大成债券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月3日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 大成债券 基金代码 090002 下属基金简称 大成债券A/B 下属基金交易代码 090002 下属基金前端交易 090002 下属基金后端交易 091002 代码 代码 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2003年6月12日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2009年5月23日 基金经理 王立 金经理的日期 证券从业日期 2002年7月1日 本基金成立后的存续期间内,有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到100 人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,基金管理人应及时向中 国证监会报告,说明出现上述情况的原因及解决方案。若有效基金份额持有人数量连 续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元, 其他 报经中国证监会批准后,基金管理人可宣布本基金终止。 连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万 元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式或与其他基金合 并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《大成债券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。债券类资产投资 投资范围 部分(包括国内公开发行的国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、正逆回购等, 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,本基金还可 择机进行新股、存托凭证申购,但新股、存托凭证投资比例不超过基金资产总值20%。 主要投资策略 本基金通过整体资产配置、类属配置和个券选择三个层次进行投资管理,以实现投资目 标。具体按照如下步骤执行: (1)在整体资产配置层次上,通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申 购、赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、逆回购、现金三类资产的配置比例。 (2)在类属配置层次,根据市场和类属资产的风险收益特征,将市场细分为交易所国 债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债四个子市场。在此基础上运用修正的均 值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最 优权重。 (3)在债券选择上,采取积极策略,包括利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利 差策略等。 (4)本基金在满足基金日常申购、赎回流动性基础上根据新股基本面研究择机进行新 股申购。 (5)存托凭证投资策略。在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股 票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。本基金 管理人可根据债券市场的变化对市场细分与模型运用等进行适当调整。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金80%以上投资于债券,为债券基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混 合型基金和股票基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。 2、如合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<50万元 0.8% 申购费 50万元≤M<200万元 0.5% (前收费) 200万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 1,000元/笔 N<1年 1% 申购费 1年≤N<3年 0.6% (后收费) 3年≤N<5年 0.4% N≥5年 0.0 赎回费 N<7天 1.5% N≥7天 0.25% 注:养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率一折优惠,申购费为固定金 额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.7% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审 计 费 90,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费,基金份额持有人大会费用,基金的 用 证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金相关账户的开户及维护费用,按照国家有关规定和《基 金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:(1)本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 大成债券A/B基金运作综合费率(年化) 0.92% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金在类属资产配置层次采用修正的均值-方差模型进行优化处理,由于每次参数估计的误差导致结果可能并非最优。 2、由于新股申购受国家政策影响较大,在目前的市值配售机制下,本基金只能参与网下部分的新股申购,相对市场来说申购频率大大降低,导致投资收益率可能不及市场总体水平。另一方面,基金持有的新股获准上市流通后二级市场的价格有可能跌破发行价,从而使基金净值受到不利影响。 3、单一投资者集中度较高的风险 由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额的比例较高,该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作,从而对基金收益产生不利影响。基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于50%,并防止投资者以其他方式变相规避50%集中度限制的情形发生(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。如基金管理人认为接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情形时,基金管理人有权拒绝该单一投资者的全部或部分的认/申购申请或确认失败。 4、投资存托凭证的相关风险。 5、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。(二)重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金经中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】44号文核准募集。 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1. 大成债券投资基金基金合同、大成债券投资基金托管协议、大成债券投资基金招募说明书 2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料