.51 份，其中融通医疗保健 行业混合 A/B 类基金份额 642,124,638.86 份，基金份额净值 1.953 元；融通医疗保健行业混合 C 类基金份额 81,958,674.65 份，基金份额净值 1.917 元。 7.2 利润表 会计主体：融通医疗保健行业混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -80,728,013.66 -393,364,517.48 1.利息收入 357,386.37 746,855.86 其中：存款利息收入 7.4.7.13 357,386.37 746,855.86 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -20,442,316.13 -274,337,692.46 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -38,799,435.45 -284,082,248.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 706,629.07 1,149,747.79 资产支持证券投 7.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 17,650,490.25 8,594,808.66 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -61,021,515.85 -120,446,349.58 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 378,431.95 672,668.70 号填列） 减：二、营业总支出 24,208,961.42 28,101,939.48 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 19,977,724.42 23,411,444.22 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 3,329,620.68 3,901,907.30 3．销售服务费 7.4.10.2.3 662,915.92 529,662.98 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 1.40 0.98 8．其他费用 7.4.7.23 238,699.00 258,924.00 三、利润总额（亏损总额 -104,936,975.08 -421,466,456.96 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -104,936,975.08 -421,466,456.96 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -104,936,975.08 -421,466,456.96 7.3 净资产变动表 会计主体：融通医疗保健行业混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,547,924,944.5 资产 741,808,536.28 - 806,116,408.23 1 二、本期期初净 1,547,924,944.5 资产 741,808,536.28 - 806,116,408.23 1 三、本期增减变 -119,290,591.6 动额（减少以“-” -17,725,222.77 - -137,015,814.45 号填列） 8 （一）、综合收益 -104,936,975.0 总额 - - -104,936,975.08 8 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -17,725,222.77 - -14,353,616.60 -32,078,839.37 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 259,922,068.13 - 264,077,343.09 523,999,411.22 购款 2.基金赎 -277,647,290.9 -278,430,959.6 回款 - -556,078,250.59 0 9 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,410,909,130.0 资产 724,083,313.51 - 686,825,816.55 6 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,209,339,613. 1,938,677,640.2 资产 729,338,027.14 - 14 8 二、本期期初净 1,209,339,613. 1,938,677,640.2 资产 729,338,027.14 - 14 8 三、本期增减变 -403,223,204.9 动额（减少以“-” 12,470,509.14 - -390,752,695.77 号填列） 1 （一）、综合收益 -421,466,456.9 总额 - - -421,466,456.96 6 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 12,470,509.14 - 18,243,252.05 30,713,761.19 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 298,218,005.18 - 360,316,582.68 658,534,587.86 购款 2.基金赎 -285,747,496.0 -342,073,330.6 回款 - -627,820,826.67 4 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,547,924,944.5 资产 741,808,536.28 - 806,116,408.23 1 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张帆 高翔 刘美丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 融通医疗保健行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2012]第 587 号《关于核准融通医疗保健行业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 336,086,779.45 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 275 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《融通医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 26 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 336,147,352.89 份基金份额，其中认购资金利息折合 60,573.44 份基金份额。 本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，融通医疗保健行业 股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为融通医疗保健行业混合型证券投资基金。根 据《关于融通医疗保健行业混合型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》以及 更新的《融通医疗保健行业混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自 2016 年 5 月 10 日 起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为 A 类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额， 称为 H 类基金份额。本基金 A 类基金份额、H 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基 金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本 基金不同基金份额类别之间不得互相转换。截至 2022 年 12 月 31 日，本基金尚未正式开通 H 类基 金份额申赎业务。 根据《融通基金管理有限公司关于融通医疗保健行业混合型证券投资基金增设 C 类别基金份 额并修订基金合同部分条款的公告》及修改后的《融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金合 同》的规定，本基金自 2020 年 4 月 13 日起进行份额分类，原有基金份额为 A/B 类份额，增设 C 类份额。在投资者申购时收取前端申购费用的份额，称为 A 类基金份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额，称为 B 类基金份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费并按照持有期限收取赎回费的份额，称为 C 类基金份额。本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A/B 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于医疗保健行业股票不低于股票类资产的 80%；债券资产、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的原业绩比较基准为：申万医药生物行 业指数收益率 X80%+中信标普全债指数收益率 X20%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 11 月 11 日发布的《关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自 2015 年10 月 1 日起，本基金业绩比较基准变更为：申万医药生物行业指数收益率 X80%+中债综合全价(总值)指数收益率 X20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 80,909,819.20 150,905,283.02 等于：本金 80,902,523.15 150,888,348.33 加：应计利息 7,296.05 16,934.69 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 80,909,819.20 150,905,283.02 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,447,826,848.34 - 1,329,311,216.98 -118,515,631.36 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,447,826,848.34 - 1,329,311,216.98 -118,515,631.36 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,464,840,961.81 - 1,407,346,846.30 -57,494,115.51 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,464,840,961.81 - 1,407,346,846.30 -57,494,115.51 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,227.89 4,459.25 