大成中证红利指数证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ......47 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55 7.12 投资组合报告附注 ...... 55 §8 基金份额持有人信息...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 10.4 基金投资策略的改变 ...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成中证红利指数证券投资基金 基金简称 大成中证红利指数 基金主代码 090010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 1,408,387,879.46 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 金简称 下属分级基金的交 090010 007801 易代码 报告期末下属分级 1,302,926,374.46 份 105,461,505.00 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指 数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权 重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标 的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方 法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和 货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 李申 负责人 联系电话 0755-83183388 021-60637102 电子邮箱 office@dcfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008885558 021-60637111 传真 0755-83199588 021-60635778 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区金融大街 25 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 1 号楼 27-33 层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 吴庆斌 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 注册登记机构 大成基金管理有限公司 1236号大成基金总部大厦5层、 27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 本期已实现收益 48,015,621.41 5,743,277.92 本期利润 6,359,295.81 -19,512,602.98 加权平均基金份 0.0045 -0.0812 额本期利润 本期加权平均净 0.21% -3.82% 值利润率 本期基金份额净 0.28% 0.19% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 1,516,338,190.87 121,742,710.27 润 期末可供分配基 1.1638 1.1544 金份额利润 期末基金资产净 2,819,264,565.33 227,204,215.27 值 期末基金份额净 2.164 2.154 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 137.24% 34.79% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、根据我司 2019 年 8 月 2 日《关于大成中证红利指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相 应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019 年 8 月 2 日起，对大成中证红利指数证券投资基金 （以下简称“本基金”）增设收取销售服务费的 C 类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。报告关于 C 类份额的指标计算起始日为 C 类份额的初始申购确认日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成中证红利指数 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.88% 0.78% 0.68% 0.80% 1.20% -0.02% 过去三个月 -1.14% 1.37% -3.50% 1.37% 2.36% 0.00% 过去六个月 0.28% 1.39% -1.82% 1.41% 2.10% -0.02% 过去一年 3.10% 1.24% -0.75% 1.25% 3.85% -0.01% 过去三年 31.31% 1.10% 15.37% 1.12% 15.94% -0.02% 自基金合同生效起 137.24% 1.33% 61.45% 1.34% 75.79% -0.01% 至今 大成中证红利指数 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.84% 0.79% 0.68% 0.80% 1.16% -0.01% 过去三个月 -1.19% 1.37% -3.50% 1.37% 2.31% 0.00% 过去六个月 0.19% 1.40% -1.82% 1.41% 2.01% -0.01% 过去一年 3.01% 1.24% -0.75% 1.25% 3.76% -0.01% 自基金合同生效起 34.79% 1.11% 21.19% 1.13% 13.60% -0.02% 至今 注：大成中证红利 C 类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2019 年 8 月 6 日 C 类开始有份额之 日开始计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、自 2019 年 8 月 2 日起，大成中证红利指数证券投资基金增设收取销售服务费的 C 类基金 份额类别。C 类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2019 年 8 月 6 日 C 类开始有份额之日开始 计算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 23 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学工学博士。2011 年 1 月至 2012 年 5 月就职于博时基金管理有限公司，任 股票投资部投资分析员。2012 年 7 月加入 大成基金管理有限公司，曾担任数量与指 数投资部高级数量分析师、基金经理助理， 现任指数与期货投资部总监助理。2014 年 12 月 6 日起任大成中证红利指数证券投资 基金基金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 年 11 月 13 日担任大成中证互联网金融指 夏高 本基金基 2014 年 - 11 年 数分级证券投资基金基金经理。2016 年 2 金经理 12 月 6 日 月 3 日起任大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金经理。2017 年 3 月 21 日至 2021 年 4 月 27 日任大成智 惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2020 年 9 月 18 日起任大成 动态量化配置策略混合型证券投资基金、 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资 基金基金经理。2021 年 2 月 23 日起任大 成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基 金基金经理。2021 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 26 日任大成中证全指医疗保健设备与 服务交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。国籍：中国 北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至 2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公 司，任基金核算部基金会计。2011 年 5 月 加入大成基金管理有限公司，先后担任基 金运营部基金会计、股票投资部投委会秘 书兼风控员、数量与指数投资部数量分析 师、指数与期货投资部基金经理、指数与 期货投资部总监助理；曾担任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深 证成长 40 交易型开放式指数联接基金、大 成中证 500 深市交易型开放式指数证券投 资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理助 理。