南方积极配置股票(LOF)2015年半年度报告 南方积极配置证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 14 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 31 7.1 期末基金资产组合情况 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 39 7.12 投资组合报告附注 39 §8 基金份额持有人信息 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 40 8.2 期末上市基金前十名持有人 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 41 §9 开放式基金份额变动 41 §10 重大事件揭示 42 10.1 基金份额持有人大会决议 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 42 10.4 基金投资策略的改变 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 42 10.8 其他重大事件 44 §11 备查文件目录 48 11.1 备查文件目录 48 11.2 存放地点 48 11.3 查阅方式 48 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方积极配置证券投资基金 基金简称 南方积极配置股票(LOF) 场内简称 南方积配 基金主代码 160105 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2004年10月14日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 776,740,449.34份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2004-12-20 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配”。 1. 基金产品说明 投资目标 本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。 投资策略 本基金秉承的是"积极配置"的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到"在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益"的投资目标。在本基金中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配置也就是个股选择。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在股票配置型基金，以股票投资为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式： 基金整体业绩基准＝上证综指×85％＋上证国债指数×15％ 风险收益特征 本基金定位为股票配置型基金，强调采用积极策略通过三种配置（资产配置、行业配置和个股配置）进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 蒋松云 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 729,593,398.74 本期利润 669,177,846.26 加权平均基金份额本期利润 0.6553 本期加权平均净值利润率 43.45% 本期基金份额净值增长率 52.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 581,328,281.77 期末可供分配基金份额利润 0.7484 期末基金资产净值 1,358,068,731.11 期末基金份额净值 1.7484 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 501.20% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -10.60% 3.15% -5.99% 2.85% -4.61% 0.30% 过去三个月 21.17% 2.56% 12.37% 2.20% 8.80% 0.36% 过去六个月 52.78% 2.12% 27.81% 1.92% 24.97% 0.20% 过去一年 96.55% 1.66% 89.44% 1.53% 7.11% 0.13% 过去三年 110.22% 1.27% 78.69% 1.16% 31.53% 0.11% 自基金合同生效起至今 501.20% 1.40% 201.84% 1.44% 299.36% -0.04% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过3,500亿元，旗下管理73只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡望鹏 本基金基金经理 2015年1月13日 - 7年 清华大学固体力学专业硕士学历，具有基金从业资格。2008年4月至2013年2月，担任博时基金管理有限公司机械行业研究员；2013年2月加入南方基金，担任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理；2015年1月至今，任南方积配基金经理；2015年7月至今，任南方中国梦基金经理。 李源海 本基金基金经理 2010年1月30日 2015年2月16日 14年 管理学博士，具有基金从业资格。曾任职于中国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资银行部及证券投资部；2002年起进入基金行业，历任万家基金管理有限公司（原天同基金管理有限公司）研究部高级经理、基金管理部基金经理；2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金（原天同保本增值证券投资基金）基金经理；2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理；2006年2月至2009年8月，任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理；2008年7月至2009年8月，任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2009年8月，加入南方基金，任职于产品开发部；2010年1月至2015年2月，担任南方基金投资部副总监、南方积配基金经理；2010年7月至2015年2月，任南方稳健、南稳贰号基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方积极配置证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，其中3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场经历了杠杆资金入市带来的暴涨与暴跌，这与经济基本面的关系并不大，资金成为主导上半年市场走向的最主要因素。回顾上半场的牛市，伴随市场的上涨，大量散户开始入市，赚钱效应形成了典型的牛市自我循环。在这个大背景下，我们对市场的理解是股票成为最抢手的商品，那么卖股票成为当下最好的盈利模式。由此我们选股倾向于在并购整合上有较强执行力的公司。但当大盘越过4500点后，很多公司仅仅通过讲故事就可以带来股价大涨，市场的“非理性”已经到了一个很高的水平，我们对市场已经十分审慎。当对配资的监管趋紧时，我们果断的大幅减仓，很大程度规避了后续的下跌。 到了7月9日，救市进入最高潮，央行实质性加大对证金公司的流动性支持，经过认真分析，我们判断阶段性底部已经出现，并大幅加仓，参与了市场的大幅上涨。在这个过程中，我们主要选择了估值和基本面相对安全，同时跌幅较大的公司。 总体而言，本基金在上半年的超额收益主要来自于对市场大势的较准确的判断。