南方积配: 2016年半年度报告
2016-08-29
南方积极配置混合(LOF)
南方积极配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................30 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................36 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................36§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................37 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................38 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................38§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................38§10 重大事件揭示...................................................................................................................................38 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................39 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................39 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................40§11 备查文件目录...................................................................................................................................42 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................42 11.2 存放地点..................................................................................................................................43 11.3 查阅方式..................................................................................................................................43 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 南方积极配置混合型证券投资基金 基金简称 南方积极配置混合(LOF) 场内简称 南方积配 基金主代码 160105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2004年10月14日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,062,967,235.68份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2004-12-20 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方积配”。 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金,通过积极操作进行资产配置和 行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度 控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求 较高的投资收益。 投资策略 本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极 操作进行资产配置和行业配置,在此基础上选择个股, 力争达到“在适度控制风险并保持良好流动性的前提 下,为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在 本基金中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置, 其中一级配置就是通常所说的资产配置,二级配置是 指股票投资中的行业配置,三级配置也就是个股选择。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指, 债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本 基金定位在混合型基金,以股票投资为主,国债投资 只是为了回避市场的系统风险,因此,本基金的整体 业绩比较基准可以表述为如下公式:基金整体业绩基 准=上证综指×85% +上证国债指数×15% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水 平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街55 一路六号免税商务大厦 号 31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街55 一路六号免税商务大厦 号 31-33层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -125,610,079.21 本期利润 -85,765,824.21 加权平均基金份额本期利润 -0.0875 本期加权平均净值利润率 -9.07% 本期基金份额净值增长率 -6.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 13,830,844.86 期末可供分配基金份额利润 0.0130 期末基金资产净值 1,076,798,080.54 期末基金份额净值 1.0130 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 429.21% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.42% 1.10% 0.45% 0.87% 3.97% 0.23% 过去三个月 7.69% 1.26% -1.94% 0.94% 9.63% 0.32% 过去六个月 -6.37% 2.01% -14.31% 1.64% 7.94% 0.37% 过去一年 -11.97% 2.40% -26.30% 1.95% 14.33% 0.45% 过去三年 86.37% 1.79% 44.50% 1.52% 41.87% 0.27% 自基金合同 429.21% 1.52% 122.45% 1.49% 306.76% 0.03% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过5,600亿元,旗下管理96只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 业证券年从限说明 任职日期 离任日期 清华大学固体力学专业硕士学历,具有 基金从业资格。2008年4月至2013年2 本基金 月,担任博时基金管理有限公司机械行 蔡望鹏 基金经 2015年1 - 8年 业研究员;2013年2月加入南方基金, 理 月13日 担任南方稳健、南方稳健二号的基金经 理助理;2015年1月至今,任南方积配 基金经理;2015年7月至今,任南方中 国梦基金经理。 中国人民大学金融学硕士,具有基金从 本基金 业资格。