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 788,186.47 2,766,133.98 其中：交易所市场 788,186.47 2,766,133.98 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 224,500.00 244,500.00 合计 1,013,914.36 3,015,093.23 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 融通医疗保健行业混合 A/B 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 692,570,206.03 692,570,206.03 本期申购 131,700,258.74 131,700,258.74 本期赎回（以“-”号填列） -182,145,825.91 -182,145,825.91 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 642,124,638.86 642,124,638.86 融通医疗保健行业混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 49,238,330.25 49,238,330.25 本期申购 128,221,809.39 128,221,809.39 本期赎回（以“-”号填列） -95,501,464.99 -95,501,464.99 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 81,958,674.65 81,958,674.65 注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 融通医疗保健行业混合 A/B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 562,486,531.31 191,402,886.04 753,889,417.35 本期期初 562,486,531.31 191,402,886.04 753,889,417.35 本期利润 -42,815,338.96 -48,576,728.70 -91,392,067.66 本期基金份额交易产 -42,392,568.22 -8,424,395.42 -50,816,963.64 生的变动数 其中：基金申购款 110,284,821.38 25,343,052.01 135,627,873.39 基金赎回款 -152,677,389.60 -33,767,447.43 -186,444,837.03 本期已分配利润 - - - 本期末 477,278,624.13 134,401,761.92 611,680,386.05 融通医疗保健行业混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 38,386,565.28 13,840,425.60 52,226,990.88 本期期初 38,386,565.28 13,840,425.60 52,226,990.88 本期利润 -1,100,120.27 -12,444,787.15 -13,544,907.42 本期基金份额交易产 20,269,324.59 16,194,022.45 36,463,347.04 生的变动数 其中：基金申购款 99,168,865.23 29,280,604.47 128,449,469.70 基金赎回款 -78,899,540.64 -13,086,582.02 -91,986,122.66 本期已分配利润 - - - 本期末 57,555,769.60 17,589,660.90 75,145,430.50 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 325,089.58 670,426.91 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 27,143.09 66,494.55 其他 5,153.70 9,934.40 合计 357,386.37 746,855.86 注：此处其他列示的是基金交易保证金利息收入。 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022 年12月31日 年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -38,799,435.45 -284,082,248.91 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 -38,799,435.45 -284,082,248.91 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1 日至 2022年12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 2,246,833,997.25 6,291,011,621.22 减：卖出股票成本总额 2,279,199,598.05 6,556,124,699.13 减：交易费用 6,433,834.65 18,969,171.00 买卖股票差价收入 -38,799,435.45 -284,082,248.91 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年12 12月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 380.76 595,777.63 债券投资收益——买卖债券（债 706,248.31 553,970.16 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 706,629.07 1,149,747.79 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 2,514,741.45 52,678,904.44 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 1,807,988.11 51,084,536.72 总额 减：应计利息总额 404.20 1,040,332.11 减：交易费用 100.83 65.45 买卖债券差价收入 706,248.31 553,970.16 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 12 月 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利收益 17,650,490.25 8,594,808.66 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 17,650,490.25 8,594,808.66 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -61,021,515.85 -120,446,349.58 股票投资 -61,021,515.85 -120,363,699.58 债券投资 - -82,650.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -61,021,515.85 -120,446,349.58 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 339,636.98 635,000.97 基金转换费收入 38,794.97 37,667.73 合计 378,431.95 672,668.70 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 基金的转换费用包括转换费和补差费，其中不低于转换费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 100,000.00 120,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 699.00 924.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 238,699.00 258,924.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 诚通证券股份有限公司(“诚通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 深圳市融通资本管理股份有限公司("融 本基金管理人能实施重大影响的联营企业 通资本") 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.融通资本为融通基金持有 52.575%股权比例的基金管理公司子公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 12 月 31 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 诚通证券 490,654.11 0.01 140,016,381.20 1.12 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 诚通证券 452.05 0.01 - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 诚通证券 128,992.30 1.12 - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 19,977,724.42 23,411,444.22 其中：应支付销售机构的客户维护 7,301,653.96 9,242,578.57 费 应支付基金管理人的净管理费 12,676,070.46 14,168,865.65 注：1.于 2023 年 8 月 28 日前，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据《融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,329,620.68 3,901,907.30 注：于 2023 年 8 月 28 日前，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据《融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 融通医疗保健行业混 融通医疗保健行业混 合计 合 A/B 合 C 融通基金 - 48,796.45 48,796.45 诚通证券 - 542.34 542.34 中国工商银行 - 264.74 264.74 合计 - 49,603.53 49,603.53 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通医疗保健行业混 融通医疗保健行业混 合计 合 A/B 合 C 融通基金 - 12,138.58 12,138.58 合计 - 12,138.58 12,138.58 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.50%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 80,909,819.20 325,089.58 150,905,283.02 670,426.91 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期末 数量 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 单价 位： 成本总额 额 注 