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.7484元，本报告期份额净值增长率为52.78%，同期业绩比较基准增长率为27.81%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济基本面依然不会有太大变化，资本市场会经历一个灾后休整和重建的过程。在这个过程中，真正有价值的公司会脱颖而出，而基本面较差的公司会有较大的调整。市场的流动性依然足够，未来在合理的价格买入优质的成长公司将是主要的投资机会。此外，在行业上我们相对关注国防军工行业，因为相关的外部环境正在发生重大变化。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配比例按有关规定制定；本基金每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未有收益分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方积极配置股票(LOF)证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方积极配置股票(LOF)证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方积极配置股票(LOF)证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方积极配置股票(LOF)证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为138,204,619.46元。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方积极配置股票(LOF)证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：南方积极配置证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 72,820,240.38 181,835,057.56 结算备付金 2,005,706.29 6,808,506.50 存出保证金 1,027,446.25 923,607.07 交易性金融资产 6.4.3.2 1,041,805,766.91 1,122,568,734.79 其中：股票投资 1,028,986,188.51 1,122,568,734.79 基金投资 - - 债券投资 12,819,578.40 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - 170,000,000.00 应收证券清算款 408,887,684.55 - 应收利息 6.4.3.5 334,870.69 50,016.16 应收股利 - - 应收申购款 1,256,132.15 96,423.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 1,528,137,847.22 1,482,282,345.74 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 114,349,251.24 81,801,727.99 应付赎回款 45,865,022.46 5,166,742.54 应付管理人报酬 2,058,778.06 1,798,780.62 应付托管费 343,129.67 299,796.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 7,056,429.67 3,013,504.77 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 396,505.01 319,472.74 负债合计 170,069,116.11 92,400,025.44 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 776,740,449.34 1,090,625,494.64 未分配利润 6.4.3.10 581,328,281.77 299,256,825.66 所有者权益合计 1,358,068,731.11 1,389,882,320.30 负债和所有者权益总计 1,528,137,847.22 1,482,282,345.74 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.7484元，基金份额总额776,740,449.34份。 1. 利润表 会计主体：南方积极配置证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 694,979,480.41 7,915,186.72 1.利息收入 1,003,013.70 3,499,971.15 其中：存款利息收入 6.4.3.11 575,920.22 904,967.20 债券利息收入 358,462.39 508,553.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 68,631.09 2,086,450.94 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 752,753,000.32 25,521,559.11 其中：股票投资收益 6.4.3.12 747,529,866.87 14,962,950.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -18,434.82 551,288.39 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 5,241,568.27 10,007,320.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 -60,415,552.48 -21,248,961.59 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 1,639,018.87 142,618.05 减：二、费用 25,801,634.15 20,889,489.84 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 11,388,853.33 9,986,588.17 2．托管费 6.4.6.2.2 1,898,142.22 1,664,431.29 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 12,290,253.98 8,994,510.87 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.3.20 224,384.62 243,959.51 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 669,177,846.26 -12,974,303.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 669,177,846.26 -12,974,303.12 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方积极配置证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 669,177,846.26 669,177,846.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -313,885,045.30 -248,901,770.69 -562,786,815.99 其中：1.基金申购款 471,078,991.33 277,344,776.35 748,423,767.68 2.基金赎回款 -784,964,036.63 -526,246,547.04 -1,311,210,583.