2008年7月加入南方基金,历 郑晓曦 基金经 2016年5 - 8年 任助理研究员、研究员、高级研究员, 理助理 月10日 负责建材和通信行业研究。2016年5月 至今,任南方积配、南方中国梦的基金 经理助理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾16年上半年的市场,呈现了明显的风险偏好下降。体现在人民币汇率波动背景下,市场对货币政策进一步宽松的担忧,导致市场整体估值下移,以及资金转向配置安全边际较高且基本面景气度较好的行业和公司,市场呈现明显的结构性分化。 长期来看,我们的投资收益来源主要依赖企业的盈利增长,仅仅依靠预期推动的股价上涨无法持续。如果看从15年1季度开始的股价表现,很多成长股都跑赢了表现最好的创业板指数,在暴涨暴跌的市场中,深入的基本面研究长期看依旧是超越指数的最稳定的方式,通过博弈成为常胜将军的概率太小,而且很难把握。 回顾上半年的基金表现,主要收益来自于持仓的绩优消费类股票,和宏观配置的有色行业。对于宏观的判断,我们认为全球仍处于高杠杆的末期,各种包含政治因素在内的黑天鹅事件发生概率仍然很大。对中国而言,问题并没有那么严重,消费升级带来的局部增长仍将带来很好的成长股投资机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0130元,本报告期份额净值增长率为-6.37%,同期业绩比较基准增长率为-14.31%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为人民币汇率的风险并未完全释放,因此我们不认为下半年市场存在趋势性的机会。从结构的角度看,市场目前仍存在明显的估值势差,即估值高估和低估的情况均大量存在,因此估值回归带来的结构分化仍将继续。我们较为看好的行业主要是黄金、白酒、券商等行业,此外我们还关注信息化、人工智能、消费升级等相关行业的成长空间,在这些行业中我们采用自下而上的方式选股,选择其中具有较高竞争壁垒和业绩成长能力的公司。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配比例按有关规定制定;本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有收益分配事项。 本报告期内2016年1月20日已分配数(每10份基金份额派发红利4.6元)为以往年度收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方积极配置混合(LOF)证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,南方积极配置混合(LOF)证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方积极配置混合(LOF)证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方积极配置混合(LOF)证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为337,600,115.50元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方积极配置混合(LOF)证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:南方积极配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.4.1 158,469,575.57 79,626,570.55 结算备付金 2,606,330.24 6,598,523.85 存出保证金 734,952.10 1,729,069.18 交易性金融资产 6.4.4.2 922,376,165.41 1,116,198,038.43 其中:股票投资 920,839,922.31 1,104,240,747.73 基金投资 - - 债券投资 1,536,243.10 11,957,290.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 9,699,110.04 - 应收利息 6.4.4.5 33,751.38 598,789.16 应收股利 - - 应收申购款 27,217.74 452,748.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 1,093,947,102.48 1,205,203,739.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,235,540.42 - 应付赎回款 2,577,841.96 1,536,070.39 应付管理人报酬 1,308,631.48 1,526,338.69 应付托管费 218,105.25 254,389.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.4.7 1,570,536.00 2,140,644.24 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 238,366.83 196,789.36 负债合计 17,149,021.94 5,654,232.46 所有者权益: 实收基金 6.4.4.9 1,062,967,235.68 729,801,159.12 未分配利润 6.4.4.10 13,830,844.86 469,748,347.98 所有者权益合计 1,076,798,080.54 1,199,549,507.10 负债和所有者权益总计 1,093,947,102.48 1,205,203,739.56 注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.0130元,基金份额总额1,062,967,235.68 份。 6.2利润表 会计主体:南方积极配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -72,821,632.65 694,979,480.41 1.利息收入 642,587.14 1,003,013.70 其中:存款利息收入 6.4.4.11 636,321.01 575,920.22 债券利息收入 6,266.13 358,462.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 68,631.09 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -113,393,637.85 752,753,000.32 其中:股票投资收益 6.4.4.12 -115,592,088.32 747,529,866.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.13 -289,429.78 -18,434.82 资产支持证券投资收益 6.4.4.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.4.14 - - 衍生工具收益 6.4.4.15 - - 股利收益 6.4.4.16 2,487,880.25 5,241,568.27 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.4.17 39,844,255.00 -60,415,552.48 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.18 85,163.06 1,639,018.87 减:二、费用 12,944,191.56 25,801,634.15 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 7,047,488.31 11,388,853.33 2.