景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.12 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54 §12 备查文件目录...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点 ...... 54 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城泰祥回报混合 基金主代码 010478 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 23 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 458,126,428.30 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻 求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收 益。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国 经济发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金类资产三大 类资产类别间进行相对灵活的配置，资产配置组合主要以债券等固 定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配 置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组 合。 （二）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 （三）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的 久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的 证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以 及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合 信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 （四）股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选 出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面， 本基金利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行 深入细致的分析，并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资 主题的公司股票进行投资。 （五）股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，制定相应的投资策略。 （六）国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基 金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头 套期保值等策略进行套期保值操作。 （七）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期 权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法 律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投 资比例。 （八）融资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许 的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业 务。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×75% + 沪深 300 指数收益率×20%+恒生 指数收益率（使用估值汇率折算）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 周直毅 负责人 联系电话 0755-82370388 021-68475608 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@bosc.cn 客户服务电话 4008888606 95594 传真 0755-22381339 021-68476936 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 中国（上海）自由贸易试验区银 建设广场第一座 21 层 城中路 168 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 中国（上海）自由贸易试验区银 建设广场第一座 21 层 城中路 168 号 42 层 邮政编码 518048 200120 法定代表人 李进 金煜 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 7,904,932.77 本期利润 5,520,055.14 加权平均基金份额本期利润 0.0193 本期加权平均净值利润率 1.90% 本期基金份额净值增长率 1.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 13,709,631.36 期末可供分配基金份额利润 0.0299 期末基金资产净值 471,836,059.66 期末基金份额净值 1.0299 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 2.99% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金基金合同生效日为 2020 年 11 月 23 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 -0.03% 0.14% -0.24% 0.19% 0.21% -0.05% 过去三个月 1.62% 0.16% 1.67% 0.23% -0.05% -0.07% 过去六个月 1.79% 0.15% 2.12% 0.31% -0.33% -0.16% 自基金合同生效起 2.99% 0.15% 4.17% 0.29% -1.18% -0.14% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%，其中投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的 50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 11 月 23 日基金合同生效日起 6 个月。建仓 期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。 基金合同生效日（2020 年 11 月 23 日）起至本报告期末不满一年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124 只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型 证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城弘远 66 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士。曾任职于交通银行及担任长 2020 年 城证券金融研究所债券业务小组组长。 毛 从 本基金的 11 月 23 - 21 年 2003 年 3 月加入本公司，担任研究部研究 容 基金经理 日 员，自 2005 年 6 月起担任基金经理，现任 公司副总经理、固定收益部基金经理。