国泰金龙系列证券投资基金 2015年第2季度报告 （本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金 和国泰金龙行业精选证券投资基金组成） 2015年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十一日 第1页共28页 国泰金龙债券证券投资基金 2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十一日 第2页共28页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙债券 基金主代码 020002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 报告期末基金份额总额 471,312,525.44份 投资目标 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较 高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。 投资策略 以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、 宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收 益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。在 对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上，择 机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票 第3页共28页 资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出；因 可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在 180个自然日内卖出。 业绩比较基准 本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比 较基准。 风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 下属分级基金的交易代码 020002 020012 报告期末下属分级基金的 份额总额 355,590,364.11份 115,722,161.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2015年4月1日-2015年6月30日) 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 1.本期已实现收益 10,859,608.46 3,116,689.15 2.本期利润 13,633,823.90 3,846,277.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0327 0.0341 4.期末基金资产净值 380,635,353.96 123,630,951.72 5.期末基金份额净值 1.070 1.068 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 第4页共28页 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰金龙债券A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.98% 0.14% 1.20% 0.04% 1.78% 0.10% 月 国泰金龙债券C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.89% 0.14% 1.20% 0.04% 1.69% 0.10% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国泰金龙债券证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003年12月5日至2015年6月30日) 国泰金龙债券A 第5页共28页 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 国泰金龙债券C 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 第6页共28页 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，CFA，FRM。2001 年6月加入国泰基金管理有限 公司，历任股票交易员、债券 交易员；2004年9月至2005 本基 年10月，英国城市大学卡斯 金的 商学院金融系学习；2005年 基金 10月至2008年3月在国泰基 经理、 金管理有限公司任基金经理 国泰 助理；2008年4月至2009年 信用 3月在长信基金管理有限公司 互利 从事债券研究；2009年4月至 分级 2010年3月在国泰基金管理 债券、 有限公司任投资经理。2010 国泰 2010-04- 年4月起担任国泰金龙债券证 吴晨 双利 29 - 13年 券投资基金的基金经理；2010 债券 年9月至2011年11月担任国 的基 泰金鹿保本增值混合证券投 金经 资基金的基金经理；2011年 理、绝 12月起任国泰信用互利分级 对收 债券型证券投资基金的基金 益投 经理；2012年9月至2013年 资（事 11月兼任国泰6个月短期理 业）部 财债券型证券投资基金的基 副总 金经理；2013年10月起兼任 监 国泰双利债券证券投资基金 的基金经理。2014年3月起任 绝对收益投资（事业）部总监 助理，2015年5月起任绝对收 益投资（事业）部副总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期 为基金合同生效日。 第7页共28页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度国内经济延续前期态势，增长乏力，制造业投资放缓，在房地产销量放缓的背景下，房地产投资的增速较难保持。消费方面，由于季节性和限制三公消费等因素，整体上也难有起色。同时CPI当月同比连续低于2%的水平，也给货币政策放松提供良好 第8页共28页 环境。在此背景下央行积极响应国务院降低社会融资成本的号召，二季度连续通过降息 降准以及定向措施来向市场释放流动性，但由于市场对于地方政府债务置换的担忧，基 本面疲弱以及货币政策持续宽松的情况并没有主导债券市场，二季度市场收益率有明显 回升，二季度末长期利率债的收益率水平基本回到今年年初水平。由于货币市场资金充 裕，短端收益率下行非常明显，期限利差大幅扩大，信用利差也有一定收窄。转债市场 呈现明显的过山车走势，4、5月转债大幅上涨，而6月下半月随股票市场的大幅调整， 相当多的转债跌幅接近50%，有些已经跌破年初价格。 本基金在二季度维持相对中性的组合久期，同时对持仓品种进一步进行排查、梳理，进行结构调整，在4月初时适当增加转债投资比例，在6月上旬开始逐步降低仓位。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰金龙债券A在报告期内的净值增长率为2.98%，同期业绩比较基准收益率为1.20%。 国泰金龙债券C在报告期内的净值增长率为2.89%，同期业绩比较基准收益率为1.20%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年三季度，经济震荡下行的整体格局难以逆转，预计二季度GDP同比增速降至6.9%，工业增加值同比增速降至5.8%左右，6月CPI同比增速小幅升至1.3%，持续低于2%的水平。6月信贷约为9000亿，社融增量约1.3万亿附近，社融余额增速在降至11%，M2约为10.6%-10.8%。但财政收入增速稳定、通胀尚无压力，留给了政府较为充足的调节空间，因此经济失速的风险较小。流动性方面，在M2及社融余额同比增速皆位于历史低位的情况下，货币政策难以重回紧缩，流动性预期的稳定将对债券市场仍然形成支撑。但是，随着政府刺激政策的不断出台，尤其是房地产政策的调整，使得市场对于经济走出低谷的预期将逐步抬升，央行放松的压力有所减小，但仍然不排除会有降准等情况出现。但受到地方政府债务置换的压制，预计2015年三季度债券市场仍将以震荡为主。 2015年三季度我们将保持相对中性的组合久期以及持仓结构，维持略低的杠杆水平，进行一定波段操作；在控制风险的情况下参与转债市场投资，积极降低组合波动率，继续寻求基金净值的平稳增长。 第9页共28页 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 750,494,334.30 92.85 其中：债券 750,494,334.30 92.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 32,824,206.85 4.06 7 其他资产 24,936,212.04 3.09 8 合计 808,254,753.19 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 第10页共28页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 23,094,040.00 4.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 466,412,145.20 92.49 5 企业短期融资券 253,716,800.00 50.31 6 中期票据 - - 7 可转债 7,271,349.10 1.44 8 其他 - - 9 合计 750,494,334.30 148.83 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 122849 11新余债 604,260 62,130,013.20 12.32 2 041452052 14华信石油CP001 600,000 60,816,000.00 12.06 3 122776 11新光债 420,000 42,214,200.00 8.37 4 122844 11筑城投 360,500 37,207,205.00 7.38 5 122833 11赣城债 344,940 35,439,135.60 7.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 第11页共28页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 第12页共28页 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情 况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 111,159.93 2 应收证券清算款 85,596.45 3 应收股利 - 4 应收利息 21,256,459.11 5 应收申购款 3,482,996.