托管费 6.4.7.2.2 1,174,581.38 1,898,142.22 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.4.19 4,483,649.97 12,290,253.98 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.4.20 238,471.90 224,384.62 三、利润总额(亏损总额以“-” -85,765,824.21 669,177,846.26 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 -85,765,824.21 669,177,846.26 列) 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方积极配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 729,801,159.12 469,748,347.98 1,199,549,507.10 金净值) 二、本期经营活动产生 - -85,765,824.21 -85,765,824.21 的基金净值变动数(本 期利润) 三、本期基金份额交易 333,166,076.56 -32,551,563.41 300,614,513.15 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 401,791,163.67 -33,044,694.10 368,746,469.57 2.基金赎回款 -68,625,087.11 493,130.69 -68,131,956.42 四、本期向基金份额持 - -337,600,115.50 -337,600,115.50 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,062,967,235.68 13,830,844.86 1,076,798,080.54 金净值) 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30 金净值) 二、本期经营活动产生 - 669,177,846.26 669,177,846.26 的基金净值变动数(本 期利润) 三、本期基金份额交易 -313,885,045.30 -248,901,770.69 -562,786,815.99 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 471,078,991.33 277,344,776.35 748,423,767.68 2.基金赎回款 -784,964,036.63 -526,246,547.04 -1,311,210,583.67 四、本期向基金份额持 - -138,204,619.46 -138,204,619.46 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 776,740,449.34 581,328,281.77 1,358,068,731.11 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入 亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.4重要财务报表项目的说明 6.4.4.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 158,469,575.57 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 158,469,575.57 6.4.4.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 850,712,435.64 920,839,922.31 70,127,486.67 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,421,000.00 1,536,243.10 115,243.10 银行间市场 - - - 合计 1,421,000.00 1,536,243.10 115,243.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 852,133,435.64 922,376,165.41 70,242,729.77 6.4.4.3衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.4.4买入返售金融资产 6.4.4.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.4.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 30,077.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,055.52 应收债券利息 2,320.32 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 297.63 合计 33,751.38 6.4.4.6其他资产 注:无。 6.4.4.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,570,536.00 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,570,536.00 6.4.4.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9,625.59 预提费用 228,741.24 合计 238,366.83 6.4.4.9实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 729,801,159.12 729,801,159.12 本期申购 401,791,163.67 401,791,163.67 本期赎回(以"-"号填列) -68,625,087.11 -68,625,087.11 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,062,967,235.68 1,062,967,235.68 注:申购含红利再投。 6.4.4.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 761,778,736.11 -292,030,388.13 469,748,347.98 本期利润 -125,610,079.21 39,844,255.00 -85,765,824.21 本期基金份额交易 159,516,507.04 -192,068,070.45 -32,551,563.41 产生的变动数 其中:基金申购款 192,983,780.43 -226,028,474.53 -33,044,694.10 基金赎回款 -33,467,273.39 33,960,404.08 493,130.69 本期已分配利润 -337,600,115.50 - -337,600,115.50 本期末 458,085,048.44 -444,254,203.58 13,830,844.86 6.4.4.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 604,621.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,220.72 其他 10,478.85 合计 636,321.01 6.4.4.12股票投资收益 6.4.4.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,523,477,786.58 减:卖出股票成本总额 1,639,069,874.90 买卖股票差价收入 -115,592,088.32 6.4.4.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 10,580,000.00 额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 10,289,429.78 本总额 减:应收利息总额 580,000.00 买卖债券差价收入 -289,429.78 6.4.4.13.1资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.4.14贵金属投资收益 注:无。 