华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式 证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录 ......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 本报告期投资基金情况......43 7.13 投资组合报告附注......43 8 基金份额持有人信息 ......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......45 9 开放式基金份额变动 ......46 10 重大事件揭示 ......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......46 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.9 其他重大事件......47 11 影响投资者决策的其他重要信息......48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......49 12 备查文件目录 ......49 12.1 备查文件目录......49 12.2 存放地点......50 12.3 查阅方式......50 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资 基金 基金简称 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起 基金主代码 015328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 4 月 14 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,963,015.83 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华泰紫金中证细分化工产 华泰紫金中证细分化工产 业主题指数发起 A 业主题指数发起 C 下属分级基金的交易代码 015328 015329 报告期末下属分级基金的份额总额 19,646,601.50 份 12,316,414.33 份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票 投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标 投资策略 的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复 制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪 误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰证券（上海）资产管理有 中国光大银行股份有限公司 限公司 信 息 披 露 姓名 白海燕 石立平 联系电话 4008895597 010-63639180 负责人 电子邮箱 baihaiyan@htsc.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008895597 95595 传真 021-28972120 010-63639132 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区基 中国北京市西城区太平桥大街 隆路6号1222室 25号、甲25号中国光大中心 办公地址 上海市浦东新区东方路18号21 中国北京市西城区太平桥大街 楼 25号中国光大中心 邮政编码 200120 100033 法定代表人 崔春 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://htamc.htsc.com.cn/ 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰证券（上海）资产管理有限 上海市浦东新区东方路 18 号 21 楼 公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华泰紫金中证细分化工 华泰紫金中证细分化工产 产业主题指数发起 A 业主题指数发起 C 本期已实现收益 -637,486.01 -386,978.00 本期利润 -496,502.36 -365,395.72 加权平均基金份额本期利润 -0.0252 -0.0308 本期加权平均净值利润率 -3.57% -4.37% 本期基金份额净值增长率 -3.51% -3.55% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 华泰紫金中证细分化工产 华泰紫金中证细分化工产业 业主题指数发起 A 主题指数发起 C 期末可供分配利润 -6,128,737.31 -3,861,769.50 期末可供分配基金份额利润 -0.3119 -0.3135 期末基金资产净值 13,517,864.19 8,454,644.83 期末基金份额净值 0.6881 0.6865 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 华泰紫金中证细分化工 华泰紫金中证细分化工产 产业主题指数发起 A 业主题指数发起 C 基金份额累计净值增长率 -31.19% -31.35% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -5.62% 0.84% -6.18% 0.86% 0.56% -0.02% 过去三个月 -3.18% 1.18% -4.43% 1.20% 1.25% -0.02% 过去六个月 -3.51% 1.37% -4.60% 1.39% 1.09% -0.02% 过去一年 -15.31% 1.16% -16.78% 1.17% 1.47% -0.01% 自基金合同生 -31.19% 1.27% -34.37% 1.27% 3.18% 0.00% 效起至今 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -5.64% 0.84% -6.18% 0.86% 0.54% -0.02% 过去三个月 -3.20% 1.18% -4.43% 1.20% 1.23% -0.02% 过去六个月 -3.55% 1.37% -4.60% 1.39% 1.05% -0.02% 过去一年 -15.39% 1.16% -16.78% 1.17% 1.39% -0.01% 自基金合同生 -31.35% 1.27% -34.37% 1.27% 3.02% 0.00% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2022 年 4 月 14 日至 2024 年 6 月 30 日） 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起 A 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起 C 注：1、本基金业绩比较基准收益率=中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 2、本基金合同于 2022 年 4 月 14 日生效，自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华泰证券（上海）资产管理有限公司（简称“华泰证券资管”、“华泰资管”）成立于 2014 年 10 月 16 日，系经中国证监会批准（证监许可【2014】679 号），由华泰证券股份有限公司 100%控股 设立。2016 年 7 月 26 日，公司经中国证监会证监许可【2016】1682 号文批淮，获得公开募集证券 投资基金管理业务资格。公司注册地位于上海，在北京、南京、深圳等地设有办公地点。 公司前身为华泰证券股份有限公司资产管理总部，自 1999 年起开展客户资产管理业务，2003 年首批获得证监会受托客户资产管理业务资格，2005 年发行首批券商集合资产管理计划。2014 年 10 月 16 日，公司系经中国证监会批准（证监许可【2014】679 号），由华泰证券股份有限公司出资 人民币 3 亿元在上海自贸区注册成立。