股） 永达 2023 年 1-6 个 首发流 001239 股份 12 月 4 月（含） 通受限 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 日 夏厦 2023 年 1-6 个 首发流 001306 精密 11 月 9 月（含） 通受限 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 - 日 联域 2023 年 1-6 个 首发流 001326 股份 11 月 1 月（含） 通受限 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 - 日 001358 兴欣 2023 年 1-6 个 首发流 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 - 新材 12 月 14 月（含） 通受限 日 德冠 2023 年 1-6 个 首发流 001378 新材 10 月 23 月（含） 通受限 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 - 日 300904 威力 2023 年 1-6 个 首发流 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 - 传动 8月2日 月（含） 通受限 君逸 2023 年 1-6 个 首发流 301172 数码 7 月 19 月（含） 通受限 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 - 日 朗威 2023 年 1-6 个 首发流 301202 股份 6 月 28 月（含） 通受限 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 - 日 金杨 2023 年 1-6 个 首发流 301210 股份 6 月 21 月（含） 通受限 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 - 日 威尔 2023 年 1-6 个 首发流 301251 高 8 月 30 月（含） 通受限 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 - 日 恒工 2023 年 1-6 个 首发流 301261 精密 6 月 29 月（含） 通受限 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 - 日 301272 英华 2023 年 1-6 个 首发流 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 - 特 7月6日 月（含） 通受限 明阳 2023 年 1-6 个 首发流 301291 电气 6 月 21 月（含） 通受限 38.13 28.36 1,206 45,984.78 34,202.16 - 日 海科 2023 年 1-6 个 首发流 301292 新源 6 月 29 月（含） 通受限 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 - 日 301329 信音 2023 年 1-6 个 首发流 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 - 电子 7月5日 月（含） 通受限 301348 蓝箭 2023 年 1-6 个 首发流 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 - 电子 8月1日 月（含） 通受限 民爆 2023 年 1-6 个 首发流 301362 光电 7 月 27 月（含） 通受限 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 - 日 301370 国科 2023 年 1-6 个 首发流 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 - 恒泰 7月3日 月（含） 通受限 敷尔 2023 年 1-6 个 首发流 301371 佳 7 月 24 月（含） 通受限 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 - 日 301381 赛维 2023 年 1-6 个 首发流 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 时代 7月5日 月（含） 通受限 301393 昊帆 2023 年 1-6 个 首发流 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 - 生物 7月5日 月（含） 通受限 仁信 2023 年 1-6 个 首发流 301395 新材 6 月 21 月（含） 通受限 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 - 日 安培 2023 年 1-6 个 首发流 301413 龙 12 月 11 月（含） 通受限 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 日 协昌 2023 年 1-6 个 首发流 301418 科技 8 月 10 月（含） 通受限 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 - 日 波长 2023 年 1-6 个 首发流 301421 光电 8 月 16 月（含） 通受限 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 - 日 301456 盘古 2023 年 1-6 个 首发流 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 - 智能 7月6日 月（含） 通受限 丰茂 2023 年 1-6 个 首发流 301459 股份 12 月 6 月（含） 通受限 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 - 日 博盈 2023 年 1-6 个 首发流 301468 特焊 7 月 12 月（含） 通受限 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 - 日 恒达 2023 年 1-6 个 首发流 301469 新材 8 月 10 月（含） 通受限 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 - 日 致尚 2023 年 1-6 个 首发流 301486 科技 6 月 30 月（含） 通受限 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 - 日 301487 盟固 2023 年 1-6 个 首发流 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 - 利 8月1日 月（含） 通受限 豪恩 2023 年 1-6 个 首发流 301488 汽电 6 月 26 月（含） 通受限 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 - 日 思泉 2023 年 1-6 个 首发流 301489 新材 10 月 16 月（含） 通受限 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 - 日 301498 乖宝 2023 年 1-6 个 首发流 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 - 宠物 8月9日 月（含） 通受限 维科 2023 年 1-6 个 首发流 301499 精密 7 月 13 月（含） 通受限 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 - 日 飞南 2023 年 1-6 个 首发流 301500 资源 9 月 13 月（含） 通受限 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 - 日 苏州 2023 年 1-6 个 首发流 301505 规划 7 月 12 月（含） 通受限 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 日 民生 2023 年 1-6 个 首发流 301507 健康 8 月 24 月（含） 通受限 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 - 日 中机 2023 年 1-6 个 首发流 301508 认检 11 月 23 月（含） 通受限 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 - 日 金凯 2023 年 1-6 个 首发流 301509 生科 7 月 26 月（含） 通受限 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 - 日 301510 固高 2023 年 1-6 个 首发流 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 科技 8月4日 月（含） 通受限 301511 德福 2023 年 1-6 个 首发流 28.00 22.67 491 13,748.00 11,130.97 - 科技 8月8日 月（含） 通受限 港通 2023 年 1-6 个 首发流 301515 医疗 7 月 13 月（含） 通受限 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 - 日 中远 2023 年 1-6 个 首发流 301516 通 12 月 1 月（含） 通受限 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 日 陕西 2023 年 1-6 个 首发流 301517 华达 10 月 9 月（含） 通受限 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 日 长华 2023 年 1-6 个 首发流 301518 化学 7 月 26 月（含） 通受限 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 - 日 舜禹 2023 年 1-6 个 首发流 301519 股份 7 月 19 月（含） 通受限 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 - 日 万邦 2023 年 1-6 个 首发流 301520 医药 9 月 18 月（含） 通受限 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 - 日 儒竞 2023 年 1-6 个 首发流 301525 科技 8 月 23 月（含） 通受限 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 - 日 国际 2023 年 1-6 个 首发流 301526 复材 12 月 19 月（含） 通受限 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 - 日 多浦 2023 年 1-6 个 首发流 301528 乐 8 月 17 月（含） 通受限 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 - 日 301529 福赛 2023 年 1-6 个 首发流 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 - 科技 8 月 31 月（含） 通受限 日 301533 威马 2023 年 1-6 个 首发流 