财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金 清算报告 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告出具日期:2024年11月26日 报告送出日期:2024年12月10日 第1页 共8页 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金清算报告 §1 重要提示 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3072号注册,于2021年11月17日正式生效,本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的规定,本基金于基金合同生效满三年之日(2024年11月17日)日终基金资产净值低于2亿元,出现基金合同终止事由。财通证券资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)自2024年11月18日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。 本基金自2024年11月18日起进入清算期,由基金管理人财通证券资产管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对本基金清算报告出具法律意见。 第2页 共8页 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金清算报告 §2 基金概况 基金名称 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金 基金简称 财通资管新能源汽车混合型发起式 基金主代码 013876 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年11月17日 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金最后运作日(2024年11 57,403,994.32份 月17日)基金份额总额 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上, 投资目标 通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在 的新能源汽车相关投资机会,力求实现基金资产的长 期稳健增值。 1、资产配置策略;2、新能源汽车主题的界定及投资 投资策略 策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、资产 支持证券投资策略;6、金融衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×75%+中债综合指数收益 率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益 高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 下属分级基金的基金简称 财通资管新能源汽车混合 财通资管新能源汽车混合 型发起式A 型发起式C 下属分级基金的交易代码 013876 013877 报告期末下属分级基金的份 13,091,925.03份 44,312,069.29份 额总额 §3 基金运作情况说明 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]3072号《关于准予财通资管新 第3页 共8页 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金清算报告 能源汽车混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册,由财通证券资产管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管新能源汽车混合型发起式证券投 资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式,存续期限不定,首 次募集期间为2021年11月1日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 125,367,764.06元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2021)第1021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《财通资管新能源汽车混 合型发起式证券投资基金基金合同》于2021年11月17日正式生效,基金合同生效日 的基金份额总额为125,381,052.27份基金份额,其中认购资金利息折合13,288.21份 基金份额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司,基金托管人为中国农业 银行股份有限公司。 自2021年11月17日至2024年11月17日期间,本基金按基金合同正常运作。 本基金自2024年11月18日起进入清算期,由基金管理人财通证券资产管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2024年11月18日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。 §4 财务会计报告 资产负债表(已经审计) 会计主体:财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2024年11月17日(基金最后运作日) 单位:人民币元 资产 本期末2024年11月17日(基金最后运作日) 资产: 货币资金 10,700,935.32 结算备付金 217,105.02 存出保证金 28,321.17 交易性金融资产 29,609,391.20 其中:股票投资 29,609,391.20 资产总计 40,555,752.71 负债: 应付清算款 3,275,929.25 应付赎回款 2,118,822.65 应付管理人报酬 22,751.01 应付托管费 3,791.84 应付销售服务费 6,070.05 其他负债 107,884.66 负债合计 5,535,249.46 净资产: 实收基金 57,403,994.32 未分配利润 -22,383,491.07 净资产合计 35,020,503.25 第4页 共8页 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金清算报告 负债和净资产总计 40,555,752.71 注:1.报告截止日2024年11月17日(基金最后运作日),基金份额总额57,403,994.32 份,其中财通资管新能源汽车混合型发起式A基金份额净值0.6158元,份额总额 13,091,925.03份;财通资管新能源汽车混合型发起式C基金份额净值0.6084元,份额 总额44,312,069.29份。 2.本财务报表的实际编制期间为2024年1月1日至2024年11月17日(基金最后运作 日)止期间。 §5 清算情况 自2024年11月18日至2024年11月26日止为本基金清算期间,基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序,全部工作按清算原则和清算手续进行。