南方积极配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年3月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录..........................................................................................................................1 1.1重要提示.............................................................................................................................1 1.2目录.....................................................................................................................................2 §2基金简介......................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.....................................................................................................................4 2.2基金产品说明.....................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................4 2.4信息披露方式.....................................................................................................................5 2.5其他相关资料.....................................................................................................................5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2基金净值表现.....................................................................................................................6 3.3过去三年基金的利润分配情况.........................................................................................8 §4管理人报告..................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................10 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................11 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................11 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................12 4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................12 §5托管人报告................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..................................................................................................................................................12 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................13 §6审计报告....................................................................................................................................13 6.1审计报告基本信息...........................................................................................................13 6.2审计报告的基本内容.......................................................................................................13 §7年度财务报表............................................................................................................................15 7.1资产负债表.......................................................................................................................15 7.2利润表...............................................................................................................................16 7.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................18 7.4报表附注...........................................................................................................................19 §8投资组合报告............................................................................................................................41 8.1期末基金资产组合情况...................................................................................................41 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................42 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................42 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................46 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................47 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................48 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......48 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......48 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................48 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................48 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................48 8.12投资组合报告附注.........................................................................................................49 §9基金份额持有人信息................................................................................................................49 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................49 9.2期末上市基金前十名持有人...........................................................................................50 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................50 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................50 §10开放式基金份额变动..............................................................................................................50 §11重大事件揭示..........................................................................................................................51 11.