汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金清算报告 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告出具日期:二〇二二年十月十八日 报告公告日期:二〇二二年十一月三日 目 录 一、重要提示.........................................................................................1 二、基金概况.........................................................................................2 三、基金运作情况概述..........................................................................4 四、财务会计报告.................................................................................5 五、清算情况.........................................................................................6 六、备查文件.........................................................................................9 一、重要提示 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2021】1534号文注册募集,于2022年1月26日成立并正式运作,基金托管人为中国 工商银行股份有限公司。 为更好地保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,由基金管理人召集,决定以通讯方式召开汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金份额持有人大会,审议终止本基金《基金合同》相关事宜。 本次基金份额持有人大会的表决投票时间自2022年9月10日起,至2022年10月9日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准),并于2022年10月10日表决通过了《关于终止汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》。 根据基金管理人于2022年10月11日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金自2022年10月12日起进入清算程序,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2022年10月12日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 基金名称 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 基金简称 汇添富中证沪港深500ETF联接 各份额类别基金简称及 汇 添 富 中 证 沪 港 深 汇 添 富 中 证 沪 港 深 代码 500ETF联接A 500ETF联接C 014018 014019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年1月26日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 最后运作日(2022年10月 5,795,273.14份 11日)基金份额总额 投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通 过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的 投资管理。本基金的投资策略主要包括:资产配置 策略;目标ETF的投资策略;成份股、备选成份股 主要投资策略 投资策略;债券投资策略;可转债及可交换债投资 策略;资产支持证券投资策略;股指期货投资策略; 国债期货投资策略;股票期权投资策略、融资投资 策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的 投资策略。 业绩比较基准 中证沪港深 500 指数收益率×95%+银行人民币活 期存款利率(税后)×5% 本基金为汇添富中证沪港深500ETF的联接基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF,紧密 风险收益特征 跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特 征。 本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 三、基金运作情况概述 本基金经中国证监会《关于准予汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》(证监许可【2021】1534号文)准予注册募集,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司于2021年10月27日至2022年1月24日向社会公开发行募集,基金合同于2022年1月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为231,768,637.76份(含募集期间利息结转的份额)。自2022年1月26日至2022年10月11日期间,本基金按基金合同正常运作。 为更好地保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,由基金管理人召集,决定以通讯方式召开汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金份额持有人大会,审议终止本基金《基金合同》相关事宜。 本次基金份额持有人大会的表决投票时间自2022年9月10日起,至2022年10月9日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准),并于2022年10月10日表决通过了《关于终止汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》。根据基金管理人于2022年10月11日公布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金自2022年10月12日起进入清算程序。 四、财务会计报告 1.基金最后运作日资产负债表(已经审计) 会计主体:汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2022年10月11日(本基金最后运作日) 单位:人民币元 资 产 最后运作日 2022年10月11日 资 产: 银行存款 316,555.87 结算备付金 1,261.36 存出保证金 613.99 交易性金融资产 4,618,903.01 其中:基金投资 4,618,903.01 资产总计 4,937,334.23 负债和净值产 最后运作日 2022年10月11日 负 债: 应付赎回款 49,185.11 应付管理人报酬 441.64 应付托管费 147.26 应付销售服务费 192.67 负债合计 49,966.68 净资产: 实收基金 5,795,273.14 未分配利润 -907,905.59 净资产合计 4,887,367.55 负债和净资产总计 4,937,334.23 注:本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产管理产品相 关会计处理规定》等有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计 价。由于报告性质所致,本清算报表并无可比期间的相关数据列示。 五、清算情况 本基金的清算期间为自2022年10月12日至2022年10月18日。基金财产清算小组按照法律法规及《汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定履行基金财产清算程序对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下: 1、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的规定,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金清算期间的清算审计费、清算律师费由基金管理人承担。 2、资产处置情况 (1)本基金最后运作日银行存款为人民币316,555.87元,其中托管户存款为人 民币316,469.53元,应计银行存款利息为人民币86.34元,应计银行存款利息 将由基金管理人以自有资金先行垫付。 (2)本基金最后运作日结算备付金为人民币1,261.36元,其中存放于中国证券 登记结算有限公司上海分公司的结算备付金为人民币1,258.36元,应计结算备 付金利息为人民币3.00元,上述款项将由基金管理人以自有资金先行垫付。 (3)本基金最后运作日存出保证金为人民币613.99元,其中存放于中国证券登 记结算有限公司上海分公司的存出保证金为人民币613.59元,应计存出保证金 利息为人民币0.40元,上述款项将由基金管理人以自有资金先行垫付。 (4)本基金最后运作日交易性金融资产为人民币4,618,903.01元,均为基金投 资,本基金于清算期间对全部基金投资进行处置变现,变现产生的证券清算款为 计人民币4,578,601.34元,已于清算期间划入托管账户。 3、负债清偿情况 (1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币49,185.11元,该款项已于2022年 10月12和2022年10月17日支付。 (2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币441.64元,该款项已于2022 年10月14日支付。 (3)本基金最后运作日应付托管费为人民币147.26元,该款项已于2022年10 月14日支付。 (4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币192.67元,该款项已于2022 年10月14日支付。 4、清算损益情况说明 单位:人民币元 自2022年10月12日至 项目 2022年10月18日止清算期间 一、清算收益 1.利息收入(注1) 237.24 2.投资收益 -774,193.42 3.公允价值变动损益 733,891.75 清算收益小计 -40,064.43 二、清算支出(注2) 1.其他费用(注3) 11.00 清算支出小计 11.00 三、清算净收益 -40,075.43 注1:利息收入系预提的自2022年10月12日起至2022年10月18日止清算期间 的银行存款、结算备付金、存出保证金利息收入。注2:考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本 基金清算期间的清算审计费、清算律师费由基金管理人承担。注3:其他费用系自2022年10月12日起至2022年10月18日止清算期间的银行 存款汇划手续费。 5、剩余资产分配情况说明 单位:人民币元 项目 金额 一、最后运作日2022年10月11日基金净资产 4,887,367.55 加:清算期间净收益 -40,075.43 减:基金净赎回金额(于2022年10月12日确认 383,299.86 的投资者赎回申请) 二、清算结束日2022年10月18日基金净资产 4,463,992.26 资产处置及负债清偿后,截至本次清算期结束日2022年10月18日,本基金剩余财产为人民币4,463,992.26元,根据本基金的基金合同,本基金将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人的基金份额比例进行分配。 自本次清算期起始日2022年10月12日至清算款划出前一日产生的银行存款、结算备付金、存出保证金利息归基金份额持有人所有,后续产生的各类划付手续费由投资者承担。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,该部分利息以将由基金管理人以自有资金垫付,实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报上海证监局备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。 六、备查文件 1、备查文件目录 (1)汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算审计报告 (2)关于《汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告》的法律意见书 2、存放地点 基金管理人的办公场所。3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金财产清算小组 二〇二二年十月十八日