具 有 21 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，以美国英国为代表的部分发达国家受益于疫苗接种率快速提升，疫情得到有效控制，海外经济整体处于修复过程之中，在5月份全球制造业PMI报56创新高之后，6月边际下滑至55.5，按照中国的经验，疫情低点到高点大致经历 3 个季度，如果经验可借鉴，可以大致判断包括美国在内的全球经济修复可能目前已经处于顶部区间，扩张动能后续可能逐步减缓。国内方面，一季度经济复苏保持惯性，出口及房地产投资仍是主要支撑力量，二季度经济增速开始出现环比放缓迹象，受益于较好的出口以及较强韧性的房地产投资，经济下行趋势比较平缓；其中，受局部疫情反复、居民收入恢复不均，国内消费恢复节奏偏慢，但整体方向保持向上，呈现缓慢复苏态势；之前被市场寄予厚望的制造业投资受高企的原材料价格以及偏低的财政支出影响，回升速度较慢。整体而言，国内经济惯性仍在，但扩张动力已出现边际放缓。 货币政策方面，美联储在最新一次议息会议中基调转“鹰”，除了调高通胀与经济预期之外， 还对 Tapper 进行了讨论，点阵图显示 2023 年底之前将加息 2 次，政策收紧预期升温。而中国央 行则维持偏“稳”的政策基调，由于地方专项债发行滞后以及贸易持续盈余，2 月之后货币市场保持宽松。 债券市场方面，一季度受到资金面波动、通胀预期的影响，债券收益率冲高回落，整体上趋于上行，信用债市场出现风险偏好降低和信用边际收紧迹象；二季度受持续宽松的资金面及环比走弱的经济基本面推动，债券收益率持续下行，信用利差也不断压缩。上半年，1 年期国债和 1 年期国开债相较于去年底分别下行 4.5BP 和 11BP 至 2.43%和 3.08%。 权益市场方面，上半年整体呈现结构性行情。春节前，在央行维稳流动性宽裕呵护下，叠加新基金发行火热，市场情绪较为高涨，核心资产带领指数大涨；春节后，随着疫情趋于稳定，海外大宗商品价格大幅上涨，通胀预期的上行及美债收益率的快速跳升使市场估值承受压力，特别是估值较高的核心资产，开始呈现抱团瓦解趋势，连续大幅下跌；二季度指数整体反弹为主，但行业分化严重：受产品价格涨价带动，以煤炭、有色、化工为代表的顺周期行业表现突出，同时，持续高景气的新能源行业、半导体、医药行业继一季度抛售后，在二季度也出现大幅反弹；而部分短期景气度较弱的行业和个股则跌幅较大。上半年，上证指数上涨 3.4%，沪深 300 上涨 0.24%，创业板指涨 17.22%破前期高点。 上半年组合债券部分逐步建仓，以中短久期票息策略为主，久期和杠杆均为中低水平。权益部分以绝对收益为主要思路，结构上以稳健低估值品种为主，辅以一部分中长期景气度较为确认的估值相对合理的成长品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年上半年，本基金份额净值增长率为 1.79%，业绩比较基准收益率为 2.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，三季度美联储货币政策进入一个敏感时点，未来美联储或将释放关于减少债券资产购买的政策指引，海外市场流动性也将面临一定的边际收紧。中国央行上半年整体维持偏“稳”的政策基调，而近期超预期的全面降准主要是预防性的，国内经济基本面虽然边际走弱但仍有韧性；往后看，国内货币政策偏“稳”的政策基调预计不会有大的变化。 债券市场方面，展望下半年，国内经济动能边际走弱，叠加偏“稳”的货币政策基调，总体来看，我们对于国内债券市场保持谨慎乐观的态度。组合操作上，仍计划以中短久期高等级信用债为主，在信用市场风险偏好未出现明显改善前，不进行过多信用下沉，对弱资质主体保持谨慎；若后续由于政府债券供给压力增加导致收益率出现明显调整，则可能是年内较好的配置时点，适当拉长久期，增厚组合收益。 权益市场方面，当前宏观场景制约权益市场整体估值提升带来的趋势性机会，宏观经济运行情况和政策的边际变化是影响当前市场走势的核心矛盾，对此应保持高度关注，需要进行紧密跟踪。整体来看，我们对后市观点偏中性：一方面，中国经济增长惯性仍在，且预计政策面将相机而动，国内经济快速回落的风险并不大；另一方面，二季度以来流动性超预期宽松，通胀预期回落，市场估值水平迅速修复，龙头股经历了一波大幅的反弹，部分股票已经创下年内新高，二季度创业板指涨 26%，破前期高点，存在一定的估值风险，预期未来市场仍会有较大波动。配置思路方面，寻找估值和景气度相匹配的板块，关注个股估值的安全边际，逢低吸纳代表消费升级及产业升级趋势的优质龙头。组合配置方向上，一方面以中低估值的金融、公用事业、家电家居、交运、汽车零部件为主，另一方面，少量配置部分业绩确定性强的消费龙头以及估值合理的具备中长期景气度的优质成长，如汽车电动化智能化产业链、5G 应用落地带动可穿戴相关的消费电子产业链、军工产业链等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 2 月 26 日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,539,421.34 14,707,775.98 结算备付金 549,068.35 402,380.95 存出保证金 47,062.66 - 交易性金融资产 6.4.7.2 548,941,552.86 10,009,000.00 其中：股票投资 74,208,078.16 - 基金投资 - - 债券投资 474,733,474.70 10,009,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 14,000,000.00 应收证券清算款 2,344,394.42 - 应收利息 6.4.7.5 6,914,583.10 282,024.51 应收股利 - - 应收申购款 10,089.91 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 561,346,172.64 39,401,181.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 89,000,000.00 - 应付证券清算款 97,457.02 - 应付赎回款 502.77 4,971,861.22 应付管理人报酬 217,651.40 95,136.73 应付托管费 36,275.27 15,856.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 27,055.75 2,809.25 应交税费 26,705.33 1,800.09 应付利息 11,161.62 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 93,303.82 6,246.01 负债合计 89,510,112.98 5,093,709.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 458,126,428.30 33,904,600.76 未分配利润 6.4.7.10 13,709,631.36 402,871.26 所有者权益合计 471,836,059.66 34,307,472.02 负债和所有者权益总计 561,346,172.64 39,401,181.44 注： 1.报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0299 元，基金份额总额 458,126,428.30 份。 2. 本基金基金合同生效日为 2020 年 11 月 23 日。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 6,952,375.80 1.利息收入 3,760,376.08 其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,336.48 债券利息收入 3,569,347.85 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 148,691.75 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,453,772.24 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,736,667.77 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 52,181.38 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 664,923.09 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -2,384,877.63 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 123,105.11 减：二、费用 1,432,320.66 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 847,063.74 2．