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................51 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................51 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................51 11.4基金投资策略的改变.....................................................................................................51 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................51 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................51 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................52 11.8其他重大事件.................................................................................................................54 §12备查文件目录..........................................................................................................................55 12.1备查文件目录.................................................................................................................55 12.2存放地点.........................................................................................................................55 12.3查阅方式.........................................................................................................................55 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 南方积极配置混合型证券投资基金 基金简称 南方积极配置混合(LOF) 场内简称 南方积配 基金主代码 160105 交易代码 160105 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2004年10月14日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 784,773,788.93份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2004年12月20日 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配”。2.2基金产品说明 本基金为混合型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机 投资目标 选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下， 为投资者寻求较高的投资收益。 本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置 和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到“在适度控制风险并保持 投资策略 良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在 本基金中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一级配置就 是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配 置也就是个股选择。 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业 绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在混合型基金，以股票投资 业绩比较基准 为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体业 绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综指 ×85%＋上证国债指数×15％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 常克川 郭明 信息披露负 联系电话 0755-82763888 010-66105799 责人 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 北京市西城区复兴门内大街 路5999号基金大厦32-42楼 55号 办公地址 深圳市福田区莲花街道益田 北京市西城区复兴门内大街 路5999号基金大厦32-42楼 55号 邮政编码 518017 100140 法定代表人 张海波 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时 报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企 （特殊普通合伙） 业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -95,569,491.37 36,577,341.46 -69,458,684.86 本期利润 -238,600,249.75 134,822,086.24 -118,824,290.48 加权平均基金份额本期利润 -0.3017 0.1489 -0.1163 本期加权平均净值利润率 -30.92% 14.32% -11.66% 本期基金份额净值增长率 -27.82% 14.99% -10.10% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -164,085,852.68 96,671,142.32 -25,473,520.25 期末可供分配基金份额利润 -0.2091 0.1184 -0.0274 期末基金资产净值 620,687,936.25 913,231,723.50 903,602,484.43 期末基金份额净值 0.7909 1.1184 0.9726 3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 321.76% 484.27% 408.11% 注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -11.19% 1.24% -9.63% 1.28% -1.56% -0.04% 过去六个月 -20.84% 1.19% -10.17% 1.15% -10.67% 0.04% 过去一年 -27.82% 1.16% -20.49% 1.04% -7.33% 0.12% 过去三年 -25.38% 1.19% -24.20% 0.97% -1.18% 0.22% 过去五年 36.61% 1.50% 20.55% 1.26% 16.06% 0.24% 自基金合同 321.76% 1.43% 97.10% 1.39% 224.66% 0.04% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2018年 0.2300 7,444,316.70 11,093,781.65 18,538,098.35 - 2016年 4.6000 165,706,950.56 171,893,164.94 337,600,115.50 - 合计 4.8300 173,151,267.26 182,986,946.59 356,138,213.85 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人 民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元，旗下管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 清华大学固体力学专业硕士学历，具有 基金从业资格。2008年4月至2013年 本基金 2月，担任博时基金管理有限公司机械 蔡望鹏 基金经 2015年 - 10年 行业研究员；2013年2月加入南方基金， 理 1月13日 担任南方稳健、南方稳健二号的基金经 理助理；2015年1月至今，任南方积配 基金经理；2015年7月至今，任南方中 国梦基金经理。 郑晓曦 本基金 2016年 - 10年 女，中国人民大学金融学硕士，具有基 基金经 5月10日 金从业资格。2008年7月加入南方基金， 理助理 历任助理研究员、研究员、高级研究员， 负责建材和通信行业研究。2016年5月 至今，任南方积配、南方中国梦的基金 经理助理。 注: 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年是有上证指数以来跌幅第二大的年份，是系统性的下跌。因为我们处在14年下半年开始的周期中的下降阶段，这一轮周期的扩张使杠杆率创出了新高，所以这次的下降也比以往周期来的更剧烈。 本基金年初的仓位偏高，之后持续下降，仍然受累于整体市场的下跌。在基金的结构上，我们相对偏好的低估值优秀公司大多处于地产产业链，在市场下跌时并未因为估值低而体现出防御性，反而由于市场的担忧估值下跌较为明显，因此全年基金表现也受此影响较大。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.7909元，报告期内，份额净值增长率为- 27.82%，同期业绩基准增长率为-20.49%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计2019年经济仍处于收缩的趋势中，但由于经济下行的幅度已经引起了政策制定者的关注，我们看到无论是货币政策还是产业政策已经往宽松的方向转变，市场的利率也开始下行，资金面的改善会对冲一部分经济下行的幅度，因此大概率经济会在低位运行一段时间，等待经济体中各部门信心的逐步恢复。 