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -138,204,619.46 -138,204,619.46 五、期末所有者权益（基金净值） 776,740,449.34 581,328,281.77 1,358,068,731.11 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,403,541,557.08 28,894,930.68 1,432,436,487.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -12,974,303.12 -12,974,303.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -86,260,971.66 477,144.95 -85,783,826.71 其中：1.基金申购款 28,731,183.90 -419,988.08 28,311,195.82 2.基金赎回款 -114,992,155.56 897,133.03 -114,095,022.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -28,751,168.44 -28,751,168.44 五、期末所有者权益（基金净值） 1,317,280,585.42 -12,353,395.93 1,304,927,189.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 72,820,240.38 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 72,820,240.38 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 966,062,001.74 1,028,986,188.51 62,924,186.77 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 11,710,429.78 12,819,578.40 1,109,148.62 银行间市场 - - - 合计 11,710,429.78 12,819,578.40 1,109,148.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 977,772,431.52 1,041,805,766.91 64,033,335.39 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 48,275.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 812.25 应收债券利息 285,366.49 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 416.16 合计 334,870.69 1.1.1. 其他资产 注：无。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 7,056,429.67 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,056,429.67 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 172,857.79 预提费用 223,647.22 合计 396,505.01 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,090,625,494.64 1,090,625,494.64 本期申购 471,078,991.33 471,078,991.33 本期赎回(以"-"号填列) -784,964,036.63 -784,964,036.63 本期末 776,740,449.34 776,740,449.34 注：申购含红利再投。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 540,437,558.99 -241,180,733.33 299,256,825.66 本期利润 729,593,398.74 -60,415,552.48 669,177,846.26 本期基金份额交易产生的变动数 -262,629,094.70 13,727,324.01 -248,901,770.69 其中：基金申购款 299,540,614.66 -22,195,838.31 277,344,776.35 基金赎回款 -562,169,709.36 35,923,162.32 -526,246,547.04 本期已分配利润 -138,204,619.46 - -138,204,619.46 本期末 869,197,243.57 -287,868,961.80 581,328,281.77 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 513,898.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 53,480.12 其他 8,541.64 合计 575,920.22 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 4,330,482,452.53 减：卖出股票成本总额 3,582,952,585.66 买卖股票差价收入 747,529,866.87 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 84,000,455.44 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 82,315,438.22 减：应收利息总额 1,703,452.04 买卖债券差价收入 -18,434.82 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：无。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：无。 1.1.1. 衍生工具收益 注：无。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,241,568.27 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,241,568.27 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -60,415,552.48 ——股票投资 -61,524,701.10 ——债券投资 1,109,148.62 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -60,415,552.48 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 1,639,018.87 合计 1,639,018.87 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 12,290,253.98 银行间市场交易费用 - 合计 12,290,253.98 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 45,126.92 信息披露费 148,767.52 上市年费 29,752.78 银行费用 537.40 帐户维护费 200.00 合计 224,384.62 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 无。 1.1.1. 资产负债表日后事项 基金管理人于2015年8月7日发布公告，根据2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条 “（一）百分之八十以上的基金资产投资于股票的为股票基金”的规定，本基金的基金股票投资比例下限低于百分之八十，不再符合有关股票型基金的股票投资比例规定。