长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金 （LOF） 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61 7.12 投资组合报告附注 ...... 61 §8 基金份额持有人信息 ...... 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 62 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63 §9 开放式基金份额变动 ...... 63 §10 重大事件揭示 ...... 64 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64 10.4 基金投资策略的改变 ...... 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65 10.8 其他重大事件 ...... 66 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67 §12 备查文件目录 ...... 67 12.1 备查文件目录 ...... 67 12.2 存放地点 ...... 67 12.3 查阅方式 ...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF） 基金简称 长盛同庆中证 800 指数（LOF） 场内简称 长盛中证 800LOF 基金主代码 160806 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 22 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 109,438,192.38 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2015 年 8 月 6 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风 险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以 内，以实现对中证 800 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样 本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标 的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优 化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的 投资目标。 业绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的 特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张利宁 王小飞 信息披露 联系电话 010-86497608 021-60637103 负责人 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 021-60637228 传真 010-86497999 021-60635778 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区金融大街 25 号 金融中心主楼 10D 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区闹市口大街 1 号院 楼中建财富国际中心 3-5 层 1 号楼 邮政编码 100029 100033 法定代表人 胡甲 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,363,176.19 本期利润 1,240,519.84 加权平均基金份额本期利润 0.0133 本期加权平均净值利润率 0.85% 本期基金份额净值增长率 1.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 59,169,134.33 期末可供分配基金份额利润 0.5407 期末基金资产净值 176,081,939.98 期末基金份额净值 1.609 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 17.26% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 4、本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2015 年 5 月 22 日（即基金合同生效日）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.74% 0.58% 2.82% 0.59% 0.92% -0.01% 过去三个月 2.16% 1.14% 1.17% 1.12% 0.99% 0.02% 过去六个月 1.77% 1.03% 0.89% 1.03% 0.88% 0.00% 过去一年 16.51% 1.36% 14.61% 1.38% 1.90% -0.02% 过去三年 -4.57% 1.06% -10.41% 1.08% 5.84% -0.02% 自基金转型起至今 17.26% 1.35% -22.33% 1.32% 39.59% 0.03% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：95%×中证 800 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 本基金为指数型基金，股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。中证 800 指数是由上海证 券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数。其成份股由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2015 年 5 月 22 日（即基金合同生效日）。 2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公 司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省 信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基 金的投资顾问。截至 2025 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十三只开放式基金，并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基 金经理， 长盛中小 盘精选混 合型证券 陈亘斯先生，硕士。曾任 PineRiver 资产 投资基金 管理公司量化分析师，国元期货有限公司 陈亘 基 金 经 2019 年 5 金融工程部研究员、部门经理，北京长安 斯 理，长盛 月 30 日 - 16 年 德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017 中证 A100 年 2 月加入长盛基金管理有限公司，曾任 指数证券 基金经理助理。 投资基金 基 金 经 理，长盛 沪 深 300 指数证券 投资基金 （LOF）基 金经理， 长盛同鑫 行业配置 混合型证 券投资基 金基金经 理，长盛 中证申万 一带一路 主题指数 证券投资 基 金 （LOF）基 金经理， 长盛中证 全指证券 公司指数 证券投资 基 金 （LOF）基 金经理， 长盛环球 景气行业 大盘精选 混合型证 券投资基 金基金经 理，长盛 战略新兴 产业灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理， 长盛北证 50 成份指 数增强型 发起式证 券投资基 金基金经 理，长盛 中证红利 低 波 动 100 指 数 型证券投 资基金基 金经理， 量化投资 部总经理 助理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年 A 股市场首先在年初经历了小幅快速调整后走出了逐步修复行情，尤其是春节 前后由于 DeepSeek 大模型的新版本以及新一代人形机器人的发布和出圈，引发了市场对于科技成长类企业的热切关注和积极展望，尤其与新质生产力高度相关的部分细分行业如软件、互联网、自动化设备、生物科技等与港股市场的科技板块产生共振同步走高。随着节后资金面的回暖，市场交易氛围重新活跃，成交额相较春节前有所放大，带动了小市值和预期高成长风格的持续走强，而红利、低波动、低换手等防御型风格则在区间内窄幅震荡。其后 A 股市场在经历了二季度初期关税冲击后迅速修复并连续温和上涨，得益于政策的及时呵护以及投资者总体对国内的科技突破的前景保持了充分的信心。杠铃策略的红利和成长两端内部均有所变化，其中红利板块内以银行板块一马当先，尤其是业绩增速突出的地方性银行，显示出较强的经营韧性；而成长板块方面，不同于一季度领涨的人工智能、国产替代等偏向内循环的板块，面对关税压力仍能凭借自身产品优势而对外破局的创新药、电路板、光模块、军工等获得市场高度认同，部分成分股走势创出年内新高。但我们也注意到，成长板块的内部轮动十分显著，人气过高时需要评估其交易拥挤度和预期业绩的估值匹配度。此外，微盘股由于流动性的溢出效应而整体屡创历史新高，但其背后对资金净流入和动量效应的依赖过高而脱离了基本面估值体系，需要关注其急速调整的尾部风险。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.609 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.77%，同期 业绩比较基准收益率为 0.89%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0074%，年度化跟踪误差为 1.0809%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年下半年，在利率保持低位以及居民储蓄高企的背景下，A 股市场已在上半年逐步 走出上行态势，对居民储蓄搬家的吸引力也随之提升，有望获得较为持续的增量资金入场。此外社会零售数据受益于以旧换新的补贴政策，同时服务业 CPI 也在持续回暖。经济内生活力在局部显现并扩散，叠加“反内卷”的新政策指引，国内经济格局处于供给驱动向需求拉动转换的关键时期。伴随着人工智能等新科技的协同作用，其间将可能自下而上涌现新的产业成长机会和投资范式。当然，在积极乐观之余，我们看到外部地缘环境仍存在不确定性，美国的关税政策的左右摇摆以及“大而美”法案的出台使得海外资金对于在美国本土和大中华地区之间的配置调整仍有可能一波三折。虽然美国的技术革新对企业增长预期的支撑仍表现出相当的韧性，但其居民的就业、消费等数据已有疲态，因此我们对于美联储在中期打开降息通道进而改善 A 股外部流动性的趋势抱有高度的信心，但未来几个月应当留意目前较为一致的乐观预期可能会产生短期分歧，从而催化市场出现明显的震荡，但总体市场逐步上台阶的中长期态势大概率会在偶发的调整后更加坚实。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 10,738,720.88 5,658,891.42 结算备付金 - - 存出保证金 19,017.01 1,250.73 交易性金融资产 6.4.7.2 166,423,764.53 73,923,586.32 其中：股票投资 166,379,715.13 73,893,090.50 基金投资 - - 债券投资 44,049.40 30,495.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 596.57 2,556.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 177,182,098.99 79,586,285.23 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 9,677.07 10,856.28 应付管理人报酬 142,684.96 67,303.80 应付托管费 28,536.99 13,460.76 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.67 0.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 919,259.32 968,027.70 负债合计 1,100,159.01 1,059,648.89 净资产： 实收基金 6.4.7.10 116,912,805.65 53,039,620.31 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 59,169,134.33 25,487,016.03 净资产合计 176,081,939.98 78,526,636.34 负债和净资产总计 177,182,098.99 79,586,285.23 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.609 元，基金份额总额 109,438,192.38 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF） 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 2,158,625.30 168,604.18 1.利息收入 18,204.36 9,644.26 其中：存款利息收入 6.4.7.13 18,204.36 9,644.26 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 2,251,702.03 216,903.48 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 415,642.89 -617,604.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 77.66 8,937.14 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,835,981.48 825,571.27 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -122,656.35 -61,398.79 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 11,375.26 3,455.23 号填列） 减：二、营业总支出 918,105.46 507,779.28 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 715,073.10 364,735.43 2．托管费 6.4.10.2.2 143,014.62 72,946.99 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.37 0.04 8．