大成中证红利指数证券投资基金 2025 年第 4 季度报告 2025 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 1 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 01 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证红利指数 基金主代码 090010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日 报告期末基金份额总额 1,010,328,009.27 份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟 踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力 争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组 成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如 成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调 整，以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债 券基金和货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成中证红利指 大成中证红利 大成中证红 大成中证红利 数 A 指数 C 利指数 E 指数 Y 下属分级基金的交易代码 090010 007801 022169 022927 报告期末下属分级基金的份额总额 949,235,616.6455,222,681.16 8,868.25 份 5,860,843.22 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2025 年 10 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日） 主要财务指标 大成中证红利指数 大成中证红利指数 大成中证红利指 大成中证红利指数 A C 数 E Y 1.本期已实现收益 25,563,933.72 1,381,934.79 154.83 146,434.62 2.本期利润 25,630,314.42 684,446.39 39.98 64,228.05 3.加权平均基金份额 0.0255 0.0126 0.0065 0.0140 本期利润 4.期末基金资产净值 2,491,618,809.05 143,821,121.20 23,231.73 15,493,772.21 5.期末基金份额净值 2.6249 2.6044 2.6197 2.6436 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成中证红利指数 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.93% 0.54% 0.76% 0.55% 0.17% -0.01% 过去六个月 3.31% 0.59% 1.67% 0.60% 1.64% -0.01% 过去一年 2.63% 0.73% -1.27% 0.73% 3.90% 0.00% 过去三年 24.46% 0.87% 11.34% 0.87% 13.12% 0.00% 过去五年 42.50% 0.96% 19.16% 0.97% 23.34% -0.01% 自基金合同 187.77% 1.25% 73.79% 1.25% 113.98% 0.00% 生效起至今 大成中证红利指数 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.91% 0.54% 0.76% 0.55% 0.15% -0.01% 过去六个月 3.26% 0.59% 1.67% 0.60% 1.59% -0.01% 过去一年 2.52% 0.73% -1.27% 0.73% 3.79% 0.00% 过去三年 24.08% 0.87% 11.34% 0.87% 12.74% 0.00% 过去五年 41.77% 0.96% 19.16% 0.97% 22.61% -0.01% 自基金合同 62.98% 0.99% 30.45% 1.01% 32.53% -0.02% 生效起至今 大成中证红利指数 E 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.90% 0.54% 0.76% 0.55% 0.14% -0.01% 过去六个月 3.24% 0.59% 1.67% 0.60% 1.57% -0.01% 过去一年 2.47% 0.73% -1.27% 0.73% 3.74% 0.00% 自基金合同 19.47% 1.01% 15.14% 1.01% 4.33% 0.00% 生效起至今 大成中证红利指数 Y 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.11% 0.54% 0.76% 0.55% 0.35% -0.01% 过去六个月 3.68% 0.59% 1.67% 0.60% 2.01% -0.01% 过去一年 3.34% 0.73% -1.27% 0.73% 4.61% 0.00% 自基金合同 3.76% 0.73% -0.86% 0.73% 4.62% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金自 2019 年 8 月 2 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准 收益率自 2019 年 8 月 6 日有份额之日开始计算。 3、本基金自 2024 年 9 月 13 日起增设 E 类基金份额类别，E 类的净值增长率和业绩比较基准 收益率自 2024 年 9 月 19 日有份额之日开始计算。 4、本基金自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额类别，Y 类的净值增长率和业绩比较基 准收益率自 2024 年 12 月 17 日有份额之日开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至 2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公 司，任基金核算部基金会计。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公司，先后担任 基金运营部基金会计、股票投资部投委会 秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分 析师、指数与期货投资部基金经理、指数 与期货投资部总监助理。2020 年 6 月 29 日至 2023 年 5 月 30 日任大成 MSCI 中国 A股质优价值100交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 14 日任大成 MSCI 中国 A 股 质优价值 100 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。2020 年 6 月 29日至2025年12月19日任深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深 证成长 40 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理。2020 年 6 月 29 日 本基金基 2021年6 月17 至 2022 年 11 月 30 日任大成中证 500 深 刘淼 金经理 日 - 17 年 市交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。2021 年 4 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日任大成中证全指医疗保健设备与服 务交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。2021 年 6 月 17 日起任大成中证红 利指数证券投资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日至 2022 年 12 月 8 日任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。