国泰金龙系列证券投资基金 2015年第1季度报告 （本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金 和国泰金龙行业精选证券投资基金组成） 2015年3月31日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十日 第1页共27页 国泰金龙债券证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十日 第2页共27页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙债券 基金主代码 020002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 报告期末基金份额总额 665,765,213.45份 投资目标 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求 较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增 值。 投资策略 以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置 换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资 管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的 第3页共27页 基础上，择机参与拟公开发行股票的申购。因申购 所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自 然日内卖出；因可转债转股所持有的股票资产自可 上市交易之日起在180个自然日内卖出。 业绩比较基准 本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩 的比较基准。 风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 下属分级基金的交易代 码 020002 020012 报告期末下属分级基金 的份额总额 552,835,183.61份 112,930,029.84份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2015年1月1日-2015年3月31日) 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 1.本期已实现收益 47,255,876.51 2,495,474.53 2.本期利润 25,400,358.86 1,742,490.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0398 0.0290 4.期末基金资产净值 574,504,835.19 117,244,625.11 5.期末基金份额净值 1.039 1.038 第4页共27页 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰金龙债券A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 3.50% 0.20% 0.62% 0.10% 2.88% 0.10% 月 国泰金龙债券C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 3.41% 0.21% 0.62% 0.10% 2.79% 0.11% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国泰金龙债券证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003年12月5日至2015年3月31日) 国泰金龙债券A 第5页共27页 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 国泰金龙债券C 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 第6页共27页 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，CFA，FRM。2001 年6月加入国泰基金管理有限 公司，历任股票交易员、债券 本基 交易员；2004年9月至2005 金的 年10月，英国城市大学卡斯 基金 商学院金融系学习；2005年 经理、 10月至2008年3月在国泰基 国泰 金管理有限公司任基金经理 信用 助理；2008年4月至2009年 互利 3月在长信基金管理有限公司 分级 从事债券研究；2009年4月至 债券、 2010年3月在国泰基金管理 国泰 有限公司任投资经理。2010 吴晨 双利 2010-04- - 13年 年4月起担任国泰金龙债券证 债券 29 券投资基金的基金经理；2010 的基 年9月至2011年11月担任国 金经 泰金鹿保本增值混合证券投 理、绝 资基金的基金经理；2011年 对收 12月起任国泰信用互利分级 益投 债券型证券投资基金的基金 资（事 经理；2012年9月至2013年 业）部 11月兼任国泰6个月短期理 总监 财债券型证券投资基金的基 助理 金经理，2013年10月起兼任 国泰双利债券证券投资基金 的基金经理。2014年3月起任 绝对收益投资（事业）部总监 助理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期 为基金合同生效日。 第7页共27页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度经济低位开局，2月工业增加值增速大幅低于预期，创2009年6月以来新低，3月汇丰PMI超预期回落，投资和消费数据难觅亮点，显示经济并未企稳回升。在此情况下，国务院稳增长意愿强烈，在财政政策、房地产行业政策方面均有作为， 第8页共27页 央行也在2月份进行了降准和降息操作。债券市场方面，一季度债券收益率呈V字形走 势，1-2月债券市场继续走牛，主要源于央行全面降准以及降息预期，3月份债券市场 出现较大幅度的调整，主要源于IPO冲击、股市快速上涨拉升风险偏好、资金面紧张以 及对地方债务供给压力的担忧，10年国债收益率基本回到年初水平，短期债券收益率也 基本回到年初水平。 本基金在一季度中期开始逐步收缩组合久期，降低利率债的投资力度，同时对于转债进行了一定的波段操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰金龙债券A在报告期内的净值增长率为3.50%，同期业绩比较基准收益率为0.62%。 国泰金龙债券C在报告期内的净值增长率为3.41%，同期业绩比较基准收益率为0.62%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年二季度，随着政府刺激政策的不断出台，尤其是近期房地产信贷支持和税收优惠的调整，市场对于经济走出低谷的预期将逐步抬升，预计房地产预期改善将成为债券市场的主要压力。流动性方面，3月份以来央行三次下调逆回购利率，并配合以SLO、MLF等资金投放方式，引导利率下行意图较为明确，资金利率有望逐步回落。预计2015年二季度债券市场将以震荡为主，我们将保持相对中性的组合久期以及持仓结构，维持略低的杠杆水平，进行一定波段操作；在控制风险的情况下参与转债市场投资，积极降低组合波动率，继续寻求基金净值的平稳增长。 2015年二季度我们将保持相对中性的组合久期以及持仓结构，维持略低的杠杆水平，进行一定波段操作；在控制风险的情况下参与转债市场投资，积极降低组合波动率，继续寻求基金净值的平稳增长。