基金管理人经与托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定不改变本基金的投资范围、投资组合比例，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条“（五）投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的，为混合基金”的规定，自即日起将本基金的类别变更为混合型基金，并相应修改基金合同和托管协议相关条款。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 注：无。 债券交易 注：无。 债券回购交易 注：无。 1.1.1.1. 权证交易 注：无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 注：无。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,388,853.33 9,986,588.17 其中：支付销售机构的客户维护费 1,265,332.18 1,124,136.03 注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,898,142.22 1,664,431.29 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 72,820,240.38 513,898.46 89,159,278.40 790,903.56 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 场内 场外 1 2015年1月20日 2015年1月21日 2015年1月20日 1.3000 54,790,879.58 83,413,739.88 138,204,619.46 合计 - - 1.3000 54,790,879.58 83,413,739.88 138,204,619.46 注：本报告期内已分配数（每10份基金份额派发红利1.3000元）为以往年度收益分配。 1.1. 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注 无 - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别：权证 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：份） 期末成本总额 期末估值总额 备注 无 - - - - - - - - - - 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000732 泰禾集团 2015年6月25日 重大事项 30.36 2015年7月2日 30.78 1,432,725 45,471,315.60 43,497,531.00 - 300028 金亚科技 2015年6月9日 重大事项 27.00 - - 1,574,834 46,726,698.90 42,520,518.00 - 600860 京城股份 2015年6月29日 重大事项 13.29 - - 2,336,300 36,121,608.00 31,049,427.00 - 002414 高德红外 2015年5月13日 重大事项 39.32 - - 505,802 16,686,973.47 19,888,134.64 - 600790 轻纺城 2015年5月25日 重大事项 13.38 2015年8月18日 12.04 1,452,360 16,536,439.75 19,432,576.80 - 000024 招商地产 2015年4月3日 重大事项 36.51 - - 434,276 15,597,348.72 15,855,416.76 - 000022 深赤湾Ａ 2015年4月23日 重大事项 26.69 - - 580,800 13,147,615.20 15,501,552.00 - 000558 莱茵置业 2015年6月15日 重大事项 26.11 2015年7月13日 29.52 354,859 4,310,480.72 9,265,368.49 - 002368 太极股份 2015年5月14日 重大事项 65.52 - - 219 6,053.86 14,348.88 - 300377 赢时胜 2015年5月20日 重大事项 187.77 2015年7月15日 168.99 74 4,325.77 13,894.98 - 002589 瑞康医药 2015年5月21日 重大事项 93.85 - - 92 5,141.21 8,634.20 - 002183 怡亚通 2015年6月1日 重大事项 73.15 - - 69 1,432.20 5,047.35 - 300203 聚光科技 2015年4月20日 重大事项 41.19 2015年8月12日 33.88 115 2,280.18 4,736.85 - 300353 东土科技 2015年6月3日 重大事项 76.22 - - 53 1,439.17 4,039.66 - 601877 正泰电器 2015年5月18日 重大事项 30.62 - - 86 1,569.35 2,633.32 - 600872 中炬高新 2015年5月4日 重大资产重组 21.62 - - 78 827.76 1,686.36 - 600886 国投电力 2015年6月24日 重大事项 14.87 - - 79 845.36 1,174.73 - 600702 沱牌舍得 2015年6月29日 重大事项 26.11 2015年8月20日 28.00 32 582.73 835.52 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 无。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.19%(2014年12月31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 72,820,240.38 - - - 72,820,240.38 结算备付金 2,005,706.29 - - - 2,005,706.29 存出保证金 1,027,446.25 - - - 1,027,446.25 交易性金融资产 12,819,578.40 - - 1,028,986,188.51 1,041,805,766.91 应收证券清算款 - - - 408,887,684.55 408,887,684.55 应收利息 - - - 334,870.69 334,870.69 应收申购款 11,051.03 - - 1,245,081.12 1,256,132.15 资产总计 88,684,022.35 - - 1,439,453,824.87 1,528,137,847.22 负债 应付证券清算款 - - - 114,349,251.24 114,349,251.24 应付赎回款 - - - 45,865,022.46 45,865,022.46 应付管理人报酬 - - - 2,058,778.06 2,058,778.06 应付托管费 - - - 343,129.67 343,129.67 应付交易费用 - - - 7,056,429.67 7,056,429.67 其他负债 - - - 396,505.01 396,505.01 负债总计 - - - 170,069,116.11 170,069,116.11 利率敏感度缺口 88,684,022.35 - - 1,269,384,708.76 1,358,068,731.11 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 181,835,057.56 - - - 181,835,057.56 结算备付金 6,808,506.50 - - - 6,808,506.50 存出保证金 923,607.07 - - - 923,607.07 交易性金融资产 - - - 1,122,568,734.79 1,122,568,734.79 买入返售金融资产 170,000,000.00 - - - 170,000,000.00 应收利息 - - - 50,016.16 50,016.16 应收申购款 7,278.79 - - 89,144.87 96,423.66 资产总计 359,574,449.92 - - 