景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告 2025 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 1 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城睿丰短债债券 基金主代码 016933 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 11 月 16 日 报告期末基金份额总额 2,837,083,308.24 份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险 的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为 投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行 情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要 以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估 和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险 水平相对稳定的基础上优化投资组合。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方 法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 3、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理， 提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的 国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。 4、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信 用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益 品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定 信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强 基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管 理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易 对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等 进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定 期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市 场基金，低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城睿丰短债 景顺长城睿丰短债 景顺长城睿丰短债 债券 A 债券 C 债券 F 下属分级基金的交易代码 016933 016934 020589 报告期末下属分级基金的份额总额 201,892,247.44 份372,055,426.06 份 2,263,135,634.74 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日） 主要财务指标 景顺长城睿丰短债债券 景顺长城睿丰短债债券 景顺长城睿丰短债债券 A C F 1.本期已实现收益 1,569,343.99 1,506,270.66 9,939,219.58 2.本期利润 1,377,004.52 1,231,032.55 8,205,042.28 3.加权平均基金份额本期 0.0042 0.0034 0.0039 利润 4.期末基金资产净值 219,296,866.65 401,511,590.48 2,455,856,276.54 5.期末基金份额净值 1.0862 1.0791 1.0851 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城睿丰短债债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.39% 0.01% 0.37% 0.01% 0.02% 0.00% 过去六个月 0.73% 0.01% 0.75% 0.01% -0.02% 0.00% 过去一年 1.52% 0.01% 1.54% 0.01% -0.02% 0.00% 过去三年 8.36% 0.02% 6.54% 0.01% 1.82% 0.01% 自基金合同 8.62% 0.02% 6.87% 0.01% 1.75% 0.01% 生效起至今 景顺长城睿丰短债债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.32% 0.01% 0.37% 0.01% -0.05% 0.00% 过去六个月 0.62% 0.01% 0.75% 0.01% -0.13% 0.00% 过去一年 1.30% 0.01% 1.54% 0.01% -0.24% 0.00% 过去三年 7.68% 0.02% 6.54% 0.01% 1.14% 0.01% 自基金合同 7.91% 0.02% 6.87% 0.01% 1.04% 0.01% 生效起至今 景顺长城睿丰短债债券 F 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.37% 0.01% 0.37% 0.01% 0.00% 0.00% 过去六个月 0.71% 0.01% 0.75% 0.01% -0.04% 0.00% 过去一年 1.49% 0.01% 1.54% 0.01% -0.05% 0.00% 自基金合同 4.61% 0.02% 3.79% 0.01% 0.82% 0.01% 生效起至今 注：本基金于 2024 年 01 月 17 日增设 F 类基金份额，并于 2024 年 01 月 19 日开始对 F 类份额进 行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2022 年 11 月 16 日基 金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金 自 2024 年 1 月 17 日起增设 F 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公 司信用研究部信用评估研究高级经理。 