南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告南方积极配置证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 第 1 页 共 10 页 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 南方积极配置股票(LOF)基金简称 场内基金简称:南方积配 交易代码 160105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日 报告期末基金份额总额 1,467,620,328.50 份 本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配 置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在投资目标 适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者 寻求较高的投资收益。 本基金秉承的是"积极配置"的投资策略。通过积极操 作进行资产配置和行业配置,在此基础上选择个股, 力争达到"在适度控制风险并保持良好流动性的前提 下,为投资者寻求较高的投资收益"的投资目标。在投资策略 本基金中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置, 其中一级配置就是通常所说的资产配置,二级配置是 指股票投资中的行业配置,三级配置也就是个股选 择。 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,业绩比较基准 债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本 第 2 页 共 10 页 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 基金定位在股票配置型基金,以股票投资为主,国债 投资只是为了回避市场的系统风险,因此,本基金的 整体业绩比较基准可以表述为如下公式:基金整体业 绩基准=上证综指×85%+上证国债指数×15% 本基金定位为股票配置型基金,强调采用积极策略通 过三种配置(资产配置、行业配置和个股配置)进行风险收益特征 投资,因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高 预期收益的品种。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方积配”。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 39,178,755.32 2.本期利润 125,402,612.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0809 4.期末基金资产净值 1,496,774,975.61 5.期末基金份额净值 1.0199注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 8.65% 1.03% 8.43% 0.97% 0.22% 0.06% 第 3 页 共 10 页 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金的建仓期为两个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金 经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日 离任日 业年限 期 期 管理学博士,具有基金从业资格。曾任职于中 国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资 本基金 银行部及证券投资部;2002 年起进入基金行 的基金 2010 年 业,历任万家基金管理有限公司(原天同基金 李源海 经理、 1 月 30 - 12 管理有限公司)研究部高级经理、基金管理部 投资部 日 基金经理;2004 年 9 月至 2005 年 10 月任万家 副总监 增强收益债券型证券投资基金(原天同保本增 值证券投资基金)基金经理;2006 年 7 月至 2007 第 4 页 共 10 页 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 年 7 月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经 理;2006 年 2 月至 2009 年 8 月,任申万巴黎 盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理; 2008 年 7 月至 2009 年 8 月,任申万巴黎竞争 优势股票型证券投资基金基金经理。2009 年 8 月,加入南方基金,任职于产品开发部;2010 年 1 月至今,担任南方基金投资部副总监、南 方积配基金经理;2010 年 7 月至今,任南方稳 健、南稳贰号基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方积极配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度美国经济数据一般,QE 退出态势不明朗。进入 7 月份,国内释放稳增长信号,在铁路投资、棚户区改造、信息消费、智慧城市等领域扩大内需,经济增长开始企稳回升,反应经济活动的 PMI 指数趋向改善。 本期依然是消费成长股表现突出,文化传媒、信息服务、医药、大众食品等涨幅居前,8 月 第 5 页 共 10 页 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告底上海自由贸易区获批带动上海本地股迅猛上涨。考虑到整体利润增速、调整经济结构需要以及美国 QE 退出预期,本基金保持了中性股票仓位,行业重点配置品牌消费、医药和智慧城市板块,适度超配了传媒、节能环保等,利用市场反弹清空了白酒、大幅减持了地产,行业配置有一定效果,但基于估值水平和盈利增长的考虑对传媒、“自贸区”板块参与少。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值上涨 8.65%,略低于同期沪深 300 指数 9.47%的涨幅。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,131,489,534.38 75.22 其中:股票 1,131,489,534.38 75.22 2 固定收益投资 16,374,071.10 1.09 其中:债券 16,374,071.10 1.09 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 80,000,000.00 5.32 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 270,473,143.62 17.98 6 其他资产 5,848,469.51 0.39 7 合计 1,504,185,218.61 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 22,955,301.00 1.53 B 采矿业 22,200,000.00 1.48 C 制造业 576,109,947.80 38.49 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 8,460,000.00 0.57 业 E 建筑业 34,699,882.00 2.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 202,360,348.77 13.52 第 6 页 共 10 页 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 J 金融业 83,329,000.00 5.57 K 房地产业 97,459,530.52 6.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 61,008,290.00 4.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 22,907,234.29 1.53 S 综合 - - 合计 1,131,489,534.38 75.605.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002415 海康威视 3,450,000 91,080,000.00 6.09 2 000538 云南白药 520,011 60,872,487.66 4.07 3 600240 华业地产 11,657,034 56,653,185.24 3.79 4 600406 国电南瑞 3,550,675 51,307,253.75 3.43 5 600518 康美药业 2,373,400 44,453,782.00 2.97 6 601318 中国平安 1,200,000 42,840,000.00 2.86 7 600887 伊利股份 875,400 39,112,872.00 2.61 8 000895 双汇发展 800,000 37,160,000.00 2.48 9 300070 碧水源 860,000 35,002,000.00 2.34 10 002051 中工国际 1,537,400 34,699,882.00 2.325.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 4,876,500.00 0.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 11,497,571.10 0.77 8 其他 - - 9 合计 16,374,071.10 1.09 第 7 页 共 10 页 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 110023 民生转债 102,900 10,887,849.00 0.73 2 126014 08 国电债 50,000 4,876,500.00 0.33 3 110024 N 隧道转 5,990 609,722.10 0.045.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,019,747.33 2 应收证券清算款 4,628,119.18 3 应收股利 - 4 应收利息 144,474.14 5 应收申购款 56,128.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 8 页 共 10 页 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 8 其他 - 9 合计 5,848,469.515.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 110023 民生转债 10,887,849.00 0.735.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002051 中工国际 27,754,882.00 1.85 非公开发行 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,594,255,793.21 报告期期间基金总申购份额 6,081,529.06 减:报告期期间基金总赎回份额 132,716,993.77 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,467,620,328.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 单位:元 序号 交易方式 交易日期 交易金额 适用费率 1 赎回 2013 年 8 月 30 日 -55,453,910.18 0.0050 合计 -55,453,910.18注:基金管理人于 2013 年 8 月 30 日通过华泰证券赎回已持有本基金的全部份额 57,015,420.00份,金额 55,453,910.18 元,手续费 278,662.87 元。 第 9 页 共 10 页 南方积极配置股票(LOF)2013 年第 3 季度报告 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、《南方积极配置证券投资基金基金合同》。 2、《南方积极配置证券投资基金托管协议》。 3、南方积极配置证券投资基金 2013 年 3 季度报告原文。8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页