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 - 农机 8月7日 月（含） 通受限 崇德 2023 年 1-6 个 首发流 301548 科技 9 月 11 月（含） 通受限 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 - 日 301550 斯菱 2023 年 1-6 个 首发流 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 - 股份 9月6日 月（含） 通受限 惠柏 2023 年 1-6 个 首发流 301555 新材 10 月 24 月（含） 通受限 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 日 三态 2023 年 1-6 个 首发流 301558 股份 9 月 21 月（含） 通受限 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 - 日 中集 2023 年 1-6 个 首发流 301559 环科 9 月 26 月（含） 通受限 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 - 日 达利 2023 年 1-6 个 首发流 301566 凯普 12 月 22 月（含） 通受限 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 - 日 思泰 2023 年 1-6 个 首发流 301568 克 11 月 21 月（含） 通受限 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 - 日 辰奕 2023 年 1-6 个 首发流 301578 智能 12 月 21 月（含） 通受限 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 - 日 锦江 2023 年 1-6 个 首发流 601083 航运 11 月 28 月（含） 通受限 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 - 日 宏盛 2023 年 1-6 个 首发流 601096 华源 12 月 15 月（含） 通受限 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 - 日 鼎龙 2023 年 1-6 个 首发流 603004 科技 12 月 20 月（含） 通受限 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 - 日 麦加 2023 年 1-6 个 首发流 603062 芯彩 10 月 31 月（含） 通受限 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 - 日 603075 热威 2023 年 1-6 个 首发流 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 - 股份 9月1日 月（含） 通受限 上海 2023 年 1-6 个 首发流 603107 汽配 10 月 25 月（含） 通受限 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 - 日 浙江 2023 年 1-6 个 首发流 603119 荣泰 7 月 21 月（含） 通受限 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 - 日 润本 2023 年 1-6 个 首发流 603193 股份 10 月 9 月（含） 通受限 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 - 日 索宝 2023 年 1-6 个 首发流 603231 蛋白 12 月 6 月（含） 通受限 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 - 日 金帝 2023 年 1-6 个 首发流 603270 股份 8 月 25 月（含） 通受限 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 - 日 天元 2023 年 1-6 个 首发流 603273 智能 10 月 16 月（含） 通受限 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 日 众辰 2023 年 1-6 个 首发流 603275 科技 8 月 16 月（含） 通受限 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 - 日 恒兴 2023 年 1-6 个 首发流 603276 新材 9 月 18 月（含） 通受限 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 日 603296 华勤 2023 年 1-6 个 首发流 80.80 77.75 546 44,116.80 42,451.50 - 技术 8月1日 月（含） 通受限 安邦 2023 年 1-6 个 首发流 603373 护卫 12 月 13 月（含） 通受限 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 日 华虹 2023 年 1-6 个 首发流 688347 公司 7 月 27 月（含） 通受限 52.00 42.06 16,852 876,304.00 708,795.12 - 日 光格 2023 年 1-6 个 首发流 688450 科技 7 月 17 月（含） 通受限 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 - 日 688548 广钢 2023 年 1-6 个 首发流 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 - 气体 8月8日 月（含） 通受限 中巨 2023 年 1-6 个 首发流 688549 芯 8 月 30 月（含） 通受限 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 - 日 航材 2023 年 1-6 个 首发流 688563 股份 7 月 12 月（含） 通受限 78.99 60.49 921 72,749.79 55,711.29 - 日 688573 信宇 2023 年 1-6 个 首发流 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 - 人 8月9日 月（含） 通受限 688582 芯动 2023 年 1-6 个 首发流 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 - 联科 6 月 21 月（含） 通受限 日 泰凌 2023 年 1-6 个 首发流 688591 微 8 月 18 月（含） 通受限 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 - 日 688592 司南 2023 年 1-6 个 首发流 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 - 导航 8月7日 月（含） 通受限 康鹏 2023 年 1-6 个 首发流 688602 科技 7 月 13 月（含） 通受限 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 - 日 天承 2023 年 1-6 个 首发流 688603 科技 6 月 30 月（含） 通受限 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 - 日 埃科 2023 年 1-6 个 首发流 688610 光电 7 月 10 月（含） 通受限 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 - 日 威迈 2023 年 1-6 个 首发流 688612 斯 7 月 19 月（含） 通受限 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 - 日 精智 2023 年 1-6 个 首发流 688627 达 7 月 11 月（含） 通受限 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 - 日 688638 誉辰 2023 年 1-6 个 首发流 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 - 智能 7月4日 月（含） 通受限 逸飞 2023 年 1-6 个 首发流 688646 激光 7 月 21 月（含） 通受限 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 - 日 中邮 2023 年 1-6 个 首发流 688648 科技 11 月 6 月（含） 通受限 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 日 盛邦 2023 年 1-6 个 首发流 688651 安全 7 月 19 月（含） 通受限 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 - 日 京仪 2023 年 1-6 个 首发流 688652 装备 11 月 22 月（含） 通受限 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 - 日 康希 2023 年 1-6 个 首发流 688653 通信 11 月 10 月（含） 通受限 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 - 日 浩辰 2023 年 1-6 个 首发流 688657 软件 9 月 25 月（含） 通受限 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 - 日 688671 碧兴 2023 年 1-6 个 首发流 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 - 物联 8月2日 月（含） 通受限 688693 锴威 2023 年 1-6 个 首发流 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 特 8 月 10 月（含） 通受限 日 688702 盛科 2023 年 1-6 个 首发流 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 - 通信 9月6日 月（含） 通受限 中研 2023 年 1-6 个 首发流 688716 股份 9 月 13 月（含） 通受限 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 - 日 爱科 2023 年 1-6 个 首发流 688719 赛博 9 月 20 月（含） 通受限 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 - 日 艾森 2023 年 1-6 个 首发流 688720 股份 11 月 29 月（含） 通受限 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 日 注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增 股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型 基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适 当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制 风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度 保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金 份额持有人利益最大化。 