1,122,707,895.82 1,482,282,345.74 负债 应付证券清算款 - - - 81,801,727.99 81,801,727.99 应付赎回款 - - - 5,166,742.54 5,166,742.54 应付管理人报酬 - - - 1,798,780.62 1,798,780.62 应付托管费 - - - 299,796.78 299,796.78 应付交易费用 - - - 3,013,504.77 3,013,504.77 其他负债 - - - 319,472.74 319,472.74 负债总计 - - - 92,400,025.44 92,400,025.44 利率敏感度缺口 359,574,449.92 - - 1,030,307,870.38 1,389,882,320.30 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.94%(2014年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的40%-95%，债券投资比例为0%-50%，现金投资比例为5%-10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,028,986,188.51 75.77 1,122,568,734.79 80.77 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,028,986,188.51 75.77 1,122,568,734.79 80.77 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 沪深300指数上升5% 增加约5,257 增加约4,982 沪深300指数下降5% 减少约5,257 减少约4,982 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,028,986,188.51 67.34 其中：股票 1,028,986,188.51 67.34 2 固定收益投资 12,819,578.40 0.84 其中：债券 12,819,578.40 0.84 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 74,825,946.67 4.90 7 其他各项资产 411,506,133.64 26.93 8 合计 1,528,137,847.22 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,123.80 0.00 B 采矿业 4,508.12 0.00 C 制造业 478,663,505.03 35.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,363.41 0.00 E 建筑业 42,375,542.84 3.12 F 批发和零售业 26,058,840.36 1.92 G 交通运输、仓储和邮政业 15,501,552.00 1.14 H 住宿和餐饮业 12,013,585.00 0.88 I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,732,326.33 3.88 J 金融业 222,801,283.89 16.41 K 房地产业 127,539,543.30 9.39 L 租赁和商务服务业 19,439,064.75 1.43 M 科学研究和技术服务业 2,494.80 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 6,241,186.38 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 25,607,268.50 1.89 S 综合 - - 合计 1,028,986,188.51 75.77 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 314,043 80,913,178.95 5.96 2 600000 浦发银行 3,697,910 62,716,553.60 4.62 3 601988 中国银行 12,735,000 62,274,150.00 4.59 4 300072 三聚环保 1,698,823 57,250,335.10 4.22 5 002572 索菲亚 1,343,024 51,881,017.12 3.82 6 000732 泰禾集团 1,432,725 43,497,531.00 3.20 7 000100 TCL集团 7,683,900 43,414,035.00 3.20 8 601328 交通银行 5,248,800 43,250,112.00 3.18 9 300028 金亚科技 1,574,834 42,520,518.00 3.13 10 000031 中粮地产 1,679,842 31,732,215.38 2.34 11 600860 京城股份 2,336,300 31,049,427.00 2.29 12 601318 中国平安 343,528 28,148,684.32 2.07 13 002651 利君股份 646,900 27,946,080.00 2.06 14 600238 海南椰岛 1,757,451 25,939,976.76 1.91 15 601166 兴业银行 1,258,234 21,704,536.50 1.60 16 002550 千红制药 1,018,805 21,405,093.05 1.58 17 002253 川大智胜 473,418 21,090,771.90 1.55 18 002699 美盛文化 514,161 20,185,960.86 1.49 19 002414 高德红外 505,802 19,888,134.64 1.46 20 600790 轻纺城 1,452,360 19,432,576.80 1.43 21 002568 百润股份 137,783 18,122,597.99 1.33 22 002230 科大讯飞 513,060 17,926,316.40 1.32 23 600248 延长化建 1,201,869 16,297,343.64 1.20 24 000625 长安汽车 768,212 16,247,683.80 1.20 25 000024 招商地产 434,276 15,855,416.76 1.17 26 000022 深赤湾Ａ 580,800 15,501,552.00 1.14 27 600068 葛洲坝 1,258,000 14,706,020.00 1.08 28 600858 银座股份 1,068,100 14,654,332.00 1.08 29 000815 *ST美利 596,623 14,074,336.57 1.04 30 002402 和而泰 474,551 13,809,434.10 1.02 31 300348 长亮科技 122,000 13,420,000.00 0.99 32 300322 硕贝德 823,022 12,147,804.72 0.89 33 000524 东方宾馆 554,900 12,013,585.00 0.88 34 000987 广州友谊 393,912 11,395,874.16 0.84 35 600491 龙元建设 963,744 11,372,179.20 0.84 36 002318 久立特材 200,065 10,479,404.70 0.77 37 600105 永鼎股份 455,089 10,357,825.64 0.76 38 000558 莱茵置业 354,859 9,265,368.49 0.68 39 600031 三一重工 709,500 6,875,055.00 0.51 40 300187 永清环保 160,277 6,241,186.38 0.46 41 300336 新文化 227,400 5,421,216.00 0.40 42 601336 新华保险 77,019 4,702,780.14 0.35 43 000838 国兴地产 56,697 1,249,034.91 0.09 44 300063 天龙集团 5,952 204,748.80 0.02 45 002467 二六三 