从股票市场角度，我们认为2019年是历史上少有的买入股票的良机，因为从各个指数的估值看，基本都处于历史底部的5%分位，这种机会5-10年才出现一次。尽管部分的市场参与者会认为我们面对的长期空间已经发生变化，来合理化当前的估值，但是市场是周期性的，我们认为这种担忧还是太过于将短期的问题长期化了。因此本基金2019年的策略主要是在经济下行的过程中，选择时机大举买入股票，等待之后可观的回报。 对于股票的选择上，我们会更关注过去几年跌幅较大，市场担心较重的行业上，相信在市场信心恢复的过程中，他们估值改善的空间也更大。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱风险评估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，基金收益分配比例按有关规定制定；本基金每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内2018年1月16日已分配数（每10份基金份额派发红利0.23元）为以往年度收益分配。 4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方积极配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方积极配置混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方积极配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，南方积极配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方积极配置混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第23174号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方积极配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： (一)我们审计的内容我们审计了南方积极配置混合型证 券投资基金(以下简称“南方积极配置混合基金”)的财 务报表，包括2018年12月31日的资产负债表， 2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务 审计意见 报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了南方积极配置混合基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金 净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信， 形成审计意见的基础 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于南方积极配置混合基金，并履行了职业道德方面 的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 南方积极配置混合基金的基金管理人南方基金管理股份 管理层和治理层对财务报表的 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企 责任 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在 编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方积极 配置混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人 管理层计划清算南方积极配置混合基金、终止运营或别 无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督南方积 极配置混合基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见 的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证 按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发 现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报 单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审 计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别 和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部 控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解 注册会计师对财务报表审计的 与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 责任 的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管 理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经 营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对南方积极配置混合基金持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致南方积极配置混合基金 不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报、结构和 内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华 永道中心11楼 审计报告日期 2019年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：南方积极配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 本期末2018年12月 上年度末2017年12月 资产 附注号 31日 31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 61,546,343.49 43,423,701.59 结算备付金 872,399.16 1,780,359.98 存出保证金 284,249.53 275,479.73 交易性金融资产 7.4.7.2 312,929,387.79 849,774,617.15 其中：股票投资 310,968,780.09 822,489,336.05 基金投资 - - 债券投资 1,960,607.70 27,285,281.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 237,300,000.00 - 应收证券清算款 9,387,737.22 20,923,455.37 应收利息 7.4.7.5 255,626.33 418,757.04 应收股利 - - 应收申购款 60,187.78 40,765.63 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 622,635,931.30 916,637,136.49 本期末2018年12月 上年度末2017年12月 负债和所有者权益 附注号 31日 31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,360.00 - 应付赎回款 183,300.07 920,661.11 应付管理人报酬 810,793.14 1,162,920.43 应付托管费 135,132.17 193,820.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 441,237.10 738,542.06 应交税费 518.12 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 370,654.45 389,469.31 负债合计 1,947,995.05 3,405,412.99 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 784,773,788.93 816,560,581.18 未分配利润 7.4.7.10 -164,085,852.68 96,671,142.32 所有者权益合计 620,687,936.25 913,231,723.50 负债和所有者权益总计 622,635,931.30 916,637,136.49 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.7909元，基金份额总额 784,773,788.93份。 7.2利润表 会计主体：南方积极配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期2018年1月1日 项目 附注号 2017年1月1日至 至2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 -220,928,047.06 156,572,784.45 1.利息收入 2,274,294.54 2,787,764.72 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,480,041.31 758,681.63 债券利息收入 312,021.63 676,937.06 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 482,231.60 1,352,146.03 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- -80,282,937.99 55,243,232.49 ”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -86,910,799.61 45,957,631.