其他费用 6.4.7.23 60,017.37 70,096.82 三、利润总额（亏损总额 1,240,519.84 -339,175.10 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 1,240,519.84 -339,175.10 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 1,240,519.84 -339,175.10 6.3 净资产变动表 会计主体：长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF） 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 53,039,620.31 25,487,016.03 78,526,636.34 二、本期期初净资产 53,039,620.31 25,487,016.03 78,526,636.34 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 63,873,185.34 33,682,118.30 97,555,303.64 列） （一）、综合收益总 - 1,240,519.84 1,240,519.84 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 63,873,185.34 32,441,598.46 96,314,783.80 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 71,114,508.19 35,846,567.79 106,961,075.98 2. 基金赎回 -7,241,322.85 -3,404,969.33 -10,646,292.18 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 116,912,805.65 59,169,134.33 176,081,939.98 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 57,137,489.65 17,086,486.20 74,223,975.85 二、本期期初净资产 57,137,489.65 17,086,486.20 74,223,975.85 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -1,645,697.77 -848,404.99 -2,494,102.76 列） （一）、综合收益总 - -339,175.10 -339,175.10 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -1,645,697.77 -509,229.89 -2,154,927.66 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 1,061,333.62 290,112.20 1,351,445.82 2. 基金赎回 -2,707,031.39 -799,342.09 -3,506,373.48 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 55,491,791.88 16,238,081.21 71,729,873.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 胡甲 张壬午 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》，原基金分级运作期为三年，分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。 根据深圳证券交易所深证上[2015]205 号《终止上市同意书》，原基金于 2015 年 5 月 20 日进行基 金份额权益登记，于 2015 年 5 月 21 日终止上市。自 2015 年 5 月 22 日起，原基金分级运作期届 满自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)。经向 中国证监会备案，《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)》于 2015 年 5 月 22 日正式生效， 本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据原《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证 800 分级份额(以下简称“同庆分级份额”)、长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同庆 800A”)以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极收益类 份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后，根据同庆 800A 和同庆 800B 基金份 额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换，按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份额和同庆 800B 份额计算分级运作期期末基金份额参 考净值，并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于 2015 年 5 月 21 日(基金份额转换 日)日终，同庆 800A 转换前份额数为 157,659,406.00 份，转换比例为 0.593624387，转换后对应 本基金份额数为 93,590,468.00 份；同庆 800B 转换前份额数为 236,489,110.00 份，转换比例为 1.270917071，转换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份；同庆分级份额转换前份额数为 148,119,975.78 份，转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78 份。截至 2015 年 5 月 21 日转 换完成当日，本基金基金份额总额为 542,268,490.78 份。本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司根据原基金基金合同约定，对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上[2015]378 号审核同意，本基金 292,227,017.00 份基金份额于 2015 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率 (税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 10,738,720.88 等于：本金 10,737,765.80 加：应计利息 955.08 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 10,738,720.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 167,341,995.18 - 166,379,715.13 -962,280.05 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 42,021.97 131.80 44,049.40 1,895.63 债券 银行间市场 - - - - 合计 42,021.97 131.80 44,049.40 1,895.63 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 167,384,017.15 131.80 166,423,764.53 -960,384.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 债权投资 无。 6.4.7.6 其他债权投资 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 35.86 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,179.30 其中：交易所市场 2,179.30 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 59,507.37 其他 607,536.79 合计 919,259.32 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 49,654,149.87 53,039,620.31 本期申购 66,563,163.71 71,114,508.19 本期赎回（以“-”号填列） -6,779,121.20 -7,241,322.85 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 109,438,192.38 116,912,805.65 注：1、若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。 2、截至 2025 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 34,775,130.00 份(2024 年 12 月 31 日：35,929,377.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 74,663,062.38 份(2024 年 12 月 31 日：13,724,772.87 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流 通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 目 上年度末 90,331,868.86 -64,844,852.83 25,487,016.03 本期期初 90,331,868.86 -64,844,852.83 25,487,016.03 本期利润 1,363,176.19 -122,656.35 1,240,519.84 本期基金 份额交易 108,702,457.23 -76,260,858.77 32,441,598.46 产生的变 动数 其中：基 121,031,270.07 -85,184,702.28 35,846,567.79 金申购款 基 -12,328,812.84 8,923,843.51 -3,404,969.33 金赎回款 本期已分 - - - 配利润 本期末 200,397,502.28 -141,228,367.95 59,169,134.33 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 17,945.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 236.17 其他 22.42 合计 18,204.36 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 415,642.89 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 415,642.89 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 8,443,779.50 减：卖出股票成本总额 7,995,991.39 减：交易费用 32,145.22 买卖股票差价收入 415,642.89 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 78.19 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -0.53 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 77.66 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 - 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 - 本总额 减：应计利息总额 - 减：交易费用 0.53 买卖债券差价收入 -0.53 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,835,981.48 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,835,981.48 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -122,656.35 股票投资 -122,806.11 债券投资 149.76 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -122,656.35 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 11,374.48 基金转换费收入 0.78 合计 11,375.26 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 44,630.98 证券出借违约金 - 银行费用 510.00 合计 60,017.37 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、税务总局于 2025 年 7 月 31 日发布《财政部 税务总局关于国债等债券利息收入增值 税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2025 年第 4 号），规定自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期 之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该 日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分） 的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。 除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司（“长盛基金公 基金管理人、基金销售机构 司”） 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”） 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国元证券 - - 720,499.00 16.52 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国元证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国元证券 681.51 16.52 - - 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的研究服务 。