10,000 194,500.00 0.01 46 300380 安硕信息 160 17,448.00 0.00 47 600446 金证股份 136 16,790.56 0.00 48 002368 太极股份 219 14,348.88 0.00 49 300377 赢时胜 74 13,894.98 0.00 50 000651 格力电器 186 11,885.40 0.00 51 600570 恒生电子 89 9,972.45 0.00 52 002589 瑞康医药 92 8,634.20 0.00 53 300295 三六五网 72 8,308.08 0.00 54 600271 航天信息 113 7,312.23 0.00 55 300145 南方泵业 141 6,196.95 0.00 56 300168 万达信息 120 5,894.40 0.00 57 300075 数字政通 146 5,502.74 0.00 58 002183 怡亚通 69 5,047.35 0.00 59 300203 聚光科技 115 4,736.85 0.00 60 002184 海得控制 99 4,546.08 0.00 61 002470 金正大 208 4,515.68 0.00 62 600887 伊利股份 232 4,384.80 0.00 63 002488 金固股份 133 4,319.84 0.00 64 300353 东土科技 53 4,039.66 0.00 65 300059 东方财富 62 3,911.58 0.00 66 601628 中国人寿 116 3,633.12 0.00 67 600085 同仁堂 88 3,160.08 0.00 68 600259 广晟有色 51 2,991.66 0.00 69 002496 辉丰股份 109 2,926.65 0.00 70 000997 新大陆 108 2,872.80 0.00 71 002516 江苏旷达 200 2,766.00 0.00 72 601877 正泰电器 86 2,633.32 0.00 73 300332 天壕节能 99 2,494.80 0.00 74 002108 沧州明珠 141 2,222.16 0.00 75 600098 广州发展 156 2,188.68 0.00 76 600108 亚盛集团 205 2,123.80 0.00 77 600703 三安光电 63 1,971.90 0.00 78 600872 中炬高新 78 1,686.36 0.00 79 002155 湖南黄金 122 1,516.46 0.00 80 000895 双汇发展 69 1,471.77 0.00 81 002181 粤传媒 98 1,440.60 0.00 82 002007 华兰生物 31 1,372.99 0.00 83 300073 当升科技 50 1,342.00 0.00 84 600886 国投电力 79 1,174.73 0.00 85 300036 超图软件 27 990.36 0.00 86 002509 天广消防 48 843.84 0.00 87 600702 沱牌舍得 32 835.52 0.00 88 600030 中信证券 31 834.21 0.00 89 600660 福耀玻璃 57 813.96 0.00 90 002121 科陆电子 27 810.81 0.00 91 300248 新开普 20 803.20 0.00 92 601098 中南传媒 4 91.64 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601988 中国银行 110,414,726.20 7.94 2 000100 TCL集团 103,946,611.80 7.48 3 600000 浦发银行 93,307,159.29 6.71 4 300028 金亚科技 88,522,595.54 6.37 5 002253 川大智胜 82,941,394.88 5.97 6 300336 新文化 77,192,240.56 5.55 7 002568 百润股份 63,031,982.83 4.54 8 000002 万科A 61,468,185.87 4.42 9 601166 兴业银行 60,392,301.44 4.35 10 000829 天音控股 58,809,434.79 4.23 11 600547 山东黄金 56,255,387.27 4.05 12 002230 科大讯飞 53,684,696.06 3.86 13 000732 泰禾集团 45,471,315.60 3.27 14 000024 招商地产 43,000,583.61 3.09 15 002304 洋河股份 42,491,951.93 3.06 16 600028 中国石化 42,113,920.08 3.03 17 002699 美盛文化 41,690,485.88 3.00 18 600005 武钢股份 41,501,715.27 2.99 19 002183 怡亚通 40,724,624.23 2.93 20 601328 交通银行 40,706,593.00 2.93 21 600048 保利地产 39,304,000.83 2.83 22 002402 和而泰 37,471,928.59 2.70 23 002550 千红制药 36,930,705.90 2.66 24 600248 延长化建 36,177,325.89 2.60 25 600238 海南椰岛 36,157,762.15 2.60 26 600860 京城股份 36,121,608.00 2.60 27 002055 得润电子 35,945,711.16 2.59 28 000031 中粮地产 35,898,771.39 2.58 29 000987 广州友谊 35,408,547.10 2.55 30 002363 隆基机械 34,566,326.41 2.49 31 300072 三聚环保 33,917,258.19 2.44 32 002572 索菲亚 33,842,349.62 2.43 33 002108 沧州明珠 33,712,371.34 2.43 34 600030 中信证券 33,630,658.23 2.42 35 002142 宁波银行 33,285,704.05 2.39 36 601288 农业银行 33,258,705.00 2.39 37 000558 莱茵置业 33,225,474.81 2.39 38 002024 苏宁云商 31,192,558.25 2.24 39 600519 DR贵州茅 31,103,414.56 2.24 40 600491 龙元建设 30,846,507.19 2.22 41 600809 山西汾酒 30,791,380.47 2.22 42 600074 保千里 30,437,092.28 2.19 43 601818 光大银行 29,927,072.00 2.15 44 002236 大华股份 29,625,897.24 2.13 45 002094 青岛金王 28,735,680.59 2.07 46 600887 伊利股份 28,417,985.89 2.04 47 000895 双汇发展 28,202,119.24 2.03 48 300322 硕贝德 28,078,218.63 2.02 49 002048 宁波华翔 27,815,818.84 2.00 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002568 百润股份 135,740,598.49 9.77 2 000100 TCL集团 103,325,837.60 7.43 3 002253 川大智胜 95,196,993.20 6.85 4 600000 浦发银行 94,885,658.29 6.83 5 000651 格力电器 88,024,330.56 6.33 6 000069 华侨城Ａ 87,775,827.39 6.32 7 000558 莱茵置业 77,297,652.64 5.56 8 601988 中国银行 76,038,064.07 5.47 9 300336 新文化 73,754,465.51 5.31 10 600703 三安光电 71,274,540.26 5.13 11 300028 金亚科技 65,987,799.14 4.75 12 000829 天音控股 