(国泰金龙系列证券投资基金由国泰金龙债券证券投资基金和国泰金龙行业精选证券投资基金组成) 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年八月二十九日 国泰金龙债券证券投资基金 2011年半年度报告摘要 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)经中国证监会批准,国泰金龙债券基金于2008年6月3日刊登公告,自2008年6月5日起增加收取销售服务费的C类收费模式。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰金龙债券A ■ 国泰金龙债券C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金龙债券证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年12月5日至2011年6月30日) 国泰金龙债券A ■ 注:本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 国泰金龙债券C ■ 注:本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。 截至2011年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及17只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年宏观经济增速低于市场预期,出口、消费以及投资增速等三驾马车都有不同程度的下滑。CPI持续走高以及随之而来的货币紧缩预期左右了整个上半年资本市场走势。年初股票市场大幅调整,风格转换显著,后随市场政策放松预期的抬头,估值水平有所修复,但4月起由于货币政策并没有随经济下滑而出现投资者期盼中的适度放松。海外经济增速也同步放缓,希腊债务危机进一步扩散。这一系列因素叠加造成了二季度股票市场的大幅调整。而债券市场在年初小幅调整后企稳反弹。信用债表现抢眼,信用利差大幅收窄,但6月下旬起随着市场资金面紧张以及城投债风险逐步显现,信用利差开始扩大。转债市场虽然有阶段性机会,但由于供给压力以及市场资金面紧张,总体表现平淡。 上半年本基金债券部分适当拉长了组合久期,同时对信用债进行波段操作。权益类资产前期维持中性略低的配置力度,在二季度末开始低位逐步加仓。上半年为了规避风险,本基金基本没有参与新股发行。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰金龙债券A在2011年上半年的净值增长率为-0.53%,同期业绩比较基准收益率为1.33%。 国泰金龙债券C在2011年上半年的净值增长率为-0.72%,同期业绩比较基准收益率为1.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计下半年经济增速仍将进一步下滑,受房地产调控影响,投资增速将继续下行 通胀持续高位将带来消费需求的下降 受日本核泄漏危机和欧元区主权债务危机蔓延的影响,出口形势同样不能过于乐观。通胀见顶可能带来紧缩政策放松预期。但并不意味着紧缩政策的停止,公开市场操作以及加息仍然存在空间,进一步上调准备金率的可能性也不能排除。由于目前股票市场估值水平已经基本包含了经济增速下滑的悲观预期,通胀见顶以及政策可能的微调将导致市场在下半年存在反弹的可能性。债券市场总体不容乐观,通胀即使回落仍然将维持相对高位。城投债由于潜在违约风险而面临显著的流动性风险,而城投债的流动性风险很可能会传导至整个债券市场。 本基金将采取中性债券久期,类属资产配置以利率产品为主 权益类资产维持灵活、积极的投资策略,同时注重不同风格资产配置的相对均衡。在控制风险的前提下适当参与新股发行以及公开增发等,积极降低组合波动率,寻求基金净值的平稳增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 国泰金龙债券A已于2011年实施利润分配7,746,923.11元。截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为5,738,300.18元,可供分配的份额利润为0.0393元。根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 国泰金龙债券C已于2011年实施利润分配1,915,690.41元。截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为1,563,855.15元,可供分配的份额利润为0.0360元。根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国泰金龙债券证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国泰金龙债券证券投资基的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,分配金额为9,662,613.52元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰金龙债券证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,下属A类基金的份额净值1.039元,下属C类基金的份额净值1.036元 基金份额总额189,424,503.78份,下属A类基金的份额总额145,933,740.79份,下属C类基金的份额总额43,490,762.99份。 6.2 利润表 会计主体:国泰金龙债券证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰金龙债券证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 无。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 无。 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国泰基金管理有限公司,再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:本基金的基金管理人在本报告期内增持国泰金龙债券A类752,595.63份基金份额,均为红利再投资所获得。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰金龙债券A 无。 国泰金龙债券C 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额50,100,000.00元,于2011年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为200,735,123.14元,属于第二层级的余额为39,847,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级135,875,249.30元,第二层级69,907,000.00元,无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度:同)。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:股票市值为新股中签或可转债转股产生。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2011年4月2日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过,同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 2011年6月30日 国泰金龙行业精选证券投资基金 国泰金龙行业精选证券投资基金 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金龙行业精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年12月5日至2011年6月30日) ■ 注:本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。 截至2011年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及17只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年A股市场出于对通胀和经济下滑的担忧,总体维持弱势格局,6月末市场形成较乐观的政策放松预期而触底反弹,市场结构一季度低估值的周期品种表现较为稳定,二季度末消费品反弹幅度较大。根据对市场整体窄幅震荡的判断,本基金上半年维持中性资产配置,结构上较为均衡,风格上偏向中大盘股票。主要增持券商、房地产、食品饮料、纺织服装等行业,减持了机械和煤炭等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2011年上半年的净值增长率为-10.15%,同期业绩比较基准为-1.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,在通胀可控、政策可能放松的预期下,反弹仍有可能持续 但是长期看,经济中的结构性矛盾尚未得到解决,通胀压力又依然存在,因此难以走出趋势性行情。