托管费 6.4.10.2.2 141,177.35 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 143,475.06 5．利息支出 181,148.49 其中：卖出回购金融资产支出 181,148.49 6．税金及附加 10,624.88 7．其他费用 6.4.7.19 108,831.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,520,055.14 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,520,055.14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 33,904,600.76 402,871.26 34,307,472.02 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 5,520,055.14 5,520,055.14 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 424,221,827.54 7,786,704.96 432,008,532.50 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 459,648,370.15 8,315,874.66 467,964,244.81 2.基金赎回款 -35,426,542.61 -529,169.70 -35,955,712.31 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 458,126,428.30 13,709,631.36 471,836,059.66 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2515 号文《关于准予景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2020 年 10 月 29 日至 2020 年 11 月 19 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具安永华明（2020）验字第 60467014_H15 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材 料。基金合同于 2020 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的 扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 222,637,223.15 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 27,420.90 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 222,664,644.05 元，折合222,664,644.05 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构 为本基金管理人，基金托管人为上海银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金还可以参与融资业务。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-50%，其中投资于港 股通标的股票比例不超过股票资产的 50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×20%+恒生指 数收益率（使用估值汇率折算）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 （2）金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债，按取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件时的金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 （3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的相关交易费用在发生时按照确定的金额计入交易费用。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额计入当期费用。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）境内投资 (i)印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 (ii)增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (iii)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （2）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 2,539,421.34 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月至 1 年 - 存款期限 1 年以上 - 其他存款 - 合计 2,539,421.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 77,021,849.25 74,208,078.16 -2,813,771.09 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 161,902,139.05 161,457,474.70 -444,664.35 券 银行间市场 312,395,042.19 313,276,000.00 880,957.81 合计 474,297,181.24 474,733,474.70 436,293.46 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 551,319,030.49 548,941,552.86 -2,377,477.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 499.45 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 222.30 应收债券利息 6,913,842.27 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 19.08 合计 6,914,583.10 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 23,327.39 银行间市场应付交易费用 3,728.36 合计 27,055.75 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.26 应付证券出借违约金 - 预提费用 93,302.56 合计 93,303.82 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 33,904,600.76 33,904,600.76 本期申购 459,648,370.15 459,648,370.15 本期赎回（以“-”号填列） -35,426,542.61 -35,426,542.61 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 458,126,428.30 458,126,428.30 注：1、本基金合同于 2020 年 11 月 23 日生效。