一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 二、 基金简介 (一) 基金简称:国泰金龙债券 国泰金龙行业 交易代码:020002 020003 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2003年12月5日 报告期末基金份额总额:国泰金龙债券 46,048,238.75份 国泰金龙行业 93,428,707.92份 基金合同存续期:不定期 (二) 基金产品说明 国泰金龙债券 (1)投资目标:在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。 (2)投资策略:以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。新股投资仅限于网上申购,上市首日全部卖出。 (3)业绩比较基准:本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比较基准。 (4)风险收益特征:本基金属于收益稳定、风险较低的品种。 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第2页 国泰金龙行业 (1)投资目标:有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。 (2)投资策略:本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险;通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例;通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。 (3)业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。 (4)风险收益特征:承担中等风险,获取相对超额回报。 (三) 基金管理人 名称:国泰基金管理有限公司 信息披露负责人:丁昌海 联系电话:021-23060282 传真:021-23060283 电子信箱:xinxipilu@gtfund.com (四) 基金托管人 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人:张轶美 联系电话:021-61618888 传真:021-68881836 电子信箱:zhangym2@spdb.com.cn (五) 信息披露情况 登载年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.gtfund.com 年度报告置备地点:上海市延安东路700号港泰广场22-23楼 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第3页 三、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)各主要财务指标 国泰金龙债券 单位:元 2006年 2005年 2004年 基金本期净收益 6,007,052.05元 2,552,165.76元 18,981,157.46元 加权平均单位基金本期净收益 0.1293元 0.0393元 0.0554元 期末可供分配基金收益 6,167,746.77元 630,719.40元 -2,871,853.80元 期末可供分配基金份额收益 0.1339元 0.0094元 -0.0336元 期末基金资产净值 51,741,204.03元 67,659,660.56元 82,580,548.84元 期末基金份额净值 1.124元 1.009元 0.966元 基金加权平均净值收益率 12.00% 3.96% 5.53% 本期基金份额净值增长率 11.40% 5.70% -1.07% 基金份额累计净值增长率 17.07% 5.09% -0.58% 国泰金龙行业 单位:元 2006年 2005年 2004年 基金本期净收益 79,530,579.60元 18,977,456.84元 6,343,979.09元 加权平均单位基金本期净收益 0.8549元 0.0565元 0.0107元 期末可供分配基金收益 68,699,973.29元 6,423,243.80元 -13,670,707.31元 期末可供分配基金份额收益 0.7353元 0.0295元 -0.0264元 期末基金资产净值 184,535,275.01元 223,949,393.78元 504,719,441.49元 期末基金份额净值 1.975元 1.030元 0.974元 基金加权平均净值收益率 63.40% 5.66% 1.09% 本期基金份额净值增长率 112.20% 5.75% -0.47% 基金份额累计净值增长率 125.14% 6.10% 0.33% 注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用实际收益水平要低于所列数字。 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第4页 (二)基金净值表现 1、基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 国泰金龙债券 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.84% 0.15% 0.26% 0.04% 2.58% 0.11% 过去六个月 3.21% 0.17% 1.40% 0.05% 1.81% 0.12% 过去一年 11.40% 0.25% 1.68% 0.05% 9.72% 0.20% 过去三年 16.49% 0.24% 11.89% 0.10% 4.60% 0.14% 自基金成立起至今 17.07% 0.24% 13.12% 0.10% 3.95% 0.14% 国泰金龙行业 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 28.33% 1.11% 58.25% 1.41% -29.92% -0.30% 过去六个月 36.45% 0.97% 72.72% 1.42% -36.27% -0.45% 过去一年 112.20% 1.00% 145.98% 1.39% -33.78% -0.39% 过去三年 123.35% 0.94% 94.02% 1.34% 29.33% -0.40% 自基金成立起至今 125.14% 0.93% 100.98% 1.34% 24.16% -0.41% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 国泰金龙债券 -8.00%-4.00%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%20.00%2003-12-52004-6-52004-12-52005-6-52005-12-52006-6-52006-12-5基金金龙债券基金基准 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第5页 国泰金龙行业 -40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2003-12-52004-6-52004-12-52005-6-52005-12-52006-6-52006-12-5基金金龙行业基金基准 3、基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 国泰金龙债券 -4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2004年2005年2006年金龙债券基金基准 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第6页 国泰金龙行业 -40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%2004年2005年2006年金龙行业基金基准 (三) 基金收益分配情况 国泰金龙债券 年度 每10份基金份额分红数 备注 2006年 - 2005年 0.120元 2004年 0.300元 分红两次 合计 0.420元 国泰金龙行业 年度 每10份基金份额分红数 备注 2006年 1.400元 分红两次 2005年 - 2004年 0.320元 分红两次 合计 1.720元 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第7页 四、 基金管理人报告 (一)基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人介绍 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京设有分公司。 截至2006年12月31日,本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金:基金金泰、基金金鑫、基金金盛、基金金鼎,以及7只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金等。另外,本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格,目前受托管理社保基金投资组合。 