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,936,212.04 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 报告期期初基金份额总额 552,835,183.61 112,930,029.84 报告期基金总申购份额 31,106,766.29 80,479,819.87 减：报告期基金总赎回份额 228,351,585.79 77,687,688.38 第13页共28页 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 355,590,364.11 115,722,161.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人 未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复 2、国泰金龙系列证券投资基金基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 第14页共28页 国泰基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 第15页共28页 国泰金龙行业精选证券投资基金 2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十一日 第16页共28页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙行业混合 基金主代码 020003 交易代码 020003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 报告期末基金份额总额 494,913,087.85份 投资目标 有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好 行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通 过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过 行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通 过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场 低估的上市公司。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指 数和深圳A股指数的总市值加权平均，债券投资部 分的业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳 A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指 数]。 风险收益特征 承担中等风险，获取相对超额回报。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2015年4月1日-2015年6月30日) 1.本期已实现收益 131,546,204.58 2.本期利润 55,460,353.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.1097 4.期末基金资产净值 383,376,760.03 5.期末基金份额净值 0.775 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个 20.72% 2.86% 12.34% 1.93% 8.38% 0.93% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国泰金龙行业精选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年12月5日至2015年6月30日） 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 硕士研究生，2008年7 金的 月至2009年8月在诺德 基金 基金管理有限公司任助 经理、 理研究员，2009年9月 国泰 至2011年2月在景顺长 估值 城基金管理有限公司任 优势 研究员。2011年2月加 股票 入国泰基金管理有限公 （LOF 司，历任研究员、基金 ）、国 经理助理。2014年10 杨飞 泰成 2014-10-21 - 7年 月起任国泰金龙行业精 长优 选证券投资基金的基金 选股 经理，2015年3月起兼 票、国 任国泰估值优势股票型 泰中 证券投资基金（LOF）的 小盘 基金经理，2015年5月 成长 起兼任国泰中小盘成长 股票 股票型证券投资基金 （LOF （LOF）和国泰成长优选 ）的基 股票型证券投资基金的 金经 基金经理。 理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日 期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度A股市场表现大幅震荡，前两月以创业板为代表的新兴行业涨幅巨大，但6月份市场整体出现了大幅回调，创业板调整幅度更大。市场出现大幅调整的主要原因是受监管层打击场外配资以及预期流动性宽松有变化造成的。分行业看，轻工制造、国防军工、纺织服装是涨幅排在前三的行业。 本基金在二季度加大了对低估值、低涨幅的医药生物与食品饮料个股的配置，减持了前期涨幅大的计算机行业的个股，基金在二季度的超额收益与绝对收益都比较明显。二季度末的组合基本集中在大科技、大制造、大健康等行业中估值比较合理的个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2015年第二季度的净值增长率为20.72%，同期业绩比较基准收益率为12.34%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，在降准、降息的背景下，流动性宽松得到稳定的预期；监管层对场外配资的清理也基本接近尾声。市场经过大幅调整后，估值明显的降低，可以在新兴行业中自下而上挑选出估值合理的成长股。行业配置上，继续看好新兴行业，如医药生物、电子、机械等都是重点配置的行业。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 307,679,692.65 63.94 其中：股票 307,679,692.65 63.94 2 固定收益投资 109,771,800.00 22.81 其中：债券 109,771,800.00 22.81 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 59,063,432.62 12.27 7 其他资产 4,715,425.05 0.98 8 合计 481,230,350.32 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 224,766,794.90 58.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 5,818,895.82 1.52 F 批发和零售业 25,346,592.84 6.61 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,866,967.09 10.92 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,880,442.00 2.58 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 307,679,692.65 80.26 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002104 恒宝股份 1,117,696 26,478,218.24 6.91 2 002649 博彦科技 378,481 23,318,214.41 6.08 3 002551 尚荣医疗 523,553 22,716,964.67 5.93 4 002675 东诚药业 409,500 18,685,485.00 4.87 5 300150 世纪瑞尔 1,392,549 18,548,752.68 4.84 6 600129 太极集团 656,600 17,872,652.00 4.66 7 601313 江南嘉捷 689,200 12,894,932.00 3.36 8 600699 均胜电子 328,900 12,600,159.00 3.29 9 002009 天奇股份 482,001 11,939,164.77 3.11 10 300088 长信科技 427,400 11,753,500.00 3.07 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 104,344,300.00 27.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,427,500.00 1.42 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 109,771,800.00 28.63 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019423 14国债23 300,000 30,147,000.00 7.86 2 019422 14国债22 200,000 20,080,000.00 5.24 3 019509 15国债09 100,000 10,084,000.00 2.63 4 019501 15国债01 100,000 10,077,000.00 2.63 5 019418 14国债18 100,000 10,024,000.00 2.61 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 情况。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 532,354.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,285,168.45 5 应收申购款 1,897,901.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,715,425.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例（%） 情况说明 （元） 1 002649 博彦科技 23,318,214.41 6.08 重大事项 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 506,532,568.72 报告期基金总申购份额 433,525,189.58 减：报告期基金总赎回份额 445,144,670.45 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 494,913,087.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国泰金龙系列证券投资基金设立的文件 2、国泰金龙系列证券投资基金基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日