首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净 认购金额为人民币 222,637,223.15 元，折合 222,637,223.15 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 27,420.90 元，折合 27,420.90 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 222,664,644.05 元，折合 222,664,644.05 份基金份额。 2、本报告期申购含基金转换入份额，赎回含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 402,774.50 96.76 402,871.26 本期利润 7,904,932.77 -2,384,877.63 5,520,055.14 本期基金份额交易 7,911,188.37 -124,483.41 7,786,704.96 产生的变动数 其中：基金申购款 8,478,459.79 -162,585.13 8,315,874.66 基金赎回款 -567,271.42 38,101.72 -529,169.70 本期已分配利润 - - - 本期末 16,218,895.64 -2,509,264.28 13,709,631.36 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 35,225.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,948.66 其他 162.11 合计 42,336.48 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 17,986,871.86 减：卖出股票成本总额 13,250,204.09 买卖股票差价收入 4,736,667.77 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 241,921,444.78 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 239,478,858.48 成本总额 减：应收利息总额 2,390,404.92 买卖债券差价收入 52,181.38 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 664,923.09 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 664,923.09 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -2,384,877.63 股票投资 -2,813,771.09 债券投资 428,893.46 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -2,384,877.63 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 123,078.75 基金转换费收入 26.36 合计 123,105.11 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 136,725.06 银行间市场交易费用 6,750.00 合计 143,475.06 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,300.00 银行划款手续费 5,828.58 其他 400.00 合计 108,831.14 6.4.7.20 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东 大连实德集团有限公司 基金管理人股东 景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 847,063.74 其中：支付销售机构的客户维护费 1,236.16 注：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 141,177.35 注：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 上海银行 30,053,261.10 - - - - - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 上海银行-活期 2,539,421.34 35,225.71 注：本基金的活期银行存款由基金托管人上海银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期在承销期内未参与关联方承销的证券投资。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 可流通日 类型 价格 单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 605162 新中港 2021 年 6 2021 年 7 新股流通 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 月 29 日 月 7 日 受限 605287 德才股份 2021 年 6 2021 年 7 新股流通 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 月 28 日 月 6 日 受限 688087 英科再生 2021 年 6 2022 年 1 新股流通 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 月 30 日 月 10 日 受限 688131 皓元医药 2021 年 6 2021 年 12 新股流通 64.99 247.10 1,955127,055.45483,080.50 - 月 1 日 月 8 日 受限 688226 威腾电气 2021 年 6 2021 年 7 新股流通 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 月 28 日 月 7 日 受限 688395 正弦电气 2021 年 4 2021 年 10 新股流通 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 - 月 21 日 月 29 日 受限 688499 利元亨 2021 年 6 2021 年 7 新股流通 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 月 23 日 月 1 日 受限 688621 阳光诺和 2021 年 6 2021 年 12 新股流通 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 - 月 11 日 月 21 日 受限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 可流通日 类型 价格 单价 （单 成本总额 额 备注 位：张） 113050 南银转债 2021 年 6 2021 年 7 新债未上 100.00 100.00 4,600460,000.00460,000.00 - 月 16 日 月 1 日 市 127038 国微转债 2021 年 6 2021 年 7 新债未上 100.00 100.00 104 10,400.00 10,400.00 - 月 10 日 月 14 日 市 注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终可流通日期以 上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 码 名称 期 因 估值单 期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 备注 价 士兰 2021 年 重大事 2021 600460 微 6 月 30 项停牌 56.35年 7 月 59.49 5,500196,873.00309,925.00 - 日 1 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 89,000,000.00 元，于 2021 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交 