南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告南方积极配置证券投资基金 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2012 年 8 月 29 日 第 1 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 2 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 28 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 33 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 33 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 34§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 34 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 34 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 35 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 35 第 3 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 35§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 36 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 36 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 36 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 36 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 38§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 40 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41 第 4 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 南方积极配置证券投资基金 场内基金简称:南方积配 基金简称 南方积极配置股票(LOF) 基金主代码 160105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,923,300,345.22 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2004 年 12 月 20 日注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方积配”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配 置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在 适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者 寻求较高的投资收益。 投资策略 本基金秉承的是"积极配置"的投资策略。通过积极操 作进行资产配置和行业配置,在此基础上选择个股, 力争达到"在适度控制风险并保持良好流动性的前提 下,为投资者寻求较高的投资收益"的投资目标。在本 基金中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置, 其中一级配置就是通常所说的资产配置,二级配置是 指股票投资中的行业配置,三级配置也就是个股选择。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指, 债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本 基金定位在股票配置型基金,以股票投资为主,国债 投资只是为了回避市场的系统风险,因此,本基金的 整体业绩比较基准可以表述为如下公式: 基金整体业 绩基准=上证综指×85%+上证国债指数×15% 风险收益特征 本基金定位为股票配置型基金,强调采用积极策略通 过三种配置(资产配置、行业配置和个股配置)进行 投资,因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高 预期收益的品种。 第 5 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55 六号免税商务大厦塔楼 31、 号 32、33 层整层 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55 六号免税商务大厦塔楼 31、 号 32、33 层整层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -127,929,650.16 本期利润 37,512,715.28 加权平均基金份额本期利润 0.0193 本期加权平均净值利润率 2.07% 本期基金份额净值增长率 2.07% 第 6 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -105,095,549.49 期末可供分配基金份额利润 -0.0546 期末基金资产净值 1,818,204,795.73 期末基金份额净值 0.9454 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 185.98%注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -1.50% 0.85% -5.21% 0.83% 3.71% 0.02% 过去三个月 3.81% 0.84% -1.20% 0.81% 5.01% 0.03% 过去六个月 2.07% 1.00% 1.38% 0.96% 0.69% 0.04% 过去一年 -13.69% 0.97% -16.11% 1.01% 2.42% -0.04% 过去三年 -5.82% 1.25% -19.63% 1.20% 13.81% 0.05%自基金合同 185.98% 1.45% 68.92% 1.53% 117.06% -0.08%生效起至今 第 7 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:本基金的建仓期为两个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港 第 8 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经 证券 理(助理)期限 姓名 职务 从业 说明 任职日 离任日 年限 期 期 李 源 本 基 2010 年 1 - 11 管理学博士,具有基金从业资格。曾任职于中 海 金 的 月 30 日 国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资 基 金 银行部及证券投资部;2002 年起进入基金行业, 经理 历任万家基金管理有限公司(原天同基金管理 有限公司)研究部高级经理、基金管理部基金 经理;2004 年 9 月至 2005 年 10 月任万家增强 收益债券型证券投资基金(原天同保本增值证 券投资基金)基金经理;2006 年 7 月至 2007 年 7 月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理; 2006 年 2 月至 2009 年 8 月,任申万巴黎盛利强 化配置混合型证券投资基金基金经理;2008 年 7 月至 2009 年 8 月,任申万巴黎竞争优势股票 型证券投资基金基金经理。2009 年 8 月,加入 南方基金,任职于产品开发部;2010 年 1 月至 今,担任南方基金投资部副总监、南方积配基 金经理;2010 年 7 月至今,任南方稳健、 南稳贰号基金经理。注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方积极配置证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 第 9 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年的股票市场涨跌时间相当,上证指数基本上回到起点附近。