2、基金经理介绍 (1)国泰金龙债券 林勇,男,工商管理硕士,10年证券从业经历。曾任职招商银行总行资金交易中心人民币投资主管、首席交易员,嘉实基金管理有限公司基金经理,2004年5月-2005年5月任嘉实债券基金的基金经理,2005年3月-2005年5月兼任嘉实货币基金的基金经理。2005年5月加盟国泰基金管理有限公司,2005年6月-2007年2月任国泰货币市场基金的基金经理,2006年11月起任国泰金龙债券基金的基金经理。 (2)国泰金龙行业 黄焱,男,金融学硕士,12年证券从业经历。曾就职于平安集团投资管理中心、深圳和利投资发展公司、中期国际期货公司深圳公司,2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,先后任金泰基金基金经理助理、金泰基金基金经理。2006年7月起担任国泰金龙行业精选基金的基金经理,同时兼任国泰金象保本基金、国泰金鹿保本基金的共同基金经理。 (二)基金管理合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障了投资人的合法权益。 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第8页 (三)证券市场与投资管理回顾 1、国泰金龙债券 (1) 2006年证券市场与投资管理回顾 2006年中国宏观经济调控措施取得成效,经济总体高速平稳运行,高增长和低通胀并行。 2006年上半年GDP增长10.9%,达到近5年来的最高点,经济增长有由偏快转为过热的趋势。对此,国家相关部门连续出台了提高存款准备金率、加息、逐项清理亿元以上新开工项目等一系列宏观调控政策,上半年的经济过热趋势相对得到了抑制,宏观调控政策取得了初步成效,国民经济进一步健康稳步发展。 全年物价指数总体呈现低位运行的态势,2006年居民消费价格同比上涨1.5%,涨幅比上年回落0.3个百分点。但我们也看到11、12月份居民消费价格指数出现明显反弹,主要是农产品、粮食价格情况发生变化,进而影响总体价格水平上升;同时,持续的流动性过剩、固定资产投资增长过快引致需求增加、公共服务项目调价、原油价格上涨等因素也推动物价上升。 2006年我国外贸进出口大幅增长的同时,贸易顺差的规模也进一步扩大,外汇占款增速提升,M0和M1增速总体高于去年,并持续上升。流动性过剩的问题在2007年将继续存在,并有可能更加突出,这将成为中央银行未来政策的重点。 2006年在货币供应方面,货币总量增长与经济发展基本相适应,广义货币供应量(M2)余额为34.56万亿元,同比增长16.94%,增幅比上年末低0.63个百分点;狭义货币供应量(M1)余额为12.60万亿元,同比增长17.48%,增幅比上年末高5.7个百分点。M1全年增速超过M2,反映出银行体系资金结构正在发生变化,资金从定期转向活期,资金的流动性正在不断增强,未来通胀出现的可能性正在增大,宏观调控的压力仍存。 2006年货币政策经历了三次存款准备金率调整、一次提高存款利率和二次提高贷款利率。但在总体宽松的资金推动下,债市整体上涨,具体表现为1季度债市振荡上行,收益率曲线维持低位;2季度后紧缩性货币政策出台,债市进入调整,市场利率大幅上涨,收益率曲线明显上移;随后7月下旬在资金推动下出现一轮上涨行情,债市强势上攻,货币市场利率高位回落,收益率曲线平行下移;10月下旬以后债市进入盘整,收益率曲线略有上行。2006年全年国债收益率曲线出现了明显的平坦化趋势。 本基金在2006年对全年宏观经济走势和货币政策进行了仔细研究,对市场走向进行科学预测,根据本债券基金的规模和特点,上半年采取了中性的组合久期配置策略,投资品种主要为交易所国债,对可转换债券采取了较为积极的投资策略。下半年在对货币政策出台的预期下,采取了较为谨慎的组合久期配置策略,加大了交易所浮息债券的配置比例。在可转债方面,精选个券,注意分散风险,保持股性、债性的适中,加大对基本面较好、转换溢价率低的转债的投资力度,同时根据市场变化情况,及时科学调整各类转债的配置比例。2006年本基金在遵守基金合同,控制风险的前提下,为投资者取得了较好的收益,体现了债券基金风险与收益适中的特点。 (2)2007年证券市场与投资管理展望 预计2007年宏观经济增长将继续呈现高速平稳增长,但增速将略为下降。投资和净出口的增速将会下滑,消费增速稳中趋升,整体经济结构将继续改善。受粮食价格上升以及基础公用品价格改革的影响,CPI将温和上升到2%以上。 2007年中央银行将以控制过剩的流动性为首务,存款准备金率将继续作为控制手段使用。同时为了抑制未来可能的通胀势头,央行将可能动用利率手段进行预防性调控。总体来说,2007年国内宏观经济稳定增长、市场资金充裕将为债券市场提供波段操作的机会,从供求关系看,预计2007年收益率曲线将略呈陡峭化趋势。 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第9页 2007年本基金将根据货币政策和市场变化情况继续完善投资策略,注意控制货币政策变化所带来的投资风险,必要时及时调整组合投资策略,精心研究和部署,力争为基金份额持有人创造稳定、良好的回报。 2、国泰金龙行业 (1)2006年证券市场与投资管理回顾 2006年中国A股市场经历了14年来的最大涨幅,牛市特征已显露无疑。纵观2006年市场以股权分置改革为主线,以行业和板块轮动为着力点,走出一波较完整的上升行情。上半年市场重点以成长性为主,有色、新材料、军工等行业成为市场主流;下半年市场重心转向价值重估,以钢铁、金融行业为主的一批大盘蓝筹股引领了市场方向。 2006年股市与过去行情的最大区别就是市场很少出现普涨行情,阶段性看,板块和行业间的差异非常大。上半年大盘蓝筹、一些防御性板块和部分周期性行业的股票被市场冷落,而在下半年,一些在上半年受市场追逐的增长性股票却基本处于调整当中。我们认为,这种大特征的轮换其实也是符合牛市轮动行情特征的,总体来看市场运行比较健康,但经过整年的单边上涨后,目前市场的估值水平已经有了明显的上升。 2006年本基金的运作在第一、第三季度表现较好,而第二和第四季度则表现一般。主要是在第二和第四季度本基金遭遇了规模的较大波动,且投资的双汇发展也因长时间停牌而一定程度影响了基金的收益率。另外,上半年对大盘股的配置比例较低也对下半年组合调整提出了更高的要求,但本基金对银行、券商和钢铁等板块上的配置做了及时调整,所以基本分享了下半年大盘股的上涨行情。 (2)2007年证券市场与投资管理展望 对于2007年,我们仍然抱以乐观的预期。影响中国经济这一轮上升周期的因素并没有消失,而政府的宏观调控也不希望经济出现大的波动,国际经济环境依然良好,明年中国经济也许会重复这几年经济运行超预期的历史。宏观经济持续强劲增长以及近年来经济增长质量的不断提高使得人民币具备了持续升值的潜力。伴随人民币的升值过程,国内经济产业结构也将发生持续深远的变化。比宏观经济增长更值得高兴的是,强劲的经济增长直接体现在企业盈利实实在在的大幅增长。一季度就将进入上市公司披露2006年业绩的高峰期,我们对于06年上市公司整体业绩增长能够达到预期的20%水平充满信心。 随着股权分置改革基本完成,2007年上市公司已陆续开始实施对管理层和员工的股权激励。这种市场体制的根本变化将使得上市公司业绩更可能取得超常规的增长。因此我们对2007年的市场依然保持乐观态度。 但是,随着股价的不断上涨,目前上市公司的估值已明显提高。因此2007年大部分时间内市场将处于业绩持续增长和估值偏高的矛盾之中,而这种矛盾的最直接体现很可能就是指数的较大波动。 在A股市场目前结构重于指数的背景下,随着新股供给的不断增加,市场的结构分化将再次加剧,但新股发行也带来了新的投资机会。因此2007年本基金的策略仍然会坚持对业绩成长的挖掘。在组合构建上,将继续加强对个股的研究和挖掘,关注突出业绩增长企业和企业的持续管理能力,力争发现能持续超越预期的优质个股,并增加持股集中度,特别是行业集中度。 2007年本基金看好扩大内需相关的消费服务类行业,包括金融、食品饮料、旅 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第10页 游、传媒、先进制造业,以及3G的投资机会、新股和次新股中的高成长公司。 我们将在总结2006年经验教训的基础上,在有纪律的投资原则指导下,继续诚信尽责,努力工作,力争实现基金资产的长期稳定增长。 五、 基金托管人报告 上海浦东发展银行股份有限公司依据《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》与《国泰金龙系列证券投资基金托管协议》,托管国泰金龙系列证券投资基金。 2006年,在对国泰金龙系列证券投资基金的托管过程中,上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,安全保管了基金的全部资产,对国泰金龙系列证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神,履行了托管人的义务,未发生损害基金份额持有人利益的行为。 2006年,上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国泰金龙系列证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等进行了认真的复核,未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。 