大成中证红利指数证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证红利指数 基金主代码 090010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日 报告期末基金份额总额 1,720,694,405.08 份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密 跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化， 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超 过 4%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股 组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和 成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊 情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的 方法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、 债券基金和货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 下属分级基金的交易代码 090010 007801 报告期末下属分级基金的份额总额 1,338,580,936.95 份 382,113,468.13 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日） 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 1.本期已实现收益 58,344,772.14 11,276,999.68 2.本期利润 101,252,951.21 16,976,429.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0793 0.0661 4.期末基金资产净值 3,080,225,138.59 874,367,185.53 5.期末基金份额净值 2.301 2.288 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成中证红利指数 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 3.74% 0.64% 1.67% 0.66% 2.07% -0.02% 过去六个月 4.35% 0.71% -0.25% 0.72% 4.60% -0.01% 过去一年 8.90% 0.76% 5.73% 0.77% 3.17% -0.01% 过去三年 30.74% 0.98% 16.76% 1.00% 13.98% -0.02% 过去五年 52.33% 1.07% 24.78% 1.09% 27.55% -0.02% 自基金合同 152.26% 1.29% 63.22% 1.30% 89.04% -0.01% 生效起至今 大成中证红利指数 C 阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 3.72% 0.64% 1.67% 0.66% 2.05% -0.02% 过去六个月 4.33% 0.71% -0.25% 0.72% 4.58% -0.01% 过去一年 8.80% 0.76% 5.73% 0.77% 3.07% -0.01% 过去三年 30.37% 0.98% 16.76% 1.00% 13.61% -0.02% 自基金合同 43.18% 1.03% 22.52% 1.05% 20.66% -0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金自 2019 年 8 月 2 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准 收益率自 2019 年 8 月 6 日有份额之日开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至 2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公 司，任基金核算部基金会计。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公司，先后担任 基金运营部基金会计、股票投资部投委会 秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分 析师、指数与期货投资部基金经理、指数 刘淼 本基金基 2021 年 6月 17 - 15 年 与期货投资部总监助理。2020 年 6 月 29 金经理 日 日至 2023 年 5 月 30 日任大成 MSCI 中国 A股质优价值100交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 14 日任大成 MSCI 中国 A 股 质优价值 100 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。2020 年 6 月 29日起任深证成长40交易型开放式指数 证券投资基金、大成深证成长 40 交易型 开放式指数联接基金基金经理。2020 年 6 月 29日至 2022年 11 月 30 日任大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。2021 年 4 月 30 日起任大成 中证全指医疗保健设备与服务交易型开 放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日起任大成中证红利指数证券 投资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日至 2022 年 12 月 8 日任中证 500 沪市交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年9月2日起任大成中证100交易型开放 式指数证券投资基金、大成深证成份交易 型开放式指数证券投资基金基金经理。 2022 年 6 月 28 日起任大成中证电池主题 指数型发起式证券投资基金基金经理。 2022 年 7 月 13 日起任大成中证上海环交 所碳中和交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。2022 年 10 月 13 日至 2023 年10月20日任大成动态量化配置策略混 合型证券投资基金基金经理。2023 年 3 月 20 日起任大成有色金属期货交易型开 放式指数证券投资基金、大成有色金属期 货交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大 成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。 具备基金从业资格。国籍：中国 东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于 大连商品交易所、中国金融期货交易所和 中国期货市场监控中心，曾负责中国证监 会期货市场运行监测监控系统建设，获证 券期货科技进步评比一等奖；主持编制发 布中国商品期货指数、农产品期货指数等 系列指数。2015 年 5 月加入大成基金管 本基金基 理有限公司，现任指数与期货投资部总 金经理， 2023 年 3月 20 监。2019 年 10 月 24 日起任大成有色金 李绍 指数与期 日 - 23 年 属期货交易型开放式指数证券投资基金 货投资部 基金经理。2019 年 10 月 30 日起任大成 总监 有色金属期货交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。2021 年 10 月 21 日起任大成绝对收益策略混合型发起 式证券投资基金基金经理。2022 年 3 月 18 日至 2023 年 6 月 14 日任大成上海金 交易型开放式证券投资基金基金经理。 2023 年 3 月 20 日起任大成中证红利指数 证券投资基金、大成中证全指医疗保健设 备与服务交易型开放式指数证券投资基 金、大成中证上海环交所碳中和交易型开 放式指数证券投资基金基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成沪深 300 指数证券 投资基金基金经理。