一季度欧元区实施“量化宽松”,国内宏观政策继续预调微调,放松预期强烈,国内股市出现反弹;4 月份证券公司等金融改革措施出台,沪深 300ETF 发行成功,刺激市场上行。整体而言,5 月份之前地产、有色、煤炭和券商等高弹性板块表现突出。随着经济超预期的下滑,上市公司盈利不佳,加上期待中的刺激政策并不明显,银行、中游制造业、上游周期品引领市场下跌。 本基金管理人认为,经济面临结构调整,不少行业因产能过剩盈利难以改善,故在操作中股票仓位不高,鉴于收益率的快速下行仅少量配置了债券,行业上始终低配有色、煤炭、建材、机械和券商等高弹性板块,一直重点配置食品饮料、医药和信息服务等稳定类板块,考虑对经济的拉动作用超配了地产、建筑装饰等。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 虽然重点配置的稳定类板块表现不错,但在金融、周期性板块操作节奏上存在失误,上半年基金净值仅上涨 2.07%,低于沪深 300 指数 4.94%的涨幅。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,宏观基本面上,传统主导产业消退、新的经济增长点没有形成,国家“保增长”可以阶段性稳住 GDP,但企业盈利因需求不足依然难有改观,传统行业面临整合,同行业内公司分化加快,本基金管理人将继续基于公司的核心竞争优势、成长的确定性和估值水平建立投资组 第 10 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告合,提高投资前瞻性,努力提高基金绩效。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配比例按有关规定制定;本基金每年收益分配次数最多为 4 次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%;场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满 3 个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012 年上半年,本基金托管人在对南方积极配置证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 第 11 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012 年上半年,南方积极配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方积极配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方积极配置证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方积极配置证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方积极配置证券投资基金报告截止日: 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.3.1 239,091,784.98 206,782,941.96 结算备付金 4,202,973.75 4,570,774.89 存出保证金 1,669,931.45 1,366,556.79 交易性金融资产 6.4.3.2 1,488,370,218.45 1,525,994,697.84 其中:股票投资 1,432,620,218.45 1,428,005,313.46 基金投资 - - 债券投资 55,750,000.00 97,989,384.38 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.3.3 70,000,000.00 90,000,000.00 应收证券清算款 18,833,173.56 4,965,331.29 应收利息 6.4.3.4 1,438,764.95 503,620.81 应收股利 217,594.62 - 应收申购款 94,138.67 55,327.12 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,823,918,580.43 1,834,239,250.70 第 12 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,304,758.94 应付赎回款 756,562.55 608,837.53 应付管理人报酬 2,242,245.07 2,391,607.54 应付托管费 373,707.52 398,601.23 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.5 1,608,656.65 1,411,010.17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 732,612.91 1,649,794.57 负债合计 5,713,784.70 19,764,609.98所有者权益: 实收基金 6.4.3.7 1,923,300,345.22 1,958,992,323.11 未分配利润 6.4.3.8 -105,095,549.49 -144,517,682.39 所有者权益合计 1,818,204,795.73 1,814,474,640.72 负债和所有者权益总计 1,823,918,580.43 1,834,239,250.70注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9454 元,基金份额总额 1,923,300,345.22份。6.2 利润表会计主体:南方积极配置证券投资基金本报告期: 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 一、收入 58,891,872.25 -192,942,808.25 1.利息收入 3,671,646.39 2,188,180.03 其中:存款利息收入 6.4.3.9 1,079,397.22 1,692,847.94 债券利息收入 2,012,854.45 567.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 579,394.72 494,764.45 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -110,320,691.57 57,351,409.86 第 13 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 其中:股票投资收益 6.4.3.10 -119,537,103.91 48,530,294.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 1,085,377.30 170,699.77 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.3.12 8,131,035.04 8,650,415.42 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.3.13 165,442,365.44 -252,727,672.39号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.14 98,551.99 245,274.25 减:二、费用 21,379,156.97 28,177,546.55 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 13,465,334.27 16,661,440.89 2.托管费 6.4.6.2.2 2,244,222.38 2,776,906.87 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.3.15 5,432,553.72 8,500,217.03 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.3.16 237,046.60 238,981.76 三、利润总额(亏损总额以“-” 37,512,715.28 -221,120,354.80号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 37,512,715.28 -221,120,354.80列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方积极配置证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,958,992,323.11 -144,517,682.39 1,814,474,640.72金净值) 二、本期经营活动产生 - 37,512,715.28 37,512,715.28的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -35,691,977.89 1,909,417.62 -33,782,560.27产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 第 14 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 其中:1.