景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 10.4 基金投资策略的改变 ...... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 §12 备查文件目录...... 60 12.1 备查文件目录 ...... 60 12.2 存放地点 ...... 60 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城泰祥回报混合 基金主代码 010478 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 23 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 471,230,350.75 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻 求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收 益。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国 经济发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金类资产三大 类资产类别间进行相对灵活的配置，资产配置组合主要以债券等固 定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配 置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组 合。 （二）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 （三）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的 久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的 证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以 及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合 信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 （四）股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选 出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面， 本基金利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行 深入细致的分析，并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资 主题的公司股票进行投资。 （五）股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，制定相应的投资策略。 （六）国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基 金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头 套期保值等策略进行套期保值操作。 （七）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期 权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法 律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投 资比例。 （八）融资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许 的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业 务。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×75% + 沪深 300 指数收益率×20%+恒生 指数收益率（使用估值汇率折算）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 周直毅 负责人 联系电话 0755-82370388 021-68475608 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@bosc.cn 客户服务电话 4008888606 95594 传真 0755-22381339 021-68476936 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 中国（上海）自由贸易试验区银 建设广场第一座 21 层 城中路 168 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 中国（上海）自由贸易试验区银 建设广场第一座 21 层 城中路 168 号 27 层 邮政编码 518048 200120 法定代表人 李进 金煜 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 5,228,256.26 本期利润 -1,397,409.12 加权平均基金份额本期利润 -0.0020 本期加权平均净值利润率 -0.19% 本期基金份额净值增长率 1.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 21,361,711.29 期末可供分配基金份额利润 0.0453 期末基金资产净值 492,927,636.58 期末基金份额净值 1.0460 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 7.82% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.67% 0.26% 2.03% 0.28% 0.64% -0.02% 过去三个月 3.50% 0.30% 2.38% 0.36% 1.12% -0.06% 过去六个月 1.36% 0.28% -0.40% 0.38% 1.76% -0.10% 过去一年 4.69% 0.23% -0.32% 0.32% 5.01% -0.09% 自基金合同生效起 7.82% 0.20% 3.84% 0.31% 3.98% -0.11% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%，其中投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的 50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 11 月 23 日基金合同生效日起 6 个月。建仓 期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 150 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 工学硕士。曾任交通银行公司机构部高级 行业经理，浙商基金管理有限公司固定收 益部信用评级研究员，华安基金管理有限 陈莹 本基金的 2021 年 9 - 8 年 公司固定收益部信用分析师。2019 年 11 基金经理 月 10 日 月加入本公司，担任固定收益部信用研究 员，自 2020 年 7 月起担任固定收益部基金 经理，现任混合资产投资部基金经理。具 有 8 年证券、基金行业从业经验。 经济学硕士。曾任职于交通银行及担任长 2020 年 城证券金融研究所债券业务小组组长。 毛 从 本基金的 11 月 23 2022 年 6 22 年 2003 年 3 月加入本公司，担任研究部研究 容 基金经理 日 月 6 日 员，自 2005 年 6 月起担任基金经理，现任 公司副总经理、固定收益部基金经理。具 有 22 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，海内外均面临十分复杂的宏观环境，资本市场也经历了大幅波动。海外方面，年初上游大宗商品供需紧平衡，俄乌冲突意外爆发加剧以石油为代表的上游资源品的上涨压力。由于美国通胀压力持续升高，美联储加速加息缩表，全球资本市场流动性受到大幅冲击。 国内方面，上海、深圳等地疫情反复超预期叠加地产行业较大幅度的下行，国内制造业 PMI 从 3 月 49.5%大幅下行至 4 月 47.4%，再逐步修复到 5 月 49.6%、6 月 50.2%重回荣枯线以上，国 内物流、产业链、消费、投资等方面都受到了不同程度的影响。权益市场方面，上半年整体大幅波动，开年来持续震荡下跌，一度在 3-4 月极其悲观，整体估值跌至历史较低位，创业板指数更是从前期高点回撤超 30%。4 月底以来，随着经济基本面的修复和预期的改善，权益市场开启反弹， 上证指数和创业板指数均修复到上海疫情前的位置。债券市场方面，上半年利率债收益率整体震 荡上行，相较于 2021 年末，5 年期国债上行 5BP 至 2.65%，10 年期国债上行 5BP 至 2.82%。 上半年组合债券部分采取杠杆套息策略，提高了杠杆水平并略微拉长了久期。权益部分以绝对收益为主要思路，一季度仓位相对较低，二季度整体提高了仓位，结构上以稳健低估值品种为主，加仓一部分中长期景气度较为确认的估值相对合理的成长品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022 年上半年，本基金份额净值增长率为 1.36%，业绩比较基准收益率为-0.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，宏观场景判断短期内倾向于“稳货币、宽信用”。货币政策方面，目前在海外紧缩的背景下，国内政策利率调降的空间预计相对有限，但短期来看，银行间流动性预计仍将保持相对充裕。受益于银行间市场流动性的相对宽松，债券市场的中短端品种确定性相对较高，而长端品种市场仍在博弈后续经济复苏的幅度与动能，但随着后续房地产销售、财政、防疫政策等多方面的变化，长端品种的交易空间相对有限。 权益市场方面，整体持谨慎乐观看法。目前权益市场估值恢复到偏中性的状态，短期停贷事件发酵，冲击以外资为代表的部分资金风险偏好，导致短期市场较弱。目前国内经济处于历史较低位，企业盈利也位于低位区间，往后看，企业盈利改善空间很大，恢复节奏可能先慢后快。货币政策在此过程中预计保持友好，央行近期也表态“继续从总量上发力以支持经济复苏”，流动性处于非常宽松的格局。中期维度，权益有望呈震荡向上格局，择机布局具有中长期景气度的板块。同时，我们也认识到，国内疫情防控形式总体向好但任务仍然艰巨，阶段性海内外经济周期分化和国际形势复杂严峻等因素使得国内经济修复不会一蹴而就，市场分析和预判难度仍大，下半年市场仍可能维持高波动。配置思路方面，寻找估值和景气度相匹配的板块，关注个股估值的安全边际，逢低吸纳代表消费升级及产业升级趋势的优质龙头。组合配置方向上，一方面，在中低估值的板块中寻找受益于宽信用、景气度边际改善或者有预期差的行业；另一方面，择机增配业绩确定性强的消费龙头以及估值合理的具备中长期景气度的优质成长品种。 债券市场方面，虽然目前债券收益率处于历史较低分位数，但考虑到当下经济周期以及货币政策的组合，债券仍然具备一定的配置价值。在货币市场资金面相对偏松背景下，组合适当利用杠杆策略增厚收益。配置方向依然以高等级信用债为主，继续立足票息策略，待收益率调整之后择机增配长债，同时积极把握赎回等流动性冲击带来的银行次级债投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至 2022 年 3 月 24 日，本基金可供分配利润为 30,957,454.15 元。