建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40 7.11 投资组合报告附注 ...... 40 §8 基金份额持有人信息...... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42 §9 开放式基金份额变动...... 42 §10 重大事件揭示...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43 10.8 其他重大事件 ...... 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46 §12 备查文件目录...... 46 12.1 备查文件目录 ...... 46 12.2 存放地点 ...... 46 12.3 查阅方式 ...... 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 基金简称 建信利率债策略纯债债券 基金主代码 010767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份 2,173,821,955.89 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信利率债策略纯债债券 A 建信利率债策略纯债债券 C 金简称 下属分级基金的交 010767 010768 易代码 报告期末下属分级 2,079,923,157.89 份 93,898,798.00 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投 资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个 券选择方法构建债券投资组合。 1、资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过定性分析 和定量分析相结合，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现 金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化， 以规避相关风险，提高基金收益率。 2、债券投资策略 （1）久期管理策略 在全球经济的框架下，本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇 率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标，运用数量化工具对 宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析，对未来市场利率趋 势进行分析预测，据此确定合理的债券组合目标久期。 （2）期限结构配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策 略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短 期资金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子 弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的 期限结构配置策略。 （3）债券的类别配置策略 对不同类别债券的税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分 析，综合评估相同期限的国债、央行票据、政策性金融债的利差和 变化趋势，通过不同类别资产的风险调整后收益比较，确定组合的 类别资产配置。 （4）骑乘策略 骑乘策略，通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调 整组合。当债券收益率曲线比较陡峭时，买入位于收益率曲线陡峭 处的债券，持有一段时间后，伴随债券剩余期限的缩短与收益率水 平的下降，获得一定的资本利得收益。 （5）杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投 资于债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回 购利率）的套利价值。 （6）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程 度，结合流动性等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低 估的债券进行投资。 业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率 (税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低 于股票型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露 姓名 吴曙明 张立学 负责人 联系电话 010-66228888 010-68858113 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhanglixue@psbcoa.com.cn 客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95580 传真 010-66228001 010-68858120 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区金融大街 3 号 国际金融中心 16 层 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区金融大街 3 号 A 座 国际金融中心 16 层 邮政编码 100033 100808 法定代表人 生柳荣 刘建军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 建信利率债策略纯债债券 A 建信利率债策略纯债债券 C 本期已实现收益 18,661,711.80 175,971.47 本期利润 58,567,845.23 2,357,870.88 加权平均基金份 0.0270 0.0251 额本期利润 本期加权平均净 2.51% 2.36% 值利润率 本期基金份额净 2.56% 2.39% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 132,705,856.40 4,714,886.72 润 期末可供分配基 0.0638 0.0502 金份额利润 期末基金资产净 2,225,625,032.36 99,190,053.93 值 期末基金份额净 1.0701 1.0564 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 12.65% 11.17% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信利率债策略纯债债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.59% 0.03% 0.72% 0.03% -0.13% 0.00% 过去三个月 1.27% 0.07% 1.38% 0.07% -0.11% 0.00% 过去六个月 2.56% 0.07% 2.97% 0.07% -0.41% 0.00% 过去一年 3.63% 0.06% 4.71% 0.06% -1.08% 0.00% 过去三年 10.65% 0.05% 13.14% 0.07% -2.49% -0.02% 自基金合同生效起 12.65% 0.05% 15.92% 0.06% -3.27% -0.01% 至今 建信利率债策略纯债债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.56% 0.03% 0.72% 0.03% -0.16% 0.00% 过去三个月 1.18% 0.07% 1.38% 0.07% -0.20% 0.00% 过去六个月 2.39% 0.07% 2.97% 0.07% -0.58% 0.00% 过去一年 3.28% 0.06% 4.71% 0.06% -1.43% 0.00% 过去三年 9.45% 0.05% 13.14% 0.07% -3.69% -0.02% 自基金合同生效起 11.17% 0.05% 15.92% 0.06% -4.75% -0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 8000 万境内外个人和机构投资者提供 资产管理解决方案。