基金申购款 34,247,255.11 -2,345,871.15 31,901,383.96 2.基金赎回款 -69,939,233.00 4,255,288.77 -65,683,944.23 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,923,300,345.22 -105,095,549.49 1,818,204,795.73金净值) 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,935,045,994.13 538,577,476.28 2,473,623,470.41金净值) 二、本期经营活动产生 - -221,120,354.80 -221,120,354.80的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -12,232,278.66 -3,271,131.72 -15,503,410.38产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 157,311,211.85 23,409,840.41 180,721,052.26 2.基金赎回款 -169,543,490.51 -26,680,972.13 -196,224,462.64 四、本期向基金份额持 - -130,958,599.26 -130,958,599.26有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,922,813,715.47 183,227,390.50 2,106,041,105.97金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 第 15 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 239,091,784.98 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 239,091,784.986.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,365,607,326.89 1,432,620,218.45 67,012,891.56 交易所市场 54,519,602.74 55,750,000.00 1,230,397.26债券 银行间市场 - - - 合计 54,519,602.74 55,750,000.00 1,230,397.26 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,420,126,929.63 1,488,370,218.45 68,243,288.826.4.3.3 买入返售金融资产 单位: 人民币元 第 16 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 70,000,000.00 - 合计 70,000,000.00 -6.4.3.4 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 49,868.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,702.17 应收债券利息 1,340,458.08 应收买入返售证券利息 46,736.08 应收申购款利息 - 其他 - 合计 1,438,764.956.4.3.5 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,608,081.65 银行间市场应付交易费用 575.00 合计 1,608,656.656.4.3.6 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 2,851.51 预提费用 229,761.40 合计 732,612.91 第 17 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告6.4.3.7 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,958,992,323.11 1,958,992,323.11 本期申购 34,247,255.11 34,247,255.11 本期赎回(以"-"号填列) -69,939,233.00 -69,939,233.00 本期末 1,923,300,345.22 1,923,300,345.22注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额(可转换的基金限注册登记机构同为中国证券登记结算有限责任公司)。6.4.3.8 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 520,743,876.99 -665,261,559.38 -144,517,682.39 本期利润 -127,929,650.16 165,442,365.44 37,512,715.28 本期基金份额交易 -7,848,082.12 9,757,499.74 1,909,417.62产生的变动数 其中:基金申购款 7,466,199.35 -9,812,070.50 -2,345,871.15 基金赎回款 -15,314,281.47 19,569,570.24 4,255,288.77 本期已分配利润 - - - 本期末 384,966,144.71 -490,061,694.20 -105,095,549.496.4.3.9 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,050,137.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,964.45 其他 294.92 合计 1,079,397.226.4.3.10 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 第 18 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 卖出股票成交总额 1,805,697,133.80 减:卖出股票成本总额 1,925,234,237.71 买卖股票差价收入 -119,537,103.916.4.3.11 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 55,458,100.05额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 53,355,074.74本总额 减:应收利息总额 1,017,648.01 债券投资收益 1,085,377.306.4.3.12 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,131,035.04 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,131,035.046.4.3.13 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 165,442,365.44 ——股票投资 164,630,675.08 ——债券投资 811,690.36 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 165,442,365.446.4.3.14 其他收入 单位:人民币元 第 19 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 82,104.28 其他 489.63 印花税返还 15,958.08 合计 98,551.996.4.3.15 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,431,978.72 银行间市场交易费用 575.00 合计 5,432,553.726.4.3.16 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 审计费用 46,246.20 信息披露费 149,179.94 上市年费 29,835.26 银行费用 2,785.20 帐户维护费 9,000.00 合计 237,046.606.