本基金在下半年仍重点关注高端装备制造,以及受益于收入分配制度改革并且估值合理、业绩增长稳定的中低端消费品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金已于2011年实施利润分配225,025,454.75元。 截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为64,080,802.83元,可供分配的份额利润为0.0704元。根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国泰金龙行业精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国泰金龙行业精选证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,分配金额为225,025,454.75元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰金龙行业精选证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.553元,基金份额总额910,482,253.76份。 6.2利润表 会计主体:国泰金龙行业精选证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰金龙行业精选证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏 6.4报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 无。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.2应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额20,000,000.00元,于2011年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为438,376,807.12元,属于第二层级的余额为49,610,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级557,594,584.00元,第二层级66,615,000.00元,无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值转入的层级。 对于采用指数收益法进行估值调整的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度:同)。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,并于限售期满后从第二层级转入第一层级(2010年度:同)。 于本会计期间内,本基金持有的河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票(“双汇发展”)因重大事项停牌。由于该重大事项对于双汇发展估值的影响程度更多取决于不可观察的输入值,本基金于停牌期间将双汇发展从第一层级转入第三层级,并于复牌后打开跌停之日起将其从第三层级转回第一层级。在上述层级转换中,从第一层级转入第三层级时涉及的公允价值为 9,119,500.00 元,从第三层级转回第一层时涉及的公允价值为 8,157,038.22 元,在估值属于第三层级期间计入损益的公允价值变动损失为 962,461.78 元。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 4.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2011年4月2日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过,同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 基金简称 国泰金龙行业混合 基金主代码 020003 交易代码 020003 系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金 系列其他子基金名称 国泰金龙债券(020002) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 910,482,253.76份 基金合同存续期 不定期 投资目标 有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险 通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例 通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。 风险收益特征 承担中等风险,获取相对超额回报。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李峰 周倩芝 联系电话 021-38561600转 021-61618888 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com zhouqz@spdb.com.cn 客户服务电话 (021)38569000,400-888-8688 021-61618888 传真 021-38561800 021-63602540 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 28,116,914.74 本期利润 -66,083,936.73 加权平均基金份额本期利润 -0.0754 本期基金份额净值增长率 -10.15% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0704 期末基金资产净值 503,535,340.30 期末基金份额净值 0.553 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.28% 0.89% 0.44% 0.78% 0.84% 0.11% 过去三个月 -5.95% 0.84% -4.19% 0.74% -1.76% 0.10% 过去六个月 -10.15% 0.99% -1.17% 0.80% -8.98% 0.19% 过去一年 15.75% 1.14% 10.98% 0.92% 4.77% 0.22% 过去三年 36.27% 1.42% 1.83% 1.39% 34.44% 0.03% 自基金合同生效起至今 359.94% 1.41% 93.40% 1.37% 266.54% 0.04% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王航 本基金的基金经理,国泰金鑫封闭的基金经理 2008-05-17 - 14 硕士研究生,CFA。曾任职于南方证券有限公司。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健回报基金经理助理、国泰金牛创新成长基金经理助理,2008年5月起任国泰金龙行业混合的基金经理,2010年4月起兼任国泰金鑫封闭的基金经理。 资产 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资产: 银行存款 31,937,689.25 34,214,376.08 结算备付金 1,698,661.37 3,238,037.08 存出保证金 1,840,000.00 1,840,000.00 交易性金融资产 487,986,807.12 624,209,584.00 其中:股票投资 376,445,751.62 476,000,294.40 基金投资 - - 债券投资 111,541,055.50 148,209,289.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 4,364,741.69 应收利息 1,618,792.21 2,016,439.70 应收股利 305,296.79 - 应收申购款 318,694.55 2,600,902.68 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 525,705,941.29 672,484,081.23 负债和所有者权益 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 20,000,000.00 30,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 479,387.13 778,887.35 应付管理人报酬 606,454.25 824,629.75 应付托管费 101,075.71 137,438.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 405,371.35 943,687.94 应交税费 2,088.00 2,088.00 应付利息 10,666.65 23,040.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 565,557.90 602,667.90 负债合计 22,170,600.99 33,312,440.13 所有者权益: 实收基金 293,439,433.94 210,243,448.90 未分配利润 210,095,906.36 428,928,192.20 所有者权益合计 503,535,340.30 639,171,641.10 负债和所有者权益总计 525,705,941.29 672,484,081.23 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -59,368,449.43 -74,891,732.48 1.