办公地址为上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 21 层， 联系方式 021-68984200，邮编：200120。 华泰证券于 2015 年 9 月 16 日向公司增资人民币 7 亿元，公司累计实收资本为人民币 10 亿元。 华泰证券于 2016 年 7 月 21 日向公司增资人民币 16 亿元，公司累计实收资本为人民币 26 亿元。 2016 年 7 月 26 日，中国证监会出具《关于核准华泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集 证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可〔2016〕1682 号）的文件批复，核准公司公开募集 证券投资基金管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 武汉大学金融工程学士、硕士。 2010-2012 年曾任国信证券经济研究 毛 2022- 所金融工程部助理分析师；2012-2017 甜 本基金的基金经理 04-14 - 14 年任职光大富尊投资有限公司，历任 研究员、投资经理。2017 年 7 月加入 华泰证券(上海)资产管理有限公司， 现担任基金经理。 注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基 金合同的生效日期。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，中国宏观经济运行情况整体呈企稳回升态势，实现了“开门红”，但权益市场呈 V 型走势，年初受降息预期落空等因素影响，情绪极度悲观，各主要股指均大幅调整，2 月份以来，随着一系列积极政策密集出台，以及北上、ETF 等资金的持续流入，权益市场迎来了反弹，化工板块亦先抑后扬，但内部走势分化，基础化工板块相对较弱，高油价叠加高股息、低估值，石油石化板块 则领涨市场；二季度，中国宏观经济仍在筑底，受下游需求较弱影响，化工行业景气仍然承压，板块震荡调整。截止本报告期末，基础化工（申万）指数下跌 12.18%，石油石化（申万）指数上涨 7.90%，中证细分化工指数下跌 4.91%。在操作上，为保证对业绩基准的紧密跟踪，本着勤勉尽责的态度，本基金严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，以控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-3.51%，同期业绩比较基准收益率为-4.60%；本基金C 类份额净值增长率为-3.55%，同期业绩比较基准收益率为-4.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内稳增长政策力度有望加大，美联储或将开启降息周期，海内外需求有望改善，关注化工板块顺周期修复，特别是具备全产业链竞争优势、增长确定性较强的化工优质龙头的估值修复。管理人将继续坚持既定的指数化投资策略，以控制基金相对于目标指数的跟踪偏离为投资目标，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，紧密跟踪基准指数。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司领导担任估值委员会主任委员，投资部门、研究部门、运营部、交易部、风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金的基金合同生效未满三年，暂不适用。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金 2024 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： - - 货币资金 6.4.7.1 884,749.20 846,593.83 结算备付金 14,034.07 573.85 存出保证金 1,706.96 1,545.64 交易性金融资产 6.4.7.2 21,348,463.16 21,498,617.25 其中：股票投资 20,840,655.63 20,886,959.83 基金投资 - - 债券投资 507,807.53 611,657.42 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 446,363.67 76,538.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 22,695,317.06 22,423,868.64 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 16,985.09 应付赎回款 637,450.41 343,386.53 应付管理人报酬 5,702.76 5,495.23 应付托管费 950.44 915.88 应付销售服务费 752.28 667.35 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 77,952.15 31,385.69 负债合计 722,808.04 398,835.77 净资产： 实收基金 6.4.7.8 31,963,015.83 30,905,427.84 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.9 -9,990,506.81 -8,880,394.97 净资产合计 21,972,509.02 22,025,032.87 负债和净资产总计 22,695,317.06 22,423,868.64 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 31,963,015.83 份，其中 A 类基金份额净值 0.6881 元，基金份额总额 19,646,601.50 份；C 类基金份额净值 0.6865 元，基金份额总额 12,316,414.33 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -743,550.05 -2,654,731.00 1.利息收入 3,333.79 3,055.97 其中：存款利息收入 6.4.7.10 3,298.45 3,055.97 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 35.34 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -915,423.13 -324,718.55 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -1,268,371.18 -629,740.63 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 5,225.66 6,945.83 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 347,722.39 298,076.25 以摊余成本计量的金融资产 - - 终止确认产生的收益（若有） 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 162,565.93 -2,341,160.36 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 5,973.36 8,091.94 减：二、营业总支出 118,348.03 117,965.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 33,205.49 34,118.35 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 6.4.10.2.2 5,534.25 5,686.33 3．销售服务费 4,155.31 3,316.96 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.21 - - 7. 