经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核,由国泰基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 六、 审计报告 本系列基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第11页 七、 财务会计报告 (一)基金会计报表 1、资产负债表 国泰金龙债券 资产负债表 2006年12月31日 单位:元 2006年12月31日 2005年12月31日 资 产 银行存款 986,096.58 1,537,665.93 清算备付金 72,951.20 40,354.34 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 782,683.66 - 应收利息 533,017.73 612,651.85 应收申购款 64,480.00 7,009,900.00 股票投资市值 188,800.00 - 其中:股票投资成本 188,800.00 - 债券投资市值 51,303,097.88 59,466,048.03 其中:债券投资成本 50,658,077.99 58,966,395.39 权证投资 - - 其中:权证投资成本 - - 资产总计 54,181,127.05 68,916,620.15 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 - 46,627.89 应付赎回款 242,115.86 514,223.28 应付赎回费 2,287.96 401.14 应付管理人报酬 21,968.82 30,926.11 应付托管费 7,322.93 10,308.69 应付佣金 41.47 - 应付利息 199.29 - 其他应付款 516,188.75 502,719.58 卖出回购证券款 1,500,000.00 - 预提费用 149,797.94 151,752.90 负债合计 2,439,923.02 1,256,959.59 持有人权益: 实收基金 46,048,238.75 67,028,941.16 未实现利得 -474,781.49 -418,454.95 未分配收益 6,167,746.77 1,049,174.35 持有人权益合计 51,741,204.03 67,659,660.56 负债及持有人权益总计 54,181,127.05 68,916,620.15 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第12页 国泰金龙行业 资产负债表 2006年12月31日 单位:元 2006年12月31日 2005年12月31日 资 产 银行存款 15,894,800.46 12,402,302.17 清算备付金 1,046,065.42 282,490.34 交易保证金 1,840,000.00 1,840,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 302,236.14 972,915.51 应收申购款 10,116,285.13 988.00 股票投资市值 146,319,019.96 166,368,498.39 其中:股票投资成本 111,648,528.68 152,685,161.26 债券投资市值 46,770,150.00 54,728,733.00 其中:债券投资成本 46,727,633.40 54,933,302.03 权证投资 4,783,000.00 8,460.08 其中:权证投资成本 3,697,572.43 - 资产总计 227,071,557.11 236,604,387.49 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 4,941,707.88 1,008,957.80 应付赎回款 576,157.74 10,434,406.46 应付赎回费 3,880.24 2,963.46 应付管理人报酬 154,334.18 319,913.43 应付托管费 25,722.36 53,318.91 应付佣金 193,756.69 206,345.65 应付利息 11,570.01 - 其他应付款 502,153.00 502,088.00 卖出回购证券款 36,000,000.00 - 预提费用 127,000.00 127,000.00 负债合计 42,536,282.10 12,654,993.71 持有人权益: 实收基金 93,428,707.92 217,526,149.98 未实现利得 22,406,593.80 -3,977,580.55 未分配收益 68,699,973.29 10,400,824.35 持有人权益合计 184,535,275.01 223,949,393.78 负债及持有人权益总计 227,071,557.11 236,604,387.49 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第13页 2、经营业绩表 国泰金龙债券 经营业绩表 2006年度 单位:元 项目 2006年度 2005年度 一、收入 6,671,685.90 3,281,531.01 1、股票差价收入 371,606.77 - 2、债券差价收入 4,959,146.66 1,574,282.21 3、权证差价收入 - - 4、债券利息收入 1,210,334.63 1,588,088.16 5、存款利息收入 84,912.39 93,308.72 6、其他收入 45,685.45 25,851.92 二、费用 664,633.85 729,365.25 1、基金管理人报酬 301,287.67 344,921.26 2、基金托管费 100,429.24 129,146.49 3、卖出回购证券支出 22,523.96 1,190.00 4、其他费用 240,392.98 254,107.50 其中:信息披露费 75,000.00 75,000.00 审计费用 45,000.00 47,500.00 三、基金净收益 6,007,052.05 2,552,165.76 加:未实现利得 145,367.25 1,383,129.90 四、基金经营业绩 6,152,419.30 3,935,295.66 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第14页 国泰金龙行业 经营业绩表 2006年度 单位:元 项目 2006年度 2005年度 一、收入 82,212,087.43 25,120,494.80 1、股票差价收入 78,083,017.90 15,669,623.46 2、债券差价收入 72,820.52 1,882,871.70 3、权证差价收入 1,603,835.41 584,302.92 4、债券利息收入 889,801.13 2,333,380.86 5、存款利息收入 178,969.02 298,573.07 6、股利收入 1,304,995.87 4,143,604.60 7、其他收入 78,647.58 208,138.19 二、费用 2,681,507.83 6,143,037.96 1、基金管理人报酬 1,901,761.85 5,119,968.84 2、基金托管费 316,960.30 853,328.20 3、卖出回购证券支出 316,490.85 21,440.00 4、其他费用 146,294.83 148,300.92 其中:信息披露费 75,000.00 75,000.00 审计费用 47,500.00 47,500.00 三、基金净收益 79,530,579.60 18,977,456.84 加:未实现利得 22,311,207.27 1,756,813.96 四、基金经营业绩 101,841,786.87 20,734,270.80 3、基金收益分配表 国泰金龙债券 基金收益分配表 2006年度 单位:元 项目 2006年度 2005年度 本期基金净收益 6,007,052.05 2,552,165.76 加:期初基金净收益 1,049,174.35 -1,023,151.68 加:本期损益平准金 -888,479.63 525,516.96 可供分配基金净收益 6,167,746.77 2,054,531.04 减:本期已分配基金净收益 - 1,005,356.69 期末基金净收益 6,167,746.77 1,049,174.35 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第15页 国泰金龙行业 基金收益分配表 2006年度 单位:元 项目 2006年度 2005年度 本期基金净收益 79,530,579.60 18,977,456.84 加:期初基金净收益 10,400,824.35 -13,517,763.70 加:本期损益平准金 -8,369,659.73 4,941,131.21 可供分配基金净收益 81,561,744.22 10,400,824.35 减:本期已分配基金净收益 12,861,770.93 - 期末基金净收益 68,699,973.29 10,400,824.35 4、基金净值变动表 国泰金龙债券 基金净值变动表 2006年度 单位:元 项 目 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 67,659,660.56 82,580,548.84 二、本期经营活动: 基金净收益 6,007,052.05 2,552,165.76 未实现利得 145,367.25 1,383,129.90 经营活动产生的基金净值变动数 