利息收入 1,834,824.77 2,013,516.08 其中:存款利息收入 256,865.74 168,710.87 债券利息收入 1,573,646.95 1,844,805.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,312.08 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 32,919,762.65 10,582,004.87 其中:股票投资收益 30,070,882.02 9,975,913.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 -270,135.79 -382,516.48 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,119,016.42 988,607.49 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -94,200,851.47 -87,545,681.05 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 77,814.62 58,427.62 减:二、费用 6,715,487.30 5,851,604.01 1.管理人报酬 3,969,890.18 3,861,072.77 2.托管费 661,648.37 643,512.17 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,768,678.71 1,162,846.81 5.利息支出 251,037.07 94,968.25 其中:卖出回购金融资产支出 251,037.07 94,968.25 6.其他费用 64,232.97 89,204.01 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -66,083,936.73 -80,743,336.49 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -66,083,936.73 -80,743,336.49 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 估值 单价 复牌 日期 开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600170 上海建工 2011-06-29 公布重大事项停牌 15.59 2011-07-04 16.25 154,180 2,703,112.09 2,403,666.20 - 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 210,243,448.90 428,928,192.20 639,171,641.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -66,083,936.73 -66,083,936.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 83,195,985.04 72,277,105.64 155,473,090.68 其中:1.基金申购款 184,246,401.82 161,719,001.85 345,965,403.67 2.基金赎回款 -101,050,416.78 -89,441,896.21 -190,492,312.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -225,025,454.75 -225,025,454.75 五、期末所有者权益(基金净值) 293,439,433.94 210,095,906.36 503,535,340.30 项目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 171,807,402.01 317,215,282.00 489,022,684.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -80,743,336.49 -80,743,336.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 30,718,710.46 53,248,220.01 83,966,930.47 其中:1.基金申购款 91,428,995.32 156,543,424.18 247,972,419.50 2.基金赎回款 -60,710,284.86 -103,295,204.17 -164,005,489.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 202,526,112.47 289,720,165.52 492,246,277.99 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国建银投资证券有限责任公司(“中投证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司 中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司 中国国际金融有限公司(“中金公司”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信建投 119,403,235.16 10.38% 100,954,087.80 12.82% 中投证券 123,654,744.00 10.75% 59,735,093.04 7.59% 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信建投 97,016.36 10.10% 18,002.92 4.44% 中投证券 105,105.17 10.94% 4,477.06 1.11% 关联方名称 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信建投 82,026.20 12.46% 82,026.20 22.45% 中投证券 50,773.88 7.71% 50,773.88 13.89% 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,969,890.18 3,861,072.77 其中:支付销售机构的客户维护费 347,970.31 538,188.04 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 661,648.37 643,512.17 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 31,937,689.25 233,402.94 10,195,228.76 154,346.97 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中金公司 110013 国投转债 新债网下发行 1,200 120,000.00 中金公司 110015 石化转债 新债老股东配售 40,830 4,083,000.00 中金公司 110015 石化转债 新债网下发行 11,830 1,183,000.00 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中金公司 600036 招商银行 配股 153,755 1,360,731.75 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 376,445,751.62 71.61 其中:股票 376,445,751.62 71.61 2 固定收益投资 111,541,055.50 21.22 其中:债券 111,541,055.50 21.22 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 33,636,350.62 6.40 6 其他各项资产 4,082,783.55 0.78 7 合计 525,705,941.29 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 12,745,176.64 2.53 C 制造业 146,784,992.29 29.15 C0 食品、饮料 23,434,792.18 4.65 C1 纺织、服装、皮毛 12,810,321.19 2.54 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 28,810,100.31 5.72 C6 金属、非金属 8,960,000.00 1.78 C7 机械、设备、仪表 52,725,130.22 10.47 C8 医药、生物制品 20,044,648.39 3.98 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,995,156.00 0.79 E 建筑业 38,892,573.84 7.72 F 交通运输、仓储业 