本基金的基金管理人已于 2022 年 3 月 29 日完成权益登记，本基金每 10 份基 金份额派发红利 0.31 元，详细信息请查阅相关分红公告。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额 持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金进行了 1 次利润分配，符合基金合同的有关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 346,804.67 10,473,798.11 结算备付金 250,336.77 2,289,240.88 存出保证金 58,436.77 89,746.68 交易性金融资产 6.4.7.2 598,839,217.29 983,090,270.55 其中：股票投资 124,624,548.51 150,778,373.75 基金投资 - - 债券投资 474,214,668.78 832,311,896.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 4,366,395.60 16,315,560.43 应收股利 - - 应收申购款 59.94 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 11,441,671.02 资产总计 603,861,251.04 1,023,700,287.67 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 110,422,615.90 110,329,703.95 应付清算款 - 16,224,823.76 应付赎回款 205.60 - 应付管理人报酬 266,748.07 437,436.94 应付托管费 44,458.01 72,906.15 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 31,842.76 50,597.17 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 167,744.12 291,775.52 负债合计 110,933,614.46 127,407,243.49 净资产： 实收基金 6.4.7.7 471,230,350.75 842,577,963.18 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 21,697,285.83 53,715,081.00 净资产合计 492,927,636.58 896,293,044.18 负债和净资产总计 603,861,251.04 1,023,700,287.67 注：（1）报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0460 元，基金份额总额 471,230,350.75 份。 （2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 2,495,725.69 6,952,375.80 1.利息收入 71,612.73 3,760,376.08 其中：存款利息收入 6.4.7.9 22,618.48 42,336.48 债券利息收入 - 3,569,347.85 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 48,994.25 148,691.75 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 8,873,832.05 5,453,772.24 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -3,319,150.36 4,736,667.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 11,231,867.98 52,181.38 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 961,114.43 664,923.09 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 -6,625,665.38 -2,384,877.63 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.15 175,946.29 123,105.11 填列） 减：二、营业总支出 3,893,134.81 1,432,320.66 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,196,033.33 847,063.74 2．托管费 6.4.10.2.2 366,005.51 141,177.35 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,179,901.44 181,148.49 其中：卖出回购金融资产支 1,179,901.44 181,148.49 出 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 29,075.97 10,624.88 8．其他费用 6.4.7.16 122,118.56 252,306.20 三、利润总额（亏损总额以 -1,397,409.12 5,520,055.14 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -1,397,409.12 5,520,055.14 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -1,397,409.12 5,520,055.14 注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 842,577,963.18 - 53,715,081.00 896,293,044.18 产（基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 842,577,963.18 - 53,715,081.00 896,293,044.18 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -371,347,612.43 - -32,017,795.17 -403,365,407.60 填列） （一）、综合收益总 - - -1,397,409.12 -1,397,409.12 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数 -371,347,612.43 - -8,214,613.28 -379,562,225.71 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 49,376,950.20 - 2,925,115.48 52,302,065.68 款 2.基金赎回 -420,724,562.63 - -11,139,728.76 -431,864,291.39 款 （三）、本期向基金 - - -22,405,772.77 -22,405,772.77 份额持有人分配利 润产生的基金净值 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 471,230,350.75 - 21,697,285.83 492,927,636.58 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 33,904,600.76 - 402,871.26 34,307,472.02 产（基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 33,904,600.76 - 402,871.26 34,307,472.02 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 424,221,827.54 - 13,306,760.10 437,528,587.64 填列） （一）、综合收益总 - - 5,520,055.14 5,520,055.14 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数 424,221,827.54 - 7,786,704.96 432,008,532.50 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 459,648,370.15 - 8,315,874.66 467,964,244.81 款 2.基金赎回 -35,426,542.61 - -529,169.70 -35,955,712.31 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 458,126,428.30 - 13,709,631.36 471,836,059.66 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2515 号文《关于准予景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集，基 金合同于 2020 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认 购费后的实收基金（本金）为人民币 222,637,223.15 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民 币 27,420.90 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 222,664,644.05 元，折合 222,664,644.05 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为上海银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金还可以参与融资业务。