6,152,419.30 3,935,295.66 三、本期基金份额交易: 基金申购款 105,291,572.88 68,759,306.07 基金赎回款 -127,362,448.71 -86,610,133.32 基金份额交易产生的基金净值变动数 -22,070,875.83 -17,850,827.25 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - -1,005,356.69 五、期末基金净值 51,741,204.03 67,659,660.56 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第16页 国泰金龙行业 基金净值变动表 2006年度 单位:元 项 目 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 223,949,393.78 504,719,441.49 二、本期经营活动: 基金净收益 79,530,579.60 18,977,456.84 未实现利得 22,311,207.27 1,756,813.96 经营活动产生的基金净值变动数 101,841,786.87 20,734,270.80 三、本期基金份额交易: 基金申购款 205,123,190.48 51,939,494.54 基金赎回款 -333,517,325.19 -353,443,813.05 基金份额交易产生的基金净值变动数 -128,394,134.71 -301,504,318.51 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -12,861,770.93 - 五、期末基金净值 184,535,275.01 223,949,393.78 (二)基金会计报表附注 1、主要会计政策、会计估计及其变更 本基金年度会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致。 (1)基金资产的估值原则新增: 权证投资:从获赠确认日、买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出成交日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 (2)证券投资基金成本计价方法新增: ① 债券投资:认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按权证投资中所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。 ② 权证投资:因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 2、关联方关系及关联方交易 (1) 关联方关系 关联方名称 关联关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海国有资产经营有限公司 基金管理人的股东 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第17页 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海爱建信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 上海仪电控股(集团)公司 基金管理人的股东 浙江省国际信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 万联证券有限责任公司 基金管理人的股东 注:经中国证监会证监基金字[2006]4号文批准,本基金管理人股东浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司,2006年1月13日本基金管理人及时进行了公告,相关工商变更登记已办理完毕。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 通过关联方席位进行的交易(单位:元) 国泰金龙债券 2006年 2005年 股票投资 债券投资 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 219,204.00 19.24% 14,513,505.25 4.44% - - 55,635,283.39 11.29% 2006年 2005年 债券回购 交易佣金 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例 成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 - - 171.53 18.52% - - - - 国泰金龙行业 2006年 2005年 股票投资 债券投资 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 298,957,098.87 27.40% 56,529,663.17 38.74% 287,969,297.42 23.81% 73,103,265.18 24.43% 2006年 2005年 债券回购 交易佣金 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例 成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 283,800,000.00 44.71% 242,831.62 27.73% 25,000,000.00 28.09% 235,136.17 24.13% 注:根据本基金管理人与关联方签订的席位租用协议,对关联方席位发生的交易佣金计算方式等同于其他证券公司,该佣金比例达到了关联方在席位租用期内为本基金提供证券综合研究和信息服务相对应的水平。 (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易(单位:元) 国泰金龙债券 本报告期及2005年度未与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易。 国泰金龙行业 本报告期及2005年度未与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易。 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第18页 (4) 基金管理人报酬 国泰金龙债券 ①基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.6%/当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值 基金成立日起半年(含半年)后,经基金托管人核对,如当日本基金的基金单位累计净值低于1.00元时,基金管理人将从下一日起暂停收取管理费,在当日累计基金单位资产净值低于基金单位面值期间,如遇法定节假日,同样暂停收取基金管理费,直至本基金累计净值高于1.00元(含1.00元)后,基金管理人恢复收取基金管理费。 ②基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内,基金应支付基金管理人管理费共301,287.67元,其中已支付基金管理人279,318.85元,尚余21,968.82元未支付。2005年共计提管理费344,921.26元,已全部支付。 国泰金龙行业 ①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值 ②基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内,基金应支付基金管理人管理费共1,901,761.85元,其中已支付基金管理人1,747,427.67元,尚余154,334.18元未支付。2005年共计提管理费5,119,968.84元,已全部支付。 (5) 基金托管费 国泰金龙债券 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③在本报告期内,基金应支付基金托管人托管费共100,429.24元,其中已支付基金托管人93,106.31元,尚余7,322.93元未支付。2005年共计提托管费129,146.49元,已全部支付。 国泰金龙行业 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第19页 ②基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③在本报告期内,基金应支付基金托管人托管费共316,960.30元,其中已支付基金托管人291,237.94元,尚余25,722.36元未支付。2005年共计提托管费853,328.20元,已全部支付。 (6) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 国泰金龙债券 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为986,096.58元(2005年:1,537,665.93元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为82,053.46元(2005年:89,610.43元)。 