具有基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，国内经济处于筑底企稳的过程中，稳增长及活跃资本市场等各项政策不断加码；海外方面，美债收益率仍在上行，压制估值。多重影响下，股票市场震荡寻底，主要指数表现较弱。 其中，沪深 300 跌 3.98%；中证 500 跌 5.13%；创业板指跌 9.53%。行业上（中信分类），煤炭、 非银行金融、石油石化走势强劲；传媒、计算机、电力设备及新能源跌幅较大。风格上，大盘、价值表现相对稍好。阶段表现上，7 月份，在确认国内经济仍处在偏弱状态的背景下，市场伴随政策预期波动：上半月，政策预期整体偏谨慎，市场以震荡为主；月底实际出台的政策力度较此前预期边际有所提升且个别领域有亮点，对市场情绪提振不少，尤其是基本面将受益的房地产、大金融等，在情绪带动下反弹强劲。8 月份，经济仍处筑底期、政策效果尚未转化、人民币贬值等不利因素对情绪产生放大作用，导致市场大幅波动。9 月份，伴随各项政策的出台和落地，预期和现实逐步修复，情绪面有所改善，市场跌幅减小。 本基金标的指数为中证红利指数。中证红利指数从沪深市场中选取现金股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场高红利上市公司证券的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资，即原则上按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成中证红利指数 A 的基金份额净值为 2.301 元，本报告期基金份额净值增 长率为 3.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.67%;大成中证红利指数 C 的基金份额净值为 2.288 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.72%，同期业绩比较基准收益率为 1.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,732,066,487.22 94.23 其中：股票 3,732,066,487.22 94.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 224,880,402.62 5.68 8 其他资产 3,619,416.60 0.09 9 合计 3,960,566,306.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 517,523,796.17 13.09 C 制造业 1,356,925,073.78 34.31 D 电力、热力、燃气及水生产和 154,120,391.96 3.90 供应业 E 建筑业 71,539,493.76 1.81 F 批发和零售业 111,274,279.38 2.81 G 交通运输、仓储和邮政业 308,083,396.75 7.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 786,164,664.53 19.88 K 房地产业 216,062,945.83 5.46 L 租赁和商务服务业 24,745,497.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 181,440,092.00 4.59 S 综合 - - 合计 3,727,879,631.16 94.27 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,595,076.63 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 2,697.99 0.00 F 批发和零售业 70,358.57 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,490,433.13 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,186,856.06 0.11 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600028 中国石化 17,405,424 105,650,923.68 2.67 2 601000 唐山港 20,890,900 77,087,421.00 1.95 3 600395 盘江股份 11,943,705 73,692,659.85 1.86 4 601328 交通银行 12,601,335 72,583,689.60 1.84 5 601088 中国神华 2,186,791 68,227,879.20 1.73 6 601288 农业银行 18,740,029 67,464,104.40 1.71 7 600282 南钢股份 17,954,800 66,432,760.00 1.68 8 601988 中国银行 17,596,934 66,340,441.18 1.68 9 600350 山东高速 8,891,156 63,660,676.96 1.61 10 600398 海澜之家 8,189,000 62,891,520.00 1.59 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601728 中国电信 394,011 2,281,323.69 0.06 2 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01 3 301387 光大同创 3,070 142,159.42 0.00 4 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00 5 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一农业银行的发行主体中国农业银行股份有限公司于 2022 年 9 月 30 日因作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况等，受到中国银行保险 监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕52 号），于 2023 年 8 月 15 日因农户贷款发放后流 入房地产企业，农村个人生产经营贷款贷后管理不到位等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（金罚决字〔2023〕8 号）。农业银行为本基金跟踪标的指数的成份券。 2、本基金投资的前十名证券之一中国银行的发行主体中国银行股份有限公司于 2023 年 2 月 16 日因小微企业贷款风险分类不准确等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2023〕5 号）。中国银行为本基金跟踪标的指数的成份券。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 215,939.14 2 应收证券清算款 279,958.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,123,518.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,619,416.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 301559 中集环科 318,347.68 0.01 新股未上市 2 688249 晶合集成 122,700.85 0.00 新股锁定 3 688657 浩辰软件 104,227.20 0.00 新股未上市 4 301387 光大同创 14,011.48 0.00 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 报告期期初基金份额总额 1,168,728,981.82 246,132,475.01 报告期期间基金总申购份额 261,468,465.32 221,561,599.29 减:报告期期间基金总赎回份额 91,616,510.19 85,580,606.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,338,580,936.95 382,113,468.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件； 2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日