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第9页共27页§5 投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 962,150,965.90 91.98 其中：债券 962,150,965.90 91.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 61,016,639.24 5.83 7 其他资产 22,904,060.80 2.19 8 合计 1,046,071,665.94 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 第10页共27页 (％) 1 国家债券 32,005,965.50 4.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 490,810,925.60 70.95 5 企业短期融资券 422,471,000.00 61.07 6 中期票据 10,117,000.00 1.46 7 可转债 6,746,074.80 0.98 8 其他 - - 9 合计 962,150,965.90 139.09 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 122849 11新余债 604,260 61,670,775.60 8.92 2 041452052 14华信石油CP001 600,000 60,480,000.00 8.74 3 122776 11新光债 518,550 52,311,324.00 7.56 4 041451021 14浙国贸CP001 400,000 40,412,000.00 5.84 5 122844 11筑城投 360,500 36,778,210.00 5.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第11页共27页 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情 况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 100,596.17 第12页共27页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,120,249.46 5 应收申购款 683,215.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,904,060.80 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 报告期期初基金份额总额 724,867,556.38 27,408,962.18 报告期基金总申购份额 117,153,597.02 149,349,756.87 减：报告期基金总赎回份额 289,185,969.79 63,828,689.21 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 552,835,183.61 112,930,029.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 第13页共27页 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人 未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复 2、国泰金龙系列证券投资基金基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一五年四月二十日 第14页共27页 国泰金龙行业精选证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十日 第15页共27页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙行业混合 基金主代码 020003 交易代码 020003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 报告期末基金份额总额 506,532,568.72份 投资目标 有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好 行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通 过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过 行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通 过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场 低估的上市公司。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指 数和深圳A股指数的总市值加权平均，债券投资部 分的业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳 A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指 数]。 风险收益特征 承担中等风险，获取相对超额回报。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2015年1月1日-2015年3月31日) 1.本期已实现收益 30,825,152.48 2.本期利润 74,157,205.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.1408 4.期末基金资产净值 324,958,192.97 5.期末基金份额净值 0.642 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个 28.19% 1.51% 12.66% 1.38% 15.53% 0.13% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国泰金龙行业精选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年12月5日至2015年3月31日） 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资 产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生，2008年7 月至2009年8月在诺德 本基 基金管理有限公司任助 金的 理研究员，2009年9月 基金 至2011年2月在景顺长 经理、 城基金管理有限公司任 国泰 研究员。2011年2月加 杨飞 估值 2014-10-21 - 7年 入国泰基金管理有限公 优势 司，历任研究员、基金 股票 经理助理。2014年10 （LOF 月起任国泰金龙行业精 ）的基 选证券投资基金的基金 金经 经理，2015年3月起兼 理 任国泰估值优势股票型 证券投资基金（LOF）的 基金经理。 