国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告(本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金和国泰金龙行业精选证券投资基金组成) 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年七月二十日 第 1 页 共 20 页 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 国泰金龙债券证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙债券 基金主代码 020002 系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金 系列其他子基金名称 国泰金龙行业混合(020003) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 报告期末基金份额总额 2,750,706,589.84份 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较投资目标 高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。 以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、 宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收 益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。在 对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上,择投资策略 机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票 资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出;因可 转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在 180个自然日内卖出。 本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比业绩比较基准 较基准。 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 下属两级基金的交易代码 020002 020012报告期末下属两级基金的 1,797,722,252.97份 952,984,336.87份份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日) 主要财务指标 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 1.本期已实现收益 21,067,521.91 6,682,994.57 2.本期利润 61,858,801.16 18,270,781.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0388 0.0336 4.期末基金资产净值 1,875,513,435.91 991,137,329.84 5.期末基金份额净值 1.043 1.040注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰金龙债券 A: 净值增 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 3.88% 0.07% 1.98% 0.04% 1.90% 0.03% 2、国泰金龙债券 C: 阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 3.79% 0.07% 1.98% 0.04% 1.81% 0.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金龙债券证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 12 月 5 日至 2012 年 6 月 30 日) 1.国泰金龙债券 A:注:本基金的合同生效日为 2003 年 12 月 5 日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 2.国泰金龙债券 C: 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告注:本基金的合同生效日为 2003 年 12 月 5 日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生,CFA,FRM。2001年6月 本基 加入国泰基金管理有限公司,历任股票 金的 交易员、债券交易员;2004年9月至2005 基金 年10月,英国城市大学卡斯商学院金融 经理、 系学习;2005年10月至2008年3月在国 国泰 泰基金管理有限公司任基金经理助理; 信用 2008年4月至2009年3月在长信基金管 吴晨 2010-4-29 - 10 互利 理有限公司从事债券研究;2009年4月 分级 至2010年3月在国泰基金管理有限公司 债券 任投资经理。2010年4月起担任国泰金 的基 龙债券证券投资基金的基金经理;2010 金经 年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本 理 增值混合证券投资基金的基金经理; 2011年12月起任国泰信用互利分级债 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 券型证券投资基金的基金经理。注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年二季度我国经济增速继续回落,PMI 指数持续下滑。受食品价格持续下跌以及翘尾因素影响 CPI 指数显著回落,5 月 CPI 同比涨幅仅为 3%,为近一年多以来最低水平。通胀已经不是目前国内的主要矛盾,“保增长”成为首要任务。货币政策有所放松,续 5 月下调存款准备金率后央行更是在 6 月下调基准利率,但受贷存比的影 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告响,银行新增贷款没有明显增长。二季度股票市场总体震荡整理,前期受政策放松预期影响走强,下旬后此种乐观情绪让位于对经济持续下滑的忧虑,市场回归调整。二季度债券市场全线上涨:4 月份高等级品种弱势盘整、中低等级品种大幅上涨,AA 级短融收益率下行 100 个 bp;5 月份受外围欧债危机深化、国内货币政策进一步放松刺激,各品种债券均上涨,利率品种以及高等级信用债表现更为抢眼;6 月份受半年末资金面逐步紧张影响,市场步入盘整。分品种看二季度信用品种表现好于利率品种。 2012 年二季度本基金进一步拉长组合久期,维持较高的信用债投资比例,尤其是中等级信用债的配置力度,取得较好投资收益。二季度为了规避风险,本基金没有参与新股发行等任何偏权益类资产投资。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰金龙债券 A 类在 2012 年二季度的净值增长率为 3.88%,同期业绩比较基准收益率为 1.98%。国泰金龙债券 C 类在 2012 年二季度的净值增长率为 3.79%,同期业绩比较基准收益率为 1.98%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度国内经济将继续探底,但随着 9-10 月年内第二个季节性开工旺季来临,PMI 等指标或有所反弹;信贷数据三季度总体会保持稳定,但可能会延续 1-2 季度前两个月投放平稳,季度末最后一月大幅投放的态势。