根据证监会公告 [2024]3 号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动 股票型基金，不通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 715,073.10 364,735.43 其中：应支付销售机构的客户维护 103,857.94 60,380.88 费 应支付基金管理人的净管理费 611,215.16 304,354.55 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年管理费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 143,014.62 72,946.99 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年托管费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,738,720.88 17,945.77 5,667,141.95 9,630.04 合计 10,738,720.88 17,945.77 5,667,141.95 9,630.04 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 信 2025 新股 001388 通 年6月 1 个月 未上 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 - 电 24 日 内（含） 市 子 信 2025 限售 001388 通 年6月 6 个月 期锁 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 - 电 24 日 定 子 古 2025 限售 001390 麒 年5月 6 个月 期锁 12.08 21.50 159 1,920.72 3,418.50 - 绒 21 日 定 材 优 2025 限售 301590 优 年5月 6 个月 期锁 89.60 152.21 42 3,763.20 6,392.82 - 绿 28 日 定 能 太 2025 限售 301595 力 年5月 6 个月 期锁 17.05 35.86 196 3,341.80 7,028.56 - 科 12 日 定 技 泽 2025 限售 301636 润 年4月 6 个月 期锁 33.06 53.69 116 3,834.96 6,228.04 - 新 30 日 定 能 新 2025 限售 301678 恒 年6月 6 个月 期锁 12.80 54.21 277 3,545.60 15,016.17 - 汇 13 日 定 威 2025 限售 603014 高 年5月 6 个月 期锁 26.50 35.16 95 2,517.50 3,340.20 - 血 12 日 定 净 中 2025 限售 603049 策 年5月 6 个月 期锁 46.50 42.99 85 3,952.50 3,654.15 - 橡 27 日 定 胶 海 2025 限售 603382 阳 年6月 6 个月 期锁 11.50 28.45 105 1,207.50 2,987.25 - 科 5 日 定 技 华 2025 限售 603400 之 年6月 6 个月 期锁 19.88 49.62 57 1,133.16 2,828.34 - 杰 12 日 定 汉 2025 限售 688755 邦 年5月 6 个月 期锁 22.77 44.55 203 4,622.31 9,043.65 - 科 9 日 定 技 影 2025 限售 688775 石 年6月 6 个月 期锁 47.27 156.28 150 7,090.50 23,442.00 - 创 4 日 定 新 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6 个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而信用风险不重大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 10,737,765.80 - - 955.08 10,738,720.88 存出保证金 19,015.30 - - 1.71 19,017.01 交易性金融资产 - 43,917.60 -166,379,846.93 166,423,764.53 应收申购款 - - - 596.57 596.57 资产总计 10,756,781.10 43,917.60 -166,381,400.29 177,182,098.99 负债 应付赎回款 - - - 9,677.07 9,677.07 应付管理人报酬 - - - 142,684.96 142,684.96 应付托管费 - - - 28,536.99 28,536.99 应交税费 - - - 0.67 0.67 其他负债 - - - 919,259.32 919,259.32 负债总计 - - - 1,100,159.01 1,100,159.01 利率敏感度缺口 10,756,781.10 43,917.60 -165,281,241.28 176,081,939.98 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 5,658,340.53 - - 550.89 5,658,891.42 存出保证金 1,250.13 - - 0.60 1,250.73 交易性金融资产 - 30,445.87 - 73,893,140.45 73,923,586.32 应收申购款 - - - 2,556.76 2,556.76 资产总计 5,659,590.66 30,445.87 - 73,896,248.70 79,586,285.23 负债 应付赎回款 - - - 10,856.28 10,856.28 应付管理人报酬 - - - 67,303.80 67,303.80 应付托管费 - - - 13,460.76 13,460.76 应交税费 - - - 0.35 0.35 其他负债 - - - 968,027.70 968,027.70 负债总计 - - - 1,059,648.89 1,059,648.89 利率敏感度缺口 5,659,590.66 30,445.87 - 72,836,599.81 78,526,636.34 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 166,379,715.13 94.49 73,893,090.50 94.10 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 166,379,715.13 94.49 73,893,090.50 94.10 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.业绩比较基准上 8,702,905.35 3,845,467.05 升 5% 2.业绩比较基准下 -8,702,905.35 -3,845,467.05 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 166,324,999.31 73,847,776.32 第二层次 15,385.54 75,810.00 第三层次 83,379.68 - 合计 166,423,764.53 73,923,586.32 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其 账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 166,379,715.13 93.90 其中：股票 166,379,715.13 93.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 44,049.40 0.02 其中：债券 44,049.40 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 10,738,720.88 6.06 8 其他各项资产 19,613.58 0.01 9 合计 177,182,098.99 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,246,591.95 0.71 B 采矿业 7,475,224.43 4.25 C 制造业 84,293,613.17 47.87 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 6,112,695.15 3.47 业 E 建筑业 2,676,589.12 1.52 F 批发和零售业 1,273,569.29 0.72 G 交通运输、仓储和 4,944,863.66 2.81 邮政业 H 住宿和餐饮业 107,550.00 0.06 I 信息传输、软件和 9,399,251.37 5.34 信息技术服务业 J 金融业 33,654,066.97 19.11 K 房地产业 1,532,006.74 0.87 L 租赁和商务服务 1,506,703.52 0.86 业 M 科学研究和技术 1,759,609.24 1.00 服务业 N 水利、环境和公共 189,745.50 0.11 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 72,828.00 0.04 Q 卫生和社会工作 491,692.80 0.28 R 文化、体育和娱乐 685,302.78 0.39 业 S 综合 104,123.39 0.06 合计 157,526,027.08 89.46 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 83,725.00 0.05 B 采矿业 150,018.00 0.09 C 制造业 6,724,462.74 3.82 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 121,357.00 0.07 E 建筑业 27,927.06 0.02 F 批发和零售业 160,349.89 0.09 G 交通运输、仓储和 邮政业 107,712.00 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 1,047,611.07 0.59 J 金融业 - - K 房地产业 137,726.98 0.08 L 租赁和商务服务业 71,632.00 0.04 M 科学研究和技术服 务业 8,243.76 0.00 N 水利、环境和公共 设施管理业 96,996.55 0.06 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,926.00 0.07 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 8,853,688.05 5.03 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 3,403 4,796,596.56 2.72 2 300750 宁德时代 14,140 3,566,390.80 2.03 3 601318 中国平安 55,818 3,096,782.64 1.76 4 600036 招商银行 64,316 2,955,320.20 1.68 5 600900 长江电力 81,220 2,447,970.80 1.39 6 000333 美的集团 24,738 1,786,083.60 1.01 7 601166 兴业银行 76,371 1,782,499.14 1.01 8 601899 紫金矿业 87,027 1,697,026.50 0.96 9 002594 比亚迪 4,884 1,621,048.44 0.92 10 300059 东方财富 64,794 1,498,685.22 0.85 11 600030 中信证券 54,124 1,494,904.88 0.85 12 601398 工商银行 188,412 1,430,047.08 0.81 13 600276 恒瑞医药 24,002 1,245,703.80 0.71 14 000858 五 粮 液 10,198 1,212,542.20 0.69 15 603259 药明康德 16,668 1,159,259.40 0.66 16 601328 交通银行 141,970 1,135,760.00 0.65 17 600919 江苏银行 93,920 1,121,404.80 0.64 18 000651 格力电器 23,823 1,070,129.16 0.61 19 601816 京沪高铁 178,500 1,026,375.00 0.58 20 601288 农业银行 167,467 984,705.96 0.56 21 688981 中芯国际 10,964 966,695.88 0.55 22 002475 立讯精密 25,952 900,274.88 0.51 23 300308 中际旭创 6,120 892,663.20 0.51 24 600887 伊利股份 31,834 887,531.92 0.50 25 600000 浦发银行 63,325 878,951.00 0.50 26 601211 国泰海通 45,534 872,431.44 0.50 27 300124 汇川技术 12,802 826,625.14 0.47 28 300760 迈瑞医疗 3,500 786,625.00 0.45 29 002352 顺丰控股 16,000 780,160.00 0.44 30 688256 寒武纪 1,286 773,529.00 0.44 31 000725 京东方 A 193,607 772,491.93 0.44 32 603019 中科曙光 10,700 753,280.00 0.43 33 601088 中国神华 18,396 745,773.84 0.42 34 601601 中国太保 18,440 691,684.40 0.39 35 002371 北方华创 1,559 689,405.39 0.39 36 688041 海光信息 4,873 688,506.17 0.39 37 601988 中国银行 117,938 662,811.56 0.38 38 601668 中国建筑 114,499 660,659.23 0.38 39 300502 新易盛 5,040 640,180.80 0.36 40 601728 中国电信 81,100 628,525.00 0.36 41 600016 民生银行 131,595 625,076.25 0.35 42 002714 牧原股份 14,795 621,537.95 0.35 43 300274 阳光电源 9,084 615,622.68 0.35 44 000001 平安银行 50,079 604,453.53 0.34 45 603501 豪威集团 4,610 588,466.50 0.33 46 000063 中兴通讯 18,062 586,834.38 0.33 47 600050 中国联通 109,872 586,716.48 0.33 48 601169 北京银行 85,594 584,607.02 0.33 49 002142 宁波银行 21,266 581,837.76 0.33 50 600660 福耀玻璃 10,153 578,822.53 0.33 51 601857 中国石油 66,931 572,260.05 0.32 52 002415 海康威视 20,391 565,442.43 0.32 53 600690 海尔智家 22,772 564,290.16 0.32 54 600031 三一重工 31,229 560,560.55 0.32 55 600309 万华化学 10,279 557,738.54 0.32 56 601229 上海银行 52,469 556,696.09 0.32 57 688008 澜起科技 6,786 556,452.00 0.32 58 601012 隆基绿能 36,948 554,958.96 0.32 59 000100 TCL 科技 128,127 554,789.91 0.32 60 601688 华泰证券 30,791 548,387.71 0.31 61 603986 兆易创新 4,300 544,079.00 0.31 62 600941 中国移动 4,800 540,240.00 0.31 63 002230 科大讯飞 11,150 533,862.00 0.30 64 600406 国电南瑞 23,736 531,923.76 0.30 65 000792 盐湖股份 30,700 524,356.00 0.30 66 600028 中国石化 92,596 522,241.44 0.30 67 600809 山西汾酒 2,934 517,528.26 0.29 68 601138 工业富联 24,200 517,396.00 0.29 69 000568 泸州老窖 4,534 514,155.60 0.29 70 601919 中远海控 33,790 508,201.60 0.29 71 601766 中国中车 71,987 506,788.48 0.29 72 601127 赛力斯 3,700 