2017 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 1 日 任大成中证 100 交易型开放式指数证券投 资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数 证券投资基金、大成深证成份交易型开放 式指数证券投资基金基金经理助理。2020 刘淼 本基金基 2021 年 6 - 14 年 年 6 月 29 日起任深证成长 40 交易型开放 金经理 月 17 日 式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交 易型开放式指数联接基金、大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、大 成MSCI中国A股质优价值100交易型开放 式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股 质优价值 100 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理。2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。2021 年 6 月 17 日起任大成中证红利 指数证券投资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日起任中证 500 沪市交易型开放式指数 证券投资基金、大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金、大成深证成份交易 型开放式指数证券投资基金基金经理。 2022 年 6 月 28 日起任大成中证电池主题 指数型发起式证券投资基金基金经理。 2022 年 7 月 13 日起任大成中证上海环交 所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。具备基金从业资格。国籍：中 国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A 股市场受一系列事件扰动，整体跌幅较大。主要指数方面，沪深 300 跌 9.22%； 中证 500 跌 12.30%；创业板指跌 15.41%。行业上（中信分类），煤炭、消费者服务、交通运输录 得正收益；而电子、传媒、综合金融则表现不佳。风格上，价值总体优于成长。 年初伊始，伴随着对国内经济压力的担忧及美债收益率上行的压制，A 股市场普遍调整，尤 以高估值热门赛道为甚。春节后，“稳增长”板块继负面情绪一定程度的释放出现小幅反弹。然而，市场在二月下旬受外围地缘冲突影响，风险偏好再度下降。直至三月中，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议释放积极信号，市场进入为期一个月左右的修复整理期，“稳增长”和“通胀”相关主题投资超额收益显著。四月中，核心地区疫情扩散，国内经济增长节奏被打乱，叠加海外货币紧缩、美股连续下跌，A 股市场重回一季度的调整状态。至当月 26 日，主流宽基指数均创阶段性新低。此后，在流动性宽松、疫情缓解和国内外经济周期错位等因素带动下，A 股市场对前期的超跌予以修正、持续反弹，同时表现出强烈的“以我为主”的特征。结构上，新能源有关的各细分板块表现突出，势头最为强劲。 本基金标的指数为中证红利指数。中证红利指数从沪深市场中选取现金股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场高红利上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成中证红利指数 A 的基金份额净值为 2.164 元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.28%，同期业绩比较基准收益率为-1.82%；截至本报告期末大成中证红利指数 C 的基金份额净值为 2.154 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.19%，同期业绩比较基准收益率为-1.82%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为在稳增长政策密集落地的背景下国内经济整体趋势向好。节奏上，考虑到与疫情防控的平衡，复苏不会一蹴而就，尚需一些信心和耐心。结构上，因海外通胀韧性较强拖累出口，复苏或将由内需主导，消费的恢复则可能相对靠后一些。流动性方面，依旧保持充裕，但进一步宽松的概率较小。对于股票市场而言，由于上半年，内外部经济压力、突发地缘“黑天鹅”和疫情反复等因素在不同时间段对股市形成冲击，导致投资者对影响股市的短期因素反映过度，形成超跌。5-6 月份，市场对于二季度经济预期比较充分，相对来说宏观环境波动较小，流动性推升成长板块修复。下半年，经济复苏的节奏和持续性可能仍会影响市场的波动和风格。但伴随不利影响的钝化、经济活力的提升，投资终将回归到寻找中长期能兑现的确定性上来。整体上，预计 A 股市场下半年或将保持震荡向上的格局。 组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括七名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成中证红利指数证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 99,055,741.51 92,789,359.28 结算备付金 968,799.95 336,126.54 存出保证金 544,557.50 93,912.67 交易性金融资产 6.4.7.2 2,951,628,119.32 3,100,335,017.21 其中：股票投资 2,849,667,680.96 3,000,425,017.21 基金投资 - - 债券投资 101,960,438.36 99,910,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 72,238.62 应收股利 - - 应收申购款 5,273,734.67 4,887,661.17 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 899,791.94 资产总计 3,057,470,952.95 3,199,414,107.43 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 42,320.24 - 应付赎回款 7,571,706.25 3,994,003.40 应付管理人报酬 1,937,668.65 1,971,687.03 应付托管费 387,533.74 394,337.42 应付销售服务费 26,624.83 12,975.51 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,036,318.64 1,865,359.08 负债合计 11,002,172.35 8,238,362.44 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,408,387,879.46 1,479,142,552.70 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 1,638,080,901.14 1,712,033,192.29 净资产合计 3,046,468,780.60 3,191,175,744.99 负债和净资产总计 3,057,470,952.95 3,199,414,107.43 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,408,387,879.46 份，其中大成中证红利指 数 A 基金份额总额为 1,302,926,374.46 份，基金份额净值 2.164 元。大成中证红利指数 C 基金份 额总额为 105,461,505.00 份，基金份额净值 2.154 元。 6.2 利润表 会计主体：大成中证红利指数证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 2,889,859.13 334,850,310.99 1.利息收入 237,636.61 271,751.49 其中：存款利息收入 6.4.7.13 237,636.61 271,751.49 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 68,731,290.52 89,529,843.30 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -20,535,660.80 40,767,298.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,031,452.06 - 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 88,235,499.26 48,762,545.01 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -66,912,206.50 244,167,963.91 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 833,138.50 880,752.29 填列） 减：二、营业总支出 16,043,166.30 11,700,588.60 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,037,506.60 9,107,691.71 2．托管费 6.4.10.2.2 2,607,501.29 1,821,538.24 3．