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%，其中投资于港 股通标的股票比例不超过股票资产的 50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×20%+恒生指 数收益率（使用估值汇率折算）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2022年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未 分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 10,473,798.11 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,157.17 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示 的账面价值为人民币 10,474,955.28 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,289,240.88 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,030.10 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列 示的账面价值为人民币 2,290,270.98 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 89,746.68 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 40.30 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的 账面价值为人民币 89,786.98 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 11,441,671.02 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 1,157.17 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 1,030.10 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 40.30 元，转出至交易性金融资产的重 分类金额为人民币 11,439,443.45 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 983,090,270.55 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 11,439,443.45 元。经上述重分类后， 交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 994,529,714.00 元。 以摊余成本计量的金融负债： 卖出回购金融资产款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 110,329,703.95 元，自应付利息转入的重分类金额为人民币 11,872.48 元。经上述重分类后，卖出回购金融资产款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币110,341,576.43元。 应付利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 11,872.48 元，转 出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币 11,872.48 元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 （3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 （4）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （6）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 346,804.67 等于：本金 346,233.00 加：应计利息 571.67 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 346,804.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 134,715,928.53 - 124,624,548.51 -10,091,380.02 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 101,259,157.98 1,604,029.36 102,872,418.36 9,231.02 场 债券 银行间市 364,273,623.72 5,593,250.42 371,342,250.42 1,475,376.28 场 合计 465,532,781.70 7,197,279.78 474,214,668.78 1,484,607.30 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 600,248,710.23 7,197,279.78 598,839,217.29 -8,606,772.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 64,524.57 其中：交易所市场 51,914.47 银行间市场 12,610.10 应付利息 - 预提费用 103,219.55 合计 167,744.12 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 842,577,963.18 842,577,963.18 本期申购 49,376,950.20 49,376,950.20 本期赎回（以“-”号填列） -420,724,562.63 -420,724,562.63 本期末 471,230,350.75 471,230,350.75 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 58,505,468.05 -4,790,387.05 53,715,081.00 本期利润 5,228,256.26 -6,625,665.38 -1,397,409.12 本期基金份额交易 -19,966,240.25 11,751,626.97 -8,214,613.28 产生的变动数 其中：基金申购款 3,416,570.40 -491,454.92 2,925,115.48 基金赎回款 -23,382,810.65 12,243,081.89 -11,139,728.76 本期已分配利润 -22,405,772.77 - -22,405,772.77 本期末 21,361,711.29 335,574.54 21,697,285.83 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,989.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,117.81 其他 511.62 合计 22,618.48 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 75,404,878.82 减：卖出股票成本总额 78,504,603.82 减：交易费用 219,425.36 买卖股票差价收入 -3,319,150.36 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 12,376,040.92 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -1,144,172.94 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,231,867.98 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 626,626,565.18 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 617,038,640.73 本总额 减：应计利息总额 10,724,245.97 减：交易费用 7,851.42 买卖债券差价收入 -1,144,172.94 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 961,114.43 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 961,114.43 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -6,625,665.38 股票投资 -7,391,052.16 债券投资 765,386.78 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -6,625,665.38 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 175,946.29 合计 175,946.29 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,480.00 银行划款手续费 9,419.01 合计 122,118.56 6.4.7.17 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,196,033.33 847,063.74 其中：支付销售机构的客户维护费 178,675.47 1,236.16 注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 366,005.51 141,177.35 注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 上海银行 35,921,316.03 - - - - - 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 上海银行 30,053,261.10 - - - - - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行-活期 346,804.67 13,989.05 2,539,421.34 35,225.71 注：本基金的活期银行存款由基金托管人上海银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 每 10 份 序号 权益 除息日 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备 登记日 额分红 发放总额 发放总额 合计 注 数 1 2022 年 3 月 2022 年 3 月 0.3100 20,297,247.44 2,108,525.33 22,405,772.77 - 29 日 29 日 合计 - - 0.3100 20,297,247.44 2,108,525.33 22,405,772.77 - 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位：股） 青木 2022年 新股流 301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 日 信邦 2022年 新股流 301112 智能 6 月 20 6 个月 通受限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 益客 2022年 新股流 301116 食品 1 月 10 6 个月 通受限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 佳缘 2022年 新股流 301117 科技 1 月 7 6 个月 通受限 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 奕东 2022年 新股流 301123 电子 1 月 14 6 个月 通受限 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 日 腾亚 2022年 新股流 301125 精工 5 月 27 6 个月 通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 西点 2022年 新股流 301130 药业 2 月 16 6 个月 通受限 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 