7,396,544.61 1.47 G 信息技术业 31,022,862.21 6.16 H 批发和零售贸易 30,190,242.37 6.00 I 金融、保险业 68,147,820.36 13.53 J 房地产业 14,696,310.25 2.92 K 社会服务业 17,414,740.25 3.46 L 传播与文化产业 5,159,332.80 1.02 M 综合类 - - 合计 376,445,751.62 74.76 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 1,919,999 25,113,586.92 4.99 2 600036 招商银行 1,727,501 22,492,063.02 4.47 3 600089 特变电工 1,660,944 21,492,615.36 4.27 4 002236 大华股份 410,000 18,568,900.00 3.69 5 002024 苏宁电器 1,381,377 17,695,439.37 3.51 6 600763 通策医疗 1,000,000 16,730,000.00 3.32 7 600050 中国联通 2,970,755 15,596,463.75 3.10 8 600535 天士力 312,153 12,838,852.89 2.55 9 000568 泸州老窖 268,934 12,134,302.08 2.41 10 600970 中材国际 395,139 10,799,148.87 2.14 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 28,776,395.48 4.50 2 600089 特变电工 26,945,996.45 4.22 3 000063 中兴通讯 19,652,107.63 3.07 4 600050 中国联通 16,705,653.62 2.61 5 002024 苏宁电器 16,139,531.65 2.53 6 600036 招商银行 15,647,273.83 2.45 7 000002 万科A 13,366,167.34 2.09 8 600068 葛洲坝 13,179,420.87 2.06 9 000568 泸州老窖 12,618,636.53 1.97 10 601006 大秦铁路 12,382,141.66 1.94 11 601618 中国中冶 11,122,908.50 1.74 12 600970 中材国际 11,049,336.66 1.73 13 601166 兴业银行 11,045,429.88 1.73 14 600028 中国石化 11,044,483.40 1.73 15 000837 秦川发展 10,220,859.43 1.60 16 600332 广州药业 9,668,146.63 1.51 17 601808 中海油服 9,025,121.38 1.41 18 000157 中联重科 8,934,418.00 1.40 19 600320 振华重工 8,897,881.89 1.39 20 002236 大华股份 8,887,044.35 1.39 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 36,835,954.71 5.76 2 000002 万科A 33,984,870.16 5.32 3 600031 三一重工 32,256,334.46 5.05 4 002106 莱宝高科 25,261,053.06 3.95 5 600535 天士力 19,709,225.43 3.08 6 600970 中材国际 19,236,123.82 3.01 7 600887 伊利股份 18,693,113.48 2.92 8 000895 双汇发展 18,601,489.60 2.91 9 600547 山东黄金 18,420,290.67 2.88 10 002236 大华股份 16,389,930.83 2.56 11 000983 西山煤电 15,825,766.56 2.48 12 000063 中兴通讯 14,953,423.13 2.34 13 600499 科达机电 14,511,382.20 2.27 14 002230 科大讯飞 13,419,631.34 2.10 15 601166 兴业银行 13,322,510.98 2.08 16 601766 中国南车 12,570,315.50 1.97 17 600875 东方电气 11,767,408.85 1.84 18 600332 广州药业 11,750,151.96 1.84 19 600348 国阳新能 11,636,447.17 1.82 20 300124 汇川技术 9,438,024.47 1.48 买入股票的成本(成交)总额 557,633,812.00 卖出股票的收入(成交)总额 593,062,489.70 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 90,563,000.00 17.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,778,000.00 3.93 其中:政策性金融债 19,778,000.00 3.93 4 企业债券 1,059.50 0.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,198,996.00 0.24 8 其他 - - 9 合计 111,541,055.50 22.15 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010110 21国债⑽ 430,000 42,922,600.00 8.52 2 110011 11附息国债11 300,000 29,832,000.00 5.92 3 030201 03国开01 200,000 19,778,000.00 3.93 4 010203 02国债⑶ 80,000 7,909,600.00 1.57 5 010308 03国债⑻ 60,000 5,908,800.00 1.17 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,840,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 305,296.79 4 应收利息 1,618,792.21 5 应收申购款 318,694.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,082,783.55 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 1,055,800.00 0.21 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 48,353 18,829.90 58,382,026.04 6.41% 852,100,227.72 93.59% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 138,073.54 0.02% 基金合同生效日(2003年12月5日)基金份额总额 684,348,868.87 本报告期期初基金份额总额 652,393,111.62 本报告期基金总申购份额 571,655,102.30 减:本报告期基金总赎回份额 313,565,960.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 910,482,253.76 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 海通证券股份有限公司 1 353,498,792.59 30.72% 287,220.88 29.91% - 上海证券有限责任公司 1 277,335,511.38 24.10% 235,732.83 24.55% - 国泰君安证券股份有限公司 1 148,140,451.94 12.87% 125,919.74 13.11% - 中国建银投资证券有限责任公司 1 123,654,744.00 10.75% 105,105.17 10.94% - 中信建投证券有限责任公司 1 119,403,235.16 10.38% 97,016.36 10.10% - 华泰证券股份有限公司 1 88,979,517.91 7.73% 75,633.18 7.88% - 东吴证券股份有限公司 1 39,684,048.72 3.45% 33,732.24 3.51% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 海通证券股份有限公司 - - - - - - 上海证券有限责任公司 6,771,159.70 9.80% 130,000,000.00 25.44% - - 国泰君安证券股份有限公司 20,004,000.00 28.94% 221,000,000.00 43.25% - - 中国建银投资证券有限责任公司 29,672,100.00 42.93% 60,000,000.00 11.74% - - 中信建投证券有限责任公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 12,664,278.00 18.32% 50,000,000.00 9.78% - - 东吴证券股份有限公司 1,075.76 0.00% 50,000,000.00 9.78% - - 2011年6月30日 (国泰金龙系列证券投资基金由国泰金龙债券证券投资基金和国泰金龙行业精选证券投资基金组成) 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年八月二十九日 国泰金龙债券证券投资基金 2011年半年度报告摘要 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)经中国证监会批准,国泰金龙债券基金于2008年6月3日刊登公告,自2008年6月5日起增加收取销售服务费的C类收费模式。