税金及附加 0.10 - 8．其他费用 6.4.7.22 75,452.88 74,844.26 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -861,898.08 -2,772,696.90 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -861,898.08 -2,772,696.90 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -861,898.08 -2,772,696.90 6.3 净资产变动表 会计主体：华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 30,905,427.84 - -8,880,394.97 22,025,032.87 产 二、本期期初净资 30,905,427.84 - -8,880,394.97 22,025,032.87 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 1,057,587.99 - -1,110,111.84 -52,523.85 填列） （一）、综合收益 - - -861,898.08 -861,898.08 总额 （二）、本期基金 1,057,587.99 - -248,213.76 809,374.23 份额交易产生的 净资产变动数（净 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 43,153,221.05 - -12,321,959.27 30,831,261.78 款 2.基金赎回款 -42,095,633.06 - 12,073,745.51 -30,021,887.5 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 31,963,015.83 - -9,990,506.81 21,972,509.02 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 20,163,774.07 - -2,025,216.50 18,138,557.57 产 二、本期期初净资 20,163,774.07 - -2,025,216.50 18,138,557.57 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 11,650,111.92 - -3,953,024.03 7,697,087.89 填列） （一）、综合收益 - - -2,772,696.90 -2,772,696.90 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 11,650,111.92 - -1,180,327.13 10,469,784.79 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 30,519,290.92 - -3,290,164.68 27,229,126.24 款 2.基金赎回款 -18,869,179.00 - 2,109,837.55 -16,759,341.4 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 31,813,885.99 - -5,978,240.53 25,835,645.46 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：江晓阳，主管会计工作负责人：白海燕，会计机构负责人：白海燕 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《) 关于准予华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]4136 号)批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金中证细分化工产业 主题指数型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2022 年 4 月 14 日生效。本基金为契 约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 15,462,071.22 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰资管，托管人为中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证细分化工产业主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于经中国证监会允许上市的其他非标的指数成份股及其备选成份股、港股通标的股票、银行存款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年上半年的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公 告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试 点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印 花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为 增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 884,749.20 等于：本金 884,593.51 加：应计利息 155.69 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 884,749.20 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 27,615,160.00 - 20,840,655.63 -6,774,504.37 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - - 交易所 市场 499,065.00 7,707.53 507,807.53 1,035.00 债券 银行间 市场 - - - - 合计 499,065.00 7,707.53 507,807.53 1,035.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 28,114,225.00 7,707.53 21,348,463.16 -6,773,469.37 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,361.27 其中：交易所市场 3,361.27 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 74,590.88 合计 77,952.15 6.4.7.8 实收基金 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,626,785.52 19,626,785.52 本期申购 1,459,655.98 1,459,655.98 本期赎回（以“-”号填列） -1,439,840.00 -1,439,840.00 本期末 19,646,601.50 19,646,601.50 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,278,642.32 11,278,642.32 本期申购 41,693,565.07 41,693,565.07 本期赎回（以“-”号填列） -40,655,793.06 -40,655,793.06 本期末 12,316,414.33 12,316,414.33 注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -388,839.46 -5,241,361.87 -5,630,201.33 本期期初 -388,839.46 -5,241,361.87 -5,630,201.33 本期利润 -637,486.01 140,983.65 -496,502.36 本期基金份额交易产生的 变动数 -83.40 -1,950.22 -2,033.62 其中：基金申购款 -47,123.94 -383,023.31 -430,147.25 基金赎回款 47,040.54 381,073.09 428,113.63 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,026,408.87 -5,102,328.44 -6,128,737.31 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -241,595.50 -3,008,598.14 -3,250,193.64 本期期初 -241,595.50 -3,008,598.14 -3,250,193.64 本期利润 -386,978.00 21,582.28 -365,395.72 本期基金份额交易产生的 变动数 -38,056.36 -208,123.78 -246,180.14 其中：基金申购款 -1,536,278.73 -10,355,533.29 -11,891,812.02 基金赎回款 1,498,222.37 10,147,409.51 11,645,631.88 本期已分配利润 - - - 本期末 -666,629.86 -3,195,139.64 -3,861,769.50 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,236.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51.37 其他 10.21 合计 3,298.45 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,268,371.18 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -1,268,371.18 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,612,479.13 减：卖出股票成本总额 4,873,993.93 减：交易费用 6,856.38 买卖股票差价收入 -1,268,371.18 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 5,292.66 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -67.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 5,225.66 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 1,530,900.00 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,500,067.00 成本总额 减：应计利息总额 30,900.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -67.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 347,722.39 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 347,722.39 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 162,565.93 ——股票投资 161,691.93 ——债券投资 874.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 162,565.93 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 5,973.36 合计 5,973.36 6.4.7.20 持有基金产生的费用 本基金本报告期无持有基金产生的费用。 6.4.7.21 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行手续费 862.00 合计 75,452.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 光大银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 华泰证券 - - 2,792,537.00 16.92% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 华泰证券 - - 700,566.00 100.00% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 1,483.58 16.92% - - 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用华泰证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从华泰证券获得证券研究综合服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 33,205.49 34,118.35 其中：应支付销售机构的客户维护费 7,799.29 6,279.33 应支付基金管理人的净管理费 25,406.20 27,839.02 注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,534.25 5,686.33 注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 华泰紫金中证细分 化工产业主题指数 华泰紫金中证细分化工 合计 发起 A 产业主题指数发起 C 华泰证券股份有限公 - 921.67 921.67 司 合计 - 921.67 921.67 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 华泰紫金中证细分 化工产业主题指数 华泰紫金中证细分化工 合计 发起A 产业主题指数发起C 华泰证券股份有限公 - 624.59 624.59 司 合计 - 624.59 624.59 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额前一 日基金资产净值的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C 类基金份额每日基金销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本期及上年度可比期间，本基金未参与转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本期及上年度可比期间，本基金未参与转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 项目 华泰紫金中证细分 华泰紫金中证细分 华泰紫金中证细分 华泰紫金中证细分 化工产业主题指数 化工产业主题指数 化工产业主题指数 化工产业主题指数 发起A 发起C 发起A 发起C 报告期初持有的基 金份额 15,001,675.09 - 15,001,675.09 - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 15,001,675.09 - 15,001,675.09 - 金份额 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 76.36% - 75.37% - 注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末，本基金未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况， 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公 884,749.20 3,236.87 999,284.10 2,889.64 司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金未投资基金。