易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 94.26%（上年末：0.0%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法 管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,539,421.34 - - - - - 2,539,421.34 结算备付金 549,068.35 - - - - - 549,068.35 存出保证金 47,062.66 - - - - - 47,062.66 交易性金融资产 10,019,000.00 20,228,000.00 110,289,000.00292,815,000.00 41,382,474.70 74,208,078.16 548,941,552.86 应收利息 - - - - - 6,914,583.10 6,914,583.10 应收申购款 - - - - - 10,089.91 10,089.91 应收证券清算款 - - - - - 2,344,394.42 2,344,394.42 资产总计 13,154,552.35 20,228,000.00 110,289,000.00292,815,000.00 41,382,474.70 83,477,145.59 561,346,172.64 负债 应付赎回款 - - - - - 502.77 502.77 应付管理人报酬 - - - - - 217,651.40 217,651.40 应付托管费 - - - - - 36,275.27 36,275.27 应付证券清算款 - - - - - 97,457.02 97,457.02 卖出回购金融资产款 89,000,000.00 - - - - - 89,000,000.00 应付交易费用 - - - - - 27,055.75 27,055.75 应付利息 - - - - - 11,161.62 11,161.62 应交税费 - - - - - 26,705.33 26,705.33 其他负债 - - - - - 93,303.82 93,303.82 负债总计 89,000,000.00 - - - - 510,112.98 89,510,112.98 利率敏感度缺口 -75,845,447.65 20,228,000.00 110,289,000.00292,815,000.00 41,382,474.70 - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 14,707,775.98 - - - - - 14,707,775.98 结算备付金 402,380.95 - - - - - 402,380.95 交易性金融资产 - 10,009,000.00 - - - - 10,009,000.00 买入返售金融资产 14,000,000.00 - - - - - 14,000,000.00 应收利息 - - - - - 282,024.51 282,024.51 资产总计 29,110,156.93 10,009,000.00 - - - 282,024.51 39,401,181.44 负债 应付赎回款 - - - - - 4,971,861.22 4,971,861.22 应付管理人报酬 - - - - - 95,136.73 95,136.73 应付托管费 - - - - - 15,856.12 15,856.12 应付交易费用 - - - - - 2,809.25 2,809.25 应交税费 - - - - - 1,800.09 1,800.09 其他负债 - - - - - 6,246.01 6,246.01 负债总计 - - - - - 5,093,709.42 5,093,709.42 利率敏感度缺口 29,110,156.93 10,009,000.00 - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个基点 -1,620,055.55 -3,346.89 分析 市场利率下降 25 个基点 1,628,959.76 3,349.13 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 74,208,078.16 15.73 - - －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 74,208,078.16 15.73 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 3,448,722.12 - 分析 沪深 300 指数下降 5% -3,448,722.12 - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1．承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2．其他事项 （1）公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 73,543,356.44 元，划分为第二层次的余额为人民币 475,398,196.42 元，无划分为第三层次的余额（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币 10,009,000.00 元，无划分为第一层次和第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本报告期无净转入（转出）第三层次。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3．财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 8 月 19 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 74,208,078.16 13.22 其中：股票 74,208,078.16 13.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 474,733,474.70 84.57 其中：债券 474,733,474.70 84.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,088,489.69 0.55 8 其他各项资产 9,316,130.09 1.66 9 合计 561,346,172.64 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,951,750.00 0.84 C 制造业 30,113,322.18 6.38 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,123,297.39 0.66 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,368,810.00 0.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 273,330.40 0.06 J 金融业 29,803,860.10 6.32 K 房地产业 2,964,248.00 0.63 L 租赁和商务服务业 1,020,340.00 0.22 M 科学研究和技术服务业 578,105.65 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 74,208,078.16 15.73 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600036 招商银行 141,200 7,651,628.00 1.62 2 600519 贵州茅台 1,900 3,907,730.00 0.83 3 002142 宁波银行 92,000 3,585,240.00 0.76 4 601318 中国平安 47,700 3,066,156.00 0.65 5 600048 保利地产 246,200 2,964,248.00 0.63 6 601398 工商银行 560,900 2,899,853.00 0.61 7 601939 建设银行 428,100 2,846,865.00 0.60 8 600900 长江电力 135,100 2,788,464.00 0.59 9 601166 