日 哈焊 2022年 新股流 301137 华通 3 月 14 6 个月 通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 元道 2022年 1 个月 新股流 301139 通信 6 月 30 内（含）通受限 38.46 38.46 5,085195,569.10 195,569.10 - 日 元道 2022年 新股流 301139 通信 6 月 30 6 个月 通受限 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 日 嘉戎 2022年 新股流 301148 技术 4 月 14 6 个月 通受限 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 日 冠龙 2022年 新股流 301151 节能 3 月 30 6 个月 通受限 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 - 日 中科 2022年 新股流 301153 江南 5 月 10 6 个月 通受限 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 日 德石 2022年 新股流 301158 股份 1 月 7 6 个月 通受限 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 翔楼 2022年 新股流 301160 新材 5 月 25 6 个月 通受限 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 日 国能 2022年 新股流 301162 日新 4 月 19 6 个月 通受限 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 宏德 2022年 新股流 301163 股份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 欧圣 2022年 新股流 301187 电气 4 月 13 6 个月 通受限 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 日 唯科 2022年 新股流 301196 科技 1 月 4 6 个月 通受限 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 日 大族 2022年 新股流 301200 数控 2 月 18 6 个月 通受限 76.56 51.92 674 51,601.44 34,994.08 - 日 华兰 2022年 新股流 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 通受限 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 日 联盛 2022年 新股流 301212 化学 4 月 7 6 个月 通受限 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 日 中汽 2022年 新股流 301215 股份 2 月 28 6 个月 通受限 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 万凯 2022年 新股流 301216 新材 3 月 21 6 个月 通受限 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 日 腾远 2022年 新股流 301219 钴业 3 月 10 6 个月 通受限 173.98 87.82 176 30,620.48 15,456.32 - 日 腾远 2022年 新股流 301219 钴业 5 月 24 4 个月 通受限 - 87.82 141 - 12,382.62 - 日 -转增 301220 亚香 2022年 6 个月 新股流 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 股份 6 月 15 通受限 日 浙江 2022年 新股流 301222 恒威 3 月 2 6 个月 通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 实朴 2022年 新股流 301228 检测 1 月 21 6 个月 通受限 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 日 盛帮 2022年 1 个月 新股流 301233 股份 6 月 24 内（含）通受限 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 盛帮 2022年 新股流 301233 股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 华康 2022年 新股流 301235 医疗 1 月 21 6 个月 通受限 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 日 瑞泰 2022年 新股流 301238 新材 6 月 10 6 个月 通受限 19.18 32.07 1,957 37,535.26 62,760.99 - 日 普瑞 2022年 1 个月 新股流 301239 眼科 6 月 22 内（含）通受限 33.65 33.65 5,172174,037.80 174,037.80 - 日 普瑞 2022年 新股流 301239 眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 日 杰创 2022年 新股流 301248 智能 4 月 13 6 个月 通受限 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 日 华融 2022年 新股流 301256 化学 3 月 14 6 个月 通受限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 富士 2022年 新股流 301258 莱 3 月 21 6 个月 通受限 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 日 艾布 2022年 新股流 301259 鲁 4 月 18 6 个月 通受限 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 日 泰恩 2022年 新股流 301263 康 3 月 22 6 个月 通受限 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 宇邦 2022年 新股流 301266 新材 5 月 30 6 个月 通受限 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 日 301268 铭利 2022年 6 个月 新股流 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 达 3 月 29 通受限 日 金道 2022年 新股流 301279 科技 4 月 6 6 个月 通受限 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 日 侨源 2022年 新股流 301286 股份 6 月 6 6 个月 通受限 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 日 清研 2022年 新股流 301288 环境 4 月 14 6 个月 通受限 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 东利 2022年 新股流 301298 机械 5 月 27 6 个月 通受限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 华如 2022年 新股流 301302 科技 6 月 16 6 个月 通受限 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 日 中国 2022年 新股流 600938 海油 4 月 14 6 个月 通受限 10.80 15.86 84,004907,243.201,332,303.44 - 日 天岳 2022年 新股流 688234 先进 1 月 5 6 个月 通受限 82.79 65.19 5,359443,671.61 349,353.21 - 日 注：受限期内，本基金因上市公司发生股票红利、送股、资本公积转增股本、配股等权益行为获取的衍生股份，亦应遵守相关股份的受限安排。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 110,422,615.90 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 101800790 18 古井 MTN002 2022 年 7 月 1 日 106.72 110,000 11,739,578.52 101800994 18 外滩 MTN002 2022 年 7 月 1 日 103.79 300,000 31,135,627.40 102001885 20 南通城建 MTN002 2022 年 7 月 1 日 104.29 289,000 30,139,311.18 180204 18 国开 04 2022 年 7 月 1 日 103.19 300,000 30,958,479.45 220203 22 国开 03 2022 年 7 月 1 日 100.33 200,000 20,066,410.96 合计 1,199,000 124,039,407.51 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 85.85%（上年度末：86.21%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 346,804.67 - - - - - 346,804.67 结算备付金 250,336.77 - - - - - 250,336.77 存出保证金 58,436.77 - - - - - 58,436.77 交易性金融资产 - - 82,120,744.65 309,033,941.23 83,059,982.90 124,624,548.51 598,839,217.29 应收申购款 - - - - - 59.94 59.94 应收证券清算款 - - - - - 4,366,395.60 4,366,395.60 资产总计 655,578.21 - 82,120,744.65 309,033,941.23 83,059,982.90 128,991,004.05 603,861,251.04 负债 应付赎回款 - - - - - 205.60 205.60 应付管理人报酬 - - - - - 266,748.07 266,748.07 应付托管费 - - - - - 44,458.01 44,458.01 卖出回购金融资产 110,422,615.90 - - - - - 110,422,615.90 款 应交税费 - - - - - 31,842.76 31,842.76 其他负债 - - - - - 167,744.12 167,744.12 负债总计 110,422,615.90 - - - - 510,998.56 110,933,614.46 利率敏感度缺口 -109,767,037.69 - 82,120,744.65 309,033,941.23 83,059,982.90 - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 12月31日 资产 银行存款 10,473,798.11 - - - - - 10,473,798.11 结算备付金 2,289,240.88 - - - - - 2,289,240.88 存出保证金 89,746.68 - - - - - 89,746.68 交易性金融资产 23,048,600.00 40,240,000.00 207,655,400.00 425,114,000.00 136,253,896.80 150,778,373.75 983,090,270.55 应收利息 - - - - - 11,441,671.02 11,441,671.02 应收证券清算款 - - - - - 16,315,560.43 16,315,560.43 1,023,700,287. 