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。 公司风险管理组织架构包括五个主要部分：公司董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司管理层及合规和风险管理委员会，风险管理部及各专业风险管理部门、各业务部门/职能部门。 公司董事会是风险管理的最高决策机构，下设合规与风险控制委员会。董事会承担公司全面风险管理的最终责任，主要负责审议批准公司全面风险管理的总体目标、基本政策和基本制度、公司年度风险管理报告、公司风险管理机构设置及其职责，监督和评估公司风险控制制度的执行情况，对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估审议等。 公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责对董事和高级管理人员在风险管理方面的履职尽责情况进行监督。 公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制定并完善公司风险管理制度，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制，制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等基本政策的具体执行方案，确保其有效落实，定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系，建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制等。 公司管理层下设合规和风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险及合规管理政策，提升公司风险管理的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险及合规评估报告以及重大风险的解决方案，审议公司定期和临时风险及合规稽核报告，指导风险管理及合规稽核部 门工作，初步审议公司全面风险管理的基本制度，初步审议公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等。 公司设首席风险官，负责分管领导全面风险管理工作，包括推动公司全面风险管理体系建设，牵头领导公司风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，推进公司创新业务风险管理审查和评估，培育公司良好的风险管理文化，负责风险管理政策和理念的宣导，推进实施先进的风险管理方法和工具，提高风险管理的有效性等。公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风险官的独立性。 公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司全面风险管理体系，分解落实全面风险管理的各项要求，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和投资合规性风险 ，构建专业风险管理体系，并制定相应的风险管理政策，分解管理和执行责任，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用，对重点风险领域和重点业务环节进行风险监控、评估和审查，对所识别的重要风险进行预警、提示，牵头应对和处置公司层面重大风险事件，负责对新业务和重大风险业务或项目组织进行独立风险审核及评估，统筹管理公司风险管理培训，促进公司形成良好的风险文化等。 公司专业风险管理部门包括信息技术部、战略发展部、合规稽核部。其中，信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险；战略发展部负责牵头管理公司的声誉风险；合规稽核部负责牵头管理公司的合规风险（除投资合规性风险）、法律风险和洗钱风险。 公司其他各部门对各自条线的风险管理工作负责，负责落实公司及风险管理部制定的各项政策、流程和措施，接受风险管理部的指导以及对各类风险管理、执行责任的分解。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 507,807.53 611,657.42 合计 507,807.53 611,657.42 注：1、持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示，下同。 2、未评级部分为利率债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行 持续的监测和分析，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及 组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内的 流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面 临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出 保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 884,749.20 - - - 884,749.20 结算备付金 14,034.07 - - - 14,034.07 存出保证金 1,706.96 - - - 1,706.96 交易性金融资产 507,807.53 - - 20,840,655.63 21,348,463.16 应收申购款 - - - 446,363.67 446,363.67 应收证券清算款 - - - - - 资产总计 1,408,297.76 - - 21,287,019.30 22,695,317.06 负债 应付赎回款 - - - 637,450.41 637,450.41 应付管理人报酬 - - - 5,702.76 5,702.76 应付托管费 - - - 950.44 950.44 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付销售服务费 - - - 752.28 752.28 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 其他负债 - - - 77,952.15 77,952.15 负债总计 - - - 722,808.04 722,808.04 利率敏感度缺口 1,408,297.76 - - 20,564,211.26 21,972,509.02 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 846,593.83 - - - 846,593.83 结算备付金 573.85 - - - 573.85 存出保证金 1,545.64 - - - 1,545.64 交易性金融资产 611,657.42 - - 20,886,959.83 21,498,617.25 应收申购款 - - - 76,538.07 76,538.07 应收证券清算款 - - - - - 资产总计 1,460,370.74 - - 20,963,497.90 22,423,868.64 负债 应付赎回款 - - - 343,386.53 343,386.53 应付管理人报酬 - - - 5,495.23 5,495.23 应付托管费 - - - 915.88 915.88 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付销售服务费 - - - 667.35 667.35 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付证券清算款 - - - 16,985.09 16,985.09 其他负债 - - - 31,385.69 31,385.69 负债总计 - - - 398,835.77 398,835.77 利率敏感度缺口 1,460,370.74 - - 20,564,662.13 22,025,032.87 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2.