496,984.00 0.28 73 300498 温氏股份 28,900 493,612.00 0.28 74 688111 金山办公 1,715 480,285.75 0.27 75 688012 中微公司 2,628 479,084.40 0.27 76 000338 潍柴动力 31,006 476,872.28 0.27 77 601225 陕西煤业 24,392 469,302.08 0.27 78 600104 上汽集团 28,866 463,299.30 0.26 79 002027 分众传媒 62,000 452,600.00 0.26 80 600905 三峡能源 104,100 443,466.00 0.25 81 601985 中国核电 47,288 440,724.16 0.25 82 600150 中国船舶 13,300 432,782.00 0.25 83 601818 光大银行 103,196 428,263.40 0.24 84 300476 胜宏科技 3,000 403,140.00 0.23 85 600999 招商证券 22,800 401,052.00 0.23 86 601628 中国人寿 9,647 397,359.93 0.23 87 000425 徐工机械 50,854 395,135.58 0.22 88 002463 沪电股份 9,161 390,075.38 0.22 89 601006 大秦铁路 58,728 387,604.80 0.22 90 603288 海天味业 9,940 386,765.40 0.22 91 605499 东鹏饮料 1,190 373,719.50 0.21 92 603993 洛阳钼业 44,256 372,635.52 0.21 93 002179 中航光电 9,189 370,868.04 0.21 94 600760 中航沈飞 6,316 370,243.92 0.21 95 600436 片仔癀 1,845 369,018.45 0.21 96 601838 成都银行 18,133 364,473.30 0.21 97 600089 特变电工 30,394 362,600.42 0.21 98 000625 长安汽车 28,398 362,358.48 0.21 99 601888 中国中免 5,912 360,454.64 0.20 100 000538 云南白药 6,395 356,777.05 0.20 101 601009 南京银行 30,601 355,583.62 0.20 102 300033 同花顺 1,300 354,913.00 0.20 103 600048 保利发展 43,624 353,354.40 0.20 104 600111 北方稀土 14,083 350,666.70 0.20 105 600938 中国海油 13,402 349,926.22 0.20 106 600926 杭州银行 20,800 349,856.00 0.20 107 601390 中国中铁 61,899 347,253.39 0.20 108 002422 科伦药业 9,600 344,832.00 0.20 109 600019 宝钢股份 52,059 343,068.81 0.19 110 600547 山东黄金 10,734 342,736.62 0.19 111 601600 中国铝业 47,472 334,202.88 0.19 112 600584 长电科技 9,855 332,014.95 0.19 113 600415 小商品城 15,873 328,253.64 0.19 114 300015 爱尔眼科 26,085 325,540.80 0.18 115 002241 歌尔股份 13,954 325,407.28 0.18 116 601658 邮储银行 58,826 321,778.22 0.18 117 600958 东方证券 32,740 316,923.20 0.18 118 300014 亿纬锂能 6,900 316,089.00 0.18 119 600893 航发动力 8,026 309,322.04 0.18 120 600570 恒生电子 9,146 306,756.84 0.17 121 600585 海螺水泥 14,251 305,968.97 0.17 122 000977 浪潮信息 5,974 303,957.12 0.17 123 002050 三花智控 11,478 302,789.64 0.17 124 601989 中国重工 65,126 302,184.64 0.17 125 600009 上海机场 9,504 301,942.08 0.17 126 601336 新华保险 5,159 301,801.50 0.17 127 000938 紫光股份 12,302 295,124.98 0.17 128 603799 华友钴业 7,707 285,313.14 0.16 129 601901 方正证券 36,004 284,791.64 0.16 130 688036 传音控股 3,552 283,094.40 0.16 131 000988 华工科技 5,991 281,636.91 0.16 132 002311 海大集团 4,800 281,232.00 0.16 133 600015 华夏银行 35,263 278,930.33 0.16 134 000776 广发证券 16,486 277,129.66 0.16 135 600886 国投电力 18,678 275,313.72 0.16 136 000166 申万宏源 54,651 274,348.02 0.16 137 600438 通威股份 16,200 271,350.00 0.15 138 600988 赤峰黄金 10,900 271,192.00 0.15 139 002074 国轩高科 8,300 269,418.00 0.15 140 600795 国电电力 55,453 268,392.52 0.15 141 601360 三六零 26,000 265,200.00 0.15 142 002028 思源电气 3,617 263,715.47 0.15 143 002049 紫光国微 4,000 263,440.00 0.15 144 601916 浙商银行 75,500 255,945.00 0.15 145 300433 蓝思科技 11,400 254,220.00 0.14 146 600489 中金黄金 17,313 253,289.19 0.14 147 601377 兴业证券 40,063 247,989.97 0.14 148 000002 万 科 A 38,554 247,516.68 0.14 149 300408 三环集团 7,400 247,160.00 0.14 150 000408 藏格矿业 5,700 243,219.00 0.14 151 001979 招商蛇口 27,636 242,367.72 0.14 152 601669 中国电建 48,988 238,571.56 0.14 153 601995 中金公司 6,600 233,376.00 0.13 154 002304 洋河股份 3,595 232,057.25 0.13 155 688271 联影医疗 1,815 231,848.10 0.13 156 600160 巨化股份 7,969 228,550.92 0.13 157 600010 包钢股份 127,216 227,716.64 0.13 158 601100 恒立液压 3,156 227,232.00 0.13 159 601162 天风证券 45,700 225,301.00 0.13 160 002340 格林美 35,400 224,790.00 0.13 161 300207 欣旺达 11,200 224,672.00 0.13 162 600115 中国东航 55,737 224,620.11 0.13 163 603369 今世缘 5,700 221,901.00 0.13 164 601319 中国人保 25,300 220,363.00 0.13 165 601111 中国国航 27,824 219,531.36 0.12 166 601881 中国银河 12,700 217,805.00 0.12 167 002648 卫星化学 12,546 217,422.18 0.12 168 600183 生益科技 7,209 217,351.35 0.12 169 002252 上海莱士 31,400 215,718.00 0.12 170 002465 海格通信 15,334 213,755.96 0.12 171 000807 云铝股份 13,300 212,534.00 0.12 172 300251 光线传媒 10,414 211,091.78 0.12 173 002460 赣锋锂业 6,240 210,724.80 0.12 174 000768 中航西飞 7,691 210,271.94 0.12 175 601186 中国铁建 26,251 210,270.51 0.12 176 600157 永泰能源 156,300 209,442.00 0.12 177 000963 华东医药 5,179 209,024.44 0.12 178 601788 光大证券 11,600 208,568.00 0.12 179 002195 岩山科技 37,043 208,552.09 0.12 180 601021 春秋航空 3,700 205,905.00 0.12 181 002797 第一创业 29,020 205,461.60 0.12 182 000661 长春高新 2,068 205,104.24 0.12 183 002558 巨人网络 8,700 204,885.00 0.12 184 002273 水晶光电 10,114 201,976.58 0.11 185 600039 四川路桥 20,387 201,831.30 0.11 186 600839 四川长虹 20,700 201,204.00 0.11 187 002466 天齐锂业 6,261 200,602.44 0.11 188 000157 中联重科 27,435 198,355.05 0.11 189 002736 国信证券 17,200 198,144.00 0.11 190 600460 士兰微 7,961 197,592.02 0.11 191 600066 宇通客车 7,934 197,239.24 0.11 192 601555 东吴证券 22,528 197,120.00 0.11 193 300782 卓胜微 2,760 196,981.20 0.11 194 600989 宝丰能源 12,200 196,908.00 0.11 195 002601 龙佰集团 12,100 196,141.00 0.11 196 000630 铜陵有色 58,723 196,134.82 0.11 197 600674 川投能源 12,218 195,976.72 0.11 198 300896 爱美客 1,120 195,787.20 0.11 199 300002 神州泰岳 16,535 195,113.00 0.11 200 601077 渝农商行 27,200 194,208.00 0.11 201 601878 浙商证券 17,800 194,198.00 0.11 202 300339 润和软件 3,800 193,154.00 0.11 203 600196 复星医药 7,674 192,540.66 0.11 204 002966 苏州银行 21,800 191,404.00 0.11 205 300394 天孚通信 2,380 190,019.20 0.11 206 600426 华鲁恒升 8,739 189,374.13 0.11 207 600879 航天电子 17,848 186,868.56 0.11 208 000975 山金国际 9,845 186,464.30 0.11 209 002001 新 和 成 8,760 186,325.20 0.11 210 600029 南方航空 31,482 185,743.80 0.11 211 002517 恺英网络 9,500 183,445.00 0.10 212 600487 亨通光电 11,960 182,988.00 0.10 213 601066 中信建投 7,600 182,780.00 0.10 214 603893 瑞芯微 1,200 182,232.00 0.10 215 002916 深南电路 1,690 182,198.90 0.10 216 300058 蓝色光标 27,651 181,390.56 0.10 217 601689 拓普集团 3,815 180,258.75 0.10 218 601800 中国交建 20,267 180,173.63 0.10 219 601058 赛轮轮胎 13,700 179,744.00 0.10 220 601168 西部矿业 10,663 177,325.69 0.10 221 600011 华能国际 24,800 177,072.00 0.10 222 002281 光迅科技 3,582 176,664.24 0.10 223 300418 昆仑万维 5,200 174,876.00 0.10 224 600161 天坛生物 9,087 174,379.53 0.10 225 002920 德赛西威 1,700 173,621.00 0.10 226 688521 芯原股份 1,794 173,121.00 0.10 227 600346 恒力石化 12,100 172,546.00 0.10 228 300661 圣邦股份 2,353 171,227.81 0.10 229 300347 泰格医药 3,170 169,024.40 0.10 230 600873 梅花生物 15,800 168,902.00 0.10 231 600188 兖矿能源 13,870 168,797.90 0.10 232 002236 大华股份 10,549 167,518.12 0.10 233 600741 华域汽车 9,433 166,492.45 0.09 234 600372 中航机载 13,800 166,428.00 0.09 235 688396 华润微 3,495 164,824.20 0.09 236 300759 康龙化成 6,700 164,418.00 0.09 237 601868 中国能建 73,233 163,309.59 0.09 238 600143 金发科技 15,821 163,114.51 0.09 239 003816 中国广核 44,700 162,708.00 0.09 240 688777 中控技术 3,604 161,855.64 0.09 241 600885 宏发股份 7,252 161,792.12 0.09 242 601633 长城汽车 7,525 161,637.00 0.09 243 600219 南山铝业 42,200 161,626.00 0.09 244 002294 信立泰 3,400 160,922.00 0.09 245 002202 金风科技 15,661 160,525.25 0.09 246 600588 用友网络 11,979 160,159.23 0.09 247 000895 双汇发展 6,537 159,568.17 0.09 248 603392 万泰生物 2,604 158,844.00 0.09 249 601117 中国化学 20,700 158,769.00 0.09 250 600536 中国软件 3,392 158,643.84 0.09 251 301236 软通动力 2,900 158,456.00 0.09 252 600176 中国巨石 13,804 157,365.60 0.09 253 000066 中国长城 10,600 156,880.00 0.09 254 300450 先导智能 6,300 156,555.00 0.09 255 688169 石头科技 997 156,080.35 0.09 256 600352 浙江龙盛 15,162 154,045.92 0.09 257 600096 云天化 7,000 153,790.00 0.09 258 002156 通富微电 6,000 153,720.00 0.09 259 002493 