陈健宾 本基金的 2022 年 11 月 - 9 年 2019 年 4 月加入本公司，担任固定收益 基金经理 16 日 部信用研究员，自 2021 年 2 月起担任固 定收益部基金经理。具有 9 年证券、基金 行业从业经验。 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 陈威霖 本基金的 2022 年 11 月 - 14 年 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加 基金经理 16 日 入本公司，历任交易管理部交易员、固定 收益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担 任固定收益部基金经理，现任固定收益部 副总经理、基金经理。具有 14 年证券、 基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，为公司旗下的指数量化投资组合与其他组合因投资策略需要而发生的同日反向交易，或为公司管理的投资组合与公司担任投资顾问的 MOM 组合因投资策略不同而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度总体宏观经济基本面受内需影响依旧承压，延续回落的趋势，但外需保持了较强韧性。结构来看，外需在 10 月份的一次性因素扰动消退之后，出口有较大幅度反弹回升，出口增速 11 月回升 7pct 至 5.9%，并且中国累计贸易顺差首次突破 1 万亿美元，充分展现出中国的产业竞争 力。出口明显回暖的同时，内需下滑趋势延续。11 月社零同比增速从前值 2.9%进一步回落至 1.3%，当月同比增速已经创疫情放开以来的新低，其中限额以上社零受“以旧换新”补贴退坡的影响尤其显著，当月同比增速下滑至-2%。房地产销售跌幅变动不大，依旧处于疲软的态势，当月同比下跌 17%，累计同比下跌 7.8%。房价下跌势头未见改善，一线城市二手房价月环比跌幅扩大至-1.1%，二三线城市月环比跌幅均为-0.6%。在内需加速走弱的背景下，生产端的强度也继续回落，工业增 加值同比回落 0.1pct 至 4.8%，服务业生产指数同比回落 0.4pct 至 4.2%。虽然四季度前两个月经 济数据延续下行，但是积极因素开始显现。12 月制造业 PMI 逆季节性环比上行 0.9 个点至 50.1， 4 月份以来首次升至扩张区间，大超市场预期。从分项来看，供需两端皆有改善，且价格延续修复的态势，企业开始出现主动补库的迹象。 货币政策方面，央行在四季度延续了适度宽松的货币政策，以“稳增长、保流动性、促融资成本低位运行”为核心目标，虽然降准降息仍然缺席，但官宣重启国债买卖操作，同时通过 OMO、买断式回购、MLF 等数量型工具，精准呵护市场流动性，为年末跨年及 2026 年“十五五”开局奠定稳健货币金融环境。体现在操作上，四季度仍旧未有降准降息操作，OMO、LPR 报价维持稳定。逆回购操作整体呈现“削峰填谷”特征，有效熨平税期、政府债发行、季末时点等短期扰动，特别是在年底前，央行再次开启 14 天逆回购操作，确保跨年资金面平稳。四季度，MLF 净投放规模4000 亿元，买断式回购净投放 11000 亿元，显著缓解银行中长期负债压力，支持信贷投放。四季度，央行货币政策最大变化在于重启国债买卖，10 月底金融街论坛年会开幕，潘功胜行长表示，央行将恢复公开市场国债买卖操作，随后在“中央银行各项工具流动性投放情况公告”中披露 10 月、11 月央行国债净买入量分别为 200 亿元和 500 亿元，表明国债买卖已从阶段性工具逐步回归 为常态化流动性管理手段，与 MLF、买断式逆回购共同构成“中长期流动性投放组合”。 债券市场方面，四季度在多重因素交织下波动较大，曲线走陡。市场受到中美关系、监管政策、央行操作、地产风险及宏观数据等多重变量的扰动，超长端债券在供需矛盾以及风险偏好维持高位的影响下压力凸显，关键期限 1-10 年债券收益率震荡下行，但整体曲线显著走陡。截至季 度末，各期限收益率呈现分化走势：1 年、3 年、5 年、10 年、30 年期国债收益率分别收于 1.28%、 1.38%、1.57%、1.85%和 2.27%，较三季度末分别下行 13BP、下行 13BP、下行 3BP、下行 1BP 和上 行 1BP，收益率曲线整体陡峭化。 四季度货币政策态度保持温和，短信用收益率窄幅震荡向下，组合仍然以持有短久期中高等 级信用债为主，组合久期相比三季度适当拉长。但在债市面临政策预期、银行存款出表、反内卷、股债跷跷板等多重因素扰动下，整体市场波动加大。组合仍然非常重视回撤管理，以给短债基金投资者带来更好的投资体验。 中央经济工作会议落地，对于政策定调相比上一年力度有所减弱，从“超常规逆周期调节”转向“加大逆周期和跨周期调节力度”。财政政策方面，上一年会议明确提出提高财政赤字率、增发超长期特别国债、增发地方政府专项债，本次会议则表述为“保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量”。2026 年外部压力大幅缓和，继续提高赤字率的必要性不大。消费工作方面，上一年是“加力扩围实施两新政策”，本次会议则是“优化两新政策”，从表述看以旧换新国补金额应该不会继续扩大，而是调整结构。相比直接加大补贴力度，政策更加关注提升居民收入，“实施城乡居民增收计划”，以及释放优质消费供给、清理阻碍消费的限制措施，以释放居民现有的消费潜力。我们判断 2026 年是物价重视程度进一步提高的一年，或在供需两端同时发力，促进物价合理回升。2026 年“两新”通知较 2025 年下达时间提前了一周，清晰地释放了政策主动靠前发力的信号，也释放了 2026 年经济“开门红”的诉求。2026 年作为“十五五”规划的开局之年，我们认为政策会靠前发力，叠加欧美日韩财政共振发力，以及联储降息带动全球金融条件的进一步放松，我们认为 2026 年实现经济开门红概率较高。 