该利率敏感性分析 假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不 假设 变；3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定 的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大 影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率下降 25BP 93.83 71.11 市场利率上升 25BP -93.80 -71.10 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 20,840,655.63 94.85 20,886,959.83 94.83 交易性金融资产－债券投资 507,807.53 2.31 611,657.42 2.78 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 21,348,463.16 97.16 21,498,617.25 97.61 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投 假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日 后短期内保持不变；2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风 险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 1,149,791.64 1,067,926.43 业绩比较基准下降 5% -1,149,791.64 -1,067,926.43 注：本基金管理人运用资产-资本定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计 本期末 上年度末 量结果所属 的层次 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 20,840,655.63 20,886,959.83 第二层次 507,807.53 611,657.42 第三层次 - - 合计 21,348,463.16 21,498,617.25 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,840,655.63 91.83 其中：股票 20,840,655.63 91.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 507,807.53 2.24 其中：债券 507,807.53 2.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 898,783.27 3.96 8 其他各项资产 448,070.63 1.97 9 合计 22,695,317.06 100.00 注：1、本基金报告期末未持有港股通股票。 2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 199,287.00 0.91 C 制造业 20,641,368.63 93.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,840,655.63 94.85 7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资类股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 600309 万华化学 37,900.00 3,064,594.00 13.95 2 000792 盐湖股份 116,500.00 2,032,925.00 9.25 3 600426 华鲁恒升 33,300.00 887,112.00 4.04 4 600989 宝丰能源 50,600.00 876,898.00 3.99 5 600160 巨化股份 31,100.00 750,443.00 3.42 6 002601 龙佰集团 37,600.00 698,232.00 3.18 7 002648 卫星化学 37,227.00 669,341.46 3.05 8 601233 桐昆股份 39,900.00 636,804.00 2.90 9 600346 恒力石化 45,300.00 631,935.00 2.88 10 002493 荣盛石化 64,400.00 622,104.00 2.83 11 600096 云天化 28,100.00 545,702.00 2.48 12 000301 东方盛虹 55,300.00 440,741.00 2.01 13 600352 浙江龙盛 50,800.00 436,372.00 1.99 14 000683 远兴能源 62,600.00 432,566.00 1.97 15 002709 天赐材料 24,200.00 424,952.00 1.93 16 000408 藏格矿业 16,500.00 397,155.00 1.81 17 002812 恩捷股份 12,000.00 379,800.00 1.73 18 603260 合盛硅业 7,400.00 345,654.00 1.57 19 600486 扬农化工 5,830.00 329,103.50 1.50 20 300037 新宙邦 11,280.00 322,156.80 1.47 21 002064 华峰化学 44,900.00 321,933.00 1.47 22 300699 光威复材 12,520.00 310,871.60 1.41 23 605589 圣泉集团 14,900.00 302,321.00 1.38 24 600141 兴发集团 15,300.00 291,924.00 1.33 25 688065 凯赛生物 6,371.00 289,179.69 1.32 26 000830 鲁西化工 23,700.00 274,683.00 1.25 27 603225 新凤鸣 17,000.00 265,030.00 1.21 28 002407 多氟多 19,660.00 240,441.80 1.09 29 601216 君正集团 64,800.00 239,112.00 1.09 30 600143 金发科技 36,100.00 238,621.00 1.09 31 603379 三美股份 5,800.00 227,012.00 1.03 32 300487 蓝晓科技 5,250.00 219,240.00 1.00 33 000893 亚钾国际 13,500.00 218,160.00 0.99 34 000818 航锦科技 9,600.00 211,968.00 0.96 35 002430 杭氧股份 9,300.00 206,925.00 0.94 36 002683 广东宏大 9,900.00 199,287.00 0.91 37 300568 星源材质 22,934.00 188,058.80 0.86 38 603737 三棵树 5,060.00 183,526.20 0.84 39 603077 和邦生物 109,600.00 180,840.00 0.82 40 688639 华恒生物 2,142.00 163,627.38 0.74 41 600378 昊华科技 5,500.00 158,950.00 0.72 42 002408 齐翔腾达 25,700.00 143,920.00 0.66 43 002145 中核钛白 43,165.00 141,581.20 0.64 44 603650 彤程新材 4,400.00 130,020.00 0.59 45 603599 广信股份 10,700.00 129,791.00 0.59 46 003022 联泓新科 8,000.00 109,680.00 0.50 47 600500 中化国际 31,200.00 108,888.00 0.50 48 301035 润丰股份 2,200.00 97,988.00 0.45 49 603033 三维股份 7,200.00 84,240.00 0.38 50 688295 中复神鹰 