资产总计 35,901,385.67 40,240,000.00 207,655,400.00 425,114,000.00 136,253,896.80 178,535,605.20 67 负债 应付管理人报酬 - - - - - 437,436.94 437,436.94 应付托管费 - - - - - 72,906.15 72,906.15 应付证券清算款 - - - - - 16,224,823.76 16,224,823.76 卖出回购金融资产 110,329,703.95 - - - - - 110,329,703.95 款 应付交易费用 - - - - - 80,903.04 80,903.04 应付利息 - - - - - 11,872.48 11,872.48 应交税费 - - - - - 50,597.17 50,597.17 其他负债 - - - - - 199,000.00 199,000.00 负债总计 110,329,703.95 - - - - 17,077,539.54 127,407,243.49 利率敏感度缺口 -74,428,318.28 40,240,000.00 207,655,400.00 425,114,000.00 136,253,896.80 - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个基点 -1,755,585.81 -2,918,446.35 分析 市场利率下降 25 个基点 1,769,804.01 2,961,974.71 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 124,624,548.51 25.28 150,778,373.75 16.82 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 124,624,548.51 25.28 150,778,373.75 16.82 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 5,549,508.69 6,728,823.00 分析 沪深 300 指数下降 5% -5,549,508.69 -6,728,823.00 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 122,025,037.75 147,390,438.86 第二层次 474,435,963.37 835,699,831.69 第三层次 2,378,216.17 - 合计 598,839,217.29 983,090,270.55 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 124,624,548.51 20.64 其中：股票 124,624,548.51 20.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 474,214,668.78 78.53 其中：债券 474,214,668.78 78.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 597,141.44 0.10 8 其他各项资产 4,424,892.31 0.73 9 合计 603,861,251.04 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,507,337.89 1.12 C 制造业 80,661,323.71 16.36 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,362,808.00 0.48 E 建筑业 - - F 批发和零售业 226,001.16 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 2,664,646.00 0.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,993,199.15 0.40 J 金融业 25,832,018.20 5.24 K 房地产业 1,597,788.00 0.32 L 租赁和商务服务业 1,164,650.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 2,188,466.33 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 24,378.42 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.04 R 文化、体育和娱乐业 208,545.10 0.04 S 综合 - - 合计 124,624,548.51 25.28 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002142 宁波银行 232,900 8,340,149.00 1.69 2 600519 贵州茅台 3,800 7,771,000.00 1.58 3 000858 五粮液 26,300 5,310,759.00 1.08 4 600036 招商银行 97,500 4,114,500.00 0.83 5 000333 美的集团 66,500 4,015,935.00 0.81 6 002311 海大集团 60,200 3,612,602.00 0.73 7 600887 伊利股份 81,800 3,186,110.00 0.65 8 300750 宁德时代 5,400 2,883,600.00 0.58 9 601899 紫金矿业 265,100 2,473,383.00 0.50 10 601939 建设银行 385,856 2,338,287.36 0.47 11 600741 华域汽车 95,600 2,198,800.00 0.45 12 000568 泸州老窖 8,500 2,095,590.00 0.43 13 601398 工商银行 430,800 2,054,916.00 0.42 14 601166 兴业银行 102,300 2,035,770.00 0.41 15 600900 长江电力 79,100 1,828,792.00 0.37 16 300014 亿纬锂能 18,600 1,813,500.00 0.37 17 601012 隆基绿能 26,460 1,763,029.80 0.36 18 300568 星源材质 57,285 1,663,556.40 0.34 19 300059 东方财富 65,240 1,657,096.00 0.34 20 002049 紫光国微 8,300 1,574,676.00 0.32 21 300760 迈瑞医疗 5,000 1,566,000.00 0.32 22 600938 中国海油 92,505 1,480,645.89 0.30 23 601799 星宇股份 7,800 1,333,800.00 0.27 24 603806 福斯特 20,356 1,333,725.12 0.27 25 300207 欣旺达 42,000 1,327,200.00 0.27 26 601021 春秋航空 22,200 1,295,370.00 0.26 27 000001 平安银行 83,600 1,252,328.00 0.25 28 002466 天齐锂业 9,600 1,198,080.00 0.24 29 601888 中国中免 5,000 1,164,650.00 0.24 30 002475 立讯精密 33,900 1,145,481.00 0.23 31 601838 成都银行 67,500 1,119,150.00 0.23 32 603899 晨光股份 19,600 1,099,168.00 0.22 33 300775 三角防务 22,000 1,059,300.00 0.21 34 601857 中国石油 193,900 1,027,670.00 0.21 35 603833 欧派家居 6,500 979,420.00 0.20 36 000625 长安汽车 54,584 945,394.88 0.19 37 300012 华测检测 38,600 895,906.00 0.18 38 600383 金地集团 65,100 874,944.00 0.18 39 600460 士兰微 16,700 868,400.00 0.18 40 002271 东方雨虹 16,500 849,255.00 0.17 41 600745 闻泰科技 9,900 842,589.00 0.17 42 600660 福耀玻璃 20,100 840,381.00 0.17 43 000733 振华科技 5,800 788,626.00 0.16 44 603259 药明康德 7,200 748,728.00 0.15 45 002415 海康威视 20,600 745,720.00 0.15 46 600765 中航重机 23,080 742,714.40 0.15 47 600989 宝丰能源 50,600 741,290.00 0.15 48 600048 保利发展 41,400 722,844.00 0.15 49 600926 杭州银行 47,700 714,546.00 0.14 50 600585 海螺水泥 20,100 709,128.00 0.14 51 688518 联赢激光 20,747 705,190.53 0.14 52 000792 盐湖股份 22,100 662,116.00 0.13 53 600409 三友化工 80,031 655,453.89 0.13 54 300258 精锻科技 59,200 653,568.00 0.13 55 002508 老板电器 18,100 652,143.00 0.13 56 000596 古井贡酒 2,600 649,116.00 0.13 57 002709 天赐材料 10,000 620,600.00 0.13 58 300124 汇川技术 9,300 612,591.00 0.12 59 603345 安井食品 3,500 587,545.00 0.12 60 002507 涪陵榨菜 16,780 579,245.60 0.12 61 600690 海尔智家 20,400 560,184.00 0.11 62 600377 宁沪高速 65,300 559,621.00 0.11 63 000089 深圳机场 70,900 547,348.00 0.11 64 600674 川投能源 44,800 534,016.00 0.11 65 601865 福莱特 13,900 529,590.00 0.11 66 002409 雅克科技 9,400 521,794.00 0.11 67 688099 晶晨股份 5,141 519,241.00 0.11 68 601658 邮储银行 96,200 518,518.00 0.11 69 002557 洽洽食品 9,000 512,370.00 