兴业银行 119,200 2,449,560.00 0.52 10 603806 福斯特 23,240 2,443,221.20 0.52 11 601818 光大银行 618,100 2,336,418.00 0.50 12 000333 美的集团 32,100 2,290,977.00 0.49 13 600887 伊利股份 62,100 2,287,143.00 0.48 14 601601 中国太保 60,600 1,755,582.00 0.37 15 601088 中国神华 88,200 1,721,664.00 0.36 16 600585 海螺水泥 39,200 1,609,160.00 0.34 17 601009 南京银行 144,800 1,523,296.00 0.32 18 601021 春秋航空 24,900 1,416,810.00 0.30 19 601225 陕西煤业 111,000 1,315,350.00 0.28 20 600741 华域汽车 49,700 1,305,619.00 0.28 21 000001 平安银行 54,300 1,228,266.00 0.26 22 601233 桐昆股份 43,500 1,047,915.00 0.22 23 601888 中国中免 3,400 1,020,340.00 0.22 24 000858 五 粮 液 3,400 1,012,826.00 0.21 25 603816 顾家家居 12,300 950,544.00 0.20 26 601899 紫金矿业 94,400 914,736.00 0.19 27 600486 扬农化工 7,600 849,452.00 0.18 28 601636 旗滨集团 44,500 825,920.00 0.18 29 600276 恒瑞医药 11,880 807,483.60 0.17 30 300760 迈瑞医疗 1,600 768,080.00 0.16 31 600115 中国东航 148,400 753,872.00 0.16 32 603337 杰克股份 24,900 665,577.00 0.14 33 002049 紫光国微 4,200 647,598.00 0.14 34 002311 海大集团 7,200 587,520.00 0.12 35 600690 海尔智家 20,600 533,746.00 0.11 36 603899 晨光文具 6,300 532,728.00 0.11 37 600456 宝钛股份 12,100 519,090.00 0.11 38 603688 石英股份 22,006 517,141.00 0.11 39 002507 涪陵榨菜 13,200 497,112.00 0.11 40 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.10 41 300014 亿纬锂能 4,600 478,078.00 0.10 42 603730 岱美股份 25,625 466,887.50 0.10 43 600176 中国巨石 29,832 462,694.32 0.10 44 603010 万盛股份 20,360 426,949.20 0.09 45 600926 杭州银行 28,900 426,275.00 0.09 46 000625 长安汽车 14,200 373,176.00 0.08 47 000401 冀东水泥 29,300 361,855.00 0.08 48 000933 神火股份 36,800 347,760.00 0.07 49 600060 海信视像 19,800 334,620.00 0.07 50 600674 川投能源 26,100 321,813.00 0.07 51 600460 士兰微 5,500 309,925.00 0.07 52 600031 三一重工 10,500 305,235.00 0.06 53 603833 欧派家居 2,000 283,920.00 0.06 54 600570 恒生电子 2,800 261,100.00 0.06 55 603517 绝味食品 2,600 219,154.00 0.05 56 600161 天坛生物 6,100 208,925.00 0.04 57 603583 捷昌驱动 4,100 207,542.00 0.04 58 600377 宁沪高速 20,300 198,128.00 0.04 59 002007 华兰生物 5,100 187,068.00 0.04 60 002841 视源股份 1,500 186,435.00 0.04 61 000568 泸州老窖 600 141,564.00 0.03 62 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.02 63 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 64 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 65 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01 66 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 67 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 68 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 69 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 70 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 71 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 72 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 7,223,428.00 21.05 2 601318 中国平安 4,045,902.00 11.79 3 600519 贵州茅台 3,894,490.00 11.35 4 600048 保利地产 3,683,727.03 10.74 5 002142 宁波银行 3,648,747.00 10.64 6 601939 建设银行 3,144,001.00 9.16 7 601398 工商银行 3,088,472.00 9.00 8 601166 兴业银行 2,992,537.00 8.72 9 000333 美的集团 2,987,365.00 8.71 10 600900 长江电力 2,714,021.00 7.91 11 600887 伊利股份 2,630,305.00 7.67 12 601601 中国太保 2,536,292.00 7.39 13 601818 光大银行 2,517,714.00 7.34 14 600585 海螺水泥 2,053,995.00 5.99 15 603806 福斯特 2,028,790.00 5.91 16 603816 顾家家居 1,684,652.00 4.91 17 601088 中国神华 1,597,604.00 4.66 18 601009 南京银行 1,597,104.00 4.66 19 601021 春秋航空 1,504,842.00 4.39 20 601225 陕西煤业 1,282,128.42 3.74 21 600741 华域汽车 1,267,283.00 3.69 22 600486 扬农化工 1,206,583.00 3.52 23 000001 平安银行 1,197,849.00 3.49 24 600460 士兰微 1,172,076.00 3.42 25 601233 桐昆股份 1,082,508.00 3.16 26 601636 旗滨集团 1,049,405.00 3.06 27 603688 石英股份 1,036,870.98 3.02 28 601899 紫金矿业 1,014,561.00 2.96 29 000858 五 粮 液 1,014,331.00 2.96 30 601888 中国中免 1,007,074.73 2.94 31 600115 中国东航 999,219.00 2.91 32 603337 杰克股份 990,596.00 2.89 33 600276 恒瑞医药 989,997.00 2.89 34 600674 