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 198,787.20 5,780.80 资产支持证券投资 7.4.7.14 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 6,429,074.42 9,279,819.72 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.18 -143,030,758.38 98,244,744.78 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“- 7.4.7.19 111,354.77 297,042.46 ”号填列） 减：二、费用 17,672,202.69 21,750,698.21 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 11,574,637.71 14,103,700.17 2.托管费 7.4.10.2.2 1,929,106.15 2,350,616.76 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.20 3,719,414.38 4,814,533.38 5.利息支出 - 16,947.10 其中：卖出回购金融资产 - 16,947.10 支出 6.税金及附加 73.86 - 7.其他费用 7.4.7.21 448,970.59 464,900.80 三、利润总额（亏损总额 -238,600,249.75 134,822,086.24 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -238,600,249.75 134,822,086.24 “-”号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方积极配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 816,560,581.18 96,671,142.32 913,231,723.50 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -238,600,249.75 -238,600,249.75 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -31,786,792.25 -3,618,646.90 -35,405,439.15 （净值减少以“－”号 填列） 其中：1.基金申购款 51,749,720.91 -222,423.46 51,527,297.45 2.基金赎回款 -83,536,513.16 -3,396,223.44 -86,932,736.60 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -18,538,098.35 -18,538,098.35 金净值变动（净值减少 以“－”号填列） 五、期末所有者权益 784,773,788.93 -164,085,852.68 620,687,936.25 （基金净值） 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 929,076,004.68 -25,473,520.25 903,602,484.43 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 134,822,086.24 134,822,086.24 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -112,515,423.50 -12,677,423.67 -125,192,847.17 （净值减少以“－”号 填列） 其中：1.基金申购款 108,029,881.09 4,418,742.31 112,448,623.40 2.基金赎回款 -220,545,304.59 -17,096,165.98 -237,641,470.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“－”号填列） 五、期末所有者权益 816,560,581.18 96,671,142.32 913,231,723.50 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 南方积极配置混合型证券投资基金(原名为“南方积极配置证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 84号《关于同意南方积极配置证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方积极配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,534,839,056.67元，业经天健会计师事务所天健(2004)验字第017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方积极配置证券投资基金基金合同》于2004年10月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,535,576,439.25份基金份额，其中认购资金利息折合737,382.58份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2004]109号审核同意，本基金 1,170,322,349份基金份额于2004年12月20日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，南方积极配置证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为南方积极配置混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。其中，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的40%-95%，债券投资比例为0%-50%，现金投资比例为5%-10%。本基金的业绩比较基准为：上证综指×85%+上证国债指数×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号 《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月 31日 活期存款 61,546,343.49 43,423,701.59 合计 61,546,343.49 43,423,701.59 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 374,762,532.24 310,968,780.09 -63,793,752.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 1,920,000.00 1,960,607.70 40,607.70 债券 银行间市场 - - - 合计 1,920,000.00 1,960,607.70 40,607.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 376,682,532.24 312,929,387.79 -63,753,144.45 项目 上年度末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 743,231,790.42 822,489,336.05 79,257,545.63 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 27,265,212.80 27,285,281.10 20,068.30 债券 银行间市场 - - - 合计 27,265,212.80 27,285,281.10 20,068.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 770,497,003.22 849,774,617.15 79,277,613.93 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2018年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 237,300,000.00 - 银行间市场 - - 合计 237,300,000.00 - 项目 上年度末2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 注：交易所买入返售证券余额中包含的交易所固收平台质押式协议回购的余额为零。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月 31日 应收活期存款利息 12,330.32 9,646.71 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 392.60 801.20 应收债券利息 16,604.91 408,185.13 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 226,170.60 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 127.90 124.00 合计 255,626.33 418,757.04 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月 31日 交易所市场应付交易费用 441,237.10 738,542.06 合计 441,237.10 738,542.06 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月 31日 应付赎回费 654.45 3,469.31 预提费用 370,000.00 386,000.00 合计 370,654.45 389,469.31 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 816,560,581.18 816,560,581.18 本期申购 51,749,720.91 51,749,720.91 本期赎回（以“-”号填列） -83,536,513.16 -83,536,513.16 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期末 784,773,788.93 784,773,788.93 注： 1.申购含红利再投份额。 2.截至2018年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为21,614,473.00份(2017年12月31日：22,710,966.