截至 2024 年 6 月 30 日，公司管理运作 166 只公开募集证券投资基金以及多 个私募资产管理计划，资产管理规模 1.12 余万亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李峰先生，硕士。2007 年 5 月至 2012 年 9 月任华夏基金管理公司基金会计业务经 理、风控高级经理，2012 年 9 月至 2015 年 6 月任建信基金管理公司交易员、交易 主管，2015 年 7 月至 2016 年 6 月任银华 基金管理公司询价研究主管。2016 年 6 月 至今任建信基金管理公司基金经理助理、 基金经理。2017 年 5 月 15 日起任建信信 用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫 利债券型证券投资基金的基金经理；2018 2020 年 年 2 月 2 日至 2020 年 3 月 17 日任建信睿 李峰 本基金的 12 月 16 - 17 和纯债定期开放债券型发起式证券投资基 基金经理 日 金的基金经理；2018 年 3 月 14 日起任建 信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理；2019 年 3 月 8 日起任 建信中短债纯债债券型证券投资基金的基 金经理；2019 年 8 月 6 日至 2023 年 2 月 20日任建信转债增强债券型证券投资基金 的基金经理；2019 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 20 日、2024 年 2 月 20 日至今任建 信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理；2019 年 12 月 31 日起 任建信睿信三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理；2020 年 12 月 16日起任建信利率债策略纯债债券型证券 投资基金的基金经理。 姜月女士，硕士。2013 年 7 月至 2014 年 11月在泰康资产管理有限责任公司担任权 益投资部股票投资支持经理，2014 年 12 月加入建信基金，历任交易部交易员、固 定收益投资部投资助理、基金经理助理、 投资经理、基金经理等职务。2022 年 9 月 13日起任建信睿享纯债债券型证券投资基 金的基金经理；2023 年 8 月 24 日起任建 本基金的 2024 年 1 信利率债债券型证券投资基金的基金经 姜月 基金经理 月 29 日 - 10 理；2023 年 11 月 10 日起任建信安心回报 定期开放债券型证券投资基金的基金经 理；2024 年 1 月 29 日起任建信利率债策 略纯债债券型证券投资基金的基金经理； 2024 年 2 月 22 日起任建信荣瑞一年定期 开放债券型证券投资基金、建信裕丰利率 债三个月定期开放债券型证券投资基金的 基金经理；2024 年 6 月 27 日起任建信中 债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的 基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过 第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，宏观政策的效应持续释放，经济运行整体延续恢复向好态势。一季度经济实现良好开局，进入二季度，5、6 月制造业采购经理指数（PMI）回落到荣枯线下方，经济动能有所回落。从需求端看，上半年固定资产投资保持平稳增长，在设备更新等政策作用下，制造业投资增速保持韧性；上半年专项债发行进度偏慢，基建投资增速边际有所回落；房地产投资表现疲弱，5 月以来房地产调控政策持续优化，商品房销售市场情绪有所回暖。消费方面，上半年社会消费品零售总额在节假日、促销等因素带动下整体保持平稳，其中 6 月份较前期有所回落。出口方面，上半年我国出口累计同比增速延续改善，海外需求恢复对我国经济形成支撑。 资金面和货币政策层面，上半年央行货币政策维持稳健、灵活精准，期间央行降低金融机构存款准备金率释放长期资金，五年期贷款市场报价利率（LPR）亦有所下降，推动降低社会融资成本，提振实体经济融资需求；日常央行主要通过公开市场逆回购(OMO)和 1 年期中期借贷便利（MLF）操作保持银行间市场流动性的合理充裕。 在此背景下，经济基本面处于稳步修复中，银行间市场资金面维持宽松，一季度专项债发行速度偏慢，二季度虽特别国债开始发行，但整体债券供给量仍有限，债券市场收益率整体下行，上半年 10 年国债-1 年国债利差有所走阔。 基金操作方面，组合维持利率债的交易策略，在报告期内积极参与了中长久期利率债的波段操作，并根据市场情况灵活调整组合的结构、久期和杠杆水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 2.56%，波动率 0.07%，业绩比较基准收益率 2.97%，波动率 0.07%。本报告期本基金 C 净值增长率 2.39%，波动率 0.07%，业绩比较基准收益率 2.97%，波动 率 0.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济基本面预计延续稳步修复的态势。上半年专项债发行进度偏慢，下半年专项债发行有望提速对基建投资形成支撑；制造业投资在设备更新等政策支持下预计维持韧性；房地产投资方面，下半年在基数效应和政策优化支持下，地产投资降幅预计逐步企稳收窄。下半年以旧换新等消费政策继续推进，居民消费预计保持平稳；海外需求修复预计继续对出口形成支撑。在此背景下，稳增长政策预计继续发力，货币政策预计维持稳健，保持货币市场流动性的合理充裕，债券市场收益率预计整体呈现震荡走势。本基金将本着稳健运营的理念，维持利率债的交易策略，密切关注宏观微观数据边际变化带来的投资机会，通过波段操作各期限利率债为组合增厚收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金于 2024 年 4 月 10 日向基金 A 类份额持有人每 10 份基金份额分配 0.45 元，向基金 C 类份额持有人每 10 份基金份额 分配 0.44 元，共发放红利人民币 171,151,413.22 元（包含现金和红利再投资形式），达到基金合同约定的利润分配要求。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在建信利率债策略纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金共进行利润分配 171,151,413.22 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 2,382,785.03 445,963.19 结算备付金 4,284,427.10 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 2,758,557,898.23 1,644,611,957.09 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,758,557,898.23 1,644,611,957.09 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 32,100.00 20.