川投能源 958,489.00 2.79 35 603885 吉祥航空 816,522.00 2.38 36 600760 中航沈飞 815,127.00 2.38 37 300207 欣旺达 796,978.00 2.32 38 603799 华友钴业 770,456.00 2.25 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600460 士兰微 1,076,171.00 3.14 2 603885 吉祥航空 872,578.00 2.54 3 600760 中航沈飞 867,920.00 2.53 4 603816 顾家家居 827,933.00 2.41 5 603799 华友钴业 779,499.00 2.27 6 603688 石英股份 757,957.00 2.21 7 002439 启明星辰 707,736.00 2.06 8 600674 川投能源 676,307.00 1.97 9 300207 欣旺达 625,829.76 1.82 10 601636 旗滨集团 551,982.00 1.61 11 688538 和辉光电 536,405.77 1.56 12 601689 拓普集团 514,260.00 1.50 13 603806 福斯特 462,509.00 1.35 14 603833 欧派家居 447,467.00 1.30 15 688276 百克生物 432,435.00 1.26 16 688076 诺泰生物 381,725.78 1.11 17 688161 威高骨科 352,935.00 1.03 18 688690 纳微科技 333,792.00 0.97 19 688425 铁建重工 322,693.00 0.94 20 600115 中国东航 309,864.00 0.90 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 90,272,053.34 卖出股票收入（成交）总额 17,986,871.86 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,065,000.00 8.49 其中：政策性金融债 30,003,000.00 6.36 4 企业债券 160,553,000.00 34.03 5 企业短期融资券 90,305,000.00 19.14 6 中期票据 162,312,000.00 34.40 7 可转债（可交换债） 904,474.70 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 20,594,000.00 4.36 10 合计 474,733,474.70 100.61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 152176 19 国盛 01 300,000 30,189,000.00 6.40 2 210206 21 国开 06 300,000 30,003,000.00 6.36 3 101800790 18 古井 MTN002 200,000 20,714,000.00 4.39 4 101901663 19 溧水城建 MTN003 200,000 20,232,000.00 4.29 5 101801017 18 栖霞国资 MTN001 200,000 20,228,000.00 4.29 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16 号)。其因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170 万元。 招商银行于 2020 年 7 月 28 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚 决定书(沪银保监银罚决字(2020)7 号)。其信用卡中心因某客户个人信息未尽安全保护义务、对部分信用卡催收外包管理严重不审慎，被处以 100 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。 2、2020 年 7 月 13 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、 0939.HK）因内控管理不到位、支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件等多项问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》的相关规定，收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕32 号)，被处以罚款人民币 3920 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设银行进行了投资。 3、宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2020 年 10 月 16 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2020〕48 号)。其因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，被处以罚款人民币 30 万元。 2021 年 6 月 10 日，宁波银行因代理销售保险不规范，违反了《中华人民共和国银行业监督 管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（一）项的相关规定，收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕36 号），被处以罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。 4、中国工商股份有限公司（以下简称“工商银行”，股票代码：601398）于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕71 号)。其因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则规定，被处以 5470 万元罚款。 工商银行私人银行部于 2021 年 5 月 10 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具 的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕54 号)。其因部分理财产品交易存在利益输送，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以 50 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对工商银行进行了投资。 5、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）因其信用卡中心于 2020 年 10 月 22 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保 监银罚决字(2020)23 号)。其因信用卡授信审批严重违反审慎经营规则问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》的相关规定，被处以 50 万元罚款。 兴业银行于 2020 年 9 月 4 日收到中国人民银行福州中心支行出具的行政处罚决定书(福银罚 字〔2020〕35 号)。其因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等多项违法违规行为，被给予警告，没收违法所得10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款。 兴业银行于2020年8月31日收到中国银保监会福建监管局出具的行政处罚决定书(闽银保监罚决字〔2020〕24 号)。其因同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》的相关规定，被处以没收违法所得 6,361,807.97 元,并合计处以罚款 15,961,807.97 元。 