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 763,159,315.93份(2017年12月31日：793,849,615.18份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 427,099,927.82 -330,428,785.50 96,671,142.32 本期利润 -95,569,491.37 -143,030,758.38 -238,600,249.75 本期基金份额交易 -17,203,601.42 13,584,954.52 -3,618,646.90 产生的变动数 其中：基金申购款 25,491,695.52 -25,714,118.98 -222,423.46 基金赎回款 -42,695,296.94 39,299,073.50 -3,396,223.44 本期已分配利润 -18,538,098.35 - -18,538,098.35 本期末 295,788,736.68 -459,874,589.36 -164,085,852.68 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年1月1日至 上年度可比期间2017年 2018年12月31日 1月1日至2017年12月 31日 活期存款利息收入 1,459,345.38 719,886.47 结算备付金利息收入 16,289.64 32,947.74 其他 4,406.29 5,847.42 合计 1,480,041.31 758,681.63 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期2018年1月1日至 上年度可比期间2017年 项目 2018年12月31日 1月1日至2017年12月 31日 卖出股票成交总额 1,334,695,803.66 1,656,095,265.79 减：卖出股票成本总额 1,421,606,603.27 1,610,137,633.82 买卖股票差价收入 -86,910,799.61 45,957,631.97 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期2018年1月1日至 上年度可比期间2017年 项目 2018年12月31日 1月1日至2017年12月 31日 卖出债券（债转股及债券到 26,556,957.20 18,065,000.00 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 25,669,212.80 17,766,927.50 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 688,957.20 292,291.70 买卖债券差价收入 198,787.20 5,780.80 7.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属投资收益。 7.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期2018年1月1日至 上年度可比期间2017年 项目 2018年12月31日 1月1日至2017年12月 31日 股票投资产生的股利收益 6,429,074.42 9,279,819.72 合计 6,429,074.42 9,279,819.72 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期2018年1月1日至 上年度可比期间2017年 项目名称 2018年12月31日 1月1日至2017年12月 31日 1.交易性金融资产 -143,030,758.38 98,244,744.78 ——股票投资 -143,051,297.78 98,452,231.78 ——债券投资 20,539.40 -207,487.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -143,030,758.38 98,244,744.78 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期2018年1月1日至 上年度可比期间2017年 项目 2018年12月31日 1月1日至2017年12月 31日 基金赎回费收入 111,354.77 297,042.46 合计 111,354.77 297,042.46 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期2018年1月1日至 上年度可比期间2017年 项目 2018年12月31日 1月1日至2017年12月 31日 交易所市场交易费用 3,719,414.38 4,814,533.38 合计 3,719,414.38 4,814,533.38 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期2018年1月1日至 上年度可比期间2017年 项目 2018年12月31日 1月1日至2017年12月 31日 审计费用 70,000.00 86,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行费用 970.59 900.80 上市费 60,000.00 60,000.00 合计 448,970.59 464,900.80 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期2018年1月1日至2018年 上年度可比期间2017年1月1日 关联方名称 12月31日 至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比 成交总额的比 例 例 华泰证券 425,281,211.15 17.84% 240,969,660.37 7.66% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金 占期末应付佣 量的比例 余额 金总额的比例 华泰证券 387,559.47 17.84% 105,522.54 23.92% 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金 占期末应付佣 量的比例 余额 金总额的比例 华泰证券 219,595.43 7.63% 219,595.43 29.73% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期2018年1月1日至 上年度可比期间2017年 项目 2018年12月31日 1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付的管 11,574,637.71 14,103,700.17 理费 其中：支付销售机构的客户 1,308,359.27 1,546,024.67 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期2018年1月1日至 上年度可比期间2017年 项目 2018年12月31日 1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付的托 1,929,106.15 2,350,616.76 管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期2018年1月1日至2018年 上年度可比期间2017年1月1日 关联方名称 12月31日 至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 61,546,343.49 1,459,345.38 43,423,701.59 719,886.47 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 每 现金形 再投资 本期利 序号 权益登 场内除 场外除 10份基 式发送 形式发 润分配 备注 记日 息日 息日 金份额 总额 放总额 合计 分红数 2018 2018 2018 7,444,3 11,093, 18,538, 1 年1月 年1月 年1月 0.2300 16.70 781.65 098.35 - 16日 17日 16日 合计 0.2300 7,444,3 11,093, 18,538, - 16.70 781.65 098.35 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日期 停牌原 期末估 复牌日 复牌开 数量 期末成本总 期末估值 备注 码 名称 因 值单价 期 盘单价 （股） 额 总额 中信 2018年 重要事 2019年 600030 证券 12月 项未公 16.01 1月 17.15 80 1,316.68 1,280.80 - 25日 告 10日 注：本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂 时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无因债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投 资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将 相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相 对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管 理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.32%(2017年12月31日：0.17%)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 3.79%。 