销售服务费 6.4.10.2.3 254,982.62 27,897.21 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 143,175.79 743,461.44 三、利润总额（亏损总额以 -13,153,307.17 323,149,722.39 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -13,153,307.17 323,149,722.39 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -13,153,307.17 323,149,722.39 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：大成中证红利指数证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,479,142,552.70 - 1,712,033,192.29 3,191,175,744.99 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,479,142,552.70 - 1,712,033,192.29 3,191,175,744.99 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -70,754,673.24 - -73,952,291.15 -144,706,964.39 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -13,153,307.17 -13,153,307.17 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -70,754,673.24 - -60,798,983.98 -131,553,657.22 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 893,789,826.15 - 1,018,580,309.32 1,912,370,135.47 购款 2 .基金赎 -964,544,499.39 - -1,079,379,293.30 -2,043,923,792.69 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,408,387,879.46 - 1,638,080,901.14 3,046,468,780.60 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,241,298,951.53 - 1,045,327,207.58 2,286,626,159.11 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,241,298,951.53 - 1,045,327,207.58 2,286,626,159.11 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 97,357,549.99 - 425,253,564.24 522,611,114.23 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 323,149,722.39 323,149,722.39 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 97,357,549.99 - 102,103,841.85 199,461,391.84 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 528,761,898.86 - 504,524,697.24 1,033,286,596.10 购款 2 .基金赎 -431,404,348.87 - -402,420,855.39 -833,825,204.26 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,338,656,501.52 - 1,470,580,771.82 2,809,237,273.34 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成中证红利指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1423 号《关于核准大成中证红利指数证券投资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,869,617,524.27 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 008 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成中证红利 指数证券投资基金基金合同》于 2010 年 2 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,869,829,259.37 份基金份额，其中认购资金利息折合 211,735.10 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2019 年 8 月 2 日发布的《关于大成中证红 利指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》以及更新的《大 成中证红利指数证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2019 年 8 月 2 日起，本基金增设 C 类基 金份额，原有基金份额全部自动转换为 A 类基金份额。其中，A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类 基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数(中证红利指数)的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)，本基金也可投资于非标的指数成份股(含存托凭证)、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的 90%，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金标的指数使用费由基金管理人大成基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的 财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文中涉及的变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 202 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2.金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工 具准则的规定进行分类和计量的结果对比表： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 92,789,359.28 元、336,126.54 元、93,912.67元、899,791.94 元、72,238.62 元和 4,887,661.17 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金 额分别为 92,799,971.52 元、336,277.74 元、93,954.87 元、0.00 元、72,238.62 元和 4,887,661.17 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 3,100,335,017.21 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 3,101,224,003.51 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,994,003.40 元、 1,971,687.03 元、394,337.42 元、12,975.51 元、1,605,268.27 元和 10,090.81 元。新金融工具 准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,994,003.40 元、1,971,687.03 元、394,337.42 元、12,975.51 元、1,605,268.27 元和 10,090.81 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交 易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在 “应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量 类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、 “交易性金融资 产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 99,055,741.51 等于：本金 99,047,146.95 加：应计利息 8,594.56 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 99,055,741.