荣盛石化 18,550 153,594.00 0.09 260 601108 财通证券 19,310 152,742.10 0.09 261 000301 东方盛虹 18,300 152,439.00 0.09 262 601877 正泰电器 6,682 151,480.94 0.09 263 688002 睿创微纳 2,166 151,013.52 0.09 264 600362 江西铜业 6,435 150,772.05 0.09 265 603659 璞泰来 8,002 150,277.56 0.09 266 000997 新 大 陆 4,628 149,854.64 0.09 267 600482 中国动力 6,490 149,724.30 0.09 268 000786 北新建材 5,624 148,923.52 0.08 269 601615 明阳智能 12,900 148,221.00 0.08 270 605117 德业股份 2,778 146,289.48 0.08 271 600085 同仁堂 4,034 145,466.04 0.08 272 300017 网宿科技 13,495 144,666.40 0.08 273 000729 燕京啤酒 11,100 143,523.00 0.08 274 000933 神火股份 8,600 143,104.00 0.08 275 300803 指南针 1,770 142,768.20 0.08 276 002185 华天科技 14,100 142,410.00 0.08 277 600600 青岛啤酒 2,050 142,393.00 0.08 278 002180 纳思达 6,200 142,228.00 0.08 279 002595 豪迈科技 2,400 142,128.00 0.08 280 688099 晶晨股份 1,992 141,451.92 0.08 281 300316 晶盛机电 5,200 141,180.00 0.08 282 002129 TCL 中环 18,370 141,081.60 0.08 283 000783 长江证券 20,294 140,637.42 0.08 284 002065 东华软件 14,572 139,891.20 0.08 285 600079 人福医药 6,630 139,097.40 0.08 286 002414 高德红外 13,568 139,072.00 0.08 287 000878 云南铜业 10,900 138,648.00 0.08 288 600153 建发股份 13,364 138,584.68 0.08 289 300003 乐普医疗 10,000 137,800.00 0.08 290 002078 太阳纸业 10,225 137,628.50 0.08 291 688213 思特威 1,344 137,383.68 0.08 292 600580 卧龙电驱 6,898 136,373.46 0.08 293 002850 科达利 1,200 135,804.00 0.08 294 601128 常熟银行 18,414 135,711.18 0.08 295 600862 中航高科 5,200 135,616.00 0.08 296 600109 国金证券 15,392 134,987.84 0.08 297 300001 特锐德 5,600 134,232.00 0.08 298 688223 晶科能源 25,847 134,145.93 0.08 299 002709 天赐材料 7,380 133,725.60 0.08 300 300496 中科创达 2,300 131,606.00 0.07 301 002459 晶澳科技 13,176 131,496.48 0.07 302 000623 吉林敖东 7,755 131,447.25 0.07 303 300699 光威复材 4,140 131,113.80 0.07 304 000423 东阿阿胶 2,500 130,750.00 0.07 305 000750 国海证券 31,471 129,660.52 0.07 306 000876 新 希 望 13,812 129,556.56 0.07 307 601099 太平洋 32,800 128,904.00 0.07 308 300413 芒果超媒 5,900 128,738.00 0.07 309 600369 西南证券 29,592 128,725.20 0.07 310 002670 国盛金控 8,500 127,925.00 0.07 311 002223 鱼跃医疗 3,591 127,839.60 0.07 312 600233 圆通速递 9,900 127,611.00 0.07 313 300122 智飞生物 6,500 127,335.00 0.07 314 300073 当升科技 2,900 127,223.00 0.07 315 601618 中国中冶 42,606 126,965.88 0.07 316 002138 顺络电子 4,500 126,540.00 0.07 317 601607 上海医药 7,037 125,821.56 0.07 318 600895 张江高科 4,889 125,647.30 0.07 319 600298 安琪酵母 3,568 125,486.56 0.07 320 600845 宝信软件 5,298 125,138.76 0.07 321 601198 东兴证券 11,200 124,880.00 0.07 322 600171 上海贝岭 3,620 123,985.00 0.07 323 301269 华大九天 1,000 123,880.00 0.07 324 002673 西部证券 15,700 123,716.00 0.07 325 002624 完美世界 8,150 123,635.50 0.07 326 001965 招商公路 10,300 123,600.00 0.07 327 603596 伯特利 2,340 123,294.60 0.07 328 300395 菲利华 2,400 122,640.00 0.07 329 300454 深信服 1,300 122,434.00 0.07 330 300024 机器人 7,096 121,909.28 0.07 331 002821 凯莱英 1,380 121,785.00 0.07 332 002938 鹏鼎控股 3,800 121,714.00 0.07 333 300136 信维通信 5,400 120,960.00 0.07 334 000596 古井贡酒 908 120,900.20 0.07 335 603160 汇顶科技 1,700 120,751.00 0.07 336 002532 天山铝业 14,500 120,495.00 0.07 337 600515 海南机场 34,000 120,360.00 0.07 338 688126 沪硅产业 6,428 120,332.16 0.07 339 002353 杰瑞股份 3,438 120,330.00 0.07 340 002958 青农商行 33,300 120,213.00 0.07 341 002008 大族激光 4,921 119,924.77 0.07 342 688122 西部超导 2,285 118,545.80 0.07 343 603260 合盛硅业 2,500 118,500.00 0.07 344 688506 百利天恒 400 118,448.00 0.07 345 000519 中兵红箭 5,400 118,206.00 0.07 346 600549 厦门钨业 5,610 117,361.20 0.07 347 603228 景旺电子 2,800 117,152.00 0.07 348 300628 亿联网络 3,360 116,793.60 0.07 349 002926 华西证券 13,000 116,220.00 0.07 350 601872 招商轮船 18,560 116,185.60 0.07 351 601997 贵阳银行 18,600 116,064.00 0.07 352 300558 贝达药业 2,000 115,900.00 0.07 353 000831 中国稀土 3,200 115,584.00 0.07 354 000009 中国宝安 12,939 114,898.32 0.07 355 600765 中航重机 6,800 114,784.00 0.07 356 000893 亚钾国际 3,800 114,532.00 0.07 357 601696 中银证券 10,700 114,383.00 0.06 358 600497 驰宏锌锗 21,600 114,264.00 0.06 359 002841 视源股份 3,300 114,180.00 0.06 360 000738 航发控制 5,500 114,125.00 0.06 361 600177 雅戈尔 15,584 113,763.20 0.06 362 000039 中集集团 14,450 113,577.00 0.06 363 600332 白云山 4,300 113,348.00 0.06 364 600392 盛和资源 8,591 113,143.47 0.06 365 603296 华勤技术 1,400 112,952.00 0.06 366 688617 惠泰医疗 380 112,860.00 0.06 367 002436 兴森科技 8,500 112,540.00 0.06 368 601799 星宇股份 900 112,500.00 0.06 369 600061 国投资本 14,952 112,439.04 0.06 370 002739 万达电影 9,800 112,014.00 0.06 371 002155 湖南黄金 6,240 111,384.00 0.06 372 603486 科沃斯 1,900 110,637.00 0.06 373 002472 双环传动 3,300 110,517.00 0.06 374 600132 重庆啤酒 2,000 110,200.00 0.06 375 601238 广汽集团 14,700 110,103.00 0.06 376 600027 华电国际 20,100 109,947.00 0.06 377 300012 华测检测 9,400 109,886.00 0.06 378 601898 中煤能源 10,000 109,400.00 0.06 379 002738 中矿资源 3,400 109,344.00 0.06 380 601216 君正集团 19,808 109,340.16 0.06 381 300285 国瓷材料 6,300 109,305.00 0.06 382 002385 大北农 27,010 109,120.40 0.06 383 300724 捷佳伟创 2,000 108,600.00 0.06 384 603606 东方电缆 2,100 108,591.00 0.06 385 600998 九州通 21,029 108,089.06 0.06 386 600060 海信视像 4,673 107,572.46 0.06 387 002444 巨星科技 4,200 107,142.00 0.06 388 600023 浙能电力 20,200 107,060.00 0.06 389 600008 首创环保 35,435 107,013.70 0.06 390 601933 永辉超市 21,800 106,820.00 0.06 391 600529 山东药玻 4,800 106,272.00 0.06 392 000021 深科技 5,663 106,124.62 0.06 393 300054 鼎龙股份 3,700 106,116.00 0.06 394 300115 长盈精密 4,952 105,972.80 0.06 395 300142 沃森生物 9,600 105,600.00 0.06 396 302132 中航成飞 1,200 105,528.00 0.06 397 300037 新宙邦 2,980 104,896.00 0.06 398 600918 中泰证券 16,300 104,809.00 0.06 399 300383 光环新网 7,300 104,390.00 0.06 400 002203 海亮股份 10,100 104,232.00 0.06 401 600673 东阳光 8,953 104,123.39 0.06 402 600038 中直股份 2,675 103,816.75 0.06 403 300223 北京君正 1,500 103,800.00 0.06 404 603806 福斯特 7,994 103,602.24 0.06 405 600208 衢州发展 34,987 103,561.52 0.06 406 000703 恒逸石化 17,607 103,529.16 0.06 407 300765 新诺威 2,000 103,380.00 0.06 408 601577 长沙银行 10,400 103,376.00 0.06 409 300999 金龙鱼 3,500 103,355.00 0.06 410 688469 芯联集成 21,589 102,979.53 0.06 411 600699 均胜电子 5,900 102,896.00 0.06 412 601233 桐昆股份 9,700 102,820.00 0.06 413 600118 中国卫星 3,596 102,737.72 0.06 414 688047 龙芯中科 770 102,710.30 0.06 415 688072 拓荆科技 668 102,678.28 0.06 416 601179 中国西电 16,700 102,538.00 0.06 417 600583 海油工程 18,748 102,364.08 0.06 418 600875 东方电气 6,100 102,114.00 0.06 419 002410 广联达 7,597 101,875.77 0.06 420 000999 华润三九 3,250 101,660.00 0.06 421 601665 齐鲁银行 16,000 101,120.00 0.06 422 601990 南京证券 12,500 101,000.00 0.06 423 600521 华海药业 5,400 100,602.00 0.06 424 688578 艾力斯 1,080 100,483.20 0.06 425 000733 振华科技 2,000 100,100.00 0.06 426 000426 兴业银锡 6,300 99,540.00 0.06 427 603605 珀莱雅 1,200 99,348.00 0.06 428 300604 长川科技 2,200 98,802.00 0.06 429 600516 方大炭素 21,271 98,697.44 0.06 430 600141 兴发集团 4,800 98,544.00 0.06 431 002085 万丰奥威 6,200 98,518.00 0.06 432 002056 横店东磁 6,936 98,144.40 0.06 433 600909 华安证券 16,820 98,060.60 0.06 434 000636 风华高科 7,136 98,048.64 0.06 435 000400 许继电气 4,500 97,965.00 0.06 436 002007 华兰生物 6,230 97,624.10 0.06 437 300763 锦浪科技 1,700 97,563.00 0.06 438 603939 益丰药房 3,981 97,415.07 0.06 439 600018 上港集团 16,961 96,847.31 0.06 440 002152 广电运通 7,150 96,096.00 0.05 441 688385 复旦微电 1,942 95,682.34 0.05 442 600498 烽火通信 4,545 95,581.35 0.05 443 000932 华菱钢铁 21,700 95,480.00 0.05 444 000629 钒钛股份 37,200 95,232.00 0.05 445 600486 扬农化工 1,640 95,120.00 0.05 446 002683 广东宏大 2,800 95,032.00 0.05 447 603195 