于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 61,546,343.49 - - - 61,546,343.49 结算备付金 872,399.16 - - - 872,399.16 存出保证金 284,249.53 - - - 284,249.53 交易性金融 310,968,780.0 312,929,387.7 资产 - 1,647,720.90 312,886.80 9 9 买入返售金 237,300,000.0 237,300,000.0 融资产 0 - - - 0 应收利息 - - - 255,626.33 255,626.33 应收股利 - - - - - 应收申购款 5,127.92 - - 55,059.86 60,187.78 应收证券清 算款 - - - 9,387,737.22 9,387,737.22 其他资产 - - - - - 资产总计 300,008,120.1 1,647,720.90 312,886.80 320,667,203.5 622,635,931.3 0 0 0 负债 应付赎回款 - - - 183,300.07 183,300.07 应付管理人 报酬 - - - 810,793.14 810,793.14 应付托管费 - - - 135,132.17 135,132.17 应付证券清 算款 - - - 6,360.00 6,360.00 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 441,237.10 441,237.10 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 518.12 518.12 其他负债 - - - 370,654.45 370,654.45 负债总计 - - - 1,947,995.05 1,947,995.05 利率敏感度 300,008,120.1 318,719,208.4 620,687,936.2 缺口 0 1,647,720.90 312,886.80 5 5 上年度末 2017年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 43,423,701.59 - - - 43,423,701.59 结算备付金 1,780,359.98 - - - 1,780,359.98 存出保证金 275,479.73 - - - 275,479.73 交易性金融 822,489,336.0 849,774,617.1 资产 25,720,004.80 1,565,276.30 - 5 5 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 418,757.04 418,757.04 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 40,765.63 40,765.63 应收证券清 算款 - - - 20,923,455.37 20,923,455.37 其他资产 - - - - - 资产总计 71,199,546.10 1,565,276.30 - 843,872,314.0 916,637,136.4 9 9 负债 应付赎回款 - - - 920,661.11 920,661.11 应付管理人 报酬 - - - 1,162,920.43 1,162,920.43 应付托管费 - - - 193,820.08 193,820.08 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 738,542.06 738,542.06 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 389,469.31 389,469.31 负债总计 - - - 3,405,412.99 3,405,412.99 利率敏感度 840,466,901.1 913,231,723.5 缺口 71,199,546.10 1,565,276.30 - 0 0 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.32%(2017年12月31日：2.99%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的40%-95%，债券投资比例为0%-50%，现金投资比例为5%-10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 项目 占基金资产净 占基金资产 公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例 （%） 交易性金融资产- 310,968,780.09 50.10 822,489,336.05 90.06 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 310,968,780.09 50.10 822,489,336.05 90.06 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（2018年 上年度末（2017年 12月31日） 12月31日） 1.沪深300指数上升5% 14,688,890.36 43,609,097.88 2.沪深300指数下降5% -14,688,890.36 -43,609,097.88 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为312,928,106.99元，属于第二层次的余额为1,280.80元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次803,969,451.47元，第二层次 45,805,165.68元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 310,968,780.09 49.94 其中：股票 310,968,780.09 49.94 2 固定收益投资 1,960,607.70 0.31 其中：债券 1,960,607.70 0.31 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 237,300,000.00 38.11 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 62,418,742.65 10.02 7 其他资产 9,987,800.86 1.60 8 合计 622,635,931.30 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 21,045,435.04 3.39 C 制造业 205,272,613.48 33.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,258,051.88 2.94 E 建筑业 364.70 - F 批发和零售业 9,132,967.71 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 8,291,439.51 1.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,921,260.60 2.08 J 金融业 9,612,157.51 1.55 K 房地产业 686,865.40 0.11 L 租赁和商务服务业 14,452,044.48 2.33 M 科学研究和技术服务业 2,921,229.00 0.47 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 749,523.70 0.12 R 文化、体育和娱乐业 7,624,827.08 1.23 S 综合 - - 合计 310,968,780.09 50.10 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位： 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 600745 闻泰科技 1,249,108 26,393,652.0 4.25 4 2 600547 山东黄金 695,700 21,044,925.0 3.39 0 3 000786 北新建材 1,510,492 20,784,369.9 3.35 2 4 600900 长江电力 1,149,600 18,255,648.0 2.94 0 5 002572 索菲亚 1,029,134 17,237,994.5 2.78 0 6 002372 伟星新材 958,240 14,862,302.4 2.39 0 7 300628 亿联网络 190,350 14,782,581.0 2.38 0 8 002027 分众传媒 2,757,952 14,451,668.4 2.33 8 9 000651 格力电器 391,813 13,983,805.9 2.25 7 10 600519 贵州茅台 22,109 13,044,531.0 2.10 9 11 603866 桃李面包 272,950 12,326,422.0 1.99 0 12 002352 顺丰控股 253,100 8,289,025.00 1.34 13 002677 浙江美大 813,614 8,111,731.58 1.31 14 603096 新经典 123,539 7,624,827.08 1.23 15 603638 艾迪精密 290,280 7,027,678.80 1.13 16 002419 天虹股份 581,614 6,380,305.58 1.03 17 601166 兴业银行 419,000 6,259,860.00 1.01 18 300418 昆仑万维 440,800 5,668,688.00 0.91 19 300124 汇川技术 278,400 5,606,976.00 0.90 20 300122 智飞生物 144,600 5,604,696.00 0.90 21 300723 一品红 204,400 5,455,436.00 0.88 22 300296 利亚德 672,400 5,170,756.00 0.83 23 002353 杰瑞股份 292,800 4,392,000.00 0.71 24 603986 兆易创新 65,500 4,081,960.00 0.66 25 300451 创业软件 184,100 3,525,515.00 0.57 26 300577 开润股份 103,691 3,233,085.38 0.52 27 603515 欧普照明 112,908 3,146,745.96 0.51 28 000915 山大华特 210,170 3,110,516.00 0.50 29 300383 光环新网 243,000 3,078,810.00 0.50 30 002466 天齐锂业 101,960 2,989,467.20 0.48 31 300284 苏交科 281,700 2,921,229.00 0.47 32 600643 爱建集团 333,317 2,829,861.33 0.46 33 603179 新泉股份 163,800 2,642,094.00 0.43 34 300145 中金环境 773,600 2,514,200.00 0.41 35 600525 长园集团 491,012 2,150,632.56 0.35 36 600859 王府井 151,720 2,057,323.20 0.33 37 300699 光威复材 43,400 1,553,720.00 0.25 38 300439 美康生物 