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项 无6.4.4.2 资产负债表日后事项 无6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 第 20 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、 基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 467,126,591.71 13.10% 200,260,041.91 3.66% 华泰联合证券 342,970,690.55 6.26%6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 388,557.05 13.04% 388,557.05 24.16% 华泰联合证券 - - - - 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 162,714.60 3.56% 162,714.60 7.63% 华泰联合证券 278,666.05 6.10% 129,419.44 6.07%注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 第 21 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 3、本报告期内华泰证券与华泰联合证券因整合经纪业务,原华泰联合证券交易单元转至华泰证券,所产生佣金归属华泰证券名下账户。6.4.6.2 关联方报酬6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011年1月1日至2011年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 13,465,334.27 16,661,440.89的管理费 其中:支付销售机构的客 1,326,493.36 1,731,118.81户维护费注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 2,244,222.38 2,776,906.87的托管费注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日( 2004 年 - -10 月 14 日 )持有的基金份 额 第 22 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 期初持有的基金份额 97,018,160.00 97,018,160.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 97,018,160.00 97,018,160.00 期末持有的基金份额 5.04% 5.05%占基金总份额比例6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 239,091,784.98 1,050,137.85 415,604,034.93 1,654,946.56注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无6.4.7 利润分配情况 无6.4.8 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.8.1.1 受限证券类别:股票 数量 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总 (单位: 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额 股) 2012 年 人民 2012 年 4 新股流 603000 7 月 27 20.00 41.03 53,298 1,065,960.00 2,186,816.94 - 网 月 20 日 通受限 日6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无 第 23 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无6.4.9 金融工具风险及管理6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 第 24 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 第 25 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2012 年 6 月 30 日 资产 银行存款 239,091,784.98 - - - 239,091,784.98 结算备付金 4,202,973.75 - - - 4,202,973.75 存出保证金 - - - 1,669,931.45 1,669,931.45 交易性金融资产 - 25,050,000.00 30,700,000.00 1,432,620,218.45 1,488,370,218.45 买入返售金融资 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - 18,833,173.56 18,833,173.56 应收利息 - - - 1,438,764.95 1,438,764.95 应收股利 - - - 217,594.62 217,594.62 应收申购款 69,935.96 - - 24,202.71 94,138.67 资产总计 313,364,694.69 25,050,000.00 30,700,000.00 1,454,803,885.74 1,823,918,580.43 负债 应付赎回款 - - - 756,562.55 756,562.55 应付管理人报酬 - - - 2,242,245.07 2,242,245.07 应付托管费 - - - 373,707.52 373,707.52 应付交易费用 - - - 1,608,656.65 1,608,656.65 其他负债 - - - 732,612.91 732,612.91 负债总计 - - - 5,713,784.70 5,713,784.70 利率敏感度缺口 313,364,694.69 25,050,000.00 30,700,000.00 1,449,090,101.04 1,818,204,795.73 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2011 年 12 月 31 日 资产 银行存款 206,782,941.96 - - - 206,782,941.96 结算备付金 4,570,774.89 - - - 4,570,774.89 存出保证金 98,780.49 - - 1,267,776.30 1,366,556.79 交易性金融资产 - 97,989,384.38 - 1,428,005,313.46 1,525,994,697.84 买入返售金融资 90,000,000.00 - - - 90,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - 4,965,331.29 4,965,331.29 第 26 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 应收利息 - - - 503,620.81 503,620.81 应收申购款 1,988.08 - - 53,339.04 55,327.12 其他资产 - - - - - 资产总计 301,454,485.42 97,989,384.38 - 1,434,795,380.90 1,834,239,250.70负债 应付证券清算款 - - - 13,304,758.94 13,304,758.94 应付赎回款 - - - 608,837.53 608,837.53 应付管理人报酬 - - - 2,391,607.54 2,391,607.54 应付托管费 - - - 398,601.23 398,601.23 应付交易费用 - - - 1,411,010.17 1,411,010.17 其他负债 - - - 1,649,794.57 1,649,794.57 负债总计 - - - 19,764,609.98 19,764,609.98 利率敏感度缺口 301,454,485.42 97,989,384.38 - 1,415,030,770.92 1,814,474,640.726.