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,879,669,159.71 - 2,849,667,680.96 -30,001,478.75 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 债券 交易所市 - - - - 场 银行间市 99,888,600.00 1,920,438.36 101,960,438.36 151,400.00 场 合计 99,888,600.00 1,920,438.36 101,960,438.36 151,400.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,979,557,759.71 1,920,438.36 2,951,628,119.32 -29,850,078.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 18,287.71 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 769,558.60 其中：交易所市场 769,558.60 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 248,472.33 合计 1,036,318.64 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成中证红利指数 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,381,050,593.33 1,381,050,593.33 本期申购 373,650,963.26 373,650,963.26 本期赎回（以“-”号填列） -451,775,182.13 -451,775,182.13 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,302,926,374.46 1,302,926,374.46 大成中证红利指数 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 98,091,959.37 98,091,959.37 本期申购 520,138,862.89 520,138,862.89 本期赎回（以“-”号填列） -512,769,317.26 -512,769,317.26 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 105,461,505.00 105,461,505.00 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成中证红利指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 2,021,628,810.36 -422,370,537.44 1,599,258,272.92 本期利润 48,015,621.41 -41,656,325.60 6,359,295.81 本期基金份额交易产 -115,093,788.75 25,814,410.89 -89,279,377.86 生的变动数 其中：基金申购款 546,852,866.00 -121,834,870.87 425,017,995.13 基金赎回款 -661,946,654.75 147,649,281.76 -514,297,372.99 本期已分配利润 - - - 本期末 1,954,550,643.02 -438,212,452.15 1,516,338,190.87 大成中证红利指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 142,726,504.98 -29,951,585.61 112,774,919.37 本期利润 5,743,277.92 -25,255,880.90 -19,512,602.98 本期基金份额交易产 8,677,615.00 19,802,778.88 28,480,393.88 生的变动数 其中：基金申购款 755,222,130.32 -161,659,816.13 593,562,314.19 基金赎回款 -746,544,515.32 181,462,595.01 -565,081,920.31 本期已分配利润 - - - 本期末 157,147,397.90 -35,404,687.63 121,742,710.27 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 206,737.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,207.23 其他 2,691.66 合计 237,636.61 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,240,558,354.28 减：卖出股票成本总额 1,257,901,375.36 减：交易费用 3,192,639.72 买卖股票差价收入 -20,535,660.80 6.4.7.14.2 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,031,452.06 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,031,452.06 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 88,235,499.26 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 88,235,499.26 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -66,912,206.50 股票投资 -67,042,206.50 债券投资 130,000.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -66,912,206.50 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 827,245.06 基金转换费收入 5,893.44 合计 833,138.50 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分不低于 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 64,464.96 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 5,343.46 账户维护费 13,500.00 其他 360.00 合计 143,175.79 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 光大证券 689,302,828.81 28.70 290,477.73 0.07 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 492,265.02 28.69 212,065.95 27.56 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 264.71 0.07 - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,037,506.60 9,107,691.71 其中：支付销售机构的客户维护费 4,376,229.61 3,326,837.14 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,607,501.29 1,821,538.24 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 合计 大成基金 - 94,538.14 94,538.14 合计 - 94,538.14 94,538.14 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 合计 大成基金 - 895.12 895.12 合计 - 895.12 895.12 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 X 0.10%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 99,055,741.51 206,737.72 170,277,121.01 260,840.59 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位：股） 佳缘 2022 新股锁 301117 科技 年 1 月 6 个月 定 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 7 日 元道 2022 1 个月 新股未 301139 通信 年 6 月内（含）上市 38.46 38.46 5,085195,569.10 195,569.10 - 30 日 元道 2022 新股锁 301139 通信 年 6 月 6 个月 定 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 30 日 嘉戎 2022 新股锁 301148 技术 年 4 月 6 个月 定 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 14 日 中一 2022 新股锁 2022-6-10 301150 科技 年 4 月 6 个月 定 163.56 82.76 404 43,997.64 33,435.04 每股送 14 日 0.5 股 中科 