2020 年 8 月 21 日，兴业银行资金营运中心因黄金租赁业务严重违反审慎经营规则，违反了 《中华人民共和国银行业监督管理法》，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2020〕18 号)，被处以罚款人民币 50 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业银行进行了投资。 6、中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”，股票代码：601318）因其子公司中国平安财产保险股份有限公司于2020年8月6日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕58 号)。其因未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保险法》第一百三十五条的规定，被罚款 50 万元。手续费支出未分摊至各分支机构行为违 反了《保险法》第八十六条的规定，被罚款 25 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国平安进行了投资。 7、国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决 定书(银保监罚决字〔2020〕67 号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则规定，被处以罚款 4880 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国家开发银行债券进行了投资。 8、其余三名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 47,062.66 2 应收证券清算款 2,344,394.42 3 应收股利 - 4 应收利息 6,914,583.10 5 应收申购款 10,089.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,316,130.09 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 （户） 金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 381 1,202,431.57 453,774,204.04 99.05 4,352,224.26 0.95 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 11.93 0.000003 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 11 月 23 日） 222,664,644.05 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 33,904,600.76 本报告期基金总申购份额 459,648,370.15 减：本报告期基金总赎回份额 35,426,542.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 458,126,428.30 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2021 年 3 月 30 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 中国国际金 融股份有限 2 105,661,282.02 100.00% 98,407.26 100.00% - 公司 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 公司 注：1、本基金与景顺长城泰申回报基金共用交易单元。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 中国国际 金融股份 130,703,991.19 100.00%1,004,185,000.00 100.00% - - 有限公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-01-08 停机维护的公告 网站 关于景顺长城泰祥回报混合型证券投 2 资基金新增好买基金等公司为销售机 中国证监会指定报刊及 2021-01-11 构并开通基金转换业务及参加申购费 网站 率优惠的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 3 部分基金 2021 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 停申购（含日常申购和定期定额投 网站 资）、赎回及转换业务安排的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 停机维护的公告 网站 关于景顺长城泰祥回报混合型证券投 5 资基金新增汇成基金为销售机构并开 中国证监会指定报刊及 2021-02-04 通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 6 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2021-02-04 赎回等业务安排的提示性公告 7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-02-05 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 8 包商银行股份有限公司办理本公司旗 网站 2021-02-09 下基金销售业务的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-02-25 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增中国国际金融 10 股份有限公司为销售机构并开通定期 中国证监会指定报刊及 2021-02-26 定额投资业务、转换业务及参加申购、 网站 定期定额投资申购费率优惠的公告 关于景顺长城泰祥回报混合型证券投 11 资基金新增汇林保大为销售机构并开 中国证监会指定报刊及 2021-03-05 通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站 的公告 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 13 部分基金参加中国国际金融股份有限 网站 2021-03-19 公司基金申购费率优惠活动的公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 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景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-06-15 停机维护的公告 网站 32 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 期 者类 序 持有基金份额比例 初 申购 赎回 份额 别 号 达到或者超过 20% 份 份额 份额 持有份额 占比 的时间区间 额 （%） 1 20210204-20210228 - 4,927,693.06 4,927,693.06 - - 机构 2 20210301-20210630 - 196,770,956.32 - 196,770,956.32 42.95 3 20210301-20210630 - 147,578,709.17 - 147,578,709.17 32.21 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现 如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者 的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额 持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件， 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行 承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 8 月 23 日