从人民银行四季度货币政策报告可以看出，2026 年我国的货币政策预计仍将延续“适度宽松” 的基调，流动性整体保持合理充裕，但我们也看到一些表述上的变化，比如再次强调“跨周期调节”，对社会综合融资成本的表述由三季度例会提出的“推动社会综合融资成本下降”，转变为“促进社会综合融资成本低位运行”，以及“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机”，总量政策工具出台的条件更为严格，市场对降息的预期也一再退坡。对于流动性的预期仍相对友好，相对于 2025 年一季度的大幅收紧，因债市经历了一年的调整，向上倾斜的收益率曲线也处于合理水平，在年初财政靠前发力、信贷开门红、春节取现波动等流动性需求下，央行再无收紧的必要，预计仍将通过多种货币政策工具相结合使用，确保十五五顺利开局，一季度降准落地的可能性也较高。虽然降息面临多重制约，但全年降息 1 次的概率较大，考虑到 2026 年晚春，且年初稳增长压力不大，两会附近可能是值得关注的一个窗口期。 组合将重点关注年初风险偏好和机构行为的变化，特别是基金销售费用新规落地后债券部分品种的修复交易机会，灵活调整久期和配置结构，重点关注调整后确定性更高的短久期品种以及票息资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.39%，业绩比较基准收益率为 0.37%。 本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.32%，业绩比较基准收益率为 0.37%。 本报告期内，本基金 F 类份额净值增长率为 0.37%，业绩比较基准收益率为 0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,438,385,151.18 77.39 其中：债券 2,438,385,151.18 77.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 704,647,279.64 22.36 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,289,862.25 0.17 8 其他资产 2,490,382.15 0.08 9 合计 3,150,812,675.22 100.00 注：报告期末，本基金因客户申购出现投资比例被动超标，已在基金合同规定的期限内调整达标。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,994,700,467.04 64.83 其中：政策性金融债 184,668,034.52 6.00 4 企业债券 235,750,870.73 7.66 5 企业短期融资券 101,158,955.62 3.29 6 中期票据 104,780,851.50 3.41 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,994,006.29 0.06 9 其他 - - 10 合计 2,438,385,151.18 79.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2128016 21民生银行永续 2,610,000 270,822,180.82 8.80 债 01 2 2128001 21渤海银行二级 2,400,000 250,359,386.30 8.14 3 2120064 21恒丰银行永续 1,900,000 197,164,301.37 6.41 债 4 2128030 21交通银行二级 1,700,000 174,008,600.00 5.66 5 2128025 21建设银行二级 1,500,000 153,598,315.07 4.99 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局处罚。 恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局处罚。 交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局处罚。 中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 48,510.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,441,872.06 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,490,382.15 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城睿丰短 景顺长城睿丰短 景顺长城睿丰短 债债券 A 债债券 C 债债券 F 报告期期初基金份额总额 448,442,712.14 316,132,895.77 1,648,383,143.72 报告期期间基金总申购份额 114,336,624.56 323,345,784.59 1,266,089,194.98 减：报告期期间基金总赎回份额 360,887,089.26 267,423,254.30 651,336,703.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 201,892,247.44 372,055,426.06 2,263,135,634.74 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额 类号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 的时间区间 （%） 机 1 20251225-20251228412,165,099.89120,025,052.19 -532,190,152.08 18.76 构 2 20251001-20251008487,743,664.25 -203,551,776.19284,191,888.06 10.02 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会 出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2026 年 1 月 22 日