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 2,765,257,210.36 1,645,057,940.28 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 439,293,856.44 225,034,154.22 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 672,875.91 360,222.24 应付托管费 224,291.94 120,074.08 应付销售服务费 28,342.57 29,771.69 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 222,757.21 243,209.11 负债合计 440,442,124.07 225,787,431.34 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,173,821,955.89 1,305,867,706.87 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 150,993,130.40 113,402,802.07 净资产合计 2,324,815,086.29 1,419,270,508.94 负债和净资产总计 2,765,257,210.36 1,645,057,940.28 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 2,173,821,955.89 份，其中建信利率债策略 纯债债券 A 基金份额总额 2,079,923,157.89 份，基金份额净值人民币 1.0701 元；建信利率债策 略纯债债券 C 基金份额总额 93,898,798.00 份，基金份额净值人民币 1.0564 元。 6.2 利润表 会计主体：建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 67,793,717.19 26,770,054.47 1.利息收入 698,473.01 21,081.96 其中：存款利息收入 6.4.7.13 69,168.02 21,081.96 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 629,304.99 - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 24,765,279.38 18,601,440.20 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 24,765,279.38 18,601,440.20 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 42,088,032.84 8,145,679.23 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 241,931.96 1,853.08 号填列） 减：二、营业总支出 6,868,001.08 5,453,854.28 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,628,900.11 1,778,907.99 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,209,633.35 592,969.33 3．销售服务费 174,259.07 82.82 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,737,154.65 2,964,115.19 其中：卖出回购金融资产 1,737,154.65 2,964,115.19 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 118,053.90 117,778.95 三、利润总额（亏损总额 60,925,716.11 21,316,200.19 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 60,925,716.11 21,316,200.19 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 60,925,716.11 21,316,200.19 6.3 净资产变动表 会计主体：建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,305,867,706. 1,419,270,508.9 资产 - 113,402,802.07 87 4 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,305,867,706. 1,419,270,508.9 资产 - 113,402,802.07 87 4 三、本期增减变 动额（减少以“-” 867,954,249.02 - 37,590,328.33 905,544,577.35 号填列） （一）、综合收益 - - 60,925,716.11 60,925,716.11 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,015,770,274.4 净资产变动数 867,954,249.02 - 147,816,025.44 6 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,569,376,988. 2,824,388,873.7 购款 - 255,011,885.71 02 3 2.基金赎 -1,701,422,739 -107,195,860.2 -1,808,618,599. 回款 - .00 7 27 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -171,151,413.2 资产变动（净资 - - -171,151,413.22 2 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,173,821,955. 2,324,815,086.2 资产 - 150,993,130.40 89 9 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,098,090,094. 1,161,467,499.0 资产 - 63,377,404.40 60 0 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,098,090,094. 1,161,467,499.0 资产 - 63,377,404.40 60 0 三、本期增减变 动额（减少以“-” 155,963,515.94 - 32,505,395.53 188,468,911.47 号填列） （一）、综合收益 - - 21,316,200.19 21,316,200.19 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 155,963,515.94 - 11,189,195.34 167,152,711.28 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 197,722,369.67 - 13,628,406.54 211,350,776.21 购款 2.基金赎 -41,758,853.73 - -2,439,211.20 -44,198,064.93 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,254,053,610. 