1,884.00 38,245.20 0.17 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资类股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600309 万华化学 657,829.00 2.99 2 000792 盐湖股份 355,390.00 1.61 3 605589 圣泉集团 315,578.00 1.43 4 688639 华恒生物 194,056.82 0.88 5 000683 远兴能源 186,021.00 0.84 6 002601 龙佰集团 170,710.00 0.78 7 600426 华鲁恒升 169,218.00 0.77 8 600989 宝丰能源 152,256.00 0.69 9 601233 桐昆股份 143,362.00 0.65 10 002648 卫星化学 135,596.00 0.62 11 002493 荣盛石化 133,485.00 0.61 12 600160 巨化股份 126,703.00 0.58 13 000301 东方盛虹 122,917.00 0.56 14 300699 光威复材 114,236.00 0.52 15 600096 云天化 110,487.00 0.50 16 002709 天赐材料 101,470.00 0.46 17 002064 华峰化学 97,870.00 0.44 18 600346 恒力石化 94,570.00 0.43 19 603033 三维股份 91,461.00 0.42 20 002683 广东宏大 78,802.00 0.36 注： "买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600309 万华化学 658,256.00 2.99 2 000792 盐湖股份 257,737.00 1.17 3 002312 川发龙蟒 228,516.00 1.04 4 300777 中简科技 184,116.00 0.84 5 000683 远兴能源 131,754.00 0.60 6 601233 桐昆股份 109,216.00 0.50 7 600160 巨化股份 107,921.00 0.49 8 600426 华鲁恒升 101,311.00 0.46 9 002493 荣盛石化 89,416.00 0.41 10 600989 宝丰能源 87,577.00 0.40 11 002601 龙佰集团 87,126.00 0.40 12 002709 天赐材料 83,990.00 0.38 13 002648 卫星化学 80,935.00 0.37 14 603225 新凤鸣 80,568.00 0.37 15 600096 云天化 78,174.00 0.35 16 002812 恩捷股份 74,792.00 0.34 17 600346 恒力石化 74,187.00 0.34 18 300699 光威复材 74,040.00 0.34 19 000301 东方盛虹 72,417.00 0.33 20 002254 泰和新材 71,803.00 0.33 注： "卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,665,997.80 卖出股票收入（成交）总额 3,612,479.13 注： "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 507,807.53 2.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 507,807.53 2.31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 019709 23 国债 16 5,000.00 507,807.53 2.31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 投资政策及风险说明 本基金未投资基金。 7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金未投资基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,706.96 - 2 应收清算款 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 446,363.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 448,070.63 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.13.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资类股票。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 华泰紫金中证细 分化工产业主题 888 22,124.55 15,001,675.09 76.36% 4,644,926.41 23.64% 指数发起 A 华泰紫金中证细 100.00 分化工产业主题 1,572 7,834.87 0.00 0.00% 12,316,414.33 % 指数发起 C 合计 2,460 12,993.10 15,001,675.09 46.93% 16,961,340.74 53.07% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华泰紫金中证细分化工 99,511.49 0.51% 基金管理人所有从业人 产业主题指数发起 A 员持有本基金 华泰紫金中证细分化工 0.00 0.00% 产业主题指数发起 C 合计 99,511.49 0.31% 注：分级基金从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各 自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华泰紫金中证细分化工 0~10 本公司高级管理人员、基 产业主题指数发起 A 金投资和研究部门负责人 华泰紫金中证细分化工 0 持有本开放式基金 产业主题指数发起 C 合计 0~10 华泰紫金中证细分化工 0 产业主题指数发起 A 本基金基金经理持有本开 华泰紫金中证细分化工 0 放式基金 产业主题指数发起 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额 发起份额 项目 占 基 金 总 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 基金管理人固有资金 15,001,675.09 46.93% 15,001,000.00 46.93% 3 年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 15,001,675.09 46.93% 15,001,000.00 46.93% 3 年 注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。 2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金中证细分化工产业主 华泰紫金中证细分化工产业主 题指数发起 A 题指数发起 C 基金合同生效日（2022 年 4 月 14 15,331,252.03 130,819.19 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 19,626,785.52 11,278,642.32 本报告期基金总申购份额 1,459,655.98 41,693,565.07 减：本报告期基金总赎回份额 1,439,840.00 40,655,793.06 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 19,646,601.50 12,316,414.33 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 本报告期内，自 2024 年 1 月 29 日起，聂挺进先生因个人原因离职，不再担任公司总经理职务； 自 2024 年 2 月 28 日起，江晓阳先生新任本基金管理人总经理；自 2024 年 3 月 31 日起，刘玉生先 生因个人原因离职，不再担任公司副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期未发生变更。