2022 新股锁 301153 江南 年 5 月 6 个月 定 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 10 日 国能 2022 新股锁 301162 日新 年 4 月 6 个月 定 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 19 日 宏德 2022 新股锁 301163 股份 年 4 月 6 个月 定 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 11 日 唯科 2022 新股锁 301196 科技 年 1 月 6 个月 定 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 4 日 大族 2022 新股锁 301200 数控 年 2 月 6 个月 定 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 18 日 华兰 2022 新股锁 301207 疫苗 年 2 月 6 个月 定 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 10 日 万凯 2022 新股锁 301216 新材 年 3 月 6 个月 定 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 21 日 铜冠 2022 新股锁 301217 铜箔 年 1 月 6 个月 定 17.27 14.83 4,284 73,984.68 63,531.72 - 20 日 腾远 2022 新股锁 2022-5-24 301219 钴业 年 3 月 6 个月 定 173.98 87.82 578 55,847.58 50,759.96 每股送 10 日 0.8 股 浙江 2022 新股锁 301222 恒威 年 3 月 6 个月 定 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 2 日 实朴 2022 新股锁 301228 检测 年 1 月 6 个月 定 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 21 日 杰创 2022 新股锁 301248 智能 年 4 月 6 个月 定 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 13 日 富士 2022 新股锁 301258 莱 年 3 月 6 个月 定 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 21 日 铭利 2022 新股锁 301268 达 年 3 月 6 个月 定 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 29 日 金道 2022 新股锁 301279 科技 年 4 月 6 个月 定 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 6 日 301288 清研 2022 6 个月 新股锁 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 环境 年 4 月 定 14 日 中国 2022 新股锁 600938 海油 年 4 月 6 个月 定 10.80 15.86 84,004907,243.201,332,303.44 - 14 日 长光 2022 新股锁 688048 华芯 年 3 月 6 个月 定 80.80 111.97 6,790548,632.00 760,276.30 - 25 日 安达 2022 新股锁 688125 智能 年 4 月 6 个月 定 60.55 43.43 3,774228,515.70 163,904.82 - 8 日 超卓 2022 1 个月 新股未 688237 航科 年 6 月内（含）上市 41.27 41.27 2,891119,311.57 119,311.57 - 24 日 井松 2022 新股锁 688251 智能 年 5 月 6 个月 定 35.62 36.66 3,392120,823.04 124,350.72 - 27 日 均普 2022 新股锁 688306 智能 年 3 月 6 个月 定 5.08 5.19 47,094239,237.52 244,417.86 - 15 日 奥比 2022 1 个月 新股未 688322 中光 年 6 月内（含）上市 30.99 30.99 8,529264,313.71 264,313.71 - 30 日 注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。本 基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只指数型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金采用完全复制法跟踪标的指数，力争本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：同)。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 99,055,741.51 - - - 99,055,741.51 结算备付金 968,799.95 - - - 968,799.95 存出保证金 544,557.50 - - - 544,557.50 交易性金融资产 101,960,438.36 - - 2,849,667,680.96 2,951,628,119.32 应收申购款 - - - 5,273,734.67 5,273,734.67 资产总计 202,529,537.32 - - 2,854,941,415.63 3,057,470,952.95 负债 应付赎回款 - - - 7,571,706.25 7,571,706.25 应付管理人报酬 - - - 1,937,668.65 1,937,668.65 应付托管费 - - - 387,533.74 387,533.74 应付清算款 - - - 42,320.24 42,320.24 应付销售服务费 - - - 26,624.83 26,624.83 其他负债 - - - 1,036,318.64 1,036,318.64 负债总计 - - - 11,002,172.35 11,002,172.35 利率敏感度缺口 202,529,537.32 - - 2,843,939,243.28 3,046,468,780.60 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 92,789,359.28 - - - 92,789,359.28 结算备付金 336,126.54 - - - 336,126.54 存出保证金 93,912.67 - - - 93,912.67 交易性金融资产 99,910,000.00 - - 3,000,425,017.21 3,100,335,017.21 应收申购款 - - - 4,887,661.17 4,887,661.17 应收证券清算款 - - - 72,238.62 72,238.62 其他资产 - - - 899,791.94 899,791.94 资产总计 193,129,398.49 - - 3,006,284,708.94 3,199,414,107.43 负债 应付赎回款 - - - 3,994,003.40 3,994,003.40 应付管理人报酬 - - - 1,971,687.03 1,971,687.03 应付托管费 - - - 394,337.42 394,337.42 应付销售服务费 - - - 12,975.51 12,975.51 其他负债 - - - 1,865,359.08 1,865,359.08 负债总计 - - - 8,238,362.44 8,238,362.44 利率敏感度缺口 193,129,398.49 - - 2,998,046,346.50 3,191,175,744.99 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.35%(上年度末：3.13%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金以降低基金的跟踪误差为目的，在考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于相关标的指数成份股及备选成份股 的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 2,849,667,680.96 93.54 3,000,425,017.21 94.02 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,849,667,680.96 93.54 3,000,425,017.21 94.02 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 150,331,069.60 157,086,879.90 升 5% 分析 2.业绩比较基准下 -150,331,069.60 -157,086,879.90 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 2,846,020,693.18 2,997,079,504.96 第二层次 102,561,401.10 103,255,512.25 第三层次 3,046,025.04 - 合计 2,951,628,119.32 3,100,335,017.21 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,849,667,680.96 93.20 其中：股票 2,849,667,680.96 93.