董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。 公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。 各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。 风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。 监察稽核相关部门负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 12 月 31 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符 合上述法规要求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 80,909,819.20 - - - 80,909,819.20 结算备付金 1,314,186.90 - - - 1,314,186.90 存出保证金 191,369.31 - - - 191,369.31 交易性金融资产 - - - 1,329,311,216.98 1,329,311,216.98 应收申购款 - - - 454,686.89 454,686.89 应收清算款 - - - 9,941,818.46 9,941,818.46 资产总计 82,415,375.41 - - 1,339,707,722.33 1,422,123,097.74 负债 应付赎回款 - - - 8,428,779.20 8,428,779.20 应付管理人报酬 - - - 1,456,753.53 1,456,753.53 应付托管费 - - - 242,792.25 242,792.25 应付销售服务费 - - - 71,728.34 71,728.34 其他负债 - - - 1,013,914.36 1,013,914.36 负债总计 - - - 11,213,967.68 11,213,967.68 利率敏感度缺口 82,415,375.41 - - 1,328,493,754.65 1,410,909,130.06 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 货币资金 150,905,283.02 - - - 150,905,283.02 结算备付金 3,855,659.31 - - - 3,855,659.31 存出保证金 470,572.33 - - - 470,572.33 交易性金融资产 - - - 1,407,346,846.30 1,407,346,846.30 应收申购款 - - - 598,571.73 598,571.73 应收清算款 - - - 9,771.69 9,771.69 资产总计 155,231,514.66 - - 1,407,955,189.72 1,563,186,704.38 负债 应付赎回款 - - - 5,369,694.03 5,369,694.03 应付管理人报酬 - - - 2,002,063.13 2,002,063.13 应付托管费 - - - 333,677.16 333,677.16 应付清算款 - - - 4,494,689.98 4,494,689.98 应付销售服务费 - - - 46,542.34 46,542.34 其他负债 - - - 3,015,093.23 3,015,093.23 负债总计 - - - 15,261,759.87 15,261,759.87 利率敏感度缺口 155,231,514.66 - - 1,392,693,429.85 1,547,924,944.51 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资(含存托凭证)占基金资产的 60%-95%，债券投资、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VAR(VAlueAtRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产 1,329,311,216.98 94.22 1,407,346,846.30 90.92 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 1,329,311,216.98 94.22 1,407,346,846.30 90.92 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假 除申万医药生物行业指数收益率以外的其他市场变量保持不变 设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （2023 年 12 上年度末 （2022 年 12 分 析 月 31 日） 月 31 日 ） 1.申万医药生物行业指数收益率上升 5% 71,282,494.31 71,110,850.96 2.申万医药生物行业指数收益率下降 5% -71,282,494.31 -71,110,850.96 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,327,224,668.68 1,402,459,532.36 第二层次 - 270,094.50 第三层次 2,086,548.30 4,617,219.44 合计 1,329,311,216.98 1,407,346,846.30 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 4,617,219.44 4,617,219.44 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 5,044,903.78 5,044,903.78 转出第三层次 - 7,346,841.25 7,346,841.25 当期利得或损失总额 - -228,733.67 -228,733.67 其中：计入损益的利得或损 - -228,733.67 -228,733.67 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 2,086,548.30 2,086,548.30 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -17,992.65 -17,992.65 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 4,420,376.89 4,420,376.89 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 7,404,060.22 7,404,060.22 转出第三层次 - 6,202,814.74 6,202,814.74 当期利得或损失总额 - -1,004,402.93 -1,004,402.93 其中：计入损益的利得或损 - -1,004,402.93 -1,004,402.93 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 4,617,219.44 4,617,219.44 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 277,170.00 277,170.00 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交 易但尚在限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 平均价格 预期年化波动 限售股票 2,086,548.30 亚式期权 率 14.62%~219.88% 负相关 模型 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 平 均 价 格 限售股票 4,617,219.44 亚 式 期 权 预期年化波动率 18.91%~247.56% 负相关 模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,329,311,216.98 93.47 其中：股票 1,329,311,216.98 93.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 82,224,006.10 5.78 8 其他各项资产 10,587,874.66 0.74 9 合计 1,422,123,097.74 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 832,146,728.75 58.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 289,783,530.59 20.54 G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 10,485,263.03 0.74 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,813,058.00 0.98 M 科学研究和技术服务业 112,476,542.18 7.97 N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 70,583,180.20 5.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,329,311,216.98 94.22 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002727 一心堂 4,751,800 110,051,688.00 7.80 2 605266 健之佳 1,830,000 108,702,000.00 7.70 3 603883 老百姓 1,900,000 56,791,000.00 4.03 4 300633 开立医疗 1,000,000 47,300,000.00 3.35 5 000661 长春高新 315,000 45,927,000.00 3.26 6 300122 智飞生物 720,000 43,999,200.00 3.12 7 300705 九典制药 1,250,000 41,537,500.00 2.94 8 000739 普洛药业 2,660,000 40,937,400.00 2.90 9 688621 阳光诺和 510,000 35,572,500.00 2.52 10 301103 何氏眼科 1,100,990 33,007,680.20 2.34 11 688273 麦澜德 921,263 30,687,270.53 2.17 12 688399 硕世生物 540,835 29,507,957.60 2.09 13 300430 诚益通 2,000,000 28,580,000.00 2.03 14 688426 康为世纪 930,568 28,428,852.40 2.01 15 600763 通策医疗 350,000 26,757,500.00 1.90 16 603520 司太立 1,867,700 26,297,216.00 1.86 17 688443 智翔金泰 617,572 24,672,001.40 1.75 18 600557 康缘药业 1,200,000 24,624,000.00 1.75 19 600211 西藏药业 499,968 24,398,438.40 1.73 20 301096 百诚医药 