公牛集团 1,967 94,907.75 0.05 448 000617 中油资本 13,000 94,900.00 0.05 449 300474 景嘉微 1,300 94,900.00 0.05 450 600398 海澜之家 13,600 94,656.00 0.05 451 688599 天合光能 6,512 94,619.36 0.05 452 600704 物产中大 17,915 94,412.05 0.05 453 688525 佰维存储 1,392 93,820.80 0.05 454 600435 北方导航 6,000 93,540.00 0.05 455 600867 通化东宝 11,400 93,480.00 0.05 456 603927 中科软 4,820 93,218.80 0.05 457 002439 启明星辰 5,800 92,742.00 0.05 458 600803 新奥股份 4,900 92,610.00 0.05 459 600155 华创云信 13,300 92,568.00 0.05 460 600859 王府井 6,654 92,424.06 0.05 461 688120 华海清科 541 91,266.70 0.05 462 688180 君实生物 2,684 91,202.32 0.05 463 300748 金力永磁 3,800 90,592.00 0.05 464 600348 华阳股份 13,450 89,577.00 0.05 465 601966 玲珑轮胎 6,100 89,487.00 0.05 466 000513 丽珠集团 2,472 89,090.88 0.05 467 600021 上海电力 10,114 88,902.06 0.05 468 000960 锡业股份 5,810 88,893.00 0.05 469 600637 东方明珠 11,865 88,631.55 0.05 470 000050 深天马 A 10,400 88,608.00 0.05 471 603087 甘李药业 1,600 87,648.00 0.05 472 603885 吉祥航空 6,500 87,555.00 0.05 473 002409 雅克科技 1,600 87,504.00 0.05 474 600563 法拉电子 800 87,272.00 0.05 475 002773 康弘药业 3,000 86,910.00 0.05 476 603129 春风动力 400 86,600.00 0.05 477 000034 神州数码 2,300 86,572.00 0.05 478 300601 康泰生物 5,667 86,081.73 0.05 479 601059 信达证券 5,000 85,500.00 0.05 480 600535 天士力 5,462 85,480.30 0.05 481 000708 中信特钢 7,200 84,672.00 0.05 482 300442 润泽科技 1,700 84,201.00 0.05 483 000983 山西焦煤 13,100 83,840.00 0.05 484 688052 纳芯微 480 83,755.20 0.05 485 603979 金诚信 1,800 83,592.00 0.05 486 002939 长城证券 9,900 82,962.00 0.05 487 300144 宋城演艺 9,700 82,935.00 0.05 488 002025 航天电器 1,600 82,256.00 0.05 489 002120 韵达股份 12,200 81,740.00 0.05 490 600820 隧道股份 13,400 81,740.00 0.05 491 002600 领益智造 9,500 81,605.00 0.05 492 600170 上海建工 33,996 81,250.44 0.05 493 600655 豫园股份 14,589 80,968.95 0.05 494 300212 易华录 3,720 80,947.20 0.05 495 300070 碧水源 17,907 80,581.50 0.05 496 002261 拓维信息 2,600 80,470.00 0.05 497 603345 安井食品 1,000 80,420.00 0.05 498 600499 科达制造 8,200 80,360.00 0.05 499 002432 九安医疗 2,200 80,146.00 0.05 500 603589 口子窖 2,300 80,040.00 0.05 501 601098 中南传媒 6,100 80,032.00 0.05 502 603179 新泉股份 1,700 79,849.00 0.05 503 300832 新产业 1,400 79,408.00 0.05 504 600025 华能水电 8,300 79,265.00 0.05 505 002429 兆驰股份 17,900 78,402.00 0.04 506 600004 白云机场 8,600 78,260.00 0.04 507 600390 五矿资本 13,400 78,122.00 0.04 508 688249 晶合集成 3,854 78,120.58 0.04 509 600166 福田汽车 28,756 77,928.76 0.04 510 688361 中科飞测 922 77,623.18 0.04 511 002044 美年健康 15,000 77,100.00 0.04 512 002500 山西证券 13,172 76,924.48 0.04 513 600282 南钢股份 18,300 76,860.00 0.04 514 601155 新城控股 5,600 76,608.00 0.04 515 603858 步长制药 4,700 76,328.00 0.04 516 601699 潞安环能 7,200 75,960.00 0.04 517 600848 上海临港 8,340 75,643.80 0.04 518 603833 欧派家居 1,340 75,643.00 0.04 519 002064 华峰化学 11,400 75,354.00 0.04 520 600959 江苏有线 21,860 75,198.40 0.04 521 002831 裕同科技 3,200 74,944.00 0.04 522 002318 久立特材 3,200 74,848.00 0.04 523 601717 中创智领 4,500 74,790.00 0.04 524 601236 红塔证券 8,800 74,536.00 0.04 525 600325 华发股份 15,236 74,199.32 0.04 526 002080 中材科技 3,800 74,100.00 0.04 527 300146 汤臣倍健 6,586 74,026.64 0.04 528 600977 中国电影 6,900 73,968.00 0.04 529 600380 健康元 6,700 73,901.00 0.04 530 688188 柏楚电子 560 73,729.60 0.04 531 603658 安图生物 1,960 73,500.00 0.04 532 603816 顾家家居 2,880 73,497.60 0.04 533 002508 老板电器 3,839 72,979.39 0.04 534 000060 中金岭南 15,904 72,840.32 0.04 535 002607 中公教育 23,800 72,828.00 0.04 536 000598 兴蓉环境 10,095 72,784.95 0.04 537 600511 国药股份 2,485 72,462.60 0.04 538 601611 中国核建 7,800 71,682.00 0.04 539 600316 洪都航空 1,900 71,630.00 0.04 540 000709 河钢股份 33,047 71,381.52 0.04 541 600026 中远海能 6,900 71,277.00 0.04 542 600126 杭钢股份 7,900 71,100.00 0.04 543 300677 英科医疗 2,980 70,566.40 0.04 544 600739 辽宁成大 6,412 70,532.00 0.04 545 688187 时代电气 1,652 70,457.80 0.04 546 300487 蓝晓科技 1,400 70,420.00 0.04 547 600737 中粮糖业 7,400 69,930.00 0.04 548 605358 立昂微 3,000 69,900.00 0.04 549 603000 人民网 3,430 69,320.30 0.04 550 600528 中铁工业 9,376 69,194.88 0.04 551 002568 百润股份 2,700 69,147.00 0.04 552 601000 唐山港 17,000 69,020.00 0.04 553 600808 马钢股份 19,900 68,655.00 0.04 554 301358 湖南裕能 2,200 68,618.00 0.04 555 300390 天华新能 3,590 68,461.30 0.04 556 688472 阿特斯 7,459 68,249.85 0.04 557 300595 欧普康视 4,460 68,104.20 0.04 558 688009 中国通号 13,222 67,961.08 0.04 559 600901 江苏金租 11,200 67,872.00 0.04 560 601991 大唐发电 21,400 67,838.00 0.04 561 300919 中伟股份 2,060 67,732.80 0.04 562 603156 养元饮品 3,200 67,712.00 0.04 563 002653 海思科 1,600 67,552.00 0.04 564 002572 索菲亚 4,802 67,276.02 0.04 565 000739 普洛药业 4,800 67,200.00 0.04 566 002756 永兴材料 2,110 66,992.50 0.04 567 000887 中鼎股份 3,800 66,842.00 0.04 568 600801 华新水泥 5,643 66,813.12 0.04 569 603899 晨光股份 2,300 66,677.00 0.04 570 000683 博源化工 13,900 66,581.00 0.04 571 601118 海南橡胶 14,100 66,552.00 0.04 572 603338 浙江鼎力 1,400 66,360.00 0.04 573 600763 通策医疗 1,600 66,048.00 0.04 574 688017 绿的谐波 528 65,941.92 0.04 575 688303 大全能源 3,092 65,921.44 0.04 576 603077 和邦生物 37,600 65,800.00 0.04 577 688065 凯赛生物 1,388 65,374.80 0.04 578 601666 平煤股份 8,800 65,208.00 0.04 579 600598 北大荒 4,500 64,890.00 0.04 580 688114 华大智造 1,000 64,830.00 0.04 581 300676 华大基因 1,300 64,701.00 0.04 582 601880 辽港股份 43,000 64,500.00 0.04 583 000723 美锦能源 14,900 64,368.00 0.04 584 002507 涪陵榨菜 4,990 63,822.10 0.04 585 600271 航天信息 6,876 63,534.24 0.04 586 603290 斯达半导 780 63,390.60 0.04 587 603568 伟明环保 3,300 62,964.00 0.04 588 300529 健帆生物 2,900 62,553.00 0.04 589 603233 大参林 3,825 62,347.50 0.04 590 000591 太阳能 14,200 62,338.00 0.04 591 000027 深圳能源 9,749 62,198.62 0.04 592 600863 内蒙华电 15,000 61,650.00 0.04 593 600312 平高电气 4,000 61,560.00 0.03 594 603737 三棵树 1,669 61,502.65 0.03 595 601698 中国卫通 3,000 61,410.00 0.03 596 601016 节能风电 21,110 61,007.90 0.03 597 000830 鲁西化工 5,900 60,770.00 0.03 598 300567 精测电子 1,000 60,610.00 0.03 599 002262 恩华药业 2,900 60,262.00 0.03 600 002984 森麒麟 3,200 60,000.00 0.03 601 601958 金钼股份 5,400 59,076.00 0.03 602 000987 越秀资本 8,600 58,996.00 0.03 603 601456 国联民生 5,700 58,995.00 0.03 604 002153 石基信息 6,807 58,948.62 0.03 605 002244 滨江集团 6,000 58,500.00 0.03 606 688538 和辉光电 24,840 58,125.60 0.03 607 600566 济川药业 2,200 57,926.00 0.03 608 603379 三美股份 1,200 57,744.00 0.03 609 300888 稳健医疗 1,400 57,540.00 0.03 610 600582 天地科技 9,600 57,504.00 0.03 611 002299 圣农发展 4,000 57,160.00 0.03 612 300751 迈为股份 820 57,039.20 0.03 613 600872 中炬高新 3,000 57,000.00 0.03 614 000921 海信家电 2,200 56,540.00 0.03 615 688220 翱捷科技 722 56,532.60 0.03 616 002603 以岭药业 4,000 56,400.00 0.03 617 688278 特宝生物 782 56,390.02 0.03 618 601865 福莱特 3,700 56,277.00 0.03 619 600816 建元信托 19,000 56,050.00 0.03 620 601136 首创证券 2,800 55,664.00 0.03 621 601231 环旭电子 3,800 55,594.00 0.03 622 600606 绿地控股 33,893 55,245.59 0.03 623 601156 东航物流 4,200 54,978.00 0.03 624 002372 伟星新材 5,300 54,908.00 0.03 625 000800 一汽解放 8,000 54,880.00 0.03 626 688772 珠海冠宇 3,826 54,673.54 0.03 627 603298 杭叉集团 2,600 54,470.00 0.03 628 600685 中船防务 2,000 54,380.00 0.03 629 002430 杭氧股份 2,800 54,376.00 0.03 630 600378 昊华科技 2,000 54,140.00 0.03 631 600754 锦江酒店 2,400 53,856.00 0.03 632 002423 中粮资本 4,400 53,812.00 0.03 633 600258 首旅酒店 3,800 53,694.00 0.03 634 000403 派林生物 2,960 53,664.80 0.03 635 600329 达仁堂 1,600 53,376.00 0.03 636 000958 电投产融 7,800 53,352.00 0.03 637 601636 旗滨集团 10,600 53,106.00 0.03 638 600707 彩虹股份 8,200 52,972.00 0.03 639 000563 陕国投 A 14,800 52,836.00 0.03 640 301308 江波龙 600 52,494.00 