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为3.07%(2011 年 12 月 31 日:5.40%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.9.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 40%-95%,债券投资比例为 0%-50%,现金投资比例为 5%-10%。于 2012 年 6 月 30 日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 第 27 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告6.4.9.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 1,432,620,218.45 78.79 1,428,005,313.46 78.70 交易性金融资产-基金投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,432,620,218.45 78.79 1,428,005,313.46 78.706.4.9.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2012 年 6 月 上年度末( 2011 年 12 月 分析 30 日 ) 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 54,960,000.00 61,130,000.00 沪深 300 指数下降 5% -54,960,000.00 -61,130,000.006.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 1,432,620,218.45 78.55 其中:股票 1,432,620,218.45 78.55 2 固定收益投资 55,750,000.00 3.06 其中:债券 55,750,000.00 3.06 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 70,000,000.00 3.84 第 28 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 243,294,758.73 13.34 6 其他各项资产 22,253,603.25 1.22 7 合计 1,823,918,580.43 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,643,002.15 0.70 B 采掘业 7,062,878.91 0.39 C 制造业 766,058,839.89 42.13 C0 食品、饮料 271,286,566.96 14.92 C1 纺织、服装、皮毛 49,896,445.03 2.74 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,996,682.73 2.80 C5 电子 45,584,655.22 2.51 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 235,037,098.08 12.93 C8 医药、生物制品 113,257,391.87 6.23 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 59,909,487.42 3.29 F 交通运输、仓储业 7,803,050.04 0.43 G 信息技术业 75,521,720.90 4.15 H 批发和零售贸易 44,304,716.83 2.44 I 金融、保险业 176,551,250.69 9.71 J 房地产业 192,163,431.03 10.57 K 社会服务业 88,415,023.65 4.86 L 传播与文化产业 2,186,816.94 0.12 M 综合类 - - 合计 1,432,620,218.45 78.797.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 413,496 98,887,568.40 5.44 第 29 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 2 000002 万科 A 6,955,084 61,969,798.44 3.41 3 000858 五粮液 1,871,828 61,321,085.28 3.37 4 000895 双汇发展 922,804 57,103,111.52 3.14 5 002081 金螳螂 1,435,236 54,538,968.00 3.00 6 600266 北京城建 3,469,041 52,694,732.79 2.90 7 600594 益佰制药 2,655,051 52,570,009.80 2.89 8 002154 报喜鸟 3,660,781 49,896,445.03 2.74 9 601318 中国平安 1,076,980 49,261,065.20 2.71 10 000651 格力电器 2,224,817 46,387,434.45 2.55 11 000157 中联重科 4,591,024 46,047,970.72 2.53 12 600000 浦发银行 4,806,001 39,072,788.13 2.15 13 600036 招商银行 3,558,447 38,858,241.24 2.14 14 002065 东华软件 1,707,298 37,902,015.60 2.08 15 000069 华侨城A 5,692,556 36,318,507.28 2.00 16 600742 一汽富维 1,698,013 33,196,154.15 1.83 17 002033 丽江旅游 1,562,931 33,087,249.27 1.82 18 000800 一汽轿车 2,993,342 32,507,694.12 1.79 19 600406 国电南瑞 1,726,115 32,261,089.35 1.77 20 600511 国药股份 2,268,980 31,765,720.00 1.75 21 600600 青岛啤酒 811,020 30,972,853.80 1.70 22 000926 福星股份 3,070,394 28,677,479.96 1.58 23 600141 兴发集团 1,208,859 25,011,292.71 1.38 24 600383 金地集团 3,804,962 24,656,153.76 1.36 25 601601 中国太保 1,026,300 22,763,334.00 1.25 26 002038 双鹭药业 699,502 22,523,964.40 1.24 27 002241 歌尔声学 610,968 22,294,222.32 1.23 28 600079 人福医药 848,503 19,676,784.57 1.08 29 000826 桑德环境 830,099 19,009,267.10 1.05 30 600315 上海家化 483,042 18,843,468.42 1.04 31 300039 上海凯宝 828,997 18,486,633.10 1.02 32 002311 海大集团 1,024,286 18,293,747.96 1.01 33 002410 广联达 738,876 18,132,017.04 1.00 34 002177 御银股份 2,752,524 18,001,506.96 0.99 35 600030 中信证券 1,303,400 16,461,942.00 0.91 36 000927 一汽夏利 2,118,070 15,525,453.10 0.85 37 002236 大华股份 413,587 12,697,120.90 0.70 38 002069 獐子岛 606,379 12,643,002.15 0.70 39 300024 机器人 503,389 11,109,795.23 0.61 40 002415 海康威视 389,460 10,593,312.00 0.58 第 30 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 41 000024 招商地产 429,040 10,524,351.20 0.58 42 300079 数码视讯 620,130 10,306,560.60 0.57 43 600837 海通证券 1,052,324 10,133,880.12 0.56 44 300170 汉得信息 530,541 9,157,137.66 0.50 45 002285 世联地产 559,535 8,281,118.00 0.46 46 600575 芜湖港 1,008,146 7,803,050.04 0.43 47 002167 东方锆业 377,480 7,141,921.60 0.39 48 000937 冀中能源 462,533 7,062,878.91 0.39 49 600697 欧亚集团 308,269 7,050,112.03 0.39 50 000026 飞亚达A 505,888 5,488,884.80 0.30 51 002375 亚厦股份 217,518 5,370,519.42 0.30 52 000671 阳光城 590,286 5,359,796.88 0.29 53 000869 张裕 A 70,000 4,708,200.00 0.26 54 603000 人民网 53,298 2,186,816.94 0.12 55 300168 万达信息 1,000 23,990.00 0.007.