0.10 70 600958 东方证券 50,104 511,561.84 0.10 71 300699 光威复材 8,500 500,395.00 0.10 72 000959 首钢股份 104,000 495,040.00 0.10 73 300035 中科电气 17,700 494,715.00 0.10 74 603348 文灿股份 9,200 493,120.00 0.10 75 000786 北新建材 14,000 484,680.00 0.10 76 300122 智飞生物 4,300 477,343.00 0.10 77 002572 索菲亚 16,900 464,750.00 0.09 78 603218 日月股份 17,900 454,660.00 0.09 79 002126 银轮股份 38,200 437,390.00 0.09 80 601233 桐昆股份 25,200 400,176.00 0.08 81 603323 苏农银行 78,200 398,820.00 0.08 82 600600 青岛啤酒 3,800 394,896.00 0.08 83 002463 沪电股份 26,400 389,664.00 0.08 84 603517 绝味食品 6,700 387,394.00 0.08 85 688116 天奈科技 2,228 377,601.44 0.08 86 300630 普利制药 10,400 365,560.00 0.07 87 002371 北方华创 1,300 360,256.00 0.07 88 300347 泰格医药 3,100 354,795.00 0.07 89 688234 天岳先进 5,359 349,353.21 0.07 90 300986 志特新材 9,240 340,032.00 0.07 91 002906 华阳集团 7,000 317,170.00 0.06 92 688331 荣昌生物 6,773 316,705.48 0.06 93 601128 常熟银行 40,400 308,656.00 0.06 94 600845 宝信软件 5,600 305,760.00 0.06 95 300855 图南股份 7,150 298,798.50 0.06 96 000738 航发控制 10,600 297,860.00 0.06 97 600298 安琪酵母 6,100 297,375.00 0.06 98 688180 君实生物 3,831 288,627.54 0.06 99 688111 金山办公 1,463 288,386.56 0.06 100 603501 韦尔股份 1,600 276,848.00 0.06 101 603197 保隆科技 5,500 270,545.00 0.05 102 603730 岱美股份 20,433 267,876.63 0.05 103 600406 国电南瑞 9,720 262,440.00 0.05 104 002352 顺丰控股 4,700 262,307.00 0.05 105 600176 中国巨石 14,932 259,966.12 0.05 106 000776 广发证券 13,700 256,190.00 0.05 107 002459 晶澳科技 3,180 250,902.00 0.05 108 688078 龙软科技 4,938 244,282.86 0.05 109 002594 比亚迪 700 233,443.00 0.05 110 300034 钢研高纳 5,500 231,990.00 0.05 111 002821 凯莱英 800 231,200.00 0.05 112 002025 航天电器 3,200 223,424.00 0.05 113 688499 利元亨 1,000 221,300.00 0.04 114 600348 华阳股份 14,200 219,532.00 0.04 115 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.04 116 603288 海天味业 2,400 216,864.00 0.04 117 000768 中航西飞 7,000 212,030.00 0.04 118 300033 同花顺 2,200 211,530.00 0.04 119 300144 宋城演艺 13,586 208,545.10 0.04 120 600976 健民集团 4,000 204,600.00 0.04 121 002643 万润股份 9,700 202,342.00 0.04 122 003021 兆威机电 4,100 195,857.00 0.04 123 603993 洛阳钼业 33,900 194,247.00 0.04 124 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.04 125 300054 鼎龙股份 9,100 192,647.00 0.04 126 603596 伯特利 2,300 184,414.00 0.04 127 300725 药石科技 1,800 178,182.00 0.04 128 600309 万华化学 1,800 174,582.00 0.04 129 600426 华鲁恒升 5,300 154,760.00 0.03 130 600760 中航沈飞 2,500 151,125.00 0.03 131 002841 视源股份 1,900 143,108.00 0.03 132 688087 英科再生 2,469 142,881.03 0.03 133 300627 华测导航 3,680 126,555.20 0.03 134 300285 国瓷材料 3,300 118,536.00 0.02 135 603127 昭衍新药 1,000 113,800.00 0.02 136 603678 火炬电子 2,400 112,344.00 0.02 137 000762 西藏矿业 2,000 111,860.00 0.02 138 300580 贝斯特 4,100 85,362.00 0.02 139 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01 140 301238 瑞泰新材 1,957 62,760.99 0.01 141 688173 希荻微 1,713 57,471.15 0.01 142 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 143 301200 大族数控 674 34,994.08 0.01 144 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.01 145 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.01 146 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.01 147 301219 腾远钴业 317 27,838.94 0.01 148 301302 华如科技 466 26,291.72 0.01 149 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 150 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 151 301096 百诚医药 272 21,488.00 0.00 152 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 153 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 154 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 155 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 156 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 157 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 158 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 159 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 160 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 161 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 162 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 163 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 164 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 165 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 166 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 167 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 168 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 169 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 170 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 171 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 172 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 173 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 174 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 175 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 176 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 177 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 178 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 179 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 180 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 181 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 182 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 183 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601838 成都银行 1,640,993.00 0.18 2 600519 贵州茅台 1,618,548.00 0.18 3 300750 宁德时代 1,372,697.00 0.15 4 600938 