373,590 24,320,709.00 1.72 21 002223 鱼跃医疗 700,000 24,206,000.00 1.72 22 300677 英科医疗 1,000,000 23,360,000.00 1.66 23 002773 康弘药业 1,200,000 22,128,000.00 1.57 24 688085 三友医疗 1,000,000 19,500,000.00 1.38 25 600587 新华医疗 736,000 18,981,440.00 1.35 26 688298 东方生物 516,000 18,452,160.00 1.31 27 300957 贝泰妮 270,000 18,405,900.00 1.30 28 600566 济川药业 550,000 17,286,500.00 1.23 29 002873 新天药业 1,380,000 17,194,800.00 1.22 30 688117 圣诺生物 600,000 16,920,000.00 1.20 31 301257 普蕊斯 265,000 16,827,500.00 1.19 32 688607 康众医疗 800,000 16,304,000.00 1.16 33 301333 诺思格 250,000 16,120,000.00 1.14 34 603301 振德医疗 606,900 14,869,050.00 1.05 35 688217 睿昂基因 400,000 14,312,000.00 1.01 36 002250 联化科技 2,000,000 14,260,000.00 1.01 37 300662 科锐国际 500,000 13,810,000.00 0.98 38 002737 葵花药业 500,000 12,990,000.00 0.92 39 603456 九洲药业 500,000 12,105,000.00 0.86 40 300653 正海生物 406,900 11,808,238.00 0.84 41 002432 九安医疗 300,000 11,301,000.00 0.80 42 600867 通化东宝 1,000,000 10,830,000.00 0.77 43 002044 美年健康 1,800,000 10,818,000.00 0.77 44 603538 美诺华 550,000 10,516,000.00 0.75 45 300773 拉卡拉 650,000 10,426,000.00 0.74 46 688075 安旭生物 247,785 9,980,779.80 0.71 47 603233 大参林 400,000 9,960,000.00 0.71 48 688091 上海谊众 150,076 9,604,864.00 0.68 49 688202 美迪西 127,044 8,687,268.72 0.62 50 300639 凯普生物 880,000 8,219,200.00 0.58 51 688580 伟思医疗 106,611 6,815,641.23 0.48 52 300759 康龙化成 200,000 5,796,000.00 0.41 53 301097 天益医疗 105,000 5,526,150.00 0.39 54 603676 卫信康 500,000 5,215,000.00 0.37 55 301235 华康医疗 200,000 5,126,000.00 0.36 56 688581 安杰思 40,000 4,992,400.00 0.35 57 603755 日辰股份 187,600 4,986,408.00 0.35 58 003020 立方制药 150,000 4,222,500.00 0.30 59 688180 君实生物 100,000 4,183,000.00 0.30 60 603222 济民医疗 499,940 4,004,519.40 0.28 61 300009 安科生物 300,000 3,066,000.00 0.22 62 002390 信邦制药 226,900 1,007,436.00 0.07 63 688347 华虹公司 16,852 708,795.12 0.05 64 688563 航材股份 921 55,711.29 0.00 65 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00 66 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00 67 603296 华勤技术 546 42,451.50 0.00 68 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00 69 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00 70 301291 明阳电气 1,206 34,202.16 0.00 71 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00 72 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00 73 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00 74 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00 75 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00 76 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00 77 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00 78 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00 79 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00 80 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00 81 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00 82 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 83 688627 精智达 222 19,473.84 0.00 84 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00 85 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00 86 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00 87 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00 88 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00 89 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00 90 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00 91 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00 92 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00 93 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 94 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00 95 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00 96 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00 97 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 98 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 99 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00 100 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 101 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00 102 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 103 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00 104 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 105 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00 106 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 107 301511 德福科技 491 11,130.97 0.00 108 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00 109 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00 110 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00 111 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 112 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 113 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00 114 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 115 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 116 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 117 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00 118 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 119 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 120 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 121 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00 122 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 123 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 124 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00 125 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00 