国泰金龙行业 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为15,894,800.46元(2005年:12,402,302.17元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为143,147.27元(2005年:281,334.28元)。 (7) 各关联方投资本系列基金情况 ①本基金管理人在本报告期末及2005年12月31日持有本系列基金情况: 国泰金龙债券 2006年12月31日 2005年12月31日 持有基金份额 占总份额比例 持有基金份额 占总份额比例 国泰基金管理有限公司 5,922,542.20 12.86% 5,922,542.20 8.84% 注:报告期内本基金管理人所持有的基金份额无变动。本基金管理人在2005年度运用固有资金6,000,000.00元购入本基金5,922,542.20份基金份额,适用申购费率0.6%。 国泰金龙行业 本基金管理人在本报告期末及2005年12月31日未持有本基金。 ②本基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末及2005年12月31日持有本系列基金情况如下: 国泰金龙债券 本基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末及2005年12月31日未持有本基金。 国泰金龙行业 2006年12月31日 2005年12月31日 持有基金份额 占总份额比例 持有基金份额 占总份额比例 中国电力财务有限公司 - - 14,625,785.88 6.72% 3、流通转让受限制的基金资产 (1) 截至2006年12月31日基金持有的因股权分置改革而停牌的证券明细如下: 国泰金龙债券 截至2006年12月31日基金无因股权分置改革而停牌的证券。 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第20页 国泰金龙行业 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 年末估值 单价(元) 复牌 日期 复牌开盘 单价(元) 数量 (股) 期末成本 总额(元) 期末估值 总额(元) 方案实施阶段停牌: 000895 S 双 汇 06/06/01 31.17 - - 412,325 5,354,634.94 12,852,170.25 600258 首旅股份 06/12/21 19.34 07/01/18 18.80 249,838 3,482,016.77 4,831,866.92 合 计 8,836,651.71 17,684,037.17 (2) 截至2006年12月31日基金持有因新股认购获配而流通受限的股票明细如下: 国泰金龙债券 股票代码 股票名称 配售日期 可流通日 数量 总成本(元) 总市值(元) 备注 601628 中国人寿 06/12/28 07/01/09 10,000 188,800.00 188,800.00 网上申购 国泰金龙行业 股票代码 股票名称 配售日期 可流通日 数量 总成本(元) 总市值(元) 备注 601398 工商银行 06/10/23 07/01/29 168,240 524,908.80 1,043,088.00 网下申购 601588 北辰实业 06/09/28 07/01/16 45,298 108,715.20 302,590.64 网下申购 合 计 633,624.00 1,345,678.64 (3) 估值方法 上述(1)中股票均已上市,但本基金持有的部分因股权分置改革实施阶段而停牌。在编制本报表时,根据有关规定,在2006年12月31日按“停牌前估价”进行估值。 上述(2)中股票为基金网上申购中签、网下申购中签的未上市新股。截止本报告期末,除“中国人寿”外均已上市,但本基金持有部分未流通。在编制本报表时,根据有关规定,除“中国人寿”按成本估值外,其他股票均在2006年12月31日按市场收盘价进行估值。 (4) 流通受限期限及原因 上述(1)中股票截至2006年12月31日因股权分置改革而暂时停牌,这些股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 上述(2)中股票“中国人寿”为基金网上申购中签的未上市新股,已于2007年1月9日上市流通。“工商银行”、“北辰实业”为基金网下申购中签的未上市新股,受限期均为三个月。 (5) 流通转让受限制的债券 国泰金龙债券 本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额1,500,000.00元(2005年:无),于2007年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购申报前指定用于回购质押的证券交易所交易债券,并提交转入质押库。在回购期内提交的质押券按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 国泰金龙行业 本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第21页 证券款余额36,000,000.00元(2005年:无),于2007年1月23日先后到期。该类交易要求本基金在回购申报前指定用于回购质押的证券交易所交易债券,并提交转入质押库。在回购期内提交的质押券按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 八、 基金投资组合报告 国泰金龙债券 (一) 基金资产组合情况 分 类 市 值(元) 占总资产比例 股票 188,800.00 0.35% 债券 51,303,097.88 94.69% 权证 - - 银行存款和清算备付金 1,059,047.78 1.95% 其他资产 1,630,181.39 3.01% 合 计 54,181,127.05 100.00% 注:股票市值为新股中签产生。 (二) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 - - 2 采掘业 - - 3 制造业 - - 4 电力、煤气及水的生产和供应业 - - 5 建筑业 - - 6 交通运输、仓储业 - - 7 信息技术业 - - 8 批发和零售贸易 - - 9 金融、保险业 188,800.00 0.36% 10 房地产业 - - 11 社会服务业 - - 12 传播与文化产业 - - 13 综合类 - - 合 计 188,800.00 0.36% (三) 基金投资的前十名股票明细(按市值占基金资产净值比例排序) 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例 1 601628 中国人寿 10,000 188,800.00 0.36% (四) 股票投资组合的重大变动 1、累计买入价值前二十名股票明细 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第22页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例 1 600036 招商银行 341,497.43 0.50% 2 601988 中国银行 190,960.00 0.28% 3 601628 中国人寿 188,800.00 0.28% 4 601666 平煤天安 48,960.00 0.07% 5 601872 招商轮船 48,230.00 0.07% 6 002078 太阳纸业 41,750.00 0.06% 7 002052 同洲电子 32,000.00 0.05% 8 601333 广深铁路 18,800.00 0.03% 9 002051 中工国际 18,500.00 0.03% 10 002059 世博股份 9,000.00 0.01% 11 002066 瑞泰科技 6,030.00 0.01% 12 002068 黑猫股份 3,700.00 0.01% 13 002054 德美化工 3,100.00 0.00% 14 002061 江山化工 3,000.00 0.00% 2、累计卖出价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例 1 600036 招商银行 513,812.56 0.76% 2 601988 中国银行 234,059.49 0.35% 3 601872 招商轮船 81,197.98 0.12% 4 002052 同洲电子 73,612.49 0.11% 5 601666 平煤天安 58,669.45 0.09% 6 002078 太阳纸业 52,937.06 0.08% 7 002051 中工国际 42,753.17 0.06% 8 601333 广深铁路 31,411.33 0.05% 9 002059 世博股份 19,876.37 0.03% 10 002066 瑞泰科技 12,535.10 0.02% 11 002068 黑猫股份 6,891.81 0.01% 12 002054 德美化工 5,503.46 0.01% 13 002061 江山化工 4,834.25 0.01% 3、报告期内买入股票的成本总额: 954,327.43元 报告期内卖出股票的收入总额:1,138,094.52元 (五) 按券种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 市 值(元) 占净值比例 1 国家债券 19,351,492.60 37.40% 2 企业债券 