0.03 641 600546 山煤国际 6,000 52,380.00 0.03 642 600970 中材国际 6,100 52,338.00 0.03 643 600483 福能股份 5,400 52,056.00 0.03 644 688297 中无人机 972 51,904.80 0.03 645 600884 杉杉股份 5,400 51,084.00 0.03 646 603688 石英股份 1,450 51,069.00 0.03 647 000155 川能动力 5,200 51,064.00 0.03 648 000883 湖北能源 11,200 50,512.00 0.03 649 600906 财达证券 7,400 50,468.00 0.03 650 600517 国网英大 9,800 49,980.00 0.03 651 600131 国网信通 2,800 49,560.00 0.03 652 688561 奇安信 1,452 49,338.96 0.03 653 688301 奕瑞科技 560 49,061.60 0.03 654 000559 万向钱潮 6,400 48,960.00 0.03 655 601001 晋控煤业 4,000 48,880.00 0.03 656 688234 天岳先进 826 48,362.30 0.03 657 688082 盛美上海 422 48,082.68 0.03 658 601918 新集能源 7,400 47,804.00 0.03 659 600764 中国海防 1,400 47,600.00 0.03 660 300979 华利集团 900 47,313.00 0.03 661 601808 中海油服 3,400 46,784.00 0.03 662 300373 扬杰科技 900 46,710.00 0.03 663 000825 太钢不锈 13,000 46,670.00 0.03 664 000032 深桑达 A 2,300 46,529.00 0.03 665 002266 浙富控股 15,000 46,200.00 0.03 666 600871 石化油服 23,600 46,020.00 0.03 667 603728 鸣志电器 800 45,976.00 0.03 668 603707 健友股份 4,111 45,837.65 0.03 669 688778 厦钨新能 808 45,183.36 0.03 670 600995 南网储能 4,600 44,988.00 0.03 671 601568 北元集团 10,800 44,820.00 0.03 672 603529 爱玛科技 1,300 44,720.00 0.03 673 601212 白银有色 14,200 44,446.00 0.03 674 601106 中国一重 15,800 44,240.00 0.03 675 300573 兴齐眼药 840 43,503.60 0.02 676 600056 中国医药 4,200 43,428.00 0.02 677 600578 京能电力 9,600 43,104.00 0.02 678 003031 中瓷电子 800 42,568.00 0.02 679 000785 居然智家 13,800 42,090.00 0.02 680 000967 盈峰环境 6,000 41,700.00 0.02 681 601399 国机重装 13,800 41,400.00 0.02 682 600373 中文传媒 4,000 41,080.00 0.02 683 603225 新凤鸣 3,800 40,470.00 0.02 684 601928 凤凰传媒 3,600 40,212.00 0.02 685 600968 海油发展 9,800 39,984.00 0.02 686 688387 信科移动 6,915 39,069.75 0.02 687 603650 彤程新材 1,200 38,580.00 0.02 688 301301 川宁生物 3,200 38,528.00 0.02 689 601608 中信重工 8,800 38,456.00 0.02 690 688520 神州细胞 642 38,423.70 0.02 691 601598 中国外运 7,600 37,468.00 0.02 692 600062 华润双鹤 2,000 37,320.00 0.02 693 600377 宁沪高速 2,400 36,816.00 0.02 694 688363 华熙生物 702 36,047.70 0.02 695 601965 中国汽研 2,000 35,500.00 0.02 696 600925 苏能股份 6,600 34,518.00 0.02 697 301165 锐捷网络 560 34,417.60 0.02 698 601866 中远海发 13,900 34,333.00 0.02 699 688281 华秦科技 560 33,885.60 0.02 700 600663 陆家嘴 3,800 33,668.00 0.02 701 688425 铁建重工 8,088 32,999.04 0.02 702 003022 联泓新科 2,000 31,660.00 0.02 703 001286 陕西能源 3,600 31,320.00 0.02 704 600098 广州发展 5,000 31,250.00 0.02 705 003035 南网能源 6,800 31,212.00 0.02 706 600688 上海石化 10,600 30,210.00 0.02 707 600612 老凤祥 600 29,850.00 0.02 708 688349 三一重能 1,178 29,379.32 0.02 709 000937 冀中能源 5,000 28,750.00 0.02 710 688563 航材股份 504 28,541.52 0.02 711 601019 山东出版 3,000 28,410.00 0.02 712 300140 节能环境 4,400 27,148.00 0.02 713 600095 湘财股份 2,700 27,081.00 0.02 714 000537 中绿电 3,200 26,752.00 0.02 715 601139 深圳燃气 4,200 26,712.00 0.02 716 300957 贝泰妮 600 26,532.00 0.02 717 000898 鞍钢股份 11,400 26,448.00 0.02 718 002608 江苏国信 3,600 26,388.00 0.01 719 600720 中交设计 3,400 26,282.00 0.01 720 600339 中油工程 8,000 26,160.00 0.01 721 600032 浙江新能 3,400 25,704.00 0.01 722 688248 南网科技 814 25,608.44 0.01 723 603556 海兴电力 1,000 25,470.00 0.01 724 000959 首钢股份 7,400 25,160.00 0.01 725 600928 西安银行 6,400 25,088.00 0.01 726 600295 鄂尔多斯 2,800 24,388.00 0.01 727 600361 创新新材 6,000 23,940.00 0.01 728 688475 萤石网络 756 23,829.12 0.01 729 601228 广州港 7,200 23,256.00 0.01 730 301267 华厦眼科 1,200 23,004.00 0.01 731 688172 燕东微 1,152 22,648.32 0.01 732 603786 科博达 400 22,164.00 0.01 733 301498 乖宝宠物 200 21,874.00 0.01 734 603868 飞科电器 600 21,522.00 0.01 735 600927 永安期货 1,400 20,734.00 0.01 736 600007 中国国贸 1,000 20,580.00 0.01 737 601061 中信金属 2,600 20,566.00 0.01 738 002563 森马服饰 3,800 19,988.00 0.01 739 688032 禾迈股份 200 19,972.00 0.01 740 603826 坤彩科技 1,000 19,570.00 0.01 741 600299 安迪苏 2,000 19,300.00 0.01 742 000539 粤电力 A 4,200 19,068.00 0.01 743 688375 国博电子 310 18,603.10 0.01 744 002945 华林证券 1,200 17,244.00 0.01 745 601858 中国科传 800 15,560.00 0.01 746 688819 天能股份 527 14,629.52 0.01 747 601825 沪农商行 1,400 13,580.00 0.01 748 601158 重庆水务 2,800 12,992.00 0.01 749 001289 龙源电力 800 12,944.00 0.01 750 688153 唯捷创芯 414 12,838.14 0.01 751 600956 新天绿能 1,400 10,808.00 0.01 752 688295 中复神鹰 476 9,900.80 0.01 753 603341 龙旗科技 200 8,126.00 0.00 754 002851 麦格米特 100 5,014.00 0.00 755 002130 沃尔核材 200 4,764.00 0.00 756 300458 全志科技 100 3,969.00 0.00 757 000528 柳 工 400 3,844.00 0.00 758 300627 华测导航 100 3,500.00 0.00 759 000415 渤海租赁 1,000 3,330.00 0.00 760 300346 南大光电 100 3,164.00 0.00 761 600562 国睿科技 100 3,149.00 0.00 762 300623 捷捷微电 100 2,980.00 0.00 763 002837 英维克 100 2,971.00 0.00 764 605589 圣泉集团 100 2,775.00 0.00 765 000062 深圳华强 100 2,686.00 0.00 766 002312 川发龙蟒 200 2,296.00 0.00 767 001696 宗申动力 100 2,245.00 0.00 768 000429 粤高速 A 100 1,333.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300866 安克创新 8,240 936,064.00 0.53 2 600418 江淮汽车 10,600 424,954.00 0.24 3 002625 光启技术 9,800 391,804.00 0.22 4 300862 蓝盾光电 13,520 358,009.60 0.20 5 002384 东山精密 7,900 298,383.00 0.17 6 600703 三安光电 21,558 267,750.36 0.15 7 688076 ST 诺泰 6,362 236,793.64 0.13 8 002555 三七互娱 11,800 204,022.00 0.12 9 002456 欧菲光 17,055 202,101.75 0.11 10 600745 闻泰科技 4,700 157,591.00 0.09 11 688306 均普智能 14,851 146,133.84 0.08 12 002128 电投能源 6,500 128,570.00 0.07 13 002271 东方雨虹 11,450 122,858.50 0.07 14 600642 申能股份 13,835 118,981.00 0.07 15 600967 内蒙一机 5,368 103,870.80 0.06 16 300253 卫宁健康 9,648 102,268.80 0.06 17 002407 多氟多 8,280 100,933.20 0.06 18 688400 凌云光 3,634 100,189.38 0.06 19 688480 赛恩斯 3,017 96,996.55 0.06 20 002268 电科网安 5,000 91,450.00 0.05 21 603444 吉比特 300 90,585.00 0.05 22 600779 水井坊 2,100 89,544.00 0.05 23 002317 众生药业 5,882 88,288.82 0.05 24 600273 嘉化能源 10,400 87,984.00 0.05 25 000681 视觉中国 4,300 86,602.00 0.05 26 688409 富创精密 1,523 83,780.23 0.05 27 000998 隆平高科 8,500 83,725.00 0.05 28 000799 酒鬼酒 1,900 83,581.00 0.05 29 002368 太极股份 3,545 83,023.90 0.05 30 002373 千方科技 8,900 82,770.00 0.05 31 300088 长信科技 13,720 81,771.20 0.05 32 601567 三星医疗 3,600 80,712.00 0.05 33 002019 亿帆医药 6,200 80,538.00 0.05 34 688496 清越科技 8,551 79,524.30 0.05 35 300009 安科生物 9,320 78,008.40 0.04 36 688005 容百科技 3,455 77,115.60 0.04 37 300113 顺网科技 3,800 75,088.00 0.04 38 600755 厦门国贸 11,840 71,632.00 0.04 39 000778 新兴铸管 19,182 71,357.04 0.04 40 002497 雅化集团 6,200 70,680.00 0.04 41 603882 金域医学 2,400 68,544.00 0.04 42 300296 利亚德 11,100 67,710.00 0.04 43 600416 湘电股份 5,000 67,200.00 0.04 44 000970 中科三环 5,697 67,053.69 0.04 45 603888 新华网 2,800 67,032.00 0.04 46 002240 盛新锂能 5,200 66,976.00 0.04 47 600383 金地集团 17,662 66,938.98 0.04 48 603883 老百姓 3,165 66,496.65 0.04 49 002487 大金重工 2,000 65,800.00 0.04 50 002221 东华能源 6,714 64,857.24 0.04 51 688536 思瑞浦 446 61,869.12 0.04 52 688390 固德威 1,387 60,265.15 0.03 53 002032 苏 泊 尔 1,100 57,629.00 0.03 54 002557 洽洽食品 2,600 56,212.00 0.03 55 600718 东软集团 5,759 56,150.25 0.03 56 000581 威孚高科 2,944 55,759.36 0.03 57 000860 顺鑫农业 3,411 53,041.05 0.03 58 002690 美亚光电 3,110 52,465.70 0.03 59 688331 荣昌生物 852 51,546.00 0.03 60 002468 申通快递 4,800 51,312.00 0.03 61 002250 联化科技 4,546 50,006.00 0.03 62 300118 东方日升 5,000 47,900.00 0.03 63 300244 迪安诊断 3,180 47,382.00 0.03 64 300618 寒锐钴业 1,300 46,436.00 0.03 65 603456 九洲药业 3,000 45,630.00 0.03 66 600315 上海家化 2,100 44,247.00 0.03 67 600732 爱旭股份 3,360 44,016.00 0.02 68 300568 星源材质 3,400 43,112.00 0.02 69 300026 红日药业 