126 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 127 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 128 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 129 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00 130 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 131 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 132 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00 133 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 134 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 135 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 136 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 137 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00 138 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 139 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 140 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 141 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 142 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00 143 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 144 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00 145 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 146 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 147 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 148 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00 149 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 150 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00 151 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 152 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 153 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00 154 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 155 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00 156 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00 157 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00 158 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00 159 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 160 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 161 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 162 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00 163 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 164 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 165 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002727 一心堂 170,135,532.36 10.99 2 605266 健之佳 130,183,445.36 8.41 3 300633 开立医疗 90,015,576.11 5.82 4 002223 鱼跃医疗 79,061,184.76 5.11 5 688117 圣诺生物 76,282,435.66 4.93 6 000739 普洛药业 66,179,308.90 4.28 7 000661 长春高新 51,147,768.42 3.30 8 603883 老百姓 51,065,565.00 3.30 9 603233 大参林 49,723,877.81 3.21 10 300677 英科医疗 48,151,128.52 3.11 11 301103 何氏眼科 44,873,480.73 2.90 12 002773 康弘药业 38,270,075.12 2.47 13 300118 东方日升 37,223,699.23 2.40 14 600557 康缘药业 36,959,929.85 2.39 15 688273 麦澜德 36,722,781.30 2.37 16 002603 以岭药业 36,232,273.13 2.34 17 300705 九典制药 34,800,718.96 2.25 18 688621 阳光诺和 33,307,451.50 2.15 19 603520 司太立 32,390,336.74 2.09 20 688399 硕世生物 31,151,949.61 2.01 21 300430 诚益通 31,078,034.60 2.01 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300760 迈瑞医疗 92,500,035.00 5.98 2 600557 康缘药业 90,445,657.41 5.84 3 603259 药明康德 83,992,562.34 5.43 4 688117 圣诺生物 74,857,349.76 4.84 5 600276 恒瑞医药 73,794,067.46 4.77 6 603392 万泰生物 73,706,611.71 4.76 7 603456 九洲药业 72,790,880.98 4.70 8 000999 华润三九 68,992,489.85 4.46 9 300122 智飞生物 66,679,793.04 4.31 10 002223 鱼跃医疗 63,619,493.79 4.11 11 300347 泰格医药 59,362,947.61 3.84 12 300015 爱尔眼科 54,454,622.94 3.52 13 600129 太极集团 54,044,241.20 3.49 14 300633 开立医疗 46,819,009.94 3.02 15 603233 大参林 46,466,205.40 3.00 16 600976 健民集团 41,758,594.83 2.70 17 605266 健之佳 35,554,150.05 2.30 18 002603 以岭药业 34,453,035.60 2.23 19 300118 东方日升 33,444,638.47 2.16 20 603883 老百姓 32,821,640.17 2.12 21 002317 众生药业 32,027,886.44 2.07 22 600428 中远海特 31,619,434.36 2.04 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,262,185,484.58 卖出股票收入（成交）总额 2,246,833,997.25 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 无。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 191,369.31 2 应收清算款 9,941,818.46 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 454,686.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,587,874.66 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总 占总份 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 融通医疗 保健行业 89,144 7,203.23 129,550,614.34 20.18 512,574,024.52 79.82 混合 A/B 融通医疗 保健行业 12,364 6,628.82 39,674,294.27 48.41 42,284,380.38 51.59 混合 C 合计 101,508 7,133.26 169,224,908.61 23.37 554,858,404.90 76.63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 融通医疗保健行业混合 A/B 206,115.26 0.03210 理人所 有从业 人员持 融通医疗保健行业混合 C 1,355.67 0.00165 有本基 金 合计 207,470.93 0.02865 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 融通医疗保健行业混合 A/B 10~50 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 融通医疗保健行业混合 C 0 基金 合计 10~50 本基金基金经理持有 融通医疗保健行业混合 A/B 0 本开放式基金 融通医疗保健行业混合 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通医疗保健行业混合 A/B 融通医疗保健行业混合 C 基金合同生效日（2012 年 7 月 336,147,352.89 - 26 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 692,570,206.03 49,238,330.25 本报告期基金总申购份额 131,700,258.74 128,221,809.39 减：本报告期基金总赎回份额 182,145,825.91 95,501,464.99 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 642,124,638.86 81,958,674.65 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 1、2023 年 1 月 20 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，本公司首席信息官由 Allen Yan（颜锡廉）变更为高翔，上述变更事项经本公司董事会审议通过。 