广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发国证新能源车电池 ETF 发起联接 基金主代码 013179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 16 日 报告期末基金份额总额 1,257,987,315.83 份 投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩 比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数（国证新能源车电池指数） 的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证 投资策略；5、债券投资策略；6、股指期货的投 资策略；7、资产支持证券投资策略；8、参与转 融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率×95%+活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发国证新能源车电池 广发国证新能源车电池 称 ETF 发起联接 A ETF 发起联接 C 下属分级基金的交易代 013179 013180 码 报告期末下属分级基金 519,033,872.02 份 738,953,443.81 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基 金 基金主代码 159755 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 15 日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2021 年 6 月 24 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的 投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 投资策略 具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略； 3、股指期货投资策略；4、资产支持证券投资策 略；5、参与转融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 广发国证新能源车电 广发国证新能源车电 池 ETF 发起联接 A 池 ETF 发起联接 C 1.本期已实现收益 -9,064,311.45 -13,576,480.01 2.本期利润 -56,911,596.59 -87,763,352.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1112 -0.1075 4.期末基金资产净值 291,151,254.21 412,774,114.11 5.期末基金份额净值 0.5609 0.5586 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发国证新能源车电池 ETF 发起联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -16.33% 1.14% -16.52% 1.16% 0.19% -0.02% 月 过去六个 -20.42% 1.40% -20.85% 1.43% 0.43% -0.03% 月 过去一年 -26.40% 1.53% -26.92% 1.56% 0.52% -0.03% 自基金合 同生效起 -43.91% 1.95% -47.01% 2.01% 3.10% -0.06% 至今 2、广发国证新能源车电池 ETF 发起联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -16.36% 1.14% -16.52% 1.16% 0.16% -0.02% 月 过去六个 -20.48% 1.40% -20.85% 1.43% 0.37% -0.03% 月 过去一年 -26.54% 1.53% -26.92% 1.56% 0.38% -0.03% 自基金合 同生效起 -44.14% 1.95% -47.01% 2.01% 2.87% -0.06% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 8 月 16 日至 2023 年 9 月 30 日) 1、广发国证新能源车电池 ETF 发起联接 A： 2、广发国证新能源车电池 ETF 发起联接 C： §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经 罗国庆先生，经济学硕士， 理；广发中证传媒 持有中国证券投资基金业从 交易型开放式指数 业证书。曾任深圳证券信息 证券投资基金的基 有限公司研究员，华富基金 金经理；广发中证 管理有限公司产品设计研究 传媒交易型开放式 员，广发基金管理有限公司 指数证券投资基金 产品经理及量化研究员、广 罗国庆 发起式联接基金的 2021- - 14 年 发深证 100 指数分级证券投 基金经理；广发中 08-16 资基金基金经理(自 2015 年 证 100 交易型开放 10 月 13 日至 2020 年 5 月 25 式指数证券投资基 日)、广发中证医疗指数分级 金的基金经理；广 证券投资基金基金经理(自 发中证 100 交易型 2015 年 10 月 13 日至 2020 年 开放式指数证券投 8 月 25 日)、广发中证 800 交 资基金发起式联接 易型开放式指数证券投资基 基金的基金经理； 金基金经理(自 2020 年 4 月 广发国证半导体芯 13 日至 2020 年 11 月 30 片交易型开放式指 日)、广发中证全指汽车指数 数证券投资基金的 型发起式证券投资基金基金 基金经理；广发中 经理(自 2017 年 7 月 31 日至 证创新药产业交易 2021 年 6 月 17 日)、广发中 型开放式指数证券 证全指建筑材料指数型发起 投资基金的基金经 式证券投资基金基金经理(自 理；广发国证新能 2017 年 8 月 2 日至 2021 年 6 源车电池交易型开 月 17 日)、广发中证全指家 放式指数证券投资 用电器指数型发起式证券投 基金的基金经理； 资基金基金经理(自 2017 年 9 广发中证创新药产 月 13 日至 2021 年 6 月 17 业交易型开放式指 日)、广发中证 1000 指数型 数证券投资基金发 发起式证券投资基金基金经 起式联接基金的基 理(自 2018 年 11 月 2 日至 金经理；广发国证 2021 年 6 月 17 日)、广发深 半导体芯片交易型 证 100 指数证券投资基金 开放式指数证券投 (LOF)基金经理(自 2020 年 5 资基金联接基金的 月 26 日至 2021 年 6 月 17 基金经理；广发中 日)、广发中证医疗指数证券 证 1000 交易型开 投资基金（LOF）基金经理 放式指数证券投资 (自 2020 年 8 月 26 日至 2023 基金的基金经理； 年 2 月 22 日)、广发中证沪 广发中证国新央企 港深科技龙头交易型开放式 股东回报交易型开 指数证券投资基金基金经理 放式指数证券投资 (自 2021 年 5 月 20 