1,914,980.00 3.70% 3 央行票据 19,473,437.92 37.64% 4 可转换债券 10,563,187.36 20.42% 合 计 51,303,097.88 99.15% 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第23页 (六) 按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细 序号 债 券 名 称 市 值(元) 占净值比例 1 06央行票据44 19,473,437.92 37.64% 2 02国债(14) 7,035,000.00 13.60% 3 20国债(10) 3,015,300.00 5.83% 4 华发转债 3,013,791.00 5.82% 5 20国债(4) 2,528,296.50 4.89% (七) 报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2、其他资产的构成如下: 分 类 市值(元) 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 782,683.66 应收利息 533,017.73 应收申购款 64,480.00 合 计 1,630,181.39 3、处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值(元) 占净值比例 100726 华电转债 979,862.40 1.89% 110874 创业转债 558,250.00 1.08% 4、本报告期内,本基金未投资资产支持证券 国泰金龙行业 (一) 基金资产组合情况 分 类 市值(元) 占总资产比例 股票 146,319,019.96 64.44% 债券 46,770,150.00 20.60% 权证 4,783,000.00 2.11% 银行存款和清算备付金 16,940,865.88 7.46% 其他资产 12,258,521.27 5.40% 合 计 227,071,557.11 100.00% (二) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,221,200.00 1.20% 2 采掘业 3,210,800.00 1.74% 3 制造业 59,545,223.40 32.27% 其中:食品、饮料 19,848,810.60 10.76% 石油、化学、塑胶、塑料 3,613,492.00 1.96% 金属、非金属 16,638,118.64 9.02% 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第24页 机械、设备、仪表 10,269,358.16 5.56% 医药、生物制品 9,175,444.00 4.97% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 2,637,900.00 1.43% 5 建筑业 3,494,010.00 1.89% 6 交通运输、仓储业 9,327,200.00 5.05% 7 信息技术业 16,200,670.25 8.78% 8 批发和零售贸易 6,207,890.00 3.36% 9 金融、保险业 17,436,000.00 9.45% 10 房地产业 9,925,859.39 5.38% 11 社会服务业 11,798,466.92 6.39% 12 传播与文化产业 1,988,800.00 1.08% 13 综合类 2,325,000.00 1.26% 合 计 146,319,019.96 79.29% (三) 基金投资的前十名股票明细(按市值占基金资产净值比例排序) 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例 1 000895 S 双 汇 412,325 12,852,170.25 6.96% 2 000623 吉林敖东 225,240 7,455,444.00 4.04% 3 600036 招商银行 440,000 7,198,400.00 3.90% 4 000063 中兴通讯 170,000 6,647,000.00 3.60% 5 600019 宝钢股份 750,000 6,495,000.00 3.52% 6 600016 民生银行 560,000 5,712,000.00 3.10% 7 600258 首旅股份 249,838 4,831,866.92 2.62% 8 600519 贵州茅台 53,645 4,711,640.35 2.55% 9 000402 金 融 街 257,375 4,336,768.75 2.35% 10 601006 大秦铁路 500,000 4,050,000.00 2.19% 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本管理人网站的年度报告正文。 (四) 股票投资组合的重大变动 1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例 1 600050 中国联通 10,808,846.08 4.83% 2 600036 招商银行 10,678,986.07 4.77% 3 600028 中国石化 10,304,141.54 4.60% 4 000063 中兴通讯 9,756,117.45 4.36% 5 600406 国电南瑞 8,894,602.94 3.97% 6 000623 吉林敖东 8,505,357.50 3.80% 7 600019 宝钢股份 7,773,326.16 3.47% 8 600016 民生银行 7,496,567.75 3.35% 9 600879 火箭股份 7,086,692.96 3.16% 10 600031 三一重工 6,819,857.67 3.05% 11 600415 小商品城 6,690,966.20 2.99% 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第25页 12 600547 山东黄金 6,027,326.71 2.69% 13 000002 万 科A 5,920,584.65 2.64% 14 600383 金地集团 5,761,320.12 2.57% 15 000039 中集集团 5,713,059.18 2.55% 16 600258 首旅股份 5,425,839.88 2.42% 17 000858 五 粮 液 5,398,353.68 2.41% 18 000069 华侨城A 5,347,075.97 2.39% 19 000951 中国重汽 5,329,397.07 2.38% 20 600361 华联综超 5,283,824.43 2.36% 21 601006 大秦铁路 5,267,414.10 2.35% 22 600754 锦江股份 5,177,189.20 2.31% 23 600580 卧龙电气 5,112,873.71 2.28% 24 000423 S 阿 胶 5,063,746.78 2.26% 25 000657 中钨高新 5,033,650.13 2.25% 26 000157 中联重科 4,950,796.41 2.21% 27 000402 金 融 街 4,800,542.37 2.14% 28 600900 长江电力 4,661,317.42 2.08% 29 600895 张江高科 4,644,666.80 2.07% 30 000978 桂林旅游 4,635,479.09 2.07% 31 600296 S 兰 铝 4,573,958.85 2.04% 2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例 1 600036 招商银行 17,270,119.84 7.71% 2 600028 中国石化 14,947,777.74 6.67% 3 600879 火箭股份 13,255,480.33 5.92% 4 600015 华夏银行 11,925,922.14 5.33% 5 600547 山东黄金 11,225,320.44 5.01% 6 000063 中兴通讯 10,567,991.21 4.72% 7 600594 益佰制药 10,020,619.77 4.47% 8 600533 栖霞建设 9,964,697.24 4.45% 9 600009 上海机场 9,450,980.34 4.22% 10 600694 大商股份 8,986,578.19 4.01% 11 600299 星新材料 8,828,219.32 3.94% 12 600628 新世界 8,201,330.56 3.66% 13 600050 中国联通 8,181,132.78 3.65% 14 000402 金 融 街 7,708,417.06 3.44% 15 600031 三一重工 7,700,009.60 3.44% 16 600202 哈空调 7,079,171.69 3.16% 17 600327 大厦股份 6,998,590.83 3.13% 18 000157 中联重科 6,949,692.51 3.10% 19 600383 金地集团 6,899,892.55 3.08% 20 600583 海油工程 6,721,861.12 3.00% 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第26页 21 600271 航天信息 