64,423,690.58 4.64 13 600547 山东黄金 62,773,609.68 4.52 14 601628 中国人寿 59,251,889.07 4.26 15 600005 武钢股份 58,618,031.53 4.22 16 002699 美盛文化 58,578,041.57 4.21 17 002183 怡亚通 56,080,654.52 4.03 18 601088 中国神华 55,641,530.35 4.00 19 000002 万科A 55,267,271.35 3.98 20 600074 保千里 54,113,741.68 3.89 21 002055 得润电子 48,068,434.97 3.46 22 600900 长江电力 47,093,821.55 3.39 23 600271 航天信息 45,717,835.95 3.29 24 002363 隆基机械 44,545,699.61 3.20 25 002304 洋河股份 43,700,267.16 3.14 26 600030 中信证券 43,592,599.26 3.14 27 000031 中粮地产 43,343,535.46 3.12 28 601166 兴业银行 42,226,166.11 3.04 29 002108 沧州明珠 41,820,585.32 3.01 30 002007 华兰生物 41,490,620.39 2.99 31 600446 金证股份 39,065,198.57 2.81 32 002072 凯瑞德 38,814,576.17 2.79 33 600660 福耀玻璃 37,306,944.46 2.68 34 002470 金正大 36,535,612.09 2.63 35 601939 建设银行 36,534,460.04 2.63 36 002094 青岛金王 35,763,159.68 2.57 37 002230 科大讯飞 35,645,287.28 2.56 38 600028 中国石化 35,508,075.51 2.55 39 002312 三泰控股 35,303,979.39 2.54 40 600048 保利地产 35,210,406.27 2.53 41 600036 招商银行 34,364,767.56 2.47 42 002048 宁波华翔 34,328,677.62 2.47 43 601818 光大银行 33,926,165.83 2.44 44 300101 振芯科技 32,875,012.71 2.37 45 002024 苏宁云商 32,285,878.33 2.32 46 300063 天龙集团 31,984,528.36 2.30 47 002236 大华股份 30,617,841.72 2.20 48 601288 农业银行 30,539,923.00 2.20 49 600809 山西汾酒 30,434,654.67 2.19 50 601098 中南传媒 30,242,666.53 2.18 51 002396 星网锐捷 29,860,746.12 2.15 52 603000 人民网 28,721,307.86 2.07 53 002142 宁波银行 28,170,095.93 2.03 54 601318 中国平安 28,067,035.88 2.02 55 601336 新华保险 27,914,988.13 2.01 56 300059 东方财富 27,873,290.09 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,550,894,460.86 卖出股票收入（成交）总额 4,330,482,452.53 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,247,000.00 0.75 其中：政策性金融债 10,247,000.00 0.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,572,578.40 0.19 8 其他 - - 9 合计 12,819,578.40 0.94 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 018001 国开1301 100,000 10,247,000.00 0.75 2 113008 电气转债 14,210 2,572,578.40 0.19 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体除金亚科技（300028）外，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2015年6月4日金亚科技股份有限公司（下称金亚科技，股票代码：300028）《金亚科技股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》，金亚科技于2015年6月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（成稽调查通字151003 号）。因金亚科技涉嫌证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对金亚科技进行立案调查。截至本报告期末，金亚科技尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,027,446.25 2 应收证券清算款 408,887,684.55 3 应收股利 - 4 应收利息 334,870.69 5 应收申购款 1,256,132.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 411,506,133.64 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000732 泰禾集团 43,497,531.00 3.20 重大事项停牌 2 300028 金亚科技 42,520,518.00 3.13 重大事项停牌 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 54,319 14,299.61 2,162,961.99 0.28% 774,577,487.35 99.72% 1. 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 贾晶 966,162.00 3.51% 2 冯健全 380,000.00 1.38% 3 张琳 350,000.00 1.27% 4 肖鹰 281,999.00 1.02% 5 管玫 272,187.00 0.99% 6 陈忠芳 240,611.00 0.87% 7 周军 229,502.00 0.83% 8 赖恒 203,170.00 0.74% 9 谭青梅 200,000.00 0.73% 10 梁悦枝 200,000.00 0.73% 注：持有人为场内持有人。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,037,197.85 0.2623% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2004年10月14日 ）基金份额总额 3,535,576,439.25 本报告期期初基金份额总额 1,090,625,494.64 本报告期基金总申购份额 471,078,991.33 减:本报告期基金总赎回份额 784,964,036.63 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 776,740,449.34 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于2015年5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国联证券 1 1,731,110,981.21 21.96% 1,531,861.39 21.71% - 中信证券 1 1,176,887,233.62 14.93% 1,071,394.63 15.18% - 渤海证券 1 1,038,027,638.18 13.17% 918,551.96 13.02% - 海通证券 1 