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 101,960,438.36 3.33 其中：债券 101,960,438.36 3.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 100,024,541.46 3.27 8 其他各项资产 5,818,292.17 0.19 9 合计 3,057,470,952.95 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 471,102,625.20 15.46 C 制造业 1,088,400,326.82 35.73 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 133,780,837.20 4.39 业 E 建筑业 88,927,714.64 2.92 F 批发和零售业 169,433,300.16 5.56 G 交通运输、仓储和 165,709,377.59 5.44 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 34,053,613.88 1.12 信息技术服务业 J 金融业 321,809,236.76 10.56 K 房地产业 340,630,493.85 11.18 L 租赁和商务服务 - - 业 M 科学研究和技术 - - 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 30,666,689.60 1.01 业 S 综合 - - 合计 2,844,514,215.70 93.37 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.04 C 制造业 2,050,305.41 0.07 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 1,750,937.19 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 7,586.82 0.00 N 水利、环境和公共 设施管理业 12,332.40 0.00 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 5,153,465.26 0.17 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600188 兖矿能源 2,471,700 97,582,716.00 3.20 2 601088 中国神华 1,956,391 65,147,820.30 2.14 3 600327 大东方 11,288,752 57,008,197.60 1.87 4 600325 华发股份 7,467,545 56,529,315.65 1.86 5 600389 江山股份 803,959 48,824,430.07 1.60 6 600873 梅花生物 4,186,045 47,218,587.60 1.55 7 601666 平煤股份 3,468,115 47,131,682.85 1.55 8 601225 陕西煤业 2,161,300 45,776,334.00 1.50 9 000036 华联控股 10,005,380 43,223,241.60 1.42 10 600153 建发股份 3,226,377 42,168,747.39 1.38 11 000550 江铃汽车 2,567,771 41,289,757.68 1.36 12 000090 天健集团 5,980,100 41,202,889.00 1.35 13 600985 淮北矿业 2,772,857 40,372,797.92 1.33 14 600383 金地集团 2,945,417 39,586,404.48 1.30 15 601006 大秦铁路 5,781,337 38,099,010.83 1.25 16 601328 交通银行 7,642,835 38,061,318.30 1.25 17 000937 冀中能源 5,057,500 37,728,950.00 1.24 18 600971 恒源煤电 4,657,061 36,790,781.90 1.21 19 600395 盘江股份 4,061,693 35,621,047.61 1.17 20 600350 山东高速 6,683,000 35,085,750.00 1.15 21 601169 北京银行 7,660,200 34,777,308.00 1.14 22 002763 汇洁股份 4,620,251 34,698,085.01 1.14 23 600479 千金药业 3,574,242 34,455,692.88 1.13 24 601988 中国银行 10,491,934 34,203,704.84 1.12 25 002238 天威视讯 5,953,429 34,053,613.88 1.12 26 600348 华阳股份 2,172,055 33,579,970.30 1.10 27 600282 南钢股份 10,636,700 33,505,605.00 1.10 28 600376 首开股份 6,705,499 32,924,000.09 1.08 29 002003 伟星股份 3,463,790 32,906,005.00 1.08 30 600028 中国石化 7,688,854 31,370,524.32 1.03 31 600048 保利发展 1,768,000 30,869,280.00 1.01 32 601098 中南传媒 3,248,590 30,666,689.60 1.01 33 601009 南京银行 2,930,372 30,534,476.24 1.00 34 603886 元祖股份 1,713,354 30,189,297.48 0.99 35 600729 重庆百货 1,395,600 30,103,092.00 0.99 36 600019 宝钢股份 4,980,359 29,981,761.18 0.98 37 601216 君正集团 6,123,300 29,881,704.00 0.98 38 603878 武进不锈 4,606,848 29,391,690.24 0.96 39 601398 工商银行 6,151,227 29,341,352.79 0.96 40 601288 农业银行 9,682,629 29,241,539.58 0.96 41 600016 民生银行 7,784,058 28,956,695.76 0.95 42 601000 唐山港 10,717,500 27,651,150.00 0.91 43 601998 中信银行 5,806,400 27,580,400.00 0.91 44 600023 浙能电力 7,942,600 27,560,822.00 0.90 45 601818 光大银行 9,147,700 27,534,577.00 0.90 46 000581 威孚高科 1,417,069 27,278,578.25 0.90 47 600606 绿地控股 6,463,155 25,594,093.80 0.84 48 002303 美盈森 7,412,300 25,572,435.00 0.84 49 300107 建新股份 4,794,192 25,457,159.52 0.84 50 600027 华电国际 6,477,200 25,455,396.00 0.84 51 601003 柳钢股份 6,270,104 25,393,921.20 0.83 52 600594 益佰制药 4,508,700 25,248,720.00 0.83 53 600548 深高速 2,641,294 25,197,944.76 0.83 54 002088 鲁阳节能 1,193,500 25,123,175.00 0.82 55 601166 兴业银行 1,261,078 25,095,452.20 0.82 56 002884 凌霄泵业 1,224,248 25,084,841.52 0.82 57 600177 雅戈尔 3,755,838 24,901,205.94 0.82 58 603858 步长制药 1,257,900 24,793,209.00 0.81 59 000656 金科股份 8,618,951 24,650,199.86 0.81 60 002737 葵花药业 1,568,700 24,534,468.00 0.81 61 000789 万年青 2,255,000 24,444,200.00 0.80 62 600377 宁沪高速 2,839,600 24,335,372.00 0.80 63 000402 金融街 4,036,628 24,017,936.60 0.79 64 600674 川投能源 1,982,400 23,630,208.00 0.78 65 002367 康力电梯 3,137,694 23,438,574.18 0.77 66 603156 养元饮品 1,021,290 23,203,708.80 0.76 67 600823 世茂股份 7,774,100 23,166,818.00 0.76 68 000961 中南建设 7,370,300 22,479,415.00 0.74 69 002233 塔牌集团 2,534,400 22,429,440.00 0.74 70 000002 万科 A 1,090,000 22,345,000.00 0.73 71 002563 森马服饰 3,757,200 22,242,624.00 0.73 72 600261 阳光照明 6,576,000 22,161,120.00 0.73 73 601668 中国建筑 