6,654,878.09 2.97% 22 000060 中金岭南 6,600,381.52 2.95% 23 600406 国电南瑞 6,539,468.64 2.92% 24 600269 赣粤高速 6,405,577.48 2.86% 25 600900 长江电力 6,305,304.20 2.82% 26 600832 东方明珠 6,078,340.70 2.71% 27 000538 云南白药 5,979,261.28 2.67% 28 600519 贵州茅台 5,952,958.28 2.66% 29 000951 中国重汽 5,642,365.53 2.52% 30 600616 第一食品 5,521,393.35 2.47% 31 000866 扬子石化 5,494,966.98 2.45% 32 600415 小商品城 5,490,410.83 2.45% 33 600895 张江高科 5,392,981.86 2.41% 34 600320 振华港机 5,352,730.15 2.39% 35 000895 S 双 汇 5,331,767.13 2.38% 36 000423 S 阿 胶 5,130,705.27 2.29% 37 002025 航天电器 4,956,863.31 2.21% 38 000002 万 科A 4,933,222.65 2.20% 39 600296 S 兰 铝 4,883,696.24 2.18% 40 600764 中电广通 4,850,403.27 2.17% 41 600596 新安股份 4,846,939.91 2.16% 42 600886 国投电力 4,505,037.00 2.01% 3、报告期内买入股票的成本总额:488,702,496.46元 报告期内卖出股票的收入总额:607,971,658.75元 (五) 按券种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 市 值(元) 占净值比例 1 国家债券 46,770,150.00 25.34% 合 计 46,770,150.00 25.34% (六) 按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细 序号 债 券 名 称 市 值(元) 占净值比例 1 20国债(10) 32,665,750.00 17.70% 2 20国债(4) 8,074,400.00 4.38% 3 02国债(14) 6,030,000.00 3.27% (七) 报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3、其他资产的构成如下: 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第27页 分 类 市值(元) 交易保证金 1,840,000.00 应收利息 302,236.14 应收申购款 10,116,285.13 合 计 12,258,521.27 4、报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内投资权证明细如下: (1) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 权证代码 权证名称 持有数量(份) 成本(元) 市值(元) 占净值比例 030002 五粮YGC1 260,000 10.651 3,770,000.00 2.04% 580003 邯钢JTB1 500,000 1.857 1,013,000.00 0.55% 合计 4,783,000.00 2.59% (2) 本报告期内获得的权证明细 a. 本报告期内因股权分置改革被动持有的权证明细 权证代码 权证名称 获得日期 获得数量(份) 成本(元) 投资类别 580997 招行CMP1 06/02/27 746,795 0.00 被动持有 580996 沪场JTP1 06/03/02 187,500 0.00 被动持有 580990 茅台JCP1 06/05/25 96,096 0.00 被动持有 038008 钾肥JTP1 06/06/29 44,000 0.00 被动持有 合计 1,074,391 0.00 b. 本报告期内因网下配售分离交易可转债持有的权证明细 权证代码 权证名称 配售日期 配售数量(份) 成本(元) 580010 马钢CWB1 2006/11/23 345,000 241,845.00 合计 345,000 241,845.00 c. 本报告期内基金主动投资的权证明细 权证代码 权证名称 累计买入数量(份) 累计买入成本(元) 030002 五粮YGC1 360,418.00 3,587,293.14 580003 邯钢JTB1 700,000.00 1,259,308.77 580005 万华HXB1 24,935.00 428,671.89 580001 武钢JTB1 400,000.00 195,785.77 合计 1,485,353.00 5,471,059.57 6、本报告期内,本基金未投资资产支持证券。 九、 基金份额持有人户数、持有人结构 (一)持有人户数 国泰金龙债券 国泰金龙行业 基金份额持有人户数 944 2,658 平均每户持有的基金份额 48,779.91份 35,150.00份 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第28页 (二)持有人结构 国泰金龙债券 持有的基金份额(份) 占总份额比例 机构投资者 17,128,034.73 37.20% 个人投资者 28,920,204.02 62.80% 合 计 46,048,238.75 100.00% 国泰金龙行业 持有的基金份额(份) 占总份额比例 机构投资者 40,617,063.98 43.47% 个人投资者 52,811,643.94 56.53% 合 计 93,428,707.92 100.00% 十、 开放式基金份额变动情况 国泰金龙债券 份额(份) 国泰金龙行业 份额(份) 基金合同生效日的基金份额总额 1,887,374,602.86 684,348,868.87 报告期初基金份额总额 67,028,941.16 217,526,149.98 报告期间基金总申购份额 97,130,433.47 138,490,100.65 报告期间基金总赎回份额 118,111,135.88 262,587,542.71 报告期末基金份额总额 46,048,238.75 93,428,707.92 十一、 重大事件揭示 1、2006年1月13日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司股东股权转让的公告》,并报经中国证监会证监基金字[2006]4号文批准,本公司股东浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司。 2、2006年2月16日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰金龙行业精选证券投资基金分红公告》,以2005年12月31日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.27元;以自2006年1月1日到2006年2月10日期间已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.13元。本次收益分配每10份基金份额共计派发现金红利0.40元。 3、2006年3月20日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》,增加了民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司为本基金的代销机构。 4、2006年4月24日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》,增加了中信万通证券有限责任公司为本基金的代销机构。 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第29页 5、2006年5月11日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司网上交易费率优惠公告》,通过“银联通”网上交易系统购买本基金的投资者给予费率优惠。 6、2006年5月17日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于国泰金鹰增长基金、国泰金龙行业精选基金和国泰金马稳健回报基金暂停大额申购的公告》,为切实保护现有基金份额持有人利益,基金管理人决定自公告之日起,暂停三只基金金额在人民币100万元(不含100万元)以上的申购和转入业务。 7、2006年5月26日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》,增加了中信证券股份有限公司为本基金的代销机构。 8、2006年5月30日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于国泰金鹰增长基金、国泰金龙行业精选基金和国泰金马稳健回报基金恢复大额申购的公告》,由于对基金份额净值造成影响的部分股票已经完成股权分制改革并复牌,基金管理人自2006年5月30日起恢复上述三只基金的大额申购业务。 9、2006年6月14日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券投资方案的公告》,就本基金投资资产支持证券的方案等事项进行了公告。 