中国海油 1,296,054.00 0.14 5 002557 洽洽食品 956,070.00 0.11 6 601128 常熟银行 940,483.00 0.10 7 601899 紫金矿业 925,940.00 0.10 8 000333 美的集团 915,914.00 0.10 9 600900 长江电力 905,483.00 0.10 10 002142 宁波银行 892,304.00 0.10 11 300498 温氏股份 854,669.00 0.10 12 600383 金地集团 806,571.00 0.09 13 002271 东方雨虹 789,777.00 0.09 14 688518 联赢激光 766,284.06 0.09 15 688331 荣昌生物 763,920.00 0.09 16 000733 振华科技 729,242.00 0.08 17 002311 海大集团 714,219.00 0.08 18 600887 伊利股份 676,926.00 0.08 19 000596 古井贡酒 632,960.00 0.07 20 000959 首钢股份 599,104.00 0.07 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000001 平安银行 2,104,635.00 0.23 2 600048 保利发展 1,522,578.00 0.17 3 601818 光大银行 1,428,240.00 0.16 4 601009 南京银行 1,385,521.00 0.15 5 601838 成都银行 1,297,190.00 0.14 6 603806 福斯特 1,294,404.00 0.14 7 000933 神火股份 1,272,820.00 0.14 8 601601 中国太保 1,266,965.08 0.14 9 601088 中国神华 1,123,597.00 0.13 10 688223 晶科能源 1,113,966.99 0.12 11 002142 宁波银行 1,074,236.00 0.12 12 688187 时代电气 982,696.12 0.11 13 601012 隆基绿能 908,153.40 0.10 14 300498 温氏股份 901,328.00 0.10 15 300760 迈瑞医疗 825,797.00 0.09 16 600900 长江电力 812,524.00 0.09 17 000983 山西焦煤 810,943.00 0.09 18 300568 星源材质 799,964.00 0.09 19 600036 招商银行 790,504.00 0.09 20 688052 纳芯微 728,841.57 0.08 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 59,741,830.74 卖出股票收入（成交）总额 75,404,878.82 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,024,890.41 10.35 其中：政策性金融债 51,024,890.41 10.35 4 企业债券 102,617,553.42 20.82 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 237,258,577.54 48.13 7 可转债（可交换债） 254,864.94 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 83,058,782.47 16.85 10 合计 474,214,668.78 96.20 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 1 2028024 20 中信银行二级 300,000 31,707,835.07 6.43 2 102001885 20 南通城建 MTN002 300,000 31,286,482.19 6.35 3 101800994 18 外滩 MTN002 300,000 31,135,627.40 6.32 4 180204 18 国开 04 300,000 30,958,479.45 6.28 5 102001241 20 奉贤发展 MTN003 300,000 30,251,038.36 6.14 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”，股票代码：601998）因漏报抵押物价值 EAST数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监 督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保 险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕17 号)，被处以 290 万元罚款。 2021 年 11 月 15 日，国家市场监督管理总局对福建百度博瑞网络科技有限公司与中信银行股 份有限公司新设合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，出具行政处罚决定书(国市监处罚〔2021〕79 号)，中信银行因违反 《反垄断法》被处以 50 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中信银行进行了投资。 国家开发银行于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业 务 EAST 数据等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 440 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国家开发银行债券进行了投资。 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2022 年 5 月 27 日收 到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕44 号)。其因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 290 万元。 2022 年 4 月 21 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕35 号)。其因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 270 万元。 2022 年 4 月 11 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕28 号)。其因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 220 万元。同日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕30 号)。其因代理保险销售不规范，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，被处以罚款人民币 30 万元。 2021 年 12 月 29 日，宁波银行收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚 决定书(甬银保监罚决字〔2021〕81 号)。其因信用卡业务管理不到位，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条等规定，被处以罚款人民币 30 万元。 2021 年 7 月 30 日，宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不 严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕57 号），被处以罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 2021 年 7 月 13 日，宁波银行因违规为存款人多头开立银行结算账户、超过期限或未向中国 人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料等，收到中国人民银行宁波市中心支行出具的行政处罚决定书（甬银处罚字〔2021〕2 号），被给予警告，并处罚款 286.2 万元。 2021 年 7 月 13 日，宁波银行因违反规定办理经常项目外汇业务、违反规定办理资本项目资 金收付，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（2008 年国务院令第 532 号）第十二条及《国家外汇管理局综合司关于完善银行内保外贷外汇管理的通知》（汇综发〔2017〕108 号）第一条、第二条和第三条的相关规定，收到国家外汇管理局宁波市分局出具的行政处罚决定书（甬外管罚 〔2021〕7 号），被予以责令改正，罚款 100 万元，没收违法所得 1048476.65 元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）收 到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕21 号），其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 300 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于 2021 年 8 月 20 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕22 号)，其因占压财政存 款或者资金、违反账户管理规定，被处以罚款人民币 388 万元。 建设银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕14 号)，其因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在 偏差等多项违法违规行为，被处以罚款人民币 470 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设银行进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 58,436.77 2 应收清算款 4,366,395.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 59.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,424,892.