4,159,912 22,130,731.84 0.73 74 601126 四方股份 1,362,300 22,082,883.00 0.72 75 600900 长江电力 943,269 21,808,379.28 0.72 76 000895 双汇发展 733,200 21,482,760.00 0.71 77 002419 天虹股份 2,991,400 21,328,682.00 0.70 78 002146 荣盛发展 6,877,519 20,838,882.57 0.68 79 600066 宇通客车 2,403,811 20,792,965.15 0.68 80 002110 三钢闽光 3,398,157 20,694,776.13 0.68 81 600398 海澜之家 4,152,400 19,723,900.00 0.65 82 600642 申能股份 3,374,944 19,169,681.92 0.63 83 002372 伟星新材 796,101 19,138,268.04 0.63 84 002601 龙佰集团 942,488 18,896,884.40 0.62 85 600704 物产中大 3,669,509 18,824,581.17 0.62 86 002516 旷达科技 3,672,300 18,802,176.00 0.62 87 600585 海螺水泥 527,000 18,592,560.00 0.61 88 300193 佳士科技 1,973,000 18,506,740.00 0.61 89 600808 马钢股份 4,361,300 16,529,327.00 0.54 90 601601 中国太保 700,485 16,482,412.05 0.54 91 600886 国投电力 1,538,700 16,156,350.00 0.53 92 600104 上汽集团 890,435 15,858,647.35 0.52 93 000828 东莞控股 1,496,600 15,340,150.00 0.50 94 603355 莱克电气 538,700 13,591,401.00 0.45 95 000157 中联重科 2,183,244 13,448,783.04 0.44 96 600741 华域汽车 584,578 13,445,294.00 0.44 97 601636 旗滨集团 951,500 12,131,625.00 0.40 98 600688 上海石化 3,414,600 10,858,428.00 0.36 99 002206 海利得 1,609,638 10,172,912.16 0.33 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601728 中国电信 394,011 1,469,661.03 0.05 2 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.04 3 688048 长光华芯 6,790 760,276.30 0.02 4 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01 5 688306 均普智能 47,094 244,417.86 0.01 6 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01 7 688125 安达智能 3,774 163,904.82 0.01 8 688251 井松智能 3,392 124,350.72 0.00 9 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00 10 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00 11 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 12 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 13 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 14 301150 中一科技 404 33,435.04 0.00 15 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 16 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 17 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 18 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 19 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 20 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 21 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 22 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 23 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 24 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 25 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 26 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 27 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 28 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 29 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600188 兖矿能源 27,963,860.94 0.88 2 600327 大东方 26,067,998.64 0.82 3 600325 华发股份 20,360,459.00 0.64 4 601088 中国神华 19,947,534.30 0.63 5 000036 华联控股 18,803,981.60 0.59 6 600383 金地集团 18,396,767.00 0.58 7 600479 千金药业 16,989,530.40 0.53 8 000656 金科股份 16,660,113.00 0.52 9 603886 元祖股份 16,537,618.75 0.52 10 600873 梅花生物 16,536,692.06 0.52 11 601666 平煤股份 16,309,165.00 0.51 12 600153 建发股份 16,043,878.10 0.50 13 600376 首开股份 15,765,578.00 0.49 14 600282 南钢股份 15,757,402.00 0.49 15 002763 汇洁股份 15,564,015.13 0.49 16 601006 大秦铁路 15,334,975.70 0.48 17 000550 江铃汽车 15,255,674.72 0.48 18 000090 天健集团 15,253,971.73 0.48 19 600729 重庆百货 14,944,969.06 0.47 20 601328 交通银行 14,814,042.70 0.46 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600188 兖矿能源 37,231,202.07 1.17 2 600327 大东方 28,213,862.39 0.88 3 600153 建发股份 26,099,355.41 0.82 4 601088 中国神华 25,916,939.00 0.81 5 601666 平煤股份 23,265,661.65 0.73 6 600479 千金药业 22,830,760.26 0.72 7 600325 华发股份 22,502,669.00 0.71 8 600389 江山股份 18,650,349.91 0.58 9 600985 淮北矿业 17,880,440.00 0.56 10 000090 天健集团 17,201,893.30 0.54 11 601006 大秦铁路 16,832,363.00 0.53 12 601328 交通银行 16,694,432.06 0.52 13 601288 农业银行 16,631,944.00 0.52 14 600395 盘江股份 16,487,328.00 0.52 15 000550 江铃汽车 16,274,640.05 0.51 16 601225 陕西煤业 16,238,274.00 0.51 17 000937 冀中能源 16,196,977.00 0.51 18 600350 山东高速 15,954,026.97 0.50 19 600282 南钢股份 15,902,462.00 0.50 20 600376 首开股份 15,770,459.00 0.49 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,174,186,245.61 卖出股票收入（成交）总额 1,240,558,354.28 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,960,438.36 3.35 其中：政策性金融债 101,960,438.36 3.