809,505,437.84 10.27% 736,885.50 10.44% - 中投证券 1 686,514,065.32 8.71% 607,497.43 8.61% - 东兴证券 1 558,913,981.78 7.09% 508,834.32 7.21% - 国泰君安 1 481,821,289.07 6.11% 426,363.77 6.04% - 广发证券 1 428,814,952.33 5.44% 379,459.46 5.38% - 新时代证券 1 284,607,266.30 3.61% 251,849.13 3.57% - 光大证券 1 254,462,428.17 3.23% 231,613.87 3.28% - 华宝证券 1 169,257,038.56 2.15% 154,090.03 2.18% - 申万宏源(原宏源证券) 1 168,768,147.36 2.14% 153,645.86 2.18% 银河证券 1 92,686,453.65 1.18% 84,382.32 1.20% - 中金公司 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国联证券 - - - - - - 中信证券 41,072,057.00 23.48% 194,200,000.00 29.24% - - 渤海证券 - - - - - - 海通证券 87,596,819.40 50.08% 470,000,000.00 70.76% - - 中投证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 光大证券 46,232,995.00 26.43% - - - - 华宝证券 - - - - - - 申万宏源(原宏源证券) - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于南方积极配置证券投资基金变更基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年1月14日 2 南方积极配置证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年1月15日 3 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年1月17日 4 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月3日 5 南方基金关于旗下部分基金增加海银基金为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 6 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 7 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月17日 8 关于南方积极配置证券投资基金变更基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月17日 9 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月25日 10 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月5日 11 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月17日 12 南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 13 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月31日 14 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 15 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月2日 16 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 17 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 18 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月15日 19 南方基金关于旗下部分基金增加河北银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月17日 20 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月18日 21 南方基金关于南方积配基金参加中国农业银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月20日 22 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼职情况变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月23日 23 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月23日 24 南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等信息变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月28日 25 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月5日 26 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月7日 27 南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月11日 28 南方基金关于旗下部分基金增加新兰德为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月18日 29 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月22日 30 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月23日 31 南方基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月29日 32 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月1日 33 南方基金关于旗下部分基金增加宜信普泽为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月1日 34 南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转购业务并实行0费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月8日 35 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月20日 36 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月26日 37 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月27日 38 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月30日 39 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月30日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方积极配置证券投资基金的文件。 2、南方积极配置证券投资基金基金合同。 3、南方积极配置证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 26 页 共48 页