10、 2006年6月14日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于开展国泰金龙债券基金费率优惠活动的公告》,本基金自2006年6月19日起至2006年7月18日期间的优惠申购费率为:5万以下为0.60%;5万(含)-100为0.48%;100万100万(含)以上为0.36% 。 11、 2006年6月23日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》,增加了华泰证券有限责任公司为本基金的代销机构。 12、 2006年6月30日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司获配中国银行股份有限公司首次公开发行A股的公告》,就本基金通过网下发行和网上资金申购中国银行新股的获配数量进行了披露。 13、 2006年7月7日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的临时公告》,崔海峰先生不再担任金龙行业精选基金的基金经理,由黄焱先生担任金龙行业精选基金的基金经理。 14、 2006年7月29日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配大秦铁路股份有限公司首次公开发行A股的公告》,就本基金获配的数量进行了公告。 15、 2006年8月2日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》,增加了长江证券有限责任公司为本基金的代销机构。 16、 2006年8月8日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司新增服务项目的公告》,本基金管理人自 2006 年 8 月10日起开通“国泰基金投资人Q俱乐部”,凡本基金持有人都可成为俱乐部成员并享受相关服务。 17、 2006年8月28日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第30页 报》刊登了《国泰金龙行业精选证券投资基金第四次分红公告》,以2006年8月23日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元。 18、 2006年9月19日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》,增加了国海证券有限责任公司为本基金的代销机构。 19、 2006年10月26日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股的公告》,就本基金获配工商银行A股的数量进行了公告。 20、 2006年11月1日,本基金基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下开放式基金在交通银行开展网上银行申购费率优惠的公告》,凡通过交通银行网上银行申购本基金享受优惠申购费率。 21、 2006年11月8日,本基金基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配山东太阳纸业股份有限公司首次发行A股的公告》,就本基金获配的数量进行了公告。 22、 2006年11月11日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的临时公告》,由林勇先生担任国泰金龙债券基金的基金经理。 23、 2006年12月5日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整国泰金龙系列基金申购、赎回费率的公告》,金龙债券基金的申购费率调整如下:50万元以下为0.8% ,50万元(含)-200万为0.6%;200万元(含)-500万元为0.3%,500万元(含)以上为500元(单笔)。金龙行业精选基金申购费率为:50万元以下为1.2%,50万元(含)-200万元为0.8%,200万元(含)-500万元为0.6%,500万元以上(含500万元)为1000元(单笔)。两只基金的赎回费率均为:持有期少于1年为0.2%,持有期超过1年(含)少于2年为0.1%,持有期超过2年(含)为0。 24、 2006年12月7日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于董事变更的公告》,经本基金管理人董事会及股东会审议通过,王耀南女士当选为公司董事,周志平先生不再担任公司董事。 25、 2006年12月19日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于国泰金鹰增长基金、国泰金龙行业精选基金和国泰金马稳健回报基金暂停申购和转入业务的公告》,鉴于本基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段,为切实保护现有基金份额持有人利益,暂停上述三只基金金额在人民币50万元(不含50万元)以上的申购和转入业务,且单个基金账户对单只基金日累计申购及/或转入金额不得超过50万元。 26、 2006年12月20日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在交通银行开通基金“定期定额投资计划”的公告》,自2006年12月25日起正式开通本系列基金在交通银行办理定期定额投资计划。 27、 2007年1月5日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于住所变更的公告》,经公司股东会审议同意,本基金管理人住所变更为:上海市浦东新区峨山路91弄98号201A。 28、 报告期内,基金租用证券公司专用席位的有关情况如下: 国泰基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金2006年年度报告摘要 第31页 国泰金龙债券 单位:元 券商名称 席位数量 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 国泰君安证券股份有限公司 1 219,204.00 19.24% 14,513,505.25 4.44% 申银万国证券股份有限公司 1 920,271.76 80.76% 312,620,492.81 95.56% 合计 2 1,139,475.76 100.00% 327,133,998.06 100.00% 券商名称 债券回购成交金额 比例 佣金 比例 国泰君安证券股份有限公司 - - 171.53 18.52% 申银万国证券股份有限公司 46,000,000.00 100.00% 754.59 81.48% 合计 46,000,000.00 100.00% 926.12 100.00% 注:本报告期内,基金无新增租用专用交易席位。 国泰金龙行业 单位:元 券商名称 席位数量 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 国泰君安证券股份有限公司 1 298,957,098.87 27.40% 56,529,663.17 38.74% 中信建投证券有限责任公司 1 159,912,889.43 14.66% 301,712.40 0.21% 海通证券股份有限公司 1 194,733,668.03 17.85% - - 上海证券有限责任公司 1 168,490,928.96 15.45% 45,447,906.89 31.15% 东吴证券有限责任公司 1 222,719,598.04 20.42% 29,375,095.86 20.13% 华泰证券有限责任公司 1 46,087,403.50 4.22% 14,259,032.85 9.77% 合计 6 1,090,901,586.83 100.00% 145,913,411.17 100.00% 券商名称 债券回购成交金额 比例 佣金 比例 国泰君安证券股份有限公司 283,800,000.00 44.71% 242,831.62 27.73% 中信建投证券有限责任公司 - - 125,132.79 14.29% 海通证券股份有限公司 - - 152,381.19 17.40% 上海证券有限责任公司 126,000,000.00 19.85% 136,896.11 15.63% 东吴证券有限责任公司 225,000,000.00 35.44% 180,737.40 20.64% 华泰证券有限责任公司 - - 37,645.43 4.30% 合计 634,800,000.00 100.00% 875,624.54 100.00% 注:本报告期内,基金无新增租用专用交易席位。 29、 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为92,500.00元,目前的审计机构自本基金成立起一直提供审计服务。 30、 报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项;基金管理人、基金托管人无重大人事变动;基金投资策略无变动;为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况;基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 国泰基金管理有限公司 2007年3月30日