104,300 1,393,448.00 0.22 39 601689 拓普集团 75,500 1,115,890.00 0.18 40 300015 爱尔眼科 28,499 749,523.70 0.12 41 601933 永辉超市 88,200 694,134.00 0.11 42 000069 华侨城Ａ 108,149 686,746.15 0.11 43 600050 中国联通 123,300 637,461.00 0.10 44 603337 杰克股份 17,100 627,399.00 0.10 45 002563 森马服饰 68,800 613,696.00 0.10 46 601318 中国平安 9,041 507,200.10 0.08 47 600686 金龙汽车 65,400 447,990.00 0.07 48 002568 百润股份 40,134 366,824.76 0.06 49 603833 欧派家居 2,329 185,667.88 0.03 50 603355 莱克电气 8,600 184,900.00 0.03 51 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01 52 601066 中信建投 1,000 8,710.00 0.00 53 000858 五粮液 85 4,324.80 0.00 54 603773 沃格光电 81 3,505.68 0.00 55 002927 泰永长征 79 3,425.44 0.00 56 300747 锐科激光 24 3,302.40 0.00 57 300308 中际旭创 77 3,133.13 0.00 58 002931 锋龙股份 95 3,103.65 0.00 59 300559 佳发教育 90 3,100.50 0.00 60 603799 华友钴业 100 3,011.00 0.00 61 603156 养元饮品 67 2,785.86 0.00 62 002624 完美世界 97 2,701.45 0.00 63 603045 福达合金 91 2,611.70 0.00 64 002933 新兴装备 62 2,493.64 0.00 65 601628 中国人寿 110 2,242.90 0.00 66 603897 长城科技 95 2,165.05 0.00 67 603301 振德医疗 66 2,095.50 0.00 68 300724 捷佳伟创 70 1,993.60 0.00 69 300739 明阳电路 93 1,962.30 0.00 70 603080 新疆火炬 87 1,813.08 0.00 71 600741 华域汽车 98 1,803.20 0.00 72 000063 中兴通讯 90 1,763.10 0.00 73 002929 润建通信 52 1,698.32 0.00 74 300504 天邑股份 62 1,597.12 0.00 75 002923 润都股份 65 1,528.80 0.00 76 300733 西菱动力 93 1,478.70 0.00 77 300634 彩讯股份 58 1,384.46 0.00 78 600419 天润乳业 94 1,293.44 0.00 79 600030 中信证券 80 1,280.80 0.00 80 002942 新农股份 41 1,255.42 0.00 81 603516 淳中科技 53 1,223.77 0.00 82 600004 白云机场 109 1,095.45 0.00 83 601606 长城军工 90 1,085.40 0.00 84 603680 今创集团 60 947.40 0.00 85 601229 上海银行 80 895.20 0.00 86 600867 通化东宝 62 861.80 0.00 87 601838 成都银行 99 796.95 0.00 88 300741 华宝股份 25 776.75 0.00 89 600176 中国巨石 80 773.60 0.00 90 603899 晨光文具 25 756.25 0.00 91 002928 华夏航空 40 748.40 0.00 92 603596 伯特利 32 731.84 0.00 93 300302 同有科技 98 728.14 0.00 94 603214 爱婴室 19 703.00 0.00 95 002833 弘亚数控 20 680.00 0.00 96 600703 三安光电 60 678.60 0.00 97 603356 华菱精工 39 610.35 0.00 98 600903 贵州燃气 28 590.80 0.00 99 603733 仙鹤股份 38 585.96 0.00 100 300324 旋极信息 97 544.17 0.00 101 300164 通源石油 82 510.04 0.00 102 601086 国芳集团 99 501.93 0.00 103 603876 鼎胜新材 23 426.42 0.00 104 603712 七一二 22 391.82 0.00 105 002127 南极电商 50 376.00 0.00 106 002926 华西证券 44 368.28 0.00 107 601108 财通证券 51 368.22 0.00 108 601068 中铝国际 70 364.70 0.00 109 600501 航天晨光 60 364.20 0.00 110 300454 深信服 4 358.40 0.00 111 601601 中国太保 11 312.73 0.00 112 601111 中国国航 39 297.96 0.00 113 300737 科顺股份 33 289.74 0.00 114 600782 新钢股份 55 279.95 0.00 115 002120 韵达股份 9 272.70 0.00 116 601990 南京证券 30 261.00 0.00 117 300043 星辉娱乐 75 249.00 0.00 118 603348 文灿股份 11 247.39 0.00 119 603192 汇得科技 7 202.51 0.00 120 002583 海能达 24 189.36 0.00 121 002117 东港股份 12 169.80 0.00 122 603660 苏州科达 10 166.70 0.00 123 300745 欣锐科技 4 144.84 0.00 124 603105 芯能科技 10 130.80 0.00 125 002146 荣盛发展 15 119.25 0.00 126 002491 通鼎互联 7 55.16 0.00 127 002609 捷顺科技 4 22.16 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000002 万科Ａ 58,347,121.91 6.39 2 000651 格力电器 36,892,098.40 4.04 3 000858 五粮液 36,885,231.13 4.04 4 002572 索菲亚 36,884,290.77 4.04 5 601939 建设银行 36,646,922.09 4.01 6 002027 分众传媒 34,283,391.00 3.75 7 000786 北新建材 31,799,044.44 3.48 8 002372 伟星新材 28,363,466.47 3.11 9 600036 招商银行 26,685,761.11 2.92 10 601111 中国国航 25,477,649.61 2.79 11 600196 复星医药 22,140,227.86 2.42 12 300723 一品红 22,137,007.16 2.42 13 600029 南方航空 22,079,266.97 2.42 14 000333 美的集团 21,633,898.38 2.37 15 600547 山东黄金 19,105,615.67 2.09 16 000001 平安银行 18,364,083.54 2.01 17 600741 华域汽车 18,295,717.19 2.00 18 600900 长江电力 18,062,516.00 1.98 19 002352 顺丰控股 17,646,420.00 1.93 20 600048 保利地产 17,509,281.96 1.92 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000002 万科Ａ 53,810,174.56 5.89 2 600519 贵州茅台 38,571,561.62 4.22 3 601318 中国平安 37,204,403.26 4.07 4 000858 五粮液 36,116,255.55 3.95 5 000568 泸州老窖 35,281,910.60 3.86 6 002714 牧原股份 35,277,482.71 3.86 7 600782 新钢股份 33,951,262.64 3.72 8 601939 建设银行 32,821,479.30 3.59 9 300308 中际旭创 31,498,930.38 3.45 10 600487 亨通光电 30,375,135.76 3.33 11 600196 复星医药 28,639,098.43 3.14 12 002583 海能达 24,727,062.46 2.71 13 601111 中国国航 24,586,775.03 2.69 14 600036 招商银行 22,689,073.54 2.48 15 600030 中信证券 22,666,121.82 2.48 16 300383 光环新网 22,629,112.00 2.48 17 002383 合众思壮 21,785,648.95 2.39 18 600703 三安光电 21,631,701.57 2.37 19 000001 平安银行 21,626,099.80 2.37 20 600867 通化东宝 20,895,361.88 2.29 21 603898 好莱客 20,329,246.22 2.23 22 300577 开润股份 20,254,977.92 2.22 23 000786 北新建材 20,099,050.24 2.20 24 000651 格力电器 19,840,080.74 2.17 25 002677 浙江美大 19,145,051.75 2.10 26 600029 南方航空 18,567,484.00 2.03 27 000063 中兴通讯 18,356,625.24 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,053,137,345.09 卖出股票收入（成交）总额 1,334,695,803.66 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,960,607.70 0.