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰金龙债券A ■ 国泰金龙债券C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金龙债券证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年12月5日至2011年6月30日) 国泰金龙债券A ■ 注:本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 国泰金龙债券C ■ 注:本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。 截至2011年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及17只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年宏观经济增速低于市场预期,出口、消费以及投资增速等三驾马车都有不同程度的下滑。CPI持续走高以及随之而来的货币紧缩预期左右了整个上半年资本市场走势。年初股票市场大幅调整,风格转换显著,后随市场政策放松预期的抬头,估值水平有所修复,但4月起由于货币政策并没有随经济下滑而出现投资者期盼中的适度放松。海外经济增速也同步放缓,希腊债务危机进一步扩散。这一系列因素叠加造成了二季度股票市场的大幅调整。而债券市场在年初小幅调整后企稳反弹。信用债表现抢眼,信用利差大幅收窄,但6月下旬起随着市场资金面紧张以及城投债风险逐步显现,信用利差开始扩大。转债市场虽然有阶段性机会,但由于供给压力以及市场资金面紧张,总体表现平淡。 上半年本基金债券部分适当拉长了组合久期,同时对信用债进行波段操作。权益类资产前期维持中性略低的配置力度,在二季度末开始低位逐步加仓。上半年为了规避风险,本基金基本没有参与新股发行。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰金龙债券A在2011年上半年的净值增长率为-0.53%,同期业绩比较基准收益率为1.33%。 国泰金龙债券C在2011年上半年的净值增长率为-0.72%,同期业绩比较基准收益率为1.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计下半年经济增速仍将进一步下滑,受房地产调控影响,投资增速将继续下行 通胀持续高位将带来消费需求的下降 受日本核泄漏危机和欧元区主权债务危机蔓延的影响,出口形势同样不能过于乐观。通胀见顶可能带来紧缩政策放松预期。但并不意味着紧缩政策的停止,公开市场操作以及加息仍然存在空间,进一步上调准备金率的可能性也不能排除。由于目前股票市场估值水平已经基本包含了经济增速下滑的悲观预期,通胀见顶以及政策可能的微调将导致市场在下半年存在反弹的可能性。债券市场总体不容乐观,通胀即使回落仍然将维持相对高位。城投债由于潜在违约风险而面临显著的流动性风险,而城投债的流动性风险很可能会传导至整个债券市场。 本基金将采取中性债券久期,类属资产配置以利率产品为主 权益类资产维持灵活、积极的投资策略,同时注重不同风格资产配置的相对均衡。在控制风险的前提下适当参与新股发行以及公开增发等,积极降低组合波动率,寻求基金净值的平稳增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 国泰金龙债券A已于2011年实施利润分配7,746,923.11元。截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为5,738,300.18元,可供分配的份额利润为0.0393元。根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 国泰金龙债券C已于2011年实施利润分配1,915,690.41元。截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为1,563,855.15元,可供分配的份额利润为0.0360元。根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国泰金龙债券证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国泰金龙债券证券投资基的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,分配金额为9,662,613.52元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰金龙债券证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,下属A类基金的份额净值1.039元,下属C类基金的份额净值1.036元 基金份额总额189,424,503.78份,下属A类基金的份额总额145,933,740.79份,下属C类基金的份额总额43,490,762.99份。 6.2 利润表 会计主体:国泰金龙债券证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰金龙债券证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 无。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 无。 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国泰基金管理有限公司,再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:本基金的基金管理人在本报告期内增持国泰金龙债券A类752,595.63份基金份额,均为红利再投资所获得。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰金龙债券A 无。 国泰金龙债券C 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额50,100,000.00元,于2011年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为200,735,123.14元,属于第二层级的余额为39,847,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级135,875,249.30元,第二层级69,907,000.00元,无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度:同)。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:股票市值为新股中签或可转债转股产生。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2011年4月2日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过,同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 2011年6月30日 国泰金龙行业精选证券投资基金 国泰金龙行业精选证券投资基金 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金龙行业精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年12月5日至2011年6月30日) ■ 注:本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。 截至2011年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及17只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年A股市场出于对通胀和经济下滑的担忧,总体维持弱势格局,6月末市场形成较乐观的政策放松预期而触底反弹,市场结构一季度低估值的周期品种表现较为稳定,二季度末消费品反弹幅度较大。根据对市场整体窄幅震荡的判断,本基金上半年维持中性资产配置,结构上较为均衡,风格上偏向中大盘股票。主要增持券商、房地产、食品饮料、纺织服装等行业,减持了机械和煤炭等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2011年上半年的净值增长率为-10.15%,同期业绩比较基准为-1.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,在通胀可控、政策可能放松的预期下,反弹仍有可能持续 但是长期看,经济中的结构性矛盾尚未得到解决,通胀压力又依然存在,因此难以走出趋势性行情。