11,000 40,590.00 0.02 70 603185 弘元绿能 2,678 39,768.30 0.02 71 000156 华数传媒 5,000 39,700.00 0.02 72 300357 我武生物 1,900 39,216.00 0.02 73 600129 太极集团 1,800 38,358.00 0.02 74 000012 南 玻 A 8,300 38,346.00 0.02 75 603517 绝味食品 2,500 38,125.00 0.02 76 000401 冀东水泥 8,499 37,225.62 0.02 77 002531 天顺风能 5,200 37,128.00 0.02 78 601992 金隅集团 24,400 37,088.00 0.02 79 600597 光明乳业 4,312 36,263.92 0.02 80 600350 山东高速 3,200 34,112.00 0.02 81 603712 七一二 1,600 33,616.00 0.02 82 600399 抚顺特钢 6,400 33,408.00 0.02 83 600500 中化国际 8,600 32,938.00 0.02 84 002511 中顺洁柔 4,800 32,256.00 0.02 85 001914 招商积余 2,500 30,925.00 0.02 86 300769 德方纳米 880 29,057.60 0.02 87 002867 周大生 2,200 28,996.00 0.02 88 002081 金 螳 螂 8,142 27,927.06 0.02 89 688516 奥特维 756 25,129.44 0.01 90 002110 三钢闽光 7,000 24,570.00 0.01 91 688775 影石创新 150 23,442.00 0.01 92 603056 德邦股份 1,400 22,288.00 0.01 93 002192 融捷股份 700 21,448.00 0.01 94 000031 大悦城 7,700 20,405.00 0.01 95 000402 金 融 街 6,900 19,458.00 0.01 96 000877 天山股份 4,192 19,450.88 0.01 97 001388 信通电子 937 15,385.54 0.01 98 301678 新恒汇 277 15,016.17 0.01 99 688276 百克生物 596 12,516.00 0.01 100 002326 永太科技 800 10,296.00 0.01 101 603267 鸿远电子 200 10,054.00 0.01 102 688755 汉邦科技 203 9,043.65 0.01 103 300363 博腾股份 500 8,540.00 0.00 104 603127 昭衍新药 392 8,243.76 0.00 105 300682 朗新集团 300 7,050.00 0.00 106 301595 太力科技 196 7,028.56 0.00 107 301590 优优绿能 42 6,392.82 0.00 108 301636 泽润新能 116 6,228.04 0.00 109 002249 大洋电机 800 5,264.00 0.00 110 603638 艾迪精密 220 3,847.80 0.00 111 603049 中策橡胶 85 3,654.15 0.00 112 001390 古麒绒材 159 3,418.50 0.00 113 603014 威高血净 95 3,340.20 0.00 114 600782 新钢股份 900 3,186.00 0.00 115 603382 海阳科技 105 2,987.25 0.00 116 603400 华之杰 57 2,828.34 0.00 117 300438 鹏辉能源 100 2,761.00 0.00 118 603218 日月股份 200 2,538.00 0.00 119 600409 三友化工 500 2,430.00 0.00 120 601778 晶科科技 800 2,376.00 0.00 121 603866 桃李面包 400 2,160.00 0.00 122 002791 坚朗五金 100 2,140.00 0.00 123 605377 华旺科技 235 2,070.35 0.00 124 300861 美畅股份 100 2,033.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 2,809,229.00 3.58 2 300750 宁德时代 2,162,367.00 2.75 3 600900 长江电力 1,660,841.00 2.12 4 601318 中国平安 1,616,319.00 2.06 5 600036 招商银行 1,576,746.00 2.01 6 000333 美的集团 1,028,691.00 1.31 7 002594 比亚迪 1,013,245.00 1.29 8 601166 兴业银行 931,426.00 1.19 9 300059 东方财富 900,099.00 1.15 10 600030 中信证券 880,368.00 1.12 11 601899 紫金矿业 817,170.00 1.04 12 603259 药明康德 774,236.00 0.99 13 000858 五 粮 液 763,436.00 0.97 14 601816 京沪高铁 747,675.00 0.95 15 601398 工商银行 726,572.00 0.93 16 600276 恒瑞医药 674,062.00 0.86 17 002475 立讯精密 657,218.00 0.84 18 601211 国泰海通 648,617.92 0.83 19 600919 江苏银行 647,496.00 0.82 20 688256 寒武纪 639,415.47 0.81 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 604,118.00 0.77 2 300750 宁德时代 398,851.86 0.51 3 601318 中国平安 371,357.00 0.47 4 600036 招商银行 331,596.00 0.42 5 600837 海通证券 324,235.92 0.41 6 600900 长江电力 298,118.00 0.38 7 688775 影石创新 245,154.00 0.31 8 000333 美的集团 219,372.00 0.28 9 601166 兴业银行 210,329.00 0.27 10 601998 中信银行 197,792.24 0.25 11 601899 紫金矿业 185,315.00 0.24 12 002594 比亚迪 178,657.00 0.23 13 601398 工商银行 165,109.00 0.21 14 600030 中信证券 163,336.00 0.21 15 300059 东方财富 159,128.00 0.20 16 601328 交通银行 155,607.00 0.20 17 600276 恒瑞医药 152,115.00 0.19 18 000858 五 粮 液 149,457.00 0.19 19 600919 江苏银行 129,648.00 0.17 20 603259 药明康德 129,277.00 0.16 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 100,605,422.13 卖出股票收入（成交）总额 8,443,779.50 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 44,049.40 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,049.40 0.03 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127089 晶澳转债 247 25,956.02 0.01 2 127073 天赐转债 102 11,725.18 0.01 3 127085 韵达转债 58 6,368.20 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述 3 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 一、招商银行： 2024 年 8 月 26 日，招商银行信用卡中心因“隐瞒与保险合同有关的重要情况”，被责令改正， 处罚款人民币 5 万元，没收违法所得 7,610.24 元。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 二、兴业银行： 2024 年 7 月 25 日，闽金罚决字（2024）12 号显示，兴业银行股份有限公司存在未严格按照 公布的收费价目名录收费等 3 项违法违规事实，被处罚款 190 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,017.01 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 596.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,613.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127089 晶澳转债 25,956.02 0.01 2 127073 天赐转债 11,725.18 0.01 3 127085 韵达转债 6,368.20 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 6,552 16,703.02 62,004,708.76 56.66 47,433,483.62 43.34 注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 王飞舟 1,677,417.00 4.82 2 靳宁卿 980,400.00 2.82 3 纪伟才 938,029.00 2.70 4 于成福 932,390.00 2.68 5 于君 711,529.00 2.05 6 李坚 500,000.00 1.44 7 于延年 499,916.00 1.44 8 符王莹月 466,006.00 1.34 9 肖诚 437,235.00 1.26 10 袁湘芸 366,133.00 1.05 注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 19,048.59 0.0174 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 5 月 22 日） 542,268,490.78 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 49,654,149.87 本报告期基金总申购份额 66,563,163.71 减：本报告期基金总赎回份额 6,779,121.20 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 109,438,192.38 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期内本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 1 65,138,060.3 60.30 12,761.21 60.30 - 8 光大证券 1 39,436,029.7 36.51 7,725.66 36.51 - 8 东北证券 1 3,443,921.97 3.19 674.59 3.19 - 国泰海通 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 长江证 - - - - - - 券 光大证 13,345.65 100.00 - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 国泰海 - - - - - - 通 国元证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 注：1、交易单元的选择标准 （1）具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。 （2）具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。 2、交易单元的选择程序： （1）基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。 3、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）报告期内，本基金新增租用：无。 （2）报告期内，本基金停止租用：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基 中国证监会基金电子披 1 金（LOF）2024 年第 4 季度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 22 日 站 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会基金电子披 2 年第 4 季度报告提示性公告 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 22 日 站 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基 中国证监会基金电子披 3 金(LOF)招募说明书（更新） 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 27 日 站 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基 中国证监会基金电子披 4 金（LOF）基金产品资料概要更新 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 27 日 站 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披 5 参加平安银行费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 3 日 站 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会基金电子披 6 年年度报告提示性公告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 29 日 站 7 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基 中国证监会基金电子披 2025 年 3 月 29 日 金（LOF）2024 年年度报告 露网站及基金管理人网 站 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基 中国证监会基金电子披 8 金（LOF）2025 年第 1 季度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 4 月 22 日 站 长盛基金管理有限公司旗下基金 2025 中国证监会基金电子披 9 年 1 季度报告提示性公告 露网站及基金管理人网 2025 年 4 月 22 日 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20250227~202 - 43,585,9 - 43,585,927.77 39.83 50630 27.77 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)相关批准文件； 2、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2025 年 8 月 30 日