6.4.4.15衍生工具收益 注:无。 6.4.4.16股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,487,880.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,487,880.25 6.4.4.17公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 39,844,255.00 ——股票投资 39,975,872.82 ——债券投资 -131,617.82 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 39,844,255.00 6.4.4.18其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 85,163.06 合计 85,163.06 注:本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%,赎回费的25%归入基金资产。 6.4.4.19交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 4,483,649.97 银行间市场交易费用 - 合计 4,483,649.97 6.4.4.20其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,179.94 上市年费 29,835.26 银行费用 530.66 帐户维护费 9,200.00 合计 238,471.90 6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1或有事项 无。6.4.5.2资产负债表日后事项 无。6.4.6关联方关系6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1股票交易 注:无。 6.4.7.1.2权证交易 注:无。 6.4.7.1.3应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 7,047,488.31 11,388,853.33 的管理费 其中:支付销售机构的客 733,880.34 1,265,332.18 户维护费 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 6.4.7.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 1,174,581.38 1,898,142.22 的托管费 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 158,469,575.57 604,621.44 72,820,240.38 513,898.46 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.7.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.8利润分配情况6.4.8.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位:人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2016年1 2016年1月2016年 4.6000 165,706,950.56171,893,164.94337,600,115.50 月20日 21日 1月20 日 合 - - 4.6000 165,706,950.56171,893,164.94337,600,115.50 计 6.4.9期末( 2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价(单位:股) 成本总额 额 九洲 2015年2016年 非公开 603456 药业12月7日12月5 发行 58.00 25.82 200,000 11,600,000.005,164,000.00 - 日 九洲2016年5 2016年 非公开 603456 药业 月26日12月5发行-送 - 25.82 200,000 -5,164,000.00 - 日 股 玲珑2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月24日 7月6 通受限 12.98 12.98 8,766 113,782.68 113,782.68 - 日 新宏2016年6 2016年 新股流 603016 泰 月23日 7月1 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 日 注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停 期末 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量(股) 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 国旅 2016 重大 2016 600358联合 年4月 资产 13.50 年8月 12.57 1,075,498 13,871,703.0414,519,223.00 - 5日 重组 5日 冀东 2016 重大 2016 000401水泥 年4月 资产 10.90 年7月 11.32 894,937 11,394,970.05 9,754,813.30 - 6日 重组 14日 天翔 2016 重大 2016 300362环境 年1月 事项 57.40 年7月 17.60 121,700 5,865,083.84 6,985,580.00 - 11日 28日 天壕 2016 重大 2016 300332环境 年4月 事项 9.37 年7月 9.91 745,028 6,754,719.22 6,980,912.36 - 11日 29日 维宏 2016 临时 2016 300508股份 年6月 停牌 254.50 年7月 242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 - 30日 6日 中国 2016 临时 2016 601611核建 年6月 停牌 20.92 年7月 23.01 25,210 87,478.70 527,393.20 - 30日 1日 格力 2016 重大 000651电器 年2月 事项 22.07 - - 70 1,104.29 1,544.90 - 22日 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。6.4.10金融工具风险及管理6.4.10.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型的证券投资基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.10.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.14%(2015年12月31日:0.16%)。 6.4.10.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.10.