本基金在下半年仍重点关注高端装备制造,以及受益于收入分配制度改革并且估值合理、业绩增长稳定的中低端消费品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金已于2011年实施利润分配225,025,454.75元。 截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为64,080,802.83元,可供分配的份额利润为0.0704元。根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国泰金龙行业精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国泰金龙行业精选证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,分配金额为225,025,454.75元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰金龙行业精选证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.553元,基金份额总额910,482,253.76份。 6.2利润表 会计主体:国泰金龙行业精选证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰金龙行业精选证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏 6.4报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 无。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.2应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额20,000,000.00元,于2011年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为438,376,807.12元,属于第二层级的余额为49,610,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级557,594,584.00元,第二层级66,615,000.00元,无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值转入的层级。 对于采用指数收益法进行估值调整的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度:同)。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,并于限售期满后从第二层级转入第一层级(2010年度:同)。 于本会计期间内,本基金持有的河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票(“双汇发展”)因重大事项停牌。由于该重大事项对于双汇发展估值的影响程度更多取决于不可观察的输入值,本基金于停牌期间将双汇发展从第一层级转入第三层级,并于复牌后打开跌停之日起将其从第三层级转回第一层级。在上述层级转换中,从第一层级转入第三层级时涉及的公允价值为 9,119,500.00 元,从第三层级转回第一层时涉及的公允价值为 8,157,038.22 元,在估值属于第三层级期间计入损益的公允价值变动损失为 962,461.78 元。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 4.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2011年4月2日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过,同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 基金简称 国泰金龙行业混合 基金主代码 020003 交易代码 020003 系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金 系列其他子基金名称 国泰金龙债券(020002) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 910,482,253.76份 基金合同存续期 不定期 投资目标 有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险 通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例 通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。 风险收益特征 承担中等风险,获取相对超额回报。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李峰 周倩芝 联系电话 021-38561600转 021-61618888 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com zhouqz@spdb.com.cn 客户服务电话 (021)38569000,400-888-8688 021-61618888 传真 021-38561800 021-63602540 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 28,116,914.74 本期利润 -66,083,936.73 加权平均基金份额本期利润 -0.0754 本期基金份额净值增长率 -10.15% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0704 期末基金资产净值 503,535,340.30 期末基金份额净值 0.553 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.28% 0.89% 0.44% 0.78% 0.84% 0.11% 过去三个月 -5.95% 0.84% -4.19% 0.74% -1.76% 0.10% 过去六个月 -10.15% 0.99% -1.17% 0.80% -8.98% 0.19% 过去一年 15.75% 1.14% 10.98% 0.92% 4.77% 0.22% 过去三年 36.27% 1.42% 1.83% 1.39% 34.44% 0.03% 自基金合同生效起至今 359.94% 1.41% 93.40% 1.37% 266.54% 0.04% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王航 本基金的基金经理,国泰金鑫封闭的基金经理 2008-05-17 - 14 硕士研究生,CFA。曾任职于南方证券有限公司。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健回报基金经理助理、国泰金牛创新成长基金经理助理,2008年5月起任国泰金龙行业混合的基金经理,2010年4月起兼任国泰金鑫封闭的基金经理。 资产 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资产: 银行存款 31,937,689.25 34,214,376.08 结算备付金 1,698,661.37 3,238,037.08 存出保证金 1,840,000.00 1,840,000.00 交易性金融资产 487,986,807.12 624,209,584.00 其中:股票投资 376,445,751.62 476,000,294.40 基金投资 - - 债券投资 111,541,055.50 148,209,289.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 4,364,741.69 应收利息 1,618,792.21 2,016,439.70 应收股利 305,296.79 - 应收申购款 318,694.55 2,600,902.68 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 525,705,941.29 672,484,081.23 负债和所有者权益 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 20,000,000.00 30,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 479,387.13 778,887.35 应付管理人报酬 606,454.25 824,629.75 应付托管费 101,075.71 137,438.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 405,371.35 943,687.94 应交税费 2,088.00 2,088.00 应付利息 10,666.65 23,040.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 565,557.90 602,667.90 负债合计 22,170,600.99 33,312,440.13 所有者权益: 实收基金 293,439,433.94 210,243,448.90 未分配利润 210,095,906.36 428,928,192.20 所有者权益合计 503,535,340.30 639,171,641.10 负债和所有者权益总计 525,705,941.29 672,484,081.23 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -59,368,449.43 -74,891,732.48 1.