从海外来看,6 月末的欧盟峰会决议会奠定 7-8 月的全球风险偏好情绪基调,之后越临近三季度末市场或会愈发关注西班牙、意大利国债到期及美国财政和大选问题,总体看欧盟峰会决议提振风险资产的概率偏大。预计三季度 CPI 继续下降并低位运行,7-8 月 CPI 可能回落至 2%左右,9 月份 CPI 受基数影响会有所回升,但依然会保持在低位。三季度在“经济复苏不确定、通胀压力舒缓、外汇占款系统性下降”的背景下,预计央行会对资金市场倍加呵护,政策会继续放松,下调存准率和减息的趋势仍将继续。 三季度债券市场总体仍处在慢牛行情中,转向的概率较小,但继续大幅上涨空间已然有限。股票市场三季度预计仍然是震荡筑底的过程,其间不排除市场存在估值修复的可能。 三季度本基金将维持中性的组合久期,类属资产配置方面继续保持信用产品配置力度;权益类资产维持谨慎的投资策略,积极降低组合波动率,寻求基金净值的平稳增长。 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 3,314,497,076.59 94.37 其中:债券 3,314,497,076.59 94.37 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 5 银行存款和结算备付金合计 34,908,167.29 0.99 6 其他各项资产 163,016,705.34 4.64 7 合计 3,512,421,949.22 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 147,392,200.00 5.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,340,811,076.59 46.77 5 企业短期融资券 1,826,293,800.00 63.71 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 8 其他 - - 9 合计 3,314,497,076.59 115.625.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 041261016 12浙商集CP001 1,000,000 101,290,000.00 3.53 2 041259018 12南高轮CP001 800,000 81,336,000.00 2.84 3 019201 12国债01 750,000 75,255,000.00 2.63 4 041164014 11博源CP002 700,000 71,561,000.00 2.50 5 041260018 12厦门轻工CP001 700,000 71,008,000.00 2.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.8.3 其他各项资产 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 69,855,483.85 3 应收股利 - 4 应收利息 59,553,154.08 5 应收申购款 33,358,067.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 8 其他 - 9 合计 163,016,705.345.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 本报告期期初基金份额总额 915,831,432.28 42,256,547.66 本报告期基金总申购份额 1,038,177,761.34 1,078,489,831.39 减:本报告期基金总赎回份额 156,286,940.65 167,762,042.18 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,797,722,252.97 952,984,336.87 §7 备查文件目录7.1 备查文件目录 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复 2、国泰金龙系列证券投资基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件7.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼。7.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)38569000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一二年七月二十日 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告国泰金龙行业精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙行业混合 基金主代码 020003 交易代码 020003 系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金 系列其他子基金名称 国泰金龙债券A(020002)、国泰金龙债券C(020012) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 报告期末基金份额总额 897,939,091.90份 有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行 投资目标 业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 资产配置有效规避资本市场的系统性风险;通过行业 精选,确定拟投资的优势行业及相应比例;通过个股 选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上 市公司。 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数 和深圳A股指数的总市值加权平均,债券投资部分的 业绩比较基准 业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A 股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。 风险收益特征 承担中等风险,获取相对超额回报。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日) 1.本期已实现收益 7,655,810.27 2.本期利润 239,716.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0003 4.期末基金资产净值 419,417,071.83 5.期末基金份额净值 0.467注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.00% 1.00% -1.15% 0.71% 1.15% 0.29%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金龙行业精选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 12 月 5 日至 2012 年 6 月 30 日)注:本基金的合同生效日为 2003 年 12 月 5 日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生,长江商学院MBA;2005 本基金 年12月至2007年3月在凯基证券大陆研 的基金 究所任行业研究员;2007年4月加入国 经理、 泰基金管理有限公司,历任行业研究 国泰估 周广山 2012-1-19 - 8 员、基金经理助理;2011年4月起任国 值优势 泰估值优势可分离交易股票型证券投 分级封 资基金的基金经理;2012年1月19日起 闭的基 兼任国泰金龙行业混合型证券投资基 金经理 金的基金经理。