截至2024年11月26日,各项资产负债清算情况如下: 一、资产处置情况: 1)本基金最后运作日货币资金为人民币10,700,935.32元,其中活期存款本金为人民 币10,695,239.90元,应计利息为人民币5,695.42元;截至2024年11月26日货币资 金为人民币32,935,573.90元,其中活期存款本金为人民币32,926,377.91元,应计利 息为人民币9,195.99元。 2)本基金最后运作日结算备付金为人民币217,105.02元,其中上海结算备付金为人民 币69,068.44元,应计上海结算备付金利息为人民币93.03元,深圳结算备付金人民币 45,377.93元,应计深圳结算备付金利息为人民币77.16元,东证期货备付金为人民币 102,217.08元,应计东证期货备付金利息为人民币271.38元;截至2024年11月26日, 结算备付金余额为人民币114,971.73元,其中上海结算备付金为人民币69,068.44元, 应计上海结算备付金利息为人民币121.02元,深圳结算备付金人民币45,377.93元, 应计深圳结算备付金利息为人民币95.52元,东证期货备付金为人民币0.00元,应计 东证期货备付金利息为人民币308.82元。 3)本基金最后运作日存出保证金为人民币28,321.17元,其中上交所结算保证金本金 为人民币9,225.76元,应计利息为人民币18.82元,深交所结算保证金本金为人民币 19,039.97元,应计利息为人民币36.62元;截至2024年11月26日,存出保证金余额 为人民币28,332.69元,其中上交所结算保证金为人民币9,225.76元,应计利息为人 民币22.60元,深交所结算保证金为人民币19,039.97元,应计利息为人民币44.36元。 4)本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币29,609,391.20元,已于清算期 全部变现,相关证券清算款已于2024年11月25日划入托管账户。 第5页 共8页 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金清算报告 二、负债清偿情况 1)本基金最后运作日应付清算款为人民币3,275,929.25元,该款项已于2024年11 月18日划出托管账户。2)本基金最后运作日应付赎回款为人民币2,118,822.65元,该款项已于2024年11 月18日支付人民币729,704.99元,于2024年11月19日支付人民币1,389,117.66 元。清算期间增加11月15日发起,11月18日确认的赎回申请,合计应付赎回款 人民币3,006,436.97元,已于2024年11月20日支付。截至2024年11月26日 应付赎回款余额为人民币0.00元。3)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币22,751.01元,清算期间未有变动。4)本基金最后运作日应付托管费为人民币3,791.84元,清算期间未有变动。 5)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币6,070.05元,清算期间未有变动。 6)本基金最后运作日其他负债为人民币107,884.66元,其中应付交易费用人民币 32,884.66元,预提2024年审计费人民币15,000.00元,预提2024年信息披露费 人民币60,000.00元。清算期间冲销2024年审计费人民币15,000.00元,计提应 付交易费用人民币13,728.78元。截至2024年11月26日其他负债余额为人民币 106,613.44元,包括应付交易费用人民币46,613.44元,预提2024年信息披露费 人民币60,000.00元。 三、清算期清算损益情况 报告期间:2024年11月18日-2024年11月26日 单位:人民币元 项目 金额 一、清算期间收入 911,235.83 利息收入(注1) 3,595.88 投资收益(损失以“-”号填列)(注2) 2,996,463.29 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)(注3) -2,088,823.34 二、清算期间费用 -14,351.56 其他费用(注4) -14,351.56 三、清算期间净损益 925,587.39 注1:利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2024年11月18日至2024年11月26日止清算期间的利息收入,其中银行存款利息人民币3,500.57元、结算备付金利息人民币83.79元和存出保证金利息人民币11.52元。如截至划付清算款前一日仍有未 第6页 共8页 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金清算报告 变现的资产(银行存款利息、结算备付金及其利息、存出保证金及其利息),将由基金 管理人以自有资金先行垫付,垫付资金将于划付清算款前划入本基金托管账户。 注2:投资收益系清算期间卖出股票事项所致。其中,卖出股票差价收入(卖出股票成交金额减去所卖出股票的初始投资成本)为人民币3,034,026.84元,因卖出股票而支付的红利补税款人民币6,303.12元以及卖出股票产生的交易费用人民币31,260.43元作为投资收益的扣减项。 注3:公允价值变动损益系清算期间处置交易性金融资产事项所致,为原计入交易性金融资产的公允价值变动转出至投资收益的金额。 注4:其他费用系清算期间的冲销2024年度审计费15,000.00元,支付银行汇划费人民币648.44元。 四、清算结束后所有者权益情况说明 项目 金额 一、最后运作日(2024年11月17日)基金净资产 35,020,503.25 加:清算报告期间净收益 925,587.39 减:赎回金额(含费用) 3,006,438.66 二、2024年11月26日基金净资产 32,939,651.98 赎回金额为11月15日发起的赎回、转出申请,在清算期间进行支付。 资产处置及负债清偿后,截止本基金清算报告期结束日2024年11月26日,本基金剩余财产为人民币32,939,651.98元。根据《基金合同》约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用(其中,清算费用中的律师费用、审计费用由基金管理人承担) 、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。2024年11月26日后至清算款划出日前的货币资金应计利息、结算备付金应计利息及存出保证金应计利息归基金份额持有人所有。清算分配结束后,与实际结算金额的尾差由基金管理人承担。 五、基金清算报告的告知及剩余财产分配安排 本清算报告已经基金托管人复核,将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。 §6 备查文件 备查文件目录 1、财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金清算审计报告; 2、关于《财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见。存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 第7页 共8页 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金清算报告 浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话:400-116-7888 公司网址:www.ctzg.com 财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金 基金财产清算小组 二〇二四年十一月二十六日 第8页 共8页