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。行政监管措施方面，2024年 5 月 17 日，上海证监局发布对管理人及公司分管相关业务的高级管理人员采取出具警示函措施的 决定。该监管函指出，管理人存在支持民营企业发展资产管理计划投向纾困用途的资金未达到规定比例、对交易对手方尽职调查不充分等问题。对于前述警示函中指出的问题，管理人高度重视、诚恳接受，已采取措施积极推进整改。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽核或处罚等情况。10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华泰证券 2 - - - - - 长江证券 2 8,278,476.93 100.00% 4,519.18 100.00% - 注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长江证券 1,399,233.00 100.00% 587,000.0 100.00% - - 0 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 基金管理人网站、中国证 1 部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业 监会基金电子披露网站、 2024-01-15 务的公告 规定报刊等 华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起 基金管理人网站、中国证 2 式证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 监会基金电子披露网站、 2024-01-19 规定报刊等 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分 基金管理人网站、中国证 3 基金 2023 年 4 季度报告的提示性公告 监会基金电子披露网站、 2024-01-19 规定报刊等 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证 4 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2024-01-30 规定报刊等 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于提醒 基金管理人网站、中国证 5 投资者及时更新身份信息资料的提示 监会基金电子披露网站、 2024-02-02 规定报刊等 华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起 基金管理人网站、中国证 6 式证券投资基金基金产品资料概要更新 监会基金电子披露网站、 2024-02-08 (202402) 规定报刊等 华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起 基金管理人网站、中国证 7 式证券投资基金招募说明书更新 202402 监会基金电子披露网站、 2024-02-08 规定报刊等 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证 8 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2024-02-29 规定报刊等 华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起 基金管理人网站、中国证 9 式证券投资基金 2023 年年度报告 监会基金电子披露网站、 2024-03-28 规定报刊等 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部 基金管理人网站、中国证 10 基金 2023 年年度报告的提示性公告 监会基金电子披露网站、 2024-03-28 规定报刊等 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级 基金管理人网站、中国证 11 管理人员变更的公告 监会基金电子披露网站、 2024-04-01 规定报刊等 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分 基金管理人网站、中国证 12 基金 2024 年 1 季度报告的提示性公告 监会基金电子披露网站、 2024-04-08 规定报刊等 华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起 基金管理人网站、中国证 13 式证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 监会基金电子披露网站、 2024-04-19 规定报刊等 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分 基金管理人网站、中国证 14 基金 2024 年 1 季度报告的提示性公告 监会基金电子披露网站、 2024-04-19 规定报刊等 华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起 基金管理人网站、中国证 15 式证券投资基金基金产品资料概要更新 监会基金电子披露网站、 2024-06-24 (202406) 规定报刊等 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 持有基金份额比例达 份额占 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 机构 1 2024-01-01 至 15,001,675. 0.00 0.00 15,001,675.0 46.93 2024-06-30 09 9 % 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、发起式基金在成立三年后继续存续的，若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本基金合同生效未满三年； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人根据监管规定要求于 2024 年 1 月 30 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发 布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2024 年 1 月 29 日起， 聂挺进先生因个人原因离职，不再担任公司总经理职务。 2、本基金管理人根据监管规定要求于 2024 年 2 月 29 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发 布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2024 年 2 月 28 日起， 江晓阳先生新任本基金管理人总经理。 3、本基金管理人根据监管规定要求于 2024 年 4 月 1 日在本基金管理人官网及监管规定渠道发 布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2024 年 3 月 31 日起， 刘玉生先生因个人原因离职，不再担任公司副总经理职务。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、《关于申请募集注册华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金之法律意见书》； 8、基金产品资料概要； 9、报告期内披露的各项公告； 10、中国证监会规定的其他备查文件。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二四年八月二十九日