1,349,936,410.4 资产 - 95,882,799.93 54 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 张力铮 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2984 号《关于准予建信利率债策略纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金合同》以及《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,510,516,018.40元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第 61490173_A61 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 12 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,510,592,728.13 份基金份额， 其中认购资金利息折合 76,709.73 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基 金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国债、政策性金融债、商业银行金融债（不包括次级债）、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。本基金所界定的商业银行金融债是指公开发行的且发行主体为商业银行的债券（不包括次级债）。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金业绩比较基准为：中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 2,382,785.03 等于：本金 2,382,327.11 加：应计利息 457.92 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,382,785.03 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 2,709,120,802.17 33,351,598.23 2,758,557,898.23 16,085,497.83 场 合计 2,709,120,802.17 33,351,598.23 2,758,557,898.23 16,085,497.83 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,709,120,802.17 33,351,598.23 2,758,557,898.23 16,085,497.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 34,303.31 其中：交易所市场 - 银行间市场 34,303.31 应付利息 - 预提费用 188,453.90 合计 222,757.21 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 建信利率债策略纯债债券 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,212,365,078.95 1,212,365,078.95 本期申购 2,568,644,503.78 2,568,644,503.78 本期赎回（以“-”号填列） -1,701,086,424.84 -1,701,086,424.84 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,079,923,157.89 2,079,923,157.89 建信利率债策略纯债债券 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 93,502,627.92 93,502,627.92 本期申购 732,484.24 732,484.24 本期赎回（以“-”号填列） -336,314.16 -336,314.16 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 93,898,798.00 93,898,798.00 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 建信利率债策略纯债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 127,361,980.28 -20,989,749.76 106,372,230.52 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 127,361,980.28 -20,989,749.76 106,372,230.52 本期利润 18,661,711.80 39,906,133.43 58,567,845.23 本期基金份额交易产 153,706,247.23 -5,920,365.60 147,785,881.63 生的变动数 其中：基金申购款 255,195,376.05 -240,773.97 254,954,602.08 基金赎回款 -101,489,128.82 -5,679,591.63 -107,168,720.45 本期已分配利润 -167,024,082.91 - -167,024,082.91 本期末 132,705,856.40 12,996,018.07 145,701,874.47 建信利率债策略纯债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,636,221.19 -1,605,649.64 7,030,571.55 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 8,636,221.19 -1,605,649.64 7,030,571.55 本期利润 175,971.47 2,181,899.41 2,357,870.88 本期基金份额交易产 30,024.37 119.44 30,143.81 生的变动数 其中：基金申购款 57,712.49 -428.86 57,283.63 基金赎回款 -27,688.12 548.30 -27,139.82 本期已分配利润 -4,127,330.31 - -4,127,330.31 本期末 4,714,886.72 576,369.21 5,291,255.93 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 33,911.