汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证 券投资基金清算报告 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告出具日期:二〇二五年三月十一日 报告公告日期:二〇二五年四月七日 目 录 一、重要提示.............................................................................................1 二、基金概况.............................................................................................2 三、基金运作情况概述.............................................................................4 四、财务会计报告.....................................................................................5 五、清算情况.............................................................................................6 六、备查文件.............................................................................................9 一、重要提示 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2021】3916号文准予注册后募集,于2022年3月8日成立并正式运作,基金托管人为 交通银行股份有限公司。 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,本基金已触发基金合 同终止情形,将根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止基金合同,无需 召开基金份额持有人大会审议。 根据基金管理人于2025年3月10日发布的《关于汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》,本基金自2025年3月9日起进入基金财产清算程序,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2025年3月9日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 基金名称 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证 券投资基金 基金简称 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式 基金代码 A类份额基金代码:015225,C类份额基金代码: 015226 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2022年3月8日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 最后运作日(2025年3月 40,952,796.18份 8日)基金份额总额 投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行 有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投 资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超 越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 本基金采用指数增强型投资策略,以中证细分 化工产业主题指数作为基金投资组合的标的指数, 结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术, 在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 主要投资策略 偏离度的绝对值不超过0.50%,年跟踪误差不超过 8.00%。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、 股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资 策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货投资 策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借 业务投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率×95%+银行人 民币活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期 收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 风险收益特征 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规 定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 三、基金运作情况概述 本基金经中国证监会2021年12月13日证监许可【2021】3916号文准予注册后募集,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司于2022年2月28日至2022年3月4日向社会公开发行募集,基金合同于2022年3月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为10,876,389.66份(含募集期间利息结转的份额)。自2022年3月8日至2025年3月8日期间,本基金按基金合同正常运作。 根据基金合同“第五部分 基金备案”中“四、基金的自动终止”的约定: “基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元人民币的,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。” 本基金的基金合同生效日为2022年3月8日,基金合同生效之日起三年后的对应日为2025年3月8日。截至2025年3月8日日终,本基金的基金资产净值低于2亿元,本基金已触发基金合同终止的上述情形,将根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。 根据基金管理人于2025年3月10日发布的《关于汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》,本基金自2025年3月9日起进入基金财产清算程序。 四、财务会计报告 1.基金最后运作日资产负债表(已经审计) 会计主体:汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日:2025年3月8日(本基金最后运作日) 单位:人民币元 资产 最后运作日 2025年3月8日 资产: 银行存款 3,354,066.78 结算备付金 62,949.27 存出保证金 9,729.47 交易性金融资产 28,911,170.43 其中:股票投资 28,911,170.43 应收清算款 5,396,084.42 资产总计: 37,734,000.37 负债和净资产 最后运作日 2025年3月8日 负债: 应付赎回款 5,558,277.76 应付管理人报酬 11,748.66 应付托管费 979.05 应付销售服务费 477.70 其他负债 20,943.23 负债合计 5,592,426.40 净资产: 实收基金 40,952,796.18 未分配利润 -8,811,222.21 净资产合计 32,141,573.97 负债和净资产总计 37,734,000.37 注:本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产管理产品相 关会计处理规定》等有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计 价。由于报告性质所致,本清算报表并无可比期间的相关数据列示。 五、清算情况 本基金的清算期间为自2025年3月9日至2025年3月11日。基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下: 1、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的规定,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金清算期间的清算审计费、清算律师费由基金管理人承担。 2、资产处置情况 (1)本基金最后运作日银行存款为人民币3,354,066.78元,其中托管户存款为 人民币3,352,210.60元,应计银行存款利息为人民币1,856.18元,应计银行存 款利息将由基金管理人以自有资金先行垫付。 (2)本基金最后运作日结算备付金为人民币62,949.27元,其中存放于中国证 券登记结算有限责任公司的结算备付金为62,893.26元,应计结算备付金利息为 人民币56.01元,上述款项将由基金管理人以自有资金先行垫付。 (3)本基金最后运作日存出保证金为人民币9,729.47元,其中存放于中国证券 登记结算有限责任公司的存出保证金为人民币9,721.59元,应计存出保证金利 息为人民币7.88元,上述款项将由基金管理人以自有资金先行垫付。 (4)本基金最后运作日交易性金融资产为人民币28,911,170.43元,均为股票 投资,于清算期间进行处置变现,变现产生的证券清算款为人民币 28,893,066.36元,已于清算期间划入托管账户。 (5)本基金最后运作日应收清算款为人民币5,396,084.42元,该款项已于2025 年03月10日划入托管账户。 3、负债清偿情况 (1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币5,558,277.76元,该款项已于2025 年03月10日完成支付。 (2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币11,748.66元,该款项已于2025 年03月11日完成支付。 (3)本基金最后运作日应付托管费为人民币979.05元,该款项已于2025年03 月11日完成支付。 (4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币477.70元,该款项已于2025 年03月11日完成支付。 (5)本基金最后运作日其他负债为人民币20,943.23元。其中,应付交易佣金 为人民币5,943.23元,该款项已于2025年3月11日支付;应付审计费为人民 币15,000.00元,该款项将于清算期后支付。 4、清算损益情况说明 单位:人民币元 项目 自2025年3月9日至2025年3月11日止清 算期间 一、清算收益 1、利息收入 232.08 2、投资收益 -252,627.64 3、公允价值变动损益 219,843.36 4、其他收入(注1) 960.83 清算收益小计 -31,591.37 二、清算支出(注2) 1、其他费用(注3) 356.17 清算支出小计 356.17 三、清算净收益 -31,947.54 注1:其他收入系自2025年3月9日至2025年3月11日止清算期间归入基金 资产的赎回费收入。 注2:考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发, 本基金清算期间的清算审计费、清算律师费由基金管理人承担。 注3:其他费用系自2025年3月9日至2025年3月11日止清算期间的银行存 款汇划手续费。 5、剩余资产分配情况说明 单位:人民币元 项目 金额 一、最后运作日2025年3月8日基金净资产 32,141,573.97 加:清算期间净收益 -31,947.54 减:基金净赎回金额(于2025年3月10日确认 14,944,801.67 的投资者赎回申请) 二、清算结束日2025年3月11日基金净资产 17,164,824.76 资产处置及负债清偿后,截至本次清算期结束日2025年3月11日,本基金剩余财产为人民币17,164,824.76元。根据本基金的基金合同,本基金将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 自本次清算期起始日2025年3月9日至清算款划出前一日产生的各类资金利息亦属基金份额持有人所有,后续产生的各类划付手续费由投资者承担。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,该部分利息将由基金管理人以自有资金垫付,实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报上海证监局备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。 六、备查文件 1、备查文件目录 (1)汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金清算审计报告 (2)《上海源泰律师事务所关于<汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金清算报告>的法律意见》 2、存放地点 基金管理人的办公场所。3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金 基金财产清算小组 二〇二五年三月十一日