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 158,469,575.57 - - - 158,469,575.57 结算备付金 2,606,330.24 - - - 2,606,330.24 存出保证金 734,952.10 - - - 734,952.10 交易性金融资产 - 1,536,243.10 - 920,839,922.31 922,376,165.41 应收证券清算款 - - - 9,699,110.04 9,699,110.04 应收利息 - - - 33,751.38 33,751.38 应收申购款 500.00 - - 26,717.74 27,217.74 资产总计 161,811,357.91 1,536,243.10 - 930,599,501.47 1,093,947,102.48 负债 应付证券清算款 - - - 11,235,540.42 11,235,540.42 应付赎回款 - - - 2,577,841.96 2,577,841.96 应付管理人报酬 - - - 1,308,631.48 1,308,631.48 应付托管费 - - - 218,105.25 218,105.25 应付交易费用 - - - 1,570,536.00 1,570,536.00 其他负债 - - - 238,366.83 238,366.83 负债总计 - - - 17,149,021.94 17,149,021.94 利率敏感度缺口 161,811,357.91 1,536,243.10 - 913,450,479.53 1,076,798,080.54 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 79,626,570.55 - - - 79,626,570.55 结算备付金 6,598,523.85 - - - 6,598,523.85 存出保证金 1,729,069.18 - - - 1,729,069.18 交易性金融资产 10,001,000.00 - 1,956,290.70 1,104,240,747.73 1,116,198,038.43 应收利息 - - - 598,789.16 598,789.16 应收申购款 - - - 452,748.39 452,748.39 资产总计 97,955,163.58 - 1,956,290.70 1,105,292,285.28 1,205,203,739.56 负债 应付赎回款 - - - 1,536,070.39 1,536,070.39 应付管理人报酬 - - - 1,526,338.69 1,526,338.69 应付托管费 - - - 254,389.78 254,389.78 应付交易费用 - - - 2,140,644.24 2,140,644.24 其他负债 - - - 196,789.36 196,789.36 负债总计 - - - 5,654,232.46 5,654,232.46 利率敏感度缺口 97,955,163.58 - 1,956,290.70 1,099,638,052.82 1,199,549,507.10 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析 注:本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.14% (2015年12月31日: 1.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日:同)。 6.4.10.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的40%-95%,债券投资比例为0%-50%,现金投资比例为5%-10%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 920,839,922.31 85.52 1,104,240,747.73 92.05 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 920,839,922.31 85.52 1,104,240,747.73 92.05 6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 分析 本期末( 2016年6月 上年度末( 2015年12月 30日) 31日) 1.沪深300指数上升5% 增加约5,419 增加约6,086 2.沪深300指数下降5% 减少约5,419 减少约6,086 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 920,839,922.31 84.18 其中:股票 920,839,922.31 84.18 2 固定收益投资 1,536,243.10 0.14 其中:债券 1,536,243.10 0.14 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 161,075,905.81 14.72 7 其他各项资产 10,495,031.26 0.96 8 合计 1,093,947,102.48 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 38,937,820.65 3.62 C 制造业 504,124,762.90 46.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,980,912.36 0.65 应业 E 建筑业 23,933,808.18 2.22 F 批发和零售业 8,584,648.14 0.80 G 交通运输、仓储和邮政业 55,380,779.18 5.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 159,897,735.65 14.85 业 J 金融业 73,519,936.03 6.83 K 房地产业 17,723,310.00 1.65 L 租赁和商务服务业 14,519,223.00 1.35 M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 8,222,080.00 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,878,098.37 0.82 S 综合 - - 合计 920,839,922.31 85.52 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 299,214 87,346,550.88 8.11 2 600029 南方航空 7,844,303 55,380,779.18 5.14 3 002572 索菲亚 980,154 54,908,227.08 5.10 4 300296 利亚德 1,719,418 54,436,773.88 5.06 5 600030 中信证券 3,073,540 49,883,554.20 4.63 6 000858 五粮液 1,341,100 43,625,983.00 4.05 7 300017 网宿科技 618,207 41,543,510.40 3.86 8 300160 秀强股份 3,188,900 41,041,143.00 3.81 9 600547 山东黄金 1,000,715 38,937,820.65 3.62 10 002230 科大讯飞 1,012,500 33,260,625.00 3.09 11 002094 青岛金王 929,566 24,828,707.86 2.31 12 600476 湘邮科技 768,135 21,653,725.65 2.01 13 300383 光环新网 570,409 21,618,501.10 2.01 14 000960 锡业股份 1,846,900 21,350,164.00 1.98 15 600456 宝钛股份 1,037,088 20,866,210.56 1.94 16 600266 北京城建 1,419,000 17,723,310.00 1.65 17 000065 北方国际 540,906 17,487,490.98 1.62 18 600855 航天长峰 557,200 17,440,360.00 1.62 19 002405 四维图新 695,300 17,104,380.00 1.59 20 000783 长江证券 1,396,100 16,194,760.00 1.50 21 600358 国旅联合 1,075,498 14,519,223.00 1.35 22 002508 老板电器 376,739 13,852,693.03 1.29 23 