注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年二季度,A 股市场呈现出先扬后抑的走势,4 月份对宏观政策放松预期促使周期品行业表现较好,5 月份市场在等待中未能预期到政策放松,6 月 8 日,央行提前降息,并启动利率市场化,超出市场预期,但在欧债危机深化和美国 QE3 预期落空后,市场出现了较大幅度下跌,最终单季度沪深 300 指数涨幅为 0.27%。市场风格以医药生物、食品饮料和房地产涨幅居前,而周期品受到需求疲软和原油价格下跌影响逐步回落,采掘、黑色金属表现较差。 二季度,本基金逐步在 6 月份提高权益类资产配置,对涨幅较好的信息设备、医药公司减持,并提高采掘、地产行业配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2012 年二季度的净值增长率为 0.00%,同期业绩比较基准收益率为-1.15%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2012 年下半年,GDP 增速将有望在三季度见底,CPI 回落较为确定,政府对经济调控空间将逐步放开。7~8 月份是上市公司中报披露的时间段,将是影响市场走势的关键点,而后续出台的有实质措施的经济刺激措施将是推动市场上涨的动力。经历连续下跌后,A 股市场具备良好成长性的上市公司已经纳入长期投资价值区域,可为我们提供较大的选择空间,同时把握政策放松带来的投资机会,适度配置周期行业,中长期关注人口老龄化催生的医疗保健行业和劳动生产率改善带来的机会,努力为基金持有人创造一个稳健、持续的投资回报。 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 313,552,335.05 70.82 其中:股票 313,552,335.05 70.82 2 固定收益投资 96,075,648.00 21.70 其中:债券 96,075,648.00 21.70 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 25,414,549.94 5.74 6 其他各项资产 7,723,175.82 1.74 7 合计 442,765,708.81 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 81,263,172.73 19.38 C 制造业 112,483,042.59 26.82 C0 食品、饮料 40,908,027.57 9.75 C1 纺织、服装、皮毛 1,550,526.65 0.37 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 5,370,000.00 1.28 C7 机械、设备、仪表 52,949,913.81 12.62 C8 医药、生物制品 11,704,574.56 2.79 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,066,600.00 2.88 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 25,868,505.10 6.17 I 金融、保险业 49,465,096.17 11.79 J 房地产业 32,400,018.46 7.73 K 社会服务业 5,900.00 0.00 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 313,552,335.05 74.765.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002557 洽洽食品 1,068,604 21,478,940.40 5.12 2 601699 潞安环能 900,033 18,666,684.42 4.45 3 000001 深发展A 1,210,040 18,344,206.40 4.37 4 000937 冀中能源 1,150,019 17,560,790.13 4.19 5 002251 步 步 高 565,070 13,787,708.00 3.29 6 000528 柳 工 1,050,000 13,030,500.00 3.11 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 7 000983 西山煤电 800,000 12,480,000.00 2.98 8 600395 盘江股份 462,021 12,419,124.48 2.96 9 600056 中国医药 550,378 12,080,797.10 2.88 10 600292 九龙电力 910,000 12,066,600.00 2.885.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 74,913,496.00 17.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,062,000.00 4.78 其中:政策性金融债 20,062,000.00 4.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,100,152.00 0.26 8 其他 - - 9 合计 96,075,648.00 22.915.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 010601 06国债⑴ 316,520 31,588,696.00 7.53 2 019202 12国债02 300,000 30,300,000.00 7.22 3 030201 03国开01 200,000 20,062,000.00 4.78 4 010308 03国债⑻ 60,000 6,064,200.00 1.45 5 019006 10国债06 60,000 5,965,800.00 1.42 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 5,852,912.63 3 应收股利 36,000.00 4 应收利息 1,063,078.97 5 应收申购款 271,184.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,723,175.825.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113001 中行转债 971,200.00 0.23 2 110013 国投转债 128,952.00 0.03 国泰金龙系列证券投资基金 2012 年第 2 季度报告5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 917,538,877.64 本报告期基金总申购份额 46,669,911.67 减:本报告期基金总赎回份额 66,269,697.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 897,939,091.90 §7 备查文件目录7.1 备查文件目录 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复 2、国泰金龙系列证券投资基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件7.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼。7.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)38569000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一二年七月二十日