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113516 苏农转债 160,136.42 0.03 2 110079 杭银转债 5,011.30 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 （户） 金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 345 1,365,885.07 470,368,726.95 99.82 861,623.80 0.18 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.99 0.0000002 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 11 月 23 日） 222,664,644.05 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 842,577,963.18 本报告期基金总申购份额 49,376,950.20 减：本报告期基金总赎回份额 420,724,562.63 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 471,230,350.75 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 中国国际 金融股份 2 122,593,163.65 99.99 114,170.24 99.99 - 有限公司 中信建投 证券股份 1 14,770.00 0.01 7.38 0.01 - 有限公司 国泰君安 证券股份 2 - - - - - 有限公司 华泰证券 本期 股份有限 2 - - - - 新增 公司 申万宏源 本期 证券有限 2 - - - - 新增 公司 兴业证券 本期 股份有限 2 - - - - 新增 公司 中信证券 股份有限 2 - - - - - 公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 券商名称 券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 的比例 比例(%) 比例(%) (%) 中国国际 金融股份 105,086,451.45 100.00733,995,000.00 100.00 - - 有限公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 1 公开募集证券投资基金执行新金融工 网站 2022-01-01 具相关会计准则的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金 2022 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2022-01-04 停申购（含日常申购和定期定额投 网站 资）、赎回及转换业务安排的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-01-07 停机维护的公告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-01-20 停机维护的公告 网站 5 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-01-24 金 2021 年第 4 季度报告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-01-24 基金2021年第4季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 7 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-01-26 赎回等业务安排的提示性公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于投资 中国证监会指定报刊及 2022-01-27 旗下偏股型公募基金的公告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-02-18 停机维护的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-02-25 停机维护的公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-03-04 停机维护的公告 网站 关于景顺长城泰祥回报混合型证券投 中国证监会指定报刊及 12 资基金恢复接受壹万元以上申购及转 网站 2022-03-18 换转入业务的公告 13 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-03-28 金 2021 年年度报告 网站 关于景顺长城泰祥回报混合型证券投 中国证监会指定报刊及 14 资基金暂停接受伍佰万元以上申购及 网站 2022-03-28 转换转入业务的公告 15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-03-28 基金 2021 年年度报告提示性公告 网站 16 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-03-28 金分红公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 17 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-03-29 赎回等业务安排的提示性公告 关于景顺长城泰祥回报混合型证券投 中国证监会指定报刊及 18 资基金恢复接受伍佰万元以上申购及 网站 2022-03-30 转换转入业务的公告 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 停机升级的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2022-04-12 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 21 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-04-13 赎回等业务安排的提示性公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-16 停机维护的公告 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 基金2022年第1季度报告提示性公告 网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 停机维护的公告 网站 25 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 金 2022 年第 1 季度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 26 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-04-26 赎回等业务安排的提示性公告 27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-29 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 28 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-05-05 赎回等业务安排的提示性公告 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-05-06 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增泰信财富为销 30 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-05-10 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 31 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2022-05-12 告 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 32 腾元基金、汇付基金、南京途牛和有 中国证监会指定报刊及 2022-05-26 鱼基金办理旗下基金相关销售业务的 网站 公告 33 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-05-27 金 2022 年第 1 号更新招募说明书 网站 34 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-05-27 金基金产品资料概要更新 网站 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 中国证监会指定报刊及 35 长城泰祥回报混合型证券投资基金基 网站 2022-06-07 金经理变更公告 36 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-06-09 金 2022 年第 2 号更新招募说明书 网站 37 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-06-09 金基金产品资料概要更新 网站 38 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-06-10 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增中国人寿为销 39 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-06-15 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中信百信银行为销售机 中国证监会指定报刊及 40 构并开通基金“定期定额投资业务” 网站 2022-06-23 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 41 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 42 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-06-29 赎回等业务安排的提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投 资 持有基金份 者 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 类 号 或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 的时间区间 （%） 20220113-20220 119; 1 20220309-20220 144,146,636.62 28,840,923.61 59,000,000.00 113,987,560.23 24.19 330; 20220516-20220 机 630 构 2 20220628-20220 95,949,956.62 0.00 0.00 95,949,956.62 20.36 630 3 20220322-20220 145,737,049.78 0.00 82,076,796.00 63,660,253.78 13.51 515 4 20220101-20220 196,770,956.32 0.00 0.00 196,770,956.32 41.76 630 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会 出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对 剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金 份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披 露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金 投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日