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,960,438.36 3.35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 210211 21 国开 11 1,000,000 101,960,438.36 3.35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券之一 21 国开 11（210211.IB）的发行主体国家开发银行于 2022 年 3 月21日因未报送逾期90天以上贷款余额EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕8 号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 544,557.50 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,273,734.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,818,292.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明 允价值 值比例（%） 1 600938 中国海油 1,332,303.44 0.04 新股锁定 2 688048 长光华芯 760,276.30 0.02 新股锁定 3 688322 奥比中光 264,313.71 0.01 新股未上市 4 688306 均普智能 244,417.86 0.01 新股锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成中证 红利指数 302,895 4,301.58 125,544,835.05 9.64 1,177,381,539.41 90.36 A 大成中证 红利指数 20,718 5,090.33 55,290,806.29 52.43 50,170,698.71 47.57 C 合计 323,613 4,352.07 180,835,641.34 12.84 1,227,552,238.12 87.16 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大成中证红利指数 A 822,003.91 0.0631 理人所 有从业 人员持 大成中证红利指数 C 1,666.56 0.0016 有本基 金 合计 823,670.47 0.0585 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成中证红利指数 A 10~50 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 大成中证红利指数 C 0~10 基金 合计 10~50 本基金基金经理持有 大成中证红利指数 A 0~10 本开放式基金 大成中证红利指数 C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 基金合同生效日 （2010 年 2 月 2 日） 1,869,829,259.37 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,381,050,593.33 98,091,959.37 额总额 本报告期基金总申购 373,650,963.26 520,138,862.89 份额 减：本报告期基金总 451,775,182.13 512,769,317.26 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,302,926,374.46 105,461,505.00 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金 管理有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 4 月 15 日起， 周立新先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金 管理有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 6 月 1 日起， 赵冰女士担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜详见公司公告。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 (%) (%) 招商证券 1 1,712,713,56 71.30 1,223,430.35 71.31 - 4.53 光大证券 1 689,302,828. 28.70 492,265.02 28.69 - 81 中金公司 1 17,817.00 0.00 8.46 0.00 - 长江证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 1 - - - - - 国际证券 中信建投 1 - - - - - 证券 中信证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。 2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内退租交易单元：无； 本报告期内新增交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 2022 年 06 月 30 日 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2 基金增加泰信财富基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 28 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 3 基金增加博时财富基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 02 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 4 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 02 日 公司网站 大成中证红利指数证券投资基金 C 类 中国证监会基金电子披 5 份额增加粤开证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 05 月 06 日 售机构的公告 公司网站 大成中证红利指数证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披 6 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 7 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 16 日 公司网站 大成中证红利指数证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 8 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 03 月 29 日 公司网站 大成中证红利指数证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 9 招募说明书 露网站、规定报刊及本 2022 年 03 月 02 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 10 基金增加德邦证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 02 月 28 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 11 基金增加东方财富证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 02 月 22 日 为销售机构的公告 公司网站 大成中证红利指数证券投资基金 C 类 中国证监会基金电子披 12 份额增加招商证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 28 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会基金电子披 13 资金拟申购旗下偏股型公募基金的公 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 27 日 告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 14 基金增加中信百信银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 25 日 为销售机构的公告 公司网站 大成中证红利指数证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 15 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 21 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 16 基金增加蒙商银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 14 日 售机构的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件； 2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日