利息收入 1,834,824.77 2,013,516.08 其中:存款利息收入 256,865.74 168,710.87 债券利息收入 1,573,646.95 1,844,805.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,312.08 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 32,919,762.65 10,582,004.87 其中:股票投资收益 30,070,882.02 9,975,913.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 -270,135.79 -382,516.48 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,119,016.42 988,607.49 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -94,200,851.47 -87,545,681.05 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 77,814.62 58,427.62 减:二、费用 6,715,487.30 5,851,604.01 1.管理人报酬 3,969,890.18 3,861,072.77 2.托管费 661,648.37 643,512.17 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,768,678.71 1,162,846.81 5.利息支出 251,037.07 94,968.25 其中:卖出回购金融资产支出 251,037.07 94,968.25 6.其他费用 64,232.97 89,204.01 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -66,083,936.73 -80,743,336.49 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -66,083,936.73 -80,743,336.49 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 估值 单价 复牌 日期 开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600170 上海建工 2011-06-29 公布重大事项停牌 15.59 2011-07-04 16.25 154,180 2,703,112.09 2,403,666.20 - 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 210,243,448.90 428,928,192.20 639,171,641.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -66,083,936.73 -66,083,936.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 83,195,985.04 72,277,105.64 155,473,090.68 其中:1.基金申购款 184,246,401.82 161,719,001.85 345,965,403.67 2.基金赎回款 -101,050,416.78 -89,441,896.21 -190,492,312.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -225,025,454.75 -225,025,454.75 五、期末所有者权益(基金净值) 293,439,433.94 210,095,906.36 503,535,340.30 项目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 171,807,402.01 317,215,282.00 489,022,684.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -80,743,336.49 -80,743,336.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 30,718,710.46 53,248,220.01 83,966,930.47 其中:1.基金申购款 91,428,995.32 156,543,424.18 247,972,419.50 2.基金赎回款 -60,710,284.86 -103,295,204.17 -164,005,489.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 202,526,112.47 289,720,165.52 492,246,277.99 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国建银投资证券有限责任公司(“中投证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司 中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司 中国国际金融有限公司(“中金公司”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信建投 119,403,235.16 10.38% 100,954,087.80 12.82% 中投证券 123,654,744.00 10.75% 59,735,093.04 7.59% 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信建投 97,016.36 10.10% 18,002.92 4.44% 中投证券 105,105.17 10.94% 4,477.06 1.11% 关联方名称 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信建投 82,026.20 12.46% 82,026.20 22.45% 中投证券 50,773.88 7.71% 50,773.88 13.89% 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,969,890.18 3,861,072.77 其中:支付销售机构的客户维护费 347,970.31 538,188.04 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 661,648.37 643,512.17 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 31,937,689.25 233,402.94 10,195,228.76 154,346.97 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中金公司 110013 国投转债 新债网下发行 1,200 120,000.00 中金公司 110015 石化转债 新债老股东配售 40,830 4,083,000.00 中金公司 110015 石化转债 新债网下发行 11,830 1,183,000.00 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中金公司 600036 招商银行 配股 153,755 1,360,731.75 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 376,445,751.62 71.61 其中:股票 376,445,751.62 71.61 2 固定收益投资 111,541,055.50 21.22 其中:债券 111,541,055.50 21.22 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 33,636,350.62 6.40 6 其他各项资产 4,082,783.55 0.78 7 合计 525,705,941.29 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 12,745,176.64 2.53 C 制造业 146,784,992.29 29.15 C0 食品、饮料 23,434,792.18 4.65 C1 纺织、服装、皮毛 12,810,321.19 2.54 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 28,810,100.31 5.72 C6 金属、非金属 8,960,000.00 1.78 C7 机械、设备、仪表 52,725,130.22 10.47 C8 医药、生物制品 20,044,648.39 3.98 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,995,156.00 0.79 E 建筑业 38,892,573.84 7.72 F 交通运输、仓储业 