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,297.96 其他 18,958.33 合计 69,168.02 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 42,750,413.97 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -17,985,134.59 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 24,765,279.38 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,050,135,416.72 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,021,219,932.84 本总额 减：应计利息总额 46,862,846.22 减：交易费用 37,772.25 买卖债券差价收入 -17,985,134.59 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 42,088,032.84 股票投资 - 债券投资 42,088,032.84 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 42,088,032.84 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 169,531.43 基金转换费收入 72,400.53 合计 241,931.96 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 118,053.90 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国 基金托管人、基金销售机构 邮政储蓄银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,628,900.11 1,778,907.99 其中：应支付销售机构的客户维护 242,791.55 7,553.73 费 应支付基金管理人的净管理费 3,386,108.56 1,771,354.26 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,209,633.35 592,969.33 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 建信利率债策略纯债 建信利率债策略纯债 合计 债券 A 债券 C 建信基金 - 9.72 9.72 合计 - 9.72 9.72 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信利率债策略纯债 建信利率债策略纯债 合计 债券 A 债券 C 建信基金 - 1.65 1.65 合计 - 1.65 1.65 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.35%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 建信利率债策略纯债债券 A 本期末 上年度末 关联方名 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 中 国 邮 政 625,626,226.46 30.08 352,999,000.00 29.12 储蓄银行 注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行-活 2,382,785.03 33,911.73 57,274,959.95 19,623.63 期 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 建信利率债策略纯债债券 A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2024 年 4 - 2024 年 4 月 0.4500 153,746,4 13,277,617 167,024,0 - 月 10 日 10 日 65.05 .86 82.91 合 - - - 0.4500 153,746,4 13,277,617 167,024,0 - 计 65.05 .86 82.91 建信利率债策略纯债债券 C 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2024 年 4 - 2024 年 4 月 0.4400 4,127,321 9.15 4,127,330 - 月 10 日 10 日 .16 .31 合 - - - 0.4400 4,127,321 9.15 4,127,330 - 计 .16 .31 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 439,293,856.44 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 230203 23 国开 03 2024 年 7 月 1 103.85 4,000,000 415,411,803.28 日 240202 24 国开 02 2024 年 7 月 1 102.25 392,000 40,081,228.85 日 合计 4,392,000 455,493,032.13 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 2,382,785.03 - - - 2,382,785.03 结算备付金 4,284,427.10 - - - 4,284,427.10 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 161,221,610.96 2,159,135,714.03438,200,573.24 - 2,758,557,898.23 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 32,100.00 32,100.00 其他资产 - - - - - 资产总计 167,888,823.09 2,159,135,714.03438,200,573.24 32,100.00 2,765,257,210.36 负债 卖出回购金融资产 439,293,856.44 - - - 439,293,856.44 款 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 672,875.91 672,875.91 应付托管费 - - - 224,291.94 224,291.94 应付销售服务费 - - - 28,342.57 28,342.57 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 222,757.21 222,757.21 负债总计 439,293,856.44 - - 1,148,267.63 440,442,124.07 利率敏感度缺口 -271,405,033.35 2,159,135,714.03438,200,573.24 -1,116,167.63 2,324,815,086.29 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 445,963.19 - - - 445,963.19 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 333,281,590.66 1,053,557,489.30257,772,877.13 - 1,644,611,957.09 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 20.00 20.00 其他资产 - - - - - 资产总计 333,727,553.85 1,053,557,489.30257,772,877.13 20.00 1,645,057,940.28 负债 卖出回购金融资产 225,034,154.22 - - - 225,034,154.22 款 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 360,222.24 360,222.24 应付托管费 - - - 120,074.08 120,074.08 应付销售服务费 - - - 29,771.69 29,771.69 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 243,209.11 243,209.11 负债总计 225,034,154.22 - - 753,277.12 225,787,431.34 利率敏感度缺口 108,693,399.63 1,053,557,489.30257,772,877.13 -753,257.12 1,419,270,508.94 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 个 23,998,688.00 10,641,201.77 基点 市场利率上升 25 个 -23,670,704.36 -10,469,010.89 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 2,758,557,898.23 1,644,611,957.09 第三层次 - - 合计 2,758,557,898.23 1,644,611,957.09 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券，若不存在活跃市场未经调整的报价（包括重大事项、新发未上市等原因所致），本基金不会将此类证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,758,557,898.23 99.76 其中：债券 2,758,557,898.23 99.