建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券 投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信彭博政策性银行债券 1-5 年 基金主代码 013169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日 报告期末基金份额总额 6,818,239,961.52 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的 方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券 和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的 指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数 的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.3%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述 范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步 扩大。指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风 险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按 照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券退 市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影 响，据此制定成份券替代策略，通过提请召开临时投资 决策委员会，及时对投资组合进行相应调整。 业绩比较基准 彭博政策性银行债券 1-5 年指数 （Bloomberg China Policy Bank 1-5YearIndex） 收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于 股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指 数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信彭博政策性银行债券 建信彭博政策性银行债券 1-5 年 A 1-5 年 C 下属分级基金的交易代码 013169 013170 报告期末下属分级基金的份额总额 6,817,578,357.37 份 661,604.15 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 建信彭博政策性银行债券 1-5 年 A 建信彭博政策性银行债券1-5年C 1.本期已实现收益 41,326,350.45 4,675.17 2.本期利润 33,026,913.23 4,762.31 3.加权平均基金份额本期利 0.0059 0.0080 润 4.期末基金资产净值 6,912,937,852.33 669,010.34 5.期末基金份额净值 1.0140 1.0112 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信彭博政策性银行债券 1-5 年 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.64% 0.07% 0.63% 0.04% 0.01% 0.03% 过去六个月 1.98% 0.07% 1.80% 0.04% 0.18% 0.03% 过去一年 4.09% 0.06% 3.80% 0.04% 0.29% 0.02% 自基金合同 10.05% 0.05% 10.29% 0.04% -0.24% 0.01% 生效起至今 建信彭博政策性银行债券 1-5 年 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.65% 0.07% 0.63% 0.04% 0.02% 0.03% 过去六个月 1.97% 0.07% 1.80% 0.04% 0.17% 0.03% 过去一年 4.02% 0.06% 3.80% 0.04% 0.22% 0.02% 自基金合同 9.77% 0.05% 10.29% 0.04% -0.52% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 闫晗先生，硕士。2012 年 10 月至今历任 建信基金管理公司交易员、交易主管、基 金经理助理、基金经理。2017 年 11 月 3 日起任建信目标收益一年期债券型证券 投资基金的基金经理，该基金在 2018 年 9 月 19 日转型为建信睿怡纯债债券型证 券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金 经理；2018 年 4 月 20 日至 2024 年 1 月 闫晗 本基金的 2021 年 11 月 - 11 29 日任建信安心回报定期开放债券型基 基金经理 10 日 金的基金经理；2018 年 4 月 20 日起任建 信安心回报两年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理，该基金自 2019 年 4 月 25 日转型为建信安心回报 6 个月定期 开放债券型证券投资基金，闫晗继续担任 该基金的基金经理；2019 年 3 月 25 日起 任建信中债 1-3 年国开行债券指数证券 投资基金的基金经理；2019 年 4 月 30 日 起任建信中债 3-5 年国开行债券指数证 券投资基金的基金经理；2019 年 9 月 17 日至 2022 年 1 月 17 日任建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金的基金 经理；2020 年 3 月 17 日起任建信睿和纯 债定期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理；2020 年 5 月 7 日起任建信 荣元一年定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理；2020 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 16 日任建信中债湖北省地方 政府债指数发起式证券投资基金的基金 经理；2020 年 9 月 28 日至 2023 年 5 月 23 日任建信中债 1-3 年农发行债券指数 证券投资基金的基金经理；2021 年 1 月 27 日起任建信利率债债券型证券投资基 金的基金经理；2021 年 11 月 10 起任建 信彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指 数证券投资基金的基金经理，该基金在 2022 年 3 月 22 日起更名为建信彭博政策 性银行债券 1-5 年指数证券投资基金，闫 晗继续担任该基金的基金经理；2024 年 1 月 29 日起任建信中债 1-3 年政策性金融 债指数证券投资基金的基金经理；2024 年 2 月 22 日起任建信睿富纯债债券型证 券投资基金的基金经理；2024 年 6 月 17 日起任建信中债 0-5 年政策性金融债指 数证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度，经济运行总体保持平稳。从需求端看，固定资产投资保持平稳增长，制造业投资在设备更新等政策作用下保持韧性，其中高技术制造业保持较快增长；基建投资增速有所回落；房地产投资表现疲弱。消费方面，1-8 月社会消费品零售总额累计同比增速有所回落，汽车、家电等领域消费品以旧换新政策对商品消费形成支撑。 货币政策方面，2024 年三季度央行货币政策维持稳健、灵活精准，期间央行降低金融机构存 款准备金率释放长期资金，同时下调公开市场逆回购利率，推动降低社会融资成本，提振实体经济融资需求。日常通过公开市场逆回购操作保持银行间市场流动性的合理充裕，另外央行将国债买卖纳入货币政策工具箱。 债券市场方面，三季度前期债券市场收益率有所下行，进入 8 月份债券市场波动有所加大，9 月下旬随着稳增长政策的落地，市场风险偏好明显提振，债券市场收益率上行明显。 基金操作方面，基金经理在报告期随时根据申赎合理安排资金和配置债券，紧密跟踪标的指数的变化，组合在报告期较好的拟合了业绩基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 0.64%，波动率 0.07%，业绩比较基准收益率 0.63%，波动率 0.04%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.65%，波动率 0.07%，业绩比较基准收益率 0.63%，波动 率 0.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,147,350,308.10 99.98 其中：债券 7,147,350,308.10 99.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,179,895.18 0.02 8 其他资产 74,168.38 0.00 9 合计 7,148,604,371.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,147,350,308.10 103.38 其中：政策性金融债 7,147,350,308.10 103.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,147,350,308.10 103.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 09240202 24 国开清发 02 9,000,000 911,632,191.78 13.19 2 180205 18 国开 05 6,400,000 721,557,333.33 10.44 3 170210 17 国开 10 6,600,000 708,483,057.53 10.25 4 190205 19 国开 05 5,700,000 619,639,524.59 8.96 5 170215 17 国开 15 5,100,000 546,013,265.75 7.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 74,168.38 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 74,168.38 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信彭博政策性银行债券1-5 建信彭博政策性银行债 年 A 券 1-5 年 C 报告期期初基金份额总额 5,715,080,301.95 348,537.30 报告期期间基金总申购份额 2,581,945,257.42 878,002.73 减:报告期期间基金总赎回份额 1,479,447,202.00 564,935.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 6,817,578,357.37 661,604.15 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 29,077,251.14 基金份额 报告期期间买入/申购总份 - 额 报告期期间卖出/赎回总份 - 额 报告期期末管理人持有的本 29,077,251.14 基金份额 报告期期末持有的本基金份 0.43 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 分红 2024-07-11 - 872,317.53 - 2 分红 2024-09-26 - 872,317.53 - 合计 - 1,744,635.06 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金设立的文件； 2、《建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》； 3、《建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金招募说明书》； 4、《建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2024 年 10 月 24 日