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,960,607.70 0.32 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 14,210 1,492,618.40 0.24 2 113509 新泉转债 3,240 312,886.80 0.05 3 128013 洪涛转债 1,750 155,102.50 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 284,249.53 2 应收证券清算款 9,387,737.22 3 应收股利 - 4 应收利息 255,626.33 5 应收申购款 60,187.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,987,800.86 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 1,492,618.40 0.24 2 113509 新泉转债 312,886.80 0.05 3 128013 洪涛转债 155,102.50 0.02 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 持有人结构 户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 （户） 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 44,402 17,674.29 729,542.68 0.09% 784,044,246.25 99.91% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 梁悦枝 400,000.00 2.05% 2 张琳 350,000.00 1.80% 3 欧阳群静 310,404.00 1.59% 4 肖鹰 251,799.00 1.29% 5 管玫 202,187.00 1.04% 6 赵清秀 180,000.00 0.92% 7 冯金涛 179,800.00 0.92% 8 朱晓义 165,890.00 0.85% 9 麦健英 151,229.00 0.78% 10 吴建明 145,593.00 0.75% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,506,245.56 0.1919% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2004年10月14日)基金份 3,535,576,439.25 额总额 本报告期期初基金份额总额 816,560,581.18 本报告期基金总申购份额 51,749,720.91 减：报告期基金总赎回份额 83,536,513.16 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 784,773,788.93 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务16年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币70,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 3 425,281,211.15 17.84% 387,559.47 17.84% - 国泰君安 1 304,530,976.73 12.77% 277,520.17 12.77% - 中信证券 2 279,646,669.42 11.73% 254,841.03 11.73% - 光大证券 1 274,833,252.56 11.53% 250,463.01 11.53% - 广发证券 1 265,505,041.66 11.13% 241,954.82 11.13% - 银河证券 1 233,563,615.93 9.80% 212,839.42 9.79% - 渤海证券 1 203,443,416.29 8.53% 185,398.07 8.53% - 中金公司 1 120,793,062.55 5.07% 110,079.48 5.07% - 国联证券 1 117,929,466.52 4.95% 107,469.72 4.95% - 安信证券 1 61,248,059.71 2.57% 55,816.08 2.57% - 东兴证券 1 38,621,892.09 1.62% 35,196.64 1.62% - 东吴证券 1 32,509,220.40 1.36% 29,625.11 1.36% - 新时代证 1 26,598,823.87 1.12% 24,239.55 1.12% - 券 中原证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 光大证券 - - 363,400,000.00 44.24% - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 安信证券 - - 458,000,000.00 55.76% - - 东兴证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 中原证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方积极配置混合型证券投资基金限制大额申 中国证券报、上海证 2018-01-11 购、定投业务的公告 券报、证券时报 2 南方积极配置混合型证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证 2018-01-12 券报、证券时报 3 南方积极配置混合型证券投资基金恢复大额申 中国证券报、上海证 2018-01-15 购、定投业务的公告 券报、证券时报 4 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 2018-02-01 示性公告 券报、证券时报 5 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 2018-02-02 示性公告 券报、证券时报 6 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 中国证券报、上海证 2018-02-28 的公告 券报、证券时报 7 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证 2018-03-27 式基金赎回费调整的提示性公告 券报、证券时报 8 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报、上海证 2018-03-30 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 中国证券报、上海证 9 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 券报、证券时报 2018-03-31 动的公告 10 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 2018-04-19 示性公告 券报、证券时报 11 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 2018-04-24 示性公告 券报、证券时报 12 南方基金管理股份有限公司关于调整电子直销 中国证券报、上海证 2018-04-26 系统部分基金最低申购金额限制的公告 券报、证券时报 13 南方基金关于旗下部分基金增加大连网金为代 中国证券报、上海证 2018-04-27 销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 14 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 2018-06-09 示性公告 券报、证券时报 15 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 2018-06-21 示性公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 中国证券报、上海证 16 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 券报、证券时报 2018-06-29 动的公告 17 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 2018-08-04 示性公告 券报、证券时报 18 南方基金电子直销平台关于旗下部分基金赎回 中国证券报、上海证 2018-09-14 及转出费率优惠的公告 券报、证券时报 19 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、上海证 2018-09-22 示性公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 中国证券报、上海证 20 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 券报、证券时报 2018-09-29 动的公告 21 南方基金关于旗下部分基金增加百度百盈基金 中国证券报、上海证 2018-12-17 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 22 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报、上海证 2018-12-25 基金定投优惠活动的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人 中国证券报、上海证 23 网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的 券报、证券时报 2018-12-28 公告 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方积极配置混合型证券投资基金的文件； 2、《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《南方积极配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方积极配置混合型证券投资基金2018年年度报告》原文。 12.2存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 12.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com