002149 西部材料 402,864 12,843,304.32 1.19 24 002466 天齐锂业 270,704 11,556,353.76 1.07 25 300302 同有科技 355,370 11,538,863.90 1.07 26 000957 中通客车 239,400 10,868,760.00 1.01 27 300043 互动娱乐 752,200 10,658,674.00 0.99 28 000915 山大华特 296,570 10,489,680.90 0.97 29 300033 同花顺 128,600 10,474,470.00 0.97 30 603456 九洲药业 400,000 10,328,000.00 0.96 31 000401 冀东水泥 894,937 9,754,813.30 0.91 32 002311 海大集团 616,674 9,724,948.98 0.90 33 002117 东港股份 293,112 9,221,303.52 0.86 34 300144 宋城演艺 356,407 8,878,098.37 0.82 35 600122 宏图高科 641,603 8,584,648.14 0.80 36 000069 华侨城A 1,284,700 8,222,080.00 0.76 37 300362 天翔环境 121,700 6,985,580.00 0.65 38 300332 天壕环境 745,028 6,980,912.36 0.65 39 002586 围海股份 656,200 5,918,924.00 0.55 40 002667 鞍重股份 177,800 5,421,122.00 0.50 41 600765 中航重机 365,400 5,327,532.00 0.49 42 600480 凌云股份 347,400 4,898,340.00 0.45 43 600643 爱建集团 443,199 4,330,054.23 0.40 44 002394 联发股份 259,871 3,924,052.10 0.36 45 601336 新华保险 77,019 3,111,567.60 0.29 46 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.25 47 002568 百润股份 40,134 882,948.00 0.08 48 601611 中国核建 25,210 527,393.20 0.05 49 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02 50 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02 51 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.02 52 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 53 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.01 54 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.01 55 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.01 56 601966 玲珑轮胎 8,766 113,782.68 0.01 57 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01 58 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 59 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01 60 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 61 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 62 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 63 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 64 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 65 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 66 000651 格力电器 70 1,544.90 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002292 奥飞娱乐 80,753,950.94 6.73 2 600489 中金黄金 53,110,193.48 4.43 3 600029 南方航空 52,673,630.24 4.39 4 600519 贵州茅台 45,690,722.52 3.81 5 300296 利亚德 45,495,048.27 3.79 6 300160 秀强股份 43,658,651.25 3.64 7 000858 五粮液 40,975,683.35 3.42 8 300017 网宿科技 40,754,857.32 3.40 9 300383 光环新网 39,814,491.18 3.32 10 600547 山东黄金 39,762,865.50 3.31 11 002230 科大讯飞 31,242,124.56 2.60 12 002188 巴士在线 31,216,828.43 2.60 13 600030 中信证券 30,981,397.44 2.58 14 002311 海大集团 30,013,794.02 2.50 15 300144 宋城演艺 29,422,020.07 2.45 16 600491 龙元建设 25,914,193.96 2.16 17 002094 青岛金王 24,582,159.93 2.05 18 300264 佳创视讯 24,158,717.95 2.01 19 002572 索菲亚 22,933,528.88 1.91 20 002508 老板电器 22,320,977.92 1.86 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002292 奥飞娱乐 88,557,568.19 7.38 2 600489 中金黄金 53,249,183.55 4.44 3 601166 兴业银行 51,237,980.29 4.27 4 002094 青岛金王 47,396,158.55 3.95 5 600060 海信电器 46,825,105.08 3.90 6 300264 佳创视讯 44,611,524.00 3.72 7 002572 索菲亚 42,404,627.29 3.54 8 002367 康力电梯 36,452,943.44 3.04 9 300028 金亚科技 35,307,778.28 2.94 10 600036 招商银行 31,225,206.84 2.60 11 000697 炼石有色 28,987,434.16 2.42 12 002405 四维图新 28,122,902.19 2.34 13 600549 厦门钨业 28,021,789.57 2.34 14 002188 巴士在线 27,003,807.30 2.25 15 600491 龙元建设 26,760,910.58 2.23 16 002340 格林美 26,044,802.95 2.17 17 002394 联发股份 25,624,164.88 2.14 18 000666 经纬纺机 23,990,328.00 2.00 19 600358 国旅联合 21,751,406.82 1.81 20 002311 海大集团 21,430,232.66 1.79 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,415,693,176.66 卖出股票收入(成交)总额 1,523,477,786.58 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,536,243.10 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,536,243.10 0.14 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 14,210 1,536,243.10 0.14 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 734,952.10 2 应收证券清算款 9,699,110.04 3 应收股利 - 4 应收利息 33,751.38 5 应收申购款 27,217.