申万菱信碳中和智选混合型发起式证券 投资基金清算报告 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 清算报告出具日:2025年8月21日 清算报告公告日:2025年9月11日 一、重要提示 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2022】 1018号文注册募集,于2022年8月2日成立并正式运作,本基金的基金管 理人为申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理 人”),基金托管人为杭州银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规的规定以及《申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资 基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金合同生效之 日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元,基金合同自动终止,无需 召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会方式延 续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更 改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 本基金的基金合同生效日为2022年8月2日,基金合同生效之日起三年 后的对应日为2025年8月2日。截至2025年8月2日日终,本基金的基金 资产规模低于两亿元,触发基金合同约定的上述终止情形,本基金根据约定终 止《基金合同》,并于2025年8月3日进入基金财产的清算程序。 本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见2025年8月4日发布在本 基金管理人网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn)的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信碳中 和智选混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。 本基金清算期为2025年8月3日至2025年8月21日,由基金管理 人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律 师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清 算报告出具法律意见。 二、基金概况 1、基金基本情况 基金名称 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金 基金简称 申万菱信碳中和智选混合型发起式 基金主代码 016101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年8月2日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 碳中和智选混合型发 碳中和智选混合型发起 下属基金类别的基金简称 起式A 式C 下属基金类别的交易代码 016101 016102 最后运作日(2025年8月 10,631,858.12份 980,165.89份 2日)基金份额总额 最后运作日(2025年8月 0.5832元 0.5761元 2日)基金份额净值 2、基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的 资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机 投资目标 会,重点投资于碳中和主题相关上市公司,力求为 基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的 资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机 投资策略 会,重点投资于碳中和主题相关上市公司,力求为 基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 中证内地低碳经济主题指数收益率×70%+恒生指 业绩比较基准 数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20% 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平 高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 风险收益特征 本基金如投资于港股通标的股票, 需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 三、基金运作情况概述 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基 金”),系经中国证监会证监许可【2022】1018号文《关于准予申万菱信碳 中和智选混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人申 万菱信基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2022年8月2日 正式生效,首次设立募集规模(含利息结转份额)为25,223,108.41份基金份 额,有效认购户数为1,366户。 根据《申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金基金合同》以及 《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资 基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自 2025年8月3日起本基金进 入清算程序,不再办理本基金的申购、定投、转换、赎回等业务。 四、财务会计报告 资产负债表(已经审计) 会计主体:申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2025年8月2日(最后运作日) 本期末 资产 2025年8月2日(最后运作日) 资 产: 货币资金 696,567.15 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 6,305,206.80 其中:股票投资 6,305,206.80 买入返售金融资产 - 应收清算款 - 资产总计 7,001,773.95 负债和净资产 负 债: 应付赎回款 185,441.09 应付管理人报酬 8,725.25 应付托管费 1,454.20 应付销售服务费 532.49 应交税费 - 其他负债 40,797.70 负债合计 236,950.73 净资产: 实收基金 11,612,024.01 未分配利润 -4,847,200.79 净资产合计 6,764,823.22 负债和净资产总计 7,001,773.95 注:1、报告截止日2025年8月2日(最后运作日),A类基金份额净值 0.5832元,C类基金份额净值0.5761元;基金份额总额11,612,024.01份, 其中A类基金份额10,631,858.12份,C类基金份额980,165.89份。 2、本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》和《基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于2025年8月2日(最 后运作日),所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量,负债以预计需要 清偿的金额计量。 五、清算情况 自2025年8月3日至2025年8月21日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,本次清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下: 1、清算费用 按照《申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 2、资产处置情况 本基金最后运作日交易性金融资产估值金额人民币6,305,206.80元,其中股票投资为6,305,206.80元,已于2025年8月18日全部变现并划入券商资金户。 3、负债清偿情况(1) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币8,725.25元,已于2025年8月21日支付。 (2) 本基金最后运作日应付托管费为人民币1,454.20元,已于2025年8月21日 支付。 (3) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币532.49 元,已于2025年8月21 日支付。 (3) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币185,441.09元,已最晚于2025年8 月6日支付。 (4) 本基金最后运作日其他负债为人民币40,797.70元。其中应付审计费 25,797.70元,已于2025年8月21日支付;其中应付清算律师费15,000.00元, 已于2025年8月20日支付。 4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位:人民币元 项目 金额 一、最后运作日2025年8月2日基金净资产 6,764,823.22 加:期间确认的净申购 减:期间确认的净赎回 17,298.77 加:清算期间清算净收益 -2,338.23 三、清算结束日2025年8月21日基金净资产 6,745,186.22 资 产 处 置 及 负 债 清 偿 后,2025年8月21日本 基 金 剩 余 财 产 为 人 民 币6,745,186.22元。根据《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 2025年8月21日至本基金最后一笔清算款划出日前一日的货币资金、结算备付金及前述资金产生的利息亦属基金份额持有人所有,为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人申万菱信基金管理有限公司将于最后一笔清算款划出日以自有资金垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人,基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。 5、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件 1、备查文件目录 (1)申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金资产负债表及审计报告 (2)关于《申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金清算报告》的法 律意见书 2、存放地点 基金管理人的办公场所。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金基金财产清算小组 2025年9月11日