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,667,212.13 0.24 8 其他各项资产 32,100.00 0.00 9 合计 2,765,257,210.36 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,758,557,898.23 118.66 其中：政策性金融债 2,758,557,898.23 118.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,758,557,898.23 118.66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 170210 17 国开 10 5,100,000 543,647,843.84 23.38 2 230203 23 国开 03 4,000,000 415,411,803.28 17.87 3 180205 18 国开 05 2,300,000 257,523,333.33 11.08 4 240202 24 国开 02 2,000,000 204,496,065.57 8.80 5 230415 23 农发 15 1,600,000 166,672,612.02 7.17 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 32,100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,100.00 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 建信利率 债策略纯 124 16,773,573.85 2,079,359,995.62 99.97 563,162.27 0.03 债债券 A 建信利率 债策略纯 145 647,577.92 93,475,415.97 99.55 423,382.03 0.45 债债券 C 合计 269 8,081,122.51 2,172,835,411.59 99.95 986,544.30 0.05 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信利率债策略纯债债券 A 190.04 0.00 理人所 有从业 人员持 建信利率债策略纯债债券 C 390.22 0.00 有本基 金 合计 580.26 0.00 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信利率债策略纯债债券 A 建信利率债策略纯债债券 C 基金合同生效日 （2020 年 12 月 16 1,750,392,326.50 760,200,401.63 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 1,212,365,078.95 93,502,627.92 额总额 本报告期基金总申购 2,568,644,503.78 732,484.24 份额 减：本报告期基金总 1,701,086,424.84 336,314.16 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 2,079,923,157.89 93,898,798.00 额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2024 年 3 月 30 日发布公告，自 2024 年 3 月 28 日起聘任宫永 媛女士担任建信基金管理有限责任公司首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 建信基金管理有限责任公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 1 月 18 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 信息披露不及时 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改 提出整改意见） 其他 无 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； 3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中金公 - - - - - - 司 中信建 - - 2,678,600,00 100.00 - - 投 0.00 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于新增宜信普泽（北京）基金销售 指定报刊和/或公司网 1 有限公司为建信环保产业股票型证券 站 2024 年 6 月 4 日 投资基金等基金代销机构的公告 关于建信利率债策略纯债债券型证券 指定报刊和/或公司网 2 投资基金开展直销渠道赎回费率优惠 站 2024 年 4 月 16 日 活动的公告 3 建信利率债策略纯债债券型证券投资 指定报刊和/或公司网 2024 年 4 月 10 日 基金分红公告 站 建信利率债策略纯债债券型证券投资 指定报刊和/或公司网 4 基金基金暂停大额申购、大额转换转 站 2024 年 4 月 8 日 入、定期定额投资公告 建信基金管理有限责任公司关于新增 指定报刊和/或公司网 5 阳光人寿为公司旗下建信利率债策略 站 2024 年 3 月 1 日 纯债基金产品代销机构的公告 6 建信利率债策略纯债债券型证券投资 指定报刊和/或公司网 2024 年 1 月 31 日 基金基金经理变更公告 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 2024 年 01 月 294,917,1 12,540,1 100,000,0 207,457,312.5 1 01 日-2024 年 33.92 78.61 00.00 3 9.54 03 月 21 日 2024 年 01 月 01 日-2024 年 2 03 月 21 352,999,0 272,627, - 625,626,226.4 28.78 日,2024 年 04 00.00 226.46 6 机构 月 30 日-2024 年 06 月 30 日 2024 年 01 月 310,199,0 310,199,000.0 3 01 日-2024 年 00.00 - - 0 14.27 03 月 21 日 2024 年 05 月 545,255, 545,255,361.6 4 13 日-2024 年 - 361.69 - 9 25.08 06 月 30 日 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 注：本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信利率债策略纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2024 年 8 月 29 日