2、2023 年 3 月 14 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，新任杜国彦为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。 3、2023 年 4 月，经本公司股东会表决通过，由江涛先生担任公司董事，吕秋梅女士不再 担任公司董事。 4、2023 年 4 月 28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，新任商小虎为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。 5、2023 年 4 月 28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，新任王智鲲为公司财务负责人，上述变更事项经本公司董事会审议通过。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付的审计费用为人民币100,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 12 月 18 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 责令改正等相关行政监管措施 受到稽查或处罚等措施的原因 未严格执行相关法规规定，内部控制机制不健全 管理人采取整改措施的情况（如提出整改意 管理人高度重视，已按法律法规和监管要求对相关问 见） 题进行了全面整改，并已将整改落实情况报送监管机 构。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 东北证券 1 834,175,373.70 18.63 768,553.57 18.55 - 西部证券 3 614,645,656.75 13.73 570,626.15 13.78 - 浙商证券 2 550,021,616.41 12.29 512,367.95 12.37 - 天风证券 2 500,803,280.09 11.19 462,385.61 11.16 - 海通证券 1 434,122,992.50 9.70 399,958.75 9.66 - 中泰证券 4 398,362,728.77 8.90 369,365.53 8.92 - 国投证券 2 328,334,765.50 7.33 302,471.07 7.30 - 华西证券 3 296,452,524.32 6.62 273,121.40 6.59 - 国盛证券 1 234,623,307.28 5.24 217,770.15 5.26 - 长江证券 1 170,191,025.97 3.80 159,279.35 3.85 - 华金证券 1 96,072,875.98 2.15 88,510.75 2.14 - 华泰证券 1 18,620,815.37 0.42 17,426.63 0.42 - 诚通证券 2 490,654.11 0.01 452.05 0.01 - 东方财富 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 野村东方 1 - - - - - 证券 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下五个方面： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为本公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第 2 点规定执行； 4）严格禁止将席位开设与券商的基金销售挂钩； 5）严格禁止向券商承诺基金在交易单元上的交易量。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 1）评价券商。投资研究相关部门对拟合作券商的研究质量与研究服务进行评价； 2）拟定合作券商。投资研究相关部门根据券商选择标准，拟定备选合作券商； 3）上报批准。投资研究相关部门将备选合作券商上报至研究部，由研究部将备选合作券商的情况上报公司批准； 4）签署协议。在获得批准后，研究部依据公司合同审批流程，与确定的券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内，新增国泰君安证券交易单元 1 个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金 回购成交总 成交金额 证 比例(%) 额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 东北证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 浙商证券 2,514,741.45 58.17 - - - - 天风证券 - - - - - - 海通证券 1,808,000.00 41.83 - - - - 中泰证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 野村东方 - - - - - - 证券 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 中国证监会指 1 融通基金关于网上直销平台费率优惠的公告 定报刊及网站 2023 年 1 月 7 日 融通管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分 子冒用“融通基金”名义进行诈骗活动的提示性公 中国证监会指 2 告 定报刊及网站 2023 年 1 月 19 日 3 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指 2023 年 1 月 20 日 告 定报刊及网站 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增加招商 银行股份有限公司招赢通为销售平台并开通转换业 中国证监会指 4 务及参加费率优惠活动的公告 定报刊及网站 2023 年 2 月 6 日 关于旗下部分开放式基金新增海通证券股份有限公 司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参 中国证监会指 5 与其前端申购费率优惠活动的公告 定报刊及网站 2023 年 2 月 20 日 融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不 中国证监会指 6 法分子诈骗活动的提示性公告 定报刊及网站 2023 年 2 月 27 日 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其 中国证监会指 7 费率优惠活动的公告 定报刊及网站 2023 年 3 月 6 日 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指 8 告 定报刊及网站 2023 年 3 月 14 日 融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理变 中国证监会指 9 更公告 定报刊及网站 2023 年 3 月 15 日 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在 北京展恒基金销售股份有限公司开通转换业务的公 中国证监会指 10 告 定报刊及网站 2023 年 3 月 17 日 融通基金管理有限公司关于公司董事变更情况的公 中国证监会指 11 告 定报刊及网站 2023 年 4 月 14 日 关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公 司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参 中国证监会指 12 加其申购费率优惠活动的公告 定报刊及网站 2023 年 4 月 18 日 关于旗下部分开放式基金新增诚通证券股份有限公 司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参 中国证监会指 13 加其申购费率优惠活动的公告 定报刊及网站 2023 年 4 月 19 日 关于旗下部分开放式基金新增山西证券股份有限公 司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参 中国证监会指 14 加其申购费率优惠活动的公告 定报刊及网站 2023 年 4 月 26 日 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指 15 告 定报刊及网站 2023 年 4 月 28 日 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指 16 告 定报刊及网站 2023 年 4 月 28 日 关于旗下部分开放式基金新增中国工商银行股份有 中国证监会指 17 限公司为销售机构并开通转换业务的公告 定报刊及网站 2023 年 5 月 18 日 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 加珠海盈米基金销售有限公司转换费率优惠活动的 中国证监会指 18 公告 定报刊及网站 2023 年 5 月 22 日 融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率 中国证监会指 19 并修订基金合同的公告 定报刊及网站 2023 年 8 月 26 日 关于旗下部分开放式基金新增招商证券股份有限公 司为销售机构并开通定期定额投资及转换业务的公 中国证监会指 20 告 定报刊及网站 2023 年 9 月 6 日 关于旗下部分开放式基金新增德邦证券股份有限公 司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参 中国证监会指 21 加其申购费率优惠活动的公告 定报刊及网站 2023 年 9 月 22 日 关于旗下部分开放式基金新增上海证券有限责任公 司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参 中国证监会指 22 加其申购费率优惠活动的公告 定报刊及网站 2023 年 9 月 27 日 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增加平安 银行股份有限公司行 E 通为销售机构并开通转换业 中国证监会指 2023 年 11 月 24 23 务及参加费率优惠活动的公告 定报刊及网站 日 关于旗下部分开放式基金新增国联证券股份有限公 司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参 中国证监会指 24 加其申购费率优惠活动的公告 定报刊及网站 2023 年 12 月 6 日 中国证监会指 2023 年 12 月 12 25 融通基金关于网上直销平台费率优惠的公告 定报刊及网站 日 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通转 中国证监会指 2023 年 12 月 28 26 换业务及参与其费率优惠的公告 定报刊及网站 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通医疗保健行业股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通医疗保健行业混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通医疗保健行业混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查阅。 融通基金管理有限公司 2024 年 3 月 28 日