2021 年 9 月 2 日至 2025 年 3 月 17日任大成中证A100交易型开放式指数 证券投资基金（更名前为大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金）基金经 理。2021 年 9 月 2 日至 2025 年 12 月 19 日任大成深证成份交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。2022 年 6 月 28 日 至2025年2月18日任大成中证电池主题 指数型发起式证券投资基金基金经理。 2022 年 7 月 13 日至 2025 年 3 月 17 日任 大成中证上海环交所碳中和交易型开放 式指数证券投资基金基金经理。2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 20 日任大成 动态量化配置策略混合型证券投资基金 基金经理。2023 年 3 月 20 日起任大成有 色金属期货交易型开放式指数证券投资 基金、大成有色金属期货交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成沪深 300 指数证券 投资基金基金经理。2024 年 3 月 6 日起 任大成中证 A50 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。2024 年 4 月 8 日至 2025 年 7 月 29 日任大成中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。2024 年 4 月 23 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。2024 年 5 月 24 日至 2025 年 2 月 18 日任大成中证芯片产业指 数型发起式证券投资基金基金经理。2024 年 5 月 28 日至 2025 年 7 月 29 日任大成 中证工程机械主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。2024 年 11 月 12 日起任大成中证 A500 交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金（转型前为 大成中证 A500 指数型发起式证券投资基 金）基金经理。2024 年 11 月 22 日起任 大成中证 A500 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。2025 年 4 月 2 日起任 大成深证 100 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。2025 年 4 月 23 日起任 大成中证全指自由现金流交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。2025 年 7 月 2 日起任大成中证全指自由现金流交 易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理。2025 年 7 月 16 日起担 任大成创业板人工智能交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。2025 年 8 月 29日起任大成创业板50交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。2025 年 9 月 23日起任大成创业板50交易型开放式指 数证券投资基金联接基金（转型前为大成 创业板 50 指数型证券投资基金）基金经 理。2025 年 10 月 21 日起任大成创业板 人工智能交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理。具备基金从 业资格。国籍：中国 李绍 本基金基 2023年3 月20 2025 年 11 25 年 东北财经大学经济学硕士。证券、期货从 金经理， 日 月 4 日 业年限 25 年。曾先后任职于大连商品交 首席指数 易所、中国金融期货交易所和中国期货市 投资官 场监控中心，曾负责中国证监会期货市场 运行监测监控系统建设，获证券期货科技 进步评比一等奖；主持编制发布中国商品 期货指数、农产品期货指数等系列指数。 2015 年 5 月加入大成基金管理有限公 司，曾任指数与期货投资部总监，现任指 数与期货投资部首席指数投资官。2019 年10月24日起任大成有色金属期货交易 型开放式指数证券投资基金基金经理。 2019 年 10 月 30 日起任大成有色金属期 货交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理。2021年10月21日至2024 年12月12日任大成绝对收益策略混合型 发起式证券投资基金基金经理。2022 年 3 月 18 日至 2023 年 6 月 14 日任大成上海 金交易型开放式证券投资基金基金经 理。2023 年 3 月 20 日至 2025 年 11 月 4 日任大成中证红利指数证券投资基金、大 成中证全指医疗保健设备与服务交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。2023 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 10 日任大成 中证上海环交所碳中和交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。2023 年 4 月 14日至2024年12月9日任大成沪深300 指数证券投资基金基金经理。2024 年 3 月 6 日至 2025 年 11 月 4 日任大成中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。2024 年 4 月 8 日至 2025 年 11 月4日任大成中证红利低波动100交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 中央财经大学经济学硕士。曾任深圳证券 交易所信息管理部市场分析师、创金合信 基金管理有限公司量化指数与国际部基 本基金基 金经理、申万菱信基金管理有限公司指数 金经理， 投资部基金经理助理、国泰海通证券股份 孙雨 指数与期 2025 年 10 月 - 11 年 有限公司研究所首席分析师。2025 年 8 货投资部 31 日 月加入大成基金管理有限公司，现任指数 执行总监 与期货投资部执行总监。2025 年 10 月 31 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数 证券投资基金、大成中证红利指数证券投 资基金、大成中证全指医疗保健设备与服 务交易型开放式指数证券投资基金、大成 中证红利低波动 100 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，A 股市场整体震荡上行，主要指数表现有所分化。收益方面，沪深 300 跌 0.23%；中 证 500 涨 0.72%；中证 1000 涨 0.27%；创业板指跌 1.08%；科创 50 跌 10.10%。行业上，石油石化、 国防军工和有色金属涨幅较高；房地产、医药和计算机表现不佳。风格上，价值相对占优。 报告期内，指数估值在经历三季度强势上涨后已处于相对高位，市场对于宏观基本面的支撑诉求有所提升。从经济数据来看，国内经济的内生增长动能有待提振，难以对行情形成加持。与此同时，时间线进入四季度，历史统计规律显示，岁末市场风格切换的概率相对较大，成长板块绝对占优的变数显著提高。在此背景下，行情波动放大的可能性增加，叠加前期获利资金存在离场压力，市场进入震荡调整格局，高位资产调整幅度尤为明显。阶段表现上，十月中上旬，A 股市场在创下十年新高后随即步入震荡调整阶段。本轮调整除了报告前文提到的多重影响因素外，直接诱因系中美贸易摩擦升温。不过，贸易摩擦对经济冲击边际效应递减，这次摩擦对股市投资情绪的扰动比四月份短暂。十月月下旬，市场再度上行，上证指数重返十年新高，科技、新能源等前期回调多的主题反弹力度更大。同时，市场交易特征出现了从科技板块向部分周期与制造扩散和轮动的迹象，风格逐渐趋于平衡。此后两周，上证指数在 4000 点附近窄幅震荡。十一月第三周市场再度走弱，第四周起至十二月中，市场在小幅修复后进入高位震荡格局。区间内，科技板块凭借前期超跌反弹的强诉求和海外行情修复的共振而录得更高的超额收益。