本基 硕士研究生，CFA，曾任 金的 职于南方证券有限公 基金 司；2003年1月加盟国 经理、 泰基金管理有限公司； 国泰 历任社保111组合基金 金鑫 经理助理、国泰金鹿保 股票 本基金和国泰金象保本 （原 基金经理助理、国泰金 国泰 马稳健混合的基金经理 金鑫 助理、国泰金牛创新股 王航 封 2013-09-09 2015-02-25 14年 票的基金经理助理； 闭）、 2008年5月至2012年1 国泰 月任国泰金龙行业精选 事件 证券投资基金的基金经 驱动 理，2010年4月至2014 策略、 年9月兼任金鑫证券投 国泰 资基金的基金经理， 金马 2011年8月起兼任国泰 稳健 事件驱动策略股票型证 混合 券投资基金的基金经 的基 理，2013年9月至2015 金经 年2月兼任国泰金龙行 理，权 业精选证券投资基金的 益投 基金经理，2014年2月 资总 至2015年3月兼任国泰 监 国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理，2014年3月起兼 任国泰金马稳健回报证 券投资基金的基金经 理，2014年9月起兼任 国泰金鑫股票型证券投 资基金（原金鑫证券投 资基金）的基金经理。 2013年9月至2014年3 月任投资副总监，2014 年3月起任权益投资总 监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日 期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场出现较大幅度上涨，创下了08年后的新高，代表中国经济转型方向的创业板指数涨幅巨大，更是创出了历史新高。在两次降息及一次降准的大背景下，市场流动性非常宽裕，银行理财资金、房地产资金纷纷进入A股。分行业看，代表互联网及新兴经济的计算机、传媒、通信等行业取得了明显的超额收益。 本基金一季度维持了较高的仓位配置，重点配置了计算机、医药、机械等行业，由于重配行业在一季度取得了较大的涨幅，基金组合在一季度取得了不错的绝对收益与相对收益。本基金在一季度末减持了一些前期涨幅过大、估值较贵且偏重主题的个股，增持了一些前期滞涨、估值相对便宜的个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2015年第一季度的净值增长率为28.19%，同期业绩比较基准收益率为12.66%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，在无风险利率下行、流动性继续保持宽裕、经济转型的大背景下，市场出现大幅调整的概率不大。但由于前期涨幅过大，整体估值显著提升后，市场再继续大幅上行的可能性比较小。在业绩验证期的二季度，基金组合将回避高估值、高涨幅、业绩差的行业与公司，组合配置将更加均衡。行业配置上，计算机、医药、电力设备、高端装备制造将依然是重配的行业，但业绩与估值将是个股选择的重要考虑因素。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 252,646,602.29 70.75 其中：股票 252,646,602.29 70.75 2 固定收益投资 76,110,000.00 21.31 其中：债券 76,110,000.00 21.31 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 14,929,352.97 4.18 7 其他资产 13,417,031.73 3.76 8 合计 357,102,986.99 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 142,612,603.72 43.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,643,945.54 6.35 G 交通运输、仓储和邮政业 7,454,200.00 2.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,260,793.58 19.47 J 金融业 - - K 房地产业 9,418,461.00 2.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,256,598.45 2.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 252,646,602.29 77.75 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002649 博彦科技 474,791 28,572,922.38 8.79 2 002104 恒宝股份 1,289,246 27,396,477.50 8.43 3 300150 世纪瑞尔 880,356 22,889,256.00 7.04 4 002111 威海广泰 798,240 16,906,723.20 5.20 5 000555 神州信息 189,232 11,798,615.20 3.63 6 600271 航天信息 207,311 10,771,879.56 3.31 7 300147 香雪制药 420,662 9,675,226.00 2.98 8 600521 华海药业 551,768 9,666,975.36 2.97 9 002588 史丹利 190,679 9,539,670.37 2.94 10 000069 华侨城Ａ 959,233 9,256,598.45 2.85 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 76,110,000.00 23.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 76,110,000.00 23.42 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 019422 14国债22 200,000 20,046,000.00 6.17 2 019407 14国债07 130,000 12,994,800.00 4.00 3 019418 14国债18 100,000 10,018,000.00 3.08 4 140023 14附息国23 100,000 10,015,000.00 3.08债 5 019423 14国债23 100,000 10,010,000.00 3.08 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 情况。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 505,622.62 2 应收证券清算款 9,093,240.70 3 应收股利 - 4 应收利息 1,670,631.68 5 应收申购款 2,147,536.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,417,031.73 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例（%） 情况说明 （元） 1 002104 恒宝股份 27,396,477.50 8.43 重大事项 停牌 2 600271 航天信息 10,771,879.56 3.31 重大事项 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 534,039,722.99 报告期基金总申购份额 101,237,173.13 减：报告期基金总赎回份额 128,744,327.40 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 506,532,568.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复 2、国泰金龙系列证券投资基金基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一五年四月二十日