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 601318 中国平安 80,182,673.65 4.42 2 600585 海螺水泥 51,111,331.84 2.82 3 000157 中联重科 46,519,871.85 2.56 4 000651 格力电器 45,593,314.52 2.51 5 600383 金地集团 45,115,124.01 2.49 6 600000 浦发银行 45,018,722.60 2.48 7 000423 东阿阿胶 39,575,431.43 2.18 8 600742 一汽富维 39,028,635.15 2.15 9 000926 福星股份 37,969,146.19 2.09 10 601169 北京银行 36,803,346.01 2.03 11 000069 华侨城A 35,499,063.61 1.96 12 000858 五粮液 35,448,241.89 1.95 13 000937 冀中能源 34,360,336.07 1.89 14 000728 国元证券 34,216,702.36 1.89 15 000338 潍柴动力 32,730,775.91 1.80 第 31 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 16 600141 兴发集团 31,864,825.69 1.76 17 000783 长江证券 31,803,065.41 1.75 18 000063 中兴通讯 31,387,517.67 1.73 19 600511 国药股份 30,458,411.11 1.68 20 002081 金螳螂 27,989,879.61 1.54注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 000001 深发展A 73,351,051.90 4.04 2 002177 御银股份 57,608,376.94 3.17 3 601088 中国神华 50,393,825.62 2.78 4 600993 马应龙 45,560,834.63 2.51 5 600585 海螺水泥 45,323,361.36 2.50 6 600859 王府井 44,657,622.77 2.46 7 300079 数码视讯 44,018,369.83 2.43 8 600403 大有能源 43,371,509.64 2.39 9 002255 海陆重工 42,773,770.17 2.36 10 002565 上海绿新 41,207,632.02 2.27 11 000538 云南白药 40,856,821.94 2.25 12 000423 东阿阿胶 39,175,430.38 2.16 13 601169 北京银行 36,104,201.91 1.99 14 000783 长江证券 35,493,207.83 1.96 15 000728 国元证券 34,986,952.26 1.93 16 601006 大秦铁路 34,872,247.92 1.92 17 601166 兴业银行 34,701,097.53 1.91 18 601318 中国平安 33,317,323.73 1.84 19 000338 潍柴动力 31,138,856.34 1.72 20 000869 张裕 A 31,070,252.82 1.71注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 第 32 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 买入股票成本(成交)总额 1,765,218,467.62 卖出股票收入(成交)总额 1,805,697,133.80注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 55,750,000.00 3.07 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 55,750,000.00 3.077.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 112051 11 报喜 02 200,000 20,580,000.00 1.13 2 122114 11 一重债 200,000 20,340,000.00 1.12 3 122118 12 兴发 01 100,000 10,120,000.00 0.56 4 126014 08 国电债 50,000 4,710,000.00 0.267.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 33 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告7.9 投资组合报告附注7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,669,931.45 2 应收证券清算款 18,833,173.56 3 应收股利 217,594.62 4 应收利息 1,438,764.95 5 应收申购款 94,138.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,253,603.257.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 105,947 18,153.42 248,473,805.99 12.92% 1,674,826,539.23 87.08% 第 34 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 南方基金管理有限公司 57,015,420.00 52.91% 2 赵惠云 700,000.00 0.64% 3 曹建敏 500,000.00 0.46% 4 吴彦冰 483,198.00 0.44% 5 冯健全 430,000.00 0.39% 6 唐进宇 388,901.00 0.36% 7 张琳 350,000.00 0.32% 8 陈忠芳 318,611.00 0.29% 9 于艳 300,000.00 0.27% 10 肖鹰 281,999.00 0.26%注:持有人为场内持有人。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 2,849,999.03 0.1482%员持有本开放式基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 10万份至 50 万份(含);本只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2004 年 10 月 14 日 )基金份额总额 3,535,576,439.25 本报告期期初基金份额总额 1,958,992,323.11 本报告期基金总申购份额 34,247,255.11 减:本报告期基金总赎回份额 69,939,233.