7,396,544.61 1.47 G 信息技术业 31,022,862.21 6.16 H 批发和零售贸易 30,190,242.37 6.00 I 金融、保险业 68,147,820.36 13.53 J 房地产业 14,696,310.25 2.92 K 社会服务业 17,414,740.25 3.46 L 传播与文化产业 5,159,332.80 1.02 M 综合类 - - 合计 376,445,751.62 74.76 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 1,919,999 25,113,586.92 4.99 2 600036 招商银行 1,727,501 22,492,063.02 4.47 3 600089 特变电工 1,660,944 21,492,615.36 4.27 4 002236 大华股份 410,000 18,568,900.00 3.69 5 002024 苏宁电器 1,381,377 17,695,439.37 3.51 6 600763 通策医疗 1,000,000 16,730,000.00 3.32 7 600050 中国联通 2,970,755 15,596,463.75 3.10 8 600535 天士力 312,153 12,838,852.89 2.55 9 000568 泸州老窖 268,934 12,134,302.08 2.41 10 600970 中材国际 395,139 10,799,148.87 2.14 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 28,776,395.48 4.50 2 600089 特变电工 26,945,996.45 4.22 3 000063 中兴通讯 19,652,107.63 3.07 4 600050 中国联通 16,705,653.62 2.61 5 002024 苏宁电器 16,139,531.65 2.53 6 600036 招商银行 15,647,273.83 2.45 7 000002 万科A 13,366,167.34 2.09 8 600068 葛洲坝 13,179,420.87 2.06 9 000568 泸州老窖 12,618,636.53 1.97 10 601006 大秦铁路 12,382,141.66 1.94 11 601618 中国中冶 11,122,908.50 1.74 12 600970 中材国际 11,049,336.66 1.73 13 601166 兴业银行 11,045,429.88 1.73 14 600028 中国石化 11,044,483.40 1.73 15 000837 秦川发展 10,220,859.43 1.60 16 600332 广州药业 9,668,146.63 1.51 17 601808 中海油服 9,025,121.38 1.41 18 000157 中联重科 8,934,418.00 1.40 19 600320 振华重工 8,897,881.89 1.39 20 002236 大华股份 8,887,044.35 1.39 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 36,835,954.71 5.76 2 000002 万科A 33,984,870.16 5.32 3 600031 三一重工 32,256,334.46 5.05 4 002106 莱宝高科 25,261,053.06 3.95 5 600535 天士力 19,709,225.43 3.08 6 600970 中材国际 19,236,123.82 3.01 7 600887 伊利股份 18,693,113.48 2.92 8 000895 双汇发展 18,601,489.60 2.91 9 600547 山东黄金 18,420,290.67 2.88 10 002236 大华股份 16,389,930.83 2.56 11 000983 西山煤电 15,825,766.56 2.48 12 000063 中兴通讯 14,953,423.13 2.34 13 600499 科达机电 14,511,382.20 2.27 14 002230 科大讯飞 13,419,631.34 2.10 15 601166 兴业银行 13,322,510.98 2.08 16 601766 中国南车 12,570,315.50 1.97 17 600875 东方电气 11,767,408.85 1.84 18 600332 广州药业 11,750,151.96 1.84 19 600348 国阳新能 11,636,447.17 1.82 20 300124 汇川技术 9,438,024.47 1.48 买入股票的成本(成交)总额 557,633,812.00 卖出股票的收入(成交)总额 593,062,489.70 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 90,563,000.00 17.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,778,000.00 3.93 其中:政策性金融债 19,778,000.00 3.93 4 企业债券 1,059.50 0.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,198,996.00 0.24 8 其他 - - 9 合计 111,541,055.50 22.15 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010110 21国债⑽ 430,000 42,922,600.00 8.52 2 110011 11附息国债11 300,000 29,832,000.00 5.92 3 030201 03国开01 200,000 19,778,000.00 3.93 4 010203 02国债⑶ 80,000 7,909,600.00 1.57 5 010308 03国债⑻ 60,000 5,908,800.00 1.17 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,840,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 305,296.79 4 应收利息 1,618,792.21 5 应收申购款 318,694.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,082,783.55 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 1,055,800.00 0.21 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 48,353 18,829.90 58,382,026.04 6.41% 852,100,227.72 93.59% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 138,073.54 0.02% 基金合同生效日(2003年12月5日)基金份额总额 684,348,868.87 本报告期期初基金份额总额 652,393,111.62 本报告期基金总申购份额 571,655,102.30 减:本报告期基金总赎回份额 313,565,960.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 910,482,253.76 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 海通证券股份有限公司 1 353,498,792.59 30.72% 287,220.88 29.91% - 上海证券有限责任公司 1 277,335,511.38 24.10% 235,732.83 24.55% - 国泰君安证券股份有限公司 1 148,140,451.94 12.87% 125,919.74 13.11% - 中国建银投资证券有限责任公司 1 123,654,744.00 10.75% 105,105.17 10.94% - 中信建投证券有限责任公司 1 119,403,235.16 10.38% 97,016.36 10.10% - 华泰证券股份有限公司 1 88,979,517.91 7.73% 75,633.18 7.88% - 东吴证券股份有限公司 1 39,684,048.72 3.45% 33,732.24 3.51% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 海通证券股份有限公司 - - - - - - 上海证券有限责任公司 6,771,159.70 9.80% 130,000,000.00 25.44% - - 国泰君安证券股份有限公司 20,004,000.00 28.94% 221,000,000.00 43.25% - - 中国建银投资证券有限责任公司 29,672,100.00 42.93% 60,000,000.00 11.74% - - 中信建投证券有限责任公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 12,664,278.00 18.32% 50,000,000.00 9.78% - - 东吴证券股份有限公司 1,075.76 0.00% 50,000,000.00 9.78% - - 2011年6月30日