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,495,031.26 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 1,536,243.10 0.14 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 58,244 18,250.24 105,704,553.48 9.94% 957,262,682.20 90.06% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 贾晶 966,162.00 3.60% 2 梁悦枝 400,000.00 1.49% 3 张琳 350,000.00 1.30% 4 冯健全 350,000.00 1.30% 5 肖鹰 281,999.00 1.05% 6 李文秀 279,529.00 1.04% 7 管玫 272,187.00 1.01% 8 赖恒 203,170.00 0.76% 9 熊春林 195,000.00 0.73% 10 林萍 180,000.00 0.67% 注:持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,120,632.03 0.1054% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2004年10月14日 )基金份额总额 3,535,576,439.25 本报告期期初基金份额总额 729,801,159.12 本报告期基金总申购份额 401,791,163.67 减:本报告期基金总赎回份额 68,625,087.11 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,062,967,235.68 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 新时代证券 1 536,110,356.40 18.25% 488,558.03 18.10% - 渤海证券 1 453,020,340.98 15.42% 412,838.28 15.29% - 国联证券 1 434,797,255.59 14.80% 396,230.80 14.68% - 海通证券 1 400,498,768.30 13.63% 372,984.52 13.82% - 东兴证券 1 357,969,537.05 12.19% 333,378.32 12.35% - 光大证券 1 270,945,177.94 9.22% 252,331.02 9.35% - 广发证券 1 247,928,046.97 8.44% 225,937.07 8.37% - 国泰君安 1 140,096,710.16 4.77% 127,670.32 4.73% - 东吴证券 1 96,250,542.52 3.28% 89,637.03 3.32% - 华泰证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关 专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金管理有限公司关于在指数熔 中国证券报、上海证 1 断实施期间调整旗下部分基金开放时 券报、证券时报 间的公告 2016年1月4日 南方基金管理有限公司关于在2016年 中国证券报、上海证 2 1月4日指数熔断实施期间调整旗下 券报、证券时报 部分基金开放时间的公告 2016年1月4日 南方基金管理有限公司关于在指数熔 中国证券报、上海证 3 断实施期间调整旗下交易所场内基金 券报、证券时报 开放时间的公告 2016年1月5日 关于南方基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、上海证 4 基金净值揭示异常的提示 券报、证券时报 2016年1月6日 南方基金管理有限公司关于在2016年 中国证券报、上海证 5 1月7日指数熔断实施期间调整旗下 券报、证券时报 部分基金开放时间的公告 2016年1月7日 关于公司旗下基金调整停牌股票估值 中国证券报、上海证 6 方法的提示性公告 券报、证券时报 2016年1月8日 关于公司旗下基金调整停牌股票估值 中国证券报、上海证 2016年1月12 7 方法的提示性公告 券报、证券时报 日 关于公司旗下基金调整停牌股票估值 中国证券报、上海证 2016年1月14 8 方法的提示性公告 券报、证券时报 日 南方积极配置混合型证券投资基金分 中国证券报、上海证 2016年1月15 9 红公告 券报、证券时报 日 南方基金关于电子直销平台通过货币 中国证券报、上海证 2016年1月15 10 基金定投其他基金费率为0的公告 券报、证券时报 日 南方基金关于旗下部分基金增加中证 中国证券报、上海证 11 金牛为代销机构及开通相关业务的公 券报、证券时报 2016年1月26 告 日 南方基金管理有限公司电子交易赎回 中国证券报、上海证 2016年1月27 12 转认/申购业务规则 券报、证券时报 日 关于公司旗下基金调整停牌股票估值 中国证券报、上海证 2016年1月29 13 方法的提示性公告 券报、证券时报 日 南方基金关于旗下部分基金增加陆金 中国证券报、上海证 14 所资管、唐鼎耀华为代销机构及开通 券报、证券时报 相关业务的公告 2016年2月1日 15 南方基金关于临时暂停电子直销实时 中国证券报、上海证 2016年2月4日 赎回业务的公告 券报、证券时报 关于公司旗下基金调整停牌股票估值 中国证券报、上海证 2016年2月26 16 方法的提示性公告 券报、证券时报 日 关于公司旗下基金调整停牌股票估值 中国证券报、上海证 2016年3月19 17 方法的提示性公告 券报、证券时报 日 南方基金关于旗下部分基金参加中国 中国证券报、上海证 18 工商银行个人电子银行基金申购费率 券报、证券时报 2016年3月31 优惠活动的公告 日 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金 中国证券报、上海证 2016年4月12 19 支付业务下线的公告 券报、证券时报 日 关于公司旗下基金调整停牌股票估值 中国证券报、上海证 20 方法的提示性公告 券报、证券时报 2016年6月3日 南方基金关于旗下部分基金增加厦门 中国证券报、上海证 21 鑫鼎盛为代销机构及开通相关业务的 券报、证券时报 公告 2016年6月6日 南方基金关于旗下部分基金增加积木 中国证券报、上海证 22 基金为代销机构及开通相关业务的公 券报、证券时报 2016年6月20 告 日 关于京东电子交易平台实施费率优惠 中国证券报、上海证 2016年6月30 23 的公告 券报、证券时报 日 南方基金关于旗下部分基金参加交通 中国证券报、上海证 24 银行网上银行、手机银行基金申购费 券报、证券时报 2016年6月30 率优惠活动的公告 日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方积极配置混合型证券投资基金的文件。 2、南方积极配置混合型证券投资基金基金合同。 3、南方积极配置混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。11.2存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层11.3查阅方式 网站:http://www.nffund.com