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,923,300,345.22 第 35 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 东兴证券 1 495,812,423.98 13.90% 421,439.69 14.15% - 渤海证券 1 469,296,754.56 13.16% 381,307.65 12.80% - 华泰证券 2 467,126,591.71 13.10% 388,557.05 13.04% - 海通证券 1 424,658,147.36 11.91% 360,957.26 12.12% - 中投证券 1 348,416,402.66 9.77% 285,897.43 9.60% - 国联证券 1 300,314,269.73 8.42% 244,007.05 8.19% - 第 36 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 广发证券 1 294,009,312.33 8.24% 238,889.63 8.02% - 华宝证券 1 191,348,093.03 5.37% 166,778.97 5.60% - 中金公司 1 172,224,915.98 4.83% 146,390.54 4.91% - 光大证券 1 169,235,701.31 4.75% 143,850.78 4.83% - 中信证券 1 93,753,784.80 2.63% 79,689.79 2.68% - 东北证券 1 93,093,480.83 2.61% 81,271.45 2.73% - 银河证券 1 46,816,867.68 1.31% 39,794.05 1.34% - 东吴证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - -注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准(1)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;(2)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;(3)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;(4)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:(1)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;(2)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;(3)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 第 37 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 东兴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 海通证券 184,315.10 6.58% 280,000,000.00 59.57% - - 中投证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 广发证券 2,469,019.35 88.14% - - - - 华宝证券 147,775.00 5.28% - - - - 中金公司 - - 40,000,000.00 8.51% - - 光大证券 - - 40,000,000.00 8.51% - - 中信证券 - - - - - - 东北证券 - - 70,000,000.00 14.89% - - 银河证券 - - 40,000,000.00 8.51% - - 东吴证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 湘财证券 - - - - - -10.8 其他重大事件序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期号 中国证券报、 南方基金关于旗下部分基金参加中信银行网 1 上海证券报、 2012 年 6 月 29 日 上银行和移动银行优惠活动的公告 证券时报 南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网 中国证券报、 2 上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公 上海证券报、 2012 年 6 月 29 日 告 证券时报 中国证券报、 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法 3 上海证券报、 2012 年 6 月 25 日 证券活动的提示 证券时报 中国证券报、 南方基金管理有限公司网上直销关于开通电 4 上海证券报、 2012 年 6 月 25 日 脑 PC 客户端交易的公告 证券时报 第 38 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 中国证券报、 南方基金管理有限公司关于恢复直销电话交 5 上海证券报、 2012 年 6 月 5 日 易服务的公告 证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加华融证券网 中国证券报、 6 上交易系统基金定投申购费率优惠活动的公 上海证券报、 2012 年 5 月 31 日 告 证券时报 中国证券报、 南方基金关于旗下部分基金参加重庆银行网 7 上海证券报、 2012 年 5 月 22 日 银申购及网银定投申购费率优惠活动的公告 证券时报 中国证券报、 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在 8 上海证券报、 2012 年 5 月 21 日 渤海证券推出基金定期定额投资业务的公告 证券时报 中国证券报、 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银 9 上海证券报、 2012 年 5 月 2 日 行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 证券时报 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、 10 加邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动 上海证券报、 2012 年 5 月 2 日 的公告 证券时报 中国证券报、 南方基金关于旗下部分基金参加国泰君安自 11 上海证券报、 2012 年 4 月 9 日 助式交易系统申购费率优惠活动的公告 证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银 中国证券报、 12 行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公 上海证券报、 2012 年 3 月 31 日 告 证券时报 中国证券报、 13 南方基金关于开通电子直销汇款交易的公告 上海证券报、 2012 年 3 月 26 日 证券时报 南方基金关于开通光大银行卡网上直销交易 中国证券报、 14 2012 年 3 月 26 日 的公告 上海证券报、 第 39 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告 证券时报 中国证券报、 南方基金关于电子直销开通多交易账户的公 15 上海证券报、 2012 年 3 月 26 日 告 证券时报 中国证券报、 南方基金关于暂停直销电话交易系统服务的 16 上海证券报、 2012 年 3 月 23 日 公告 证券时报 中国证券报、 南方基金关于暂停网上直销交易系统服务的 17 上海证券报、 2012 年 3 月 23 日 公告 证券时报 中国证券报、 南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠 18 上海证券报、 2012 年 3 月 6 日 的公告 证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加齐鲁证券网 中国证券报、 19 上交易系统网上委托申购及定投申购费率优 上海证券报、 2012 年 2 月 13 日 惠活动的公告 证券时报 中国证券报、 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法 20 上海证券报、 2012 年 1 月 9 日 证券活动的提示 证券时报 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方积极配置证券投资基金的文件。 2、南方积极配置证券投资基金基金合同。 3、南方积极配置证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 第 40 页 共 41 页 南方积极配置股票(LOF)2012 年半年度报告11.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼11.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 41 页 共 41 页