震荡月余后，受益于情绪修复和中长期资金持续入市，市场自十二月中旬开始逐渐企稳反弹，科技和周期双主线领涨行情，至年末顺利收官。 本基金标的指数为中证红利指数。中证红利指数从沪深市场中选取现金股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场高红利上市公司证券的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资，即原则上按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，各项操作符合基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成中证红利指数 A 的基金份额净值为 2.6249 元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.93%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%；截至本报告期末大成中证红利指数 C 的基金份额净值为 2.6044 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.91%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%；截至本报告期末大成中证红利指数 E 的基金份额净值为 2.6197 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%；截至本报告期末大成中证红利指数 Y 的基金份额净值为 2.6436 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.11%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,504,999,160.32 94.27 其中：股票 2,504,999,160.32 94.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 149,156,852.25 5.61 8 其他资产 3,102,745.53 0.12 9 合计 2,657,258,758.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 528,007,877.80 19.92 C 制造业 660,282,476.59 24.91 D 电力、热力、燃气及水生产和 45,479,279.21 1.72 供应业 E 建筑业 76,062,505.96 2.87 F 批发和零售业 66,560,515.26 2.51 G 交通运输、仓储和邮政业 263,516,281.36 9.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 629,207,427.25 23.74 K 房地产业 22,676,829.84 0.86 L 租赁和商务服务业 82,651,460.75 3.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 25,271,550.00 0.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 104,338,026.60 3.94 S 综合 - - 合计 2,504,054,230.62 94.46 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 103,284.72 0.00 C 制造业 738,801.42 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,694.44 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 32,995.62 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 43,153.50 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 944,929.70 0.04 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601919 中远海控 4,930,830 74,849,999.40 2.82 2 600256 广汇能源 8,774,450 43,170,294.00 1.63 3 603565 中谷物流 3,715,824 37,306,872.96 1.41 4 601666 平煤股份 4,672,321 36,771,166.27 1.39 5 601699 潞安环能 3,114,419 36,750,144.20 1.39 6 600546 山煤国际 3,642,103 36,748,819.27 1.39 7 600295 鄂尔多斯 2,913,100 36,005,916.00 1.36 8 000983 山西焦煤 5,428,670 34,852,061.40 1.31 9 601225 陕西煤业 1,599,600 34,103,472.00 1.29 10 000408 藏格矿业 392,800 33,152,320.00 1.25 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 301656 联合动力 7,395 188,276.70 0.01 2 688795 摩尔线程 344 143,165.92 0.01 3 001280 中国铀业 2,277 103,284.72 0.00 4 688809 强一股份 259 52,657.29 0.00 5 688802 沐曦股份 102 40,729.62 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 97,886.42 2 应收证券清算款 894,127.47 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,110,731.64 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,102,745.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 301656 联合动力 188,276.70 0.01 新股锁定 2 688795 摩尔线程 143,165.92 0.01 新股锁定 3 001280 中国铀业 103,284.72 0.00 新股锁定 4 688809 强一股份 52,657.29 0.00 新股锁定 5 688802 沐曦股份 40,729.62 0.00 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 大成中证红利指 大成中证红 大成中 大成中证红 项目 数 A 利指数 C 证红利 利指数 Y 指数 E 报告期期初基金份额总额 1,036,226,005.4648,059,612.804,655.273,785,289.23 报告期期间基金总申购份额 67,871,823.5324,575,051.385,547.302,342,719.51 减:报告期期间基金总赎回份额 154,862,212.3517,411,983.021,334.32 267,165.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 949,235,616.6455,222,681.168,868.255,860,843.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 大成中证红利指数 大成中证红利指数 大成中证红利指数 大成中证 项目 A C E 红利指数 Y 报告期期初管理人持有的本 - - 4,560.59 - 基金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 0.00 - 报告期期末管理人持有的本 - - 4,560.59 - 基金份额 报告期期末持有的本基金份 - - 0.00 - 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件； 2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2026 年 1 月 22 日