日至 2023 基金的基金经理； 年 7 月 25 日)、广发中证沪 广发上证科创板成 港深科技龙头交易型开放式 长交易型开放式指 指数证券投资基金发起式联 数证券投资基金的 接基金基金经理(自 2021 年 8 基金经理；指数投 月 25 日至 2023 年 7 月 25 资部副总经理 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行 为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次，其中19 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数，该指数是为了反映 A 股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的，成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为 ETF 联接基金，本基金主要投资广发国证新能源车电池 ETF，同时秉承指数化被动投资策略，尽量降低跟踪误差。 2023 年 3 季度，全球宏观经济出现低位企稳的迹象，但由于美联储货币政策紧 缩的原因，大类资产价格的表现出现了一定程度的分化。其中，沪深 300 指数下跌 3.98%，中证 500 指数下跌 5.13%，创业板指数下跌 9.53%，国证新能源车电池指数下跌 17.33%。从终端需求来看，不论是新能源车还是储能，均保持强劲的增长趋势，3 季度国内市场销量依靠新车型拉动效应，海外市场销量主要依靠政策约束。从供给来看，电池虽然仍然处于供需过剩的状态，但普遍降价竞争的可能性较低，伴随资源端和材料端降价，即使考虑电池价格下降，电池环节盈利仍有望保持稳定。 基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-16.33%，C 类基金份额净值增 长率为-16.36%，同期业绩比较基准收益率为-16.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 4,098,988.53 0.58 其中：普通股 4,098,988.53 0.58 存托凭证 - - 2 基金投资 663,488,924.07 93.22 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,851,111.68 5.74 8 其他资产 3,275,787.63 0.46 9 合计 711,714,811.91 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序 基金 运作 公允价值 资产净 基金名称 管理人 号 类型 方式 （元） 值比例 （%） 广发国证新能源车电 股票 交易 广发基金 1 池交易型开放式指数 型 型开 管理有限 663,488,924.07 94.26 证券投资基金 放式 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,029,174.53 0.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 69,814.00 0.01 合计 4,098,988.53 0.58 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 300750 宁德时代 3,720 755,271.60 0.11 2 002594 比亚迪 3,000 710,100.00 0.10 3 300014 亿纬锂能 5,400 243,648.00 0.03 4 002050 三花智控 7,800 231,660.00 0.03 5 002460 赣锋锂业 4,740 211,404.00 0.03 6 603799 华友钴业 5,420 203,304.20 0.03 7 002812 恩捷股份 2,300 137,770.00 0.02 8 002709 天赐材料 4,800 129,744.00 0.02 9 002340 格林美 20,163 122,792.67 0.02 10 300450 先导智能 4,200 114,324.00 0.02 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西赣锋锂业集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 140,478.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,135,308.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,275,787.63 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 广发国证新能源车 广发国证新能源车 项目 电池ETF发起联接A 电池ETF发起联接C 报告期期初基金份额总额 500,959,914.20 843,112,330.43 报告期期间基金总申购份额 43,471,429.04 358,388,892.58 减：报告期期间基金总赎回份额 25,397,471.22 462,547,779.20 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 519,033,872.02 738,953,443.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.79 例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金 的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 持有份额 发 起 份 发起份额占 发起份额承 项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限 份额比例 比例 基金管理人固有资金 10,000,8 0.79% 10,000,8 0.79% 三年 00.08 00.08 基金管理人高级管理 149,346. 0.01% - - - 人员 12 基金经理等人员 464,509. 0.04% - - - 77 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,614,6 0.84% 10,000,8 0.79% 三年 55.97 00.08 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 20230713- 265,2 265,250,663 机构 1 20230717,20230 50,66 - - .13 21.09% 906-20230930 3.13 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §10备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金募集的文件 （二）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日